為替チャートとFXトレード：あの日の相場：いまじん

NYダウが最高値を更新した月曜日。

日銀短観：大企業製造業業況判断は23。

豪ドル・ドル、0.89のせ。

UBS、シティグループ、第3四半期損失が明らかに。

トリシェECB総裁 ： 米財務長官やFRB議長が強いドルが米国の利益と言ったことに非常に注目していると述べたが、それを繰り返す。など。

ユンケル・ユーログループ議長 ： 欧州は世界的な不均衡の責任をとることをもはや受け入れられない。

ユーロ円165円、豪ドル円103円、ポンド円237円など円売りとなる。

9月ISM製造業景況指数は、52.0。

中古住宅販売保留が-6.5％だった火曜日。

ユーロ高懸念で、うわさや要人発言もありユーロの売りが目立った。

金、オセアニア通貨なども売られていた。

中古住宅販売保留は、予想より低かったけれども、あまりドル売りとならず。

中古住宅販売保留は住宅ローン審査基準の厳格化で統計開始以来最低水準を記録。

ISM非製造業景況指数の雇用指数が50を上回った水曜日。

RBA政策金利6.50％据え置き。

ドル買戻しとなる。

ADP全国雇用者数5.8万人。

ISM非製造業景気指数は 54.8、雇用指数は 52.7(前回：47.9)。

ドル円は、116円半ばを上抜け、保ち合いを少し離れる。

BOE・ECBが政策金利を据え置いた木曜日。

BOEが利下げを実施するとのうわさ(？)。

トリシエ総裁
最新の情報は、物価見通しに上振れリスクがあることを裏付け。 リスクに対応する準備が整っている。 新たな決断をする前に、依然として追加的な情報が必要。 物価動向のリスクは依然として上向き。 状況を非常に注意深く監視している。 市場のボラティリティーが高い時期には、インフレ期待の抑制が非常に重要。 2007年末と2008年初頭のインフレ率、引き続き2％を大幅に上回る見通し。 過度の為替変動や無秩序な動きは、逆効果が大きい。 米国の強いドルを支持する姿勢を評価。
など。

ユーロ売りとなるが、その後ドル売りとなる。ドル円はあまり動かなかった。

米雇用統計で8月分が8.9万人に修正された金曜日。

カナダ9月雇用統計、失業率5.9％、雇用ネット変化5.11万人。

カナダ雇用統計は予想を上回り、カナダドルが大きく買われる。ドル・カナダドル 0.99われ、ユーロカナダドル 1.40われ、カナダドル円 118円のせ。

米9月雇用統計、失業率4.7％、非農業部門雇用者数11.0万人。8月分は、-0.4万人→8.9万人に修正。

米9月雇用統計を受けて、前月分が大きく修正されたこともあり、ドル買いとなる。

ドル買いの後、ドル売り・円売りとなる。

米ドル円 117円のせ。ユーロカナダドル1.39われ。

ドル・カナダドル 0.98われ。カナダドル円年初来高値更新で1990年以来の水準へ、119円のせ。

豪ドル円 105円のせ、豪ドル・ドル 0.90のせ。

NYダウ、ザラ場で高値更新。

米10年債利回り、大幅上昇。

第4四半期の最初の週は、ドル買戻しとなった。

先月の雇用統計発表時からドル売りが進んでいたけれども、ドル買戻しとなる。

ドル円・ポンド円は、保ち合いを離れたような感じになった。

IMM円の売り越しは、25,620枚増えて計28,069枚、IMMユーロの買い越しは、10,992枚増えて94,440枚となる。

木曜・金曜と、ドル買いの後、切り返してドル売りとなる場面があった。

豪ドル・ドル 0.90のせ、ドル・カナダドル 0.99われ、カナダドル円119円のせなどが印象に残った。

雇用統計で前月の8月分非農業部門雇用者数の数値が-(マイナス)0.4万人から8.9万人に修正されて、増加基調は続いていることとなった。

G7を前にユーロ高懸念を意識した要人発言などもあってか、ユーロドルは下落する。

ECBは政策金利を据え置き。様子見姿勢のような印象を受けた。

NYダウは、最高値を更新する。

ユーロ圏財務相会合の月曜日。

体育の日。カナダはサンクスギビングデー。アメリカはコロンブスデーで一部休場。

ユーロ圏の財務省会合があり、ユーロについての発言が多々あった。

ユーロや金、豪ドルなど軟調。ドルが買い戻される。

グーグル、600$。

FOMC議事録(0.50％利下げ時)が公開された火曜日。

FOMC議事録
利下げしなければ信用収縮や住宅市場減速が生産や雇用を弱める可能性。 先行き不透明で、リスクバランス表明を中止。 将来の政策は市場やその他条件の展開次第。 一段の雇用減速の可能性、労働市場はこれまで引き続きかなりタイト。 個人消費、雇用や所得の伸びにより緩やかに拡大する可能性高い。
など。

キングBOE総裁
インフレリスクを監視し続けている。 インフレをターゲットに維持するには、来年には景気を減速させる必要。
など。

ユーロスイスフランが高値を更新。

FOMC議事録でドル買いとなるが、その後株高でかドル売り円売りとなる。

NYダウは、最高値更新。

ポンド円240円の水曜日。

ユーロスイスフラン1.67のせ。

ポンド円240円のせ、ユーロ円166円のせ。

前日のキング総裁などの発言などを受けて、イギリスの利下げはないだろうという感じで、ポンドが買い戻される。

NYダウ下落もあってか円が少し買われる場面もあった模様。

日銀政策金利据え置き、ムーディーズ日本国債格上げの木曜日。

ムーディーズ ： 日本国債の格付けをA2からA1に引き上げ。

豪雇用統計、失業率4.2％・新規雇用者数1.30万人。

日銀 ： 政策金利を0.50％で据え置き決定、賛成8名、反対は水野委員1名。

ムーディーズの件や、金利据え置きもあってか日経平均は大きく上昇する。

福井日銀総裁
海外経済や国際金融市場に不確実性がある。 見通しのがい然性とリスクを見極めて、適切な金融政策行っていく。 人々の物価観はフォワードルッキングな政策にとって非常に重要。
など。

英RBSによる蘭ABNアムロの買収の件もあり、ポンド売りとなる。

カナダドル円、1991年8月以来の120円のせ。豪ドル円106円。

米8月貿易収支-579億$。対中赤字は縮小。

SARBは、政策金利を0.50％引き上げ10.5％とする。

ユーロスイスフラン1.68のせ。

ウェーバー独連銀総裁 ： 今後数ヶ月のインフレ上昇見通しを踏まえるとECBの追加措置がおそらく必要。

ウェーバー独連銀総裁の発言もあってか、株安、円買いとなる(？)。

金、高値更新。

9月の小売売上高が0.6％だった金曜日。

米9月小売売上高0.6％、米9月生産者物価指数 前年比4.4％コア2.0％。

英ヴァージン・グループの企業連合、ノーザン・ロックに買収案提示。

WTI原油84$のせ、最高値更新。

13日、中国預金準備率0.50％引き上げ。

先週から続くニューヨーク序盤のドル売りが印象に残った。

ドル円は下落の半値戻しには、まだ届かなかった。

IMM円の売り越しは、17,688枚増えて計45,757枚、IMMユーロの買い越しは、7,274枚減って87,166枚となる。

株式市場、WTI原油、金など高値を更新。

ドル円は、1円ほどしか動いていなかった。

ユーロスイスフランが、1.66後半を1,2,3,4回目で(？)高値を抜けた。

来週は、G7の週。

G7共同声明要旨
金融市場の混乱や原油高、米国の住宅部門の弱さは成長を減速させるが、経済全体のファンダメンタルズは強い。新興国市場も世界経済に刺激を与えている。 金融市場の安定を保つため断固とした措置をとった。価格安定を維持するために注意深く金融政策を運営する。 為替レートは経済ファンダメンタルズを反映すべきとの考え方を再確認した。為替レートの過度の変動や無秩序な動きは、経済成長にとって望ましくない。我々は、引き続き為替市場をよく注視し、適切に協力する。我々は、人民元の柔軟性を向上させるとの中国の方針を歓迎しているが、経常収支黒字が増加し、国内インフレが上昇していることに鑑みれば、人民元の実効為替レートのより早いペースでの増価を許容することが必要と強調する。 金融市場は回復しつつあるが、市場によるばらつきがある状況は引き続き注視が必要。この混乱の要因を十分分析したうえで対応しなければならない。 政府系ファンドは、国際金融システムにおける重要な参加者。透明性や説明責任が重要。 金融派生商品の価格評価や格付け機関の役割などを引き続き検討
など。

ポールソン米財務長官 ： 会見
米国の経済ファンダメンタルズは強いが、住宅市場低迷はリスク。 米住宅価格の低迷や下落が長引けば、将来の成長への影響も大きくなる。 中国などの新興市場に支えられ、2007年と08年の見通しは非常に健全。 G7は物価安定を維持するため、引き続き警戒が必要との認識で一致。 G7のうち幾つかの国は金融市場の回復を感じ取っているが、他国は時間が必要。 市場混乱によるリスクや問題は複雑、注意深い分析が必要。 G7にドーハラウンドの再開要望。 G7財務相に対し、米住宅市場低迷はしばらく続くとの見通し示した。 資産担保CPや非政府系住宅担保証券の流通市場は正常に機能していない。 G7に対して、強いドルが国益、価値は市場で決められるべきと述べた。 。 G7は人民元の上昇加速の必要性や為替について意見が一致。 保護主義の高まりを懸念。 政府系ファンドに対する政治的懸念の解消には、透明性を高めることが役立つ。 住宅市場への投機的な投資家や住宅ローン貸し手の救済は望まず。 格付け会社の役割や証券化を見直す。

福井日銀総裁
国際資本市場の動揺が米国をはじめとする世界経済の不透明要因となっているが、新興国の高成長もあり、世界経済は堅調な拡大をつづけているという認識が共有された。 中央銀行としては、市場の安定、機能をよりよく発揮させるための流動性供給を続けて行く。 物価安定と持続的成長のため、ファンダメンタルズの先行きをよく見ながらタイムリーに適切な金融政策を行う認識を共有したリスクの再評価は難しい。市場は行ったり来たりしながら均衡点を探している。－19日米株式下落について。

額賀財務相
各国とも一時的に成長が減速する傾向はあるとの共通認識はあるが、一方でG7の基本的な力は変わっていないし、引き続き強力な成長拡大を続け、危機は乗り越えていくだろうとの共通認識だった。 日本経済は一部に弱さが見られるものの、回復が続いているが、アメリカ経済や原油価格の与える影響には留意が必要である。

トリシェECB総裁
ECBによる流動性供給は救済ではない。 G7、為替市場に若干の行き過ぎやかなりの変動がみられると認識。 特に為替市場での一方向の取引には注意が必要。 原油や商品価格の高騰は経済減速のリスクになる。 金融政策、物価安定維持のため引き続き警戒が必要。 米財務長官が強いドルは米国の利益と表明したことを歓迎。

ユンケル・ユーログループ議長
日本経済は持続的回復軌道にあり、為替に反映されるべき。 特に為替市場での一方向の取引には注意が必要。

WTI原油が高値を更新した月曜日。

消費者物価が2004年3月以来の低い伸びとなり、ニュージーランドドルは売られる。

野村HD ： 米国RMBS関連ビジネスから完全撤退を決定。

上海総合株価指数が6000のせとなる。

カナダドル円、1991年7月以来の121円のせ。

NY連銀製造業景況指数は28.8と、2004年7月以来の水準。

トルコとイラクとの緊張などもあってか、WTI原油は高値を更新し86$にのせる。金も高値を更新する。

シティグループ、BOAなど複数大手米銀が資産担保コマーシャルペーパー(ABCP)市場支援に向けた共同基金を設立するとの報道。

ドル円は、下落の半値戻しの水準まで上昇するが、下落。

シティグループの決算が減益となっていたこともあり、NYダウ下落で円買戻しだった模様。

円買い戻しとなった火曜日。

財務省幹部の発言や株式市場の下落もあってか、円が買い戻される。

英消費者物価指数は前年比1.8％。

BOC政策金利据え置き。インフレ見通しに対するリスクは概ね均衡、恐らく若干ダウンサイドに傾斜。

8月の対米証券投資は、693億$の流出超え、短期債を含めたものも1630億$の流出超えと発表され、ドル売りになる局面があった。

WTI原油は続伸、金も770$台まで上昇。

インド株が一時取引停止となった水曜日。

インド証券取引委員会(SEBI)がインド企業の株式と債権の購入に関する規制の強化案を発表と表明したことにより、SENSEX指数が9％下落。円買いとなった模様。その後、その案がそれほどでもないものとわかってか(？)落ち着きを取り戻し、2％安ほどまで戻した。

10月分のBOE議事録では、8対1(↓)で据え置きを決定。

9月米住宅着工件数は14年ぶりの低水準となる。

ベージュブック
米経済は10月初めにかけ拡大、成長ペースは8月から減速。 多くの地区で貸し手は不動産中心に貸し出し基準を厳格化。 製造業、サービスともに拡大したが、住宅関連中心に減速。 住宅市場は数ヶ月低迷するだろう。 ほぼ全般に労働市場は依然逼迫、賃金には緩やかな上昇圧力がある。
など。

WTI原油は、一時89$ちょうどまで上昇する。

米9月消費者物価指数コアは前年比2.1％だった。

円は振幅のある展開だった。

ユーロドルが高値を更新し1.43にのせた木曜日。

中国人民銀行総裁の発言での人民元先高感から円買いとなる(？)。

バンクオブアメリカの決算が予想より低かったこともあり、円買いとなる。

トルコ議会が越境攻撃を行うことを認める法案を可決したこともあり、WTI原油は続伸。

ユーロドル1.43、ドル円116円われ。

NYダウ大幅下落、G7の金曜日。

WTI原油90$。

ドル円115円われ。

イギリスのGDPは予想より高かった。

カナダの消費者物価指数コアが予想より高く、ドルカナダドルは0.97われとなる。

銀行の減益決算やRMBS格下げなどもあり、NYダウは今年3番目となる大幅下落、米金利も低下、円も買われる。

G7声明草案
人民元の迅速な上昇求める。 ユーロ・ドル・円に言及せず。 為替は経済ファンダメンタルズを反映すべきと再表明へ。 為替の過度の変動は望ましくないと再表明へ。 金融市場は不規則な動き続く可能性も。 市場の混乱、原油高・米住宅市場低迷、成長を鈍化させる可能性高い。 金融政策は物価安定に対する警戒を続けるべき。 全般的に世界経済のファンダメンタルズは引き続き強くなる。

G7声明は、特に驚くような文言などはなかった模様。

ブラックマンデーから20年。

円は売られてきたこともあり、G7の週に買い戻しとなる。ドル円は115円われ。

G7を前にユーロドルは高値を更新した。

WTI原油が90$まで上昇、金も770$台まで上昇する。

IMM円の売り越しは、7,144枚減って計38,613枚、IMMユーロの買い越しは、562枚減って86,604枚となる。

ユーロ圏からユーロ高を懸念するような発言が先々週くらいからよく出ていたけれども、G7前ということを逆に活用したのかなと思った。でもユーロドルは高値を更新している。

金曜日は、NYダウ大幅下落、金利低下、円買いとなる。

NYダウ、ドル円ともほぼ陰線続きだった。

G7声明の為替の部分は、前回と同じような感じで、ドル安やユーロ高に関しては言及されなかった。

前回G7明けの週。

G7明けは、どんな展開になるでしょうか。

ワシントンG7明けで円買いドル買いとなった月曜日。

朝方、ドル円114円われ、ユーロ円163円、ポンド円233円われ、豪ドル円101円われなど。

先週金曜のNYダウ下落、円高などを受けてか、日経平均は一時549円安と大幅下落となる。

ユーロドル1.42われ、ポンドドル2.03われなどドル買い。

豪ドル円100円われ、カナダドル円116円われ、ユーロ円161円われ、ポンド円231円われなど円買い。

G7をうけてというより、きっかけにという感じだった。

円売り・ドル売りの火曜日。

ドル・香港ドルが7.75へ、香港金融管理局は2005年5月以来の売り介入。額は7.75億HK$(1億$)。

前日とは逆に、円売り・ドル売りとなる。

バーカーBOE委員の講演がそれほどハト派でもなかったためか、ポンドが買われていた。

ドル・カナダドルは安値を更新、1974年6月以来の水準へ。

米自動車大手3社 ： 日本は円安支援の中止を。

メリルリンチ決算の水曜日。

豪ドルは消費者物価指数が予想を下回ったもののRBA算出の基調インフレ率が3.0％とターゲットの上限となったことで、発表後下落し上昇となる。

ドル人民元7.50われ。

NYタイムズオンライン版でメリルリンチの決算がすでに公表していた額にさらに25億ドルの損失が出るとの報道で円買いとなる場面があった模様。

中国国家発展改革委員会が人民元を最大2割切り上げるべきであると提言しているとの報道があったようです。(その後、そんな報告書は知らないと。)

9月の中古住宅販売が統計開始後最低水準となったことや、メリルリンチの格付け引き下げなどあり、NYダウは200$以上下落するが、FRBの公定歩合引き下げのうわさで値を戻す。

円もそれにつれた展開。

WTI原油が終値で90$にのせた木曜日。

RBNZ、8.25％政策金利据え置き。

中国国家統計局：第3四半期の中国GDP、前年比11.5％。

上海総合指数が下落。利上げ観測や人民元切り上げのうわさ(？)。

耐久財受注・新規失業保険申請数とも予想を下回る結果となる。新築住宅販売は、販売件数は予想と同じ程度だったけれども、前月分が修正されて少なくなったことで伸び率がプラスになっていた。

欧州株の上昇などもあり円売り・ドル売りとなる。ユーロドルも最高値付近まで上昇。

カナダドルと豪ドルは対ドルで高値更新。

米保険会社AIGがサブプライム関連で数十億ドルの損失とのうわさがあり株式下落となったようだけれども、うわさが否定されて戻した模様。

WTI原油は、大幅上昇。トルコとイラクの緊張やアメリカがイラン革命防衛隊をテロ支援組織に指定する制裁強化措置を発表したことなども影響していた模様。終値で90$にのせる。最高値も更新。

豪ドル・ドル0.91、ユーロドル1.44手前で最高値更新、WTI原油92$台、金780$台の金曜日。

日本のCPIは、-0.1％と8ヶ月連続のマイナスとなる。

日経平均やアジア株の上昇でか円売り(？)となる。

豪ドル・カナダドル・ユーロなど対ドルで高値更新。ユーロドルは最高値を更新し1.44手前まで上昇。ポンドは軟調だった。

米カントリーワイドの第4四半期黒字見通しなどもありNYダウは上昇。

今週決算のあったメリルリンチがCEO辞任観測や身売りの思惑で株価が急進する。

WTI原油が92$台、金も780$台まで上昇。

G7明け月曜の急な円買いドル買いから、ドル売り円売りとなる。

ユーロドルはG7前に続いて最高値更新。豪ドルやカナダドルも対ドルで高値更新。

ドル人民元7.50われ。ドル･香港ドル、7.75で香港ドル売り介入。

WTI原油も最高値更新、金も高値を更新して続伸。

IMM円の売り越しは、17,259枚減って計21,354枚、IMMユーロの買い越しは、17,588枚減って69,016枚となる。

サブプライム問題でメリルリンチの決算が注目されたけれども、あまり損失のないと思われていた日本の金融機関も損失を計上していた。

中古住宅、新築住宅の指数は、あまりいいイメージではなかった。

ドル円は115円でおさえられる。

来週は欧州金融機関の決算や、FOMC、ISM製造業景況指数、雇用統計を控える。

G7がもっと前の出来事だったような感じがしている。

ユーロドル1.44のせの月曜日。

ユーロドル1.44のせ。

金790$台、WTI原油93$台。

日経平均上昇は、アラブ首長国連邦政府が東京に大型の投資調査団を派遣し、日本大手企業と相互の投資機会を検討するとの報道も影響した模様。

SENSEX指数、20,000のせ、最高値更新。

ユーロ円165円のせ、ポンドドル2.06のせ。

ドル・カナダドル、1960年以来約47年ぶりの安値更新。

豪ドル・ドルは、1984年以来の水準へ。

世界的に株高となる。ロンドン時間に円売りとなる。

ドルスイスフラン1.16われの火曜日。

WSJ ： FOMCで0.5％の利下げに踏み切る可能性は低く0.25％の利下げか据え置きに留まるとの観測記事。

FEDウォッチャーのグレッグ・イップ氏によるFOMCで0.25％利下げか据え置きを議論との記事で、ドル買いとなるような場面があった模様。

日本9月失業率4.00％。

8月S&Pケースシラー住宅価格指数が2001年統計開始以来で最大の下落、10月消費者信頼感指数は95.6は、先月に続き100われで2005年10月以来の低水準。

ポンド、スイスフラン、ユーロなど、対ドルで高値更新。スイスフランは、ロートSNB総裁の発言も影響した模様。

WTI原油は、ゴールドマンサックスの顧客向け推奨売りでか、下落。

円買いドル買いから、円売りドル売りへ。

グリーンスパン前FRB議長の中国バブルは崩壊するのではないかと推測との発言も注目されていた模様。

FOMCで政策金利が0.25％引き下げられ4.50％となった水曜日。

日銀政策決定会合 ： 現行の金融政策維持を8対1で決定、反対は水野委員。

日銀展望リポートでは、2007年度のCPI、GDP見通しともに下方修正される。

福井日銀総裁会見あたりからか(？)、円売りとなる。

ネーションワイド住宅価格やユーロ圏消費者物価指数が予想よりも結構高かったと思った。

ADP雇用者数や第3四半期GDP(3.9％)は、ともに予想よりも高かった。

FOMC声明文
インフレ上向きリスクは成長の下振れリスクとほぼ均衡。 第3四半期の経済成長は底堅い、金融市場の混乱は一部緩和した。 景気拡大ペースは住宅市場の調整が進むことにより当面は鈍化へ。 今回と9月の利下げで金融市場混乱の経済への悪影響を未然に防ぎ、成長を促す。 ここ最近の商品価格、エネルギーの上昇はインフレへの上向き圧力となり得る。 金融政策決定は9対1、ホーニングカンザスシティ連銀総裁は据え置き主張。 公定歩合も0.25％引き下げ5.00％。
など。

ややインフレ警戒感もあってか、NYダウは下落・円買いとなったが、前より不透明感がなくなったこともあってか、その後株価上昇、円売りとなる。

WTI原油は大幅上昇、金も一時800$となる。

豪ドル・ドル0.93、ドルカナダドル0.95われ、ユーロドル1.45、ポンドドル2.08。

ユーロ円167円、ポンド円240円、カナダドル円122円、豪ドル円107円など。

豪ドル円・カナダドル円年初来高値更新。

シティグループとバンクオブアメリカの投資判断を引き下げがあった木曜日。

ロンドン時間に円売りが進んだが、シティグループのさらに損失拡大の可能性とのうわさで株価指数先物が下落、円が急騰。

米10月ISM製造業景況指数は、50.9。

米9月PCEコアデフレータ1.8％。

CIBCとモルガン・スタンレーがシティグループとバンクオブアメリカの投資判断を引き下げたことやエクソンモービルの予想より低い決算などで、NYダウは360$の急落、今年4番目となる下げ幅となる

WTI原油は、一時96$台まで上昇するが、反落。

株安、債権高、円高。

雇用統計とメリルリンチ損失先送り報道の金曜日。

WSJ ： メリルリンチがMBS絡みの損失先送りでヘッジファンドと取引か。米SECがモーゲージ債の評価方法などを調査中。

カナダの雇用統計が予想より高くドル・カナダドルは0.94われ、ユーロカナダドル1.36われ。

アメリカの雇用統計は予想約8.5万人のところ16.6万人となり、直後はドル買いの反応。

カナダドル円1991年6月以来の123円のせ。ドルスイスフラン2005年3月以来の1.15われ。

米10年債、4.30％われ。

ポンドドルは2.09手前で高値引け。ユーロドルも高値更新。

WTI原油は95$台でひけ、金も800$にのせてひける。

FOMCでFFレートが0.25％引き下げられ4.50％になった週。日銀は、据え置き。

FOMC声明文は、インフレ上向きリスクは成長の下振れリスクとほぼ均衡。

週前半は円売りが進んだけれども、シティグループの損失拡大の可能性や投資判断引き下げなどもあり、円が急騰する。

ドル円は、先週115円で折り返し、今週は116円で折り返す。

ドル・カナダドルは0.94われ、ユーロカナダドルは1.35付近、カナダドル円123円などカナダドルはさらに歴史的な高値圏へ上昇。

WTI原油は96$台、金は810$台まで上昇。ドルインデックスもさらに安値更新。

豪ドル円・カナダドル円年初来高値更新。

IMM円の売り越しは、11,405枚減って計9,949枚、IMMユーロの買い越しは、168枚減って68,848枚となる。

ユーロのIMMのポジションはほとんど変わっていなかった(FOMC前)。

米10年債利回りは4.30％われで9月時を下回る。4,5ヶ月前から1％下げている。

アメリカのGDPや雇用統計は予想を上回ったが、シティグループやメリルリンチの報道で株安や債権高となる。

小沢民主党党首、大連立の問題でか(？)辞任表明。

WSJ ： プリンス会長兼CEO辞任。米シティグループは80～110億$の評価損を追加計上へ。（週末）

週末のシティに関する報道が注目されていた月曜日。

日銀政策決定会合議事録 ： 9月18・19日分。

篠原財務官 ： 円安の方が経済にプラスになるのは明らか。円高は消費者にとって有益。

温中国首相が個人投資家による香港株直接投資の解禁先送りを示唆したこともあり香港ハンセン指数が下落、アジア株式も下落となる。

福井日銀総裁 ： 実際よりも低すぎる金利は将来への危険性はらんでいる、タイムリーにあげていかなければならない。

シティグループトップの辞任や追加損失を計上することなどもあり日経平均は大幅下落。

10月ISM非製造業景況指数は55.8。

シティグループの報道などもありどうなるかなと思っていたけれども、ニューヨーク時間の為替はあまり動いていなかったような感じだった。

株安・円高・ドル高。

ドル・カナダドル0.93われ、スイスフラン円100円のせ、カナダドル円124円のせ、WTI原油97$、金820$台火曜日。

ドル・カナダドル0.93われ、スイスフラン円100円のせ。

アメリカとイランの戦争の可能性との記事が、スイスフラン買いにつながった場面もあった模様。ドルスイスフランは、しっかり1.15をわれる。

モルガンスタンレーが60億$の損失計上の可能性との報道もあった。

ゴールドマンサックスの損失のうわさがあったけれども、その否定の影響も手伝ってか株価は上昇する。

WTI原油は97$のせ、金は27年ぶりの水準へ。

ドル売りが進む。ユーロドル最高値更新、ポンドドル2.090、など。

ドル全面安の水曜日。

ドル・カナダドル0.92われ、ユーロカナダドル1.35われ、カナダドル円125円のせ。

RBAは、政策金利を0.25％引き上げ6.75％とする。

成思危・全人代常務委副委員長 ： 中国は外貨準備を例えばユーロなどの強い通貨へ分散すべきとの発言を受けてドル急落、ユーロドル1.46のせ、ドルスイスフラン1.14われ。

ドル・カナダドル、0.91われ。

ポンドドル1981年5月以来の2.10のせ、ユーロドル 1.47のせ、ドルスイスフラン2004年12月以来の1.13フランわれ、ドル円113円われ。

GM第3四半期決算 ： 7－9月期調整前の損失390億$。

カナダドル大幅下落、カナダドル円120円われ。オセアニア通貨も下落。

GM決算などもありNYダウ大幅下落で、円買いドル買い。

ユーロ円165円われ、ポンド円236円われ、豪ドル円104円われなど。

BOE・ECB政策金利据え置きの木曜日。

前日のNYダウ下落の流れを受けて、日経平均大幅安、アジアの株式も全面安となる。

ポンドは、一部利下げ観測があったためか、据え置き発表後買われる。

トリシエ総裁会見は、ECBはインフレ上振れリスクに対処する準備はできているとしながらも、まだ様子見姿勢。

バーナンキFRB議長は2007年第4四半期の米経済成長が顕著な減速との見通しを示したことで、株安となるが、引けにかけて戻す。

人民元も上昇していた。

ポンドドル、2.11。

ドル円が年初来安値を更新した金曜日。

米系投資銀がサブプライム関連の追加損を公表かとのうわさ。

ユーロドル高値更新、ドルスイスフラン 1996年8月以来の1.12われ。

バークレイズが巨額損失とのうわさもあり、ポンドは軟調。

米9月の貿易赤字は2005年5月水準まで縮小、ミシガン代消費者信頼感指数75.0。

ロンドン時間から円が急進、ドル円年初来安値更新111円われ、ユーロ円163円われ、ポンド円232円われ、豪ドル円101円われ、カナダドル円118円われ、

バークレイズのうわさやワコビアの損失計上、ミシガンの数値が約2年ぶりの水準とのこともあり、株式は下落、米10年債利回りは4.21％台まで下落。

FOMCでFFレートが0.25％引き下げられ4.50％になった次の週。

ドル売り、円買い、株安、債権高、人民元も上昇、資源国通貨は後半売られた。

IMM円の売り越しは、1,052枚減って計8,897枚、IMMユーロの買い越しは、7,200枚増えて76,048枚となる。

IMMのデータは、火曜時点で、まだドル安・円高とも進んでいなかった時。

カナダドルは、0.91われ、125円まで上昇したが、その後下落。

WTI原油は98$台、金は840$台まで上昇。

NYダウは13,000$付近まで下落、米10年債利回りも4.21％台まで下落。

ドル円も、他のストレートに遅れましてドル安となってきたかなと思った。

成思危・全人代常務委副委員長の発言、シティーグループ、モルガンスタンレー、GM、バークレイズといろんな材料やうわさがあった。

バーナンキFRB議長は2007年第4四半期の米経済成長が顕著な減速との見通しを示す。

ドル円4円以上、ユーロ円約5円半、ポンド円約8円半、カナダドル円8円以上、豪ドル円約6円半などの値幅だった。

ケープタウンG20

G20声明
世界経済の下振れリスクは増大した。 一部のアジア諸国には為替レートの柔軟性拡大が必要。 世界の経済成長鈍化は緩やかになる見通し。 中銀は物価見通しを慎重に判断する必要。 食料品と石油はインフレ圧力の重大な要因。 世界の不均衡是正は共同責任。 景気鈍化の程度と期間を予想するのは困難。 中銀は成長の下振れリスクを判断する必要。

周・中国人民銀行総裁
現在の人民元の変動幅は適切だと思う。 変動幅を超えて変動することが非常に稀であることが、適切と判断する理由。 必要となれば変動幅の拡大を検討することが可能。 今年のCPIは4.5％程度の上昇に抑えられる見通し。 2008年についても、強いインフレ圧力は予想していない。

トリシェECB総裁
急速で突然の為替相場の変動は歓迎出来ない。 米FRB議長と財務長官は強いドルを支持。

ポールソン米財務長官 ： 米国経済は健全で、成長は続く。

グリーンスパン前FRB議長
米経済は住宅除けばまずまず良好に推移。 ドルの下落は世界経済に現実の悪影響を与えていない。

オーストラリアのG20から1年。

OPEC首脳会議のリヤド宣言 ： 世界の市場に適時、十分な原油を供給し続ける。

前日の非公開の会議で、ドル安に関してイランやベネズエラが声明に盛り込むように求めたのに対し、サウジアラビアがそうするとかえって影響が出ると反対した場面が、記者団の控え室のモニタに40分ほど流れた。

ドル円110円われの月曜日。

RBA 四半期金融政策報告
2007～2008年の経済成長率見通しを4.25％→3.75％に下方修正。 2007年のコアインフレ見通し、3.00％→3.25％に引き上げ。

町村官房長官 ： 基本的には円高は国の価値が上がるのでいい。

円上昇、ドル円、2006年5月17日以来の110円われ。

日経平均は年初来安値を更新し一時500円を超える下げで15000円われまで下落、ドル円も109円前半まで下落する。

ユーロ円159円、ポンド円225円、ニュージーランドドル円82円、豪ドル円96円、カナダドル円113円われ、など。

ドル・カナダドル0.97、豪ドル・ドル0.88、ポンドドル2.06など。

NYダウ、13,000$われ。

円買い・ドル買い。

NYダウ大幅反発の火曜日。

福田首相 ： 円の上昇は急過ぎる。

日本第3四半期GDP前期比年率2.6％、日銀政策金利8対1で据え置き。

日経平均は8日連続下落、ザラ場、終値とも安値更新となる。

日10年債1.50％われ。

いったん、円は大きく売り戻される。円売り・ドル売り。

英10月消費者物価指数は、2.1％。

ウォルマートの8～10月期の決算が市場予想を上回ったことや、IEAが原油需要見通しを下方修正したことでWTI原油は大きく下げたこと、ゴールドマンサックスが大規模は損失計上の予定はないとの見通しを示したこと、9月中古住宅販売保留指数が少しプラスだったことなどもあり、NYダウは300$をこえる反発。

BOE四半期インフレレポートでポンドが売られた水曜日。

BOE四半期インフレ報告
市場金利は第4四半期が5.7％・2008年第1四半期は5.5％・第3四半期は5.3％・09年第1四半期は5.2％を予想。 市場金利に沿えば今後2年間でCPIは2％、金利を据え置けば2％下回る。
など。

キングBOE総裁 ： BOEはGDPの伸びが2008年に急速に鈍化すると予想。

ポンドは利下げの示唆で売られ、ユーロポンド0.71のせとなる。

アメリカの生産者物価指数前年比6.4％・コア2.5％と小売売上高前月比0.2％は予想と同じくらいだった。

ベアー・スターンズがサブプライムローン問題の損失額が予想より少なかったことでか上昇する場面もあったようだけれども、NYダウは引けにかけて下落。

序盤、アジア株高もあり、円売り・ドル売りが進む。ドル円は、8月安値付近で抑えられる。

バークレイズキャピタルが13億ポンドの損失を計上した木曜日。

日経平均は、防衛省の守屋前事務次官が山田洋行の接待に久間氏と額賀氏の防衛庁長官経験者が同席していたことを証言したことで下落を後押しした場面があった模様。

バークレイズキャピタルが13億ポンドの損失を計上、WSJによるUBSが評価損計上の可能性、シティグループもさらに損失拡大の可能性などの報道もあり、ロンドン時間から円買い・ドル買いとなる。

ポンドは、小売売上高が予想より低かったことも手伝い売られる。ポンドスイスフラン2.30われ。

ベアスターンズの損失、格下げとの報道もあった。

FRBは、同時多発テロ以来の大規模な資金供給をおこなう。

米10月の消費者物価指数は、前年比3.5％と2006年8月以来の水準だった。コアは、2.2％。

NYダウは下落、米10年債利回りは4.15％台まで下落。金は、大幅下落。

ドル・カナダドルは、0.99手前まで上昇、カナダドル円は112円われ。

ドルスイスフラン安値更新、ポンドスイスフラン2.90われの金曜日。

アジア株式下落やヘッジファンド破綻とのうわさでやや円買い気味だったけれども、ロンドン時間から円売り・ドル売りとなる。

対米証券投資、鉱工業生産とも予想を下回る。

先週はドル円が年初来安値を更新したが、今週は日経平均は年初来安値を更新し一時15,000円われとなる。

VIX指数が夏場より高くなる。

月曜に円買いドル買いとなり、ドル円は109円手前まで下落後戻すが、夏場の安値で抑えられる。

BOEの四半期インフレ報告でGDPの減速見通しと利下げを示唆したような格好となり、ポンドは大きく売られる。ユーロポンドは0.71、ポンドスイスフランは2.29われまで下落。

IMM円の売り越しは、29,693枚減って計-20,796枚（買い越し）、IMMユーロの買い越しは、6,619枚減って69,429枚となる。

IMMはポジション縮小気味だった。IMM円の買い越しは2006年6月以来の水準。

先週カナダドルは、ドル・カナダドル、カナダドル円はそれぞれ0.90台、125円台まで上昇したが、今週は0.99手前、111円台まで下落したことが印象に残った。

日10年債1.5％われ、米10年債4.2％われ。金も下落。

来週は日本は勤労感謝の日、アメリカは感謝祭。2006年の感謝祭の週は、ドル売りだったけれども、今年はどうでしょうか。

株安・債権高・円高の月曜日。

日経平均は、終値で年初来安値を更新。

UAEのドルペッグ制見直し関連の話題も注目されていた模様。

ゴールドマンサックスがシティグループの投資判断を引き下げたこと、また今後2四半期で150億$の評価損を計上するとの予想、スイス再保険がCDS関連で12億スイスフランの評価損などの影響で、NYダウは200$をこえる下落。

株安・債権高・円高。米10年債利回りは、4.04％台まで下落。

ユーロドル1.48のせ、ドルスイスフラン1.11われの火曜日。

FT紙の記事を元にFEDが緊急会合を開き追加利下げする(？)といううわさが注目されていた。また、サウジアラビアの通貨切り上げ観測などもあり、ドルが売られる展開となる。円も売られていた。

日経平均は、前場で年初来安値更新後、急反騰となる。

ユーロドル高値更新、ドルスイスフラン安値更新。

CPIが前月比マイナスだったこともあり、カナダドルが売られる場面があった。

住宅着工件数は予想より多く、建設許可件数は予想より少ない結果だったが、あまり大きな影響はなかった模様。

ヒューレッド・パッカードの昨日の決算が予想を上回ったことなどもありNYダウは上昇するが、フレディマックの大幅赤字・減配、FOMC議事録で10月の利下げ決定が際どかったことと、2008年GDP見通しを大きく下方修正したことなどもあり下落。その後引けにかけて戻す。

FOMC議事録
10月のFOMC、利下げ決定はきわどかった。 利下げ実施か政策変更前に一段のデータを待つかを検討した。 利下げは予想外の厳しい減速に対する追加の保険を提供する。 利下げがインフレを引き起こす公算は小さい、状況が正当化されれば政策の方向転換が可能。
など。

FRB経済見通し：2008年実質GDP1.8～2.5％増、など。

WTI原油は、終値で98$にのせる。

ドル円が109円をわれた水曜日。

WTI原油は、一時99$のせ。

ドル円109円われ、去年の5月の水準を下回り、2005年6月以来の水準へ下落。

昨日後場急反騰した日経平均は下落し終値で15000円われとなる。

BOE議事録は、7対2で据置が決定されていたことがわかったが、反対のうち一人がギーブ副総裁だったことが意外だったため、ポンドは売られる。

豪ドル・ニュージーランドドル・カナダドル・ポンドなどが売られ、ユーロ豪ドル1.71、ユーロカナダドル1.47、ユーロポンド0.72。

株安・債権高・円高となる。NYダウは、終値で夏場の安値を下回る。

米2年債は一時3％われ、米10年債は一時4％われ、ドイツ10年債と同じ水準になる。

アメリカが感謝祭の木曜日。

東京時間に円が売られる場面もあったが、戻す。

上海総合株価指数5000われとなる。

ドルスイスフランは、1.10手前まで下落。

ドル円108円、ドルスイスフラン1.09、ユーロドル1.49の金曜日。

ユーロドルは1.49にのせて後半まで上昇、ドルスイスフランは1.10をわれ、さらに1.09われまで下落。

ドル円は108円をわれて107円半ばまで下落。

ドル人民元も7.40われとなる。

その後薄商いの中の反動か(？)、ドル買い戻しとなる。

NYダウは、ブラックフライデーということもあり(？)上昇。

WTI原油は終値で高値更新。金は大幅上昇。

勤労感謝の日、感謝祭の週。昨年と同じく今年もドル安の展開となる。

ユーロドル1.49、ドルスイスフラン1.09、ドル円108円などはドル安の展開となる。

株安・債権高で、日経平均はしっかり15000円われとなる。米10年債、2年債、日10年債利回りそれぞれ4％、3％、1.4％を一時的にわれる。NYダウも夏場の安値を下回る。

上海総合株価指数も5000われとなる。

IMMの統計はまだ出ていなかった。

10月の利下げ決定はきわどかったというFOMC議事録が公開される。BOE議事録は、ギーブ副総裁が利下げに回っていた。

WT原油は、一時99$台まで上昇、終値でも98$台で高値更新となる。

ユーロ豪ドルやユーロカナダドルの上昇も印象に残る。

ポンドスイスフランは、昨年もみ合った水準まで下落。

IMM円の売り越しは、9,605枚減って計-30,401枚(買い越し)、IMMユーロの買い越しは、599枚増えて70,028枚となる。(11/27(火)追加)

HSBC傘下ファンド資金援助、米10年債3.8％の月曜日。

オーストラリア政権交代(週末)。

中国の政府系ファンド(中国投資有限責任公社)が日本株式へ投資との報道で円買いとなる局面があった。

中国政府系ファンド ： 日本や他の市場に投資するかどうか、まだ決めていない。

ドバイ政府系投資会社 ： かなりのソニー株を購入。日経平均は上昇。

NYダウは、週末の年末商戦がそれほど悪くないということでか買われて始まったが、英HSBCが傘下ファンドの資産を引き受けるとの見通しや、シティグループの今後人員削減の可能性、ゴールドマンサックスがHSBCがサブプライム関連で120億$の追加損失の可能性で投資判断を引き下げたことなどが影響し、下落。そして円買い。

米債権は大幅上昇。米2年債は2.8％台、米10年債利回りは3.8％台まで下落。

ドル円は年初来安値を更新して、107円前半まで下落。

アブダビ投資庁(ADIA)がシティグループに75億$の出資との報道があった火曜日。

東京時間、シティグループがアラブ首長国連邦(UAE)アブダビ首長国政府のアブダビ投資庁(ADIA)から75億$の出資を受け入れるとの報道で、株価は上昇、円は急落となる。

消費者信頼感指数が87.3と低水準な結果など、経済指標はあまり芳しくなかったけれども、アブダビ投資庁の影響もありNYダウは上昇、円売り・ドル買いとなり、ドル円は109円台まで上昇する。

消費者信頼感指数はカトリーナ以来、9月S&Pケースシラー住宅価格は前年比-4.9％で統計開始以来の低水準。

独11消費者物価指数は3.0％、HICPは3.3％。

ドル･カナダドルはパリティちょうど付近まであった。

NYダウ今年2番目の上げ幅だった水曜日。

前日のアブダビ投資庁のシティグループ支援からの流れが継続していることもあってか、円売りとなる。

ロンドン時間にドル高が進行する場面もあった。

耐久財受注・中古住宅販売も芳しくない結果だったけれども、コーンFRB副議長のハト派な感じの講演やフレディマックの増資などもあり、昨日に続いてNYダウは上昇、今年2番目の上げ幅となる。ニューヨークは、円売り・ドル売りとなる。

ベージュブック後は、ドル売りとなっていた模様。

ドル円は110円半ばまで上昇、ポンド円は5円上昇していた。

WTI原油・金は、続落。

豪ドル・ニュージーランドドルが1.15われとなる。

米3QGDP改定値4.9％の木曜日。

ネーションワイド住宅価格や、BOE委員の発言、RBSがさらに120億ポンドの評価損の可能性とのうわさ(？)などもあり、ポンドは売られる。

ロンドン時間は、ドル買い・円買いとなる。

アメリカの第3四半期GDPは、3.9％から4.9％へと大幅に修正されたが、予想と同じとあってかあまり影響せず。

新規失業保険申請数が10ヶ月ぶりの水準、新築住宅販売件数が約12年ぶりの低水準、米連邦住宅公社監督局の第3四半期の全米住宅価格指数が前期比-0.4％と13年ぶりに前期比で下落したこともあり（前年同期比では1.8％上昇1995年以来の低い伸び）、ドル売りとなる場面もあった模様。

カナダのパイプライン爆発で原油価格が上昇する場面もあった様子。その後、一部運転再開ということで値を戻す。

ロシア・ガスプロム社が原油や天然ガスをルーブル建て決済の可能性との報道、ビンラディンが欧州に警告との報道などもあった。

日本の消費者物価指数が10ヶ月ぶりにプラスとなったの金曜日。

バーナンキFRB議長
FRBには引き続き特別な警戒と柔軟性が必要。 過去1カ月の混乱で金融状況が一段と引き締まった、住宅市場にさらなる悪影響を及ぼす可能性。 ガソリン高・弱い住宅市場・信用収縮・株価下落が消費に逆風。
など。

日本の10月の消費者物価指数(除く生鮮食品)は、10ヶ月ぶりにプラスとなる。

10月のユーロ圏消費者物価指数は、2001年5月以来の3.0％。

米10月PCEコアデフレータは、1.9％。

バーナンキFRB議長のややハト派な発言や、サブプライムローンの金利を一時的に凍結することで、大手金融機関と近く合意に達する見通しとの報道もあり、株式は上昇。

ドル円111円のせ、ユーロドル1.47われ、ドルスイスフラン1.13のせなどドル買いとなる。

WTI原油は、約1ヶ月ぶりに90$われとなる。

感謝祭の週の翌週・11月最終週。ドル買い戻しとなる。

ドル円は107.20円どころで反発となる。

アブダビ投資庁(ADIA)がシティグループに75億$の出資との報道からドル円が反発したけれども、その上昇が印象に残る。株式も上昇する。

その頃シティーバンクが、大量にドル円を買っていたそうです。

外貨建て投信の設定がたくさんあるとの解説もあった。

IMM円の売り越しは、931枚減って計-31,332枚(買い越し)、IMMユーロの買い越しは、3,472枚減って66,556枚となる。

ドル・カナダドルはパリティまで戻ってくる。

コーンFRB副議長もバーナンキFRB議長も、ややハト派な感じだった。

日本の消費者物価指数除く生鮮は-0.1％と今年になってはじめてプラスとなる。

先週99$台まで上昇したWTI原油は、9$下落。

ISM製造業景況指数50.8の月曜日。

イギリスの製造業PMIが予想を上回り、ポンドが買われる場面もあった。

ISM製造業景況指数は低下基調が続いているが、予想は少し上回る。

ローゼングレン・ボストン連銀総裁など、FOMC1週間前にやや悲観的な発言をしたことが印象に残った。

BOCが政策金利を0.25％引き下げ4.25％とした火曜日。

豪ドルは、小売売上高と住宅建設許可件数が予想を下回り売られる。

カナダ中央銀行の政策金利は、少なからず引き下げ予想もあったけれども、実際に0.25％引き下げとなってカナダドルは急落し、ドル・カナダドルは1.01にのせ、ユーロカナダドルは1.49のせとなる。

ムーディーズによるベアースターンズの今年発行したサブプライム関連証券59件を格下げ、JPモルガンが米証券大手4社の業績見通しを引き下げ、フロリダ州の年金基金がサブプライム関連の債券を10億$保有、などあった。

逃避的な側面もあったのか、スイスフランが大きく買われていた。

カナダドルの下落も印象に残ったけれども、ユーロポンドも大きく上昇したなと思った。

ポンドが売られた水曜日。

RBA、政策金利6.75％で据え置き。

RBA ： インフレ懸念はあるが、世界経済の見通しが不透明なのでしばらく政策は維持。

東京時間、英テレグラフのノーザンロックが国有化の可能性との報道に、株高･円安。

ロンドン時間は、HBOS住宅価格・CIPS非製造業PMIなどの結果もうけてポンドが売られる。

ユーロポンドは年初来高値を更新し、2003年5月以来の水準へ上昇。

ADP全国雇用者数が18.9万人と予想より多かったことや住宅ローン申請指数が高水準だったこともあり、株高･ドル買いとなる。

ムーディーズが、債務担保証券で損失のある米金融保証会社MBIAが資本不足に陥る可能性が低くないとの見方を示したとの報道で、円が買われる場面もあった模様。

ポンドドル2.03われ、ユーロドル1.46われ。

RBNZ、政策金利8.25％で据え置き。

RBNZ声明 ： 予想よりも長い期間金利を据え置くと予想。

AUD/NZDが1.13われ。

BOEが政策金利を0.25％引き下げ5.50％とした木曜日。

BOEは、テロのあった2005年8月以来2年4ヶ月ぶりの利下げをする。

BOEは利下げを実施したけれども、ポンドは昨日大きく下げていたことや、利下げをする雰囲気もあったことから発表後2.02われとなるが戻す。

ECB、政策金利4.00％据え置き。

トリシエECB総裁の会見では、「短期的にインフレ率の強い上振れ圧力が存在する」や「一部メンバーの利上げ支持」とのこともあってか、ユーロは買われる。

ブッシュ大統領は、サブプライム関連で金利を凍結する救済策を発表。

NYダウは、ブッシュ大統領が発表したサブプライム関連の救済策によってか上昇する。

株高・円安となる。WTI原油も上昇。ドル円は111円半ばまで上昇。

カナダとアメリカの雇用統計の金曜日。

日本の第3四半期GDP改定値は、前期比年率1.5％だった。

前日のNY株高もあり、日経平均は一時16,000円のせ。

火曜に利下げをしたカナダの雇用統計は、ネット雇用変化が予想より多くカナダドルは急騰する。

米雇用統計はやや予想を上回り乱高下したものの一方に走らず、その後ニューヨーク時間もあまり動かずだった。

米10年債は、4.1％。

BOCとBOEが政策金利を引き下げた週。

火曜日のスイスフラン買いが印象に残った。

米雇用統計は大きく動くかなと思っていたけれども、予想とあまり変わらずということもあり、乱高下しただけだった。

カナダドルは、政策金利引き下げでは急落、雇用統計では急騰だった。

ドル円は111円後半まで上昇。米10年債は、4.1％台まで上昇。

IMM円の売り越しは、2,753枚減って計-34,085枚(買い越し)、IMMユーロの買い越しは、2,561枚増えて69,117枚となる。

AUD/NZDが8月上旬の水準まで下落してくる。

来週はFOMC、0.25％引き下げ予想が多いような感じだと思う。

UBS100億$評価損と資本増強の月曜日。

機械受注が予想を大きく上回っていたが、あまり影響はなかった。

UBSがサブプライム関連で100億$の評価損を計上するが、シンガポールと中東の政府系ファンドからの資本増強を受けることを発表したことや、金融保証保険会社MBIAが投資ファンドのウォーバーグ・ピンカスから最大10億$の資本注入を受けると発表したこと、中古住宅販売保留が予想を上回ったことなどもあり、NYダウは上昇13,700$のせとなる。

株高・債権安、ドル安・円安。

FOMCで政策金利が0.25％引き下げられ4.25％となった火曜日。

ドル円112円のせ。

インドSENSEX指数、最高値更新。

FOMC声明文
FF金利の誘導目標を0.25％引き下げて4.25％とすることを決定。 経済指標は住宅市場の鈍化と企業や家計消費の低下を反映し経済減速を示す。 さらに最近数週間で金融市場の緊張が高まってきた。 いくらかのインフレリスクは残っていると判断し、インフレを注意深く監視。 金融市場の悪化を含む最近のイベントにより成長やインフレ見通しの不確実性が高まった。 9対1で利下げを決定、ローゼングレン・ボストン連銀総裁は0.5％の利下げを主張。 公定歩合も0.25％の引き下げ、4.75％へ。
など。

株安・債権高・円高・ドル高となる。

FRB・ECB・BOE・SNB・BOCが協調しての流動性供給策を発表した水曜日。

米中経済戦略対話もあり人民元上昇中。

米10月貿易収支-578億$、米11月輸入物価指数11.4％。

FRB
FRB・ECB・BOE・SNB・BOC、資金圧力緩和に向けた措置を発表。 FRB、400億$のターム物ファシリティ供給へ。 ECBとのスワップ供与は最大200億$、SNBは40億$。
など。

前日買われた円は売られ、ドル円112円半ば、ユーロ円165円、ポンド円230円、豪ドル円100円、ユーロスイスフラン1.67など。

ゴールドマンサックスの見通し引き上げもあり、WTI原油大幅上昇。

NYダウは高く始まったが下落、バンクオブアメリカやワコビアが損失拡大との見通しなどもあった。

米11月小売売上高1.2％、PPI 7.2％コア2.0％の木曜日。

アジア株式が下落ということもあってか、東京時間は円買いだった。

SNBは政策金利を2.75％で据え置き。

アメリカの小売売上高が予想を上回ったこともあってか、ドルも上昇する。

生産者物価指数は、予想を上回る34年ぶりの上昇率。

ドル買い、ユーロドル1.45われ、ドルスイスフラン1.15のせ、ドル円113円のせの金曜日。

日銀短観大企業製造業業況判断19と2005年9月以来の水準となる。

アメリカの11月消費者物価指数の前月比0.8％は2005年9月以来、前年比4.3％は2006年6月以来の水準だった。

ユーロドル1.45われ、ドルスイスフラン1.15のせ、ドル円113円のせなどドル大幅上昇となる。

レパトリ絡みのドル買いや、手仕舞いという解説もよく目にした。

米10年債4.23％。

先週のBOC・BOEの利下げに続き、FOMCで政策金利が0.25％引き下げられ4.25％となった週。

また、FRB・ECB・BOE・SNB・BOCが協調して流動性供給策を発表した週。

アメリカの小売売上高・生産者物価指数・消費者物価指数とも予想を上回る数値だった。

FOMC後の株下落で円買いとなる場面もあったけれども、ドル円は113円にのせ、ユーロドルは1.45われ、ドルスイスフランは1.15のせなどドルが上昇する。

IMM円の売り越しは、3,182枚増えて計-30,903枚(買い越し)、IMMユーロの買い越しは、5,743枚減って63,374枚となる。

小麦が高値を更新して上昇していた。

米中戦略経済対話が開かれ人民元も上昇していた。

年内のビッグイベントは終了して、薄商いの中年末までどんな相場になるでしょうか。

ユーロドル1.44われの月曜日。

ユーロドル1.44われ。

10月の対米証券投資1140億$だったが、あまり影響はなかった模様。

週末のテレビでグリーンスパン前FRB議長が「スタグフレーションに陥り始めてはいないが、初期症状が見られる」との見解を示したことや、NAHB住宅市場指数が19となり3カ月連続で最低の水準であること、ニューヨーク連銀製造業指数が予想を下回ったことなどもあり、株式は下落。

全般的にドル買いの中、カナダドルが買われていた。

ECBが過去最大級の3,486億ユーロの資金供給を実施した火曜日。

RBA議事録
インフレの見通しを依然として懸念。 12月理事会での金利据え置き、世界的な信用収縮を考慮。 世界的な信用危機がなければ、利上げ局面にある。
など。

ECBが過去最大級の3,486億ユーロの資金供給を実施。EURIBORは、急低下する。

イギリスの消費者物価指数は、2.1％。

カナダの消費者物価指数は、2.5％・コア1.6％。

米11月住宅着工件数118.7万件。

BOE議事録で9対0で引き下げ決定だったとわかった水曜日。

IFO景況指数103.0。

BOE議事録
12月の0.25％利下げを9対0の全会一致で決定。 一段の緩和の必要性が議論されたが、大幅な利下げはCPIを押上げる可能性も。 住宅市場の減速は予想よりも顕著、不動産価格は下落。
など。

9対0で決定だったことを受けて、ポンド売りとなる。

モルガン・スタンレーは損失拡大だったが、中国投資有限責任公司(CIC)からの出資をうける。

ポンドドル2.00われ。

FRBによるターム物の入札の結果は、4.65％で落ち着いた感じだった様子。

S&Pが、金融保証大手(モノライン)のMBIAとアムバック・ファイナンシャル・グループの格付け見通しを引き下げ。

日銀据え置き、中国利上げの木曜日。

日銀金融政策決定会合 ： 水野氏は利上げ主張を撤回。全員一致で0.50％据え置き決定。

12月日銀金融経済月報で景気に関して約3年ぶりに弱めに修正。

福井日銀総裁
目先ダウンサイドリスクが高まっている。 国内景気は足元減速、世界経済にも不確実性。 金融政策の基本的考え、全く変わりない。 息の長い成長たどるなら徐々に金利引き上げの方向。
など。

ポンドドル、1.99われ。

中国が利上げとのうわさで円買いとなる場面があった模様。

中国人民銀行 ： 基準貸出金利を7.29％→7.47％、預金金利を3.87％→4.14％に引き上げ。

ドル・カナダドル、1.00われ。

ベアースターンズのサブプライム関連での19億$の評価損や四半期決算初めての赤字、金融保証会社大手MBIAがCDOスクエアードという債権の保有を明らかにしMBIAの株価が急落。

フィリー指数は、2003年4月以来の低水準だった。

ドル円114円のせの金曜日。

WSJ紙 ： メリルリンチ、シンガポールのテマセクから最大50億$の出資受ける可能性。

ユーロポンド、年初来高値更新。

ドル円114円のせ。カナダドル円115円のせ。

WSJ ： 米シティなど大手銀行、サブプライム共同基金を断念。

個人支出前月比1.1％、PCEデフレータ3.6％コア2.2％。

株高、債権安、円安。

FOMCで政策金利が0.25％引き下げられ4.25％となった次の週。

12月のBOE議事録で9対0で引き下げが決定されていたことが分かったこともあり、ポンドドルは1.98前半、ユーロポンドは高値更新とポンドが売られる。

薄商いのクリスマス相場という感じで、ドル円はレンジであまり動かなかったけれども、金曜日に円安となり114円にのせる。

IMM円の売り越しは、17,546枚増えて計-13,357枚(買い越し)、IMMユーロの買い越しは、32,225枚減って31,149枚となる。

日銀金融政策決定会合では、前回まで利上げを主張していた水野氏が据え置きにまわり全員一致で据え置きを決定となる。

先週発表されたFRBによるターム物の入札は、落ち着いた感じだった様子。

中国は今年6回目の利上げ。

モルガンスタンレーは中国投資有限責任公司(CIC)から、メリルリンチはシンガポールのテマセクから出資を引き受けるとの報道など、アブダビ投資庁の件から同じような動きが続いているなと思った。

ユーロポンド高値更新の月曜日。

天皇誕生日の振り替え休日。

トリシェECB総裁 ： ユーロ圏の物価リスクは上向きで、他国の利下げに追随できる状況ではない、など。

ユーロポンド、高値更新。ポンドドル、1.98われ。

メリルリンチ ： テマセク、デービス・セレクテッドから最大62億$の資本受け入れへ。

やや円安気味に推移。

クリスマスの火曜日。

クリスマスで、多くの市場が休場。

人民元のここ2日間を合わせた上昇率は、0.54％で切り上げ後最大だったそうです。

ユーロポンド0.73のせの水曜日。

ウェリントン、シドニー、フランクフルト、ロンドン、トロントなどボクシングデーで休場。

ユーロなどが買われ、ドル安・円安となる。ユーロ円は165円のせ。

ユーロポンドが高値を更新し、0.73のせとなる。

S&Pケース・シラー米住宅価格指数は、主要10都市圏で過去最大の下落率となっていた。

パキスタンのブット元首相が襲撃を受けて死亡との報道の木曜日。

クウェート中央銀行 ： ディナールの対米ドルレートを0.26％切り上げ。

ユーロ円166円、豪ドル円100円など。

パキスタンのブット元首相が襲撃を受けて死亡との報道や、耐久財受注が予想を下回ったことで、ドル売りや金買いとなる。

質への逃避ということも意識され、スイスフラン買いとなる。

ユーロドル1.46のせ、ドルスイスフラン1.14われ。ユーロポンド高値更新。

前日に続き、ドル売りの目立つ展開だなと思った。

金が終値ベースで高値を更新した金曜日。

日本11月失業率3.8％と低下したけれども、有効求人倍率は0.99となり2005年11月以来の1.00われだった。

日本11月消費者物価指数0.6％、消費税率引き上げ時の影響を除くと1997年3月以来10年ぶりの水準となった。除く生鮮0.4％、除く食料・エネルギー-0.1％。

大納会は、ブット・パキスタン元首相、CPI、円高の影響もあってか、日経平均15307.78(-256.91)円。

新築住宅販売件数は少なく12年ぶりの水準となり、ドル売りとなる。

12月シカゴPMI56.6。

ユーロドル1.47のせ、ユーロポンド高値更新。

ドルスイスフラン1.13われ、ポンドスイスフラン2.25われ。

金は、終値ベースで高値更新

クリスマス明けはドル売りでスタート。

人民元もペースを上げて上昇していた。

ブット・パキスタン元首相が銃撃と爆弾で死亡との報道もあり、スイスフラン買い、ドル売り、金買いがすすむ。

金は終値ベースで高値を更新する。

ドル売りとともにポンドも売られ、ユーロポンドは0.73後半まで上昇。

IMM円の売り越しは、9,344枚増えて計-4,013枚(買い越し)、IMMユーロの買い越しは、508枚減って30,641枚となる。

あまり影響はなかったようだけれども、日本のCPIが少し高かったなと思った。

ドル円は、112円前半まで下落。

2007年の1月第1週は円高ドル高でしたが、今年来年はどうなるでしょうか。