8月17日(金) 分　日経平均874.81円下落、ドル円112円われ、ユーロ円150円われ、FRB公定歩合0.50％引き下げ・声明

RBA ： 昨日、市場の流動性確保のため為替市場に介入。

篠原財務官
外国為替相場を注意深く監視している。 特定の為替水準についてはコメントしない。

スティーブンスRBA総裁 ： 議会証言
世界市場は極端に敏感になっている。 国内支出は上昇している。 個人消費も上昇している。 世界経済の力強さに驚いている。 融資への需要は拡大している。 労働需要も引き続き拡大。 より長期のインフレリスクは増大している。 8月利上げのコストは小さかった。 利上げには明確な根拠があった。 サブプライムに伴う損失の大部分、致命的でない。 リスク評価はより合理的な水準に戻りつつある。 サブプライム問題、利上げを停止する十分な理由にはならない。 引き続き、十分な流動性を供給する用意あり。 力強い世界経済が市場の手助けに。 豪経済は引き続き完全雇用に近い。 信用市場の混乱で景気見通しの不透明感拡大。 インフレは目標レンジの上限近くに留まるだろう。 インフレは予想以上にコントロールが困難になる恐れ。 豪経済はトレンドに沿って成長。 サブプライム問題は世界的に拡大。 世界経済のファンダメンタルズは強い。 8月の利上げ、後悔していない。

日銀
即日実施の資金供給1兆2000億円を通知。 当座預金は9.4兆円、準備預金は5.7兆円の見込み。

スティーブンスRBA総裁 ： 議会証言
選挙期間でもRBAは通常通り職務を続ける。 利上げが必要と明確に認められるならば選挙前に行う。 RBAは成長よりもインフレを懸念している。 市場の混乱は急速に沈静化の可能性。 為替市場は不安定になっている。 完全雇用状態であるためインフレに気をつけなければいけない。 低成長よりも高インフレを懸念している。 マーケットの混乱が世界経済成長を阻害するかどうかを判断するには時期尚早。 インフラの拡大が必要。 鉄鋼輸出は改善するだろう。

ドル人民元基準レート 1$=7.6003元。

スティーブンスRBA総裁
RBAは昨夜外為市場に小規模な介入を実施した。 RBAが再度介入するかどうかは言及せず。 RBAは市場が無秩序になれば、介入の用意。 外為市場で中銀の協調行動はなかった。 RBAは日々他の中銀と連絡している。 利上げ後、信頼は急速に回復した。 豪経済のファンダメンタルズは強い。 RBAが利下げを早期に考慮する事はないだろう。

コステロ豪財務相
豪株式市場は高水準から下落した。 為替市場の変動は激しい。 市場は米国のサブプライム問題にナーバスになっている。 リスク志向は減退した。 豪の銀行の資本は十分。 力強い経済を維持するために必要な行動を取る。 財政収支を維持する事が重要。 豪の経済・労働市場は強い。 幾つかの不動産融資業者は金利を引き上げるべきかもしれない。 当局は市場を注視している。 インフレはRBAのレンジ（2－3％）上限に近づいている。 世界経済はサブプライム問題を受け失速するだろう。 日本の金利上昇が世界的に有益だろう。 日本の金利正常化は早ければ早いほど良い。

週末G7緊急会議のうわさ（？）。

日10年債利回り1.6％われ。

日経平均、800円下落。

ユーロ・ニュージーランドドル、2.00のせ。

アジア株全面安、インドSENSEX指数14000われ。

日経平均15273.68(-874.81)円。2006年8月以来水準。

ラガルド仏財務相
市場の下落は激しい。 市場への対応は世界的に実施すべき。 ECBの信用収縮に対する対応は賞賛に値する。 世界の金融部門はもっと透明性が必要。 ECBはこの10日間よい仕事をしてきた。

ドル円112円われ、ユーロ円150円われ、豪ドル円87円われ、ポンド円220円われ、ニュージーランドドルドル円75円われ、カナダドル円104円われ、スイスフラン円93円われなど。

日銀によるレートチェックのうわさ（？）、日銀による緊急会合のうわさ（？）。

独財務省報道官
市場の混乱について協議するG7/G8特別会合を開催する計画は現在のところない。 G7/G8当局者は市場の混乱について連絡を取り合っている。

独財務省
国際的なレベルで連絡をとりあっている。 市場の混乱を抑えることが目的。 G7、定例会合前に特別会合を開催する計画はない。

シュタインブリュク独財務相
国際的なレベルでの連絡が必要。 市場の混乱をおさえることが目的。 G7、定例会合前に特別会合を開催する計画はない。

ウェーバー独連銀総裁
中央銀行は物価安定のため、いつでも必要なことを行う。 中央銀行は、金融安定のため必要な措置をとる。

英政府 ： G7、最近の市場動向に反射的に反応しないことが重要。

FRB声明
公定歩合を50bp引き下げ5.75％に。 成長への下方リスクが大幅に高まっている。 経済への悪影響を阻止するため必要なら行動する用意。 金融状況が悪化、経済成長を抑制する可能性。 公定歩合引き下げは一時的な変更。 FF金利は引き続き5.25％に据え置く。 変更措置は市場の流動性が改善したと判断できるまで続ける。

FRB ： 3日物レポを通じ資金供給を実施。

FRB
前日夕刻のFOMC緊急会合の後、公定歩合の下げを承認。 FOMCは16日午後6時から電話による緊急会合を開いた。

NY証券取引所 ： 序盤の大幅上昇受け取引制限を発動。

BOC
金融市場の動向を注視している。 他の中銀の措置についてコメントしない。

米上院銀行住宅都市委員会委員長
ファニーメイとフレディマックの政府系住宅金融機関によるローン債権保有枠の上限引き上げ問題について、ポートフォリオの5％まで引き上げられるよう連邦住宅公社監督局（OFHEO）に主張すると述べた。

セントルイス連銀
プール総裁はスケジュールの都合でFOMC緊急会合には参加しなかった。 スケジュールをキャンセルすれば、緊急会合の憶測が広がることを警戒。

米大手銀
FRBの公定歩合引き下げを歓迎。 クレジット市場改善を後押し。

NY連銀総裁 ： 連銀窓口貸し出しの利用は「強さの兆候」。

NYダウ13079.08(233.30)$、米10年債4.67％。

WTI原油71.98(0.98)$、金666.80(8.80)$。

昨日、RBAは介入を実施していた。

日経平均の下落は、ITバブル崩壊2000年4月17日以来の下げ幅。

ドル円は111.60円どころまで下落。ユーロ円も150円をわれる。

FRBの公定歩合引き下げと声明で、株式は上昇。

円は買われたけれども、戻りもかなり大きく、ポンド円は220円われから229円まで上昇。ドル安・円安。

今週は、日足で見てもぴんとこず、週足のチャートに切り替えて見ることが多かった。

週末ということもあり、いったん戻した展開となりましたが、月曜はどうなるでしょうか。

FFレートが一時6.00％をつけてから1週間。

ユーロ円は160円前後まで下落してから1週間。

ドルスイスフラン1.19われから2週間。

S&Pがベアー・スターンズの格付けを引き下げ見通しで検討との報道や、ベアー・スターンズCFOの説明会での債券市場は22年ぶりの低迷との発言もあってか、株式が下落してから2週間。

中国利上げから4週間。

ニュージーランドドル円97円、ポンド円251円から4週間。

S&Pが欧州で発行された14件のサブプライムを組み込んだ多数債権プール型資産担保証券(CDO)の格付けを引き下げたことなどもあり、株安、債権高、円全面高となってから4週間。

ドル円124円、スイスフラン円100円、豪ドル円105円、ニュージーランドドル円95円から8週間。

米商務省の中国に対する相殺関税仮決定から16週間。

ECB匿名関係者のECBは3月に利上げ後、当面据え置く可能性があるとの配信でユーロが売られてから28週間。

ニュージーランドドル円80円のせから36週間。

08.19 11:57 追記。