9月16日(火) 分　FOMC政策金利2.00％据え置き、AIG救済観測、日経平均年初来安値更新、NYダウ年初来安値更新(ザラ場)、上海総合株価指数2,000われ、DAX6,000われ、FT100 5000、ゴールドマンサックス決算、モルガンスタンレー決算、米8月消費者物価指数5.4％コア2.5％、RBA議事録、豪ドル円82円、ポンド円185円、ユーロ豪ドル1.81

豪ドル円、2006年3月以来の83円われ。

関係筋 ： リーマン日本法人、民事再生法適用申請へ。

白川日銀総裁
適切な金融市場調節の実施を通じ円滑な資金決済と金融市場の安定確保に努めていく。 最近の米金融機関をめぐる情勢とその影響を注視。

リプスキーIMF筆頭副専務理事
米金市場の混乱、再編や調整と受け止めるべき。 一段の大幅な金融混乱の可能性、排除できず。

ニュージーランドドル円、2006年5月以来の68円われ。

ドル人民元基準レート 1$=6.8203元。

RBA議事録
金融政策はしばらく、引き締め気味のスタンスが必要の可能性。 先の利下げ決定は、必要以上の需要低下を避けることが目的。 インフレが目標に向けて低下する兆候はしばらくみられない可能性。 海外からの景気刺激要因が強い状態は、今後も続く見込みは低い。 国内消費は弱い、投資意欲と全体的な需要の成長は減少している。 労働市場に減速の兆候みられる、設備稼働率は低下しているが依然高い。 賃金の伸び率は近年のレンジ上限まで上昇、雇用は弱まっている。 企業投資計画は年間を通じて縮小する可能性。

WSJ ： リーマン・ブラザーズ、英バークレイズに大半の事業を売却する方向で交渉中。

与謝野経済財政担当相
日本経済、米国向け外需が若干落ちることは予想される。 リーマン問題で、一気に外需の落ち込みが深くなるとは考えられない。 来年秋以降、米経済は徐々に回復し金融秩序回復というのが多数説。 市場にまかせることが正しい(株安・円高で)。 不自然な為替変動への対応、起きた段階で考える課題かもしれない。 現在の2～3円の円高、市場が決めた変動として受け止めるべき。

茂木金融担当相 ： 米リーマンへの日本の金融機関のエクスポージャー、重大な影響を与える事項は確認されていない。

ユーロ豪ドル、1.80のせ。

豪ドル･ドル、0.79われ。

WTI原油、92ドルわれ。

日経平均11609.72(-605.04)円。

日経平均は3月の安値を更新し、2005年7月以来の水準へ。

豪ドル円、2005年6月の以来の82円われ。

バークレイズ
株主にとって魅力的であれば、米リーマンの一部事業買収もあり得る。 米リーマンとの協議が合意に達する保証はない。

ダーリング英財務相
各国中銀は混乱を乗り切るように金融システムを支援する必要。 昨日の原油価格の下落は好ましい兆候だが、すべての国々に効果をもたらしているか不確実性がある。 金融当局および監督機関は市場を絶えず注視している。 我々は金融システムの完全性を維持する義務がある。

ドル円、104円われ。

三菱UFJFG ： 米リーマン関連の損失は最大2億3500万ドル。

BOEは200億ポンド、ECBは700億ユーロの資金供給、など。

シュタインブリュック独財務相
米金融市場の危機はこれまでに見た中で最も大きい。 ドイツでは金融市場の危機の影響は限定的。 危機は終わっていない、実体経済に影響を及ぼすだろう。 実体経済への影響範囲は銀行がどのくらい信用を制限したか次第。 欧州の信用の伸びはほとんど影響を受けていない。

独ZEW
調査は9月1日～15日に実施。 ドイツ経済予測は原油およびユーロの下落によって改善。

BOE
CPIはまもなく5％付近でピークを打つ見通し、2009年に入っても2％を上回って推移へ、特にポンド安が続くならば。 向こう1年、インフレが高い理由について書簡をさらに書くことを予想。 金融政策委員会は経済成長が抑制された時期が必要という考え。 すでに進行中の経済減速はCPIを中期的に2％の目標以下に押し下げる可能性。 インフレ高進が他の物価に波及するリスクと、目標以下に押し下げる景気減速リスクのバランスをとる必要。 これまでのところインフレ目標のリスクは上手くバランスが取れてきた。 今後の会合で金融市場を含み、動向を分析するだろう。

ポンド円、2003年11月以来の185円われ。

FRB ： 翌日物500億ドルの資金供給。

ゴールドマン・サックス
6～8月期、1普通株当り利益1.81ドル(予想は1.794ドル)。 6～8月期、収入は60.4億ドル(予想は63.0123億ドル)。

NY連銀
大規模な翌日物レポを準備へ。 必要に応じて日中に追加オペする用意。

NY連銀広報 ： AIGに関する協議は本日も継続する。

佐藤金融庁長官
リーマン破たん、邦銀もある程度の損失を被る可能性ある。 経営を揺るがすような巨大なエクスポージャーがあるところには接していない。 リーマン破たんの問題、日本の金融システムに直接的にダメージ与える状況ではない。 株式・為替市場や世界の実体経済、日本の金融システムに間接的な悪影響も。

FRB ： 28日物200億ドルの資金供給。

ポールソン米財務長官 ： 本日予定されていたスピーチと議会証言を延期。

米財務省
ポールソン長官のスケジュールキャンセルは市場動向把握に集中するため。 講演はマコーミック副長官が代理で行なう。

CNBC ： 米保険最大手のAIGが政府資金で救済される可能性ある。

ウェｰバー独連銀総裁
米国発の金融市場危機は今後数ヶ月続く可能性。 金融市場危機は多くの課題を生み出した。 独の金融市場は安定している。 独の銀行には流動性問題ないようだ。 市場参加者は冷静なようだ。

FRB ： コメントしない(CNBCによるAIG救済報道に対し)。

マコーミック米財務副長官
住宅市場の調整は必要であり、困難を伴なうもの。 ファニーメイやフレディマックに関しては選択肢がなかった。 住宅市場が安定するまで時間を要する。 市場には依然重大な課題が残っている。 今年の米経済は緩やかに推移。

FOMC声明文
政策金利を2.00％で据え置く事を決定。 金融市場における緊張は大幅に増大し、労働市場はさらに弱まった。 家計支出の軟化を反映し、経済成長は最近減速したようだ。 信用市場の逼迫、住宅市場の収縮、輸出減速が、数四半期において成長を圧迫する可能性。 大幅な政策緩和と流動性対策が緩やかな成長を促進へ。 インフレは今年から来年にかけて鈍化すると見込む。 インフレは依然高く、見通しは不透明。 成長、インフレ双方のリスクに重大な懸念。 成長促進、物価安定に向け必要な行動を取っていく。 今回の据え置きは全会一致で決定。 (ガイトナーNY連銀総裁は市場動向監視のためFOMCに参加せず。) (カミングNY連銀筆頭副総裁がガイトナー総裁の代理で投票。)

関係者 ： FRB、AIGへの支援を再検討し融資を行なう可能性ある。

モルガン・スタンレー ： 6～8月期決算は1株利益1.32ドル(予想0.78ドル)。

関係者 ： 政府はAIGの政府管理下に置くことも検討している。

NYダウ11059.02(141.51)$、FT100 5025.60(-178.60)、DAX 5965.17(-98.99)。

米2年債1.90％、米10年債3.50％。

金780.50(-6.50)$、WTI原油91.15(-4.56)$。

前回、FOMCの日

FOMC後の様子

リーマンが破産申請した日の翌日。

前日のリーマン破綻・NYダウ下落やAIGの格下げなどをうけて、日経平均株価は600円を越える下げ、今年5番目の下げ幅となる。ベアースターンズ時の3月の安値を更新し、2005年7月以来の水準まで下落する。円も買われる展開となる。

ドル円は104円われ、ユーロ円は2006年8月以来の147円付近、ポンド円は2003年11月以来の185円われ、豪ドル円は2005年6月以来の81円前半、などとなる。

ゴールドマンサックス決算は、70％の減益だったが、予想は上回っていた様子。

24時ごろ、CNBCがAIGが政府資金で救済される可能性あると報じたことで、円売りとなる場面があった。

先週までFOMCは政策金利は据え置きが大勢だったけれども、今週のリーマン破綻で利下げ観測が大きくなり一部0.50％などもあったが、結果2.00％で据え置きとなる。

FOMC声明では、・成長、インフレ双方のリスクに重大な懸念・全会一致で据え置きを決定、となる。

FOMC後は、円が買われ株式も売られたが、その後FRBがAIGへの支援を再検討し融資を行なう可能性という報道で、円は売られ株式も上昇した模様。

ドル円は106円、ユーロ円は150円、ポンド円190円など、買い戻される展開となった。

モルガンスタンレーの決算も発表されることになり、予想を上回っていた。

WTI原油は、一時90.51ドルまで下落する。この2日で約10％の下落。

上海総合株価指数は2,000われ、DAXは6,000われ(終値)、FT100は一時5,000われ。

米債券利回りも、下げっていたが、大きく上昇して引ける。

振幅のある乱高下の展開が続いている。

リーマンブラザーズの負債総額は約64兆円にのぼるそうです。

リーマンブラザーズのサムライ債はデフォルトになる様子。サムライ債のデフォルトは2001年のアルゼンチン債以来のことになるそうです。

リーマンブラザーズ出資交渉難航、WTI原油一時101.74ドル、スイスフラン円95円、米7月中古住宅販売保留-3.2％から1週間。

米7月PPI9.8％コア3.5％、住宅着工件数96.5万件、ドイツZEW景況感調査-55.5、日銀金融政策決定会合 政策金利0.50％据え置き、RBA議事録、ユーロ円161円、ドル安から4週間。

2008年新年度入りは、株高・債権安・ドル高・円安・商品安でスタートしてから24週間。

RBA政策金利0.25％引き上げ7.25％、BOC 0.50％引き下げ3.50％、米2年債と10年債の利回り格差が一時2％ほどまで広がってから28週間。

FOMCで政策金利が0.50％引き下げられ4.75％となり、NYダウが大幅上昇、ドル売り･円売りとなってから52週間。