2008年 09月

2008年 10月

10月1日(水) 分 ISM製造業景況指数43.5、ユーロ圏失業率7.5% 製造業PMI、日銀短観 大企業製造業業況判断-3・非製造業1、ADP全国雇用者数、ユーロ円スワップマイナス

為替チャート
08:50 3Q 日銀短観
大企業製造業業況判断
大企業製造業先行き
大企業非製造業業況判断
大企業非製造業先行き
設備投資計画

-2
-3
5
2
前年比 2.5%

-3
-4
1
-1
1.7
15:10 8 小売売上高指数 前月比 0.5%
前年比 -2.6%
3.1
-3.0
16:30 9 SVME購買部協会景気指数 51.0 47.8
16:55
17:00
17:30


9 製造業PMI:確報

製造業PMI
48.1
45.3
45.0
47.4
45.0
41.0
18:00 8 失業率 7.3% 7.5
21:15 9 ADP全国雇用者数 -5.0万人 -0.8万人
23:00 9 ISM製造業景況指数 49.5 43.5
23:00 8 建設支出 -0.5% 0.0

上院関係者 : 米上院、預金保険上限引き上げを盛り込んだ金融安定化策を1日に採決へ。

WSJ : ブッシュ米大統領、自動車メーカーに対する250億ドルの融資計画を承認。

関係者 : 米共和党下院指導部が金融安定化法案の修正案を支持、議会通過を確信。

日経平均11368.26(108.40)円。

ユンカー・ユーログループ議長
欧州の銀行セクターは米国より強い。 欧州は米国のような救済策は必要としない。 為替の過度な変動を望まない。 2009年のユーロ圏成長率は1%を下回る見込み。 すべての危機が解決するには、なお長期間要する。 欧州各国政府は、大手銀行を破綻させない。

トリシェECB総裁 : 米国は世界の金融のために金融安定化策を可決すべき。

ルクセンブルク首相報道官
EU諸国、4日にパリで協議。 ドイツ、フランス、英国、イタリア当局は金融混乱めぐり4日に会合。

ユーロドル、1.40われ。

ホワイトハウス
改正された金融安定化策の上院における強力な支持を期待する。 更なる経済への悪影響を抑制するために、今週に金融安定化法案を成立させることが極めて重要。

ポンドドル、1.77われ。

FRB : 翌日物200億ドルの資金吸収。

ISM製造業景況指数は、新規受注 38.8(前回:48.3)、生産 40.8(52.1)、雇用 41.8(49.7)、支払価格 53.5(77.0) など。

ユーロ円、148円われ。

WSJ
米上院の金融安定化法案、FDIC(米連邦預金保険公社)の無制限の借入を認める方向へ。 FDICと米財務省、1000億ドルの借り入れ枠を要請。

ホワイトハウス
金融安定化法案は通過の可能性高めるため修正。 FDICの上限引き上げ改正は重要な改善点。 金融安定化法案は最終ラインを超えることが可能。

米下院民主党筋 : 米下院での金融安定化法案の投票は3日の公算大きい。

ラガルド仏財務相 : そのようなことはないと否定(フランス、3000億ユーロの欧州連合銀行救済案との報道)。

GE : バークシャー・ハサウェイに30億ドル分の永久優先株を売却する。

バークシャー・ハサウェイ : GEから 30億ドル分のワラントも購入する。

NYダウ10831.07(-19.59)$、FT100 4959.59(-24.69)、米2年債1.82%、米10年債3.73%。

金887.30(6.50)$、WTI原油98.53(-2.11)$。


第4四半期入りの日。

日銀短観は、大企業製造業で-3となり、2003年6月の-5以来5年3カ月ぶりのマイナスとなる。

ユーロ圏は失業率は上昇、製造業PMIも予想を下回る。イギリスの製造業PMIも予想を下回る。

ニューヨーク時間になると、円買い・ドル買いが強まる。

9月のADP全国雇用者数は予想を上回ったけれども、ハリケーンの影響は反映されていなかったようです。

ISM製造業景況指数は、43.5と前回49.9から大きく落ち込み、2001年10月以来の水準となる。各項目も大きく下げていた。

ISM製造業景況指数をうけて、円買いとなる。

フランス政府がユーロ圏の銀行救済案提案の可能性との報道があったようだけれども、ラガルド仏財務相 は、そのような計画はないと否定していました。

NYダウは、新車販売の落ち込みやISM製造業景況指数をうけて下落したが、バークシャーハサウェイがGEの増資を引き受けることや預金保険の上限を10万から25万ドルへ引き上げ修正した金融安定化法案の週内に可決する見通しもあってか、戻していた模様。

ドル円は105円半ば、ユーロ円は147円半ば、ポンド円は186円付近まで下落したが、やや戻す。

ユーロドルは1.39後半、ポンドドルは1.76前半、ドルスイスフランは1.12後半、などドルが上昇していた。

金融安定化法案否決前は、選挙前で支持する人たちの声もあり反対にまわった議員が多かったようですけれども、否決をうけての株価下落や預金保護の上限引き上げ修正などもあり、支持者の反対の割合は減っているようです。

豪ドルの貿易加重指数の構成比率は、人民元が円より大きくなったそうです。

ユーロ円のスワップポイントが、マイナスになる。

ラマダン明け。

バフェット氏ゴールドマンサックス出資、上下両院合同経済委員会公聴会 バーナンキFRB議長・ポールソン財務長官 証言、8月中古住宅販売件数491万件、IFO景況指数92.9、麻生新内閣から1週間。

BOC政策金利3.00%据え置き、ポンド円192円、ユーロドル1.44、ポンドドル1.77、ニュージーランドドル・ドル0.68、ニュージーランドドル円74円、ユーロ豪ドル1.75、ベージュブックから4週間。

ドル円109円のせ、豪ドル・ドル0.91われ、ニュージーランドドル・ドル0.72われ、ポンドドル1.95われ、ドルスイスフラン1.06、WTI原油一時117.11$(高値から2割越え下落)、内閣府 景気基調判断「悪化」、フレディマック決算から8週間。

S&P500 1,250われ(終値)、NYダウ年初来安値更新(終値)、フィッチ メリルリンチ格下げ方向、イラン ミサイル試射から12週間。

ユーロ圏3月HICPが前年比3.6%となったこともあってかユーロ買い・ドル売り、ユーロポンド0.81手前、WT原油115$から24週間。

金が過去最大の下げ幅、WTI原油も大幅下落、福井日銀総裁任期満了・総裁空白・白川方明総裁代行から28週間。

ドル円2005年5月以来の105円われ、ユーロスイスフラン1.59われから36週間。

政策金利0.25%引き下げ4.50%、声明文は「インフレ上向きリスクは成長の下振れリスクとほぼ均衡」とのFOMCから48週間。

ドル円が122円20銭どころ、122円50銭をこえて上昇してから68週間。

FOMCで追加引き締め(any additional firming that may be needed)の文言はなくってから80週間。

日銀が政策金利を0.50%へ引き上げてから84週間。

ドル円が109.00(2006年)をつけてから124週間。

NYダウ最高値更新、円売り、ISM製造業景況指数52.0、日銀短観23、豪ドル・ドル0.89から1年。

10月2日(木) 分 トリシエECB総裁 利下げも検討、ユーロドル1.38、ユーロ円145円、ECB政策金利4.25%で据え置き、新規失業保険申請件数49.7万件、豪ドル・ドル0.78われ、金融安定化法案上院可決

為替チャート
08:50 9 マネタリーベース 前年比 0.6% 0.9
10:30 8 貿易収支 2.00億A$ 13.64億A$
15:00 8 ネーションワイド住宅価格 前月比 -1.5%
前年比 -12.4%
-1.7
-12.4
18:00 8 生産者物価指数 前月比 -0.5%
前年比 8.4%
-0.5
8.5
20:45 ECB政策金利 据置:4.25% 据置:4.25%
21:30 新規失業保険申請件数 47.5万件 49.7万件
23:00 8 製造業受注指数 前月比 -3.0% -4.0

米上院 : 金融安定化法案の修正条項を承認、手続き上の重要なハードルを越える。

米上院 : 金融安定化法案を、賛成74票 反対25票で金融安定化法案を可決、下院に送付。

ポールソン米財務長官
米上院の金融安定化法案採決、経済を守るとの米国の決意を示す。 下院に金融安定化法案の早急な採決を求める。

ブッシュ米大統領
米上院での金融安定化法案可決、米国民の金融財政面での安心確保に不可欠。 超党派による金融安定化法案の上院可決を賞賛。 米経済は金融安定化法案の今週の下院可決を必要としている。

WSJ : 米経済の鈍化と金融市場の混乱を受けFRBは利下げを検討している。

日経平均11154.76(-213.50)円。

日経平均、年初来安値更新。

ユーロ円 2006年8月以来147円われ、ユーロドル安値更新。

豪ドル・ドル、0.78われ。

スイスフラン円昨年8月以来の93円われ。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
国家間の法的な違いから、EU全体の銀行救済基金は現実的ではない。 しかし、EUレベルでの協調した国際的銀行救済資金があるべき。 銀行救済資金の詳細についての秩序ある議論は必要。

トリシェECB総裁 : 記者会見
最近の激しい市場混乱について集中的に議論した。 市場の混乱が成長やインフレに与える影響についても議論。 最近の動向が高い不透明感をもたらしている。 インフレ期待をしっかり抑制することが重要。 最新の経済データはGDP伸びの鈍化を裏付け。 インフレ率は当面、物価安定目標を上回る水準で推移する見込み。 インフレ上振れ余地は少なくなった。 マネーの伸びは依然として力強い。 広範囲な二次的影響を回避することが差し迫った課題。 経済見通しに関する不透明感が、異例なほど高い。 原油価格はピークから下落、新興国市場の成長が緩やかな回復を支える可能性。 経済見通しは、下振れリスクの高まりに影響される。 成長鈍化にもかかわらず、賃金の伸びが加速している。 労働生産性の伸びが鈍化した。 中期的な物価の上振れリスクが和らいだが、物価リスクがなくなったわけではない。 二次的影響がインフレ圧力を著しく高める可能性。 ECB理事会は、物価と賃金交渉の動向を特に注視している。 マネー動向に関する最新のデータ、最新の市場混乱深刻化を織込んでいない。 金融市場の緊張がマネーの動向に与える影響は比較的限られる可能性。

ユーロ円 2006年8月以来の146円われ、ユーロドル 2007年9月以来の1.38われ。

トリシェECB総裁 : 質疑応答
物価リスクはなくなっていない(利下げに関する質問に)。 非常に注意深い姿勢を維持している(利下げに関する質問に)。 ECB総裁、据え置き決定は全会一致かとの質問に「その通り」と答える。 2つの選択肢を検討した(理事会で利下げを検討したかとの質問に)。 利下げについて検討した。 われわれの見通しに変更はない。 ECBのスタッフ予想についてわれわれの責任はない。 18ヶ月以内に物価安定が実現する。 われわれのとってきた決定により、上昇トレンドだったインフレ期待が落ち着いた。 今後5年のインフレ期待は良い兆候を示している。 インフレ期待をコントロールする能力を回復した。 限界貸出金利と中銀預金金利の縮小については議論しなかった。 われわれは不透明な状況に置かれている(現在のスタンスが物価安定達成に寄与するかとの質問に)。 このような状況に直面したことは一度もなかった。 われわれは不透明な状況に置かれている(バイアスに関する質問に)。 決定は次回お伝えする(次回の理事会で利下げするかとの質問に)。 政府は銀行問題に上手く対処してきた。 われわれは物価安定リスクに対して行動すると認識(協調利下げに関する質問に)。 インフレリスク以外の理由で行動すれば、インフレ期待を抑制できなくなる。 他の中央銀行と異例な協力を続けてきた。 パリの会合で意見交換する。 パリの会合は、異例な状況下で行われる特別な会合。 全会一致だったことが重要(どの程度利下げ幅を議論したかとの質問に)。 第2・第3四半期が景気の底と常に言ってきた。 成長へのリスク顕在化が明白になってきている。 われわれは、米国と同じことはできない(EU版銀行セーフティーネットについて)。 リーマン破たん後、銀行間市場の機能不全が深刻化している、適切と考える措置を講じている。 金融政策スタンスと流動性供給オペは切り離している、金融の安定にとって重要。 先進国も新興国も安心している状況ではない。

FRB : 翌日物250億ドルを資金吸収。

AUD/NZD、1.17われ。

ユーロ円、2006年6月以来の145円われ。

ホイヤー米下院民主党院内総務
金融安定化法案は金曜日に通過する見通しが有望。 上院で通過した法案の修正はしないだろう。

トリシェECB総裁
第2次大戦以来、我々は前例のない体験をしている。 経済成長リスクは下向き。 物価安定の上方リスクは減少、ただ消滅はしていない。 欧州の危機に対する行動は間違っていない。 実体経済における金融調整の影響は評価し難い。 将来のインフレリスクは減少するだろう。 私の知る限りでは欧州での米スタイルの救済プランはない。

ホワイトハウス
金曜日、金融安定化法案は通過するだろうと楽観視している。 法案成立後、財務省は不良債権の買取を直ちに始めるが、少なくとも数週間はかかるだろう。

NYダウ10482.85(-348.22)$、FT100 4870.34(-89.25)、DAX 5660.63(-145.70)。

米2年債1.63%、米10年債3.63%。

金834.30(-53.00)$、WTI原油93.97(-4.56)$。


円高・ドル高。

上院での金融安定化法案可決を受けて、sell the fact でドルが売られる場面があった模様。

日経平均株価は、年初来安値を更新する。

ユーロ円は147円をわれて、リーマン破綻翌日の安値を更新する。ユーロドルも9月11日の安値を更新する。

新規失業保険申請件数は、ハリケーンの影響もあり2001年9月以来の水準となる。製造業受注も大きく落ち込む。

トリシエECB総裁の、・インフレ上振れリスク緩和・経済見通しに関する不透明感が異例なほど高い・利下げについても検討、などの会見をうけて、ユーロは下落する。

ユーロドルは2007年9月以来の1.37半ば、ユーロ円は2006年6月以来の145円われとなる。

NYダウは、下落。ドイツDAX、ナスダックは、安値更新。

豪ドル・ドルは0.77付近まで下落、豪ドル円も9月の安値を更新する。

WTI原油は下落。金も50ドル以上の大幅下落。WTI原油は、メリルリンチが2009年にも50ドル程度まで下落する可能性とのレポートを出していたようです。

VIX指数は上昇。

翌日は、雇用統計と金融安定化法案下院本会議での採決を控えている。

金融安定化策審議、8月耐久財受注-4.5%、新規失業保険申請件数49.3万件、8月新築住宅販売件数46.0万件、日8月貿易収支-3240億円、小泉元首相引退へから1週間。

円高・ドル高・株安・債権高、ECB政策金利4.25%据え置き、BOE5.00%据え置き、ISM非製造業景況指数50.6、ユンカー・ユーログループ議長、ポンド円190円われ、ユーロ円154円われから4週間。

ECB政策金利4.25%据え置き、BOE5.00%据え置き、トリシエECB総裁 景気懸念、ユーロ下落、中古住宅販売保留5.3%、新規失業保険申請件数45.5万件、ドル・カナダドル1.05のせから8週間。

バーナンキFRB議長・ポールソン財務長官 下院金融委員会証言、ファニーメイ フレディマック、豪6月雇用統計 失業率4.2% 新規雇用者数2.98万人、BOE政策金利5.00%据え置き、ピムコとリーマンブラザーズ、プール前セントルイス連銀総裁から12週間。

イースター休暇前、金が2日で84.3$の大幅下落となってから28週間。

米政府と議会が全米1700万世帯への税還付や企業への設備投資優遇など1500億$の景気刺激策に暫定合意との発表があり、株価上昇、円も売られてから36週間。

パキスタンのブット元首相が襲撃を受けて死亡との報道などでドル売りとなってから40週間。

12月下旬ドル円114円後半から44週間。

金700$をこえてから56週間。

仏BNPパリバABS関連3ファンド資産凍結、ECB緊急オペ、株安・円高・ドル高から60週間。

ドル円123円のせから68週間。

日経平均が18,000円にのせてから84週間。

中古住宅販売保留-6.5%、ユーロ高懸念から1年。

日銀短観・ISM製造業景況指数52.9から2年。

10月3日(金) 分 金融安定化法案下院可決、米9月雇用統計 失業率6.1% NFP-15.9万人、ウェルズファーゴ・ワコビアと合併、ISM非製造業指数NMI50.2景況指数52.1、NYダウ安値更新、日経平均11,000円われ

為替チャート
14:45 9 消費者物価指数 前月比 -0.1%
前年比 2.7%
0.1
2.9
16:55
17:00
17:30


07 非製造業PMI:確報

CIPS非製造業PMI
49.3
48.2
48.0
50.2
48.4
46.0
18:00 8 小売売上高 前月比 0.1%
前年比 -2.4%
0.3
前年比 -1.8%
21:30 9 失業率
非農業部門雇用者数
平均時給
6.1%
-10.5万人
前月比 0.3%
前年比 3.6%
6.125
-15.9万人
0.2
3.4
23:00 9 ISM非製造業景況指数 50.0 50.2

ブラード・セントルイス地区連銀総裁
物価・景気見通しは不透明、大幅な下振れリスク。 インフレ緩和が鮮明になるまで、金融緩和政策がインフレ期待を煽らないよう注意すべき。 最近の市場の混乱は深刻だが、混乱が収まればFRBは物価に専心できる。 市場混乱でも、政策担当者が物価安定の重要性を見失わないことが重要。 米経済はさほど悪くならない可能性もあるが、低迷長期化のリスクも。 いま金利を引き下げるのはおそらく正しい対応ではない。 金融市場の危機対応で、金利はあまり効果的手段ではない。

日経平均、2005年5月26日以来の11,000円われ。

ブラード・セントルイス地区連銀総裁
金融安定化法案が通過したならば、市場の緊張を和らげるのに役立つ。 金融政策、来年のインフレに対処する姿勢を維持することが望ましい。 まず金融危機に集中する必要がある。 最近の失業保険申請件数、経済がリセッション水準にあることを示唆。 その他の最近の米経済指標も若干弱含んでいる可能性。

ホーニグ・カンザスシティー地区連銀総裁
経済は現在不透明感が非常に強く、明確な見通しは示し難い。 米コアインフレ率、歴史的にみて高すぎる。 米国の消費は減速するが止まらない、消費はやや持ち直すだろう。 企業のバランスシート、金融・自動車以外は良好。 第3四半期の米GDPは非常に緩やかな伸びに、潜在成長率を大幅に下回る。 第4四半期から来年にかけても低迷が続く。 米GDP伸び率、来年第2四半期または来年後半に上向く。 米経済、バブル後の調整が必要。 いま時価会計を変更すれば、多くの問題が生じる。 金融政策、市場が機能不全の時は直ちに効果は出ない。 金融市場に信頼が戻るには時間がかかる。 現在の金利は非常に景気刺激的な水準。 金利を過度に長期間低過ぎる水準に維持するより、できるだけ早く引き上げへ。

米下院民主党院内総務 : 金融安定化法案、3日に下院本会議で採決へ。

日経平均10938.14(-216.62)円。

トリシェECB総裁
成長は減速しており、下振れリスクが一段と高まっている。 経済の不透明感が非常に強い。 欧州は危機に対して協調する必要。 ポールソン米財務長官の提案は可決される必要。 米FRBとの関係は非常に緊密。 政府は危機に対して可能な限り敏感であるべき。 EUは危機対応で結束を維持するためあらゆる措置を講じるべき。

ビーニスマギECB専務理事
市場緊張の場合、迅速かつ積極的に政府が介入する必要。 不良資産買い取りよりも株式の直接取得が望ましい。

ラガルド仏財務相 : 第3四半期にマイナス成長のリスクがある。

ブランチフラワー委員 : 来週の英中銀金融政策委員会で利下げを求める。

FSA(英金融サービス機構) : 1人あたりの預金保護限度額を3.5万ポンドから5万ポンドに引き上げ。

ウェルズ・ファーゴ
米ワコビアとの合併で合意。 合併の規模は151億ドル。

米雇用統計は、8月分 -8.4→-7.3万人、7月分 -6.0→-6.7万人 へ修正。

FRB : 3日物250億ドルの資金吸収。

9月ISM非製造業指数は、従来景気指数 52.1(前回:51.6)、新規受注 50.8(49.7)、雇用 44.2(45.4)、支払価格 70.0(72.9) など。

米下院 : 金融安定化法案採決に向け、最終協議を行うことを決定。

ユーロスイスフラン、1.56われ。

米下院 : 金融安定化法案の投票始まる。

米金融安定化法案採決 : 賛成が可決に必要な218票を上回る。

米下院 : 賛成263票 反対171票で、金融安定化法案が可決、大統領へ送付。

ポールソン米財務長官
金融安定化法案可決を歓迎している。 金融安定化法案の詳細は数日中に発表する予定。 財務省は金融安定化法案を速やかに実行に移す。

バーナンキFRB議長
我々は与えられた力すべて利用し、信用市場の緊張緩和、力強い経済を促す。 金融安定化法案は市場の安定化への重要なステップである。

ブッシュ米大統領
議会による金融安定化法案可決を歓迎。 米国は信用危機を阻止するため果敢に行動。 法案は信用収縮の緩和に決め手となる。 政府による介入が必要であったのは明らかだった。 法案による経済への完全な効果が出るまである程度時間がかかるだろう。 米経済は引き続き深刻な問題に直面している。

ホワイトハウス : ブッシュ大統領、金融安定化法案に署名。

NYダウ10325.38(-157.47)$、FT100 4980.25(109.91)、DAX 5797.03(136.40)。

米2年債1.59%、米10年債3.61%。

金833.20(-11.10)$、WTI原油93.88(-0.09)$。


前回、雇用統計発表後の様子

雇用統計発表後の様子

為替チャート

ECB理事会の翌日、米雇用統計と下院金融安定化法案採決の日。

ウェルズ・ファーゴがワコビアと合併することになり、ワコビアとシティグループとの約束は破談になった模様。

米9月雇用統計で非農業部門雇用者数は、-15.9万人と2003年3月以来の雇用者数減となる。直後はドル売りとなったが、その後ドル買い・円買いとなり、ユーロドルは1.37付近、ユーロ円は144円付近まで下落。ユーロポンドも下落していた。そして金融安定化法案待ちへ。

その後、ドル売り円売りとなる。

9月ISM非製造業指数は、予想を上回っていた。

金融安定化法案が可決されると、また sell the fact でか円買いやドル売りとなっていた模様。

NYダウは上昇して始まるが、可決後は下落、年初来安値を更新して引ける。

ユーロポンドは、5月の安値を少し更新し、200日移動平均線を下回る。ユーロスイスフランも、1.56われ。

北京五輪開幕式の日、ユーロドルがレンジを下に抜け1.50付近まで下落してから8週間経つ。

円急騰、乱高下、安値引け、米8月雇用統計 失業率6.1%・NFP-8.5万人から4週間。

ドル全面高、ユーロドル1.51われ、ドル円110円のせ、豪ドル・ドル0.89、NZドル・ドル0.70、ポンドドル1.92、WTI原油一時115ドルわれ、ドルスイスフラン1.08のせ、ドル・カナダドル1.06のせ、上海総合株価指数年初来安値更新(終値)、グルジア南オセチア自治州紛争、北京五輪開幕から8週間。

ドル安・株安・債権安、NYダウ一時11,000$われ、ファニーメイ・フレディマック、豪ドル・ドル0.97、ユーロ円最高値更新、WTI原油147.27$、金960$台から12週間。

アイルランド国民投票リスボン条約批准否決、大阪G8から16週間。

ドルスイスフラン1.15われ、WTI原油95$のせ(終値)、金800$のせ(終値)、メリルリンチ損失先送り報道から48週間。

2003年以来の4年ぶりとなる非農業部門雇用者数のマイナス(その後修正でプラス8.9万人に)となり、ドル売り・円買い・株安・債権高、米10年債は4.3%台まで下落となってから56週間。

FFレートが一時6.00%をつけてから60週間。

イラン国営石油の日本の石油元売に対して円建て決済の要請との報道から64週間。

中国の対ドル変動幅拡大・利上げ・預金準備率引き上げから72週間。

NYダウ13,500$のせ(終値)から72週間。

イラン海軍が英国海軍兵士15人を拘束してから80週間。

ISM非製造業景況指数54.8・雇用指数52.7、ADP全国雇用者数5.8万人、RBA政策金利6.50%据え置きから1年。

BOE・ECB政策金利据え置き、米8月製造業受注指数から約1年。

米9月雇用統計・失業率4.7%・NFP11.0万人・8月分8.9万人に修正、カナダドル円119円のせ、ドル円117円、豪ドル円105円、ドル・カナダドル0.98、豪ドル・ドル0.90、ユーロカナダドル1.39から約1年。

NYダウ最高値更新・北朝鮮核実験表明報道から2年。

NYダウ11850.61$から約2年。

ECB政策金利3.25%へ引上げ ( monitor very closely )から約2年。

10月6日(月) 分 NYダウ10,000ドルわれ、円急騰、豪ドル円71円、ユーロ円136円、ポンド円175円、ニュージーランドドル円62円、豪ドル・ドル0.71、ニュージーランドドル・ドル0.62、ドル円101円、ユーロドル1.35、VIX指数58.24、WTI原油90ドルわれ

為替チャート
21:30 8 住宅建設許可 前月比 -1.5% -13.5
23:00 9 Ivey購買部協会指数 51.0 61.0

ドイツ財務省
政府と銀行団とでヒポ・レアルエステート救済で合意。 救済規模を500億ユーロ。

ユーロドル、2007年9月以来の1.37われ。

豪ドル・ドル、2007年8月以来の0.77われ。

ユーロ円、2006年6月以来の144円われ。

ユーロ円、2006年5月以来の143円われ。

ユーロスイスフラン1.55われ。

豪ドル円、2005年2月以来の80円われ。

ユーロスイスフラン1.54われ。

豪ドル・ドル、2006年10月以来の0.76われ。

ポンド円、2003年11月以来の184円われ。

AUD/NZD 1.16われ。

ドル人民元基準レート 1$=6.8321元。

ユーロ円142円われ 豪ドル円 2005年1月以来の79円われ。

スイスフラン円、2006年5月以来の92円われ。

ニュージーランドドル円、68円われ。

ポンド円、183円われ。

TOPIX、2003年12月以来の1000われ。

ニュージーランドドル円、2003年10月以来の67円われ。

豪ドル・ドル、2006年10月以来の0.75われ。

ドル・カナダドル、2007年5月以来の1.09のせ。

カナダドル円、2005年9月以来の95円われ。

ドル円、103円われ。

ユーロ円、2006年3月以来の140円われ。

ドル・カナダドル、1.09のせ。

スイスフラン円、2006年5月以来の91円われ。

豪ドル円、2004年9月以来の77円われ。

ポンド円、2003年11月以来の181円われ。

ユーロドル、2007年9月以来の1.36われ。

日経平均10473.09(-465.05)円。

日経平均 2004年2月以来の水準へ下落、TOPIX 2003年12月以来の1000われ。

シュタインブリュック独財務相
ヒポ・リアル・エステートの施策がドイツ連邦銀行にどれほど影響を与えるかは不確かだ。 ヒポ・リアル・エステートの破綻は他の銀行にも影響が拡がるだろう。 預貯金の保護は人々に安心感を与えるだろう。 ヒポ・リアル・エステートが経営を続けることは無理だろう。 金融危機を未然防止するための調整は、大変重要だ。 リスクについてよく検討し、すべてのドイツの銀行部門を保護することが必要。 金融危機、個々の対処では必ずしも十分であるとは限らない。 プランBを実行するのは欧州の解決方法ではない。 インターバンク市場の問題は非常に懸念要因。

WTI原油、2月以来の90ドルわれ。

クーパー英財務担当相
英国は金融危機に対してあらゆる選択肢を検討している。 我々は必要に応じ徹底的な処置を講じる用意。 我々は一般の人々および一般の預金者を無防備にしておくことができない。

独財務省報道官
独連銀はヒポ・リアル・エステートに短期流動性を供給することに同意。 ヒポ・リアル・エステートは基本的に健全。 ヒポ・リアル・エステートは流動性の問題。 金融危機への懸念によって預金者が銀行預金を引き出す兆しはない。

FRB
TAF入札の規模を6日から大幅拡大。 TAF入札をそれぞれ1500億ドルに拡大、6日の84日物入札から。 銀行の準備預金への利払い開始へ。

ポンド円、180円われ。

EU加盟国首脳共同声明 : 銀行支援と預金保護に対し必要な措置とる。

NYダウ、10,000ドルわれ。

豪ドル・ドル、0.74われ。

豪ドル円76円われ。

スイスフラン円90円われ。

ユーロ豪ドル、1.84のせ。

AUD/NZD 1.15われ、1.14われ。

ニュージーランドドル・ドル、0.64われ。

豪ドル円、75円われ。

ドル円、101円われ。

ポンド円、2001年11月以来の175円われ。

ユーロ円、2005年9月以来の136円われ。

スイスフラン円、2006年2月以来の88円われ。

ポンドドル、2006年4月以来の1.74われ。

豪ドル・ドル、0.72われ。

カナダドル円、2005年8月以来の91円われ。

ドルカナダドル、昨年5月以来の1.10のせ。

AUD/NZD、1.13われ。

豪ドル・ドル、2006年3月以来の0.71われ。

豪ドル円、2003年3月以来の71円われ。

ユーロ豪ドル、1.93のせ。

ニュージーランドドル・ドル、2006年7月以来の0.62われ。

ニュージーランドドル円、2002年12月以来の62円われ。

ユーロドル、昨年8月以来の1.35われ。

ホワイトハウス
米国内外の経済状況を非常に注視している。 FRB、財務省、海外当局と連携している。 大統領は財務省がクレジット圧力緩和に向け金融安定化策実施すると確信。

ゼーリック世界銀行総裁
G7は機能していない、幅広い参加が必要。 9月は新興市場にとっておそらく転換点だった。 危機は新興市場にも広がっていくだろう。 危機への対処は大規模で世界的である必要。

エヴァンス・シカゴ連銀総裁
コアインフレの2.6%は高過ぎる。 インフレ見通しは依然リスクだ。 米経済回復のタイミングを取り巻く状況は非常に不透明だ。 金融市場の緊張が米経済に与える影響は不透明。 インフレと成長見通しには高い不透明性がある。 住宅市場不振が米経済へのリスク。 経済不振、ドル高がインフレに与える影響注視。 経済不振は今夏に予想した以上に悪い。

米財務省スポークスマン : ポールソン財務長官は本日バーナンキFRB議長、ガイトナーNY連銀総裁とマーケットの状況について会談。

バローゾ欧州委員 : ユーロ圏政府は一致団結した行動が必要だ。

エヴァンス・シカゴ連銀総裁-質疑応答
2009年の経済成長見通しを下方修正する可能性。 2008年下半期の経済成長率は非常に低い可能性。 インフレ期待は幾分低下するかもしれない。 経済見通しは6月以降悪化している。

ライアン米財務次官代理 : 政府による株式取得の可能性を排除せず。

フィッシャー・ダラス連銀総裁
ドルの対ユーロレート、一方通行ではない。 マーケットは幾分パニック状態にある。 インフレには引き続き懸念を持っている。

NYダウ、800ドル安で過去最大の下げ幅(ザラ場)。

トリシェECB総裁
必要な限り求められる全ての流動性を供給し続ける。 これまでどおり市場に必要な全ての流動性を供給する用意があると確認した。 金融市場のリスクを過小評価していた。 一部の民間利害関係者がリスクを過大評価している可能性がある。

バンク・オブ・アメリカ : 100億ドルの普通株発行。

NYダウ9955.50(-369.88)$、FT100 4589.19(-391.06)、DAX 5387.01(-410.02)。

米2年債1.44%、米10年債3.46%。

金866.20(33.00)$、WTI原油87.81(-6.07)$。


世界同時株安、円急騰。

早朝から、円買い・ドル買いが進み、株価も大きく下落、ロンドン時間はやや横に、ニューヨーク時間はNYダウ10,000ドルわれ、円急騰、終盤やや戻す。

金融安定化法案は可決されたけれどもNYダウは下落してひけた週末からの月曜日。

週末、イギリス・フランス・ドイツ・イタリアの首脳会議がパリで開かれたが具体的な策はなかった様子です。

一度撤回されていたけれども、ドイツの財務省は、政府と銀行とでヒポレアルエステートに最大500億ユーロの融資をすることになる。

日経平均は、2004年2月以来の水準へ下落、TOPIX 2003年12月以来の1000われ。アジア株式も軒並み大幅下落。

ロシアのRTS指数は約20%下落、FT100は、下げ幅が過去最大、下落率は過去3番目となる。

NYダウは、10,000ドルわれ、一時過去最大の800ドル安の9525ドルまで下落、引けにかけて戻し369.88ドル安の9955.50ドルでひける。2004年10月以来、約4年ぶりの水準となる。

ブラジルでは、ボベスパ指数の急落で2回取引が停止されたそうです。

日銀によるレートチェックのうわさが、あったようです。

豪ドル円は、81円台から70円台前半へ約11円の下落、ユーロ円は135円付近まで、ポンド円は174円付近まで、ニュージーランドドル円は62円われ、カナダドル円は91円われ、などの急落となる。ドル円は、100円前半まで下落。

豪ドル・ドルは 0.70付近、ニュージーランドドル・ドルは0.62われ、ドル・カナダドルは1.10後半、ポンドドルは0.73前半、ユーロドルは1.34前半、などとなる。

AUD/NZDは1.12前半、ユーロ豪ドルは1.93台まで上昇。

VIX指数は、一時58.24まで上昇し最高値を更新、52.05となる。

ドイツは預金を全額保護、オーストリアとデンマークもそれに続く。

引け後、バンク・オブ・アメリカの増資の発表があったようです。

WTI原油は2月以来の90ドルわれとなり、87.56ドルまで下落。金は上昇。

大相場です。

NYダウ777ドル安 過去最大下げ幅、金融安定化法案否決、株安・債権高・円高、シティ ワコビア買収、フォルティス資金投入、ブラッドフォード&ビンクレー国有化、独ハイポリアルエステート、WTI原油大幅下落、VIX指数48.40から1週間。

ファニーメイ・フレディマック 政府管理下 公的資金投入へ、円売りドル売り・円買いドル買い、ユーロドル1.41、ポンドドル1.75、ドルスイスフラン1.13、WTI原油一時104.70ドルから4週間。

ユーロドル1.50われ・1.49、金820$台、ユーロ円164円、ポンド円210円、ドル・カナダドル1.07、RBA四半期金融政策報告、上海総合株価指数2500われ、WTI原油一時112.72$から8週間。

フレディマック(連邦住宅貸付抵当公社)・ファニーメイ(連邦住宅抵当金庫)支援策、インディマック・バンコープ破綻(週末)から12週間。

グリーンスパン前FRB議長の米経済年内(2007年)リセッションの可能性との発言から84週間。

ドル円、2002年12月以来の122円のせから88週間。

WINDOWS VISTA 発売から88週間。

米雇用統計・ユーロドル1.26われ、ドルスイスフラン1.26のせ、ドル円119円のせから2年。

10月7日(火) 分 RBA政策金利1.00%引下げ6.00%、CP資金ファシリティ、英3行資金投入報道、日経平均一時10,000円われ、S&P500 1,000われ、アイスランドクローネ ユーロペッグ、FOMC議事録

為替チャート
12:30 RBAキャッシュターゲット 0.50%引下:6.50% 1.00%引下:6.00%
14:00 8 景気動向調査
先行CI指数
一致CI指数

89.2%
100.7%

89.3
100.7
17:30 8 鉱工業生産 前月比 -0.2%
前年比 2.0%
-0.6
-2.3
17:30 8 製造業生産高 前月比 -0.2%
前年比 -1.6%
-0.4
-1.9
19:00 8 製造業受注 前月比 0.5%
前年比 -4.7%
3.6
-7.6
27:00 FOMC議事録
28:00 8 消費者信用残高 46億$ -79億$

関係筋 : FRBと財務相、CP市場支援のための追加措置を実施する可能性。

ブラード・セントルイス地区連銀総裁
利下げは金融危機対応に正しい手段ではない。 危機に焦点が集中し、インフレへの注目度が下がることを懸念。 市場が極度に振れている状態での利下げ、あまりに効果がない。 FRBは金利を低水準に維持し、危機対応に他の手段を利用すべき。 米金融政策は非常に緩和的、実質金利は1970年代並みの低水準。 インフレは1970年代以来で最も不安定な状態。 2008年下期の経済成長はおそらく非常に低水準、2009年には改善する見通し。 成長については、おそらく他のFRB当局者よりも楽観的。 過去2週間の混乱で、成長の下振れリスクは高まった。

日経平均、2003年12月以来の10,000円われ。

麻生首相
米金融危機、極めて厳しい状況と認識。 日本の対米・対中輸出に影響が出る可能性を懸念(米金融不安で)。 日本の金融決済システムは大きな影響受けていない(米金融危機で)。 今週末のG7は、為替を含め金融危機について検討。

中川財務・金融相
このところの米欧金融情勢・経済実態・株・為替を警戒している。 最近、特に日本の経済状況は悪化している。

ドル人民元基準レート 1$=6.8345元。

日銀 : 3ヶ月200億ドル資金供給。

RBA
RBAは7.00%→6.00%へ政策金利を1.0%引き下げることを決定。 異例の大幅利下げ、借り入れ金利を大幅に低下させるための措置。 世界的な成長鈍化、市場環境、重要や生産へのリスクとなっている。 リスクバランスの変化により、引き締め度合いを著しく緩める必要あった。 しばらくの間、世界中で資金調達は困難となるだろう。 インフレは予想以上に急速に低下する可能性も。 アジアのオーストラリア貿易相手国に減速の兆候。

日銀
現行の金融政策維持を全員一致で決定。 経済・物価見通しと上下両方向のリスクを丹念に点検しながら機動的に政策運営。 景気は停滞している、現状判断据え置き。 先行きは次第に緩やかな成長路線に復していく。 国際金融資本市場の動向注視しつつ、金融市場の安定確保に努めていく。 景気の先行きは不確実性が大きい。 景気の下振れリスクに注意が必要。 物価の上振れリスクに注意が必要。 国際金融市場の緊張が強まっている。 景気下振れリスクが薄まれば緩和的金融環境のもたらすリスク高まる。

FT紙 : 主要銀行の首脳とダーリング財務相らが協議し、英政府は主要銀行の一部国有化の検討に入る。

アイスランド政府 : 同国の全ての銀行を国有化する法案を可決。

インドネシア中銀 政策金利を9.25%から9.50%に引き上げ。

日経平均10155.90(-317.19)円。

ノワイエ仏中銀総裁
株式市場には異例なボラティリティが存在。 市場が崩壊すると考える理由はない。 フランスの銀行が破綻するような問題はない。 インフレが確実に高進しないようにする必要がある。 金融危機に関するG8会合開催はすばらしいアイデア。

白川日銀総裁
景気の下振れリスク高まっている。 景気の回復時期は従来より先になる。 景気の下振れリスクと物価上振れリスクの双方に目配り必要。 金融政策での国際協調、政策波及のタイムラグを考慮しながら各国それぞれが判断。 上下リスクのウェートのかけ方、展望レポートで点検して示す。 ロンバート金利の見直し、政策金利とは別に変更すること論理的にありうる。 国際金融市場の緊張高まる局面では中央銀行の本質的役割は流動性供給。 無担保コールレートの目標からの一時的かい離あるが、ディレクティブには整合的。 各国の経済・物価情勢から望ましくないことをやるべきではない(協調利下げで)。 日銀としては世界経済と金融市場の認識を各国と共有しながら適切な金融政策に努める。 各国短期金融市場の緊張は著しく高まっており、この状態続けば経済に大きな影響。 日本の株価下落、世界と同じ下落の中で起きている。 G7では国際金融市場動向や世界経済減速について意見を交換。 株価の動き、経済・金融にどう影響を及ぼすか注意深くみていく。 米金融安定化法成立は重要なステップ、早期の実行に期待。 日本の設備や雇用、大きな流れの中では過剰感強いわけではない。 金融システム安定に向けた強い意志で実効性ある施策不可欠(米公的資金注入で)。

BBC : 英政府により英銀行3行が国有化される。

バークレイズ : 政府に資金を求めている3行のうち1行とのBBC報道にコメントを拒否。

ロイズTSB : BBC報道に関してコメントを拒否。

英財務省 : 銀行システムの安定を維持するためあらゆる措置を講じると再度表明。

バークレイズ : 英政府に資本注入を要請したことは、断じてない。

関係筋 : 英政府と銀行、資本再編の場合の仕組みについて今後2日間協議へ。

アイスランド中銀
1ユーロ=131クローナの水準で、通貨バスケットに対してペッグする。 即時実施する。 クローナの銀行間市場を機能させることが目的だ。

白川日銀総裁
G7を前に国際金融市場の状況を麻生首相に説明。 麻生首相からは金融市場安定に力を尽くして欲しいとの要請あった。

時事通信社 : 日本政府、G7で米政府に対し公的資金による資本注入の必要性を要請。

日銀
追加のドル供給オペは12月2日入札、期間3ヶ月、200億ドル。 追加のドル供給オペは12月16日入札、期間1ヶ月、300億ドル。 追加のドル供給オペは12月30日入札、期間3ヶ月、200億ドル。 年末を越える先日付入札については、現段階では予定していないが、必要に応じて手段を講じる用意がある。

FRB
CP資金ファシリティ(CPFF)を創設。 短期金融市場へ流動性を供給するための措置。 CP市場はかなり緊張した状態にある。

FRB : 28日物200億ドルの資金供給。

IMF
銀行には世界規模で6750億ドル規模の資本注入が必要だろう。 市場混乱は世界成長見通しにとって圧力だ。

クアデン・ベルギー中銀総裁
金融危機がどの程度悪化するのかは予測不能だった。 今回の金融危機は1992~1993年の危機よりも悪いものだ。 国家レベルでの協力が必要だ。 金融危機は実体経済に負の影響を与える。 来年、ユーロ圏の多くの国は1%以下の経済成長となる可能性。 最早、利下げの可能性は排除出来ない。

スターン・ミネアポリス連銀総裁
現在の金融危機は、前例がない。 雇用は一段と減少、個人支出も減速。 信用市場を開放する一貫したプログラムが必要。 ドルについてはコメントしない。

トリシェECB総裁
現行の金融危機は金融システムの中枢に達した。 世界経済の中で、リスクが過小評価されている。 金融市場の調整は避けようが無かった。 ECBは流動性確保にあらゆる手を尽くすが、限界もある。 短期的な動向に惑わされてはならない。

バーナンキFRB議長
市場の動向は経済成長へ大変な脅威を与える。 現在の政策スタンスが引き続き適切かどうか考慮する必要がある。 市場混乱、弱い経済指標は成長見通しの悪化、下振れリスク拡大を示す。 インフレ見通しは幾分改善したが、依然としてかなり不透明。 FRBは利下げを実施する用意がある。 市場の機能・流動性確保のためあらゆる手法を駆使する。 経済活動は2008年後半から2009年にかけ弱まる。 商品価格は異常な変動示しており、注視が必要。

FOMC議事録 : 9月16日分
インフレ見通しに対する楽観はやや強まった。 金融危機が成長阻害すれば政策的な対応必要に。 経済動向は不振であり、下振れリスクは高まった。 2009年の緩やかな景気回復を依然期待。 金融市場の状況、景気への影響には高い不透明性ある。 機能確保、信用市場圧力緩和のために金融機関は資本増大を。 住宅価格の低下、減税効果の薄れから消費は減退。 金利据え置きは2009年の緩やか景気回復に一致。 原油価格の下落、景気不振の増大がインフレを抑制しているようだ。 コアインフレが低下しない可能性を懸念。

ブッシュ米大統領
厳しい局面だが、米国が立ち直るのは疑いない。 信用危機悪化すれば米国は深度の景気後退へ。 緊密な協調行動に向け欧州首脳陣と協議した。

英政府 : 金融機関への資本注入を計画。

ダーリング英財務相 : 銀行救済案の詳細は明日(8日)発表する。

ヒルデブランドSNB副総裁
全ての中央銀行はモラルハザードへの注意が必要。 中央銀行だけでは安定性の保証は出来ない。

NYダウ9447.11(-508.39)$、FT100 4605.22(-60.38)、米2年債1.46%、米10年債3.50%。

金882.00(15.80)$、WTI原油90.06(2.25)$。


NYダウ10,000ドルわれ、同時株安、円急騰の翌日。

日経平均は一時10,000円をわれ、9916.21円まで下落、10155.90円でひける。

RBAは、0.50%引下げ予想のところ1.00%の引き下げとなり、サプライズとなる。豪ドルは、急落するが、すぐに元の水準を上回り上昇する展開だった模様。

東京時間までは、円は不安定ながらも売り戻される展開だった。ドルも売り戻されていた。

BBCの、英国政府がバークレーズ、RBS、ロイズTSBの3行を国有化との報道で、ポンド下落、円上昇となる場面があった模様。

アイスランドクローナは、1ユーロ=131クローナの水準で、通貨バスケットに対してペッグすることになる。

FRBが、CP資金ファシリティを創設しCP市場に流動性を供給する、と発表したことで、円売り・ドル売り・株も少し上昇したが、続かなかった模様。

またバーナンキFRB議長は、現在の政策スタンスが引き続き適切か考慮する必要、利下げを実施する準備がある、と講演で述べました。

NYダウは、一時9,436ドルまで下落し前日の安値を更新、508.39安の大幅続落となる。S&P500も2003年10月以来の1,000われとなる。

週明け円急騰の翌日とあって、振幅の大きい不安定な展開だった。NY時間は、株安・円買いだった。

イギリスの銀行への資金投入について、翌日発表があるそうです。

NYダウのチャートは、滑らかな曲線になっているなと思う。

デンマークは、政策金利を0.40%引き上げて5.00%とする。

ノーベル物理学賞に、小林誠さん、益川敏英さん、南部陽一郎さんの3人が選ばれる。

株反発・ドル高、金融安定化法案見通し、デクシア資金投入から1週間。

リーマンブラザーズ出資交渉難航、WTI原油一時101.74ドル、スイスフラン円95円、米7月中古住宅販売保留-3.2%から4週間。

ポンドドル1.90われ、ドルスイスフラン1.09、グルジア停戦、JPモルガン、円買いから8週間。

バーナンキFRB議長半期議会証言、ユーロドル最高値更新、豪ドル・ドル 0.98、ドル円105円われ、ポンドドル2.01、WTI原油大幅下落、NYダウ11,000$われ、BOC3.00%・BOJ0.50%政策金利据え置き、RBA議事録から12週間。

英5月消費者物価指数3.3%・財務省宛公開書簡から16週間。

ユーロドル1.60前半、BOC政策金利0.50%引き下げ3.00%、上海総合株価指数3000われから24週間。

ブラジルのモデルさんが契約で「ドルではなくユーロ建てにして」と要求したとの記事から48週間。

WTI原油が78.23$と終値で高値更新してから56週間。

ポンド円250円のせ、NYダウ14,000$(ザラ場)、WTI原油75$(ザラ場)から64週間。

ベアー・スターンズ傘下ヘッジファンド2社がほぼ無価値にとの報道から64週間。

チャイナショック、中国発の世界同時株安から84週間。

10月8日(水) 分 6(10)中銀協調利下げ、英銀行資本投入、ユーロ円135円、ポンド円172円、豪ドル円64円、ニュージーランドドル円58円、カナダドル円89円、豪ドル・ドル0.65、ポンドドル1.73、ドル・カナダドル1.12、日経平均952円下落、DAX 5,000、FT100 4,500われ、VIX59.06

為替チャート
14:00 9 景気ウォッチャー調査
現状判断DI
先行き判断DI

27.8
--

28.0
32.1
18:00 2Q GDP:確報 前期比 -0.2%
前年比 1.4%
-0.2
1.4
19:00 8 鉱工業生産 前月比 -0.3%
前年比 -2.9%
3.4
1.7
20:00




政策金利 0.50%引下 1.50%
0.50%引下 3.75%
0.50%引下 4.50%
0.25%引下 2.50%
0.50%引下 2.50%
0.50%引下 4.25%
21:15 9 住宅着工件数 20.50万件 21.76万件
23:00 8 中古住宅販売保留 前月比 -1.3% 7.4

北朝鮮が短距離ミサイル2発を黄海に向けて発射、通常の軍事演習の一環。

香港金融管理局 : 9日から割引基準金利の算出方法変更、100bp引き下げ2.5%。

ストロスカーンIMF専務理事
欧州には政策金利の低下余地がある。 中国人民銀行 人民元中心レート 1ドル(6.8319元 )。

財務省幹部
米欧の金融危機が実体経済に影響、G7で対応策を議論。 金融機関への公的資金注入など1990年代の日本の教訓を各国と共有する(G7で)。 公的資金注入、最終判断はそれぞれの国がやるべきこと。 G8があるから何かが起こるという性格のものではない(協調介入・利下げで)。 欧米金融危機、日本の金融機関への影響は比較的軽微。

白川日銀総裁
日本の経済物価情勢点検して適切に判断(協調利下げについて)。 政策金利現状維持の背景に強い円という狙いがあるわけではない。

中川財務・金融相 : 日本の金融システムは欧米に比べ健全。

インドネシア証券取引所
株価の急落を受けて、取引の停止を発表。 ジャカルタ総合指数は前日比10.38%まで急落していた。

10月日銀金融経済月報
景気は停滞している。 設備投資は減少、現状判断下方修正。 景気は当面停滞が続く可能性が高い。 輸出の先行きは横ばい圏内、判断を下方修正。 金融環境は総じて緩和的、中小・零細企業では一部業種で資金調達難。 日本の短期市場にも国際金融市場の動揺及んでいる。

豪ドル円、70円われ。

豪ドル・ドル、0.69われ。

AUD/NZD、1.12われ。

ドル円、半年ぶりの100円われ。

豪ドル円、69円われ。

カナダドル円、2005年5月以来の90円われ。

豪ドル・ドル、2004年6月以来の0.68われ。

豪ドル円、2003年1月以来の68円われ。

ポンド円、2001年1月以来の174円われ。

ニュージーランドドル円、2001年の10月以来の61円われ。

南アフリカランド円、2002年9月以来の11円われ。

AUD/NZD、1.11われ。

ユーロ豪ドル、2.00のせ。

ドル・カナダドル、1.11のせ。

日経平均9203.32(-952.58)円。

日経平均は、下落率は過去3番目の大きさで-9.38%、一時996円の下落幅となり、2003年6月30日以来、約5年3ヶ月ぶりの水準へ。

TOPIXも、900われとなる。

ラガルド仏経済財務雇用相
リーマンを破綻させたことは世界の金融システムにとって間違いだった。 中小企業の資金調達を確実にする事が最も重要なステップ。

英財務省
銀行に金融支援を実施する。 短期的に十分な流動性を供給することが支援の目的。 今回の特別流動性供給スキームで、銀行には少なくとも2000億ポンドが利用可能に。 英国の銀行と住宅金融機関、今回の支援策で新たな資本が利用可能に。 英政府、今回の支援策について欧州委員会に通知。 銀行システムが中期的な貸し出しの維持に必要な資金を確保できるようにする。 英政府、有資格の金融機関に適切な形(恐らく優先株など)でTIERI資本を提供するファシリティーを設立へ。 英中銀、窓口貸し出しを含む銀行システムへの恒久的な流動性供給計画を来週公表へ。 有資格の金融機関は、英国で事業展開する外国金融機関の子会社を含む英国の銀行および住宅金融機関。 支援を受ける資格を得るには、TIERI資本を適切な水準に引き上げる必要。 アビー、バークレイズ、HBOS、HSBC、ロイズTSB、ネーションワイド、RBS、スタンチャートはTIERI資本を計250億ポンドに引き上げる。

キングBOE総裁 : 500億ポンドの資本再編は信頼回復に必要。

ブラウン英首相
世界の金融市場は機能を停止している。 流動性供給や銀行の資産買い取り以上の措置を実施する必要があった。 銀行支援策は英銀行業界の長期的健全性を確実にするための措置。

豪ドル円、2002年12月以来の67円われ。

ニュージーランドドル円、2002年11月以来の60円われ。

ドル円、3月以来の99円われ。

ポンド円、2001年9月以来の173円われ。

ユーロ円、2005年8月以来の135円われ。

カナダドル円、2005年6月以来の89円われ。

豪ドル円、65円われ。

豪ドル円、64円われ。

豪ドル・ドル、2003年9月以来の0.65われ。

ニュージーランドドル円、58円われ。

ニュージーランドドル・ドル、0.58

ポンド円、172円われ。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
低下するインフレ率はECBに行動の余地を与える。 EU(欧州連合)全体にわたって銀行支援へ取り込むことがなお良い、最近の場当たり的な対策を懸念している。 ECBの政策決定者は経済情勢に関して常に連絡をとっている。

欧州委員会 : 欧州の協調的アプローチは進展している。

FRB、ECB、BOE、BOC、SNB、スウェーデン中銀が協調利下げ発表。

FRB : 公定歩合を0.50%引き下げ、1.75%へ。

BOE : 政策金利を0.50%引き下げ、4.50%へ。

ECB : 政策金利を0.50%引き下げ、3.75%へ。

SNB : 政策金利を0.25%引き下げ、2.50%へ。

BOC : 政策金利を0.50%引き下げ、2.50%へ。

スウェーデン中銀 : 政策金利を0.50%引き下げ、4.25%へ。

日銀
当座預金制度の運用含め金融調節面でさらに改善図る方策について検討するよう総裁が執行部に指示。 6カ国中央銀行による政策決定を歓迎、これらの措置が経済と金融システムの安定確保に貢献すること期待。 今後とも各国中銀と密接な連携とりつつ適切な金融調節を通じて金融市場の安定確保に全力尽くす。 日本の金融市場は欧米と比べて相対的に安定した状態にある。 日本の政策金利の水準は極めて低く、緩和的な金融環境が維持されている。

FRB
経済活動の低迷と物価圧力の軽減を踏まえ利下げを実施。 商品価格の下落、経済見通しの悪化がインフレリスクを抑制している。 注意深く動向を監視し、必要に応じて行動する。

中国人民銀行
基準貸出金利を0.27%引き下げ、6.93%。 預金準備率を0.27%引下げ3.87%。

中央銀行共同声明[pdf]
協調利下げは、グローバルな金融環境をある程度緩和することが正当化される。 エネルギーや原材料価格の下落など背景にインフレ圧力が緩和し始めている。 インフレ期待は減衰しつつあり、物価安定に対する信頼は高い。 国際的金融危機で経済成長の下方リスク高まっている、物価安定に対する上方リスクは低下。

プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁
FRBの監督権限拡大について熟考すべき。 衝撃を中立化させる金融政策能力は非常に限定的。 インフレ抑制に沿った。

BOE
最近の金融市場の混乱は成長の下方リスクを増大した。 インフレは向こう1~2ヶ月で5%以上にさらに上昇しそうだ。 しかし、インフレはその後エネルギー価格下落につれて低下するだろう。 賃金の伸びはこれまでのところ抑制され物価圧力は緩和した。 金融政策委員会は成長の下方リスクとインフレの上方リスク、2つのリスクのバランスをとり続ける。

山口日銀理事
当座預金制度の運用、FRBの準備預金への付利が参考になるか考える。 準備預金付利なら、超過準備持つことのインセンティブ高まる。 適確担保の範囲、拡充の余地ないか検討。 日本は追加的な緩和措置が必要とは思っていない。 補完貸付金利の見直し、総裁指示の中には入っていないと理解。 クロスボーダー担保はかねてから検討、総裁指示とは別と理解。 金融機関間の金利ばらつき拡大、放置しないための方策を検討。 米欧の金融市場、かなりの緊張感がある。 金融面から実体経済への下押し圧力がかなり高まっている。

ウェーバー独連銀総裁
市場の状況踏まえ断固たる行動とる必要あった。 各中銀、危機悪化防止に必要な全ての措置取るとの明確なシグナル送った。

ホワイトハウス : 各中銀が協調して金融の緊張に対処するのは有益。

BOC
世界的な金融危機の深刻化はすべての国々に影響。 世界の金融市場の状況はこの数週間で急速に悪化した。 カナダの信用状況は著しく引き締まった。 米国の成長の弱さや他の貿易相手国はカナダ経済の障害を増大させるだろう。 インフレ期待は依然としてうまく抑制。 これらの行動はカナダ経済にタイムリーかつ大きな支援をもたらすだろう。 金融と経済動向を監視し続ける。

ECB
多くの加盟国でインフレ圧力は緩和し始めた。 金融危機の最近の悪化は成長の下振れリスクを強めた。 危機は物価安定の上方リスクを一段と弱めている。 世界的な金融緩和は一部正当化される。 インフレ期待は弱まり、物価安定は確保されたまま。 物価と賃金決定で広範な2次的影響を回避することが必須。 インフレ期待が我々の目的に沿ってしっかりと抑制されて中期的に物価安定を確保することは、持続的な成長・雇用・金融安定に貢献するのを支援するだろう。 ユーロ圏ではインフレの上方リスクが最近さらに弱まった。

SNB
2009年の経済成長は最後の評価で予測したよりも弱まるだろう。 SNBは潤沢かつ柔軟な方法でスイスフラン金融市場に流動性を供給し続ける。 経済減速と原油安を受けてインフレ見通しは改善、SNBは現在金融政策の手綱を緩めることが出来る。 金融市場の動向を監視し続けている。 必要ならば、経済活動およびインフレ見通しへの衝撃を評価して速やかに対処することが可能。 米国および欧州の経済活動の減速は先月18日の金融政策会合での評価でSNBが予測したよりも一層激しい。 金融危機の最近の悪化は成長への下方リスクを増大、そのため物価安定の上方リスクは一段と弱まった。

スウェーデン中銀
国際的な金融危機が成長減速の圧力に。 行動(利下げ)は協調したものだ。 幾つかの国ではインフレは緩やかになっている。 スウェーデン経済は減速している。 スウェーデンにおけるインフレ圧力は減少している。

IMF
日本の成長率見通しは2008年0.7%、2009年0.5%、弱い世界需要で。 米成長率見通しは2008年1.6%、2009年0.1%。 米成長は2010年まで潜在水準に回復しないと予想、見通しへのリスクはした向き。 信用収縮、米経済活動を圧迫し住宅価格下落を2010年まで長引かせる可能性。 ユーロ圏成長見通し、2008年1.3%、2009年0.2%。 英成長見通し、2008年1.0%、2009年-0.1%。 ユーロは最近の軟調さにもかかわらず高め、ポンドはすでに10%下落。

バローゾ欧州委員長
英国の銀行救済策を歓迎、EU(欧州連合)の指針と一致する。 欧州委員会は英国の銀行救済策をできる限り早急に分析する。

米財務省 : 市場の流動性促進のため、国債のリオープン実施。

FRB : 翌日物200億ドルの資金供給。

ドル・カナダドル、1.12のせ。

ポンドドル、2006年4月以来の1.73われ。

ポンドスイスフラン、1.95われ。

ロートSNB総裁
追加的な行動は常に可能だ。 金利はまだ最低水準ではない。

ポールソン米財務長官
グローバル市場には引き続き大きな緊張ある。 政府は危機終了に向けあらゆる手を尽くす。 新たな救済パッケージでも幾つかの銀行は破綻するだろう。 G20による特別会合の開催を要求する。 各国はそれぞれ独自の解決法を模索する必要。 各国が引き続き協力していく事が重要だ。 金融安定化法案開始するまで数週間かかる見通し。 リーマンを破綻させた事は後悔していない。 リーマンには買い手がいなかった。 金融危機、経済に関する予想はしない。

FRB : AIGに対し378億ドルの追加融資を決定。

NYダウ9258.10(-189.01)$、FT100 4366.69(-238.53)、DAX 5013.62(-313.01)。

米2年債1.58%、米10年債3.66%。

金906.50(24.50)$、WTI原油88.95(-1.11)$。

6中銀協調利下げ後の為替チャート

後場に入ってからも株式が急落、インドネシアでは取引停止になり、日経平均も下落率は過去3番目の大きさで-9.38%、下落幅は一時996円となり、2003年6月30日以来、約5年3ヶ月ぶりの水準となる。

株価の下落とともに円買いとなり、ドル円は半年ぶりに100円われ、ユーロ円も一昨日の安値を少し更新、ポンド円は2001年1月以来の174円われ、豪ドル円は2003年1月以来の68円われ、ニュージーランドドル円は、2001年の10月以来の61円われ、南アフリカランド円は2002年9月以来の11円われ、カナダドル円は2005年5月以来の90円われ、となる。

ロンドンに入り、英財務省が流動性供給スキームの発表でポンドは上昇する場面があった。

16時ごろから円売りとドル売りが強まり、下落し始めた水準まで戻る場面があった。

20時に、FRB・ECB・BOE・SNB・BOC・スウェーデン中銀の6中銀による協調利下げ発表があり、株高・円売り・ドル売りとなるが、長くは続かなかった。

■■ 日銀
■■■■■■□□ アメリカ
■■■■■■■■■■■■■■■□□ ユーロ圏
■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□ イギリス
■■■■■■■■■■□ スイス(2.5~3.0%→2.0%~3.0%)
■■■■■■■■■■□□ カナダ
■■■■■■■■■■■■■■■■■□□ スウェーデン
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□ オーストラリア(前日)

中国も0.27%引き下げ6.93%、香港は1.00%引き下げ2.50%、クウェートは1.25%引き下げ4.50%、UAEは0.50%引き下げ1.50%とする。

ユーロ円は2005年8月以来の135円われ、ポンド円は172円われ、豪ドル円は64円われ、ニュージーランドドル円は58円われ、カナダドル円は89円われ、などとなる。ドル円は99円われ。

豪ドル・ドルは2003年9月以来の0.65われ、ニュージーランドドル・ドルは0.58われ、ドル・カナダドルは1.12のせ、ポンドドルは1.73われ、などとなる。

NYダウは、協調利下げもあり上昇したけれども乱高下で、ポールソン財務長官のいくらかの銀行は破綻するだろうとの発言もあってか一時9,200ドルわれまで下落する。2003年8月以来、約5年2カ月ぶりの水準でひける。

VIX指数は、一時59.06まで上昇し、57.53となる。

米債権利回りは、国債の追加発行実施との報道もあってか上昇する。

WTI原油は、一時86.05ドルまで下落。

8月の中古住宅販売保留は、予想を大きく上回っていた。

ドイツDAXは、5,000われとなる。

アイスランドクローネのユーロペッグは、もとい中止になったそうです。

前日に続き、ノーベル化学賞に下村さんが選ばれる。

ISM製造業景況指数43.5、ユーロ圏失業率7.5% 製造業PMI、日銀短観 大企業製造業業況判断-3・非製造業1、ユーロ円ロングスワップマイナスから1週間。

ユーロドル1.40われ、リーマンブラザーズ決算、欧州委員会見通し、豪ドル・ドル0.80、ユーロカナダドル1.50われ、WTI原油一時101.36ドルから4週間。

バーナンキFRB議長:一定の状況下では為替介入は正当化の可能性、ドル高・株高・債権安、ウェルズ・ファーゴ決算、米6月消費者物価指数5.0%コア2.4%、WTI原油下落、DAX6000、FOMC議事録から12週間。

豪ドル・ドル0.95、ノルウェー中銀政策金利0.25%引き上げ5.50%、中国 印紙税率引き下げから24週間。

ユーロドル1.5、ドルスイスフラン1.07われ、バーナンキFRB議長議会証言から32週間。

FOMCで政策金利が0.50%引き下げられ3.00%(ユーロ圏との政策金利の差は-1.00%、スイスとの差は0.25%)と2005年6月以来の水準になってから36週間。

午前中に成思危・全人代常務委副委員長の中国の外貨準備をユーロなどの強い通貨に分散すべきとの発言を受けてドルが急落、ユーロドル1.46のせ、ドルスイスフラン1.14われから48週間。

ユーロドル(最)高値更新1.39のせ、WTI原油(最)高値更新80$、安倍首相辞任から56週間。

グリーンスパン前FRB議長の中国株はいずれ劇的な収縮に見舞われるだろう、という発言から72週間。

世界同時株安の翌日、日経平均が500円安となってから84週間。

ポールソン財務長官の議会証言での円についての発言(very very carefully)で、円が急騰してから88週間。

ユーロ圏財務相会合から1年。

10月9日(木) 分 NYダウ9,000ドルわれ、VIX 64.92、米公的資金投入検討、S&P GM・フォード ネガティブ、カナダドル円87円、ポンド円170円、ポンドドル1.71

為替チャート
08:50 8 機械受注 前月比 -2.8%
前年比 -2.2%
-14.5
-13.0
09:30 9 失業率
新規雇用者数
4.3%
0.01万人
4.3
0.22万人
15:00 9 卸売物価指数 前月比 -0.6%
前年比 5.8%
-0.6
5.8
15:00 8 貿易収支
経常収支
120億€
90億€
106億
73億
17:30 8 商品貿易収支 -76.00億£ -81.98億£
20:00 BOE政策金利 0.25%引下:4.75% 0.25%引下:4.75%
21:30 新規失業保険申請件数 47.5万件 47.8万件
08:08 SARB政策金利 据置:12.0% 据置:12.0%
23:00 8 卸売在庫 前月比 0.4% 0.8

カナダドル円、2005年6月以来の88円われ。

香港金融管理局 : 割引基準金利を0.50%引き下げ2.00%に。

内閣府
機械受注の基調判断、「減少している」に下方修正。 機械受注の内閣府7~9月期見通し達成には9月が前月比32.2%増が必要。

台湾中銀 : 政策金利を0.25%引き下げ3.25%へ。

ボラードRBNZ総裁 : 引き続き適切に対応を行う準備はできている。

中川財務・金融相
協調利下げは金融危機の中で適切な対応、高く評価。 協調利下げ、この金融不安・危機に必ず効果出る。 厳しい状況で危機に立ち向かう上で成果出すことが各国の共通認識。 日銀の判断を尊重したい(欧米中銀の協調利下げで)。

ドル人民元基準レート 1$=6.8310元。

韓国中銀、政策金利を0.25%引き下げ5.00%へ。

NYタイムズ紙 : 米財務省、多くの米銀の株式取得を検討。

ビーニ・スマギECB専務理事
過去2週間にインフレ圧力は減退している。 ECBは2009年成長見通しを引下げ、インフレは2009年末までに予想より早く2%に向かう。 ECBの利下げや政府の措置を受け、銀行は資金の融通を再開するだろう。 公的措置は役立つが、銀行セクターの再国有化の危険性。

リーカネン・フィンランド中銀総裁
金融危機はリスクプレミアムの上昇や貸出の引き締めを通じて実体経済に影響。 金融危機はM&Aおよび他の大規模なプロジェクトに影響するだろう。

日経平均9157.49(-45.83)円。

黒田ADB総裁
金融システム問題、米住宅価格の下落がいつ止まるかにかかっている。 金融システム問題、アジアへの直接的な影響は限られる。 株価下落が新興国の実体経済に与える影響を注視。 アジアのインフレは最悪期を脱しつつある。 アジアの実体経済、世界的景気減速の影響を受けざるを得ない。 アジアの成長率は鈍化するが、今年と来年は比較的高い。

ECB月報
ユーロ圏ではインフレリスクが一段と後退。 価格および賃金設定へ広範な二次的影響を回避することが不可欠。 インフレ期待を目標水準にしっかりと抑制し中期的な物価安定を確保することは、持続的な成長・雇用・金融安定に貢献する。

アルムニア欧州委員
金融危機は実体経済に打撃を与えている。 2008年後半の経済指標は悲観的。 経済見通しは異常な不確実性がある。 リセッション(景気後退)リスクが中心的シナリオとなるかもしれない。

ニューシティ・レジデンス投資法人、民事再生法を申請。

オルドネス・スペイン中銀総裁
追加の協調利下げの可能性を排除せず。 金利の決定はインフレに基づく。 リーマン・ブラザーズが破たんしてから、それほど高い金利の必要はない。 インフレは弱まる見通し。 ECBの利下げは全会一致。

ドル・カナダドル、1.14のせ。

ドル・カナダドル、1.15のせ。

ムーディーズ、JPモルガンが運用する3つの債券ファンドを格下げ。

ペリノ米大統領報道官 : ポールソン財務長官は銀行への資本注入を積極的に検討している。

スターン・ミネアポリス連銀総裁
米国の失業率は更に悪化する可能性ある。 個人消費はおそらく減退していくだろう。 金融安定化法案、今後の不安定を呼び寄せる可能性も。

米財務省関係者
数週間以内に銀行への資本注入を実施する計画。 資本注入は健全な銀行に限る。 注入は優先株式の購入によって実施。 注入計