2008年8月　ドル円110円、ユーロドル1.46、ポンドドル1.82、豪ドル・ドル0.85、ユーロ円160円、ポンド円198円、WTI原油111.34ドル、金777.7ドル、北京五輪、グルジア紛争

米7月雇用統計 失業率5.7％ NFP-5.1万人の1週目。

米7月雇用統計は、失業率は上昇、NFPは7ヶ月連続での減少となる。

ISM製造業景況指数は、50.0。

豪ドルは終始軟調で0.93われ、豪ドル円は100円付近で安値引けとなる。

ドル全面高、FOMC政策金利2.00％据え置き、トリシエECB総裁会見：景気懸念、RBA：より引き締め的ではない政策へ、一時WTI原油115$われ、ユーロドル1.51われ、ドル円110円の2週目。

オバマさんの発言などで、WTI原油は下落、一時約3ヶ月ぶりに120$われとなった。

RBA ： より引き締め的ではない政策へ移行する余地拡大。

ドル・カナダドル、1.04のせ。

FOMC ： 成長への下振れリスクは残るが、インフレの上振れリスクが重大な懸念事項。

FOMCは、おおむね予想の範囲内であった感じです。前回のFOMC声明文と比べて、株価も下落しGSEの問題などあったためか「成長への下振れリスクがいくらか低下した」という文言が削除され、インフレ上振れリスクと成長の下振れリスクをより均衡させました。また据え置きに反対したのは前回同様フィッシャーさん一人でした。FOMC後は、あまり大きく動かなかった。

NYダウは、原油安やおおむね予想通りのFOMCということもあってか、今年4番目の上げ幅となる。10年債利回りも上昇する。

ドル円は108円後半を上抜け、1月以来の109円のせとなり、109円後半まで上昇する。昨年高値と3月安値の半値戻し付近まで戻しました。

WTI原油は、一時117.11$まで下落、高値から約20.5％の下落となる。

新規失業保険申請件数は、45.5万件と先週の44.8万件からも増加していた。約6年ぶりとなる高水準だった。

トリシエECB総裁の会見は、第1四半期と第2四半期を合わせて見るようにとか、データは2008年半ばのGDPが軟化すると示唆など、成長減速をさらにマーケットへ織り込ませようとしていたのかなと思った。また前回と同じく We have no bias だった。ユーロは売られて、1.55から1.53前半まで下落する。

前日のトリシエECB総裁会見からの流れを引き継ぎ、ユーロドルは1.52後半を下抜け、1.50付近まで断続的に売られ、300ポイント以上の下落で大陰線となる。

ドル・カナダドルは、1.07手前まで上昇し、昨年8月以来の水準となる。ドルスイスフランは、1.08にのせ、2月以来の水準まで上昇。ドル円も、110円にのせ、正月以来の水準まで上昇する。

カナダの雇用統計では、失業率は予想より低かったものの、雇用ネット変化が-5.52万件と1991年以来17年ぶりの減少幅となり売られる。

ファニーメイの決算は予想を下回るなどしたが、WTI原油・金など商品の下落などもあり、NYダウは、今年5番目の上げ幅、11,700$にのせる。

WTI原油は、一時114.62ドルまで下落し、115.20ドルでひける。高値から約22％の下落。

上海総合株価指数は、終値で年初来安値を更新。グルジアが、南オセチア自治州をめぐり、ロシア軍との間で紛争が起こる。北京五輪、開幕。

ユーロドル1.47われ、ポンドドル1.86、ドルスイスフラン1.10、金800$われ777.7$、BOEインフレ報告、WTI原油一時111.34$、日欧GDP前期比マイナス、米7月CPI5.6％、円買いドル買い3週目。

ユーロドルは1.50われ、ユーロ円は165円われとなり、窓をあけて始まる。

ユーロドルは1.49われ、ポンドドルドルは1.91われ、ドル･カナダドル1.07などドルが買われるが、ドル円は、110円半ばを越えず。

上海総合指数は、2500をわれる。

ドル円は109円前半まで下落。ユーロドルは1.48前半まで下落するも戻す。ポンドドルは、1.90われとなる。ユーロ円は163円付近まで下落、ポンド円は207円前半、豪ドル円は96円われなど、円買いとなる。

日本の第2四半期GDPは、年率で-2.4％となる。

円全面高となる。ドル円は108円前半、ユーロ円は162円われ、ポンド円206円われ、豪ドル円93円前半、ニュージーランドドル円は74円、スイスフラン円100円われ、などとなる。ニュージーランドドル円は、昨年夏の水準を下回り、一昨年夏の水準まで下落。

BOEインフレ報告では、金利が現在の水準を維持すればインフレは今後2年間で中銀が目標とする2％を下回る、という記述や、1四半期か2四半期の間、マイナス成長になる可能性などともあり、年内の利下げ観測が高まったこともあり、ポンドは大きく下落。ポンドドルは1.87われ、ポンド円は203円われとなる。

その後、円の大きなショートカバーとなる。

ドイツの第2四半期GDPは、前期比で-0.5％。ユーロ圏のGDPは前期比で-0.2％となり、前期比で1999年の通貨統合以来初めてマイナスとなる。

アメリカのCPIは、前年比5.6％の伸びとなり、17年ぶりの水準となる。

ユーロドルは1.48われ、ドルスイスフランは1.09後半まで上昇。

ゴールドマンサックスが、ドルに対する弱気見通しを変えたことなども注目されていた模様。

ニューヨーク連銀製造業景気指数は、予想がマイナスのところプラスだった。鉱工業生産・設備稼働率ともに予想を上回っていた。TICSは、予想を下回っていた。ミシガン大消費者信頼感指数は予想を下回っていたけれども、前回よりは上昇していた。

ドルは買われ、ユーロは売られる。ユーロドルは1.47われ今年2月の水準、ポンドドルは1.86をわれ1.85前半、2006年7月の水準、ドルスイスフランは1.10のせ今年2月の水準、ドル円も110.60円台まで上昇する。ニュージーランドドルや、カナダドルは、買われていた。

金は800$をわれ、一時777.7$まで下落。昨年11月以来の水準。WTI原油も、一時111.34$まで下落、113.77$でひける。

GSEバロンズ記事、韓国産業銀行リーマンブラザーズ買収観測の4週目。

バロンズが、ファニーメイとフレディマックへ公的資金が投入される可能性が高い、ゲームセットは近いという記事や、リーマン・ブラザーズの評価損拡大観測などもあり、NYダウは下落した模様。債権利回りは低下。

日銀は、前回の会合では、さらに減速という景気判断が、今回は、停滞となる。「停滞」の判断は1998年以来、約10年ぶりだそうです。

白川日銀総裁 ： 実質GDPや生産の2四半期連続のマイナスで景気停滞を確認できた。

アメリカの7月の住宅着工件数は96.5万件と17年ぶりの低水準、生産者物価指数は9.8％と27年ぶりの高水準となる。

前日のGSEに関するバロンズの記事や、PPI、住宅着工件数、リーマンブラザーズが資産運用部門のニューバーガーを売却をすすめるのではないかということや、AIGの追加評価損の可能性などもあり、NYダウは下落する。

ドルは、売られる。ショートカバーもあってか、ユーロドルは1.48手前まで上昇。

前回と同じくBOE議事録では、7対1対1でした。

フレディーマック幹部と米財務省高官が会合とのうわさ(緊急的なものではないと否定。)もあったけれども、前日のHP決算もあり、NYダウは上昇。国有化観測の高まりという解説もありました。

上海総合株価指数は、景気支援策を発表か、ということもあり大幅上昇していた。

前日のリーマンブラザーズが韓国産業銀行と中国のCITIC証券に最大50％の出資交渉をしていたけれども金額が高すぎて破談になっていたという報道や、クレディスイスがリーマンブラザーズの信用枠をなくしたことについてFRBがクレディスイスに電話をかけて確認したとのうわさ、などもあってか円買いになる

ドル円は、ストップをつけながら108円前半まで下落する。ユーロ円は160円前半、ポンド円は201円後半まで下落。ドル売りとなるとクロス円も戻す。

米7月景気先行指数は-0.7％と予想を大きく下回り昨年8月以来の下げ率となる。フィラデルフィア連銀指数は、ほぼ予想と同じで前回からは上昇していた。

グルジア情勢に関連して、アメリカ・ポーランド間でのミサイル防衛(MD)計画調印もあり、WTI原油も一時122.04ドルまで大幅上昇となる。前日の米エネルギー省の120～130ドルの今年の見通しもあった。金も一時845ドルまで上昇する。

WTI原油の上昇もあり、ドル売りとなり、ユーロドルは1.49のせ、ポンドドルは1.88手前、豪ドル・ドルは0.88のせ、ニュージーランドドル・ドルは0.72のせ、ドル・カナダドルは1.04前半まで下落、などとなる。

ポンドは、GDP改定値が前期比0.0％と予想を下回り、売られていた。

ウォーレン・バフェット氏 ： ファニーメイとフレディマックの純資産はゼロ。

・中期的な物価安定達成のために必要応じて行動する・商品相場の下落とドル相場の安定は心強い、などのバーナンキFRB議長の発言もありましたが、あまり影響はなかったような感じです。

<ムーディーズは、ファニーメイとフレディーマックの優先株式の格付けを「A1」→「BAA3」に引き下げる。/p>

NYダウは、韓国産業銀行がリーマンブラザーズ買収も選択肢の一つ、としたこともあり上昇。ドルも買われる。

前日、売られたドルは、買い戻される。ドル円は、110円のせとなる。ポンドドルは、1.85付近まで下落。前日買われたWTI原油も売られて戻す。

WTI原油は、NYダウの上昇、ドル高、ロシア軍がグルジアから撤退完了という報道などもあってか、大幅下落。前日は122ドル台まで急騰していたが、今日は114ドル台まで急落、終値での下げ幅は1991年以来約17年半ぶり。

日本、4K銅。

ポンドドル1.82、ポンド円198円、ユーロ円160円われ、米第2四半期GD改定値3.3％、IFO景況指数94.8、グスタフ接近5週目。

ロンドンは、サマーバンクホリデーで休場。

先週1.85付近まで下落したポンドドルは、午前中1.85われとなり1.84前半まで下落。

アメリカの中古住宅販売件数は予想を上回っていたものの、価格は下落し在庫も増えていた。

先週金曜は、KDB(韓国産業銀行)がリーマンブラザーズ買収も選択肢の一つとして株式など上昇しましたが、韓国金融当局が買収に慎重な見方を示したとの報道がありました。

IFO景況指数が予想を下回り、ユーロが売られる。ユーロドルは1.46われ、ユーロ円は一時160円われまで下落。ポンドもつれて下落、1.84われとなる。ポンド円は201円われまで下落。

6月S&Pケースシラー住宅価格は、主要20都市は前年比は-15.9％となり過去最大の下落率でした。前月比は-0.5％でマイナス幅は前月より縮まっていた。

おおむね次の方向性は利上げというFOMC議事録では、あまり大きな影響はなかった様子。

112ドル台まで下落していたWTI原油は、ハリケーン・グスタフが、メキシコ湾岸の石油精製施設に近づくとの予報やグルジア情勢もあり、上昇した模様。

豪ドル･ドルは、昨年9月以来の水準まで下落。ドルスイスフランは、1.10後半まで上昇。豪ドル・カナダドル、0.90われ。

ウェーバー独連銀総裁の利下げ議論は時期尚早などの発言もあってか、ユーロが上昇する場面もあった模様。

ポンドは売られ、ユーロポンドは0.80のせ、ポンドドルは一時1.83われとなる。

日経新聞朝刊の、日米欧が3月金融危機時にドル防衛で秘密合意という記事については、影響はなかった様子。

ネーションワイド住宅価格は、統計開始以来最大の下落率となる。ポンド円は200円われとなる。

アメリカの第2四半期GDPは、予想を大きく上回る。景気対策やドル安による輸出などが大きく寄与していた模様。

ネーションワイド住宅価格やブランチフラワーBOE政策委員の発言もあってか、ポンドは下落。ポンドドルは1.82前半、ユーロポンド0.806付近、ポンド円は200円、ポンドスイスフラン2.00などとなる。

WTI原油は、グスタフ懸念で120.50ドルまで上昇するも、国際エネルギー機関(IEA)が必要であれば戦略石油備蓄を放出すると発表したことから114.08ドルまで下落する展開となる。

日本7月消費者物価指数(除く生鮮)は、2.4％の伸びとなり、1997年以来の水準となる。失業率は低下していたが、有効求人倍率も低下していた。

ユーロ圏の8月消費者物価指数は、3.8％と前回4.0％からやや落ち着いていた。

米7月個人所得は、-0.7％と予想を下回る。PCEデフレータは 4.5％、コアは 2.4％。

シカゴPMIは57.9と、2007年6月以来の水準で予想を大きく上回り、ドル買いとなる。支払価格、雇用の指数は下がり、生産、新規受注は上がっていた。ミシガン大学の消費者信頼感指数の確報値も予想を上回っていた。

WTI原油は、グスタフが来週初めまでにメキシコ湾の石油施設に到達するという見通しや、ロシアが原油輸出に規制をかける可能性との報道もあり、上昇したが、三連休を控えてかその後下落。

今年10行目となるジョージア州の地銀インテグリティ・バンク破綻。

今年の8月はドル買い・円買いで、昨年に続き大きな相場となった。円急騰の昨年の8月相場。

今年の8月ドル円は110円台まで上昇する。108円台で引けたが、5ヶ月連続の陽線となった。

ユーロドルは、1.56台から1.45台まで1000ポイント以上の幅があった。実体部の長い大陰線となる。1.53と1.60のレンジを下にぬけ暴落となる。

気迷っているように見えたポンドドルの月足も、実体部の長い大陰線となる。1.98台から1.81台まで1600ポイント以上あった。ソロスさんの時以来だと思います。

豪ドル・ドルは、900ポイント以上の幅があった。AUD/NZDも大きな陰線となる。

ユーロ円は10円以上、ポンド円は16円以上、豪ドル円は8円以上の幅があった。

北京五輪の開幕式の日に、ユーロドルはレンジを下に抜けて下落、またグルジア紛争が始まったりと印象に残る日だった。

ドル・カナダドルも長い間の持ち合いを上に抜ける。

WTI原油は、7月に続き下落、一時111.34ドルまで下落。金も800ドルをわれ一時777.7ドルまで下落。

NYダウは先月11,000ドルをわれたけれども、今月は一服してやや上昇。米10年債利回りは低下。

上海総合株価指数は、安値を更新。

日本、ユーロ圏など第2四半期はマイナス成長となるが、アメリカはプラス。

GSEに関するバロンズの記事、リーマンブラザーズの買収に関する件などあった。

トリシエECB総裁の会見では、景気に軸足を置いた会見となりユーロは売られる。

アメリカ経済動向などもあるのだろうけれども、RBAのより引き締め的でない政策へ移行する可能性や、トリシエECB総裁の会見、経済指標など相対的にドルが浮上する要素が大きかったというような感じもありました。

カトリーナの時と比べられている、グスタフがアメリカへ接近中。