6月17日(水) 分　米5月消費者物価指数-1.3％コア1.8％、S&P米銀格下げ、ノルウェー中銀政策金利1.50→1.25％引き下げ、BOE議事録、公的資金返済、オバマ米大統領 金融規制改革案

CNBC ： ゴールドマン・サックス、TARP資金100億ドルの返済するとして準備を進めている。

イングリッシュNZ財務相
ニュージーランドの輸出業者は高い為替レートに直面している。 ニュージーランドはコモディティー通貨として認識されている。 輸出セクターはここ5年リセッションにいる。 輸出セクターは高い国内コストに見舞われている。

WSJ紙 ： オバマ米大統領がバーナンキFRB議長の実績を称賛、再任指名についてはコメントせず。

米政府高官 ： 大統領金融規制改革案
マネーマーケット・ミューチュアル・ファンドの規制強化求める。 証券化商品の最低5％のリスク保持を取扱者に求める。 格付け会社の規制を強化へ。 透明化促進に向けCDS・店頭デリバティブを規制へ。 SECの基本的権限・構造は変更せず。 財務省主導の金融監督機関設立とFRBによる大企業監督を求める。 システム上重要な企業に資本基準の引き上げ求め監視強化へ。 過度のリスクテークを抑えるため企業幹部報酬の基準を重視へ。 貯蓄機関監督庁を閉鎖へ。 ヘッジファンドなどに登録を義務付けへ。

フィッチ ： 日本の債務格付けを、AA-で据え置き。

ドル人民元基準レート 1$=6.8340元。

ボラードRBNZ総裁
経済の下降トレンドは底に近いようだ。 ニュージーランド経済は年末にかけ回復開始か。 ニュージーランド経済の回復はふらついたものになりそうだ。 経済成長には輸出、投資による牽引が必要だ。 ニュージーランドドル高が景気回復の逆風となっている。 銀行が利下げを転嫁させていない事には失望感じる。

6月日銀金融経済月報
CP・社債の発行環境はより一層改善している。 企業の資金調達コストはCP・社債発行金利の低下などから一段と低下。 資金繰りや金融システムの貸出状況の悪化は和らぎつつあるが、未だ弱い。 海外経済は下げ止まりつつある。

日経平均9840.85(87.97)円、TOPIX 923.03(8.27)。

ボルク・スウェーデン財務相
スウェーデンにはリソースあり、ラトビアの危機に対処可能。 損失が巨額であれば、銀行国有化も。 スウェーデンはラトビア危機に力強く対処する用意ある。

BOE議事録
6月の英中銀金融政策委員会、全会一致で金利据え置きを決定。 資産買入れプログラムの規模据え置きも全会一致で決定。 中期でのダウンサイドリスクに変化はない、とりわけ信用供与は抑制されている。 ポンド高は景気に対する過度的な悲観的な見方の後退を示している可能性。

コンスタンシオ・ポルトガル中銀総裁
弱い経済成長が長引くリスクがある。 米国の対外不均衡が解決されなければ、将来的に再び問題を引き起こすことになるだろう。 ドルの大幅な下落は世界経済に多大な問題を起こす。 ドルの急激な下落は予想していない。

6月月例経済報告
足元は「一部に持ち直しの動きがみられる」に上方修正。 基調判断から「悪化」の表現削除、7ヶ月ぶり。 先行きは「雇用情勢が悪化するなか厳しい状況続く」。 消費・生産・輸出など上方修正、設備・住宅は下方修正。

与謝野財務相
明らかに1～3月が景気の底だったと強く推定。 貿易パートナーの経済回復が日本経済回復の大事な要件。 一方的に楽観するのではなく、注意深い経済・財政運営が必要。 政府と日銀の経済認識に差異はない。

ノルウェー中銀、政策金利を1.50→1.25％へ引き下げ。

メドベージェフ露大統領 ： 中国と2国間貿易で、ルーブルと人民元の利用を拡大することで合意。

S&P ： 米銀22行の格下げや格付け見通し変更。

オバマ米大統領
経済のダメージを修復するために断固たる措置をとる。 経済の基盤として金融市場の透明性を確保するルールが必要とされている。 監督の欠如、金融システムの乱用を引き起こした。 すべての預金取扱機関の資本基準を引き上げへ。 ヘッジファンド・アドバイザーにSECへの登録を義務付ける。 CDS含むデリバティブの包括的規制を提案している。

S&P
米国のAAA格付け、短期的に引き下げる可能性低い。 財政赤字の中でも、米国の信用力は強さが上回り、最上級格付けの維持が可能。

シュタインブリュック・独財務相
ドイツがAAAから格下げされることは考えていない。 ドイツは最高の信用力を有し、独連邦債は指標としての地位を築いた。

サマーズNEC委員長
過去において危機に寄与し、将来的に危機を形勢すると思われるすべての重要な問題は「オバマプラン」で扱われている。 FRBの権力が拡大することは、幅広く議論されるだろう。 今回の危機はFRBの監督を回避する会社によって引き起こされたことが証拠。

キングBOE総裁
大規模な流動性の拡大、財政の刺激は英経済をサポート。 出口戦略を準備し、どのような効果があるか検討をはじめなくてはならない。 急速な経済活動の減速が終わると信じられる証拠。 完全に回復するするためには、長い時間が必要だろう。 英国銀行は景気回復のため、資本増強の必要性がある。 英国経済の安定化の兆候が出始めている。 銀行は異常な流動性供給が永続しないと思うべき。 将来、財政赤字がどのように調整されるか明確なプランを示す必要。

ガイトナー・米財務長官
FRBはシステミックリスクの監視機関に最適である。 FRBの権限や説明責任を明確化。 多数のヘッジファンドを米証券取引委員会へ登録義務づけ。

米金融機関公的資金返済発表
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、30.4億ドル。 モルガン・スタンレー、100億ドル。 JPモルガン・チェース、250億ドル。 アメックス、33.9億ドル。 キャピタル・ワン、35.6億ドル。 ノーザントラスト、15.8億ドル。

NYダウ8497.18(-7.49)$、FT100 4278.46(-50.11)、DAX 4799.98(-90.74)。

米2年債1.16％、米10年債3.68％。

金936.00(3.80)$、WTI原油71.03(0.56)$。

朝方円買いが進む場面があったけれども戻していた。

英5月雇用統計が予想を上回り、ポンドが買われる場面があったが、一時的だった。

米5月消費者物価指数は、前年比-1.3％と1950年以来の低下となる。

S&Pは、米銀18行の格付けを引き下げ、見通しも修正するしたけれども、アメリカの短期的な信用格付けは、AAAから引き下げる可能性は低いと発表する。

ノルウェー中銀は、政策金利を1.50％から1.25％へ引き下げる。

ゴールドマン・サックスなど米金融大手は、公的資金を全額返済を発表する。

NYダウは、フェデックスの予想を下回る決算やS&Pの米銀格下げもあり下落するが、小幅な下落で引ける。米債券利回りは上昇していた。

ドルは、ロンドン時間買われるが、ニューヨーク時間は売られる。

ドル円は95円半ばまで下落する。ユーロドルは1.39後半まで上昇する。

ユーロ円は132円前半、カナダドル円は83円後半、豪ドル円は75円後半などとなる。

ドル・カナダドルは、1.14半ばまで上昇していた。

米10年債4％付近、ポンド円160円のせ、WTI原油71ドルのせ、日経平均9,900円のせ、上海総合指数2,800のせ、米4月貿易収支-292億$、ベージュブックから1週間。

ドル売り、ポンドドル1.57のせ、ユーロドル1.38、ドル・カナダドル1.14、豪ドル・ドル0.78、日第1四半期GDP前期比年率-15.2％、FOMC議事録FRB経済見通し 2009年失業率9.2～9.6％、BOE議事録、カナダ4月CPI0.4％コア1.8％、WTI原油62ドルのせから4週間。

米2月耐久財受注3.4％、米2月新築住宅販売件数33.7万件4.7％、SDR(特別引出権)、日2月貿易収支824億円、IFO景況指数82.1、英40年債札われ、米長期国債買い入れ開始、ノルウェー中銀政策金利2.50→2.00％から12週間。

FOMC政策金利0～0.25％据え置き 長期国債買い入れ用意、RBNZ 1.50％引き下げ3.50％(新＜豪)、バッドバンク報道、ウェルズ・ファーゴ、AUD/NZD 1.27、株高・債権安、独1月消費者物価指数0.9％から20週間。

10月ISM非製造業指数(NMI)44.4・景気指数44.2、米10月ADP雇用者数-15.7万人、米大統領選挙オバマ氏勝利から32週間。

6(10)中銀協調利下げ、英銀行資本投入、ユーロ円135円、ポンド円172円、豪ドル円64円、ニュージーランドドル円58円、カナダドル円89円、豪ドル・ドル0.65、ポンドドル1.73、ドル・カナダドル1.12、日経平均952円下落、DAX 5,000、FT100 4,500われ、VIX59.06から36週間。

ユーロドル(最)高値更新1.39のせ、WTI原油(最)高値更新80$、安倍首相辞任から92週間。

グリーンスパン前FRB議長の中国株はいずれ劇的な収縮に見舞われるだろう、という発言から108週間。

ポールソン財務長官の議会証言での円についての発言(very very carefully)で、円が急騰してから124週間。

英5月消費者物価指数3.3％・財務省宛公開書簡、FT・WSJ、米5月PPI7.2％コア3.0％、米5月住宅着工件数97.5万件、ゴールドサックス、ZEW景況感調査-52.4、RBA議事録、米中戦略経済対話、上海総合株価指数2,800われから1年。