10月15日(木) 分　ポンド買い・円売り、WTI原油高値更新77.97ドル、ニューヨーク連銀製造業景気指数34.57、新規失業保険申請件数51.4万件、NYダウ高値更新、豪ドル・ドル0.92のせ、豪ドル円83円のせ、ゴールドマンサックス・シティグループ決算、VIX指数21.72

スティーブンスRBA総裁
景気回復につれ金利はより正常な状態に戻る必要、先週の決定はその方向に沿った措置。 金利正常化のタイミングとペースについてなお検討が必要。 世界経済の見通しは依然として不透明。 状況の変化に応じて政策を修正する必要を認識。 豪経済は強すぎるわけではないが、2010年に穏やかな拡大を続ける公算。 想定していた経済の下方リスクは顕在化しなかった。 過度に長期にわたって金利を非常に低水準に維持しない必要性を認識すべき。 景気拡大局面では、金融政策の目標はインフレを低水準に抑制すること。 将来の金利決定においてキャッシュレートと融資金利のスプレッドを注視していく。

豪ドル円、昨年10月以来の82円のせ。

スティーブンスRBA総裁
現在の豪ドル相場についてはコメントしない。 中立的な金利について具体的水準は示したくない。 資産価格を考える場合、レバレッジが問題になる。 豪銀は近いうちに政府保証による支援なしで対処できる状態になるだろう。 住宅価格の上昇は金利が上昇することを意味しない。 住宅価格は金融政策の問題ではない。

ドル人民元基準レート 1$=6.8267元。

豪ドル・ドル、0.92のせ。

中国国家為替管理局
再び人民元上昇圧力が強まるとは予想していない。 人民元高予想が後退している。 対外ポートフォリオ投資スキームを拡大へ。 先進国の量的緩和、将来のインフレの可能性を高めている。 中国の国際収支、さらに改善する見込み。 純資本流入、2009年下半期に拡大する可能性。

日銀金融経済月報・基本的見解
景気は持ち直しつつある。 個人消費は全体として弱めの動きとなっている。 公共投資の増加のほか、生産の拡大により企業の景況感は改善を示す。 輸出や生産は、海外経済の改善により当面増加を続けると予想される。 引き続き企業収益は厳しい状況であることから、弱めに推移する可能性が高い。

藤井
各国は通貨安競争をすべきではない。 安定的な為替が国内的にも国際的にも重要。 政治の仕事は通貨価値を安定させること。 出口戦略を実施する段階ではないとG7で語った。 米財務長官がG7で強いドル政策を述べたことに同意するとした。

日経平均10238.65(178.44)円、TOPIX 4.11(9.77)。

ECB月例報告
景気は安定化しつつあり、緩やかな回復が見込まれる。 現行の政策金利は適正な水準。 インフレ率は数ヶ月先にプラスに転じるだろう。 回復は引き続き起伏が伴うだろう。 インフレ圧力は中期的に弱いだろう。

FT紙 ： フィッシャーBOE理事
中銀の利下げや量的緩和策が、効果を表しつつある。 国内の失業はひどい状況にあるが、生産の6％減を踏まえるとさほど悪くはなく、これは中銀の資産買い入れ策の効果によるもの。 資産買い入れプログラムが、3月の開始時に望んでいた規模とスピード面での効果をあげていることを一段と確信している。 2、3ヶ月前は確信があったものの、それを正当化するための確固たる根拠を見つけるのが難しかったが、今はそれがより明確になっている。 また11月に中銀が発表する景気見通しは、8月時点の予想と大きく異なる可能性は低い。 中銀は成長水準よりも生産水準をより心配していると述べている。

ポンド円、145円のせ。

ポンドドル、1.62のせ。

ニュージーランドドル円、67円のせ。

ポンドスイスフラン、1.65のせ。

ゴールドマン・サックス決算
1株当たり利益5.25ドル(予想：4.17ドル)。 第3四半期の収入は123.7億ドル。

トリシエECB総裁
非伝統的な措置に対しては全体的に満足。 景気安定の兆候をさらに確認。 ただ、見通しに対する不確実性は依然高い。 通貨については、ユーロの世界的使用促進を計画したことはない。 米当局が強いドル政策を追求すると述べたことは非常に重要。 われわれは現在の状況に引き続き極めて注視する。 利下げと流動性は適度に良好に経済へ伝わった。 非伝統的、非標準的措置の効果には満足している。

シティーグループ決算
1株当たり損失は0.27ドル(予想：0.288ドルの損失)。 第3四半期の収入は204億ドル。

豪ドル円、83円のせ。

ポンド円、147円のせ。

ユーロ円、135円のせ。

グリーンスパン元米FRB議長
もし企業が大きすぎてつぶせないのならば、大きすぎるのだ。 ここ最近のドルの下落については過度に心配はしていない。

ウェ―バー独連銀総裁
金融危機はまだ終わっていない。 危機の影響は今後10年にわたり感じる事が出来るだろう。 危機の最悪期は過ぎ去り、マーケットは改善してきている。 現時点においては物価リスクは見えない。 今は出口戦略の計画を練る時だ。 緩和的な財政政策を過度に続ければ、物価リスクは拡大へ。 独連銀は監督的役割の拡大求めていない。 独連銀は現時点においてクレジットクランチを感知していない。

メルシュ・ルクセンブルク中銀総裁
インフレ期待が上向きつつある兆候見える。 出口戦略に関し、事前に実施タイミングを決めているわけではない。 9月にECBスタッフが発した景気予測を今持ち出すとしたら、幾分の上方修正あるかもしれない。 種々の情報はユーロ圏経済が安定しつつある事を示しているが、不透明性は依然高い。 現時点においてデフレの可能性はゼロに近い。 金融市場における信頼感、リーマンショック前の水準に戻りつつある。 われわれは為替市場を注意深くモニターし続けていく。 強いドルは米国の国益とのコミット、信じない理由などない。 ECBの委員会は現在の政策金利は適切との見方で一致している。

米財務省為替報告
米国は中国人民元や外貨準備に深刻な懸念。 中国の外貨準備拡大の再開、均衡を崩す恐れ。 1～6月に不当に為替を操作した主要貿易相手国はない。 中国政府にはより一段の人民元の柔軟性求める。 中国の外貨準備拡大踏まえれば、人民元は過少評価されている。 人民元相場の調整だけでは中国の経常黒字削減には不十分。 中国は輸出主導から内需拡大へ戦略を移行する必要。

グーグル7～9月期決算 ： 調整後一株利益：5.89ドル(予想：5.43ドル)。

ガイトナー米財務長官
米経済の回復、過去の事例よりも緩やかなものになるだろう。 新興諸国の景気回復、米国のそれよりもスピードが速い。 米国は出口戦略を早過ぎる段階で実施しないよう、注意すべき。 消費者、企業の信頼感はより強いものになってきている。 インフレリスクが台頭するにはまだ時間かかるだろう。

NYダウ10062.94(47.08)$、FT100 5222.95(-33.15)、DAX 5830.77(-23.37)。

米2年債0.95％、米10年債3.46％。

金1050.60(-14.10)$、WTI原油77.58(2.40)$。

ポンド高、円安。

早朝、ニュージーランドドルは消費者物価が予想を上回ったこともあってか、買われていた。

朝方、スティーブンスRBA総裁の発言で、豪ドルが上昇する場面があった模様。

FT紙のフィッシャーBOE理事が資産買い入れなどの量的緩和策が効果を示しつつある、資産買い取りを一時中断する可能性がある、との報道や、ゴールドマンサックスがポンドドル1.70などのレポート、ショートになっていた、などもあってか、ポンドは大幅上昇となる。

ゴールドマンサックスの決算は予想を上回るが、前日のJPモルガンほどのインパクトはなかった様子。シティグループも黒字だが、実質的には赤字だった。

NY連銀製造業景況指数は、予想を大きく上回り2004年5月以来の水準となる。新規失業保険申請件数も、予想より少なかった。フィリー指数は、予想を下回っていた。

NYダウは下げて始まるが、WTI原油の上昇もあってか、年初来高値を更新してひける。DAX、FT100などは高値を更新するが、下げてひける。債券利回りは、上昇する。

ドル円は、89円前半から90円の半ばを上にぬけて90円後半まで上昇する。

ポンドは大きく上昇し、ポンドドルは1.63手前、ポンド円は147円後半、ユーロポンドは0.91半ば、ポンドスイスフランは1.65後半、などとなる。ポンドドルは、レンジへ戻ってくる。ポンド円も200日移動平均をこえる。

円は売られ、豪ドル円は高値を更新し83円半ばまで上昇、ユーロ円は135円前半、スイスフラン円は89円前半、カナダドル円は88円前半などとなる。

ユーロドルは、少し高値を更新し1.49後半から1.48円半まで下落するが戻す。ドルスイスフラン、ドル・カナダドルも、少し安値を更新する。

豪ドル・ドルも高値を更新し0.92前半まで上昇、ニュージーランドドル・ドルも0.74後半まで上昇する。ユーロ豪ドルは、1.62付近まで下落する。

WTI原油も一時77.97ドルまで上昇、金は下落となる。

円売りは、新政権の赤字国債発行を嫌気してとの解説もありました。

VIX指数は、21.72となる。

豪ドル・ドル0.90のせ、NZD/USD 0.74のせ、豪9月雇用統計、金最高値更新、BOE・ECB政策金利据え置きから1週間。

SNB政策金利0.25％据え置き、日銀0.10％据え置き、ドルスイスフラン1.03われ、ドル･カナダドル1.06、新規失業保険申請件数54.5万件、米8月住宅着工件数59.8万件、フィラデルフィア連銀景況指数14.1から4週間。

ECB政策金利2.00→1.50％へ引き下げ、BOE 1.00→0.50％へ引き下げ 量的緩和英国債買入、トリシエECB総裁会見・追加利下げの可能性は排除しない、シティ1ドル、GM年次報告書から32週間。

株高・円売り・ドル売り、S&P500年初来安値更新・NYダウ8,000ドルわれから反発、ポンドドル1.46、ポンド円139円、ポンドスイスフラン1.75、ユーロポンド0.86、プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁、ドイツ第3四半期GDP前期比-0.5％、新規失業保険申請件数51.6万件、WTI原油54.67ドルから48週間。

日経平均-11.41％(1089円安)、フィラデルフィア連銀景況指数-37.5、米9月鉱工業生産-2.8％、米9月CPI 4.9％コア2.5％、スイス UBSへ公的資金注入、8月TICS140億ドル、シティ・メリルリンチ決算、VIX指数81.17、WTI原油70ドルわれから52週間。

利上げの是非を議論、金融政策はニュートラルではない、というトリシエECB総裁の会見と、バーナンキFRB議長の相当の追加的措置をとる用意があると発言から96週間。

ドル・カナダドル1976年以来のパリティ、ユーロドル1.40のせ、ドルスイスフラン1.17われから108週間。

上海総合株価指数は5000のせから112週間。

RBNZが政策金利を8.25％へ引き上げてから116週間。

ドルカナダドル1.15われから132週間。

米政策金利が5.25％に引き上げられてから172週間。

NYダウ733ドル安、円買い・ドル買い、バーナンキFRB議長、米9月小売売上高-1.2％、ニューヨーク連銀製造業景況指数-24.6、ベージュブック、WTI原油73.55ドル半値、ドル南アフリカランド10のせ、南アフリカランド円10円われから1年。

WTI原油86$、金760$、ニューヨーク連銀製造業景気指数28.8、上海総合株価指数6000から2年。