10月22日(木) 分　ユーロ円137円のせ、SARB政策金利7.00％据え置き、南アランドレート固定報道、米8月住宅価格指数-0.3％、中国第3四半期GDP前年比8.9％、WINDOWS7発売、VIX指数20.69

ドル人民元基準レート 1$=6.8272元。

中国経済指標
第3四半期実質GDP ： 前年比 8.9％(予想：9.0％)。 9月生産者物価指数 ： 前年比 -7.0％(-7.4％)。 9月消費者物価指数 ： 前年比 -0.8％(-0.8％)。 9月小売売上高 ： 前年比 15.5％(15.5％)。 9月鉱工業生産 ： 前年比 13.9％(13.2％)。

中国国家統計局
中国の景気回復、依然として強固なものにする必要。 中国のマクロ政策、一貫性・安定性を維持すべき。 中国の景気回復は一段と強まっている。 中国は内需拡大という難問に直面している。 中国は外需の厳しい低迷に直面している。

ユーロ円、137円のせ。

日経平均10267.17(-66.22)円、TOPIX 8.60(-5.10)。

ウェーバー独連銀総裁
ユーロ圏経済は二番底に陥る可能性は非常に低い、見通しは良好。 出口戦略を実施する時期ではないが、信頼できる出口の枠組みを構築する必要。 ユーロ圏の金融政策は現在の政策からの秩序のある出口を成し遂げると確信。 物価安定へのリスクは現時点で政策と関連のある期間においてみられない。 デフレの脅威はここ数ヶ月でほとんど消滅。 見通しのリスクは依然として高い、回復は脆弱であり過度に楽観する理由はない。 金融市場の状況は依然として脆弱、一時的な反動の可能性。 世界的な不均衡は持続可能な長期的成長を実現するために縮小する必要。

スウェーデン中銀
政策金利を0.25％で据え置き。 金利は2010年秋まで現在の低水準にとどまる見通し。 景気回復は始まったが、時間がかかるだろう。 労働市場は遅れをとり、雇用は2011年初めまで増加し始めないと予想。 金利の0.25％据え置きに反対し、0％への引き下げを主張(スヴェンソン副総裁)。 金利は金融報告書の見通しよりも若干早く上げる必要(ナイベルグ、ウィックマン・パラク副総裁)。

タッカーBOE副総裁
回復が強いか弱いかの見極めが最大の課題。 必要なら量的緩和を拡大することも可能。

南アフリカ経済開発省 ： ランドを決められたレートで凍結することを計画しているとの報道を否定。

関係筋 ： 日銀企業金融支援オペが打ち切られる可能性高まる、早ければ30日会合で決定。

ローゼングレン・ボストン連銀総裁
第3・第4四半期は妥当な成長になるだろう。 刺激策を縮小する前に民需が上向くのを見る必要がある。 刺激策の一部を縮小する前に経済の成り行きをさらに見守る必要。 ドルの下落は人々が経済に対する信頼感が増し、リスクを負うことをいとわなくなっていることを反映。 誰かがシステミックリスクの規制者としての権限を持つことが重要。

ムボウェニSARB総裁
インフレはターゲット内に2010年第2四半期に回帰。 南ア政府が取引レートを凍結するとの報道はでっち上げの可能性。 南ア政府は、変動性相場を導入しており、通貨の価値は市場で決定される。 どの金融政策委員も金利引下げを主張しなかった。

BOC金融政策報告
カナダドルは0.96米ドルに値、7月の0.87米ドルから上昇。 高い商品価格がカナダドルをサポート、しかし、広範囲に下落した米ドルによりカナダドルの上昇は拡大した。 高いカナダドルはカナダ製品の需要の障害、輸出増加を弱める。 ひとつの要因として、世界的なポートフォリオが米ドル資産から移行したことでカナダドルをいっそう強くした。 金融政策は異例な刺激策、2010年中頃までレートを維持する見込み。 個人消費の伸びはしっかり、2010年前半に回復する企業の設備投資。 年率換算の成長見通しは第3四半期は2.0％、第4四半期は3.3％、2010年第1四半期・第2四半期は3.8％。 CPI見通しは第3四半期は-0.9％、第4四半期は1.0％。 コアCPI見通しは第3四半期1.7％、第4四半期は1.4％。

フィッチ ： ギリシャの格付けを、A→A- に変更、見通しはネガティブ。

カーニーBOC総裁
為替介入は常にあるオプション。 中銀は保有する全ての政策ツールを使用し、2％のインフレ目標を達成する。 市場はインフレ目標上でのBOCの決定を真剣に受け止めるべき。 中銀はその焦点を失うことは無い。 投資家は、あるポイントでより正常なレベルに回帰することを期待すべき。

カーニーBOC総裁
カナダ経済には大きな緩みがある。 労働市場、所得の伸びの改善は消費に燃料を供給するような助けになる。 以前に通貨はこのレベルにあった経験があるが、カナダドルの上昇を重要視しないわけではない。 カナダドルに対し「心配していない」との文言は使えない。 カナダドルの強さは、主なダウンサイドリスク。 中銀は金融政策を実施する際、まだかなりの柔軟性を持っている。 金融政策はインフレターゲットを達成するように適合させていく。 中銀はカナダドルではなく、インフレ目標を持っている。

タッカーBOE副総裁
最も恐ろしいマクロ経済の悪夢、現在は恐らく遠い。 見通しは不確実であり続ける。 弱い成長はインフレの下押しに繋がる。 一般的に傾向が明確になるのは、2010年の晩春もしくは初夏になる可能性。

FRB
銀行の報酬に関する指針を提案。 大手28金融機関にひとつの監督イニシアチブを適用、他の機関には別体系。 大手機関の報酬慣行の調査を実施へ。

バーナンキFRB議長
報酬制度は、過度なリスクテイクをもたらした。 慣習は、損失をもたらし不安定性の要因のひとつとなった。

ダドリー・NY連銀総裁
FRBは緊急融通でのいかなる貸し倒れ損失も、最終的に避けることが可能。 FRBの流動性供給策は上手くいっている。 FRBは信用プログラムによる損失発生を避ける可能性。 中央銀行は財政政策から離れるべき。

米財務省
27日に2年債(440億ドル)、28日に5年債(410億ドル)、29日に7年債(310億ドル)の予定。 合計1160億ドルは過去最大規模となる。 26日に5年物価連動債(70億ドル)、3ヶ月TB(290億ドル)、6ヶ月TB(300億ドル)の入札を予定。

エバンズ・シカゴ連銀総裁
経済は今後18ヶ月間で3％伸びるだろう。 将来の大きな難問は恐らく10％を上回りそうな失業率。 しばらくの間失業率が低下することはありそうにない。 恐らくインフレはしばらくの間最適値を下回るだろう。 10％の失業率は容認できない。 5％付近が自然な失業率。 すべてのインフレ圧力に対し注意を払う必要。 期待レベルは容認可能なインフレ率に相当していない。 安定したインフレ率は有意義。 出口戦略は最優先ではない懸案事項、現在の焦点は政策適合。

NYダウ10081.31(131.95)$、FT100 5207.36(-50.49)、DAX 5762.93(-70.56)。

米2年債0.94％、米10年債3.42％。

金1058.60(-5.90)$、WTI原油81.19(-0.18)$。

中国の第3四半期GDPは、前回より伸び率は上がったけれども、予想を少し下回る。あまり影響はなかった模様。

タッカーBOE副総裁の、必要なら量的緩和を拡大することも可能、という発言で、ポンドが売られる場面があった模様。また小売売上高指数が予想を下回り、売られていた模様。その後、戻す。

南アフリカ政府が南アランドのレートを凍結検討という報道で、南アランドが売られる場面があった模様。その後、否定される。

SARBは、政策金利を7.00％で据え置く。ムボウェニSARB総裁は、最後の会合となる。

カナダドルは、BOC金融政策報告をうけて買われる場面があった様子。またカーニーBOC総裁の、ドル買い・カナダドル売り介入は常に選択肢のひとつ、という発言でか(？)、売られる場面もあった模様。

米8月住宅価格指数は、予想を下回り前月比マイナスとなる。

NYダウは、新規失業保険申請件数が予想より多かったけれども、トラベラーズなどの決算が予想を上回ったことや景気先行指数も予想を上回ったこともあってか、上昇する。債券利回りは、長期債は上昇していた。

ドル円は91円後半まで上昇する。ユーロドルは、1.49半ばまで下落するが、戻す。ドルは、買われていたが、戻す展開となる。

ユーロ円は137円前半、ポンド円は152円手前まで上昇していた。

VIX指数は、20.69となる。

マイクロソフトのOS、WINDOWS7の発売日。

ポンド買い・円売り、WTI原油高値更新77.97ドル、ニューヨーク連銀製造業景気指数34.57、新規失業保険申請件数51.4万件、NYダウ高値更新、豪ドル・ドル0.92のせ、豪ドル円83円のせ、ゴールドマンサックス・シティグループ決算から1週間。

ポンド安・ドル高、米8月中古住宅販売件数510万件 前月比-2.7％、新規失業保険申請件数53.0万件、IFO景況指数91.3、キングBOE総裁、ユーロポンド0.91のせ、ポンドドル1.61われ、FRB・ECB・BOE・SNBドル資金供給策縮小から4週間。

ECB政策金利1.25→1.00％へ引き下げ・カバードボンド買入決定など、BOE政策金利0.50％据え置き・資産買い入れ500億ポンド拡大、米10年債3.33％、ストレステスト結果、新規失業保険申請件数60.1万件、日経平均年初来高値更新、豪・乳4月雇用統計から24週間。

SNB政策金利0.50→0.25％へ引き下げ(0.0～0.75％) 対ユーロで更なるスイスフラン高を阻止・介入、円買い円売り、バンクオブアメリカ1・2月黒字、米2月小売売上高-0.1％、新規失業保険申請件数65.4万件、TOPIX 700から32週間。

ECB政策金利0.25％引き上げ4.25％、トリシエECB総裁 no bias、米6月雇用統計 失業率5.5％ NFP-6.2万人、米6月ISM非製造業指数NMI 48.2(景況指数49.9)、スイスフラン円105円、AUD/NZD1.27、WTI原油145.29$(終値の高値)145.85$から68週間。

ドル円1995年11月以来12年4ヶ月ぶり100円われ、金1000$、ユーロドル1.56、ドルスイスフラン1.01、WTI原油111$、上海総合株価指数4000われから84週間。

BOEが政策金利を5.75％へ引き上げてから120週間。

米10年債利回りが5％をこえ、過去3年で最大の上昇率となってから124週間。

ユーロドル1.28、ユーロ円125円、ポンドドル1.62、ポンド円158円、ドル･カナダドル1.25のせ、カナダドル円78円、ドルスイスフラン1.17、ユーロスイスフラン1.49、ハンガリー政策金利3.00％引き上げ11.5％、南アフリカランド円8円手前、WTI原油66.20ドル、S&P500安値更新(終値)、金720ドルから1年。

ワシントンG7明け、円買い、ドル買いから2年。