9月19日(金) 分　株高・債権安・円売り・ドル売り、SEC金融株空売り一時禁止、マネーマーケットファンド(MMF)保証

WSJ
米政府案、MMFに対し預金保険型の保護を盛り込む可能性。 米SECが空売りを一時的に禁止する方針、これを承認したかは不透明。 米政府、ディストレスト資産買い入れへの権限を議会に求める。

ポールソン米財務長官
市場のシステミックリスクへの対応策について検討している。 バランスシートから非流動性資産の除外を望む。

バーナンキFRB議長 ： 危機解決を目指し議会との連携を期待。

米財務省
財務長官とFRB議長、信用危機への包括的な対応策を協議した。 流動性のない金融機関の資産について週末にかけ議会指導者と協議へ。 立法措置や行政措置含めすべての選択肢を検討している。

フランク米下院議員
米政府、不良資産買い上げの権限を求める。 正式な機関設立に時間がかかり過ぎる懸念がある。

ドル人民元基準レート 1$=6.8276元。

関係筋
米SEC、一部もしくは全銘柄の一時的な空売り禁止を検討中。 空売り禁止、金融市場に関する大統領作業部会で検討された選択肢のひとつ。

コックス米SEC委員長
英FSAと空売り乱用規制への協力に向け作業している。 早ければ明日にも空売り規制について追加策を発表する。 緊急事態に対応するため数日中に追加措置を発表する可能性高い。 米SEC、ブッシュ政権の市場対策について18日夜に協議。

WSJ ： シティグループ、ワシントンミューチュアル買収を検討。

白川日銀総裁
米国の実体経済と金融の相乗作用の収束見えず、注視している。 政策効果のタイムラグ考慮しながら、現状維持適当と判断した。 緊急利下げも含め、金融政策はすべてのオプションを常に考えて判断。 米住宅金融公社の債券保有しているが、保有額は公表せず。

日経平均11920.86(431.56)円。

独財務省
独経済は第3四半期におそらく縮小した。 ユーロの下落にも関わらず、輸出の勢いは一段と鈍化。

9月月例経済報告
基調判断を「景気はこのところ弱含んでいる」に据え置き。 景気の先行きは「当面、弱い動きが続くとみられる」。 設備投資・輸入の判断を下方修正。

SEC
投資家と市場を守るため金融株の空売りを一時的に禁止。 空売り禁止の対象は金融株799銘柄。 空売り禁止規則は直ちに実施し、10月2日午後11時59分まで適用。 空売り規制、必要と判断すれば10日間延長する可能性。

米財務省
MMF(マネーマーケットファンド)の保証プログラムを創設。 MMFの基準価額(NAV)が1ドル割り込んだ場合、保証プログラムの適用対象となる。

FRB
ファニーメイとフレディマックの債券の買取りを計画している。 MMFから資産担保CPを購入するための融資を金融機関に提供へ。

FRB ： 3日物200億ドルの資金供給。

ポールソン米財務長官
財務省は住宅ローン担保証券(MBS)の購入を強める。 債権買い取りは最大限の効果を目指して大規模なものになる。 金融機関は経済を脅かす低流動性資産の除去プログラムが必要。 買取計画は数千億ドル規模となるだろう。 不良債権の圧力を緩和するための計画作成のために、週末にかけて議会と協議する。

ブッシュ米大統領 ： 米国は必要な場合のみ、金融市場へと介入する。

FRB ： 3日物200億ドル資金供給。

エヴァンス・シカゴ連銀総裁
流動性供給が金利政策にどの程度の影響与えるのか理解する必要。 金融市場がいつノーマルな状態に戻るのかはわからない。

FRB ： 80億ドルのGSE債を購入する。

NYダウ11388.44(368.75)$、FT100 5311.30(431.30)、DAX 6189.53(326.11)。

米2年債2.18％、米10年債3.81％。

金864.70(-32.30)$、WTI原油104.55(6.67)$。

日欧米6中銀によるドル資金供給、米財務省によるRTC(整理信託公社)のような機関設立検討の翌日。

日経平均も大幅高、株式市場は大きく上昇する。上海総合株価指数など9％以上の上昇となる。

FT100は、1984年指数算出開始以来の上昇幅・率だったようです。

SECによる金融株空売り一時的禁止、財務省によるマネーマーケットファンド(MMF)の払い戻し保証、などもあり、NYダウは前日に続き大幅上昇となる。リーマン破綻で始まった週でしたが、下げをほぼ戻す展開となりました。米債券利回りも急騰する。

東京ロンドンと円売り・ややドル買い、ニューヨーク時間は大きくドル売り・円売りとなる。

ユーロ円は155円台、ポンド円は197円、豪ドル円は89円台、カナダドル円102円台、ドル円108円など、円は売られる。

豪ドル・ドルは0.83台、ポンドドルは1.83台、ドル・カナダドルは1.04台、などドルも売られる。

WTI原油は一時105.25ドルまで上昇、金は一時820ドル台まで下落となる。

円売り・ドル売り、ミシガン大消費者信頼感指数73.1、WTI原油一時99.99ドル、ワシントンポスト紙、リーマンブラザーズから1週間。

韓国産業銀行リーマンブラザーズ買収観測、WTI原油大幅下落、ムーディーズ ファニーメイ・フレディーマック格下げ、ウォーレン・バフェット氏、バーナンキFRB議長、英第2四半期GDP改定値 前期比0.0％、ドル買いから4週間。

米4月雇用統計 失業率5.0％ NFP-2.0万人、ドル円105円のせ、日経平均14,000円のせ(終値)から20週間。

雇用統計をうけてドル売りがすすみ、ドル円が2005年1月17日の101.70処を下回り、101円半ばをわれ8年ぶりの水準となってから28週間。

メリルリンチの大幅な損失報道や、リンク債のノックイン価格14,231円われもあり、日経平均は安値を更新し14,100円われまで下落、金高値更新900$(ザラ場)、ポンドドル1.95、ポンド円213円、ポンドスイスフラン2.15から36週間。

WTI原油が一時90$にのせてから48週間。

日銀政策金利0.50％据え置き、ドル・カナダドル1.01われ、アメリカ8月CPIコア2.1％、カナダ8月CPIコア2.2％、日経平均5年半ぶり上昇から1年。

ドル・カナダドル1976年以来のパリティ、ユーロドル1.40のせ、ドルスイスフラン1.17われ、金740$、ドル安・債権安から約1年。

ユーロドル1.41、豪ドル円100円から約1年。

米PPIコア-0.4％・タイクーデターから2年。

FOMC政策金利5.25％据置から約2年。

フィラデルフィア連銀景況指数-0.4から約2年。