9月5日(金) 分　円急騰、乱高下、安値引け、米8月雇用統計 失業率6.1％・NFP-8.5万人

ドル人民元基準レート 1$=6.8436元。

香港ハンセン指数、20,000われ。

日経平均12212.23(-345.43)円。

上海総合株価指数、2,200われ。

トリシェECB総裁
金融の安定、物価安定に代わるものでない。 金融政策が適切なら、市場の混乱がマクロ経済に深刻な影響を及ぼすことはない。 ECB、1970年代のあやまちを繰り返さないと強く決意。 物価安定のために必要なことをすべて行う。 受け入れ担保基準の微調整は引き締め措置ではない。 受け入れ担保基準の変更、金利とは関係ない。

シュタルクECB理事
インフレは懸念すべき高い水準。 過去のインフレリスクは現実となった。 金融引締めを継続していく。 金融政策への挑戦は強く、衰えてはいない。 高騰する商品価格がインフレ期待に影響。 物価の安定がいつも以上に必要とされ、重要視される。 第3四半期の経済成長は弱いようだ。 経済成長の減速後、回復するのは2009年だろう。

ゴンザレス・パラモ ECB専務理事
金融市場は非常に大きな不確実性。 流動性オペレーションが市場の緊張を緩和。 ECBおよびFedのアクションは流動性リスクを含んでいた。 インフレは上振れリスク。 成長に関する不確実性は特に高い。 成長にダウンサイドリスク。 ECBは、目標より下にインフレを維持することが責務。 特に、長期的なインフレ期待について懸念。

ユンカー・ユーログループ議長
EU委員会の予測は経済が鈍化することを示した。 賃金の二次的影響を回避する事が重要。 賃金は、生産力増加に従って上昇する。

米雇用統計の7月分は -5.1→-6.0万人、6月分は -5.1→-10.0万人へ修正。

ゴンザレス・パラモECB専務理事
ECBがバイアスはない(no bias)事は非常に明らかだが、物価安定に必要なことを行う。 第2のリスクの具体化を防ぐためにあらゆる事を行う。 市場の混乱はすぐになくならないだろう。 最近の市場の動きはECBの担保基準変更が原因ではない。 市場は我々がどのように行動するか分かっている(トリシェECB総裁のメッセージが正確に解釈されたかの質問に)。 予期せぬ原料価格の急上昇からインフレリスクがみられる。 ECBはデータを注意深く監視し続ける。

FRB ： 3日物20億ドルの資金供給。

ペリノ米大統領報道官 ： 第2の景気刺激策を検討する必要はない。

WSJ ： ファニーメイとフレディマックの救済策の実施は近く、今週末にも発表される可能性がある。

イエレン・米サンフランシスコ連銀総裁
2008年下半期の米経済は低迷。 8月の失業率の上昇、経済の下振れリスクを強調。 政策金利は極端に緩和的な水準ではない。 政策金利は経済の相当な逆風を反映し調整する必要。 FRBは、無数・複雑・困難な問題に直面。 住宅価格はしばらくの間下落し続けるだろう。

NYダウ11220.96(32.73)$、FT100 5240.70(-121.40)、DAX 6127.44(-152.13)。

米2年債2.30％、米10年債3.69％。

金802.80(-0.40)$、WTI原油106.23(-1.66)$。

前回、雇用統計発表後の様子

雇用統計発表後の様子

朝も晩も激しい展開となる。

朝方は、証拠金業者のロスカットもあり、ややセリングクライマックスのような雰囲気もあったような感じだった。

午前の下落では、ユーロ円は昨年8月以来の150円半ば、ポンド円は2003年12月以来の186円前半、豪ドル円は2006年7月以来の85円後半、ニュージーランドドル円も2006年7月以来の69円後半、カナダドル円は98円後半、スイスフラン円は95円手前、などなる。

また、ユーロドルは1.42前半、ポンドドルは1.75前半、ドル円は105円後半、豪ドル・ドルは0.81付近、ニュージーランドドル・ドルは0.66われ、などとなる。

そこからドル円・クロス円は、大きくショートカバーとなる。

上海総合株価指数は、一時2200われ。

ドイツの鉱工業生産は、前年比が2003年9月以来のマイナスとなった模様。

ニューヨークタイムズの、中国人民銀行は増資する必要がある、という報道もあった模様。

ロシア中銀が外貨準備の円の比率を1％増加し約2％とした、という報道もあった。ロシア中銀外貨準備で円購入というのを思い出した。

カナダの雇用統計は予想を上回り、また雇用ネット変化率は3ヶ月ぶりに増加となった。

アメリカの雇用統計は、失業率は6.1％とジャンプアップ、非農業部門雇用者数も予想を下回る。

米雇用統計をうけて、直後はドル売り、そして円買いとなる。ドル円は105円半ば、豪ドル円は85円付近、豪ドル・ドルは0.80前半まで下落。ユーロ豪ドルは、1.77付近まで上昇していた。

その後ショートカバーで大きく戻す。

ショートカバーの段階で、日銀のレートチェック(？)といううわさもあった模様。

NYダウは、雇用統計をうけて下げて始まったが、WTI原油の下落や前日の下落もあってか、プラスで引ける。

アメリカ株式はプラスだったけれども、その他市場は大きく下落、債券利回りも上昇。

米債券も買われたが、財務省がGSEへ公的資金注入などの計画を準備などの報道で売られた模様。

WTI原油は、一時105.13ドルまで下落、106.23ドルでひける。

マーケットは、値が軽くとんでいたようで、乱高下の展開となる。

円とスイスフランは、安値引けとなる。

シカゴPMI 57.9、ポンドドル1.82、ポンド円198円、ユーロ円160円われ、7月PCEデフレータ4.5％コア2.4％、日7月CPI除く生鮮2.4％、ユーロ圏8月消費者物価指数3.8％、スイスフラン円99円われから1週間。

ドル全面高、ユーロドル1.51われ、ドル円110円のせ、豪ドル・ドル0.89、NZドル・ドル0.70、ポンドドル1.92、WTI原油一時115ドルわれ、ドルスイスフラン1.08のせ、ドル・カナダドル1.06のせ、上海総合株価指数年初来安値更新(終値)、グルジア南オセチア自治州紛争、北京五輪開幕から4週間。

ドル安・株安・債権安、NYダウ一時11,000$われ、ファニーメイ・フレディマック、豪ドル・ドル0.97、ユーロ円最高値更新、WTI原油147.27$、金960$台から8週間。

アイルランド国民投票リスボン条約批准否決、大阪G8から12週間。

ドルスイスフラン1.15われ、WTI原油95$のせ(終値)、金800$のせ(終値)、メリルリンチ損失先送り報道から44週間。

2003年以来の4年ぶりとなる非農業部門雇用者数のマイナス(その後修正でプラス8.9万人に)となり、ドル売り・円買い・株安・債権高、米10年債は4.3％台まで下落となってから52週間。

FFレートが一時6.00％をつけてから56週間。

イラン国営石油の日本の石油元売に対して円建て決済の要請との報道から60週間。

中国の対ドル変動幅拡大・利上げ・預金準備率引き上げから68週間。

NYダウ13,500$のせ（終値）から68週間。

イラン海軍が英国海軍兵士15人を拘束してから76週間。

中古住宅販売保留前月比-12.2％、ADP全国雇用者数3.8万人、RBA・BOC政策金利据え置き、ドル売り、ベージュブックから1年。

ECB・BOE政策金利据え置き、トリシエ総裁会見、金700$、ISM非製造業景況指数55.8から約1年。

米8月雇用統計NFP-4000人・失業率4.6％、ドル安・株安・債券高から約1年。

2年前。

紀子様ご出産・ベージュブックから約2年。

ミロー独財務次官発言で円急騰から約2年。