10月21日(水) 分　ユーロドル1.50のせ、ポンド買い・ドル売り・円売り、ニュージーランドドル・ドル0.76のせ、BOE議事録 全会一致、ベージュブック、モルガンスタンレー決算、WTI原油82.00ドル

ボラードRBNZ総裁
RBNZがニュージーランドドルの抑制にできることはほとんどない。 ニュージーランドドルの上昇はドル安に起因する。 ニュージーランドドル高が必ずしも利上げの障害にはならない。

プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁
FRBはバランスシート上で米国債のみを保有するべき。 FRBは金融政策や救済に対し厳格なルールに基づいて行動するべき。

ローマーCEA(大統領経済諮問委員会)委員長
失業率はさらに上がることが予想される。 失業率が低下するには、GDPが通常の2.5％以上の成長となることが必要。

ドル人民元基準レート 1$=6.8278元。

西村日銀副総裁
時限措置は次回以降の会合で取りまとめて判断。 消費者物価指数が相応の期間下落する可能性。

プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁
金融政策と財政政策の間には明確な線引きが必要。 モラルハザードという魔人が瓶から出てきてしまった、問題はどうやって戻すかだ。 モラルハザードの問題を解決できないことは長期的に危険だ。 個人的には1.5～2％のインフレ率で大丈夫だと思っているが、さらに重要なのはFRBが市場のターゲットを達成することを目指すべき。

キングBOE総裁
英国の低金利政策があとどの位続くかは分からない。 英金利はある時点で正常な水準に戻るだろう。 経済の弱さがインフレを2％以下にする圧力として働いている。

日経平均10333.39(-3.45)円、TOPIX 3.70(0.25)。

白川日銀総裁 ： 世界経済は持ち直しつつあるが、日本経済は依然として昨年の水準をはるかに下回っている。

ポンドドル、1.65のせ。

BOE議事録
10月の英中銀金融政策委員会(MPC)、資産買い入れ規模維持を9対0で決定。 政策金利の据え置きも9対0で決定。 中期的なインフレリスクがここ数ヶ月にどの程度変化したかについてMPC内で見解の相違。 MPCは、最近の動向は量的緩和もしくは金利の差し迫った変更を正当化するほどではないとの意見で一致。 11月のインフレ報告は中期的見通しをさらに十分に評価する良い機会になるだろう。 最新のデータは第3四半期の成長が8月インフレ報告の中間予測に近いことを示す。 株価の上昇・短期金利の低下・ポンド安が今後生産活動を押し上げるだろう。 資産価格における量的緩和の効果は大きい。 資産価格の持続的上昇は消費を支援する可能性。 企業の信用状況は緩和したが、依然としてアクセスは困難。 量的緩和はLIBOR(ロンドン銀行間取引金利)の低下・スプレッドの縮小に寄与。 短期的なインフレは付加価値税が元に戻ることによって上昇するが、中期的な見通しは抑制。

ポンド円、150円のせ。

中国国務院
1～9月の中国経済は予想よりも好調。 中国の優先すべき政策課題はインフレ期待の抑制。

モルガン・スタンレー ： 7～9月期決算、1株利益0.38ドル(予想：0.30ドル)。

ポンド円、151円のせ。

ダーリング英財務相
年末に景気回復を予想する見通しに変更なし。 市場の信頼感は数ヶ月前よりも良い。 グローバル通貨市場にかなりのボラティリティがある。 ポンドの水準についてのコメントを拒否。

スイスフラン円、90円のせ。

ポンドドル、1.66のせ。

ユーロドル、昨年8月以来の1.50のせ。

フィッシャー・ダラス連銀総裁
市場が受け入れられる債券には限界がある。 中国は米国債の購入を継続するだろう。 米国は国債の入札に対し注意深くある必要。 FRBは利上げの必要性について差し迫っていない。 ドルのレート予想はおこなっていない。 2010年の成長は潜在成長率をかなり下回る。 景気の二番底について、予想していない。

ニュージーランドドル円、昨年10月以来の69円のせ。

ニュージーランドドル・ドル、0.76のせ。

ベージュブック ： 地区連銀経済報告
前回の報告から多くのセクターで状況が若干安定もしくは改善した。 経済活動の拡大に関する報告が落ち込みを上回る、改善は小幅でまばら。 労働市場は概して弱いかまちまち、一部で改善。 商業用不動産が最も弱いセクター、全地区で状況は低迷もしくは悪化している。 個人消費は大半の地区で依然弱い、ある程度の改善を認識。 物価・賃金の上昇圧力、ほとんどもしくは全く報告されなかった。 多くの地区が引き続き融資需要の低迷もしくは低下を報告、信用の質は一段と劣化。 リッチモンド地区連銀が10月13日までの情報に基づいて作成。 前回のベージブック。

サマーズNEC(国家経済会議)委員長
ドルは予見可能な将来、世界の準備通貨にとどまる。 準備通貨としてのドルに対する存続可能な代替通貨は世界にない。 米国の政治的役割、準備通貨としてのドルの役割を大いに支援。 米国の財政赤字について非常に深刻な懸念。

フラハティ・カナダ財務相
カナダの経済成長は過熱感のあるものでなく、適度なものに。 カナダドルのボラティリティへの懸念をBOCと共有している。

ブラジル中銀、政策金利を8.75％で据え置き。

ラッカー・リッチモンド連銀総裁
インフレリスクは両面に見られる。 米経済は2010年に2.5％から3％成長すると確信している。 回復は続いている中、インフレは現在のところ心地良い場所。 プラス成長にも関わらず、失業率の調整にはしばらくかかる。 もし米国のインフレが低下する場合、議論の余地がある。 商業用不動産の悪化は懸念されるが、全体では銀行を脅かさないだろう。

NYダウ9949.36(-92.12)$、FT100 5257.85(14.45)、DAX 5833.49(21.72)。

米2年債0.95％、米10年債3.38％。

金1064.50(5.90)$、WTI原油81.37(2.25)$。

ボラードRBNZ総裁の、ニュージーランドドル高が必ずしも利上げの障害にはならない、という発言でニュー時ランドドルが一時的に買われる場面があった模様。

東京時間、スコットランドのヘラルド紙での・英国の低金利政策があとどの位続くかは分からない・英金利はある時点で正常な水準に戻るだろう、というキングBOE総裁の発言もあってか、ポンドが上昇していた模様。

BOE議事録では政策金利、資産買い取りプログラムの規模ともに全会一致で決定されていたことがわかり、枠の拡大もあるのかといったところもあってか、ポンド買いとなる。

ニューヨーク時間、ユーロドルは、1.50のせとなる。

ベージュブックは、安定もしくは改善となる。労働市場は、労働市場は概して弱いかまちまち、一部で改善とありました。個人消費は、大半の地区で依然弱い、ある程度の改善を認識、となっていました。緩やかに回復傾向といった感じでしょうか。

NYダウは、モルガンスタンレーの決算などもあり少し高値を更新するが、著名アナリストがウェルズ・ファーゴの投資判断を引き下げたことや、ヘッジファンド閉鎖に伴う解約のうわさ、などもあり引けにかけて下落する。債券利回りは上昇する。

ドル円は、90円半ばから91円前半で推移する。

ポンドは上昇、ポンドドルは1.66前半、ポンド円は151円半ば、ユーロポンドは0.90付近、ポンドスイスフランは1.67後半まで上昇していた。ポンドドルは、8月からのトレンドラインを越えてレンジの上限付近まで上昇となる。

ユーロドルは、昨年8月以来の節目となる1.50のせとなる。ユーロ円は、137円手前まで上昇していた。ドルスイスフランは、1.00前半まで下落、パリティが意識される。スイスフラン円は、90円後半まで上昇となる。

ニュージーランドドル・ドルは、0.76のせとなる。豪ドル・ドルも少し高値を更新する。

ポンドは、実需の買いもあったとの解説もありました。

WTI原油は、月が代わり一時82.00ドル付近まで上昇する。金も上昇する。

NYダウ10,000ドルのせ、ユーロドル1.49のせ、WTI原油 年初来高値更新、JPモルガン決算、米9月小売売上高-1.5％、FOMC議事録から1週間。

FOMC政策金利0～0.25％据え置き MBS・政府機関債 2010年第1四半期へ延長、ニュージーランドドル・ドル0.73、ドルスイスフラン1.02、BOE議事録、NZ第2四半期GDP前期比0.1％、ノルウェー中銀1.25％据え置き 利上げ検討、NYダウ9,900ドルから4週間。

ドル円88円われ、ドルスイスフラン1.08われ、ユーロドル1.44のせ、ユーロポンド0.93、ポンドスイスフラン1.67われ安値更新、BOE議事録、ノルウェー中銀政策金利1.75％引き下げ3.00％、米10年債2.1％、WTI原油39.88ドルから44週間。

ドル円が109円をわれて2006年5月の水準を下回ってから100週間。

ECBが政策金利を4.00％に引き上げ、モルガンスタンレーの株式モデルで強い売りサインから124週間。

円買い・ドル買い、ユーロドル1.31われ、ポンドドル1.67われ、ユーロ円131円われ、ドル・カナダドル1.22、BOC政策金利0.25％引き下げ2.25％、FRB MMF措置、キングBOE総裁、RBA議事録、CITICパシフィックから1年。