10月1日(木) 分　株安・円高・ドル高・債権高、米9月ISM製造業景況指数52.6、米8月個人支出1.3％、米8月中古住宅販売保留6.4％、日銀短観 大企業製造業業況判断-33、米10年債利回り3.2％われ

日銀短観
中小製造業・業況判断DIは-52、12月予測は-44。 中小非製造業・業況判断DIは-39、12月予測は-40。 2009年度大企業・製造業の経常利益計画は前年度比-38.9％。 全規模全産業の雇用判断DIは+20、12月予測は+15。 大企業・製造業の生産・営業用設備判断DIは+34。 全規模・全産業の資金繰り判断DIは-9。 2009年度中小企業・全産業の設備投資計画は前年度比-33.3％。 2009年度中小企業・全産業の経常利益計画は前年度比-17.9％。 2009年度大企業・製造業の想定為替レートは1ドル=94.50円、下期1ドル=94.08円。

日銀短観
大企業製造業の業況判断DIは、2008年12月以来の高水準。 大企業非製造業の業況判断DIは、2008年12月以来の高水準。 大企業資金繰り判断、2008年12月以来の高水準。 大企業の金融機関貸出態度判断、2008年12月以来の小幅マイナス。 中小企業の資金繰り判断、2008年12月以来の小幅マイナス。 中小製造業・非製造業の業況判断DIはそれぞれ7期ぶり・11期ぶりの改善。 2009年度大企業設備投資計画、9月短観としては過去最大のマイナス幅。 2009年度の中小企業設備投資計画、9月短観としては過去最大のマイナス幅。

アルムニア欧州委員
ユーログループ、G7に向けた準備のためユーロ高について討議へ。 2011年が財政刺激策から撤退するのに最適な時期であるかどうかはわからない。 EUは回復が堅実なものとなれば財政支援を撤回すべき。

日経平均9978.64(-154.59)円、TOPIX 6.12(-13.72)。

IMF
世界経済見通しを上方修正、2009年が-1.1％、2010年が2.5→3.1％。 日本の経済成長率見通しを上方修正、2009年が-5.4％、2010年が＋1.7％。 米成長率見通し、2009年が-2.7％、2010年が+1.5％。 ユーロ圏経済成長率見通しを上方修正、2009年が-4.2％、2010年が+0.3％。 英経済成長率見通し、2009年が-4.4％、2010年が+0.9％。 カナダの経済成長率見通し、2009年が-2.5％、2010年が+2.1％。 中国の経済成長率見通し、2009年が+8.5％、2010年が+9.0％。 インドの経済成長率見通し、2009年が+5.4％、2010年が+6.4％。

IMF
世界的な景気後退は終息しつつある、回復は緩やかなものに。 成長のダウンサイドリスクは徐々に薄らいでいるが、依然懸念要因。 景気刺激策を早まって解除することは、短期的に最大のリスク。 回復の基盤が固まるまで財政刺激策を継続する必要、延長が必要になる可能性も。 中国やインドなど新興国・発展途上国が先に景気回復。 アジアの回復は持続可能という確信が持てない。 欧州の先進諸国では、かなり低い金利を維持する十分な余裕がある。 欧州の自由裁量の財政刺激策は早すぎる撤回をするべきではない。 米失業率は2010年下半期に10％を上回る水準でピークと予想。 米コアインフレは2010年の大半で1％を下回る可能性。 米国の中期的な潜在成長率はかなりの長い期間にわたって2％を下回る可能性。 米国の金融・財政刺激策は景気回復を達成するまで続けるべき。 ダウンサイドリスクが顕在化するならば、米国は追加の刺激策が必要になる可能性。 米国の債務の軌道は中期的な対策がなければ持続不可能になる可能性。

藤井財務相
大企業・製造業中心によくなっているが、水準マイナスはしっかり受けとめるべき(日銀短観で)。 輸出中心の高度経済成長は終わった、内需・地域経済がマクロ経済の中心。

英中銀四半期信用状況調査
第3四半期で貸し手は一般世帯への担保付融資の利用枠を減少させたが、第4四半期ではいくらか上昇が予想される。 企業融資の利用枠は第3四半期で上昇、第4四半期ではさらなる上昇が予想される。 融資者は住宅購入のためのモーゲージ(住宅ローン)が第3四半期で上昇したと報告。 しかし第4四半期では落ち込みが予想される。 中小企業からの融資の重要が第3四半期では上昇し、大企業のものからはより少なかった、第4四半期では伸びる見込み。 融資者は今後3ヶ月間、デフォルト率が全ての部門において上昇すると予想。

ユンカー・ユーログループ議長
均衡の取れたアプローチが成長には重要だ。 均衡のとれた世界経済の成長においてユーロ圏の役割について考察した。 G20の会合で欧州の声をかき消されるべきではない。 為替レートについて話し合った。 経済成長が今以上に低くなる可能性について、長い議論をかわした。 経済状況は依然として弱い。 おそらくは出口戦略は2011年頃になるだろう。 出口戦略は構造的な改革と同時に考えるべきだ。 ECBは完全に独立している。

アルムニア欧州委員
金融、労働市場を通じて潜在的な成長を上昇させる必要。 労働市場改革を優先するべき。 金融の持続可能性について焦点をあてる必要がある。 今が出口戦略を計画する時である。 出口戦略を実行する時は、回復が堅調になったときである。 欧州の成長率は0.5％下がって1％と予想。

トリシェECB総裁
複数の国で監視することが重要。 構造改革が鍵だ。 必要となったら出口戦略を行うことに関して異論はない。 物価安定が重要。 デフレリスクはまだ見えていない。 中・長期的にはデフレは起こらないだろう。 ユーログループは為替レートについて話し合った。 ECBの非標準的措置、自然な段階的解除を想定して策定している。 必要な場合に出口戦略を実行する。 インフレ期待は十分抑制されている。 回復が始まり次第、財政刺激策の解除に必要な措置をとることが重要。 財政刺激策の解除は遅くとも2011年に必要。 過度な為替変動は悪影響を及ぼす。 全般的な状況を反映する必要がある。 指針は物価の安定。 潜在成長率の底上げには構造改革が必要。 財政・金融の出口戦略についての事前の調整はされていない。 ECB・欧州委員会・ユーログループ、常に意思疎通を図っている。 物価の安定は景気回復の必要条件。

アルムニア欧州委員
成長見通しが刺激策なしで潜在成長率を超えたときが、回復が堅調になったときである。 ECBとユーログループとの素晴らしい協調性がある、ECBの独立性には影響しない。

オーISM製造業調査委員長
過剰なキャパシティーを使い切るまでの道のりは長い。 受注は持続可能な水準に達しているようだ。 調査委員会は引続き、結果にネガティブな印象持っている。 調査委員会は景気が完全に転換したとは見ていない。 年末までのISM指数は横ばいか、もしくは改善の可能性。 在庫調整は終わったようだ。 18の製造業のうち12が、景気刺激策の恩恵受けたと回答。 今回のISM指数の落ち込み、自動車セクターの動向とは無関係。

バーナンキFRB議長 ： 下院金融委員会
大きすぎてつぶせない問題が最重要課題。 企業の破綻についての問題回避できるシステムが必要。 政府は破綻企業の清算に関する権限が必要。 近いうちに政府系住宅金融についての計画をまとめる。 現時点ではヘッジファンド、プライベートエクイティーはシステム上重要とはみなさず。 商業不動産市場の動向を注意深くみている。 ドルの基軸通貨としての地位には差し迫ったリスクは無い。 財政規律が欠如すればドルにはリスク要因となる。 インフレを回避しながら経済回復の支援が可能。 物価安定のための手段と意思をもっている。 バブルをつぶす目的で金融政策を用いることにはリスクがある。 銀行の貸し出しは依然として通常に戻っていない。 大手金融機関に対するFRBの監督権限拡大を歓迎。 FRBのバランスシートの拡大は正当化され、その出口戦略を有している。 消費者保護については、FRBはこれまで消費者保護に十分対応していなかった。 最近は消費者保護に積極的に取り組んでいる。 失業問題は継続的なもの。 今後6ヶ月から1年の失業率が異常な高さとなる見込み。 2010年は経済成長が年3％のペースでも失業率は9％台となろう。 失業者を減らす魔法は持っていない。 インフレなしに緩和解除は可能。

バーナンキFRB議長
大企業、広範なシステムに影響しないよう安全な破綻を容認されるべき。 介入の場合、株主や恐らく債権者が損失を被るとの強い前提あるべき。 金融商品の基本的な設計は政府ではなく、企業がすべき。 FRBがシステム全体の規制機関となる事を支持した事はない。 システムリスク監視機関の構想に反対した事はない。 現時点で、ヘッジファンド・プライベートエクイティはシステム上重要とは見なしていない。 G20で提案された相互審査制度、世界経済の不均衡是正プロセスを強化する可能性。

バーナンキFRB議長
ドルが世界の準備通貨としての地位を失うような差し迫ったリスクはない。 世界的に新たな準備通貨が台頭すればドルは弱くなるだろうが、目先にそのような事はないだろう。 米国はインフレを抑制する必要あり、FRBはその達成を約束する。

ロートSNB総裁
2010年のスイス経済、プラスを回復しても成長は緩やかだろう。 スイス経済の回復は世界経済の回復にかかっている。 IMFによる成長見通しの上方修正、スイスにとって良いニュースだ。 世界経済を取り巻く不透明性は大きなものだ。 経済が健全な状態に戻れば金融市場もそれに沿うだろうが、その時期はわからない。

バーナンキFRB議長
失業率は継続的な問題だ。 失業率は2010年末でも9％を上回っている可能性ある。 失業者を減らす魔法の弾丸などない。 失業率を直ぐに低下させるほど速い経済成長は見込めない公算。 景気回復を妨げないよう銀行の資本規制強化を段階的に導入する必要。 経済成長率が3％以下なら、2010年の失業率は9％超の水準続く公算。

ラッカー・リッチモンド連銀総裁
景気回復が確実なものとなれば、利上げ実施へ。 本日の個人消費のデータには勇気付けられた。 利上げのタイミングが個人消費の見通し次第だ。 消費者は、消費拡大の準備が出来ているのかもしれない。 景気拡大は継続していくだろう。 景気が二番底となるリスクは縮小している。 インフレ見通しは十分に抑制されている。 債券イールドの低下は、政府による資産買取プログラムを反映したもの。 現在の問題は、更なる刺激策が必要なのかどうかだ。 FRBは問題なく緩和策からの脱却出来る。 個人消費の回復が明確なトレンド示すまで、あと数ヶ月かかるかもしれない。

NYダウ9509.28(-203.00)$、FT100 5047.81(-86.09)、DAX 5554.55(-120.61)。

米2年債0.87％、米10年債3.18％。

金1000.70(-8.60)$、WTI原油70.82(0.21)$。

2009年下半期入り。株安・円高・ドル高・債権高。

日銀短観は、予想と同じだった。想定為替レートは、94円だった。

東京時間、アルミニア欧州委員が、G7に向けてユーロ高について討議という発言でユーロが急落する場面があった。

ロンドン時間も、ユンカー・ユーログループ議長、トリシエECB総裁も、為替レートについて話し合ったと発言があったためか、ユーロは下落する。

新規失業保険申請件数は予想より多かった。個人消費支出は1.3％で予想を上回る。ISM製造業景況指数は、予想を下回る。米8月中古住宅販売保留は6.4％を予想を上回る。

NYダウは、新規失業保険申請件数やISM製造業景況指数が予想を下回ったこともあってか、大幅下落となる。米10年債利回りは、3.2％われとなり、5月以来の水準となる。

ユーロドルは、1.45前半まで下落する。

豪ドルやカナダドルが売られていた。

ユーロ豪ドルは、1.65前半まで下落する。

豪ドル・ドルは、前日の高値を少し更新するが、その後下落する。

中国上海市場は、国慶節で休みに入る。

VIX指数は、28.27となる。

トリシエECB総裁、ユンカー・ユーログループ議長から、為替レートに関する発言がでる。

ポンド安・ドル高、米8月中古住宅販売件数510万件 前月比-2.7％、新規失業保険申請件数53.0万件、IFO景況指数91.3、キングBOE総裁、ユーロポンド0.91のせ、ポンドドル1.61われ、FRB・ECB・BOE・SNBドル資金供給策縮小から1週間。

金999ドル、米8月ISM非製造業指数(NMI)48.4 景気指数51.3、ECB政策金利1.00％据え置き、ドル円92円から4週間。

BOE政策金利0.50％据え置き 資産買取プログラム500億ポンド拡大1750億ポンド、ECB 1.00％据え置き、新規失業保険申請件数55.0万件、豪雇用統計、先行CI指数から8週間。

仏BNPパリバABS関連3ファンド資産凍結、ECB緊急オペ、株安・円高・ドル高から112週間。

イースター休暇前、金が2日で84.3$の大幅下落となってから80週間。

ドル円123円のせから120週間。

日経平均が18,000円にのせてから136週間。

ISM製造業景況指数43.5、ユーロ圏失業率7.5％ 製造業PMI、日銀短観 大企業製造業業況判断-3・非製造業1、ADP全国雇用者数、ユーロ円スワップマイナスから1年。

NYダウ最高値更新、円売り、ISM製造業景況指数52.0、日銀短観23、豪ドル・ドル0.89から2年。