9月3週　リーマンブラザーズ破綻、AIG融資、財務省 RTC(整理信託公社)設立検討、日米欧6中銀ドル資金供給、MMF保証、FOMC政策金利2.00％据え置き、株安・株高、債権高・債権安、ポンド円185円、豪ドル円82円、WTI原油90.51ドル、金急騰926ドル、VIX

リーマンブラザーズ破綻、バンクオブアメリカ メリルリンチ買収、AIG、VIX指数31、WTI原油95ドルわれ、NYダウ11,000ドルわれ、S&P500 1,200われ、中国政策金利引き下げ月曜日。

先週末時点は、リーマンブラザーズはどうにかなるのかと思っていたら、破綻するという事態になり、新聞テレビでも大きく報道される。

バークレーズもバンクオブアメリカも公的な支援がないこともあってかリーマンブラザーズを買収せず、またバンクオブアメリカはメリルリンチを買収するということになりました。AIGがFRBに対して400億ドルのつなぎ融資を求めている、という報道もあった。

東京時間はドル売り、ロンドン時間は円買い･ドル買い、ニューヨーク時間はやや戻す。

中国は、政策金利を約6年半ぶりに引き下げる。

NYダウは、500ドル越えの下落、過去6番目の下げ幅で、11,000ドルわれとなる。ブラックマンデー時は508ドルの下げ幅だった。下落率は、同時多発テロ直後以来となる。終値では、7月を更新し、2年2ヶ月ぶりの水準で引ける。DAXは一時6,000われとなる。

米債券利回りも、急低下する。米2年債利回りは2％われ。FFレートは、一時6％まで上昇後、0.5％まで下落していた模様。

シカゴのVIX指数は、31台まで上昇。

欧米大手10行が流動性対策のため700億ドルのファンドを設立する模様。

ユーロドルは、2006年からのトレンドラインまで上昇後、下落する。

WTI原油は、100ドルをしっかりわれて、94ドル台まで下落。約7ヶ月ぶりの水準まで下落。金は、上昇。

ドル円は104円前半まで下落。クロス円も大きく下落。ユーロドルは、1.44後半まで上昇後、1.41われまで下落。株安･債権高･原油安。

FOMC政策金利2.00％据え置き、AIG救済観測、日経平均年初来安値更新の火曜日。

前日のリーマン破綻・NYダウ下落やAIGの格下げなどをうけて、日経平均株価は600円を越える下げ、今年5番目の下げ幅となる。ベアースターンズ時の3月の安値を更新し、2005年7月以来の水準まで下落する。円も買われる展開となる。

ドル円は104円われ、ユーロ円は2006年8月以来の147円付近、ポンド円は2003年11月以来の185円われ、豪ドル円は2005年6月以来の81円前半、などとなる。

ゴールドマンサックス・モルガンスタンレーの決算は、予想は上回っていた。

24時ごろ、CNBCがAIGが政府資金で救済される可能性あると報じたことで、円売りとなる場面があった。

先週までFOMCは政策金利は据え置きが大勢だったけれども、今週のリーマン破綻で利下げ観測が大きくなり一部0.50％などもあったが、結果2.00％で据え置きとなる。

FOMC声明 ： 成長、インフレ双方のリスクに重大な懸念。

FOMC後は、円が買われ株式も売られたが、その後FRBがAIGへの支援を再検討し融資を行なう可能性という報道で、円は売られ株式も上昇した模様。

ドル円は106円、ユーロ円は150円、ポンド円190円など、買い戻される展開となった。

WTI原油は、一時90.51ドルまで下落。上海総合株価指数は2,000われ、DAXは6,000われ(終値)、FT100は一時5,000われ。

FRB AIGへ2年850億ドル融資、NYダウ安値更新、金急騰、VIX指数36の水曜日。

NYタイムズ紙 ： AIGは資金調達のメドがつかなければ17日にも破産法適用申請の可能性。

午前中、FRBがAIGに850億ドル融資し約80％の株式を取得へ、という報道で少し安堵してか、円売りとなっていた様子。

HBOS株の下落などもあってか、ポンドが売られる場面があったようだけれども、ロイズTSBとHBOSが合併を協議中との報道。

ニューヨーク時間は、ドル売り、クロス円上昇などが大きく進む場面があった。

NYダウは、AIGへの融資などもあったが、一時10,600ドルわれまで下落し、安値引けとなる。2005年11月以来の水準となる。

住宅着工件数も、予想を下回る結果だった。

金は、70ドル約9％の大幅上昇となり、850ドル台で引け、とても長い陽線となる。

前日90ドル台まで下落したWTI原油は、97ドル台まで上昇する。

SECによる全銘柄の空売り規制、S&Pが米国のAAA格付け見通しにいくらか懸念、財務省が米国債を臨時に発行する制度をとる、など。

AUD/NZD1.20われ。FT100は、終値でも5000われ。

米財務省 RTC(整理信託公社)設立検討、日米欧6中銀ドル資金供給、英FSA空売り規制、ロイズTSB HBOS買収、パトナム・インベストメンツ、金急騰、SNB政策金利2.75％据え置きの木曜日。

ユーロ豪ドル、1.82のせ。

日経平均は、一時約11,300円まで下落。

ロイズTSBは、HBOSを122億ポンドで買収することに合意。

夕方、最近のドルの調達金利が急騰していることをうけて、日銀・ECB・BOE・SNB・BOC・FRBの6中銀が協調して最大1800億ドルの資金供給をすると発表し、円が売られドルが買われる場面があった。ドル円は、105円半ばまで上昇したものの戻す。ECBとSNBとの間ではあったけれども、日銀・BOE・BOCも加わる。日銀がドルを供給するのは、初めてになるそうです。

SECによる空売り規制検討に続き、中国も株式を買う時の印紙税を免除するそうです。ロシアは翌日から株式市場を開くそうです。

フィラデルフィア連銀景況指数は、予想マイナスのところ2007年11月以来のプラスとなる。

新規失業保険申請件数は、45.5万件と予想を上回っていた。景気先行指数も予想を下回っていた。

米パトナム・インベストメンツが解約圧力で150億ドル規模のマネー・マーケット・ファンド(MMF)を閉鎖との報道でカストディアン大手の株価が下落、ドル売りとなる場面があり、ドル円は104円付近まで下落。その後、カストディアンの大手は市場の懸念を否定したことで落ち着いた模様。

NY終盤、米財務省がRTC(整理信託公社)のような不良債権処理機関の設立を検討との報道で、10,400ドル台まで下げていたNYダウは大幅上昇、ドルも買われる。

イギリスのFSA(金融サービス機構)が来年1月16日まで金融株の空売り禁止発表もありました。

ユーロドルは1.45台まで上昇するが、下落。円は売られる。オセアニア通貨、カナダドルがなど買われていた。

WTI原油は、一時102ドル台まで上昇するも、97.88ドルで引ける。金は、前日に続き急騰し、一時926.0ドルまで急騰し、897.0ドルで引ける。前日の安値から約150ドルほど動いていた。

株高・債権安・円売り・ドル売り、SEC金融株空売り一時禁止、マネーマーケットファンド(MMF)保証の金曜日。

日経平均も大幅高、株式市場は大きく上昇する。上海総合株価指数など9％以上の上昇となる。

FT100は、1984年指数算出開始以来の上昇幅・率だったようです。

SECによる金融株空売り一時的禁止、財務省によるマネーマーケットファンド(MMF)の払い戻し保証、などもあり、NYダウは前日に続き大幅上昇となる。米債券利回りも急騰する。

東京ロンドンと円売り・ややドル買い、ニューヨーク時間は大きくドル売り・円売りとなる。

ユーロ円は155円台、ポンド円は197円、豪ドル円は89円台、カナダドル円102円台、ドル円108円など、円は大きく売られる。

豪ドル・ドルは0.83台、ポンドドルは1.83台、ドル・カナダドルは1.04台、などドルも売られる。

WTI原油は一時105.25ドルまで上昇、金は一時820ドル台まで下落となる。

リーマンブラザーズ破綻、AIG融資、不良債権買取機構設立検討、と波乱の週。

先週はファニーメイ・フレディマック公的資金投入で始まりましたが、今週はリーマンブラザーズ破綻、バンクオブアメリカ メリルリンチ買収で始まりました。AIGも芳しくないということでFRBが2年850億ドルの融資をすることにになります。ドル調達金利の上昇で、6中銀によるドル資金供給、続いて財務省によるRTC(整理信託公社)のような不良債権処理機関の設立を検討、MMFの保証などと目まぐるしい展開でした。

円買い、円売り、円買い、円売りのようなイメージでした。

日経平均も年初来安値を更新、FT100 5000われ、DAX 6000われ、上海総合株価指数2000われ、ロシア株式市場閉鎖、NYダウも年初来安値を更新など、下落したが、不良債権買取構想、空売り禁止、中国でも取得時の印紙税免除などもあり、木・金と戻す展開となる。金利も急低下していたが、戻す。

ユーロ円は2006年8月以来の147円付近、ポンド円は2003年11月以来の185円われ、豪ドル円は2005年6月以来の81円前半などまで、下落する。その後、ユーロ円は155円台、ポンド円は197円、豪ドル円は89円台、カナダドル円102円台、ドル円108円など戻す。

ユーロ円は約8.5円、ポンド円は約12.5円、豪ドル円は8円以上、ニュージーランドドル円も約7円などの値幅でした。

FOMCでは、利下げ予想もある中、2.00％据え置きとなる。

WTI原油は、一時90.51ドルまで下落したが戻して、週足終値では100ドルをわれずだった。

金は、週半ばから暴騰したのが印象に残った。一時920ドル台まで上昇、860ドル台で引ける。

VIX指数も一時42.16まで上昇する場面があった模様。

ユーロドルは2006年からと2002年からのトレンドラインの中で推移中だなと思った。

IMM円の売り越しは、11,779枚減って計-26,600枚(買い越し)、IMMユーロの買い越しは、4,222枚減って-40,654枚(売り越し)となる。

いったん戻す展開となりましたが、来週以降はどんな展開が待っているでしょうか。