7月8日(水) 分　円高・商品安・債権高、ドル円92円、ユーロ円128円、ポンド円147円、豪ドル円71円、WTI原油60.01ドル、IMF経済見通し、米10年債3.3％、ポンドドル1.6、ドルカナダドル1.17、伊ラクイラG8サミット、官民共同ファンドプログラム(PPIP)

新華社 ： 中国国家主席がイタリアから帰国へ、新疆問題への対応で。

新華社 ： サミットは戴国務委員が国家主席の代理として出席。

内閣府
5月機械受注、製造業からの受注は前月比+5.4％、非製造業は-6.9％。 5月の機械受注の判断「減少テンポが緩やかになってきている」に据え置き。

内閣府
4～6月期の機械受注は、6月が横ばいなら-7.9％の見通し。 5月の機械受注、民需の水準は過去最低。

ポンド円、152円われ。

ドル人民元基準レート 1$=6.8336元。

ムーディーズ ： 日本の銀行の業績が安定する可能性があるが、マクロ経済のリスクが依然残っている。

ユーロ円、131円われ。

カナダドル円、81円われ。

内閣府 ： 6月景気ウォッチャー判断、景気の現状は厳しいながらも下げ止まっている。

日経平均9420.75(-227.04)円、TOPIX 888.54(-20.59)。

ビニ・スマギECB専務理事
銀行の不良債権においてのリセッションの影響は引き続き不確実である。 中期、長期にわたり銀行のシステムは彼ら自身だけで利益を出すことは不可能である。 回復への見通しは非常に不確実性が高く、それは2010年のレポートの中で実現するはずだ。 回復に対するリスクは、銀行が資金需要のサポートをできないということだ。 回復への2つ目のリスクは原油価格だ。 回復への3つ目のリスクは上昇する失業率だ。 G8は経済を支える上で、規制に関しての条例と監視が必要。 G8/G20は様々な世界部門での規制枠を規定すべき。

G8とG8＋G5声明草案 ： 通貨や外為について直接言及せず。

G8首脳会議声明草案
経済および金融の安定には多大なリスクが残っている。 株式市場の回復を含め安定の兆しがみられる。 中期的な財政の持続可能性を確実なものにする。 物価安定と財政の持続性に沿った景気刺激策を提供する。 回復が確実になれば出口戦略の準備が必要との認識で一致。 出口戦略は経済や財政の状況によって異なる。 租税回避地への早急な対応にコミット。 安定的で持続可能な長期成長には経常収支不均衡のスムーズな是正が必要。 ドーハラウンドの早期妥結にコミット。

G8＋G5首脳会議声明草案
ドーハラウンド、野心的で均衡のとれた2010年の妥結を目指す。 9月G20前に貿易担当大臣の会合を開催するよう指示。

ゴンザレスパラモECB専務理事
依然として仕組み商品への需要がある。 ある特定の金融革新を制限することは理にかなっている。 新たな政策的措置は必要ない。 ECBはユーロ圏経済の回復が遅れる可能性を認識。 国際機関やECBＢスタッフが2010年下期にユーロ圏の一部の国がプラス成長に転じると予想していることについて高い不確実性がある。

IMF
世界成長率は2010年に+2.5％に回復する見通し(4月時点の見通しは＋1.9％)。 2009年は1.4％のマイナス成長。 先進国経済成長率見通しは2010年＋0.6％(4月時点の見通しは0％)。 アメリカ成長率見通しは2009年-2.6％、2010年+0.8％。 ユーロ圏成長率見通しは2009年-4.8％、2010年-0.3％。 日本成長率見通しは、2009年-0.6％、2010年+1.7％。 中国の成長率見通しは2009年+7.5％、2010年+8.5％。 インドの成長率見通しは2009年+5.4％、2010年+6.5％。

IMF
世界経済は景気後退から脱しつつある、回復は緩慢となる公算。 経済政策は成長が再開しデフレリスクが減少するまで協力的であるべき。 金融ショックおよび低需要による世界経済成長への足かせは徐々に軽減している。 失業の増加や金融セクターの信頼感の低下はデフレを招く可能性。 持続的なデフレのリスクは小さい。 多くの住宅市場はまだ底入れしていない。 政策の優先事項は金融セクターの健全性を回復させること。 信用状況は引き続きタイトなままであると予想され、融資はかなりの時間抑制されるであろう。 商品価格は改善するマーケット心理と、弱まるドルを反映。 高い原油価格は、マーケットが過剰供給からバランスの取れた状態へと移行していることを反映している。 世界経済はリセッションからの回復を始めた。

トリシェECB総裁
2008年の国際的なユーロの使用、比較的安定。 主要通貨群の相対的な安定性は変化してない。 東欧でのユーロの役割は今後増大していく可能性。

ドル円、93円われ。

ポンド円、150円われ。

ユーロ円、130円われ。

カナダドル円、80円われ。

豪ドル・ドル、0.78われ。

ドル円、92円われ。

ユーロ円、128円われ。

豪ドル円、72円われ。

スイスフラン円、95円われ。

ポンドドル、1.60われ。

ポンド円、147円われ。

カナダドル円、79円われ。

ドル円、2月以来の92円われ。

ドル・カナダドル、1.17のせ。

米10年債入札、最高落札利回り 3.365％、応札倍率 3.28倍。

エヴァンス・シカゴ連銀総裁
米経済は数ヶ月前に比べ、転換点により近づいている。 2009年下半期は緩やかな成長を予想。 2010年は幾分強い成長になるだろう。 経済が明らかな持続的成長に向かえば、非伝統的手段の巻き返しが必要。 現時点ではFEDの貸出プログラムに主要な変更必要なし。 非伝統的手段に関し、FRBは現在様子見モードにある。 投資サイクルの転換はGDPにとってポジティブ。 失業率は2009年後半も上昇続ける可能性。 2010年の失業率は横ばいか。 インフレに対する短期的圧力は上向きより下向きだ。 2％近辺のコアインフレ率、容認出来る水準だ。 リセッション(景気後退)は今年後半に終了する可能性。

バローゾ欧州委員
G8は本日通貨について議論しなかった。 通貨間には安定した関係が必要だ。 米ドルは依然、重要な通貨だ。 G8は明日、G5と通貨に関し議論するだろう。

ブランウン ： G8では準備通貨としてドルは協議しなかった。

G8首脳宣言
状況は依然不確実であり、経済・金融の安定に大きなリスクが引続き存在する。 株式市場の回復や金利スプレッドの縮小など、経済の安定化示す兆候見え始めている。 成長回復・金融安定などに必要なあらゆる措置講じる決定を再度確認。 景気回復が確実となった際の出口戦略の必要性に合意。 ドーハ・ラウンドの早期妥結に決意。 金融システムの修復、持続的な経済回復確保が緊急優先事項。 成長持続には経常収支不均衡の円滑な解消が必要。 危機克服措置は短期的に財政に影響、中期的な持続可能性確保にコミット。 出口戦略は国によって異なるが、長期的に持続可能な回復を確保する必要。

エヴァンス・シカゴ連銀総裁 ： 質疑応答
失業率のピークは、10％から10.6％になる可能性。 ここまでの失業率の上昇スピードは予測よりも速い。

ゴンザレスパラモECB理事
物価の安定がECBの主要な責務だ。 ECBは物価安定に対し明確なターゲットを持っている。 ECBは物価安定を非常に警戒している。 ECBの出口戦略は難しいものではないだろう。

米財務省
米財務省・FRB・FDIC、最大400億ドル規模の不良債権買い入れプログラムを発表。 政府が300億ドル、民間が100億ドル。 官民共同ファンドプログラム(PPIP)に参加するファンドマネージャー9社を指名。 PPIPに参加する各ファンドマネージャー、12週間以内に少なくとも5億ドルの資本を調達。

NYダウ8178.41(14.81)$、FT100 4140.23(-46.77)、DAX 4572.65(-25.54)。

米2年債0.91％、米10年債3.30％。

金909.30(-19.80)$、WTI原油60.14(-2.79)$。

機械受注は予想プラスのところマイナスだった。日経平均は、9,500円われとなる。

東京時間でも円買いとなっていたが、日付がかわる頃から円はストップを巻き込みながら急騰となる。

ドル円は、長期債買入のFOMC時の3月の安値をわれて、91.80円処まで急落となる。

ユーロ円は127円手前、ポンド円は146円後半、豪ドル円は71円処、カナダドル円は78円後半、スイスフラン円は84円処、などと円全面高となる。

ドルも上昇となる。ポンドドルは1.60われ、ドル・カナダドルは1.17前半、豪ドル・ドルは0.77前半、ユーロドルは1.38前半などとなる。

WTI原油は一時60.01ドルまで下落、金も904.8ドルまで下落していた。

NYダウは下落するものの、10年債入札が好調だったことや、官民共同ファンドプログラム発表もあってか、プラスで引けていた。引け後のアルコアの決算は、予想よりも赤字幅は小さかった。

債券利回りは、米10年債入札が好調だったことや、商品安・円買いなどもあってか、低下する。

IMFの世界経済見通しは、2009年は-1.3→-1.4％へ引き下げるが、2010年は1.9→2.5％へと引き上げる。

G8サミットは、特に新しいことはなかった模様。経済は安定化しつつあるが、リスクは引き続きあり、出口戦略は国ごとに、という感じでした。

中国の胡錦濤国家主席は、新疆問題への対応でG8サミットを代理をだして欠席する。

Googleがネットブック向けのChrome OSを年内に提供と発表する。

前日の下落もあったのだろうけれども、NYダウは下がっていなかったんだと思った。

ISM製造業景況指数44.8、米6月ADP全国雇用者数-47.3万人、中国6月製造業PMI 53.2、日銀短観 大企業製造業業況判断DI-48、上海総合株価指数3,000のせ、中国イタリアG8新国際準備通貨提案討議要請報道から1週間。

米10年債4％付近、ポンド円160円のせ、WTI原油71ドルのせ、日経平均9,900円のせ、上海総合指数2,800のせ、米4月貿易収支-292億$、ベージュブックから4週間。

FOMC政策金利0～0.25％据え置き 長期国債買い入れ、ドル安、米10年債2.5％、ユーロドル1.34のせ、ユーロ円129円のせ、日銀金融政策決定会合0.10％据え置き 長期国債買い入れ増額、BOE議事録、英2月失業率4.3％、米2月CPI0.2％コア1.8％から16週間。

円急騰急落、ポンド円120円、ドル円安値更新、ユーロ円113円、ポンドドル1.37、ドルスイスフラン1.16、カナダドル円69円、ニュージーランドドル円46円、AUD/NZD 1.25、ポルトガルA+、BOE議事録、ジムロジャース、1月NAHB住宅市場指数8、ドル円90円オプション(？)から24週間。

政策金利0.25％引き下げ4.50％、声明文は「インフレ上向きリスクは成長の下振れリスクとほぼ均衡」とのFOMCから88週間。

ドル円が122円20銭どころ、122円50銭をこえて上昇してから108週間。

FOMCで追加引き締め(any additional firming that may be needed)の文言はなくってから120週間。

日銀が政策金利を0.50％へ引き上げてから124週間。

ドル円が109.00(2006年)をつけてから164週間。

バーナンキFRB議長講演、WTI原油下落、米5月中古住宅販売保留-4.7％から1年。