8月21日(火) 分　BOEスタンディングファシリティ利用、中国利上げ、バーナンキFRB議長・ポールソン財務長官・ドッド米上院銀行委員会委員長による3者会談、ZEW景況感調査、カナダCPI

日銀
即日の資金供給8000億円を通知。 当座預金は10.1兆円、準備預金は6兆円の見込み。

英FT紙 ： 米GE、傘下の消費者金融レイク売却を模索。

ドル人民元基準レート 1$=7.5970元。

尾身財務相
今朝、ポールソン米財務長官と電話会談。 市場の状況を見極めていく事で意見一致。 為替は基本的にファンダメンタルズを反映すべき。 日銀には、全体の状況をみて適切に判断してもらえると思う。 会談、完全解決ではないが、落ち着いているとの印象受けた。 G7で緊急の会合や共同声明の予定はない。

カレンNZ財務相
NZの金融政策は経済成長に効果を与える。 NZの金融政策に関する議論は大歓迎だ。 NZドルは通常のレンジの上限にある。 NZは物価の安定を注視。

中川自民党幹事長
政局の安定、改革続行のメッセージを送れる内閣改造を。 日銀法は政策目標の独立性まで日銀に認めていない。 日銀は政府の経済政策と整合性をとった金融政策を。 日銀はデフレ脱却未達への金融政策への影響を説明すべき。 金利の調整は日銀の専管事項、利上げの是非についてはコメントしない。 日銀は政府政策との整合性を求めた日銀法を遵守すべき。 日銀の次期総裁人事、語るべき時期ではない。

日経平均15901.34(168.86)円。

英系保険会社がサブプライムローン関連投資で大きな損失を出し、近々公表するとのうわさ。

ムーディーズ
銀行業界がシステム上の危機に直面しているという世界的な不安は誇張されている。 資産価値の減損や高い調達コストなどにより、利益が激しく落ち込む可能性があるにもかかわらず、米国や世界の大規模で質の高い金融機関は痛みの許容限界値が高いというわれわれの以前からの見方は変わっていない。 この嵐を切り抜けるための世界の金融システムの能力は、当初考えられていた以上に中央銀行の一時的な流動性支援に依存し続ける可能性がある。

シュタインブルック独財務相
サブプライムは国内経済に波及なし。 国内の各銀行はサブプライムの悪影響に対応できる。 独銀行セクターはコントロールされた状況。

シュミットZEWエコノミスト
投資家のセンチメントは米混乱で暗くなっている。 独経済は、米国の危機に影響されている。 投資家らは、引き続きECBの利上げを予想。 市場の混乱は、大きな影響を与えた。 ドイツの建設需要見通しは、より悲観的に。 ドイツの輸出は、米国需要の減退によって、減少するだろう。

フランツZEW所長
ECBは政策金利を安定させるべき。 ECBは金融相場の沈静化を待つべき。

BOE
スタンディングファシリティを利用して3億1400万ポンドの貸し出しを行った。 スタンディングファシリティ ： 商業銀行が政策金利プラス1.0％の金利で中央銀行から借り入れを行うことが出来る制度。

中国人民銀行
1年物貸出金利は6.84％→7.02％へ引き上げ。 1年物預金金利は3.33％→3.6％へ引き上げ。 22日から適用。 今年に入って4回目の利上げ決定。 融資をコントロールするため利上げが必要。 インフレ率を安定化するために利上げを実施。

FRBが緊急利下げに踏み切るといううわさ（？）

平野・元日銀理事
8月金融政策判断、状況を見極めるのが普通の対応。 米住宅市場を起点とする経済全体の悪化リスク、来年にかけて注視する必要。 米サブプライム問題、世界全体を巻き込んだ危機につながる可能性は極めて低い。 日本経済の先行き、一番蓋然性の高いシナリオが大きく狂っているとは思っていない。 世界経済の不透明感払拭されれば、9月利上げ環境整う可能性も。

尾身財務相
円キャリー取引を整理する動きになっていると認識。 為替は経済ファンダメンタルズを反映すべき。 日銀は諸般の状況を考えながら日銀が適切に判断すると考える。 政策を通じ景気を支えるべき。 サブプライム問題、市場は流動的だが大きなヤマ場は越えた。 市場が完全に落ち着いていない状況を踏まえ見守ることが大事。 日本含め世界経済のファンダメンタルズは良好との認識、韓国と共有。

ポールソン米財務長官
米国と世界経済は力強い。 流動性、投資家のリスク再評価により正常に戻る。 市場の混乱は、経済の弱さが要因ではない。 市場の混乱は経済に悪影響与えるが、成長は継続。 流動性懸念がある、収束には時間がかかる。 ファニーメイ、フレディーマックとモーゲージローン問題で話した。 ジャンボモーゲージは近いうちにさらなる流動性が見られる。 注目はジャンボローンでななく、サブプライムローン問題。 我が国の大手金融機関は健全。

FRB
翌日物レポ通じ資金供給実施。 37.5億ドルを資金供給。

ウォーレン・バフェット氏、住宅金融大手カントリーワイド・ファイナンシャルの一部事業買収観測。

ドッド米上院銀行委員会委員長
FRBと財務省、市場の流動性に向け全ての手段を活用する必要。 ファニーメイとフレディマックのローン債権保有枠の上限引き下げを再考するよう求めた。 新法案なしに保有枠引き上げが可能。 ポールソン財務長官は難色を示したが、圧力かけ続ける。 高い差し押さえ件数、住宅着工の減速はとても重大な問題。 一段の透明性確保のため、投資格付け会社への調査必要。 FRBの公定歩合引き下げを支持、FRBへの政治的圧力を望まず。 FRB議長、市場混乱の沈静に向け「確実に」全ての手段を講じる姿勢表明。 FRB議長との会合で、利下げを求めず。

ヒルデブランド・SNB理事
UBS、クレディスイスのポジションは健全。 世界経済は堅調である。 市場はシリアスな局面。

ラッカー・リッチモンド連銀総裁
市場の混乱でFRBの政策金利引き下げ必要ない。 FF金利のいかなる変更もインフレ期待安定を目的とすべき。 インフレ見通しを懸念する理由が依然存在すると確信。 最近のコアインフレは心強いが、低下トレンドと判断するには時期尚早。 最近の市場の混乱が消費支出を減速させる確率は現時点で比較的小さい。

BOC
引き続き金融市場を注視し、必要なら流動性供給。 大手銀の国内資産担保CPの声明はポジティブな進展。

米住宅ローンのファースト・マグナス・フィナンシャルは米連邦破産法第11条の適用を申請。

WTI原油70$われ。

NYダウ13090.86(-30.49)$、米10年債4.59％。

WTI原油69.57(-1.39)$、金666.20(-0.30)$。

英系保険会社がサブプライムローン関連投資で大きな損失とのうわさや、BOEがスタンディングファシリティを利用して貸し出しを行ったとのことで、ポンド売りと円買いとなった模様。

FRBが緊急利下げをするとのうわさ（？）で円売りとなる場面もあった模様。

中国利上げは、さほど影響がなかった様子。

バーナンキFRB議長・ポールソン財務長官・ドッド米上院銀行委員会委員長による3者会談でドッドさんは、・FRB議長は市場混乱の沈静に向け確実に全ての手段を講じる姿勢・(FRB議長に)利下げは求めずとのことでした。

ラッカーリッチモンド連銀総裁は、市場の混乱だけで米政策金利の変更が迫られる事はないとのことでした。

昨日に続き円の相場は振幅があったけれども、薄いせいでしょうか。

4週間前のPIMCOのグロス氏、バーナンキFRB議長のサブプライム問題に対する認識の甘さを指摘とのことがありましたが、正しかったのでしょうか、それとも(？)。

ポンドドル2.00われ、ユーロドル1.36われ、ポンド円235円われ、ユーロ円160円われから1週間。

カナダの資産担保証券(ABS)発行体が借り換えのためのコマーシャルペーパー(CP)を発行できず、契約を結んでいるドイツ銀行が流動性供給を拒否との報道、米センティネル投資信託会社が顧客の解約要求の拒否を米商品先物取引委員会に承認を求めたなどの報道などのニュースから1週間。

FOMCで、信用市場の表現が加わり、経済は下振れリスクが若干増えたが今後緩やかなペースで拡大、主要な懸念はインフレであるという声明から2週間。

ドル・カナダドル1.04われから4週間。

ユーロドルが1.38半ばの高値をつけてから4週間。

米住宅金融最大手カントリーワイド・ファイナンシャルの減益発表、2009年まで住宅市場の回復が遅れる、とのことでのサブプライム懸念などで、NYダウは200$以上下落してから4週間。

PIMCOのグロス氏は、バーナンキFRB議長のサブプライム問題の認識の甘さを指摘、米サブプライム問題がジャンク債市場に波及、資金調達に影響の可能性との報道から4週間。

米ホームセンター大手や米住宅建設の業績悪化見通し、S&Pがサブプライム住宅ローン組入証券の612の格付証券120 億$相当を、格下げ方向のウォッチングリストにのせたなどの問題で、ドル全面安となってから6週間。

米10年債利回りが、5年ぶり2002年以来の水準となり、一時5.30％まで上昇してから10週間。

ドル円が抑えられていた118円半ばを上抜けてから20週間。

NYダウ12,500$のせから20週間。

タイのクーデターから48週間。

ユーロ円149円のせから1年。

ロシア国営銀行が、パリクラブに対する旧ソ連時代の債務を完済したと表明してから1年。