2008年10月　ドル円1995年8月以来の91円、ユーロ円114円、ユーロドル1.24、RBA政策金利1.00％引下げ6.00％、6中銀協調利下げ、ECB 3.75％、BOC 2.25％、RBNZ 1.00％引き下げ6.50％、日銀 0.20％引き下げ0.30％、FOMC 1.00％、NYダウ8,000ドル、日経平均7.000円

金融安定化法案 可決、ISM製造業景況指数43.5、米9月雇用統計 失業率6.1％ NFP-15.9万人の1週目。

日銀短観は、大企業製造業で-3となり、2003年6月の-5以来5年3カ月ぶりのマイナスとなる。

ISM製造業景況指数は、43.5と前回49.9から大きく落ち込み、2001年10月以来の水準となる。各項目も大きく下げていた。円買いとなる。

フランス政府がユーロ圏の銀行救済案提案の可能性との報道があったようだけれども、ラガルド仏財務相は、そのような計画はないと否定していました。

NYダウは、新車販売の落ち込みやISM製造業景況指数をうけて下落したが、バークシャーハサウェイがGEの増資を引き受けることや預金保険の上限を10万から25万ドルへ引き上げ修正した金融安定化法案の週内に可決する見通しもあってか、戻していた模様。

ドル円は105円半ば、ユーロ円は147円半ば、ポンド円は186円付近まで下落したが、やや戻す。ユーロドルは1.39後半、ポンドドルは1.76前半、ドルスイスフランは1.12後半、などドルが上昇していた。

ユーロ円のスワップポイントが、マイナスになる。

上院での金融安定化法案可決を受けて、sell the fact でドルが売られる場面があった模様。

日経平均株価は、年初来安値を更新する

新規失業保険申請件数は、ハリケーンの影響もあり2001年9月以来の水準となる。製造業受注も大きく落ち込む。

ユーロ円は147円をわれて、リーマン破綻翌日の安値を更新する。ユーロドルも9月11日の安値を更新する。

トリシエECB総裁の、・インフレ上振れリスク緩和・経済見通しに関する不透明感が異例なほど高い・利下げについても検討、などの会見をうけて、ユーロは下落する。

ユーロドルは2007年9月以来の1.37半ば、ユーロ円は2006年6月以来の145円われとなる。豪ドル・ドルは0.77付近まで下落、豪ドル円も9月の安値を更新する。

WTI原油は下落。金も50ドル以上の大幅下落。WTI原油は、メリルリンチが2009年にも50ドル程度まで下落する可能性とのレポートを出していたようです。

ウェルズ・ファーゴがワコビアと合併することになり、ワコビアとシティグループとの約束は破談になった模様。

米9月雇用統計で非農業部門雇用者数は、-15.9万人と2003年3月以来の雇用者数減となる。直後はドル売りとなったが、その後ドル買い・円買いとなり、ユーロドルは1.37付近、ユーロ円は144円付近まで下落。ユーロポンドも下落していた。そして金融安定化法案待ちへ。その後、ドル売り円売りとなる。

金融安定化法案が可決されると、また sell the fact でか円買いやドル売りとなっていた模様。

NYダウは上昇して始まるが、可決後は下落、年初来安値を更新して引ける。

NYダウ一時8,000ドルわれ、日経平均9,000円われ、RBA政策金利1.00％引下げ6.00％、6中銀協調利下げ、ユーロ円133円、ポンド円167円、豪ドル円64円、カナダドル円83円、ユーロドル1.33、ポンドドル1.68、豪ドル・ドル0.64、ドル･カナダドル1.21、WTI原油77.09ドル、VIX指数76.94、ワシントンG7の2週目。

日経平均は、2004年2月以来の水準へ下落、TOPIX 2003年12月以来の1000われ。アジア株式も軒並み大幅下落。ロシアのRTS指数は約20％下落、FT100は、下げ幅が過去最大、下落率は過去3番目となる。

NYダウは、10,000ドルわれ、一時過去最大の800ドル安の9525ドルまで下落、引けにかけて戻し369.88ドル安の9955.50ドルでひける。2004年10月以来、約4年ぶりの水準となる。

豪ドル円は81円台から70円台前半へ約11円の下落、ユーロ円は135円付近、ポンド円は174円付近、ニュージーランドドル円は62円われ、カナダドル円は91円われ、などの急落となる。ドル円は、100円前半まで下落。

豪ドル･ドルは 0.70付近、ニュージーランドドル･ドルは0.62われ、ドル･カナダドルは1.10後半、ポンドドルは0.73前半、ユーロドルは1.34前半、などとなる。

RBAは、0.50％引下げ予想のところ1.00％の引き下げとなり、サプライズとなる。豪ドルは、急落するが、すぐに元の水準を上回り上昇する展開だった模様。

BBCの、英国政府がバークレーズ、RBS、ロイズTSBの3行を国有化との報道で、ポンド下落、円上昇となる場面があった模様。

FRBが、CP資金ファシリティを創設しCP市場に流動性を供給する、と発表したことで、円売り・ドル売り・株も少し上昇したが、続かなかった模様。

NYダウは、一時9,436ドルまで下落し前日の安値を更新、508.39安の大幅続落となる。S&P500も2003年10月以来の1,000われとなる。

インドネシアでは取引停止になり、日経平均も下落率は過去3番目の大きさで-9.38％、下落幅は一時996円となり、2003年6月30日以来、約5年3ヶ月ぶりの水準となる。

FRB・ECB・BOE・SNB・BOC・スウェーデン中銀の6中銀による協調利下げ発表があり、株高・円売り・ドル売りとなるが、長くは続かなかった。

ユーロ円は2005年8月以来の135円われ、ポンド円は172円われ、豪ドル円は64円われ、ニュージーランドドル円は58円われ、カナダドル円は89円われ、などとなる。ドル円は99円われ。

豪ドル･ドルは2003年9月以来の0.65われ、ニュージーランドドル･ドルは0.58われ、ドル･カナダドルは1.12のせ、ポンドドルは1.73われ、などとなる。

NYダウは、協調利下げもあり上昇したけれども乱高下で、ポールソン財務長官のいくらかの銀行は破綻するだろうとの発言もあってか一時9,200ドルわれまで下落する。2003年8月以来、約5年2カ月ぶりの水準でひける。ドイツDAXは、一時5,000われとなる。

日経平均は、前日の下げやニューヨークタイムズ紙の米財務省の税金投入検討報道などもあってか、上昇するが、その後下落、マイナスでひける。

円は、ショートカバーもあってか大きく売り戻される。豪ドル円の戻しが印象に残った。

NYダウは、IBMの予想を上回る決算や公的資金投入に関することもあり上昇して始まるが、空売り規制の解除やS&PによるGM・フォードの格下げ示唆もあり678ドルの下落、9,000ドルわれとなり、2003年5月以来約5年5ヶ月ぶりの水準で引ける。

カナダドルの下落が目立っていた。カナダドル円は、2005年6月以来の87円われ。ポンド円も、2001年9月以来の170円われとなる。

日経平均は、-9.62％ 881.06円安の8276.43円で約5年4ヶ月ぶりの水準となる。一時下げ幅が1000円を越え8,115.41円まで下落する場面や、日経平均先物もサーキットブレーカーが発動される場面があった。前日のREITのニューシティ・レジデンス投資法人の破綻や、大和生命の更正特例法の適用を申請、などもあった。

欧州株価も下落、FT100も4,000われとなる。

アメリカの8月貿易収支は-591億ドル、9月輸入物価指数は前月比-3.0％だった。

NYダウは、一時8,000ドルわれ、7,900ドルわれとなるが、G7を前にしてか8,900ドルまで戻す場面もあった。128.00ドル安の8451.19ドルでひける。S&P500も一時840われまで下落していた。米債券利回りも、国債発行への懸念からか利回りは上昇。

カナダドル、雇用統計は予想を大きく上回ったけれどもあまり関係なく、大きく売られる。一時、ドル･カナダドルは2005年8月以来の1.21のせ、カナダドル円は2005年1月以来の83円われ、となる。

ユーロドルは、WTI原油の下落もあってか一時1.32後半まで売られる。

ユーロ円は132円前半、ポンド円は166円付近、カナダドル円は82円前半、豪ドル円は63円付近、ドル円は97円後半、などとなる。

WTI原油は、一時77.09ドルまで下落、77.70ドルでひける。金も、一時936.3ドルまで上昇するが、829.0ドルまで下落し、859.0ドルでひける。

ポンドドルは1.68後半、ポンドスイスフランは1.88後半、ユーロスイスフランは1.50後半となる。AUD/NZDは、一時1.07われとなる。

VIX指数は一時76.94まで上昇し、69.95となる

G7では、行動計画が示される。

G7明け、株価急騰・急落、公的資金投入、米9月小売売上高3ヶ月連続減少、ウォーレン・バフェット氏、VIX指数81.17、WTI原油68.57ドルの3週目。

オーストラリア及びニュージーランド ： 銀行預金の全額保護を発表。欧州首脳、銀行救済案(銀行間取引での債務保証、各国政府による銀行株取得など)に合意。英政府が大手4行に350億ポンドを出資する見通し(週末)。

FT100は8.26％、DAXは11.40％の上昇。NYダウは、三菱UFJファイナンシャル・グループのモルガン・スタンレーへの出資完了や、先週の下げ、対策の発表が近いとあってか、過去最大の上げ幅となる936.42ドル高で9387.61ドルでひける。上昇率は11.08％。

主要中銀によるドル供給策拡大もありました。

株高・円安・ドル安。ドル円102円、ポンド円177円、ユーロ円138円、豪ドル円71円などとなる。

前日の株高の流れやアメリカの資本注入の発表前ということもあってか、日経平均は 1,171円高(14.15％)の上昇、上げ幅・上昇率とも過去最大となる。

アメリカも、2500億ドルを優先株購入、銀行間取引の保証、無利子預金の保証、などを発表する。

NYダウは、銀行などへの資金注入などの対策を発表したこともあってか400ドル高となるが、前日の急騰や景気悪化懸念もあってか、その後下落。金融株は買われていたが、ハイテク株など売られていた模様。ユーロ円は141円後半、ポンド円は181円前半、豪ドル円は74円前半まで上昇したが、下落。

米10年債利回りは、4％のせとなる。

2008年度のアメリカの財政収支は、-4550億ドルと過去最高の赤字となる。

アメリカの9月小売売上高は、前月比-1.2％となり2005年8月以来の水準で、1992年統計開始以来はじめて3ヶ月連続でマイナスとなる。ニューヨーク連銀製造業景況指数も-24.6と2001年の統計開始以来の数値となる。ベージュブックでは、「全地区」で経済活動は弱まる、となる。見通しも悪化している

バーナンキFRB議長は、市場が安定したとしても直ちに景気回復にはつながらない、などの素直(？)な発言となる。

NYダウは、この前の777ドル安に次ぐ下げ幅となる。下落率は7.87％で、1987年ブラックマンデー直後以来だった。小売売上高、ニューヨーク連銀の製造業、バーナンキFRB議長の発言、ベージュブックなどもあり、月曜の急騰を取り戻す。新興国株式市場も大きく下落。

NYダウ下落とともに、円買い・ドル買いとなる。南アランド円の9円前半は、最安値だそうです。

WTI原油は、一時73.55ドルまで下落、半値戻しとなる。

前日のNYダウの下落もあり、日経平均は 1089円安 -11.41％となる。1987年10月のブラックマンデー(-14.9％)に次ぐ過去2番目の下落率となる。

アメリカの9月鉱工業生産は、前月比-2.8％と予想を下回り、1974年以来の水準となる。フィラデルフィア連銀景況指数は-37.5と予想を下回り、1990年10月以来の水準となる。

シティグループやメリルリンチの決算は、それほど大きな動きにはならなかった様子。

NYダウは、鉱工業生産・フィラデルフィア連銀景況指数などもあってか下落するが、前日の下げやモノライン救済観測もあってか上昇してひける。振幅はあるものの、NYダウ上昇もあって、円売りで推移する。

WTI原油は在庫統計もあってか、一時1年4ヶ月ぶりに68.57ドルまで下落、69.85ドルでひける。金も下落する。

FT100は、月曜の安値を更新する。

スイスは、UBSに資本投入を決定する。

VIX指数は、一時81.17まで上昇、67.61となる。

アメリカの9月住宅着工件数は、1991年以来の水準、建設許可件数は、1981年以来の水準となる。ミシガン大学の消費者信頼感指数は、6月以来の水準となる。

ニューヨークタイムズ紙でウォーレン・バフェット氏は、株を買っていることを示し、株価は現在の水準から大幅に上昇するだろうと述べた模様です。

NYダウは、住宅着工件数や建設許可件数、ミシガン大の指数が予想を下回り下げて始まるが、そのウォーレン・バフェット氏の寄稿もあってか、上昇する場面もあったようだけれども、下落してひける。

週末ということもあり、値幅はあったけれども、やや落ち着いた感じもあったような気がした。

ドル円1995年8月以来の91円、日経平均8,000円われ、ユーロ円114円、ポンド円140円、豪ドル円56円、ユーロドル1.25、ポンドドル1.53、ユーロスイスフラン1.45、ポンドスイスフラン1.77、BOC政策金利0.25％引き下げ2.25％、RBNZ 1.00％引き下げ6.50％、英第3四半期GDP-0.5％、VIX指数89.53のメルトダウンの4週目。

日銀地域経済報告 ： 全地域で景気判断を下方修正。

中国の第3四半期GDPは前年比9.0％となり、10％われは約4年ぶりとなった模様。

インド中銀は、政策金利を1.00％引き下げて8.00％とする。

リーマンブラザーズのCDS決済に伴うドル需要もあった模様です。

バーナンキFRB議長は、・米国は深刻な景気減速局面にある。・現時点で追加景気対策を検討するのは妥当だ、などの議会証言となる。

NYダウは、短期金利が落ち着いてきていることや、バーナンキFRB議長の追加景気刺激策の支持などもあり、上昇する。

RBA議事録 ： 金融の混乱と世界的な成長見通しを考えると1％の利下げは妥当。

BOCは0.50％の利下げ予想もあったけれども、協調利下げも実施したためか、0.25％引き下げとなる。

NYダウは、テキサス・インスツルメンツなどの決算が予想を下回ったことや、投資会社トラシンダがフォードの株式の一部を売却したと発表したことなどもあり、下落する。

キングBOE総裁の、英国はリセッション入りした可能性がある、という発言でポンドが下落する。

FRBは、MMFからCPなどを買い取る特別目的会社を設置すると発表しました。

NYダウは、ボーイングやワコビアの予想を下回る決算などもあり、500ドルをこえる下落となる。S&P500は、終値で安値更新、2003年8月以来の水準となる。

RBNZは、政策金利をを1.00％引下げ6.50％とする。

ハンガリーは、通貨安阻止もあってか政策金利を3.00％引き上げて11.5％とする。アルゼンチンは、民間の年金基金を国有化することになる。

ブッシュ大統領が住宅差し押さえ抑制のために400億ドルの投入を検討との報道。

IMFが1兆ドルの新興国への融資枠を設定するといううわさで、円が売り戻される場面もあった模様。

メルトダウンの金曜日。

日経平均株価は、800円を越える下げで8,000円をわれ、2003年4月のバブル崩壊後の安値に接近する。韓国総合株価指数も1,000われとなるなど、各国株価は急落する。

東京・ロンドンと円は、急騰する。ドル円は、3月安値の95円後半を更新する。

イギリスのGDPは、1992年以来のマイナスとなる。

米9月中古住宅販売件数は518万件前月比5.5％と予想を上回り、2003年7月以来の率となる。

欧州株価も軒並み安値を更新、NYダウは下げて始まりやや戻すが、終値では安値を更新し2003年4月以来の水準となる。

ドル円は91円われで1995年8月以来の水準、ユーロ円は113円台で2002年5月以来の水準、ポンド円は139円台で1995年7月以来の水準、豪ドル円は55円台で最安値付近となった模様。

ユーロドルは1.25付近まで下落、2006年10月以来の水準、ポンドドルは1.52台まで下落、2002年8月以来の水準、ドル・カナダドルは1.28台まで上昇、2004年9月以来の水準、豪ドル・ドルは0.60台まで下落、2003年4月以来の水準、などとなる。

ユーロスイスフランは1.44台まで下落、2001年9月以来の水準、ポンドスイスフランは1.76付近まで1995年11月以来の水準、などとなる。

ユーロポンドも0.82手前まで上昇していた。

WTI原油は、一時62.65ドルまで下落。金は一時681ドルまで下落後、戻す。

VIX指数は、一時89.53まで上昇、79.13となる。

株安・円急騰で、メルトダウンとなる。

日銀政策金利0.20％引き下げ0.30％、FOMC0.50％引き下げ1.00％、日経平均バブル後安値更新 一時7,000円われ、ユーロスイスフラン安値更新、G7声明―円の5週目。

G7声明で、最近の為替相場における円の過度の変動並びにそれが経済及び金融の安定に対して悪影響を与え得ることを懸念している。と発表される。

RBAは、24日豪ドル買い介入を実施していたと発表、今週も実施していた様子です。

日経平均は、バブル崩壊後の安値を下回って始まりその後戻したが、後場ではNYダウ先物が下がったこともあってか7,200円をわれて1982年10月以来の水準まで下落する。

ラガルド仏財務相の、G7は円に介入する計画ない、円に介入あるとすれば日本単独、という発言で、少し円買いとなる場面があった模様。

ユーロドルは1.24をわれて1.23前半まで下落、2006年4月以来の水準となる。ユーロスイスフランは、1.43付近まで下落し、最安値を更新する。

ユーロ円は先週安値を少し更新、ニュージーランドドル円は50円をわれる。

日経平均は一時7,000円をわれて6994.90円となったが、後場は大きく戻し7,600円台まで上昇する。年金の買いも入った様子です。

米10月の消費者信頼感指数は、予想を大きく下回って38.0と1967年統計開始以来最低となり、円買いとなる場面があった。

シュタインブリュック独財務相の円急騰懸念発言や、日経の日銀が0.25％の利下げを検討報道などもあり、円は大きく下落する。

NYダウは、消費者信頼感指数の低さなどもあり下げる場面があったが、円の下落や日銀の利下げ観測などもあってか、大きく上昇する。上げ幅は889ドルで13日に次ぐ過去2番目、上昇率は10.88％となる。米10年債利回りも上昇する。

ドル円は92円台から98円台へ、ユーロ円は114円台から124円台へ、ポンド円は142円台から156円台へ、豪ドル円は55円台から63円台へ、などとなる。

ドル・カナダドルは、1.30台まで上昇するが、そこで抑えられる。ユーロドルは1.27台、ポンドドルは1.59台、豪ドル・ドルは0.64台など、上昇する。

ポルシェが来年に持ち株比率を75％まで引き上げると発表し、フォルクスワーゲンは急騰、DAXも引っ張られる。

カンファレンスボードの消費者信頼感指数の数値は驚いたけれども、NYダウは上昇してひけた。

米財務省は、金融機関への資本注入を開始。

朝方は前日の流れを引き継いで、ドル円は99円台、ユーロ円は127円台、ポンド円は159円台、豪ドル円は64円台、などまで上昇する。

日経平均も前場8,200円台まで上昇。

FOMCでは、0.75％利下げ予想もあったけれども0.50％の引下げとなる。協調利下げで0.50％下げたので今月は1.00％の下げとなる。政策金利1.00％は、2004年6月以来の水準となる。

さらに利下げもあるかもしれない感じの声明文でした。おおむね予想の通りで波乱はなく通過しました。

ユーロドルは1.29後半、ポンドドルも1.64後半、ドルスイスフランは1.12半ば、豪ドル・ドルは0.68付近などドルは売られる。前日、1.30台で抑えられたドル・カナダドルは、1.21台まで大幅下落となる。

ノルウェー・中国も利下げする。FRBは、ニュージーランド、シンガポール、ブラジル、韓国、メキシコとも通貨スワップ協定を結ぶ。

東京時間は、前日の流れを引き継いでドル売り･円売りが続き、ユーロドルも1.32後半、ユーロ円は131円まで上昇。

日経平均は、3日連続の陽線で9,000円にのせる。

アメリカの第3四半期GDPは-0.3％となり、昨年の第4四半期を下回って2001年以来7年ぶりの水準となる。個人消費も戻し減税の効果がなくなったこともあってか-3.1％となり、1991年以来のマイナス、1980年以来の幅となる。

NYダウは、日欧利下げ観測や第3四半期GDPがマイナスだったけれども予想を上回ったこともあってか上昇してひけていた。

ユーロドルは1.33付近まで上昇後、1.28付近まで下落。ユーロ円も131円から124円台まで下落。

日本政府も追加の経済対策を打ち出す。

日本の9月失業率は4.0％、消費者物価指数(除く生鮮)は、2.3％となる。

日銀は、政策金利を0.20％引き下げ0.30％とする。補完貸付利率を0.50％、超過準備に金利0.1％なので、その半分のところとなる。

4対4だったけれども、白川さんの決定で0.20％となる。票がわれたのかと思ったけれども、4人が0.20％引き下げ、3人が0.25％引き下げ、1人が据え置きでした。

その後円買いとなるが、ロンドンからニューヨークにかけて戻す。ドルは買われる。

シカゴPMIは、2001年以来の水準となる。9月の個人消費支出は-0.3％となる。NYダウは、上昇してひける。

日銀が利下げをしたこともあり、日米欧とも利下げ方向となる。

2008年10月は暴落の月となりました。そして変動幅が大きい状態です。ニュース・新聞でも連日取り上げられていました。

一旦否決された金融安定化法案は、可決される。

ECBも定例理事会で利下げを示唆、協調利下げ時に0.50％引き下げる。

ドル円 106→90円台、ユーロ円 150→113円台、ポンド円 189→139円台、豪ドル円 84→55円台、ニュージーランドドル円 72→49円台、カナダドル円 100→70円台、スイスフラン円 95→78円台、南アフリカランド円 12→7円台など、円は急騰する。

ユーロドル 1.41→1.23台、ポンドドル 1.78→1.52台、ドル・カナダドル 1.05→1.30台、豪ドル・ドル 0.80→060台、ニュージーランドドル・ドル 0.67→0.53台、ドルスイスフラン 1.11→1.17台、などドルも急騰する。

ユーロスイスフラン 1.58→1.43台、ポンドスイスフラン 2.01→1.75台、となる。

政策金利は協調利下げもあり、FRB 2.00→1.00％、ECB 4.25→3.75％、BOE 5.00→4.50％、スイス 2.75(3)→2.50％、加 3.00→2.25％、RBNZ 7.50→6.50％、日銀 0.50→0.30％、などとなる。

第4週目の金曜の円急騰の様子が印象に残った。メルトダウンの様相で、体験した中で一番動いた相場だった。

NYダウは第2週に一時8,000ドルわれ、DAXは第4週に4,000手前、日経平均は第5週に一時7,000円われ、FT100は3,700われ、となる。

ヨーロッパも、政府が資金を投入する事態となる。イギリスが早かったような印象を受けた。

アイスランドをはじめ、新興国もIMFが融資をする事態となる。

ウォーレン・バフェット氏は、株を買っていることを示しました。

VIX指数は、一時89.53とよくわからない水準まで上昇する。

WTI原油も一時61ドル台まで下落、4ヶ月連続陰線となる。金は一時680ドル台まで下落。米10年債利回りは先月下げたけれども、4％にのせる場面もあった。

アメリカの小売売上高は、7・8・9月と3ヶ月連続マイナスとなる。第3四半期個人消費も、-3.1％と1991年以来のマイナスとなる。GDPは-0.3％とマイナス成長となる。

ドル円は、3月安値を更新し、一時90円台まで下落しました。