9月15日(月) 分　リーマンブラザーズ破綻、バンクオブアメリカ メリルリンチ買収、AIG、株安･債権高、VIX指数31、WTI原油95ドルわれ、NYダウ11,000ドルわれ、S&P500 1,200われ、円高、中国政策金利引き下げ

バークレイズはリーマン・ブラザーズの買収交渉から撤退。

国際スワップデリバティブ協会 ： リーマンが破産申請した場合のリスクを減らすため、CDSなどのデリバティブ取引のネッティング(値洗い)を開始。

WTI原油、99ドルわれ。

ポンドドル、1.80のせ。

NYタイムズ紙 ： リーマン・ブラザーズ・ホールディングス、破産法適用を申請する見通し(関係筋の話として)。

WSJ紙
バンク・オブ・アメリカ、メリルリンチの1株26ドル以上での買収で交渉中。 バンク・オブ・アメリカとメリルリンチの統合交渉、最終段階で合意に至らない可能性も。

CNBC ： バンク・オブ・アメリカ、メリルリンチを総額440億ドル(1株29ドル)で買収へ＝WSJ紙を引用。

FRB
金融市場支援のため融資制度の受け入れ担保拡大を発表。 ターム証券貸し出しの入札を毎週実施に変更し規模も拡大。

バーナンキFRB議長
FRBの措置は、市場の混乱を抑えることが目的。 FRBは市場の状況に関し海外の当局と緊密に連絡をとっている。 貸付制度拡大は、マーケットリスクを緩和する目的で行った。

ポールソン米財務長官
金融市場安定化のためのSEC・FRB・市場参加者の行動を支持。 市場の安定維持に向けて監督当局や議会と協力していく。

バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、シティグループ、クレディスイス、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、JPモルガン、メリルリンチ、モルガン・スタンレー、UBSの欧米10行は、金融市場の流動性確保を目的とし700億ドルのファンドを設立する。

ユーロドル、1.44のせ。

ポンドドル、1.81のせ。

ドルスイスフラン、1.11われ。

リーマン・ブラザーズ ： 連邦破産法第11条の適用を申請。

バンク・オブ・アメリカ ： メリルリンチを買収。

ECB
ECBは金融市場の秩序に貢献する用意がある。 ECBは金融市場を注意深く監視し続ける。 300億ユーロ以上を資金供給用に割り当て。

SNB
SNBは金融市場の状況を注意深く監視する。 SNBは金融市場へ十分かつ柔軟に流動性を供給する。

ドル円、105円われ。

BOE
金融市場を注意深く監視している、市場安定に必要ならば行動する。 3日物レポを実施、50億ポンドの資金を供給。 短期金融市場の状況に対応した措置。 各国中銀とともに市場の状況を注意深く監視している。

独連銀・連邦金融監督庁(BaFin)・独財務省
国際的なパートナーおよびドイツの銀行と密接に連絡を取っている。 ドイツ金融機関が保有するリーマンブラザーズの債務残高はマネージ可能な範囲。

リーマン・ブラザーズ
あおぞら銀の保有債権額4.63億ドル、みずほCBは同3.82億ドル。 新生銀や三菱UFJ、三井住友銀の保有債権額は2.3億～1.7億ドル。

中国人民銀行
中国人民銀行政策金利と預金準備率の一部を引き下げ。 中国人民銀行は、政策金利である貸出基準金利を引き下げた。 1年物の貸出金利は7.47％から7.20％に0.27％の引き下げ。 その他期間もおのおの引き下げを行った。 預金準備率に関しては、小規模銀行に対して1％の引き下げをおこなった。 基準金利引き下げは16日からの実施、。 預金準備率は25日からの実施。

トリシェECB総裁
欧州は物価安定を実現させるためにECBを頼りにできる。 物価安定は金融安定の必要条件、現在非常に重要な目標。 現在の危機で自己満足の余地はない。 我々は現在の金融状況の中で極めて警戒する必要。 リーマン・ブラザーズに関してコメントしない。

WTI原油、95ドルわれ。

FRB ： 翌日物200億ドルの資金供給。

IMF
金融危機は終わっていない。 公的資金はグローバル経済への脅威がある場合にのみ使用されるべき。 米住宅価格が底打ちし回復すると信じるに足る理由ある。 将来的な商品価格は今年ほど高くはないだろう。 グローバル経済は2009年のある時点で回復に向かうだろう。 グローバル経済は当初の予想より強いものだ。

バンク・オブ・アメリカCEO
メリルリンチ買収に関する当局からの圧力はない。 13日に電話で合併に関する話があった。 メリルリンチの名前を維持。

メリルリンチCEO
妥当な案件である。 すばらしい機会を提供していただいた。

ブッシュ米大統領
短期的には痛みあるが、長期的には金融市場は信頼に足る。 調整には痛みが伴なう。 当局は金融市場の健全性維持に焦点を合わす。

FRB ： 翌日物500億ドルの資金供給。

NY連銀スポークスマン ： 財務省や銀行幹部とAIGについての会合を主催中。

シュタインブリュック独財務相
リーマン破綻のドイツへの初期衝撃は限定的。 金融市場危機がドイツ財政に影響を与える事はないだろう。 米国と密接に連絡を取り合っている。

ポールソン米財務長官
米国市場は困難な状況に直面している。 市場安定以上に重要な事はない。 米金融システムは健全かつ底堅い。 住宅市場の調整が金融システムにとっての課題。 公的資金投入を安易に考えるべきでない。 米金融システムは安全・健全であり預金者は懸念する必要ない。 NY当局との協議は政府のつなぎ融資とは関係ない。

ビーニ・スマギECB(欧州中銀理事
中央銀行は市場の沈静化に努める必要。 欧州銀行は米国銀のような損失ない。

WSJ
米政府がゴールドマン、JPモルガンにAIG向け融資を要請。 要請した融資ファシリティーは700億～750億ドル。

ウェーバー独連銀総裁
金融市場にとって昨日は困難な日だった。 ドイツの銀行システムには懸念持っていない。 ドイツの銀行システムは健全だ。 数日で市場は落ち着きを取り戻すだろう。 今のところ懸念する理由ない。

NYダウ10917.51(-504.48)$、FT100 5204.20(-212.50)、DAX 6064.16(-170.73)。

米2年債1.74％、米10年債3.42％。

金787.00(22.50)$、WTI原油95.71(-5.47)$。

敬老の日。

先週末時点は、リーマンブラザーズはどうにかなるのかと思っていたら、破綻するという事態になり、新聞テレビでも大きく報道される。

バークレーズもバンクオブアメリカも公的な支援もないこともあってかリーマンブラザーズを買収せず、またバンクオブアメリカはメリルリンチを買収するということになりました。AIGがFRBに対して400億ドルのつなぎ融資を求めている、という報道もあった。

安値引けだった金曜から、大きく円買い･ドル売り方向へ窓をあけて始まる。

東京時間はドル売り、ロンドン時間は円買い･ドル買い、ニューヨーク時間はやや戻す。

中国は、政策金利を約6年半ぶりに引き下げる。

NYダウは、500ドル越えの下落、過去6番目の下げ幅で、11,000ドルわれとなる。ブラックマンデー時は508ドルの下げ幅だった。下落率は、同時多発テロ直後以来となる。終値では、7月を更新し、2年2ヶ月ぶりの水準で引ける。DAXは一時6,000われとなる。

米債券利回りも、急低下する。米2年債利回りは2％われ。FFレートは、一時6％まで上昇後、0.5％まで下落していた模様。

シカゴのVIX指数は、31台まで上昇。

FRBがゴールドマンサックスとJPモルガンに700～750億ドルの融資を要請との報道もありました。

各国中央銀行は、市場へ資金供給する。FRBは、担保拡大などする。

欧米大手10行が流動性対策のため700億ドルのファンドを設立する模様。

ユーロドルは、2006年からのトレンドラインまで上昇後、下落する。

WTI原油は、100ドルをしっかりわれて、94ドル台まで下落。約7ヶ月ぶりの水準まで下落。金は、上昇。

3月にベアースターンズはJPモルガンに買収され、今日リーマンブラザーズ破綻とメリルリンチ買収で、アメリカ5大証券のうち3社が姿を消す。

ドル円は104円前半まで下落。クロス円も大きく下落。ユーロドルは、1.44後半まで上昇後、1.41われまで下落。

株安･債権高･原油安･金高。

明日はFOMCだけれども、ベアースターンズ時も同じようにFOMCがあったなと思った。

ファニーメイ・フレディマック 政府管理下 公的資金投入へ、円売りドル売り・円買いドル買い、ユーロドル1.41、ポンドドル1.75、ドルスイスフラン1.13、WTI原油一時104.70ドルから1週間。

バロンズ、ファニーメイ・フレディマック公的資金投入の可能性から4週間。

バンクオブアメリカ決算、ユーロ円最高値更新、AUD/NZD 1.28のせ、豪ドル円104円、ドリーから8週間。

IFO景況指数101.3、ユーロ圏PMI50われ、ドル高、スイスフラン安、ジッダ会議明けから12週間。

ドル円110円われ、日経平均一時15,000円われ、円買い・ドル買い、NYダウ終値で夏以来の13,000$われ、VIX指数が夏場より高くなるなどから44週間。

WTI原油86$、金760$、上海総合株価指数6000から48週間。

シティグループ、BOAなど複数大手米銀が資産担保コマーシャルペーパー(ABCP)市場支援に向けた共同基金を設立するとの報道から48週間。

ノーザンロックの問題もあり、ポンドドルは2.00われ、ポンド円230円われ、ユーロポンド0.695などポンドが下落してから52週間。

米8月CPIコア2.8％から2年。