9月17日(水) 分　FRB AIGへ2年850億ドル融資、NYダウ安値更新、金急騰、ロイズTSB・HBOS合併協議報道、FT100 5000われ(終値)、8月住宅着工件数89.5万件、S&P米国格付け、VIX指数36

NYタイムズ紙 ： AIG、資金調達のメドがつかなければ17日にも破産法適用申請の可能性。

CNBC
FRB、AIGに対する約850億ドルのつなぎ融資を交渉中。 AIGへのつなぎ融資による救済、株主価値の大幅な希薄化につながる。 AIGに対するつなぎ融資、850億ドル～900億ドルの可能性。 AIGつなぎ融資協議、バーナンキFRB議長やポールソン財務長官らが参加。 交渉中のAIG救済策、公的管理ではない。 交渉中の救済策、政府はAIG株式の大半をワラントとして取得へ。

関係筋 ： FRB議長や財務長官、AIGめぐり議会指導者と現在協議中。

NYタイムズ紙 ： FRBがAIGに850億ドル融資し株式80％を取得へ。

財務省当局者 ： FRBと財務長官、AIG救済策を議会関係者に説明。

関係筋 ： FRB、AIGに約850億ドルつなぎ融資し株式を約80％を取得へ。

関係筋 ： AIG救済策、経営陣は退任しCEOは更迭。

関係筋 ： AIG取締役会、850億ドル規模の政府主導救済策を承認。

バークレイズ
リーマンの北米投資銀行･資本市場業務の買収で合意と発表。 リーマンのトレーディング資産を取得、現在の推定価値は400億GBP。 リーマンのトレーディング債務も取得、推定680億ドル。 リーマンのトレーディング資産・債務を現金2億5000万ドルで取得。 リーマンの資産を総額17.5億ドルで取得へ。

FRB
NY連銀がAIGに最大850億ドルの有担保融資を実施へ。 AIGの無秩序な破綻、金融市場の状況を悪化させる可能性。 AIGへの融資は期間24ヶ月、AIGの全資産が担保。 政府がAIG株の79.9％を受け取る。 政府、普通・優先株への配当支払いを拒否する権限を持つ。 AIG資産売却による収入で融資は返済される。 AIGが一部事業を秩序だって売却し経済を損なわないようにする事が融資の目的。 AIGへの融資、米財務省の全面的支持を得ている。

ポールソン米財務省長官
FRBがAIG支援に向けとった措置を支持。 金融市場にとって、困難に時期にある。 市場の安定と秩序を確実にするためFRB・SECなど監督機関と密接に協力している。

ホワイトハウス
ブッシュ大統領、FRBとAIGの合意を支持。 FRBの措置、市場の安定を促進し経済全般への悪影響を抑制するため講じられた。

ドル人民元基準レート 1$=6.8290元。

FRB高官
AIGの経営陣、救済策の一環で退任へ。 米政府はAIG株式の79.9％を保有へ、株式保有形態の詳細については後日決定へ。 AIGの国有化を否定、依然として株主に実質的な支配権。 AIGは金融市場に幅広く関与しているため救済が必要だった。

AIG
FRBからの融資850億ドル、資産の売却収入で全額返済可能と予想。 世界のAIG保険契約者との契約は引き続き順守される。

スティーブンスRBA総裁
国内金融システムは市場の困難を乗り切っている。 家計、負債減・貯蓄増に向かう十分な可能性。 州・地方政府に債務、拡大する可能性。 企業のバランスシートはとても健全。 金融政策については言及しない。

日銀
現行の金融政策維持を全員一致で決定。 経済・物価見通しと上下両方向のリスクを丹念に点検しながら機動的に政策運営。 景気は停滞、足元の判断を維持。 先行きは当面停滞続ける可能性が高いものの、次第に緩やかな成長経路に復していく。 国際金融市場の不安定さ増している。 消費者物価は当面現状程度の上昇率で推移した後、徐々に低下。 世界経済と国内民間需要に下振れリスク。 景気下振れリスク薄れる場合には緩和的金融環境の長期化が経済・物価の振幅もたらすリスク高まる。 米国金融機関をめぐる情勢踏まえ円滑な資金決済と市場の安定確保に努めていく方針。

ユンカー・ユーログループ議長
金融危機は一時的にも収束していない。 欧州は景気後退に直面することはない。 ユーロ圏実体経済における米国の問題の影響については不確実。 ユーロ圏に米国の問題から間接的影響がみられる。 ユーロ圏の金融システムは米国よりも強固。 米国の出来事は金融危機が終わっていないことを示す、依然としてトンネルの中にある。 欧州は金融市場監督の改革を加速するべき。

日経平均11749.79(140.07)円。

ユンカー・ユーログループ議長
金融危機は一時的にも収束していない。 欧州は景気後退に直面することはない。 ユーロ圏実体経済における米国の問題の影響については不確実。 ユーロ圏に米国の問題から間接的影響を予想。 ユーロ圏の金融システムは米国よりも強固。 米国の出来事は金融危機が終わっていないことを示す、依然としてトンネルの中にある。 欧州は金融市場監督の改革を加速するべき。

白川日銀総裁
今回のFRBの金融システム安定策、ドル安定に寄与。 政策波及にタイムラグがあること念頭に政策判断。 国内金融機関のリーマン関連損失、期間収益で吸収可能。 日本の金融システムが脅かされる状況にない。 米金融問題解決に向け険しい道のりが続いている。 欧米の短期金融市場の緊張感高まり、国際金融市場は不安定さ増している。 米金融機関の損失処理にめど立たない状況。 景気の下振れと物価の上振れ、双方に注意必要な局面に変わりない。 米公的関与は金融市場の信認確保にとって重要な決定。 FRBは最善の対応を行った。 アジア諸国の外貨準備は豊富、危機的状況起きると思っていない。 住宅価格の下落など米国の根本的問題残っており、今後も調整が続く。 景気の下振れリスクがさらに強まっているとは判断していない。 システミックリスクには流動性供給で対応、公的資本注入は政府の判断。 物価上昇の二次的影響が起きていると思っていない。 クロスボーダー担保は中銀の検討課題。 日銀がリーマン日本現法向け債権保有、資金供給オペの残高として。

BBCテレビ ： ロイズTSBとHBOSが合併を協議中。

ロイズTSB ： 市場の観測にはコメントせず。

BOE議事録
英中銀は9月金融政策委員会において、8対1で金利据え置きを決定。 ブランチフラワー委員が0.50％の利下げを主張した。 金融政策委員会は利上げや利下げの両方を検討、インフレ報告の見通しは大きな変化はない。 需要が鈍化することで景気のダウンサイドリスクが増している。 ブランチフラワー委員はイギリスの内需見通しは明らかに悪くなっており、インフレ期待のダウンサイドリスクは増していると論じた。

ディナロ米NY州保険局長
米AIGの保険政策は常に安全だった、今は一段と向上。 米AIG、資本の必要性高まり支援がさらに必要となる可能性。

SEC
投資家保護のため全上場銘柄に対する空売り規制を発表。 明日18日から開始。

BOE ： 特別流動性対策を2009年1月まで延長する。

AUD/NZD、1.20われ。

財務省 ： FRBのバランスシートを拡大するために新規の財務省証券を発行する。

S&P
米国のAAA格付け見通しは依然安定的。 今回のAIG救済によって(AAA格付けに)圧力が高まっている。

IMF―G10関係筋
2008年の米経済ＧＤＰ通しを1.3％→1.7％に引き上げ。 2009年を0.8％で据え置き。 ユーロ圏の2008年ＧＤＰ見通しを1.7％→1.4％に下方修正。 2009年を1.2％→0.7％に下方修正。 2008年の世界経済成長率見通しを4.1％→4.0％に下方修正。 2009年を3.9％→3.7％に下方修正。

NYタイムズ
モルガン・スタンレー、ワコビアなど他銀行との合併検討。 合併協議は予備的段階、破談の可能性も。

NYダウ10609.66(-449.36)$、FT100 4912.40(-113.20)、DAX 5860.98(-104.19)。

米2年債1.65％、米10年債3.42％。

金850.50(70.00)$、WTI原油97.16(6.01)$。

NYタイムズ紙の、AIGは資金調達のメドがつかなければ17日にも破産法適用申請の可能性、という報道は少し驚いた。

午前中、FRBがAIGに850億ドル融資し約80％の株式を取得へ、という報道で少し安堵してか、円売りとなっていた様子。

HBOS株の下落などもあってか、ポンドが売られる場面があったようだけれども、ロイズTSBとHBOSが合併を協議中との報道もあった模様。

ロンドン・ニューヨークと円買いとなる。

ニューヨーク時間は、ドル売り、クロス円上昇などが大きく進む場面があった。

NYダウは、AIGへの融資などもあったが、一時10,600ドルわれまで下落し、安値引けとなる。安値を更新し、終値では2005年11月以来の水準となる。

住宅着工件数も、予想を下回る結果だった。

SECによる全銘柄の空売り規制がありました。

S&Pが、米国のAAA格付け見通しにいくらか懸念を示したということも、ありました。

また、財務省が米国債を臨時に発行する制度をとるという発表もありました。

モルガン・スタンレー、ワコビアなど他銀行との合併検討、という報道もありました。

短期の金融市場で、金利が上昇しており、スワップポイントなどにも影響していた。

FT100は、終値でも5000われ。

VIX指数は、36台まで上昇。

豪ドル･ドル、0.78付近まで下落していた。

前日90ドル台まで下落したWTI原油は、97ドル台まで上昇する。

金は、70ドル約9％の大幅上昇となり、850ドル台で引け、とても長い陽線となる。

AIGへの融資は期間24ヶ月、AIGの全資産が担保、ということですが、果たして24ヵ月後はどうなっているでしょうか。

AUD/NZD1.20われ。

不安定な展開が続いています。

ユーロドル1.40われ、リーマンブラザーズ決算、欧州委員会見通し、豪ドル・ドル0.80、ユーロカナダドル1.50われ、WTI原油一時101.36ドルから1週間。

BOE議事録 7：1：1、フレディーマック、日銀金融経済月報から4週間。

WTI原油125$われ、ポンド円215円のせ、ポンド高・ドル高、BOE議事録、GSE支援策法案見通し、ハノーバー・ファイナンスから8週間。

FOMC政策金利2.00％据え置き、ユーロ円169円最高値更新、ノルウェー中銀0.25％引き上げ5.75％から12週間。

・リセッション入りの可能性もある・ベアースターンズのような事態はおそらくないだろう、利下げに対するバイアスが少し後退していたような感じもあったバーナンキFRB議長の議会証言から24週間。

FRB・ECB・BOE・SNB・BOCの5か国中銀が協調して流動性資金供給策を実施と発表してから40週間。

BOEの四半期インフレレポートやキングBOE総裁の、2008年半ばまで経済成長が減速するとしたことや、「市場金利は第4四半期が5.7％・2008年第1四半期は5.5％・第3四半期は5.3％・09年第1四半期は5.2％を予想。」「市場金利に沿えば今後2年間でCPIは2％、金利を据え置けば2％下回る。」など利下げの可能性を示唆したことにより、ポンドが売られてから44週間。

インド証券取引委員会(SEBI)がインド企業の株式と債権の購入に関する規制の強化案を発表と表明したことにより、SENSEX指数が9％下落その後2％安ほどまで戻してから48週間。

NYダウがザラ場ではじめて12,000$にのせてから104週間。

WTI原油高値更新、ノーザンロックから1年。