10月8日(水) 分　6(10)中銀協調利下げ、英銀行資本投入、ユーロ円135円、ポンド円172円、豪ドル円64円、ニュージーランドドル円58円、カナダドル円89円、豪ドル・ドル0.65、ポンドドル1.73、ドル・カナダドル1.12、日経平均952円下落、DAX 5,000、FT100 4,500われ、VIX59.06

北朝鮮が短距離ミサイル2発を黄海に向けて発射、通常の軍事演習の一環。

香港金融管理局 ： 9日から割引基準金利の算出方法変更、100bp引き下げ2.5％。

ストロスカーンIMF専務理事
欧州には政策金利の低下余地がある。 中国人民銀行 人民元中心レート 1ドル(6.8319元 )。

財務省幹部
米欧の金融危機が実体経済に影響、G7で対応策を議論。 金融機関への公的資金注入など1990年代の日本の教訓を各国と共有する(G7で)。 公的資金注入、最終判断はそれぞれの国がやるべきこと。 G8があるから何かが起こるという性格のものではない(協調介入・利下げで)。 欧米金融危機、日本の金融機関への影響は比較的軽微。

白川日銀総裁
日本の経済物価情勢点検して適切に判断(協調利下げについて)。 政策金利現状維持の背景に強い円という狙いがあるわけではない。

中川財務・金融相 ： 日本の金融システムは欧米に比べ健全。

インドネシア証券取引所
株価の急落を受けて、取引の停止を発表。 ジャカルタ総合指数は前日比10.38％まで急落していた。

10月日銀金融経済月報
景気は停滞している。 設備投資は減少、現状判断下方修正。 景気は当面停滞が続く可能性が高い。 輸出の先行きは横ばい圏内、判断を下方修正。 金融環境は総じて緩和的、中小・零細企業では一部業種で資金調達難。 日本の短期市場にも国際金融市場の動揺及んでいる。

豪ドル円、70円われ。

豪ドル・ドル、0.69われ。

AUD/NZD、1.12われ。

ドル円、半年ぶりの100円われ。

豪ドル円、69円われ。

カナダドル円、2005年5月以来の90円われ。

豪ドル・ドル、2004年6月以来の0.68われ。

豪ドル円、2003年1月以来の68円われ。

ポンド円、2001年1月以来の174円われ。

ニュージーランドドル円、2001年の10月以来の61円われ。

南アフリカランド円、2002年9月以来の11円われ。

AUD/NZD、1.11われ。

ユーロ豪ドル、2.00のせ。

ドル･カナダドル、1.11のせ。

日経平均9203.32(-952.58)円。

日経平均は、下落率は過去3番目の大きさで-9.38％、一時996円の下落幅となり、2003年6月30日以来、約5年3ヶ月ぶりの水準へ。

TOPIXも、900われとなる。

ラガルド仏経済財務雇用相
リーマンを破綻させたことは世界の金融システムにとって間違いだった。 中小企業の資金調達を確実にする事が最も重要なステップ。

英財務省
銀行に金融支援を実施する。 短期的に十分な流動性を供給することが支援の目的。 今回の特別流動性供給スキームで、銀行には少なくとも2000億ポンドが利用可能に。 英国の銀行と住宅金融機関、今回の支援策で新たな資本が利用可能に。 英政府、今回の支援策について欧州委員会に通知。 銀行システムが中期的な貸し出しの維持に必要な資金を確保できるようにする。 英政府、有資格の金融機関に適切な形(恐らく優先株など)でTIERI資本を提供するファシリティーを設立へ。 英中銀、窓口貸し出しを含む銀行システムへの恒久的な流動性供給計画を来週公表へ。 有資格の金融機関は、英国で事業展開する外国金融機関の子会社を含む英国の銀行および住宅金融機関。 支援を受ける資格を得るには、TIERI資本を適切な水準に引き上げる必要。 アビー、バークレイズ、HBOS、HSBC、ロイズTSB、ネーションワイド、RBS、スタンチャートはTIERI資本を計250億ポンドに引き上げる。

キングBOE総裁 ： 500億ポンドの資本再編は信頼回復に必要。

ブラウン英首相
世界の金融市場は機能を停止している。 流動性供給や銀行の資産買い取り以上の措置を実施する必要があった。 銀行支援策は英銀行業界の長期的健全性を確実にするための措置。

豪ドル円、2002年12月以来の67円われ。

ニュージーランドドル円、2002年11月以来の60円われ。

ドル円、3月以来の99円われ。

ポンド円、2001年9月以来の173円われ。

ユーロ円、2005年8月以来の135円われ。

カナダドル円、2005年6月以来の89円われ。

豪ドル円、65円われ。

豪ドル円、64円われ。

豪ドル･ドル、2003年9月以来の0.65われ。

ニュージーランドドル円、58円われ。

ニュージーランドドル･ドル、0.58。

ポンド円、172円われ。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
低下するインフレ率はECBに行動の余地を与える。 EU(欧州連合)全体にわたって銀行支援へ取り込むことがなお良い、最近の場当たり的な対策を懸念している。 ECBの政策決定者は経済情勢に関して常に連絡をとっている。

欧州委員会 ： 欧州の協調的アプローチは進展している。

FRB、ECB、BOE、BOC、SNB、スウェーデン中銀が協調利下げ発表。

FRB ： 公定歩合を0.50％引き下げ、1.75％へ。

BOE ： 政策金利を0.50％引き下げ、4.50％へ。

ECB ： 政策金利を0.50％引き下げ、3.75％へ。

SNB : 政策金利を0.25％引き下げ、2.50％へ。

BOC ： 政策金利を0.50％引き下げ、2.50％へ。

スウェーデン中銀 ： 政策金利を0.50％引き下げ、4.25％へ。

日銀
当座預金制度の運用含め金融調節面でさらに改善図る方策について検討するよう総裁が執行部に指示。 6カ国中央銀行による政策決定を歓迎、これらの措置が経済と金融システムの安定確保に貢献すること期待。 今後とも各国中銀と密接な連携とりつつ適切な金融調節を通じて金融市場の安定確保に全力尽くす。 日本の金融市場は欧米と比べて相対的に安定した状態にある。 日本の政策金利の水準は極めて低く、緩和的な金融環境が維持されている。

FRB
経済活動の低迷と物価圧力の軽減を踏まえ利下げを実施。 商品価格の下落、経済見通しの悪化がインフレリスクを抑制している。 注意深く動向を監視し、必要に応じて行動する。

中国人民銀行
基準貸出金利を0.27％引き下げ、6.93％。 預金準備率を0.27％引下げ3.87％。

中央銀行共同声明[pdf]
協調利下げは、グローバルな金融環境をある程度緩和することが正当化される。 エネルギーや原材料価格の下落など背景にインフレ圧力が緩和し始めている。 インフレ期待は減衰しつつあり、物価安定に対する信頼は高い。 国際的金融危機で経済成長の下方リスク高まっている、物価安定に対する上方リスクは低下。

プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁
FRBの監督権限拡大について熟考すべき。 衝撃を中立化させる金融政策能力は非常に限定的。 インフレ抑制に沿った。

BOE
最近の金融市場の混乱は成長の下方リスクを増大した。 インフレは向こう1～2ヶ月で5％以上にさらに上昇しそうだ。 しかし、インフレはその後エネルギー価格下落につれて低下するだろう。 賃金の伸びはこれまでのところ抑制され物価圧力は緩和した。 金融政策委員会は成長の下方リスクとインフレの上方リスク、2つのリスクのバランスをとり続ける。

山口日銀理事
当座預金制度の運用、FRBの準備預金への付利が参考になるか考える。 準備預金付利なら、超過準備持つことのインセンティブ高まる。 適確担保の範囲、拡充の余地ないか検討。 日本は追加的な緩和措置が必要とは思っていない。 補完貸付金利の見直し、総裁指示の中には入っていないと理解。 クロスボーダー担保はかねてから検討、総裁指示とは別と理解。 金融機関間の金利ばらつき拡大、放置しないための方策を検討。 米欧の金融市場、かなりの緊張感がある。 金融面から実体経済への下押し圧力がかなり高まっている。

ウェーバー独連銀総裁
市場の状況踏まえ断固たる行動とる必要あった。 各中銀、危機悪化防止に必要な全ての措置取るとの明確なシグナル送った。

ホワイトハウス ： 各中銀が協調して金融の緊張に対処するのは有益。

BOC
世界的な金融危機の深刻化はすべての国々に影響。 世界の金融市場の状況はこの数週間で急速に悪化した。 カナダの信用状況は著しく引き締まった。 米国の成長の弱さや他の貿易相手国はカナダ経済の障害を増大させるだろう。 インフレ期待は依然としてうまく抑制。 これらの行動はカナダ経済にタイムリーかつ大きな支援をもたらすだろう。 金融と経済動向を監視し続ける。

ECB
多くの加盟国でインフレ圧力は緩和し始めた。 金融危機の最近の悪化は成長の下振れリスクを強めた。 危機は物価安定の上方リスクを一段と弱めている。 世界的な金融緩和は一部正当化される。 インフレ期待は弱まり、物価安定は確保されたまま。 物価と賃金決定で広範な2次的影響を回避することが必須。 インフレ期待が我々の目的に沿ってしっかりと抑制されて中期的に物価安定を確保することは、持続的な成長・雇用・金融安定に貢献するのを支援するだろう。 ユーロ圏ではインフレの上方リスクが最近さらに弱まった。

SNB
2009年の経済成長は最後の評価で予測したよりも弱まるだろう。 SNBは潤沢かつ柔軟な方法でスイスフラン金融市場に流動性を供給し続ける。 経済減速と原油安を受けてインフレ見通しは改善、SNBは現在金融政策の手綱を緩めることが出来る。 金融市場の動向を監視し続けている。 必要ならば、経済活動およびインフレ見通しへの衝撃を評価して速やかに対処することが可能。 米国および欧州の経済活動の減速は先月18日の金融政策会合での評価でSNBが予測したよりも一層激しい。 金融危機の最近の悪化は成長への下方リスクを増大、そのため物価安定の上方リスクは一段と弱まった。

スウェーデン中銀
国際的な金融危機が成長減速の圧力に。 行動(利下げ)は協調したものだ。 幾つかの国ではインフレは緩やかになっている。 スウェーデン経済は減速している。 スウェーデンにおけるインフレ圧力は減少している。

IMF
日本の成長率見通しは2008年0.7％、2009年0.5％、弱い世界需要で。 米成長率見通しは2008年1.6％、2009年0.1％。 米成長は2010年まで潜在水準に回復しないと予想、見通しへのリスクはした向き。 信用収縮、米経済活動を圧迫し住宅価格下落を2010年まで長引かせる可能性。 ユーロ圏成長見通し、2008年1.3％、2009年0.2％。 英成長見通し、2008年1.0％、2009年-0.1％。 ユーロは最近の軟調さにもかかわらず高め、ポンドはすでに10％下落。

バローゾ欧州委員長
英国の銀行救済策を歓迎、EU(欧州連合)の指針と一致する。 欧州委員会は英国の銀行救済策をできる限り早急に分析する。

米財務省 ： 市場の流動性促進のため、国債のリオープン実施。

FRB ： 翌日物200億ドルの資金供給。

ドル･カナダドル、1.12のせ。

ポンドドル、2006年4月以来の1.73われ。

ポンドスイスフラン、1.95われ。

ロートSNB総裁
追加的な行動は常に可能だ。 金利はまだ最低水準ではない。

ポールソン米財務長官
グローバル市場には引き続き大きな緊張ある。 政府は危機終了に向けあらゆる手を尽くす。 新たな救済パッケージでも幾つかの銀行は破綻するだろう。 G20による特別会合の開催を要求する。 各国はそれぞれ独自の解決法を模索する必要。 各国が引き続き協力していく事が重要だ。 金融安定化法案開始するまで数週間かかる見通し。 リーマンを破綻させた事は後悔していない。 リーマンには買い手がいなかった。 金融危機、経済に関する予想はしない。

FRB ： AIGに対し378億ドルの追加融資を決定。

NYダウ9258.10(-189.01)$、FT100 4366.69(-238.53)、DAX 5013.62(-313.01)。

米2年債1.58％、米10年債3.66％。

金906.50(24.50)$、WTI原油88.95(-1.11)$。

後場に入ってからも株式が急落、インドネシアでは取引停止になり、日経平均も下落率は過去3番目の大きさで-9.38％、下落幅は一時996円となり、2003年6月30日以来、約5年3ヶ月ぶりの水準となる。

株価の下落とともに円買いとなり、ドル円は半年ぶりに100円われ、ユーロ円も一昨日の安値を少し更新、ポンド円は2001年1月以来の174円われ、豪ドル円は2003年1月以来の68円われ、ニュージーランドドル円は、2001年の10月以来の61円われ、南アフリカランド円は2002年9月以来の11円われ、カナダドル円は2005年5月以来の90円われ、となる。

ロンドンに入り、英財務省が流動性供給スキームの発表でポンドは上昇する場面があった。

16時ごろから円売りとドル売りが強まり、下落し始めた水準まで戻る場面があった。

20時に、FRB・ECB・BOE・SNB・BOC・スウェーデン中銀の6中銀による協調利下げ発表があり、株高・円売り・ドル売りとなるが、長くは続かなかった。

■■　日銀
■■■■■■□□　アメリカ
■■■■■■■■■■■■■■■□□　ユーロ圏
■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□　イギリス
■■■■■■■■■■□　スイス（2.5～3.0％→2.0％～3.0％）
■■■■■■■■■■□□　カナダ
■■■■■■■■■■■■■■■■■□□　スウェーデン
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□　オーストラリア(前日)

中国も0.27％引き下げ6.93％、香港は1.00％引き下げ2.50％、クウェートは1.25％引き下げ4.50％、UAEは0.50％引き下げ1.50％とする。

ユーロ円は2005年8月以来の135円われ、ポンド円は172円われ、豪ドル円は64円われ、ニュージーランドドル円は58円われ、カナダドル円は89円われ、などとなる。ドル円は99円われ。

豪ドル･ドルは2003年9月以来の0.65われ、ニュージーランドドル･ドルは0.58われ、ドル･カナダドルは1.12のせ、ポンドドルは1.73われ、などとなる。

NYダウは、協調利下げもあり上昇したけれども乱高下で、ポールソン財務長官のいくらかの銀行は破綻するだろうとの発言もあってか一時9,200ドルわれまで下落する。2003年8月以来、約5年2カ月ぶりの水準でひける。

VIX指数は、一時59.06まで上昇し、57.53となる。

米債権利回りは、国債の追加発行実施との報道もあってか上昇する。

WTI原油は、一時86.05ドルまで下落。

8月の中古住宅販売保留は、予想を大きく上回っていた。

ドイツDAXは、5,000われとなる。

アイスランドクローネのユーロペッグは、もとい中止になったそうです。

前日に続き、ノーベル化学賞に下村さんが選ばれる。

ISM製造業景況指数43.5、ユーロ圏失業率7.5％ 製造業PMI、日銀短観 大企業製造業業況判断-3・非製造業1、ユーロ円ロングスワップマイナスから1週間。

ユーロドル1.40われ、リーマンブラザーズ決算、欧州委員会見通し、豪ドル・ドル0.80、ユーロカナダドル1.50われ、WTI原油一時101.36ドルから4週間。

バーナンキFRB議長：一定の状況下では為替介入は正当化の可能性、ドル高・株高・債権安、ウェルズ・ファーゴ決算、米6月消費者物価指数5.0％コア2.4％、WTI原油下落、DAX6000、FOMC議事録から12週間。

豪ドル・ドル0.95、ノルウェー中銀政策金利0.25％引き上げ5.50％、中国 印紙税率引き下げから24週間。

ユーロドル1.5、ドルスイスフラン1.07われ、バーナンキFRB議長議会証言から32週間。

FOMCで政策金利が0.50％引き下げられ3.00％(ユーロ圏との政策金利の差は-1.00％、スイスとの差は0.25％)と2005年6月以来の水準になってから36週間。

午前中に成思危・全人代常務委副委員長の中国の外貨準備をユーロなどの強い通貨に分散すべきとの発言を受けてドルが急落、ユーロドル1.46のせ、ドルスイスフラン1.14われから48週間。

ユーロドル(最)高値更新1.39のせ、WTI原油(最)高値更新80$、安倍首相辞任から56週間。

グリーンスパン前FRB議長の中国株はいずれ劇的な収縮に見舞われるだろう、という発言から72週間。

世界同時株安の翌日、日経平均が500円安となってから84週間。

ポールソン財務長官の議会証言での円についての発言(very very carefully)で、円が急騰してから88週間。

ユーロ圏財務相会合から1年。