6月12日(木) 分　ドル円108円、米5月小売売上高1.0％、米2年債3％、10年債4.2％、上海総合株価指数3000われ、豪雇用統計 4.3％ -1.97万人、インベブ、アンハイザー・ブッシュ買収提案、ドル高・債権安

ドル人民元基準レート 1$=6.9015元。

中国国家統計局
5月CPI上昇率、前年比 7.7％。 5月CPI、食品 19.9％、非食品 1.7％。

上海総合株価指数は、4月安値をわれる。

渡辺金融担当相懇談会報告書
SWFが日本への投資を増やしていくことは歓迎すべき。 SWFを保有する国を含めた世界の市場監視当局と関係強化を。 日本でのSWFの設立、さまざまな議論が関係者で深められる必要がある。 年金資産を含めた国の資産の効率運用、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の廃止も含めて抜本的に検討を。 外資規制は必要最小限のものとすることが適当、金融庁も議論に積極参加を。 4月以降、証券商品市場の状況引き続き注視が必要。 欧米の金融資本市場の状況は引き続き注視が必要。

WSJ ： シティグループ
CEOが共同創設者のヘッジファンドを閉鎖へ。 第2四半期にヘッジファンド閉鎖に関連した費用を計上する見込み。

ラガルド仏財務相
ECBの利上げの可能性があることは良いニュースでない。 ECBは利上げの可能性を再考するかもしれない。 大阪のG8財務相会合がECBの金利政策への姿勢見直しにつながる可能性。

日経平均13888.60(-294.88)円。

津田財務次官
G8財務相会合では世界経済の現状と見通しを議論。 原油高騰などの下方リスクへの対応に向け共通認識を確認。 原油や食料高騰問題へG8が一致して取り組むことが大事。

6月ECB月報
物価安定へのリスクは一段と高まった。 インフレは予想より長期にわたり高止まりの見込み。 ユーロ圏経済のファンダメンタルズは健全。 政策委員会は警戒を高めた状態にある。 2次的波及阻止に向け適時に断固として行動する。 物価安定に対するリスクは明らかに上振れ方向。 成長見通しは不透明、下振れリスクある。

BOE ： 5月のインフレ期待は4.3％、2月時点は3.3％。

ウェーバー独連銀総裁
ECB理事会は高度の警戒態勢にあり行動する用意。 物価安定について、引き続き強い上方リスクがある。 ユーロ制度はユーロ圏の物価安定により金融安定化を保証。 金融市場のいくつかの分野で緊張の緩和の兆候がみられるが、すべての解決は時期尚早。

ビーニ・スマギECB専務理事
ECBは7月のみの利上げの可能性を示唆。 ECBはインフレを早急に2％以下に戻す必要。 どうなるかは様子見だ―利上げは不可避かとの質問。

ニュージーランドル・ドル、0.75われ。

プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁
FRBは非常に緩和的、インフレが制御不能にならぬよう確実にする必要。 インフレ期待が確実に抑制されるよう予防的措置を講じる必要。 FRBのセーフティネット拡大、モラルハザードを生み出す。 現時点でドル相場はFRBの主要な要素ではない。 最近のデータはインフレ懸念を高めるものだ。 年末、来年のインフレ見通しに留意する必要。 インフレ圧力を緩和する措置を取るべきだ。 利上げの必要性は明らかだか、問題はその時期だ。 現在のインフレ、コアインフレは物価安定に一致していない。

ドル円、108円。

FRB ： 14日物50億ドルの資金供給。

ムボヴェニSARB総裁
インフレ見通しは引き続き厳しい。 インフレ圧力は広範に渡っている。 CPIXは2008年第3四半期に12％のピークをつけよう。 CPIXは2010年第3四半期にはターゲットへと回帰するだろう。 電力価格がインフレリスクの一つだ。 為替レートもインフレリスクの一つだ。 ガソリン価格は更に上昇する可能性ある。 ランドの変動がインフレリスクをもたらしている。 景気が減速しつつある兆候見える。 住宅価格が下落し始めているいくつかの証拠がある。 複数のメンバーは1.00％の利上げを要求。 私自身は1.00％に反対した。 0.50％の決定に十分な討議されたとは言いがたい。 家計債務は可処分所得の78％まで上昇している。

FRB ： 7日物270億ドルの資金供給。

リーマン・ブラザーズ ： CEOCOO・CFO、辞任。

BOC
信用市場は改善しつつあるが、影響は広範なものに。 米景気減速により、世界金融市場のリスクは予想より深い。 カナダ銀行のバランスシートは健全だが、米資産による圧迫も。 カナダの住宅市場には米国のような急減速はないだろう。

NYダウ12141.58(57.81)$、FT100 5790.50(67.20)、DAX 6714.52(64.26)。

米2年債3.04％、米10年債4.22％。

金872.00(-10.90)$、WTI原油136.74(0.36)$。

オーストラリアの雇用統計は、新規雇用者指数が1年7ヶ月ぶりにマイナスになったこともあり、豪ドルは急落する。

上海総合株価指数は、4月の安値をわれて、終値でも3000われとなり、1年3ヶ月ぶりの水準となる。

欧州のビール大手インベブが、バドワイザーの米アンハイザー・ブッシュに467億ドルの買収提案という話もありました。

明日結果がでるアイルランドでのリスボン条約批准に関する国民投票で反対が多数になるのではないかということもあり、ユーロが売られていた側面もあったようです。

ラガルド仏財務相が、大阪G8がECBの金利政策への姿勢見直しにつながる可能性との発言でユーロが売られる場面があったようです。

米5月小売売上高は、戻し減税の効果もあり、半年振りの伸び率となる。

5月の小売売上高が予想を上回り、ドル円は108円にタッチする。108.10円処まで上昇。

NYダウは、小売売上高の伸びや買収の件もあり、上昇して始まるが、原油上昇でか上げ幅を縮小して引ける。

WTI原油は、引き続き上下しています。

米2年債は3％、米10年債は4.2％と利回りが上昇する。

南アフリカの政策金利は、予想1.00％引上げのところ0.50％だったので、ランドは急落する。

ユーロドルは、1.54われとなるなど、ドル全面高となる。ニュージーランドドル・ドル、0.75われ。

前日までニューヨークでは連日35度をこえていたそうで、6月9日には最高気温を69年ぶりに更新したそうです。WTI原油などでの値段の乱高下も、もしかするとこれも原因の一端かなと思った。

ドル高・債権安。

トリシエECB総裁・7月小幅利上げの可能性、RBNZ8.25％据え置き・年内利下げの可能性、ドル円106円、ユーロ円165円のせ、AUD/NZD 1.25、ユーロ高・円安・債権安から1週間。

独第1四半期GDP2.6％、ユーロ圏第1四半期GDP2.2％、AUD/NZD1.24から4週間。

イギリス政府とBOEが、翌週早々にも住宅ローン市場の支援策を発表する可能性との財務省筋の発言で、ポンドが買われてから8週間。

米2年債利回り2％のせから8週間。

イースター休暇前、金が2日で84.3$の大幅下落となってから12週間。

ソシエテ・ジェネラルの追加評価損とトレーダーの不正による損失との報道、米政府と議会が全米1700万世帯への税還付や企業への設備投資優遇など1500億$の景気刺激策に暫定合意との発表があり、株価上昇、円も売られてから20週間。

パキスタンのブット元首相が襲撃を受けて死亡との報道などでドル売りとなってから24週間。

12月下旬ドル円114円後半から24週間。

金700$をこえてから40週間。

仏BNPパリバABS関連3ファンド資産凍結、ECB緊急オペ、株安・円高・ドル高から44週間。

ドル円123円のせから52週間。

NYダウ一時13500$のせから56週間。

日経平均が18,000円にのせてから68週間。

米10年債利回りが、5年ぶり2002年以来の水準となり、一時5.30％まで上昇してから1年。