9月24日(木) 分　ポンド安・ドル高、米8月中古住宅販売件数510万件 前月比-2.7％、新規失業保険申請件数53.0万件、IFO景況指数91.3、キングBOE総裁、ユーロポンド0.91のせ、ポンドドル1.61われ、FRB・ECB・BOE・SNBドル資金供給策縮小

ドル人民元基準レート 1$=6.8280元。

ラッド豪首相
オーストラリア失業率は上昇すると予想している。 G20は出口戦略を協調して行うことに同意すべきだ。

RBA金融安定化報告
豪金融システムは依然として回復力がある。 世界金融システムの問題は依然として存在する。 豪銀行に対する資金状況は改善した。 豪企業への貸し出しは減少している。 世界経済へのリスクは軽減してきている。 政府銀行が重要な役割を担っている。 銀行はバランスシートの改善に成功した。 一般家庭の収入は大きく上昇した。 銀行の貸倒損失は上昇するかもしれない。

ダーリング英財務相
G20は景気回復を確実にし、不均衡に対処する行動を示す明確なシグナルを送る必要がある。 経常黒字国は米国の消費者がより慎重になれば、他の成長源が必要になることを認識。 G20で通貨についての議論を予想していない。 G20首脳は景気回復が確かな場合に限り、出口戦略をコミットすると予想。

ウェーバー独連銀総裁
G20では金融構造の長期的な改革について合意する見通し。 金融機関幹部のボーナス規制は主要議題にならないと見ている。 銀行の資本に関するグローバルな標準ルールが必要。 ピッツバーグのG20サミット、前回の会合よりも多くを達成へ。

日経平均10544.22(173.68)円、TOPIX 0.20(10.76)。

行天元財務官
アジア共同体構想、結果的にドルの相対的な役割が減ることはあり得る。 アジア共同体構想、ブロック化でも米国を排除する考えでもない。 ドルの相対的な役割の低下、米国の長期的な政策の健全性の点でプラス。 為替政策、経済対策の手段とすることは正しくない。 為替相場は長期的視点に立って安定・予見可能性高めることが大事。 為替のかく乱的な動きには対応必要。

ポンド円、148円われ。

キングBOE総裁
英国の成長は回復し始めている可能性、景気回復にとって良い状況。 人々はかなり大幅な縮小の後のかなり小幅な成長に浮かれすぎるべきでない。 ポンド安は輸出企業と英経済のリバランスを取り戻すのを助ける。

ポンド円、147円われ。

ユーロポンド、0.91のせ。

キングBOE総裁
英国の財政赤字を縮小する方法について信頼できる計画が必要。 経済が弱いままの場合、財政引き締めのペースに影響を及ぼすだろう。

ポンドドル、1.62われ。

メルケル独財務相
G20で世界の不均衡が議題となる。 為替相場も議題の一部として協議されるべき。

シュタインブリュック独財務相
米財政赤字、出口戦略、人民元の交換性についての議論を要求している。 出口戦略についての討論はしないが、準備はするべきである。

シンIfo研究所長
今年は大変な年だった。 成長に回復の動きが見える一方で、雇用の状況は厳しい。 (財政支援策の解除については)きわめて不透明性がある。 (ドル安については)米国の助けになっていると評価した。

ポンドドル、1.61われ。

ブラウン英首相
G20の声明で人民元には言及しない。 為替相場に対するコメントは控える。 経済安定させる全ての要因を歓迎。

リッカネン・フィンランド中銀総裁
依然として我々は非常に慎重である。 欧州での成長は回復しようとしているところであるが、低水準からである。 国内の基本的なインフレ圧力は見られない、出口を急ぐ必要はない。 遅れて失業率が上昇することを懸念、なぜなら消費者信頼感への影響がわからないからだ。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
「大きすぎてつぶせない」という銀行は監督の強化と特別なルールが必要。 大手銀行は保険料のようなものとして余剰資本を保持することを要求されるべき。

ブラウン英首相
中国の英国からの輸入はさらに増える見通し。 一部の国では外貨準備が建設的に利用されていない。 外貨準備積み上げを減少するための保険制度を期待する。

デールBOE金融政策委員
量的緩和が機能している心強い兆しがあるが、消費とインフレに影響があらわれるには時間がかかる。 経済は転換したようにみえる、2009年下半期にプラス成長になる可能性。 景気回復は鈍く長引く可能性、経済はかなりの緩みがある。 インフレ目標を達成し生産活動の水準を回復するために、力強い成長の持続期間が必要。 ポンドの下落・金融と財政の刺激策・在庫調整が経済活動を支援。 銀行システム・貿易・公的と家計債務は変化が必要、それらは景気回復を妨げる可能性。 見通しに不確実性、量的緩和の影響は1750億ポンドか2000億ポンドのどちらかを選ぶことを困難にした。 量的緩和の拡大は不当な資産価格上昇といったような望まない影響をもたらすことがある。 8月の量的緩和拡大のスケールにおいてMPCメンバー内でそれほどの不一致がなかったことが重要。 予想よりもゆっくりとした失業率の悪化は、消費活動の減速を和らげるのに寄与する。

デンマーク中銀、政策金利を1.35→1.25％へ引き下げ。

FRB
ドル流動性供給は、2010年1月まで継続。 TAF、TSLFなどの信用支援措置を2010年1月まで継続も規模は縮小へ。 TSLFは10月入札で500億ドル、11月、12月、1月に250億ドルに縮小。

ECB
ドル流動性策を2010年1月まで継続。 7日物ドル資金固定金利入札を継続。 84日物ドル資金入札は10月6日で終了、需要拡大なら再開。 (英中銀、スイス中銀も同様の措置実施へ)。

米7年債入札結果、最高落札利回り 3.005％、応札倍率 2.79倍(前回2.74倍)。

鳩山首相
過剰なマネーゲームを抑制する国際的規制に取り組む。 世界経済は最悪期を脱したようだ。 鳩山政権の政策は消費を刺激する。

ローマーCEA(大統領経済諮問委員会)委員長
例え景気後退がテクニカル的に終了したとしても、景気対策を終了するのは時期尚早。 せっかちな出口戦略は回復の芽を摘みかねない。 1930年代の失敗を繰り返さない。 失業率の9.7％はピークに達していない。 米GDPは今四半期ポジティブに推移すると推測。 景気後退に対する政策を縮小する際はとても慎重。 失業率は、まだピークに達しておらず、失業率が下がるためには2.5％超の成長必要も。 停滞している米国のインフレ期待はFRBへの信用を反映。

エバンズ・シカゴ連銀総裁
経済へのプラスよりもマイナス効果を及ぼす可能性を懸念(バブル対策について)。 ルールをより効果的に改善することが求められる。

ノワイエ仏中銀総裁
2010年に仏成長率が1.1％となる見通しは妥当。 為替レートの安定性が世界経済回復の重要な要素であることに合意。 ロンドンG20の声明は、切り下げ競争への試みに対して警告した。

FRB当局 ： FRBの金融政策を監査する機関を政府が持つことは政策を失望させる。

NYダウ9707.44(-41.11)$、FT100 5079.27(-60.10)、DAX 5605.21(-96.84)。

米2年債0.93％、米10年債3.37％。

金998.90(-15.50)$、WTI原油65.89(-3.08)$。

FOMCの翌日。シルバーウィーク明け。ポンド安・ドル高・円高・株安。

東京時間は円買いとなっていた。

キングBOE総裁の、ポンド安は輸出企業と英経済のリバランスを取り戻すのを助ける、という発言もあってかポンドが売られる場面があった模様。また、その前にBOEが来週火曜にエコノミストを招待してセミナーを開催(Crisis Meeting と書いた報道があったようです。BOEは、Crisis Meeting ではないと否定。)、という報道もあった模様。

新規失業保険申請件数は、予想より少なかった。

中古住宅販売件数が予想を下回り5ヶ月ぶりに減少したこともあってか、ドル買いとなる。

NYダウは、新規失業保険申請件数が予想より少なかったこともあってか上昇して始まるが、中古住宅販売件数の減少、商品の下落、FRBがTAF、TSLFなど規模を縮小、ECB・BOE・SNBが長期のドル資金供給を10月6日に終了(需要拡大なら再開)、などもあってか、下落してひける。債券利回りは上昇する。

ドル円は、90円前半まで下落後、91円後半まで上昇する。

ポンドドルは1.60前半まで下落しレンジの下限へ、ユーロポンドは0.91後半まで上昇、ポンド円は146円前半まで下落し7月の安値を少し下回る。ポンドスイスフランは1.65付近まで下落となる。

ユーロドルは、1.46前半まで下落となる。ドル・カナダドルは1.09半ばまで上昇していた。

WTI原油は一時65.60ドルまで下落、持ち合いを下にぬけたようになっている。金も下落、約2週間ぶりに1,000ドルをわれて引ける。

SNB政策金利0.25％据え置き、日銀0.10％据え置き、ドルスイスフラン1.03われ、ドル･カナダドル1.06、新規失業保険申請件数54.5万件、米8月住宅着工件数59.8万件、フィラデルフィア連銀景況指数14.1から1週間。

米第2四半期GDP改定値-1.0％、新規失業保険申請件数57.0万件、スイスフラン上昇、ポンドスイスフラン1.72から4週間。

ECB政策金利1.25→1.00％へ引き下げ・カバードボンド買入決定など、BOE政策金利0.50％据え置き・資産買い入れ500億ポンド拡大、米10年債3.33％、ストレステスト結果、新規失業保険申請件数60.1万件、日経平均年初来高値更新、豪・乳4月雇用統計から20週間。

SNB政策金利0.50→0.25％へ引き下げ(0.0～0.75％) 対ユーロで更なるスイスフラン高を阻止・介入、円買い円売り、バンクオブアメリカ1・2月黒字、米2月小売売上高-0.1％、新規失業保険申請件数65.4万件、TOPIX 700から28週間。

ECB政策金利0.25％引き上げ4.25％、トリシエECB総裁 no bias、米6月雇用統計 失業率5.5％ NFP-6.2万人、米6月ISM非製造業指数NMI 48.2(景況指数49.9)、スイスフラン円105円、AUD/NZD1.27、WTI原油145.29$(終値の高値)145.85$から64週間。

ドル円1995年11月以来12年4ヶ月ぶり100円われ、金1000$、ユーロドル1.56、ドルスイスフラン1.01、WTI原油111$、上海総合株価指数4000われから80週間。

BOEが政策金利を5.75％へ引き上げてから116週間。

米10年債利回りが5％をこえ、過去3年で最大の上昇率となってから120週間。

バフェット氏ゴールドマンサックス出資、上下両院合同経済委員会公聴会 バーナンキFRB議長・ポールソン財務長官 証言、8月中古住宅販売件数491万件、IFO景況指数92.9、麻生新内閣から1年。

秋分の日振替休日、IMF報告書、G7ユーロ高懸念から2年。