2009年3月　FOMC据え置き・長期国債買い入れ、ECB政策金利2.00→1.50％、BOE1.00→0.50％・英国債購入量的緩和、RBA 3.25％据え置き、BOC1.00→0.50％、SNB0.50→0.25％・スイスフラン売り介入、RBNZ3.50→3.00％、日銀据え置き劣後ローン引き受け長期国債買い入れ増額、ドル円99円、ドル・カナダドル1.30、NYダウ6,500ドル、日経平均バブル崩壊後安値更新(終値)、TOPIX 700、シティ1ドル、AIG追加支援策、官民投資プログラム、米10年債2

ECB政策金利2.00→1.50％へ引き下げ、BOE 1.00→0.50％へ引き下げ英国債購入量的緩和、RBA 3.25％据え置き、BOC1.00→0.50％へ引下げ、ドル円99円、NYダウ6,500ドル、FT100 3,500、DAX 3,700われ、シティ1ドル、AIG追加支援策の1週目。

政策金利は、ECB 2.00→1.50％、BOE 1.00→0.50％、RBA 3.25％据え置き、BOC1.00→0.50％ 、となる。

トリシエECB総裁は、1.5％が最低水準と決めておらず、追加利下げの可能性は排除しないという会見で、この先も政策金利は引き下げられそうな感じだった。2009年、2010年のインフレ率は2％以下で推移する見通しもありました。

BOEは、引き続き過去最低の0.50％まで引き下げたけれども、キングBOE総裁は、追加利下げの可能性は非常に低い、という発言もあり、この先はこのまま推移しそうな感じです。今回、量的緩和で英国債などの買い入れも発表されました。

米雇用統計は、失業率は25年ぶりの8.1％・非農業部門雇用者数は-65.1万人、12月分は1949年以降で最少の-68.1万人へ修正となる。発表前に100万人減といううわさ(？)でドルは売られ円は買われていたこともあってか、発表後は円は売り戻される。

NYダウは、7,000ドルをわれて6,500ドルも一時われる。S&P500も、700われ一時667われとなる。FT100は、一時3,500われ、DAXは3,700われ、となる。日経平均、TOPIXも週足でも安値を更新する。米10年債利回りは、3％水準からやや低下する。

シティグループは、一時1ドルをわれて0.97ドルまで下落、1.03ドルでひける。GMは、一時1.27ドルまで下落、1.45ドルでひける。AIGは、0.33ドルまで下落0.35ドルでひける。

ドル円は、昨年11月以来の99円後半まで上昇する。ベアースターンズの昨年春、リーマン後の昨年秋の水準を意識する。ドル円が100円で円安というのも不思議な感じがする。ECB理事会前まで上昇し、下落、雇用統計でやや戻すといった感じだった。

ユーロドルは、豪ドルのGDP発表後に連れ安となってか、昨年11月以来の1.25ドルわれとなったが、戻す。

ユーロスイスフランは、1.45後半まで下落する。

ニュージーランドドル・ドルは、0.49われで安値を更新する。AUD/NZDは、1.29前半まで上昇していた。

AIGは、巨額の損失、追加支援策が発表われる。

中国の全人代を前にして、追加で景気刺激策が発表されるのではという期待で、株価が上昇する場面があった。上海総合株価指数も大幅上昇する日があった。

豪ドルは、少しサプライズだったRBAの政策金利据え置きで上昇するが、翌日のGDPが8年ぶりの前期比マイナスとなったことを受けて下落する局面があった。

GMの監査法人も、事業が継続できないかもしれないという年次報告書をSECへ提出する。

金は、900ドルまで下落するが戻す展開となる。WTI原油は、高値をつけた時以来の3週連続陽線となっていた。

日本では、民主党の小沢代表の資金管理団体・陸山会の事務所に家宅捜索に入った、という報道が連日されていた。

SNB政策金利0.50→0.25％へ引き下げ・スイスフラン売り介入、RBNZ3.50→3.00％へ引き下げ、シティ、JPモルガン、バンクオブアメリカ1・2月黒字、株高、ドル・カナダドル1.30、日経平均バブル崩壊後安値更新(終値)、TOPIX 700、ユーロ127円、英10年債3％、ユーロスイスフラン1.53、ドルスイスフラン1.19、G20の2週目。

SNBは、政策金利を0.50→0.25％(3ヶ月物Libor誘導目標0.00～0.75％)へ引き下げる。同時に・対ユーロでスイスフラン高が更に進行することを阻止するため行動をとる・民間部門のスイスフラン建て債券の購入と外国為替市場で外貨買いを行う、と声明で発表したためスイスフランは急落する。SNBもスイスフラン売りの介入を実施していた模様です。

RBNZは、政策金利を3.50→3.00％へ引き下げる。ニュージーランドドルは上昇する。AUD/NZDは1.25付近まで下落する。ドル売りの流れもありニュージーランドドル・ドルは、0.52台まで上昇する。ボラードRBNZ総裁によると追加利下げの幅は小さくなり、最低水準は2.5％～2.0％程度までという感じでした。

先週、6,500ドルわれまで下落したNYダウは、シティグループ、JPモルガン、バンクオブアメリカが一日おきに1・2月は黒字ということがわかり、またGMも3月は追加資本の必要はない、GEも上昇、などということもあってか600ドルの大幅上昇となる。

日経平均は、終値ベースでバブル崩壊後最安値を更新するが、7,500円のせでひける。TOPIXも、一時700われとなるが戻す。DAXは3,600、FT100も安値を更新するが、買い戻される展開となる。

ドルスイスフランは、1.14台から1.19台まで上昇する。ユーロスイスフランは、1.45台から1.54手前まで上昇し、長い陽線をたてる。

<ドル・カナダドルは、1.30にのせ、昨年10月の高値を更新、2004年9月以来の水準へ上昇する。その後1.26台まで下落する。/p>

ユーロポンドは、0.90処を上にぬけて0.93台まで上昇する。

レパトリの円買いという解説もよく見かけました。

ドル円は、95円台まで下落するが98円台まで戻す展開となる。ユーロ円は、122円台まで下落後127円台まで上昇する。ユーロドルは、1.29台まで上昇する。ポンド円は、131円台まで下落後138円台まで戻し、ポンドドルは1.36台まで下落後、1.40台まで戻す。

米10年債利回りは、一時ドイツ10年債利回りを上回る場面があった。英10年債は、先週の国債買い入れ発表もあり、3％われとなる。

WTI原油は48ドル台まで上昇する。金は900ドルわれとなるが930ドル付近でひける。

中国の2月の輸出が前年比で大きく減少、貿易黒字が予想273億ドルのところ48.4億ドルで、2006年2月以来の低水準となったことも注目される場面がありました。日本の1月経常収支は、-1728億円で1996年1月以来13年ぶりの赤字となる。

新興国の通貨が買い戻されていた。

FOMC政策金利0～0.25％据え置き・長期国債買い入れ、ドル売り、債権買い、ユーロドル1.37、米10年債2.5％、日銀劣後ローン引き受け・0.10％据え置き 長期国債買い入れ増額、WTI原油52ドルの3週目。

FOMCで長期国債買い入れが発表され、ドル急落、金利急低下となった週。

日銀は、劣後ローンを1兆円引き受ける制度を導入を決定、金融政策決定会合では、政策金利は0.10％で据え置き、長期国債買い入れを月1.4→1.8兆円へ増額などとする。

FOMC声明は、・1月時から引き続き経済は収縮している・向こう6ヶ月で最大3,000億ドルの長期国債買い入れを実施・住宅ローン金利を下げるため住宅ローン担保証券(MBS)の購入額を5000億→1兆2500億ドルに増額、政府機関債の購入額も1,000億→2,000億ドルに引き上げ、などとなる。

アメリカの2月住宅着工件数は、58.3万件と予想を大きく上回っていた。

ドル円は、93円半ばまで下落後、やや戻す。1月からのトレンドライン付近まで下落する。

ユーロドルは、1.37前半まで急騰する。週足では、12月をはさんで対称だなと思った。ドルスイスフランも1.11半ばまで急落、先週介入時の上昇を取り戻して下落する。

ユーロ円は、130円にのせてひける。ユーロポンドは、0.95手前まで上昇する。

先週、1.30後半まで上昇したドル･カナダドルは、1.22われまで下落となる。

豪ドル･ドルは0.69前半、ニュージーランドドル・ドルは0.56前半、AUD/NZDは1.23われとなる。

IMM円は、FOMC前までは、昨年9月以来の売り越しとなっていたようです。

米10年債利回りは、FOMCで長期国債買い入れが発表されると、2.9％台から2.5％われまで急低下する。その後、やや上昇して戻す。

NYダウは、FOMC後7,500ドル台まで上昇したが、やや戻す展開となる。S&P500も一時800のせとなったが、戻す展開となる。

日経平均は、ザラ場で8,000円のせとなる。先週700をわれたTOPIXは、774まで上昇していた。

金は、885ドルまで下落したけれども、急騰し一時960.8ドルまで上昇し、955.8ドルでひける。

WTI原油は、50ドルのせとなる。一時52.25ドルまで上昇し51.06ドルでひける。

AIG幹部へのボーナス問題ですが、90％課税する法案が下院で可決される。

官民投資プログラム、ユーロ円134円、ポンド円145円、豪ドル円69円、日経平均8,800円、NYダウ7,900ドル、AUD/NZD 1.21、英2月消費者物価指数3.2％、米住宅指標、英40年債札われ、SDR、WBCの4週目。

米財務省は、不良資産買い取りの詳細を発表する。この官民投資プログラムは、レバレッジを効かして投資するような感じになっていました。

今週のアメリカの住宅指標は、2月中古住宅販売件数、1月住宅価格指数、2月新築住宅販売件数とも予想を上回っており、前月比プラスという結果でした。2月耐久財受注も予想を上回っていました。

G20を前に、周小川・中国人民銀行総裁が基軸通貨においてSDR(特別引き出し権)の役割を拡大すべきというレポートを発表していたけれども、それに対してガイトナーさんがかなりオープンであると発言してドルが急落する場場面があったけれども、すぐに戻す展開だった。

イギリスの2月消費者物価指数は、3.2％となりターゲットの上限の方を越えて、キングBOE総裁は、書簡を送ることとなる。ドイツ3月HICPは、前年比0.4％となり1999年6月以来の水準となる。日本の2月消費者物価指数除く生鮮は、前月と同じく0.0％だった。

イギリスの40年債の入札が、札われとなったことも注目されていました。アメリカも同様の事態は、あるのでしょうか。

先週93円台まで下落したドル円は、98円の後半まで戻す。

先週130円のせとなったユーロ円は、昨年10月以来の134円台まで上昇、金曜日は129円台まで下落する。先週急騰したユーロドルも、1.33われまで下落する。ポンドドルは、1.47後半まで上昇後下落する。

ポンド円は昨年12月以来の145円のせ、豪ドル円は昨年11月以来の69円後半、ニュージーランドドル円は昨年11月以来の57円前半、カナダドル円は昨年11月以来の80円後半、スイスフラン円は昨年10月以来の80円後半などとなる。

ニュージーランドドルは、長期債利回りが上昇して買われる場面もありました。ニュージーランドドル･ドルは0.58手前、AUD/NZDは1.21われまで下落していた。豪ドル･ドルは、0.70後半まで上昇していた。

先々週、介入で急騰したユーロスイスフランは、1.51後半まで下落していた。

金曜は、ユーロが売られていたけれども、先週の反動でしょうか。

日経平均は一時8,800円台まで上昇、TOPIXも840台まで上昇、NYダウは7,900ドル台、S&P500は830台まで上昇していた。昨年は、ベアーアスターンズの3月から6月頃まで株価は上昇しましたが、今年はどうなるでしょうか。

先週急低下した米10年債利回りは、じりじり戻す展開でした。

キングBOE総裁の、ポンドの下落は英国経済の調整の一部分だ、これ以上ポンドが下落する理由は無いと認識している、という発言も印象に残りました。

1・2月の業績は、いい滑り出しだった大手米銀は、3月はあまり芳しくないという発言もオバマさんとの会談の中であったようです。

今週のWTI原油の高値は毎日54ドル台だった。安値は51・52ドル台だった。6週連続の陽線となる。

米自動車作業部会、株安・円買いドル買い、円売りドル売り、ボラードRBNZ総裁 長期金利上昇懸念の5週目。

月曜東京時間、アメリカの自動車作業部会がGMとクライスラーの再建計画は不十分で計画的な破産も選択肢としたこともあり、円買いが進む。ユーロ円は126円前半、ドル円は96円われ、ユーロドルは1.32われ、などとなる。日経平均も、大幅下落となる。

ハンガリーやアイルランドの格下げなどもありました。

日本の2月失業率は上昇、有効求人倍率は低下となる。

火曜、NYダウは、お化粧買いもあってか上昇していた様子。前日に続きGMは下落する。

ボラードRBNZ総裁の、ニュージーランドの長期金利の上昇は度を越えている、という見解もあってかニュージーランドドルが急落する場面があった。

ドル円は、ロンドンFIXでの買いもあってか、99円前半へ上昇する。

ユーロ円は131円後半、ポンド円は142円半ば、豪ドル円は69円前半など、円は売られる。

日経平均は8,109円で年度末を迎える。前年度比-35％となる。

3月は1週2週にNYダウが6,500ドルわれまで下落、日経平均は終値でバブル崩壊後安値更新となるが、そこから戻す展開となる。

イギリス・アメリカで国債の買い入れが発表される。

SNBはデフレ阻止のためスイスフラン売り介入を実施、ユーロスイスフランが急騰する場面があった。

日経平均は、7,000円近くまで下落する場面があったけれども、一時8,800円台まで上昇し約8,100円で年度末を迎える。TOPIXは、バブル崩壊後の安値を更新し一時700をわれたが、845まで戻し773でひける。ともに陽線となる。

NYダウは、一時6,500われまで下落、7,900ドルまで戻す。半年ぶりに陽線となる。S&P500も666台まで下落、832まで戻す。DAXは3,600われ、FT100は3,500われから戻す展開となる。

ユーロドルは、1.25われから1.37台まで上昇する。

ドル円は、99円後半まで上昇する。2ヶ月連続陽線となる。ユーロ円は134円台まで上昇する。

ポンドドルは、8ヶ月ぶりに陽線となっていた。

アメリカの長期国債買い入れで、ドルは急落する。債券利回りは、急低下する。

WTI原油は、2月に続いて陽線となり一時54ドル台まで上昇する。金は、885ドルまで下落するが戻す。

西松建設の件で民主党の小沢代表の秘書が逮捕という報道がされていました。

■ (アメリカ、長期国債買入)
■□ (スイス、介入)
■■□□ (イギリス、長期国債買入)
■■□□ (カナダ)
■■■■■■□□ (ユーロ)
■■■■■■■■■■■■■ (オーストラリア)
■■■■■■■■■■■■□□ (ニュージーランド)