2009年10月　RBA政策金利3.00→3.25％、ノルウェー中銀1.25→1.50％、金最高値更新1072ドル、ユーロドル1.50、WTI原油82ドル、NYダウ10,000ドル、豪ドル・ドル0.93、ドル・カナダドル1.03、ドル円88.01円、米第3四半期GDP前期比年率3.5％、英GDP前期比-0.4％、FRB国債買取終了、VIX指数30.69

米9月雇用統計 失業率9.8％ NFP-26.3万人、日銀短観-33、米10年債利回り3.2％、イスタンブールG7の1週目。

日銀短観は、予想と同じだった。想定為替レートは、94円だった。

アルミニア欧州委員が、G7に向けてユーロ高について討議という発言でユーロが急落する場面があった。

新規失業保険申請件数は予想より多かった。個人消費支出は1.3％で予想を上回る。ISM製造業景況指数は、予想を下回る。米8月中古住宅販売保留は6.4％を予想を上回る。

日本の8月失業率は、5.5％へ低下するが、有効求人倍率は0.42のままだった。

日経平均は9,700円台へ下落、日10年債利回りは1.25％となる。

アメリカの9月雇用統計の失業率は予想と同じく9.8％だったけれども、非農業部門雇用者数は-26.3万人となり、減少幅は予想・前月ともに上回る。

米雇用統計を受けて、ドル円は88円後半、ユーロ円は129円処、など円買い・ドル買いとなるが、その後円売りドル売りとなる。ロンドンフィキシングで、大きな買いが入っていた模様。

ユーロドルは1.44後半まで下落した後、1.46半ばまで上昇やや戻して引ける。

RBA政策金利0.25％引き上げ3.25％、金 最高値更新1062.7ドル、ECB・BOE据え置き、豪ドル・ドル0.90のせ、ドル・カナダドル1.05われ、EUR/NZD 1.99、英インディペンデント紙原油ドル決済中止協議報道、豪加雇用統計の2週目。

一部利上げ予想もあったけれども、据え置きだろうという感じがあったので、RBAの0.25％の利上げはサプライズだった。主要国の中で金融危機後、はじめて利上げをする。声明では、・景気刺激策を徐々に縮小させる・低い金利水準の根拠は無くなった、などとなる。豪ドルは上昇、オーストラリアの雇用統計も失業率が低下するなど予想を上回る結果だった。

金は、昨年3月の最高値を更新し、一時1062.7ドルまで上昇する。

イギリスのインディペンデント紙に、アラブ諸国が中国・ロシア・日本・フランスと極秘に協議し原油のドル決済の中止を計画している、という報道がありドルが売られる場面があった。その後、各所から否定されていた。

カナダの雇用統計も失業率が低下していた。カナダドルも上昇する。

米9月ISM非製造業景況指数は、昨年8月以来に50をこえる。

ECB・BOEは政策金利を据え置き、BOEは資産買い取りプログラムの規模も据え置きとなる。

NYダウは、終値で年初来高値を更新となる。米10年債利回りは、3.4％付近まで上昇する。

IMMユーロの買い越しは昨年1月以来の水準、ポンドの売り越しは6万枚をこえる大幅な売り越し、円の買い越しはあまり変わらずとなる。

ドル円は安値を更新し、88.01円まで下落するが89円後半まで戻す。

豪ドル・ドルは0.90後半まで上昇、ユーロ豪ドルは昨年7月以来の1.62後半まで下落、豪ドル円は81円のせとなる。ニュージーランドドル・ドルも0.74半ばまで上昇する。EUR/NZDは、1.98前半まで下落していた。

ドル・カナダドルは、1.05をわれて1.04前半まで下落する。

NYダウ10,000ドル、WTI原油78ドルのせ、ポンド買い、豪ドル円84円、ユーロドル1.49のせ、ドルスイスフラン1.02われ、豪ドル・ドル0.92、ドル・カナダドル1.03、ユーロポンド0.94、米銀決算、VIX指数21.43の3週目。

NYダウは、約1年ぶりに10,000ドルをつける。ポンド買い、円売り、ドル売り。

JPモルガンの決算は予想を上回る。ゴールドマンサックスの決算は予想を上回るが、前日のJPモルガンほどのインパクトはなかった様子。シティグループも黒字だが、実質的には赤字だった。バンクオブアメリカは予想を下回る決算となる。

米9月の小売売上高は、自動車の補助の期限がきれてマイナスとなっていたようだけれども、予想をは上回っていた。NY連銀製造業景況指数は、予想を大きく上回り2004年5月以来の水準となる。フィリー指数は、予想を下回っていた。

IMM円の買い越しは減少、ポンドは少し増えていた。ポンドの上昇は、このショートカバーも大きかったのではないかなと思う。

NYダウは10,000ドルをつけ年初来高値を更新、FT100、DAXなども年初来高値を更新する。日経平均は、8月と9月の時のレンジへ戻ってくる。債券利回りは、上昇となる。

ドル円は、8月からのトレンドラインを上へぬけて91円前半まで上昇する。

ポンドは大きく買い戻され、ポンドドルは1.57前半から1.64手前へ以前のレンジへ戻ってきて、ポンド円は141円前半から149円前半へ9月の下落する前の水準へ、ユーロポンドは0.94前半から0.91われへ、ポンドスイスフランは1.61前半から1.66後半まで、などとなる。

ユーロドルは、1.49後半まで上昇する。ドルスイスフランは、1.01前半まで下落する。

豪ドル・ドルは0.92後半、ドル・カナダドルは1.02前半、ニュージーランドドル・ドルは0.74後半、などドルは売られる。ユーロ豪ドルは、1.61前半まで下落していた。

円は売られ、豪ドル円は8月の高値を上へぬけて年初来高値を更新し84円前半まで上昇、ニュージーランドドル円は68円前半、ユーロ円は136円前半、カナダドル円は88円前半、スイスフランフラン円は89円後半、などとなる。

ユーロドル1.50のせ、BOC政策金利0.25％据え置き、ポンド乱高下、英第3四半期GDP前期比-0.4％、ドル円92円のせ、ユーロ円138円のせ、豪ドル円85円、ドルスイスフラン1.01われ、豪ドル・ドル0.93、NZD/USD 0.76、WTI原油80ドルのせ、ブラジル課税、VIX指数20.69の4週目。

0.25％利上げをしたときのRBA議事録では、来月も利上げしそうな感じもありました。

BOCは政策金利を0.25％で据え置く。成長見通しの引き下げや、カナダドル高はあまり好ましくない、という感じで、カナダドルは売られる。

ボラードRBNZ総裁の、ニュージーランドドル高が必ずしも利上げの障害にはならない、という発言もありました。

アメリカの住宅指標は、駆け込み需要の中古住宅販売件数は予想を上回ったものの、あまり芳しくなかった。

ブラジル政府が、債券・株式市場など投資目的の海外からの資金に2％課税することを表明し、レアル、ボベスパ指数も下落する場面があった。

BOE議事録では政策金利、資産買い取りプログラムの規模ともに全会一致で決定されていたことがわかり、枠の拡大もあるのかといったところもあってか、ポンド買いとなるが、GDPが前期比予想プラスのところマイナスだったことでポンドは急落する。6四半期連続マイナス成長となる。ポンドは要人発言や量的緩和に対する思惑でよく動いていたような気がしました。

中国の第3四半期GDPは、前年比8.9％で前回より伸び率は上がったけれども、予想を少し下回る。

先週レンジを上へぬけたWTI原油は、一時82.00ドル付近まで上昇、80.50ドルでひける。金は、高値での持ち合いとなっていた。

NYダウは10,100ドル台まで上昇し年初来高値を更新するが、今週も10,000ドル弱でひける。DAXも少し高値を更新するが、上ヒゲとなっていた。FT100も少し高値を更新する。上海総合株価指数は、9月の高値を更新する。米10年債利回りは、3.49％となる。

ユーロドルは、節目となる1.50のせとなる。ドル円は92円のせとなる。

ポンドは買われて売られる。ポンドドルは、1.66後半まで上昇後、1.63付近まで下落となる。ユーロポンドは0.90付近まで下落後、0.92前半まで上昇する。ポンド円は147円前半から153円前半まで上昇後、150円付近まで下落する。

ポンドドルは、1ヶ月ほど前レンジを下にはなれたかと思ったら、今度はレンジの上限まで上昇、金曜は急落となる。

円は売られ、ユーロ円は138円前半、豪ドル円は85円前半、スイスフラン円は91円前半、ポンド円は53円前半、などとなっていた。

ドルスイスフランは1.00前半でパリティを意識する水準、豪ドル・ドルは0.93前半、ニュージーランドドル・ドルは0.76前半、などややドルも売られる。ドル・カナダドルは、1.05後半でカナダドルは売られていた。

WINDOWS7が発売される。FDICが発表した金融機関の破綻件数は、100件をこえて106件となる。VIX指数は、20.10まで下落していた。

円高・ドル高・ポンド高、株安、GDP往来、RBNZ政策金利2.50％据え置き、ノルウェー中銀1.25→1.50％、米第3四半期GDP 前期比年率3.5％、米10月消費者信頼感指数47.7、CIT破綻懸念、FRB国債買取終了、日銀CP社債買入終了、VIX指数30.69の5週目。

途中GDP発表時の変動をはさんで、円高・ドル高・ポンド高、株安、債権高、となる。

アメリカの第3四半期GDPは予想を上回り前期比年率3.5％となる。前にゴールドマンサックスが予想を2.7％へ引き下げていたことなどもあってか、株は買われ、円も売られる場面があった。

アメリカの10月消費者信頼感指数、米9月新築住宅販売件数は予想を下回り、円もドルも買われるが、第3四半期のGDPで売り戻され、金曜は、再度買われる、といった流れだった。

RBNZは、政策金利を2.50％で据え置く。前回まであった利下げへの含みはなくなったけれども、声明では・利上げを開始する緊急性ない・2010年下半期まで政策金利を変更しない可能性、となる。ニュージーランドドルは下落する。

ノルウェー中銀は、1.25→1.50％へと利上げする。この前のオーストラリアに続いての利上げ、ヨーロッパでは最初の利上げとなる。

NYダウは9,600ドル台、DAXは5,400われ、ブラジルは60,100台など、株価は下落する。上昇していた債券利回りも低下する。

ドル円は先週の高値を少し更新するが、90円われまで下落する。ユーロ円は138円半ばから132円前半まで大幅下落、レンジの上限からの下落となる。豪ドル円も80円後半、カナダドル円は83円付近、スイスフラン円は高値を更新後87円後半まで、下落となる。

ユーロドルは少し高値を更新し1.50後半から1.46後半、ニュージーランドドル・ドルは0.71半ば、豪ドル・ドルは0.89前半、ドル・カナダドルは1.08半ば、などとなる。

ユーロポンドは0.89前半、ポンドスイスフランは1.69前半までポンドは買われていた。AUD/NZDは、1.25半ばまで上昇する。

金・WTI原油も下落となる。VIX指数も、下押しするが、30.69でひける。

FRBの最大3000億ドル相当の国債買取プログラムは終了する。

オーストラリアが金融危機後、先進国の中で初めて利上げを実施した月。3.00％から3.25％へ025％政策金利を引き上げる。ノルウェー中銀も、1.25→1.50％とする。

また金が、1030ドル処の昨年3月の最高値を更新し、1072ドルまで上昇する。

WTI原油は、75ドルを上へぬけて82ドル付近まで上昇する。

ユーロドルは、節目の1.50をつけて1.50後半まで上昇する。

先月レンジを下にぬけたポンドドルは、今月レンジへ戻ってきてレンジの上限まで上昇する。

ドル円は、88.01円処まで下落するが、いったん8月のトレンドラインを上へぬけて92円前半まで上昇、90円われまで下落となる。

豪ドル・ドルは0.93台、ニュージーランドドル・ドルは0.76台、ドル・カナダドルは1.02前半、ドルスイスフランは1.00前半とドルは売られたが、やや戻す。

ユーロ円は129円手前から138円半ばまで上昇するが、132円台まで戻ってくる。豪ドル円は年初来高値を更新し、85円前半まで上昇していた。ポンド円は135円台まで戻していた。

ユーロポンドは、0.94台まで上昇後、下落となる。ポンドスイスフランも、1.61前半から1.69半ばまで上昇する。

アメリカの9月失業率は9.8％となる。米第3四半期GDPは前期比年率3.5％と予想を上回ったけれども、英GDPは予想を下回りマイナスとなったことで、ポンドが売られる場面があった。

米銀の決算は、JPモルガンなど予想を上回るが、シティやバンクオブアメリカは芳しいものではなかった。

ブラジルが課税するとのことで、指数やレアルが下落する場面がありました。

イギリスのインディペンデント紙に、アラブ諸国が中国・ロシア・日本・フランスと極秘に協議し原油のドル決済の中止を計画している、という報道がありドルが売られる場面があった。その後各所から否定される、ということがありました。

NYダウは年初来高値を更新し10,000ドルにのせ、10,119ドルまで上昇するが、同時線となる。9月と同じく前半上昇、後半下落となっていた。S&P500も年初来高値を更新し1,100まで上昇するが、下落となる。DAX、FT100も高値を更新するが、下落となる。日経平均は上値下値を切り下げて同時線だった。課税の発表があったブラジルは、67,000台まで上昇するが、長い上ヒゲとなる。上海総合株価指数は、上昇となっていた。米10年債利回りは、3.2％を下回るが、3.5％後半まで上昇していた。

今月で、FRBの約3000億ドルの国債の買い取りは終了となる。

月末は、大きく乱高下していました。

VIX指数は、20台まで下落するが、30.69でひける。