2月6日(金) 分　株高・債権安・円売り・ドル売り、米1月雇用統計 失業率7.6％ NFP-59.8万人、加雇用統計 失業率7.2％ 雇用ネット変化-12.90万件、米2年債1％

関係筋 ： 米財務省・SEC、時価会計ルールの適用凍結については協議していない。

RBA四半期金融政策報告
経済成長率・インフレ見通しを下方修正。 2009年第2四半期GDP伸び率は年0.25％、2009年第4四半期は0.5％の見通し。 2010年GDP伸び率は2.5％、2011年は3.25％の見通し。 2009年第2四半期コアインフレ率は3.5％、2009年第4四半期は3％の見通し。 2010年コアインフレ率は2.5％、2011年は2％の見通し。 経済は2009年終わり頃から上向くと予想、減速は他国ほど厳しくないとみられる。 見通しは2009年上半期に世界的な縮小が続くと想定するが、2008年よりペースは鈍化。 豪交易条件は2008年終わりから2010年初めまで約20％低下するとみられる。 積極的な金融・財政政策は世界的な景気後退による経済への衝撃緩和を支援するだろう。 現在の金融政策の設定は大きな刺激をもたらしている。 資源ブームのより急速な巻き戻し・信用収縮が長引くことを含め、見通しにリスクがある。 最近、金融情勢に改善の兆しがみられる。 2009年を通して、実質国民総支出は緩やかに縮小。

中国人民銀行 人民元中心レート 1ドル＝6.8371元 。

白川日銀総裁
この3カ月の経済活動の低下は著しい。 輸出が急激に落ち、企業金融ひっ迫し経済に下押し圧力かけている。 日本の金融機関が抱えるリスクで最も大きいのは株式保有リスク。 金融機関保有株の買い入れ決定、異例の措置だが最悪のリスクに対する備えである。 CP・株などの買い入れ、出口を意識して政策を遂行したい。 金融機能の低下が実体経済に影響与え、金融機関の自己資本の問題になる。

オバマ米大統領 ： 景気刺激策で行動しなければ、経済危機は壊滅的な結果招く。

ムーディーズ ： トヨタ格付けをAaa→Aa1に引き下げ、見通しはネガティブ。

日経平均8076.62(126.97)円、TOPIX 790.84(4.43)。

リッカネン・フィンランド中銀総裁
次回ECB理事会で利下げの可能性ある。 市場はECBのメッセージを正しく解釈した。

ユーロポンド、0.87われ。

ポンドスイスフラン、1.72のせ。

トリシェECB総裁
ゼロ金利には難点があり、適切でない。 政策金利、ゼロ水準ならほかに活用可能な措置がいくつかある。

S&P ： トヨタの格付けをAAA→AA+に引き下げ、見通しをネガティブ。

ECB見通し
企業や個人に対する貸し出し基準は2008年第4四半期から厳格化。 2009年第1四半期はさらに厳格化されると予想、厳格化のペースは減速。 ネットの資金需要は2008年第4四半期に大幅減少。 2009年第1四半期に資金需要の減速ペースは緩むが、依然として弱い。 ネットの住宅ローン需要は2009年第1四半期もかなり弱い。 次の四半期にかけ、短期資金調達は好転する。 中長期の資金調達は一段と悪化する見込み。 経済見通しが、厳格化する信用基準の主な理由である。

前回、雇用統計発表後の様子

雇用統計発表後の様子

米雇用統計は、12月 -52.4→-57.7万人、11月 -58.4→-59.7万人、10月 -42.3→-38.0万人、9月 -40.3→-32.1万人、8月 -12.7→-17.5万人、へ修正される。

BOE
コマーシャルペーパー等の買取プログラム、2月13日に開始へ。 500億ポンド分の購入が既に承認された。

ホワイトハウス
1月の米雇用統計は経済が急激に収縮したことを示している。 もし対応を誤れば、雇用者数が何百万の減少、2桁の失業率につながる。 雇用者の減少は大胆な財政措置の必要性を高めている。

フィッチ
バンクオブアメリカの優先株式格付けを、BBB→BBに引下げ。 シティグループの優先株式格付けを、BBB→BBに引下げ。

ムボヴェニSARB総裁
経済データ次第では、4月の定例会合の前に緊急会合開催する可能性も。 個人的には、金利は非常に高水準だと感じている。 南アでは、金利を引下げると急速過ぎる消費拡大につながる可能性ある。

ジョーダンSNB理事
弱いスイスフランは金融危機の中ではいいこと。 低金利が景気の下方リスクの支えとなる。

豪ドル円、62円のせ。

ポンド円、136円のせ。

ポンドドル、1.48のせ。

豪ドル･ドル、0.68のせ。

ゴンザレスパラモECB理事
資産買取を視野に入れる場合、ECBは経済危機の深度・期間を考慮すべき。 資産買取を考察する際、ECBは自身の独立性を忘れてはならない。 非常に低い金利は問題はらむ。 量的緩和は中銀の独立性にとってリスクとなる。 市場の期待についてはコメントしない。 ゼロ金利についてはコメントしない。 インフレには上振れ、下振れ両方のリスクある。

フラハティ・カナダ財務相
カナダの雇用の大幅減はサプライズではない。 政府は長期的債務の軽減に努めなければならない。 米経済はまだ最悪期を過ぎていないようだ。

米財務省 ： ガイトナー米財務長官が9日月曜正午(日本時間9日26時)に金融安定化策公表へ。

NYダウ8280.59(217.52)$、FT100 4291.87(62.94)、DAX 4644.63(134.14)。

米2年債1.00％、米10年債2.98％。

金914.30(0.10)$、WTI原油40.17(-1.00)$。

株高・債権安・円売り･ドル売り。

一連のイギリスの経済指標に、ポンドはそれまで下げていたこともあり、あまり影響はなかった模様。

前日のフラハティ財務相の発言の通り、カナダの雇用統計は予想を大きく下回りカナダドルは売られる。失業率は4年ぶり、雇用ネット変化率のマイナス幅は過去最多となる。

米1月雇用統計は、失業率・非農業部門雇用者数とも予想を下回るが、想定されていたためか、ダウ先物が上昇していた様子。失業率は1992年以来16年ぶりの水準、NFPは1974年12月以来34年ぶりの減少幅となる。2007年12月の景気後退入り以来、累計約360万人の雇用が失われたそうです。

発表直後は円は買われていたようだけれども、その後は円売り・ドル売りとなる。

NYダウは、雇用統計の結果は想定されていたこともあってか、また月曜の金融安定化策への期待からか、ポジション調整からか、上昇する。債券利回りも上昇、10年債は2.99％、2年債は1％となる。

ドル円は、前日の高値付近まで上昇、91円後半でひける。

ユーロ円は119円後半まで上昇、ユーロドルも1.29後半まで上昇する。

ユーロポンド、0.87をわれて0.86後半まで下落する場面があった。

ポンドドルは1.48前半、ポンド円は136円後半、ポンドスイスフランは1.72後半まで上昇する。

ドル･カナダドルは、カナダの雇用統計を受けて売られるが、その後のドル売りで1.22付近まで下落する。

豪ドル、ニュージーランドドルも大きく上昇。豪ドル･ドルは0.68付近、豪ドル円は62円後半、まで上昇する。ユーロ豪ドルは1.90台まで下落する。

やはりポジションの調整でしょうか。

米第4四半期GDP前期比年率-3.8％、シカゴPMI33.3、ユーロ圏1月消費者物価指数1.1％、アイルランド格付け見通し引き下げ、日12月鉱工業生産前月比-9.6％、失業率4.4％、CPI除く生鮮0.2％、ニュージーランドドル・ドル 0.51われから1週間。

米12月雇用統計 失業率7.2％ NFP-52.4万人、円買い・ドル買い・ユーロから4週間。

ドル円89円、米自動車メーカー救済法案 廃案、ポンド円133円、スイスフラン円75円、米11月小売売上高-1.8％、ミシガン大消費者信頼感指数59.1、米11月PPIから8週間。

米10月小売売上高-2.8％、バーナンキFRB議長 各国中銀は追加措置の準備あり、ユーロ圏第3四半期GDP前期比-0.2％、CDS中央決済機関設立へ、11月ミシガン大消費者信頼感指数57.9、AUD/NZD1.18、G20から12週間。

9月住宅着工件数81.7万件、建設許可件数78.6万件、10月ミシガン大消費者信頼感指数57.5、ウォーレン・バフェット氏株価見通しから16週間。

米4月雇用統計 失業率5.0％ NFP-2.0万人、ドル円105円のせ、日経平均14,000円のせ(終値)から40週間。

雇用統計をうけてドル売りがすすみ、ドル円が2005年1月17日の101.70処を下回り、101円半ばをわれ8年ぶりの水準となってから48週間。

メリルリンチの大幅な損失報道や、リンク債のノックイン価格14,231円われもあり、日経平均は安値を更新し14,100円われまで下落、金高値更新900$(ザラ場)、ポンドドル1.95、ポンド円213円、ポンドスイスフラン2.15から56週間。

中国旧正月入り、米第4四半期・非農業部門生産性1.8％、日経平均600円下落、Ivey購買部協会指数56.2から1年。

ECB政策金利4.00％据え置き、BOE0.25％引き下げ5.25％、トリシエECB総裁：成長リスクが下向き・不透明感が異例なほど高い、ニュージーランド失業率3.4％、ユーロドル1.45われ、ユーロ円155円われ、ドル高から約1年。

カナダ1月失業率5.8％・雇用ネット変化4.64万人、ユーロカナダドル1.45われ、G7前日、景気ウォッチャー調査・現状判断DI35.6、小麦最高値更新、TOPIX先物障害から約1年。

ドル円120円われ、ポールソン財務長官から2年。

NYダウ一時12700$、ドル人民元7.75われから約2年。

BOE・ECB政策金利据置、トリシエECB総裁「strong vigilance」から約2年。

インド株式指数10,000ポイント、バーナンキFRB新議長就任宣誓式、ムハンマド風刺画騒動から3年。

秋篠宮妃紀子様の御懐妊から約3年。

グリーンスパンが、リーマンブラザーズ主催のイベントで米経済は強い、金利をもう少し上げる必要があるかもしれないから約3年。