9月18日(木) 分　米財務省 RTC(整理信託公社)設立検討、日米欧6中銀ドル資金供給、英FSA空売り規制、ロイズTSB HBOS買収、パトナム・インベストメンツ、金急騰、SNB政策金利2.75％据え置き

ユーロ豪ドル、1.82のせ。

関係筋
ワシントン・ミューチュアルが身売りを模索。 買い手候補はウェルズ・ファーゴ、JPモルガン、HSBC、シティなど。

SEC
ヘッジファンドと大口投資家にショートポジション開示を求めることを検討へ。 1億ドル以上の有価証券運用している投資家に日々のショートポジション公表を検討へ。

ドル人民元基準レート 1$=6.8201元。

AUD/NZD、1.19われ。

9月日銀金融経済月報
住宅投資は横ばい圏内、生産は弱めに推移している。 設備投資は幾分減少している、個人消費は弱めの動き。 当面停滞を続ける可能性が高いが次第に緩やかな成長経路へ。 景気は原材料価格高や輸出増勢鈍化など背景に停滞している。

日経平均11489.30(-260.49)円。

ロイズTSB ： HBOSを122億ポンドで買収することに合意。

ECB
ドル不足に対するため、FRB・SNB・日銀・BOE・BOCと協調して資金供給を実施。 翌日物資金最大400億ドルを供給へ。 新たな協調措置は、世界市場の流動性改善を目的としたもの。

日銀
FRBと600億ドルのスワップ協定を締結。 ドル資金供給オペレーションの導入を決定。 市場の状況に応じ、適切にドル資金を供給する方針。

BOE
主要中銀の協調流動性供給策、短期金融市場のドルひっ迫に対応することが狙い。 新たな協調措置、世界金融市場の流動性改善を目的としたもの。 翌日物ドル資金を適格担保と引き換えに供給する。 最初のドル資金供給は18日に実施、規模は400億ドル。 FRBとスワップ協定を締結、FRBは英中銀にレポでドル資金提供。

FRB
暫定的為替スワップ協定の1800億ドル拡大を承認。 日銀との間で最大で600億ドルの新たなスワップ協定を締結。 すべての為替スワップ協定、期限は2009年1月30日。

日銀 ： 18日の臨時会合で無担保コールレートを0.50％前後で推移するよう促すことを決定。

白川日銀総裁
ドル供給オペは9月中めどにオファーを開始。 今回のドル流動性対策、ドルも含め国際的な金融市場の安定に貢献。 ドル供給残高は年末に向け最大500億ドル程度を想定。 ドルオペの規模は1カ月物300億ドル程度・3カ月物は100億ドル程度。 円相場が大きく下落しても担保割れ生じないよう掛け目を設定。 今日の臨時会合、ドル調達圧力が円短期市場の圧力になること踏まえて開催。 邦銀の外貨資金繰りは慎重な運用姿勢になっている。 ドル資金供給対象は日銀オペの対象先。 中銀としては流動性の混乱は断じて避けるべく対応。

ユーロドル、1.45のせ。

WTI原油、100ドルのせ。

FRB ： 翌日物500億ドルの資金供給。

FRB ： 14日物50億ドルの資金供給。

関係者
モルガン・スタンレー、現在の問題乗り切るため複数の方策を検討。 モルガン・スタンレーとワコビアの合併交渉は進展、一段と正式な段階へ。 モルガン・スタンレーはワコビア以外とも交渉、出資めぐり中国CICに接触。

FRB ： 翌日物500億ドルの追加資金、計1050億ドル、米同時多発テロ直後の資金供給額812.5億ドルを超える。

ロートSNB総裁
危機は金融市場の構造に長期的に影響を与える。 スイス経済は他の諸国よりも健全だ。 スイス経済はリセッション(景気後退)から程遠い。

米パトナム・インベストメンツが150億ドル規模のマネー・マーケット・ファンド(MMF)を閉鎖。

ブッシュ大統領 ： 市場安定に向け追加措置を講じる用意ある。

英FSA(金融サービス機構) ： 金融株の空売りを年内禁止、持ち株公開を義務付けへ。

関係筋 ： ポールソン財務長官が金融問題でRTC(整理信託公社)型の解決法を議会に提案。

米財務省、FRB ： コメントしない―RTC構想について。

NYダウ11019.69(410.03)$、FT100 4880.00(-32.40)、DAX 5863.42(2.44)。

米2年債1.66％、米10年債3.53％。

金897.00(46.50)$、WTI原油97.88(0.72)$。

日経平均は、一時約11,300円まで下落。

ロイズTSBは、HBOSを122億ポンドで買収することに合意。

イギリスの小売売上高指数は、予想を大きく上回っていた。

夕方、最近のドルの調達金利が急騰していることをうけて、日銀・ECB・BOE・SNB・BOC・FRBの6中銀が協調して最大1800億ドルの資金供給をすると発表し、円が売られドルが買われる場面があった。ドル円は、105円半ばまで上昇したものの戻す。ECBとSNBとの間ではあったけれども、日銀・BOE・BOCも加わる。日銀がドルを供給するのは、初めてになるそうです。

SECは、空売りのポジション公開を検討しているようです。

中国も株式を買う時の印紙税を免除するそうです。ロシアは翌日から株式市場を開くそうです。

フィラデルフィア連銀景況指数は、予想マイナスのところ2007年11月以来のプラスとなる。

新規失業保険申請件数は、45.5万件と予想を上回っていた。景気先行指数も予想を下回っていた。

米パトナム・インベストメンツが解約圧力で150億ドル規模のマネー・マーケット・ファンド(MMF)を閉鎖との報道でカストディアン大手の株価が下落、ドル売りとなる場面があり、ドル円は104円付近まで下落。その後、カストディアンの大手は市場の懸念を否定したことで落ち着いた模様。

NY終盤、米財務省がRTC(整理信託公社)のような不良債権処理機関の設立を検討との報道で、10,400ドル台まで下げていたNYダウは大幅上昇、ドルも買われる。

イギリスのFSA(金融サービス機構)が来年1月16日まで金融株の空売り禁止発表もありました。

ユーロドルは1.45台まで上昇するが、下落。円は売られる。オセアニア通貨、カナダドルがなど買われていた。

WTI原油は、一時102ドル台まで上昇するも、97.88ドルで引ける。

金は、前日に続き急騰し、一時926.0ドルまで急騰し、897.0ドルで引ける。前日の安値から約150ドルほど動いていた。

RBNZ政策金利0.50％引き下げ7.50％、バンクオブアメリカ・リーマンブラザーズ買収協議、ユーロドル1.39、ドルスイスフラン1.14、NZDドル・ドル0.65、ドル・カナダドル1.08、ユーロ円148円、ポンド円186円、豪ドル円85円、ニュージーランドドル円69円、WTI原油100.10ドル、金750ドルわれ、ドル南アランド8.3から1週間。

WTI原油一時122.04ドル、ドル売り、円買い、リーマンブラザーズ、クレディスイス、米7月景気先行指数-0.7％、カナダ7月CPI3.4％コア1.5％、ポンド円202円から4週間。

RBNZ 政策金利 0.25％引き下げ8.00％、IFO景況指数97.5、英6月小売売上高、米6月中古住宅販売件数486万件、新規失業保険申請件数40.6万件、AUD/NZD 1.29から8週間。

株安・債権高・円高・ドル安、NYダウ11,500$われ、WTI原油高値更新 一時140$、金上昇、ゴールドマンサックスレポート、北朝鮮テロ支援国家指定解除から12週間。

新規失業保険申請数が40.7万件と発表され、2005年9月にハリケーン・カトリーナが来襲した時以来水準となり、円買い・ドル売りとなってから24週間。

利上げの是非を議論、金融政策はニュートラルではない、というトリシエECB総裁の会見と、バーナンキFRB議長の相当の追加的措置をとる用意があると発言から40週間。

ドル・カナダドル1976年以来のパリティ、ユーロドル1.40のせ、ドルスイスフラン1.17われから52週間。

上海総合株価指数は5000のせから56週間。

RBNZが政策金利を8.25％へ引き上げてから60週間。

ドルカナダドル1.15われから76週間。

米政策金利が5.25％に引き上げられてから116週間。

FOMC政策金利0.50％引き下げ4.75％(4年3ヶ月ぶりの利下げ)、リーマン決算、ドル・カナダドル1.02われ、英HICP前年比1.8％、NYダウ大幅上昇から1年。

G7明けから2年。