6月6日(金) 分　米5月雇用統計・失業率5.5％・NFP-4.9万人、WTI原油最高値更新139.12$、モルガン・スタンレー、イスラエル運輸相、ドル安・株安・債権高、スイスフラン円103円のせ、ユーロ円166円、中曽日銀金融市場局長

FRB ： バンク・オブ・アメリカによるカントリーワイド買収計画を承認へ。

中曽日銀金融市場局長
今のところ東京の金融市場は安定している、今後もその動向を注意深くみていく。 国際金融市場の緊張が続いている。 東京市場で外銀が円を調達し、自国通貨に換える動きみられる。 LIBOR・OIS(オーバーナイト・インデックス・スワップ)スプレッドは歴史的にみてまだ高いレベル、注視している。

額賀財務相
為替やさまざまな指標を注意深く見守る。 景気とインフレの問題を注意深く見守り、適切な政策を考えたい。 インフレ問題で適切な政策考える。

ドル人民元基準レート 1$=6.9238元。

金融庁
3月末国内預金取扱金融機関のサブプライム関連商品の保有は1兆円、関連損失は8500億円。 3月末の大手金融機関のサブプライム関連商品の保有は9330億円、関連損失は7550億円。 3月末の預金取扱金融機関の証券化商品の保有は22兆7930億円、関連損失は2兆4360億円。 3月末の大手金融機関の証券化商品の保有は18兆6020億円、関連損失は2兆0760億円。

日経平均14489.44(148.32)円。

WSJ ： AIG、サブプライムモーゲージ関連契約でSECの調査対象に。

独連銀
2008年の独GDP成長率見通しを1.6％→2.0％に上方修正。 2009年の独GDP成長率見通しを2.0％→1.4％に下方修正。 2008年の独EU基準CPI上昇率見通しは2.3％→3.0％。 2009年の独EU基準CPI上昇率見通しは1.5％→2.2％。 短期および中期的なインフレリスクは上向き。 独GDP成長へのリスクは均衡、労働市場は一段と改善。

シンガポール政府投資公社(GIC) ： UBSの増資を引き受けると発表。

メルシュ・ルクセンブルク中銀総裁
ECBが5日の理事会で利上げを実施していれば、金融市場が動揺していただろう。 ECBはこれ以上、市場の緊張を拡大させることを望んでいなかった。

ジョーダンSNB理事
高インフレの大部分は原油高が原因、ただ一時的なものにとどまる。 インフレ圧力が押し上げられているいくつかの兆しがある。 成長とインフレに異常に高い不確実性がある。 成長は依然として勢いが損なわれている、底にはまだ達していないかもしれない。 インフレリスクは上向き、成長リスクは下向き。 6月19日の会合におけるSNBの課題はリスクを比較評価すること。 スイスのインフレ率は不快なほど高い。

米雇用統計4月分は、-2.0→-2.8万人、3月分は、-8.1→-8.8万人に修正。

クロズナーFRB理事
政策金利、経済見通しについて言及せず。 金融市場の傾向は広く改善し、緊張は今春に幾分和らいだ。 社債イールドスプレッドは縮小、多くの企業は新たな社債発行が可能。 米国の銀行は今年さらに800億ドル以上の資本調達を実施。 銀行の資本積み増しは企業や家計に対する信用供与を後押しする。 住宅ローンの証券化市場は困難な状況、住宅市場の重圧に。

スイスフラン円、1991年2月以来の103円のせ。

ビーニスマギECB理事
トリシェECB総裁の発言に対する市場の反応は、ECBのこの先30日間の見解に沿ったもの。 市場に調整の時間を与えるため、ECBは木曜日に利上げをしなかった。 来月の政策変更に向けて、理事は十分コンセンサスが出来ている。

WTI原油、最高値更新。

ウェーバー独連銀総裁
市場はECBのシグナルを理解したように見える。 安定志向の金融政策において、インフレ見通しは容認できない。 成長鈍化は年末に底をつくだろう。 ECBは中期見通しで、最近のインフレ率により高度の警戒状況にある。 インフレ率が落ち着くとの見通しのもとでも2009年までは物価安定の定義を上回っていくだろう。 この見通しのリスクは明らかに上向き。

ブッシュ大統領
きょうの雇用統計の結果は景気減速に合致したもの。 減税を恒久化する必要。 国内の原油生産を拡大すべき。 ファニーメイ、フレディマックのさらなる改革を。

ブラード・セントルイス地区連銀総裁
さらに利下げする正当な理由はない。 現時点で金融政策は適切に調整されている。 燃料価格の上昇はインフレと戦うFEDにとって課題。 信用基準は収縮、FEDはこうした問題を監視している。 住宅ローン金利はFEDの好む範囲に到達していない。 FEDは金融危機の対処後、軸としてインフレを注視する必要。 高い住宅ローン金利、インフレリスク増を反映。 新貸出制度、金融市場の安定へより良い状況もたらす。 金融市場危機、夏以降に消散すると予想。 ドル安、非常に神経質な問題。

ウェーバー独連銀総裁
ユーロ圏経済は米経済と接点が異なる。 銀行の財務整理を助けるため、利下げをすべきでない。 政策金利は資産バブルツールとして緩過ぎる。 金融危機は終わったとは思わない、市場は依然として厳しい。

ブラード・セントルイス地区連銀総裁
市場の修復が可能になるのを見越し、現在の政策を継続することができる。 最新の雇用報告は予測に沿ったもの、サプライズではない。 ベアスターンズはモラルハザードを招く恐れあるが、今回のケースはまだ不明。 FEDは今年下半期のインフレを注視しなければならない。 金融市場の混乱が終わったというには時期尚早だが、緊張は緩和した。

NYダウ12209.81(-394.64)$、FT100 5906.80(-88.50)、DAX 6803.81(-138.02)。

米2年債2.38％、米10年債3.92％。

金899.00(23.50)$、WTI原油138.54(10.75)$。

前回、雇用統計発表後の様子

雇用統計発表後の様子

中曽日銀金融市場局長の、東京市場で外銀が円を調達し自国通貨に換える動きみられるという発言が注目されていた。

カナダの雇用統計は、予想とそれほど違わず影響もあまりなかった模様。

米5月雇用統計は、NFPは予想より多かったものの、失業率が5.5％と前月より0.5％上昇、水準としては2004年6月以来、上昇幅は1986年以来22年ぶりになる。

ユーロドルは1.57後半まで上昇、ドルスイスフランは1.02われ、ドル円は105円われとなる。

ユーロ円は166円にのせる場面もあった。ユーロ・カナダドルは1.6のせ。スイスフラン円は、1991年2月以来の103円のせ。

NYダウは今年最大の下落幅、債権利回りは低下。

WTI原油は、最高値を更新、一時139.12$まで急騰。イスラエルの運輸相によるイラン核施設への武力攻撃が不可避かもしれないという発言や、モルガン・スタンレーが7月4日までに150$に達する可能性との見通しを示したこと、ドル下落などによって、10$以上上昇し、過去最大の上げ幅だった。金も上昇。

前日はECB理事会で、7月利上げの可能性ということでユーロドルは急騰したが、今日も上昇。

ドル円は、トレンドライン付近で折り返す。

カナダ第一四半期GDP-0.3％、米4月PCEコア・デフレータ2.1％、ユーロ圏5月消費者物価指数3.6％、日4月消費者物価指数除く生鮮0.9％から1週間。

AIG決算、WTI原油126.27$、ポンドドル1.95、ポンド円200円、ドル円103円われ、米3月貿易収支-582億$、RBA四半期金融政策報告、円買いから4週間。

ワシントンG7から8週間。

ドル円99円、ドルスイスフラン パリティ、ポンド円200円、ユーロポンド0.77、FRB・JPモルガン、ベアースターンズに流動性供給、S&Pベアースターンズ格下げから12週間。

グリーンスパン前FRB議長の発言が、「米国のリセッションの確率は50％かそれ以上。」と割合が上がっていてから16週間。

トリシエECB総裁の「市場関係者らに相場調整に対する準備を求めた。」という発言から28週間。

ユーロポンド0.70のせから32週間。

ユーロドル1.42のせ、豪ドル・ドル18年来の高値更新、金750$から40週間。

ブッシュ大統領の(最初の)救済策発表(？)から40週間。

ユーロ円168円のせから48週間。

NY終盤のニュージーランドドルの上昇から(翌週早朝、介入)52週間。

ECB政策金利0.25％引き上げ4.00％、オーストラリア第一四半期GDP3.8％、トリシエ総裁 monitor closely、モルガンスタンレーの株式モデルで強い売りサインから1年。

米10年債利回り5％、RBNZ政策金利0.25％引き上げ8.00％、BOE政策金利5.50％据え置き、株安・債権安・ドル高・円高から約1年。

米10年債一時5.2％、日10年債1.9％、ユーロドル1.34われから約1年。

NYポスト紙、バーナンキFRB議長を「大失敗のベン（Blundering Ben）」から2年。

から約2年。

ロシア中銀、通貨バスケットの構成比率をドル50％・ユーロ40％、残りをポンドと円に変更、から約2年。