為替チャートとFXトレードのブログ
2009年 04月

2009年 05月のカテゴリー記事

為替チャート
08:30 3 失業率
有効求人倍率
4.6%
0.55
4.8
0.52
08:30 3 全世帯家計調査 前年比 -2.5% -0.4
08:30 4 東京都区部消費者物価指数
除く生鮮
除く食料エネルギー
前年比 0.1%
前年比 0.2%
前年比 --%
-0.2
0.0
-0.6
08:30 3 全国消費者物価指数
除く生鮮
除く食料エネルギー
前年比 -0.3%
前年比 -0.2%
前年比 --%
-0.3
-0.1
-0.3
17:30 3 マネーサプライM4:確報 前年比 --% 17.8
17:29 4 CIPS製造業PMI 40.0 42.9
17:30 3 消費者信用残高 1億£ 1億£
23:00 4 ミシガン大消費者信頼感指数:確報 61.9 65.1
23:00 4 ISM製造業景況指数 38.4 40.1
23:00 3 製造業受注指数 前月比 -0.6% -0.9

与謝野財務相
日本経済の現在の状況、外需の落ち込みが主因。 外需の落ち込みを内需ですべて代替するのは不可能。 次の明るい展望が開けるまで、今年1年は耐えることが大事。 米クライスラー問題、二階経済相から部品メーカーなどへの影響極小にとどめられると聞いている。 大きくデフレに経済が振れたとCPIで判断するのは早計。 鉱工業生産は上昇に転じたが、下振れリスクは依然として残る。 失業・資金繰り倒産避ける万全の措置とる、09年度補正予算審議に全力。 新型インフルはADB(アジア開発銀行)総会でも話題に、日本として国際協調を認識する必要。

内閣府 : 3月コアコアCPI(石油・その他特殊要因除く消費者物価指数)は前年比+0.64%。

日経平均8977.37(149.11)円、TOPIX 846.85(9.06)。

三井住友FG
日興コーディアルと日興シティの一部買収で合意。 日興シティの買収対象は国内株式・債券引き受け含む一部事業。 買収金額は5450億円。 米シティグループと業務提携で合意。

シティグループ
日興の売却価格は7745億円。 内訳は事業対価が5450億円、既存の借入返済2010億円など。 今回の売却に日興アセットと日興プリンシパルは含まれていない。 売却は2009年10~12月期までに完了予定、対象社員は7800人。

米4月ISM製造業景気指数は、景気指数 40.1(前回:36.3)、新規受注 47.2(41.2)、生産 40.4(36.4)、雇用 34.4(28.1)、入荷水準 44.9(43.6)、在庫 33.6(32.2)、仕入価格 32.0(31.0)、など。

米金融監督当局者
金融機関に対するストレステストの結果、5月7日に公表する。 7日には各銀の資本必要額も公表する予定。

ブラード・セントルイス連銀総裁
金融機関に対するストレステストには成功の可能性ある。 短期的にはグローバルなデフレリスクがある。 中期的には1970年台のようなインフレリスクある。 FRBにはインフレ回避のための信頼あるプログラムが必要。 第1四半期の金融機関の状況、当初の予測より良好だった。 第2四半期の米経済の落ち込み、酷くはない可能性。 米経済は今年下半期に緩やかに回復へ。 米国の失業率は9%を超える水準でピークの見込み。 1980年台初めにつけた10.8%の水準には達しない見込み。 経済成長率、第2四半期は減速ペース鈍化するだろう。 今年末にはある程度のプラス成長達成すると期待。

FRB : ターム資産担保証券融資フィシリティー(TALF)のもとで行われる、商業用不動産ローン担保証券(CMBS)を担保とする融資期間を5年間に延長。

NYダウ8212.41(44.29)$、FT100 4243.22(-0.49)、米2年債0.91%、米10年債3.16%。

金888.20(-3.00)$、WTI原油53.20(2.08)$。


レーバーデーで、ヨーロッパ、シンガポール、香港など休場。ゴールデンウィークを控えた週。

日本の3月失業率は0.4%上昇し4.8%となる。消費者物価指数除く生鮮は、-0.1%で2007年9月以来のマイナスとなる。

日経平均は、一時9,000円を回復する。

中国の4月PMIは53.3で5ヶ月上昇となる。

イギリスのCIPS製造業PMIも昨年8月以来の水準となりポンドは買われていた模様。

米4月ISM製造業景況指数は、40.1と前回・予想を上回り昨年9月以来の水準となる。雇用指数も上昇していた。ミシガンの確報値も昨年9月以来の水準へ訂正される。

NYダウは上昇、10年債利回りも上昇する。

ドル円は99円半ば、ユーロ円は132円前半、ポンド円も148円前半、など前日に引き続き円は売られる。

ストレステストの結果は、7日発表のようです。

ドル売り・株高、米10年債3%、英第1四半期GDP前期比-1.9%、IFO景況指数83.7、米3月耐久財受注-0.8%、新築住宅販売件数35.6万件、テレグラフ英国債格下げ懸念、G7から1週間。

円安・債権安、ドル円100円のせ、ユーロ円135円のせ、ポンド円148円のせ、米3月雇用統計 失業率8.5% NFP-66.3万人、NYダウ8,000ドルのせ、ISM非製造業指数(NMI)40.8景気指数44.1、スイス3月消費者物価指数-0.4%から4週間。

米2月雇用統計 失業率8.1% 非農業部門雇用者数-65.1万人、NYダウ6,500ドル、NFP100万人減のうわさ(?)、GM1.45ドルから8週間。

ドル円89円、米自動車メーカー救済法案 廃案、ポンド円133円、スイスフラン円75円、米11月小売売上高-1.8%、ミシガン大消費者信頼感指数59.1、米11月PPIから20週間。

9月住宅着工件数81.7万件、建設許可件数78.6万件、10月ミシガン大消費者信頼感指数57.5、ウォーレン・バフェット氏株価見通しから28週間。

雇用統計をうけてドル売りがすすみ、ドル円が2005年1月17日の101.70処を下回り、101円半ばをわれ8年ぶりの水準となってから60週間。

メリルリンチの大幅な損失報道や、リンク債のノックイン価格14,231円われもあり、日経平均は安値を更新し14,100円われまで下落、金高値更新900$(ザラ場)、ポンドドル1.95、ポンド円213円、ポンドスイスフラン2.15から68週間。

ユーロドル1.55われ、ドルスイスフラン1.05、NYダウ13,000$のせ(終値)、ISM製造業景況指数48.6、新規失業保険申請件数38.0万件、3月PCEコア・デフレータ2.1%、レイバーデーから1年。

米4月雇用統計 失業率5.0% NFP-2.0万人、ドル円105円のせ、日経平均14,000円のせ(終値)、ユーロドル1.54、ドルスイスフラン1.06、ユーロスイスフラン1.63のせ、FRB:TAF増額、ECB・SNB為替スワップ拡大、S&Pカントリーワイド格下げから約1年。

ISM製造業景況指数54.7、ユーロスイスフラン1.65のせ、ドル買戻しから2年。

RBA政策金利据え置き、ドル円120円のせから約2年。

ISM非製造業景況指数56.0、ユーロカナダドル1.50われ、S&P 1,500のせから約2年。

ドル円113円われから3年。

ドル・カナダドル1.11われから約3年。

RBAキャッシュターゲット5.75%から約3年。

為替チャート
10:30 1Q 住宅価格指数 前期比 0.0%
前年比 -3.9%
-2.2
-6.7
15:00 3 小売売上高指数 前月比 0.2%
前年比 -0.3%
-1.0
-1.5
16:30 4 SVME購買部協会景気指数 34.0 34.7
16:55
17:00
17:30

4 製造業PMI:確報 35.0
36.7
35.4
36.8
23:00 3 中古住宅販売保留 前月比 0.0% 3.2
23:00 3 建設支出 前月比 -1.7% 0.3

カナダドル円、昨年11月以来の84円のせ。

ドル人民元基準レート 1$=6.8225元。

欧州委員会
2009年ユーロ圏GDP見通しは-4.0%、2010年は-0.1%。 2009年イギリスGDP見通しは-3.8%、2010年は0.1%。 2009年ドイツGDP見通しは-5.4%、2010年は0.3%。

欧州委員会
ユーロ圏の年間成長率は、2010年下半期からしか穏やかな回復はない。 回復させるためには、EUは不良資産の処理と銀行への資本注入をしなければならない。 EU、もしくはユーロ圏内でのデフレリスクは限定的。 ユーロ圏の財政赤字は2009年内はGDPの5.3%、2010年には6.5%に。 EUの財政赤字は2009年内はGDPの6.0%、2010年には7.3%に。 失業率見通し、2010年後半には11.5%へ。

アルムニア欧州委員
ユーロ圏の経済にとって、ここ最近はよい兆しが見られる。 金融市場は徐々に安定してきてはいるが、いまだ脆弱である。 銀行のバランスシート上の損傷資産処理がさらに必要。 ユーロ圏内での深刻なデフレリスクは予期していない。 今回が最後の経済成長見通し下方修正になることを願っている。 我々はもはや経済フリーフォールの中にはいない。 財政出動を断固として実行し、銀行のバランスシートを浄化することが必要。 経済の底打ちはどんどん近くなっている。

ウェーバー独連銀総裁
独内での2010年下半期以前で、GDP見通しがプラスになることを予想していない。 穏やかな経済回復を予期。 第1四半期GDPの落ち込みは第4四半期(-2.1%)のものより大きくなるだろう。 データが指し示すところによると、ドイツ内でのリセッションは継続中である。 しかし直近数ヶ月のものよりは緩和している。 インターバンク市場、国際株式市場は回復の兆しを見せている。

関係筋 : 米シティ、追加増資に対応可能。

パパデモスECB副総裁
ここ最近、経済が安定しつつあるというポジティブな兆しが見られる。 経済が完全に回復し、健全となるまでには時間がかかる。 経済回復のペースは信頼回復のスピードにかかっている。 欧州委員会の経済見通しは深刻な国家財政の悪化を示唆している。 ECBの利下げは経済回復を支援。 我々は経済を回復するためにできること全てをやらなければならない。 しかしまた、状況が正常化したときに信用のできる出口戦略を進めなければならない。 銀行のバランスシートが改善するまでは、持続的な回復は見込めない。 財政赤字がコントロール不能にならないよう確認する必要。

オバマ米大統領
租税回避策の違法化を提案。 今後10年で1,900億ドルの税収を確保。

豪ドル・ドル、0.74のせ。

ホーニング・カンザスシティ連銀総裁
金融マーケットは以前より回復の兆候が見られるものの、依然として緊張下にある。 緊急時の政策措置は不確実性を増加させた。 FRBのバランスシートの拡大はほぼ確実に今後の危機対応への見通しを示した。 通常のオペレーション外の行為は、FRBの独立性を脅かす。 大企業によってもたらせるシステミックリスクをどう制限するか検討する必要。 新しい金融業界の規制監督者の必要性について疑問。 FRBは今後インフレを回避するため、流動性を減らす事に注意しなくてはならない。 米国経済は、まだ最も重要な経済。 米経済は2010年にゆっくりと安定して回復するだろう。 今後2~3年間はインフレ圧力を見ないだろう。

ラッカー・リッチモンド連銀総裁
減速している米経済の収縮のペースは、年後半には後退が終わるだろう。 デフレリスクの懸念は行き過ぎ、インフレ期待は2%で安定。 インフレ期待は短期間は安定、しかしリスクには注意が必要。 長期間の緩和政策は高いインフレリスクを伴う。 今後の見通し次第では、米国債の購入規模を変更する可能性もある。 個人消費は底堅く推移する兆候も見られ、、緩和政策は支出をサポートするだろう。 米国の住宅市場は安定を示すサインが見られ、製造は最悪期を過ぎた可能性。

FRB4月融資担当調査
企業向け与信基準厳格化した銀行の割合、低下したが高止まり。 住宅ローン融資基準厳格化の国内銀行の割合拡大。 企業・消費者ローン需要、プライム住宅ローン除き引き続き軟調。 プライム住宅ローンの需要が拡大、2007年4月の調査開始以来初めて。

S&P : 米銀大手のウェルズ・ファーゴやUSバンコープ、キーコープを含む金融機関23社をネガティブの対象にする。

NYダウ8426.74(214.33)$、DAX 4902.45(133.00)。

米2年債0.94%、米10年債3.15%。

金902.20(14.00)$、WTI原油54.47(1.27)$。


みどりの日。イギリスは、アーリー・メイ・バンク・ホリデーで休場。

欧州委員会で2009年のユーロ圏のGDP見通しが、前回の-1.9%→-4.0%へ修正されたこともあってか、ユーロが売られるような感じもあった模様。

米3月中古住宅販売保留、建設支出は予想を上回る結果となる。

NYダウは、中古住宅販売保留が予想を上回ったこと、ウォーレン・バフェット氏がウェルズ・ファーゴなど追加資本は必要ないとの見方を示したことなどもあってか上昇し、8,400ドルのせとなる。S&P500も900のせとなる。

ドル円は、98円後半へ下落する。

ユーロドルは1.32前半まで下落するが、昨年12月からのトレンドラインを上にぬけ1.34台前半へ上昇する。ユーロ円は132円後半へ上昇する。

ドル・カナダドルは1.17前半へ下落、カナダドル円は200日移動平均を上にぬけ84円半ばまで上昇する。

豪ドル・ドルは0.74のせ、豪ドル円は4月の高値を少し更新する。

ユーロカナダドルは、1.57われて1.56半ばまで下落する。

シンガポールST指数は 2,000、インドSENSEXは 1,200、ブラジルボベスパ指数は 5,000など、上昇する。

WTI原油は、3月の高値付近へ上昇する。

ドル・南アランドは、8.40われとなる。

人民元も少しずつ上昇している。

ウォーレン・バフェット氏は、レアルのポジションを閉じて為替のポジションはないそうです。

メキシコペソは、新型インフルエンザで急落する前の水準へ戻す。

円買い・ドル買い、豚インフルエンザ・フェーズ4、ペソ下落、ノボトニー・オーストリア中銀総裁、ユーロ円126円から1週間。

ドル円101円、ユーロ円137円、ポンド円151円、ニュージーランドドル円60円、カナダドル円82円、FRB主要4中銀外貨スワップ協定から4週間。

ドル・カナダドル1.30のせ、日1月経常収支-1728億円、日経平均バブル崩壊後安値更新(終値)、ポンドドル1.38、ユーロポンド0.91、ポンドスイスフラン1.60、英10年債3%、ポンド売り・ドル買い、ロイズ、DAX3,600、ウォーレンバフェット氏から8週間。

雇用統計失業率4.5%、NFP8.8万人、RBA四半期金融政策報告、カナダドル円109円から2年。

ユーロドル1.27のせから3年。

為替チャート
10:30 3 住宅建設許可件数 前月比 2.8% 3.5
13:30 RBAキャッシュターゲット 据置:3.00% 据置:3.00%
18:00 3 生産者物価指数 前月比 -0.6%
前年比 -2.9%
-0.7
-3.1
23:00 4 ISM非製造業景況指数 42.2 43.7

関係筋 : WSJ
米当局はストレステストを行った19行中10行に資本の積み増しを要求した。

RBA
世界経済は依然として縮小している。 いくつかの国では経済に安定の兆しが見える。 中国経済はスピードを増した。 豪経済は縮小している。 インフレは低下しているが、緩やか。 金融政策は大幅に緩和された。 金融緩和の十分な効果はまだみられていない。 しばらくは金融政策の効果が及ぼす影響を注視する。

ヒルデブラントSNB副総裁
経済データは経済落ち込みの鈍化を示す、ターニング・ポイントに近づいている可能性。 デフレリスクを非常に深刻に受け止めている。 スイスフランが安くなることを望むわけではないが、スイスフラン高がデフレショックを与えることは防ぐ。 デフレを回避するために為替政策を用いる必要がある。

ポンドドル、1.51のせ。

ユーロ豪ドル、1.80われ。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁 : 予想できる将来において、デフレリスクはインフレリスクより高い。

ISM非製造業指数は、景気指数 43.7(前回:40.8)、事業活動 45.2(44.1)、入荷水準 45.5(48.0)、新規受注 47.0(38.8)、雇用 37.0(32.3)、など。

バーナンキFRB議長
米経済の収縮ペースは鈍化の可能性、とりわけ家計の需要は安定化しつつある。 経済活動は年内に上向き、回復は緩やかになると予想。 回復後も成長はしばらく潜在成長率を下回る見通し。 インフレは低水準、失業率はしばらく高止まりする可能性。 経済の緩みはゆっくりと縮小、企業は雇用に慎重となる公算大。 今後数ヶ月、一段と大規模な雇用喪失と失業率上昇の公算大。 金融市場の状況、改善したが引き続きかなりの緊張化にある。 住宅市場に関しても底打ちの兆候が若干見られる。 設備投資は依然軟調、商業用不動産状況は低迷。

バーナンキFRB議長
銀行は必要なら民間からの資本調達や優先株の転換による資本強化が可能。 ストレステスト対象行の多く、追加の公的資金に頼らず資本基準を満たせると確信。 比較的低水準の10年・30年債利回り、投資家の長期的な低インフレ確信を示す。 米FRBの一部流動性プログラムは自然縮小している、これは良い兆候。 米FRB、回復を阻害せず長期的なインフレ回避する形で金融緩和・流動性対策を解消する。 今後数年間で銀行に公的資金が不要になることを望む。 米FRBは物価安定に強くコミット、インフレとデフレリスクの間で舵取りしている。 クレジット市場支援措置で米FRBが損失を被ると予想せず。 クレジット市場からの適切な出口政策を真剣に考えている。 準備預金への付利により、FRBは超過準備預金が高水準でも利上げ可能。 米FRB、必要であればバランスシート縮小に向け市場への資産売却が常に可能。 米FRBによる流動性供給のため長めの国債買い入れ、機能している。 米FRBの国債買い入れ、特定の金利を目標としていない。 民間クレジット市場支援のための証券買い取り、規模をめぐる決定は経済動向次第。 われわれは9月10月よりもずっと良い状況にある。 金融市場は依然脆弱な状況にある、前年秋からはかなり回復。 今後1~2年に期限を迎える債務に対応するため商業用不動産市場を円滑に機能させる必要。 ゼロ成長の下でインフレが急上昇する可能性低い。 経済の緩みのため成長は緩やかになると予想、商品価格の急上昇は予想せず。 向こう数年間、インフレは引き続き抑制されると予想。 米失業率は2010年にかけて上昇、10年初めにピーク迎える。 米失業率は9%台でピーク迎える、10%には達しない見通し。 成長が再開しても米失業率が容認可能な水準まで低下するまでにはしばらくかかる。 政府による長期間の銀行所有を望まない。 ストレステスト対象銀行のうち何行に資本増強が必要かに言及せず。 米国が債券を発行できなければ金利は上昇へ、その公算は低い。 回復は一夜にしてならず、市場の正常化には時間がかかる。

スターン・ミネアポリス連銀総裁
クレジット市場は改善したが、緊張は継続している。 信用市場における改善は積極的な政策により一部現れている。 米経済の成長再開は遠い未来ではない。 景気回復の初期は抑制されたものになるだろう。 2010年には中期的に健全な成長が再開することを期待。 米経済が予想通り回復する場合、デフレ懸念は後退するだろう。 インフレを回避することが必要になった時、FRBは過剰流動性を削減する十分な時間がある。 FRBは適切に市場から流動性を削減する多くのツールがある。 米経済の成長が危機前の状態に戻るには数年かかるだろう。

NYダウ8410.65(-16.09)$、FT100 4336.94(-49.42)、米2年債0.97%、米10年債3.16%。

金904.30(2.10)$、WTI原油53.84(-0.63)$。


こどもの日。

東京時間、米当局がストレステストを行った19行中10行に資本の積み増しを要求、という報道がありました。

RBAは政策金利を3.00%で据え置く。・いくつかの国で安定化の兆しがある・しばらくは金融政策の効果が及ぼす影響を注視、などの声明で、今後もこのまま据え置きで様子を見たいというふうな感じでした。豪ドルは、買いで反応していた。

ポンドは、建設業PMIが予想を大きく上回っていたこともあって上昇し、ポンドドルは1.51台まで上昇する。

ISM非製造業景況指数は、予想を上回る。新規受注、雇用なども前回から大きく上昇していた。

バーナンキFRB議長は、・信用危機が再燃すれば景気回復は失速する、・経済活動は年内にプラスに転じると予想、・約3年低迷していた住宅市場も近いうちに底を打つ可能性がある、などの発言がありました。

NYダウは、ISM非製造業指数が予想を上回ったことやバーナンキFRB議長の発言などあったけれどもストレステストの結果や雇用統計などを控えていることもあってか、やや下落してひける。

ドル円は98円後半から99円前半で推移する。

ユーロドルは1.34前半から1.32後半へ、ユーロ円は131円半ばへとなる。

ユーロ豪ドルは、1.80われとなり、昨年10月以来の水準となる。

ポンドドルは、1月以来の1.51のせとなった。

豪ドル・ドルは0.74後半まで上昇、豪ドル円は74円手前、ドル・カナダドルは1.17われとなる。

ドル円96円、ユーロ円125円、ポンド円140円、BOA・シティに資本増強可能性(ストレステスト)報道、米4月消費者信頼感指数39.2、米2月S&Pケースシラー住宅価格-18.63%、ビーニ・スマギECB理事、米10年債3%のせから1週間。

RBA政策金利3.25→3.00%、日銀据え置き、ユーロ圏第4四半期GDP確報値前年比-1.5%、IMF金融機関損失4兆ドル見通し、日10年債1.46%から4週間。

シティグループ1-2月黒字、株高、アップティックルール再開検討、バーナンキFRB議長、米独10年債利回り、金900ドル、ユーロポンド0.92から8週間。

FOMC政策金利 0.75~1.00%引き下げ 0~0.25%、ドル売り、ユーロドル1.41、ドルスイスフラン1.12、米11月CPI前月比-1.7%、米11月住宅着工件数62.5万件、米10年債2.3%われ、RBA議事録から20週間。

IMF金融安定報告で今回の損失額は9450億ドルの見込みと発表があってから56週間。

WTI原油最高値更新一時120.36$、ISM非製造業指数(NMI)52.0・景気指数50.9、豪ドル円99円のせ、淡い色のリセッションから1年。

ドル円年初来安値更新から3年。

為替チャート
10:30 3 小売売上高 前月比 0.5% 2.2
10:30 3 貿易収支 17億A$ 24.98億A$
16:55
17:00
17:30


4 非製造業PMI

非CIPS製造業PMI
43.5
43.1
46.3
43.8
43.8
48.7
18:00 3 小売売上高 前月比 0.1%
前年比 -2.6%
-0.6
-4.2
20:00 5/2MBA住宅ローン申請指数 -- 2.0
21:15 4 ADP全国雇用者数 -64.5万人 -49.1万人
21:30 3 住宅建設許可 前月比 2.3% 23.5
23:00 4 Ivey購買部協会指数 40.8 53.7

ドル人民元基準レート 1$=6.8232元。

米政府関係者
ストレステストを受けた金融機関の大半、今週金曜日に記者会見行う計画。 当局が資本増必要と判断した金融機関、現在回復プランの構築準備進めている。

ウェリンク・オランダ中銀総裁
金融危機はまだ終わりを迎えていない。 金融市場にはまだ多くの試練ある。

イエレン・サンフランシスコ連銀総裁
米経済は成長に向けた転換点にいるかもしれない。 米経済には幾つか楽観的なポイント見える。 米経済は多くの下振れリスクを抱えている。 米経済の初期の回復、非常に緩やかなものだろう。 個人消費の動向には僅かだか希望の光見える。 今年下半期の経済成長、低い水準になるだろう。 2010年に米失業率は9.5%に達する見込み。 インフレ高進のリスクについては全く懐疑的だ。 最近の米財務省証券の利回りの上昇は経済に関する楽観的なニュースを反映。 FRBは資産バブルにいかに対応すべきか考えるだろう。 バブルへの傍観主義的なアプローチは正しくないかもしれない。 賃金格差の高まりは非常に深刻。

NYタイムズ紙 : 米シティグループはストレステストにより、50~100億ドルの新規資本調達が必要となる可能性。

ジョーダンSNB理事
為替水準を注視しており、対ユーロでのスイスフランの上昇を阻止するためにあらゆる手段を講じる。 為替介入はスイスフラン上昇に対する保険であり、通貨の切下げ競争ではない。 スイス経済の下方リスクは依然として広まっている。 非伝統的政策はプラスの効果を示す。 国外の経済指標の底打ちが確実にみられる。 スイス経済は2009年に最大3%縮小するとの見通しを繰り返す、2010年に若干回復する見込み。

中国人民銀行
経済は安定し速い成長がみられるだろう。 経済を支援するために十分な信用を確保する。 人民元の安定を維持する。 国内の金融市場レートの安定を維持する。 急激な物価下落は起こりそうにない。 それは政策金利の改定を強めるだろう。 人民元の安定を維持しながら、為替レートの柔軟性を高める。 ドルを含む基軸通貨の価値下落リスクがみられる。 価値下落リスクは量的緩和政策が原因だ。 経済は弱い輸出から圧力を受けている。

トゥンペル・グゲレルECB理事
ECBは資産価格をもっとよく見るべき。 利下げ・流動性政策は市場金利に明らかに影響を及ぼした。

ジョーダンSNB理事
スイスでは銀行の貸し渋りは見られない、状況を厳密に監視していく。 新しい資本規則は、将来的に銀行の規模を制限するだろう。

関係筋 : バンクオブアメリカ、追加資本の4分の1相当を中国建設銀行株売却で手当てか。

ノルウェー中銀、政策金利を2.00→1.50%へ引き下げ。

中国人民銀行報告 : 基軸通貨国の量的緩和にリスク、人民元安定と景気支援に向けた政策維持。

ロートSNB総裁
すべての手段を使い、スイスフランを正しい評価にしなくてはならない。 デフレリスクが存在する限り、断固として為替介入の政策を維持する。 為替介入は通貨状況の緩和と、デフレを避けるのに最適な手段である。

関係筋 : ストレステストの結果からウェルズ・ファーゴは150億ドルの増資が必要。

ストレステスト結果観測報道
バンク・オブ・アメリカ : 350億ドルの資本が必要(WSJ)。 JPモルガン・チェース : 追加資本増強は不要(WSJ)。 ゴールドマン・サックス : 追加資本増強は不要(ザフライオンザウォール)。 シティ : 50億ドルの資本が必要(ザフライオンザウォール)。 GMAC : 115億ドルの資本が必要(ザフライオンザウォール)。 モルガン・スタンレー : 追加資本増強は不要(ブルームバーグ)。 リージョンズ・フィナンシャル : 追加資本が必要(CNBC)。 メットライフ : 追加資本増強は不要(ザフライオンザウォール)。 ウェルズ・ファーゴ : 150億ドルの追加資本が必要(関係筋)。 アメックス : 追加資本増強は求められない見込み(AP通信)。 BONYメロン : 資本増強は不要。

NYダウ8512.28(101.63)$、FT100 4396.49(59.55)、DAX 4880.71(27.68)。

米2年債0.96%、米10年債3.15%。

金911.00(6.70)$、WTI原油56.34(6.70)$。


振り替え休日、ゴールデンウィーク最終日。

東京時間、ストレステストでバンクオブアメリカが340億ドルの資本増強を求められるという報道もあってか、円買いとなる。

米4月ADP雇用者数が予想を大きく上回ったこともあり、円は売られる場面があった。雇用者数減は、昨年11月以来の水準となる。またカナダの3月住宅建設許可も大きく予想を上回りカナダドルは買われる。

ロートSNB総裁の発言で、スイスフランが売られる場面があった。

NYダウは、ADP雇用者数やストレステストの結果がそれほど資本増強とならないのではという感じもあってか上昇、8,500ドルのせとなる。

豪ドルやカナダドル、ポンドなど買われる。

ドル円は、98円われまで下落、99円まで戻し、98円前半まで下落する。

ユーロ円は130円われから132円台、131円付近へとなる。

豪ドル・ドルは0.75付近まで上昇、ユーロ豪ドルは1.78われとなる。

ドル・カナダドルは1.16半ば、ユーロカナダドルは1.55前半となる。

株価は上昇、シンガポール・ブラジルなど上昇していた。

WTI原油は、4月の高値を更新し56ドル台まで上昇、昨年11月以来の水準となる。金は2月からのトレンドラインから頭を出す。

VIX指数は、32.45となる。

FOMC政策金利0~0.25%据え置き、円売り・ドル売り、米10年債3.1%のせ、米第1四半期GDP-6.1%個人消費2.2%、クライスラー、北朝鮮から1週間。

FOMC議事録、アイルランド格下げ、景気ウォッチャー調査、米生保TARP適用検討から4週間。

RBNZ政策金利3.50→3.00%へ引き下げ、中国2月貿易黒字48.4億ドル、JPモルガン・チェース1-2月黒字、ドル売りから8週間。

ドル円88円われ、ドルスイスフラン1.08われ、ユーロドル1.44のせ、ユーロポンド0.93、ポンドスイスフラン1.67われ安値更新、BOE議事録、ノルウェー中銀政策金利1.75%引き下げ3.00%、米10年債2.1%、WTI原油39.88ドルから20週間。

ドル円が109円をわれて2006年5月の水準を下回ってから76週間。

ECBが政策金利を4.00%に引き上げてから100週間。

モルガンスタンレーの株式モデルで強い売りサインがでてから100週間。

RBA政策金利7.25%据え置き、WTI原油122.73$、ファニーメイ決算、Ivey購買部協会指数から1年。

為替チャート
07:45 NZ 1Q 失業率 5.3% 5.0
08:50 4 マネタリーベース 前年比 -- 8.2
10:30 4 失業率
新規雇用者数
5.9%
-2.5万人
5.4
+2.73万人
16:15 4 消費者物価指数 前月比 0.6%
前年比 -0.6%
0.9
-0.3
19:00 3 製造業受注 前月比 -1.0% +3.3
20:00 BOE政策金利 据置:0.50% 据置:0.50%
20:45 ECB政策金利 0.25%引下:1.00% 0.25%引下:1.00%
21:30 1Q 非農業部門労働生産性
単位労働費用
前期比 0.6%
前期比 2.7%
0.8
3.3
21:30 新規失業保険申請件数 63.5万件 60.1万件
28:00 3 消費者信用残高 -40億$ -111億$

米当局
銀行のストレステストの結果を日本時間8日午前6時に発表へ。 資本増強必要な銀行は6月8日までに計画を発表・11月9日までに実施。 全銀行が最低4%のTier1基準を満たす見通し。

ガイトナー米財務長官
米国に危機が発生するまで時間がかかった、脱するにも時間がかかる。 改善が感じられるが、依然として非常に不透明感が強い。 米国・世界経済の縮小ペースは鈍化している。 米銀行システムの安定と底堅さに自信をもてる状況。 ストレステスト対象19行に債務超過リスクはない。 さらなる財政出動は不要、注視は続ける必要。 金融機関が6ヶ月で資本調達できると認識。 大半の銀行は政府保有の優先株の普通株への転換回避を希望すると思う。 規制構造を根本的に変える方針、危機前のシステムには戻らない。

カーニーBOC総裁
カナダの政策金利は2010年6月頃まで0.25%で維持する可能性。 量的緩和を実施する計画は今のところない。

関係筋 : BB&Tと米キャピタル・ワン、ストレステスト(健全性審査)の結果増資必要なしと判断。

イエレン・サンフランシスコ連銀総裁
米景気後退が年内に終わると期待。 労働市場の緩和状態が続く限り低金利が続く。 構造的な財政赤字が長期間続く見通しで財政規律が必要。

カーニーBOC総裁
中国の特別引出権は長期的に考察されるべきだ。 カナダでデフレの兆候が見られる。 為替レートを注意深く見ることは、経済全体を予測するのに深く関係している。 量的もしくは信用緩和についての必要性はないと考えている。 信用緩和は政府と深く協力して行われるべきだ。 住宅ローン金利が3%まで下がることはこれが最後だろう。 資本市場に関していい兆候が見られているが確実だとはまだ言えない。 カナダのインフレ期待は2%に抑制されている。

豪ドル円、昨年10月以来の74円のせ。

ドル人民元基準レート 1$=6.8230元。

白川日銀総裁 : 企業の厳しい資金繰りに、これからも金利引下げ・市場安定化・企業金融支援の3本柱で対応。

米財務省
ガイトナー米財務長官とバーナンキFRB議長が日本時間8日午前5時15分にストレステストについて会見。 米ストレステストの会見内容の解禁時間は日本時間8日午前6時。

日経平均9385.70(408.33)円、TOPIX 885.93(39.08)。

アイスランド中銀 : 政策金利を15.50→13.00%へ引き下げ。

豪ドル円、昨年10月以来の75円のせ。

カナダドル円、昨年11月以来の85円のせ。

BOE声明
金利を記録的な低水準である0.50%に据え置くことは予想されていた。 資産買入れプログラムの規模を500億ポンド拡大(750億→1250億ポンドへ)。 本国、そして海外の調査では、将来に明るい見通しがあることを示している。 景気後退のペースは穏やかになり始めた。 今年度、CPIは2%以下に下落する可能性。 食料品・エネルギーなどによって下落するCPIはインフレの引き下げを引き続き押しすすめるべき。 世界の銀行・金融システムは依然虚弱。 刺激策・金融緩和・ポンド安などが回復の押し上げ要因に。 資産購入計画はさらに3ヶ月を要する見込み。

ガイトナー米財務長官
銀行のTARP資金返済は、予想の250億ドルを上回る見通し。 ストレステストは厳格な損失見通しと保守的な利益見通しを適用。

GM決算
第1四半期、1株当たり純損失は9.66ドル(予想:10.966の損失)。 第1四半期、総売上高は224億ドル。 前年同期比でほぼ半減。

ECB
ECBは政策金利を1.25→1.00%へ引き下げ。 翌日物預金金利は、0.25%で据え置き。 限界貸出金利は、2.25→1.75%へ引き下げ。

トリシェECB総裁 : 記者会見
主要政策金利は適切。 利下げに加えて信用市場の支援の拡大も決定。 公開市場操作を最長12ヶ月で行う。 ユーロ建てカバードボンド(担保付債券)の買い入れも決定。 欧州投資銀行(EIB)がカウンターパーティーとなる。 期間12ヶ月のオペは固定金利で規模も制限せず。 決定は銀行や企業の資金状況の改善が目的。 今回の決定は物価動向が引き続き落ち着いていることを考慮。 最近のデータは一時的な安定の兆候を示している。 世界経済の低迷は継続。 需要は2010年に回復する見通し。 インフレ率は向こう数ヶ月で一段と低下する見通し。 インフレ率は年央あたりに一時的にマイナスになる可能性、その後上昇へ。 インフレ率、2010年は2%下回るがプラスで推移する公算。 第1四半期の経済活動は引き続き弱い。 経済は2010年に徐々に回復すると予想。 中期的に物価安定が維持されると予想。 雇用市場は今後数ヶ月で一段と悪化する可能性。

トリシェECB総裁 : 質疑応答
きょうの決定は全会一致。 新たな金利水準、最低とはまだ決めていないことに留意すべき。 新たなスタッフ予想が大幅に下方修正されることを考慮。 債券買い入れに関する詳細で原則合意、次回理事会で示す見込み。 債券の買い入れ額は600億ユーロの見通し。 カバードボンド、今回の危機で特に打撃を受けた債券と理事会は認識。 それが、われわれがカバードボンドに重点を置く理由だ。 600億ユーロは債券の活性化に寄与するために適切な水準と思われる。 カバードボンドの買い入れ決定は、量的緩和ではない。 カバードボンドの買い入れについての詳細は、6月4日のECB理事会後に発表。 不胎化と出口戦略が不可欠。 第1四半期は予想よりはるかに弱かった、第2四半期はマイナス幅がかなり縮小へ。 われわれは、経済の問題ある部分に集中することが適切と考えている。

バーナンキFRB議長
銀行監督の効果を向上させることがFRBの最優先事項。 経済の見通しなどについては言及しない。 銀行の報酬制度とリスク管理について再構築を望む。 ストレステストは、監督プロセスの改善に有効。 ストレステスト、銀行の状況に関する市場の信頼向上につながる。 資本は好況の時に積み立て、不景気時に利用可能にするべき。 FRB、信用支援プログラムの出口戦略に焦点を当てている。 短期的には大きなインフレリスクはない。 インフレ期待は抑制されている、経済に緩み。 将来のインフレ回避に向け、条件が整えばバランスシートの巻き戻し重要。

デンマーク中銀、政策金利を2.00→1.65%へ引き下げ。

ウェーバー独連銀総裁
経済状況をみて本日利下げをおこなった、1%の金利は適切。 ユーロ圏経済はいくらか改善が見られ、いくつか希望のサインも見える。 銀行は現在貸し渋りではなく、新規貸し出しに問題がある。 銀行融資、経済状況の改善が見られるならECBは非標準的政策から抜け出す。

AIG
第1四半期の純損失は43.5億ドル。 第1四半期の1株損失は1.93ドル。

米当局
ストレステスト、19行のうち10行で合計で746億ドル資本増強が必要。 ストレステストの結果、対象金融機関の2009~10年の損失は6000億ドルとなる可能性も。

ガイトナー米財務長官
ストレステストの重要性、透明性にある。 ストレステストの実施は非常に信頼性が高い、テストは慎重に策定された。 依然としてシステムの修復にはなすべきことが多い。

バーナンキFRB議長
ストレステストと財務省の資本プログラム、米銀の健全性回復に大きな役割。 ストレステストの結果は、国民に大きな自信を与えるだろう。

ストレステスト結果(06:10)
ストレステスト。 シティグループは55億ドルの資本不足。 シティグループ、2009/2010年の損失総額は1047億ドルの見通し。 バンク・オブ・アメリカの資本不足は339億ドル。 バンク・オブ・アメリカ、2009/2010年の損失総額は1356億ドルの見通し。 ウェルズ・ファーゴは、137億ドルの資本不足。 GMACは、115億ドルの資本不足。 モルガン・スタンレーは、18億ドルの資本不足。 リージョンズは、25億ドルの資本不足。 JPモルガンの資本は適切な水準。 ゴールドマン・サックスは資本増強の必要なし。

NYダウ8409.85(-102.43)$、FT100 4398.68(-76.61)、米2年債1.00%、米10年債3.33%。

金915.50(4.50)$、WTI原油56.71(0.37)$。


ゴールデンウィーク明け。

ニュージーランドの4月失業率が予想を下回り、ニュージーランドドルが買われる場面があった。

オーストラリアの4月雇用統計も、失業率は予想を大きく下回り、新規雇用者数も予想マイナスのところプラスだったこともあって、豪ドルは急伸する。

ゴールデンウィーク明けの日経平均株価は、今年最大の上げ幅で1月の年初来高値を更新する。出来高、売買代金も大きかった。

BOEは、政策金利を0.50%に据え置き、資産買入れプログラムの規模を750億ポンドから1250億ポンドへ500億ポンド拡大する。これをうけてポンドは急落する。

ECBは、政策金利を1.25→1.00%へ引き下げる。また資金供給の期間を6→12ヶ月とし、ユーロ建てかバードボンドの買い入れ決定、欧州投資銀行(EIB)にECB資金供給参加を認める、などとなる。カバードボンドの規模は600億ユーロになる見通し。これは量的緩和ではないそうです。

まず新規失業保険申請件数の減少もあってかドル買いとなっていたようで、その後ユーロは買われる展開となる。

NYダウは、新規失業保険申請件数が予想より少なく減少していたことなどもあってか上昇して始まるが、連日の上昇や長期金利の上昇もあってか下落する。

米債権は、30年債の入札が低調だったこともあり、利回りは上昇する。米10年債利回りは、3.3%台となる。

引け後、ストレステストの結果は、少し円売りになるものの、おおむね前日報道されていたとおりだった。

ドル円は99円後半まで上昇していた。

ユーロドルは、1.32後半から1.34後半まで上昇する。200日移動平均手前まで上昇する。

ユーロ円は133円後半まで上昇する。ユーロポンドは、0.87後半から0.89前半まで上昇する。

ユーロ豪ドルは、1.75付近まで下落後、戻す。ユーロカナダドルは、1.54後半まで下落後、上昇する。

豪ドル・ドルは0.76前半まで上昇、豪ドル円は75円後半まで上昇となる。

ニュージーランドドル・ドルは、0.59後半まで上昇、1月以来の水準となる。

ドル・カナダドルは、1.16前半まで下落するがやや戻す。カナダドル円は、85円前半まで上昇する。

WTI原油は、一時58.57ドルまで上昇する。金も920ドル台まで上昇していた。

米3月消費者信用残高は、統計開始以来の減少幅となる。

RBNZ政策金利3.00→2.50%へ引き下げ、日銀据え置き、SARB9.50→8.50%へ引き下げ、円売り、クライスラー破産申請、シカゴPMI 40.1、米3月個人支出-0.2%、ユーロ圏4月消費者物価指数0.6%、カナダドル円83円、日銀展望リポートから1週間。

BOE政策金利0.50%据え置き、ウェルズ・ファーゴ業績見通し、米2月貿易収支-260億ドル、ユーロ豪ドル1.83、ユーロカナダドル1.62、日2月機械受注前月比1.4%、カナダ3月失業率8.0%・豪5.7%から4週間。

SNB政策金利0.50→0.25%へ引き下げ(0.0~0.75%) 対ユーロで更なるスイスフラン高を阻止・介入、円買い円売り、バンクオブアメリカ1・2月黒字、米2月小売売上高-0.1%、新規失業保険申請件数65.4万件、TOPIX 700から8週間。

ECB政策金利0.25%引き上げ4.25%、トリシエECB総裁 no bias、米6月雇用統計 失業率5.5% NFP-6.2万人、米6月ISM非製造業指数NMI 48.2(景況指数49.9)、スイスフラン円105円、AUD/NZD1.27、WTI原油145.29$(終値)145.85$からから44週間。

ドル円1995年11月以来12年4ヶ月ぶり100円われ、金1000$、ユーロドル1.56、ドルスイスフラン1.01、WTI原油111$、上海総合株価指数4000われからから60週間。

BOEが政策金利を5.75%へ引き上げてから96週間。

米10年債利回りが5%をこえ、過去3年で最大の上昇率となってから100週間。

ポンドドル1.96われ、WTI原油123.93$、SEC投資銀行情報開示義務、英鉱工業生産・製造業生産高、ドイツ製造業受注、米第一四半期非農業部門労働生産性2.2%・単位労働費用2.2%、ドル買い・円買いから1年。

ドルカナダドル1.1000手前、米アルミニウム大手アルコアがカナダ・アルキャンにTOB、ロンドンバンクホリデーから2年。

為替チャート
08:50 日銀金融政策決定会合議事要旨 : 4月6・7日分
14:45 4 失業率 3.5% 3.5
15:00 3 貿易収支
経常収支
80億€
70億€
113億
102億
17:30 4 生産者仕入価格

生産者出荷価格

生産者物価指数:コア
前月比 0.8%
前年比 -3.5%
前月比 0.2%
前年比 0.7%
前月比 0.1%
前年比 2.3%
-1.0
-5.0
0.6
1.2
0.4
2.4
19:00 3 鉱工業生産 前月比 -1.3% 0.0
20:00 4 失業率
雇用ネット変化
8.3%
-5.00万人
8.0
3.59万人
21:15 4 住宅着工件数 14.00万件 11.74万件
21:30 4 失業率
非農業部門雇用者数
平均時給
8.9%
-60.0万人
前月比 0.2%
前年比 3.3%
8.869
-53.9万人
0.1
3.2
23:00 3 卸売在庫 前月比 -1.0% -1.6

バンク・オブ・アメリカ
普通株発行で約170億ドルの調達を計画。 資産・事業売却で約100億ドルの調達を計画。

メルシュ・ルクセンブルク中銀総裁
インフレが上昇するならば、ECBは迅速にボンド買い入れプログラムから脱却することが可能。 翌日物中銀預金金利の水準は維持可能。

与謝野財務相
米ストレステスト、考えられた状況よりかなり金融システム全体の状況が良いと一安心した。 株価は経済の先行指標、9400円前後に来たのは大変喜ばしい。 株価安定、銀行・生損保は財務内容が相当改善されたと思う。 2009年度補正予算が実際に使われるときの社会的インパクト、相当なものだと思う。 さらに株価が安定することを望んでやまない。 銀行のコアTieri1強くするとの議論以前からあるが、日本でどうなるかわからない。

日銀政策会合議事要旨(4月6日-7日開催分)
日銀券ルールは円滑な金融調整を行うため必要。 何人かの委員 : 想定より企業金融環境が厳しさ増せば、追加措置必要になり得る。 多くの委員 : CP・社債の買い入れ、先行環境改善しており着実に効果見られる。 内閣府出席者 : 適格担保範囲拡大は金融の目詰まり防ぐ観点から効果ある。 何人かの委員 : 日銀の社債市場の肩代わりは望ましくない(社債買い入れ増額などの要望について)。 ある委員 : 高格付けCPの発行が短国下回る状況、長引けば市場に望ましくない影響も。

ドル人民元基準レート 1$=6.8221元。

RBA四半期金融政策報告
豪経済成長・インフレ予測を下方修正、2009年終盤の緩やかな景気回復を予想。 2009年第2四半期のGDP予測は前年比-1.25%。 2009年のGDP予測は前年比-1.0%、2010年は+2.0%、2011年は+3.75%。 2009年のコアインフレは3.25%、2010年は2.0%、2011年は1.5%。 物価圧力は過剰生産能力の増加につれて緩和、失業率は大幅に上昇する見込み。 RBAの予測は中国の成長の兆し、アジア・米国の安定化の兆しが持続することを想定。 経済減速を見越しての緩和、加えて財政出動は大きな支援をもたらした。 低金利・世界経済の安定化の兆しとともに、より小幅でより頻繁でない利下げを選択した。 追加利下げは持続的な回復見通し次第。

スワン豪財務相
経済データには勇気付けられる兆候見られる。 豪には引続き大きな問題が待ち構えている。 景気見通しは2月時点のものから下方修正される可能性。

SNB
為替介入はバランス・シートを押し上げた。 通貨の売り介入は、スイスフランでのレポ取引の拡大同様に、スイスフランの対ユーロでのさらなる上昇を防ぐためである。 それは資産とマネタリーベースの増加をもたらした。

日経平均9432.83(47.13)円、TOPIX 895.35(9.42)。

ビーニ・スマギECB(欧州中銀)専務理事
1%という金利水準は必ずしも最低ではない。 ユーロ圏のインフレは今後数ヶ月、ほとんどゼロかもっと言えばマイナスと予想。

S&P : トヨタの格付けをAAへ引き下げ、見通しはネガティブ。

リッカネン・フィンランド中銀総裁
現在の金利が適切だと考えている(1%が政策金利の最低金利なのか?という問いに)。 1%の水準を下限金利だとは決めていない。 この危機は我々を少しばかり謙虚にするだろう。 この危機はリスク分散の仕組みが上手く働かなかったということを示した。

メイスタット欧州投資銀総裁 : ECBからの資金調達は今は不要、将来の保険と認識。


前回、雇用統計発表後の様子

雇用統計発表後の様子

為替チャート

米雇用統計は、3月分 -66.3→-69.9万人、2月分 -65.1→-68.1万人へ修正。

ドルスイスフラン、1.12われ。

ユーロドル、1.35のせ。

フィッチ : 日本の生命保険会社9社の格付けを引き下げ、見通しは各社ネガティブ。

オバマ米大統領
この先、更に雇用情勢は悪化が予想されるが、状況は改善に向かって進展。 経済エンジンのギアはゆっくりと回復に向かい始めている。

西村日銀副総裁
現在我々の置かれている危機は、日本の失われた10年に酷似している。 有望な金融機関は経済不況の中で著しく過小評価された。 金融危機の初期の段階で不良資産の問題に取り組むことは難しい。

ガイトナー米財務長官
米GM系金融会社のGMACは追加公的資金が必要になる可能性を示唆する。 4月の米雇用統計の数値にはいくらか勇気付けられる、景気後退のスピードが鈍化。 失業率は、当面上昇を続ける公算で、2009年下期には鈍化する見込み。 米失業率は当面上昇続ける公算、2009年下期に鈍化の見込み。 クライスラーの事例が、GMの破たんを必ずしも意味しない。 米銀行システムは強固、大半の銀行は問題の一部ではない。 銀行の資本増強に向けた米財務省の財源は十分。 現時点では、金融安定化で追加資金を議会に求める必要性はない。

ラッカー・リッチモンド連銀総裁
景気後退、年内に収束との見方は妥当。 経済活動は全体的に引き続き縮小している。 支出の一部は底打ちの様相を見せており、全体的な縮小ペースは和らいでいる。 住宅及び個人支出に現れつつある安定化の動きが予想通り続けば、経済成長もプラスに転じるだろう。

フラハティ・カナダ財務相
経済にわずかな希望の光が見える。 2009年は失業率は増加するだろう。 国際金融システムはまだ適切に機能していない。

ポンドドル、1.52のせ。
ドルスイスフラン、1.11われ。 ユーロドル、1.36のせ。

NYダウ8574.65(164.80)$、FT100 4462.09(63.41)、DAX 4913.90(109.80)。

米2年債0.98%、米10年債3.28%。

金914.90(-0.60)$、WTI原油58.63(1.92)$。


ドル売り。

テレグラフ紙に、英金融監督当局が住宅金融組合を対象に第2段のストレステストを開始したとの報道で、ポンドが下落する場面があった模様。

前日は、オーストラリアの雇用統計が予想を大きく上回ったけれども、本日はカナダの雇用統計も予想を大きく上回り、カナダドルは買われる。

アメリカの雇用統計は、失業率は8.9%と予想の通りで1983年9月以来の水準となる。非農業部門雇用者数は、-53.9万人で予想より減少幅は少なかった。2月と3月分の非農業部門雇用者数は、減少幅は多く修正される。

米雇用統計は、直後は円売りで反応していた。その後、ドル売りとなる。

NYダウは、ストレステスト・雇用統計などを通過したこともあってか、上昇する。債券利回りは低下していた。

ユーロドルは、1.36のせとなり、200日移動平均を上にぬける。ユーロ円も134円のせとなり、しっかり200日移動平均を上にぬける。

ドルスイスフランは、1.11われで1月以来の水準となる。ポンドドルは、1.52のせ1月以来の水準となる。

豪ドル・ドルは一時0.77のせ、ドル・カナダドルは1.15われで昨年11月以来の水準、ニュージーランドドル・ドルは0.60のせ昨年12月以来の水準まで上昇する。

ドル円は、98円前半まで下落する。

VIX指数は、32.05となる。

WTI原油は、58ドル台後半で引ける。

上海総合株価指数は、終値で2,600のせとなる。

ISM製造業景況指数40.1、中国4月PMI53.5、英4月CIPS製造業PMI42.9、ミシガン大消費者信頼感指数確報65.1、日3月失業率4.8%、消費者物価指数除く生鮮-0.1%、円売り、レーバーデーから1週間。

ユーロドル1.31、日経平均9,000円、ポンドスイスフラン1.70、グッドフライデーから4週間。

日銀金融政策決定会合 政策金利0.20%引き下げ0.10% CP買い入れ、自動車メーカー救済策、WTI原油1月限32.40ドルから20週間。

円急騰、株安、ドル円91円、日経平均8,000円われ、ユーロ円114円、ポンド円140円、豪ドル円55円、ユーロドル1.25、ポンドドル1.53、ユーロスイスフラン1.45、ポンドスイスフラン1.77、英第3四半期GDP前期比-0.5%、米9月中古住宅販売件数518万件、VIX指数 89.53から28週間。

トリシエECB総裁の「市場関係者らに相場調整に対する準備を求めた。」という発言から76週間。

ユーロ円168円のせから96週間。

ECB政策金利4.00%据え置き、BOE5.00%据え置き、ユーロドル1.53われ、ユーロ円160円われ、AUD/NZD 1.22のせ、WTI原油124.61$、FT紙:欧米当局者から1年。

AIG決算、WTI原油126.27$、ポンドドル1.95、ポンド円200円、ドル円103円われ、米3月貿易収支-582億$、RBA四半期金融政策報告、カナダ雇用統計 6.1% 1.92万人、円買いから約1年。

豪3月小売売上高1,1%、ドル買い戻しから2年。

FOMC政策金利据え置き、上海総合株価指数4000から約2年。

BOE政策金利0.25%引き上げ5.50%、ECB政策金利3.75%据え置き(strong vigilance)、株安・円高、豪雇用統計、豪ドル円100円のせ、米3月貿易収支-639億$から約2年。

ドル円112円われから3年。

ドル円111円われから約3年。

FOMC FFレート5.00%から約3年。

5月8日(金) 分 ドル売り、ユーロドル1.36のせ、ドルスイスフラン1.11われ、豪ドル・ドル0.77、ドル・カナダドル1.15、ニュージーランドドル・ドル0.60のせ、ポンドドル1.52のせ、米4月雇用統計 失業率8.9% NFP-53.9万人、加4月雇用統計 失業率8.0%雇用ネット変化3.59万人 MK 雇用統計,失業率,NFP,ドル売り,FSA,ストレステスト
為替チャート
21:30 3 新築住宅価格指数 前月比 -0.5% -0.5

豪ドル円、昨年10月以来の76円のせ。

ドル人民元基準レート 1$=6.8220元。

中国4月CPI前年比-1.5%、3ヶ月連続で前年われ。

日経平均9451.98(19.15)円、TOPIX 900.45(5.10)。

NHK : 小沢民主党代表が辞任の意向。

オルドネス・スペイン中銀総裁
世界経済からの改善の兆しに関する良いニュースが見られる。 中央銀行は経済見通しには注意していなければならない。 第1四半期はユーロ圏経済にとって最も悪かった。 ユーロ圏にデフレの大きなリスクは存在しない。

日銀
2008年度決算余剰金の15%相当額を法定準備金として積み立てる方針を決定。 余剰金15%相当額の積み立てで2008年度自己資本比率は7.4%になる予定。

トリシエECB総裁
出口戦略持つことは不可欠、中銀は中長期的に物価安定維持すべき。 各中央銀行は世界経済がサイクルの中で転換点を迎えているとの認識。 GDPのゆっくりとした下落が見られるが、世界のある部分ではすでに成長の上向きが観測される。 現状に満足している時間はない、永続的な警戒が必要、中央銀行は信頼を保ち続けなければならない。 緊急の対策は必要な限り続けるが、インフレは回避しなければならない。 短期金融市場はリーマン破綻前の状況に戻ったとみなせるかもしれない。 不透明感はまだ残っており、現状に満足していない。 為替については討論していない。

GMヘンダーソンCEO : 破産法適用の可能性、高まっている。

ジョージ・ソロス氏
金融危機は峠をこし、経済刺激策が効果を発揮しだした。 アジアが経済危機から立ち直る最初の地域であり、中国が米国に代わり世界の経済成長のエンジンになる可能性がある。 ドルはすでに十分弱いと述べています。 通貨に関してはドルがユーロに対してもっと下落することは期待しない。 ドイツがこの金融危機でもっと有効なユーロのシステムを構築するリーダーシップを持つ動機はあったが、ドイツがそれを果たしたとは思わない。 しかしドイツはEU債の発行を拒否できないだろう。

プリンストン大学教授ポールクルーグマン氏
強力な経済刺激策と銀行システムの再構築がなければ米国は、日本の失われた10年のにのまえを踏む。 米国と欧州は日本の1990年代と同じような不況に陥るリスクがある。 2度目の強力な経済刺激策が必要。 銀行システムを強化する行動が必要。 今すぐに人民元を変動相場制にするかどうかは確かではない。 しかし中国が今すぐに望まなくても人民元の上昇は必要だ。

オッペンハイマー元アナリスト・ホイットニー氏
米銀行株について、政府によるストレステストで将来の利益が多く見積もられ過ぎている。 株価は大いに過大評価されている。

オバマ政権
予算教書の見通しを改定。 2009会計年度(2008年10月~2009年9月)の財政赤字が1兆8411億ドルに拡大する見通しを発表。 従来の見通しより、890億ドル増額修正。 2009年通年の成長率予想はマイナス1.2%で据え置いたものの、年末までに3.5%のペースに回復。 来年も同ペースで成長を続けると予想。 金融システムの機能が正常化すれば、現在のリセッションが深い分、回復も幾分強いものになる事を予想。 住宅着工が年内に底を打ち、住宅価格の安定により力強い回復が始まる。

NYダウ8418.77(-155.88)$、FT100 4435.50(-26.59)、DAX 4866.91(-46.99)。

米2年債0.89%、米10年債3.16%。

金913.50(-1.40)$、WTI原油58.50(-0.13)$。


日経平均は一時9,500円のせとなる場面があった。

ロンドン時間に入ると、利益の確定か円買いとなる。

NYダウは、これまでの上昇や、GMヘンダーソンCEOの破綻の可能性が高まったという発言、USバンコープなど資本不足が指摘された金融機関が公的資金返済のための大規模な公募増資計画を発表したこと、などもあってか下落する。債券利回りも低下する。

ニュージーランドドル・ドルは、0.61のせとなるが、下落する。

ジョージ・ソロス氏は、世界経済は最悪期から脱した、各国の景気対策が奏功し始めており悪化の動きが緩和している、回復がこれまでの落ち込みの半分程度を埋め合わせ、その後停滞期に移ると予想、ドルは十分弱いなどの発言がありました。

トリシエECB総裁の、各中銀は景気が転換点にあるとの認識という感じの発言は、どういったニュアンスだったのだろうと思った。

ドル円は97円前半、ユーロ円は132円前半、など円買いとなる。ユーロドルは1.35後半まで下落する。

カナダドル、豪ドルなど売られる。

株安・債権高・円買い・ドル買いとなる。

NYダウ8,400ドル、S&P500 900、豪ドル・ドル0.74、ドル・カナダドル1.18、米3月中古住宅販売保留3.2%、欧州委員会2009年ユーロ圏GDP見通し-4.0%、ウォーレンバフェット氏、ブラジルボベスパ指数5,000から1週間。

イースターマンデー、豪ドル・ドル0.73のせ、豪ドル円73円のせ、ゴールドマンサックス決算、日3月企業物価指数-2.2%、上海総合株価指数2,500のせから4週間。

日経平均バブル崩壊後の安値を更新、ユーロスイスフラン最安値更新、ユーロドル1.24、G7声明―円、9月新築住宅販売件数46.6万件、IFO景況指数90.2、ドル・カナダドル1.29、ニュージーランドドル円50円、ニュージーランドドル・ドル0.54、RBA介入から28週間。

NYダウ777ドル安 過去最大下げ幅、金融安定化法案否決、株安・債権高・円高、シティ ワコビア買収、フォルティス資金投入、ブラッドフォード&ビンクレー国有化、独ハイポリアルエステート、WTI原油大幅下落、VIX指数48.40から32週間。

米小売売上高-0.2%、中国利上げ観測・人民元高、株高円安から2年。

FOMCの翌日から3年。

為替チャート
14:00 3 景気動向指数
先行CI指数
一致CI指数

77.0
85.8

76.6
84.9
15:00 4 消費者物価指数:確報

調和消費者物価指数:確報
前月比 0.0%
前年比 0.7%
前月比 0.0%
前年比 0.7%
0.0
0.7
0.0
0.7
17:30 3 商品貿易収支 -72.00億£ -65.89億£
17:30 3 鉱工業生産 前月比 -0.9%
前年比 -12.8%
-0.6
-12.4
17:30 3 製造業生産高 前月比 -0.8%
前年比 -14.0%
-0.1
-12.9
21:30 3 国際商品貿易 5億C$ 11億C$
21:30 3 貿易収支 -290億$ -276億$
22:00 4 失業率
失業保険申請件数
4.7%
8.50万件
4.7
5.71万件
27:00 4 月次財政収支 -200億$ -209億$

バーナンキFRB議長
ストレステスト後の各行による資金調達の動きに勇気付けられた。 ストレステスト対象行の多くは民間からの資本調達が順調に進んでいる。 一部銀行がFDIC保証なしの債券発行を計画していることを評価。 2~3年後の銀行の健全化を望む。 ストレステスト、従来の銀行監督より広範なリスク分析が可能だった。 ストレステスト、金融システムの安全確保に向けた当局の手段を向上させた。 トレーディング部門を抱える銀行は特に、資本評価にストレステスト以上のものが必要。 米経済が強くなり、ドルも強くなると思う。 FRBは、政策緩和をタイムリーに解除することにコミット。 ドルは今後も、世界の準備通貨であり続けると予想。 米金融状況は依然脆弱、大企業の破綻は望まず。 FRB政策当局者の大半、1.5~2%がインフレの目標と認識。

韓国中銀、政策金利を2.00%で据え置き。

ドル人民元基準レート 1$=6.8242元。

中国経済指標
1~4月の中国都市部固定資産投資、前年比30.5%(予想29.1%)。 1~4月の中国輸出、前年比-20.5%。 4月の中国輸出、前年比-22.6%。 4月の中国輸入、前年比-23.0%。 4月の貿易収支は129億ドルの黒字。

日経平均9298.61(-153.37)円、TOPIX 885.43(-15.02)。

豪予算案
豪GDP伸び率予測、2008/2009年度0.0%、2009/2010年度は-0.5%、2010/2011年度は2.25%。 豪GDP失業率予測、2008/2009年度6.0%、2009/2010年度は8.25%、2010/2011年度は8.50%。 豪CPI伸び率予測、2008/2009年度は1.75%、2009/2010年度は1.75%、2010/2011年度は1.5%。 政府は財政赤字が2009/2010年度は531億豪ドル、2008/2009年度は329億豪ドルになると予想。 負債総額、2009/2010年度は537億豪ドル、2010/2011年度は1122億豪ドルと予想。 負債総額、2009/2010年度はGDPの4.6%、2010/2011年度は9.2%、ピークは2013/2014年度で、GDPのうち13.8%を占めるだろう。 2009/2010年度の基本的な現金不足は576億豪ドルとなる。 政府は2015/16年度での予算の黒字化(財政赤字の脱却)を想定する。

EU関係筋
EU、9月までに銀行システムのストレステストを実施。 EUのストレステスト、個別銀行ではなく銀行システム全体が対象。

IMFレポート
欧州は金融セクターの修正と2010年の回復を確実にするため、さらなる措置を取るべきだ。 完全に、デフレは欧州では回避されているようだ。 2009年度GDPは縮小する、2010年度には少なくともエマージング諸国での回復がある(4月22日の欧州経済見通しを繰り返して)。 欧州でのさらなる金利の引き下げを求める。 (この報告は前週のECB理事会より前に執筆されたもの)。

ムーディーズ
ウクライナのソブリン格付けをB1からB2に引き下げ。 見通しはネガティブ。

ポンドドル、1.53のせ。

WTI原油、昨年11月11日以来の60ドルのせ。

ユーロドル、1.37のせ。

フィッチ : ギリシャの格付け見通しを、安定的→ネガティブに引下げ。

トゥンペルグゲレルECB(欧州中銀)理事 : 現在の政策金利は適切な水準だ。

ウェーバー独連銀総裁
現時点では、ECBによるこれ以上の民間債務購入といった、資産拡大を検討する必要は無い。 金利についても、現状が適切な水準。 金利、株式市場には改善の兆候見える。 危機が終了次第迅速に供給した資金の吸収必要。 インフレリスクについては、早い段階で対処していく。 多くの地域で経済減速のスピード鈍化している。 ドイツ経済は速やかに底打ちするとは思わない。 ドイツ経済の回復は2010年半ばと予想。 カバードボンドの買入は市場の流動性高め、企業、銀行の資金繰りを助ける。 ドイツの今年第1四半期のGDP、昨年第4四半期の-2.1%を上回る可能性。 経済には明るい兆候幾つか見えるが、直ぐに底打ちするとは思わない。 金融危機が当初の予想より長引けば、労働市場は大きな打撃受ける。

米財務省
ガイトナー財務長官が6月1日から2日に中国を訪問する。 安定し均衡の取れた持続可能な成長に向けた両国の経済関係などについて中国当局者と協議へ。

ジョーダンSNB理事
経済が再度成長軌道に乗るのは早くても2010年半ばと予想。 失業率は上昇を続けるだろう。 SNBはスイスフランの更なる上昇を阻止していく。 金融政策はデフレ阻止を目標に設定。

グリーンスパンFRB前議長
住宅市場について、販売数減少と価格下落が鈍化傾向を示してており、住宅市場に回復の兆しが見え始めている。 金融市場の改善が継続していることもうかがえる。

NYダウ8469.11(50.34)$、FT100 4425.54(-9.96)、DAX 4854.11(-12.80)。

米2年債0.89%、米10年債3.17%。

金923.90(10.40)$、WTI原油58.85(0.35)$。


ロンドン時間になると円が売られていた。

イギリスの鉱工業生産や製造業生産高が予想を上回ったことも手伝ってか、ポンドは上昇しポンドドルは一時1.53のせとなる。

アメリカの3月貿易収支は-276億ドルで、赤字額は予想より少なかったけれども8ヶ月ぶりに増加したということもあってか直後はドル売りで反応していた模様。

明日の予定だったイギリスの雇用統計は、リークがあったため前倒しでの発表となる。

ウェーバー独連銀総裁の発言でか(?)、日付が変わるころ乱高下していた模様。

GM幹部6人が自社株を売却していたことがわかり、株式は大恐慌以来76年ぶりの水準の一時1.09ドルまで急落、1.15ドルでひける。

NYダウは、GMの下落などあったけれども、WTI原油の上昇でのエネルギー株の上昇やグリーンスパン前FRB議長の発言などもあってか(?)上昇してひける。

ロンドン時間円は売られるが、ニューヨーク時間は買われる。

ドル円は、97円後半から96円前半まで下落する。ユーロ円は、131円われとなる。

ユーロドルは1.37のせ、ドルスイスフランは1.10前半、ポンドドルは1.53半ばまでドルが売られていた。

ユーロスイスフランが小動きだったなと思った。

ドル円は、ヘッドアンドショルダーのような、そうでないような感じになる。

WTI原油は、昨年11月以来半年ぶりに一時60.08ドルまで上昇する。

VIX指数は、31.80となっていた。

アメリカの4月月次財政収支は赤字となったのは1983年以来初だそうです。

RBA政策金利3.00%据え置き、ISM非製造業指数(NMI)43.7景気指数45.2、バーナンキFRB議長、ユーロ豪ドル1.80われ、ドル・カナダドル1.17、ポンドドル1.51から1週間。

米3月小売売上高-1.1%、米3月生産者物価指数前年比-3.5%、円買い、MASシンガポールドル切り下げ、イースター明けから4週間。

BOC政策金利0.50%引き下げ1.00%、ポンドドル1.39、ポンド円125円半値、ユーロドル1.29、ドルスイスフラン1.15、ニュージーランドドル円47円、ロイズ、ステートストリート、NYダウ8,000ドルわれ、シティ3ドルわれ、オバマ大統領就任式から16週間。

日銀政策金利0.25%引き下げ検討報道、円売り・株高、シュタインブリュック独財務相、NYダウ889ドル高、8月S&Pケースシラー住宅価格-16.6%、米10月消費者信頼感指数38.0、日経平均一時7,000円われ、フォルクスワーゲン、米主要金融機関へ資本注入開始から28週間。

ドル円95円台(2008年3月)の翌日、FOMC政策金利0.75%引き下げ2.25%、NYダウは過去4番目の上げ幅、ドル円も1999年以来9年ぶりの上昇率、株高・債権安・円安から60週間。

FRB 緊急利下げ:0.75%引き下げ3.50%、BOC政策金利0.25%引き下げ4.00%、NYダウ12,000$われ、日経平均2年4ヶ月ぶりの13,000円われ、米10年債3.5%われ、米2年債2%われから68週間。

アブダビ投資庁(ADIA)シティグループへ75億$出資との報道でか円が売られてから76週間。

ユーロドルが1.3680どころを上抜けてから96週間。

英3月HICPが3.1%と発表され、ポンドドルが上昇し2.00にのせてから108週間。

HSBC・モノラインMBIA決算、英生産者物価指数、中国預金準備率引き上げ、中国CPI8.5%、四川省地震、WTI原油126.40$、円安・株高から1年。

ドルスイスフラン1.20われから3年。

為替チャート
08:50 3 経常収支
貿易収支
1兆2092億円
1277億円
1兆4856億
1329億
08:50 4 マネーストックM2+CD 前年比 2.3% 2.6
14:00 4 景気ウォッチャー調査
現状判断DI
先行き判断DI

30.0
--

34.2
39.7
18:00 3 鉱工業生産 前月比 -1.0%
前年比 -17.0%
-2.0
-20.2
18:30 3 実質小売売上 前年比 -5.5% -5.3
18:30 BOE四半期インフレレポート
20:00 5/9MBA住宅ローン申請指数 -- -8.6
21:30 4 輸入物価指数 前月比 0.6%
前年比 -16.8%
1.6
-16.3
21:30 4 小売売上高
除く自動車
前月比 0.0%
前月比 0.2%
-0.4
-0.5
21:30 3 企業在庫 前月比 -1.1% -1.0

スペンサーRBNZ副総裁
住宅市場が底打ちしたと見るのは時期尚早だ。 4月の利下げに対するニュージーランドの諸銀行の対応には失望している。 政策金利は金融政策としての効力を失ってはいない。 金融政策には引続き変更させる余地ある。

英FT紙 : 米国はAAAの格付けを失うリスクがある。

ドルスイスフラン、1月以来の1.10われ。

ドル人民元基準レート 1$=6.8235元。

スペンサーRBNZ副総裁 : ニュージーランドドルの上昇は持続すると思っていない。

中国経済指標
4月の中国鉱工業生産、前年比7.3%。 4月の中国小売売上高、前年比14.8%。

日経平均9340.49(41.88)円、TOPIX 888.75(3.32)。

ゼーリック世界銀行総裁 : 中国は予想以上に成長する可能性あるが、世界経済は高度の不確実性に直面。

政府筋 : ドイツ政府、バッドバンク構想を承認。

シュタインブリュック独財務相
銀行救済資金はバッドバンクに十分。 設立は信用構築のため。

ECBレポート : カバードボンドマーケットは順調に回復している。

BOE四半期インフレ報告
経済回復のタイミングと強さは不確実、しかしMPCは穏やかでゆっくりとした回復を見込む。 景気回復は、信用収縮と消費の落ち込みによりもたつくだろう。 融資は2月の見通しよりも、回復には長く時間がかかるだろう。 イギリス・世界経済は、さらなる衝撃に脆弱である。 CPIの2010年見通しを引き上げ、2011年までには1.5%に届く。 英国内での貯蓄は明白に増加しているもよう。 ポンドの対ユーロでの下落は、比較的ゆっくりと回復。 インフレ中期的見通しは2月報告から上方修正。 2年後のイギリス経済、インフレ率は1.2%、GDPは2.5%に。 第1四半期GDPは年率で約4.5%低下へ、2010年初めには成長へ、2011年度には2.5%の成長。 GDP見通しは2月に公表されたものよりも下方修正。 量的緩和の効果がデータとなって表れるのには時間がかかる。 英国、世界での経済の下落ペースは和らぎつつある。 前回、BOE四半期インフレ報告

ロシア中銀、政策金利を12.5→12.0%に引き下げ。

キングBOE総裁
経済指標は回復の兆しを示している。 ただし今後6~9ヶ月間の持続的回復には疑問も。 経済には回復の時間が必要、それは時間がかかるだろう。 完成からは程遠い、銀行のバランスシートの修正が必要。 政府の対策にもかかわらず、信用供与には制限がまだ残るだろう。 経済見通しについては非常に不確実。 目先の問題はインフレではない。 短期での問題は、どうやって内需の持ち直しを図るかだ。

クラニェツ・スロベニア中央銀行総裁
ECBのカバードボンド購入規模は、600億ドル上回る公算もある。 第一級水準の社債購入は除外、短期証券、たとえばCPなど。 まだ決定していない、資金を生み出す中央銀行としては財政計画へ出す資金に限りはない(負債買入れの資金をどうやって出すのか?との質問に)。

ガイトナー米財務長官
調整プロセスの大部分はすでに過去のものとなっている。 米財務省、資産5億ドル以下の銀行向け資本買入れプログラム再開を計画。 金融システムは回復し始めている、システミックリスクめぐる懸念は解消した。 システミック・リスク基金創設を提案。 基金はシステミック・リスクにかかわる重要機関が拠出すること。 さらに簡易化し、強化された金融規制の構造が必要。 包括的な金融規制改革の動きは多くの支持を得るだろう。

白川日銀総裁
日銀は状況の推移を注視している。 中央銀行は長期的目標を持って行動すべき。 バブルの破裂に中銀は絶えず後始末ができるとは限らない。 日本の景気の悪化ペースは年末に向けて緩和していく見通し。 明るい兆候見られ、日本経済は年末に向けて安定し始める見込み。 物価水準にターゲット設けること、効果的とは思わず。 円についてはコメントしない。 為替市場の過度な変動は望まず。

ウェーバー独連銀総裁
短期金利は現在適切な水準だ。 当初の予想よりもダイナミックな景気回復となる可能性ある。 ECBによるカバードボンドの購入額上限は600億ユーロ。 マーケットや先行指標には勇気付けられる兆候見える。 インフレリスク、急速にしかもパワフルにやってくる恐れある。 景気回復は緩やかなプロセスで成されるだろう。 中央銀行は長期的見通しに基づいて行動すべき。 景気回復に対し、過度な楽観論を持つべきではない。

ユーロ円、130円われ。

豪ドル円、72円われ。

ウェーバー独連銀総裁
金融市場には信頼感が戻りつつあるようだ。 リスク志向は持続している。 われわれは出口戦略についての考察が必要だ。 ユーロ圏のCPIは数ヶ月マイナスとなる可能性も。 持続的なデフレリスクは想定していない。 インフレが示現し始めれば、ECBは迅速に流動性を吸収すべき。 過少評価によるリスクの恐れは見えない。 長期的にはデフレ見通しよりも、インフレ見通しがある。

NYダウ8284.89(-184.22)$、FT100 4331.37(-94.17)、DAX 4727.61(-126.50)。

米2年債0.87%、米10年債3.11%。

金925.90(2.00)$、WTI原油58.02(-0.83)$。


株安・債権高・円買い・ドル買い。

午前中、FT紙の米国はAAAの格付けを失うリスクがある、という報道でドル売りとなる場面があった。

また、BBCの民主党の次の内閣財務相の中川正春衆議院議員が、民主党が政権を握ったらドル建ての米国債は購入しないと発言したという報道もあってか(?)ドル売りとなっていた模様。

ドル円は96円われ、ドルスイスフランは1.10われとなっていた。

ユーロ圏の3月鉱工業生産も予想を大きく下回っていた。

BOE四半期インフレレポートは、GDPやインフレが低水準にとどまる見通しだったことをうけてポンドは急落する。

アメリカの4月小売売上高は、予想を下回り前月に続きマイナスとなる。

NYダウは、4月小売売上高をうけて下落する。債券利回りも低下する。

GMは、1.00ドルまで下落し戻す。部品メーカーへの支払いを前倒しするようです。

ドル円は95円前半で4日続落、ユーロ円は129円前半、ポンド円は144円前半、豪ドル円は71円半ば、など円は買われる。

ポンドドルは、1.50後半まで下落する。

ユーロドルは、前日高値を少し更新するが1.35後半まで下落する。

カナダドル、オセアニア通貨等売られる。

ドル円は、3月と4月の安値のラインをわれる。

ECBのカバードボンド購入規模について、クラニェツ・スロベニア中央銀行総裁は600億ドル上回る公算、ウェーバー独連銀総裁は上限は600億ユーロと違う意見だなと思った。

日本の4月景気ウォッチャー調査は、4ヶ月連続の上昇、先行判断DIは2007年10月以来の水準となっていた。

NYダウ8,500ドルのせ、WTI原油56ドルのせ、米4月ADP全国雇用者数-49.1万人、ストレステスト動向、ドル・カナダドル1.17われ、ユーロ豪ドル1.78、ユーロカナダドル1.56われから1週間。

ニューヨーク連銀製造業景気指数-14.65、ベージュブック、米3月CPI前年比-0.4%、米4月NAHB住宅市場指数14、ポンドドル1.5、ユーロポンド0.88、ユーロカナダドル1.59から4週間。

FOMC政策金利0~0.25%据え置き 長期国債買い入れ、ドル安、米10年債2.5%、ユーロドル1.34のせ、ユーロ円129円のせ、日銀金融政策決定会合0.10%据え置き 長期国債買い入れ増額、BOE議事録、英2月失業率4.3%、米2月CPI0.2%コア1.8%から8週間。

円急騰急落、ポンド円120円、ドル円安値更新、ユーロ円113円、ポンドドル1.37、ドルスイスフラン1.16、カナダドル円69円、ニュージーランドドル円46円、AUD/NZD 1.25、ポルトガルA+、BOE議事録、ジムロジャース、1月NAHB住宅市場指数8、ドル円90円オプション(?)から16週間。

政策金利0.25%引き下げ4.50%、声明文は「インフレ上向きリスクは成長の下振れリスクとほぼ均衡」とのFOMCから80週間。

ドル円が122円20銭どころ、122円50銭をこえて上昇してから100週間。

FOMCで追加引き締め(any additional firming that may be needed)の文言はなくってから112週間。

日銀が政策金利を0.50%へ引き上げてから116週間。

ドル円が109.00(2006年)をつけてから156週間。

米4月小売売上高-0.2%除く自動車0.5%、英4月消費者物価指数3.0%、債権安・円安・ドル高、AUD/NZD 1.23のせ、WTI原油126.98$から1年。

為替チャート
16:15 4 生産者輸入価格 前月比 0.8%
前年比 -2.8%
-0.2
-3.6
17:00 ECB月例報告
21:30 4 生産者物価指数 前月比 0.2%
前年比 -3.7%
前月比 0.1%
前年比 3.4%
0.3
-3.7
0.1
3.4
21:30 新規失業保険申請件数 61.0万件 63.7万件

FT紙 : シュタインブリュック独財務相 : EUでのストレステストは無意味だ。

与謝野財務相
日銀と政府の政策協調は非常にうまくいっている。 過去最高の5.5%という失業率を絶対に超えない決意でやっていく。

ドル人民元基準レート 1$=6.8250元。

日経平均9093.73(-246.76)円、TOPIX 862.66(-26.09)。

ECB月報
ユーロ圏内でのインフレ圧力、緩和の兆し。 1月から3月の間での経済収縮は、3月でのECBスタッフ予測を明らかに上回った。 しかし経済安定化の兆しも見られる。

ECB第2四半期専門家予測調査
2009年ユーロ圏HICP、0.5%(第1四半期予測調査は0.9%)。 2010年ユーロ圏HICP、1.3%(第1四半期予測調査は1.6%)。 長期的なインフレは1.9%の見込み(第1四半期予測は1.9%)。 2009年ユーロ圏GDP伸び率、-3.4%(第1四半期予測調査は-1.7%)。 2010年ユーロ圏GDP伸び率、+0.2%(第1四半期予測調査は+0.6%)。 2009年ユーロ圏失業率、9.3%(第1四半期予測調査は8.7%)。 2010年ユーロ圏失業率、10.5%(第1四半期予測調査は0.9%)。 経済成長予測のリスクは下向き。 短期的なインフレ見通しのリスクは下向き。

パパデモスECB副総裁
現在の危機は比べ物にならない。 資産市場の過剰化を防ぐために金融政策の手段は採用されるべき。 銀行セクターでの構造調整の継続と、低い信頼度は、金融政策で妨げにならない。 何よりもまず、非伝統的手段からの出口戦略を取るタイミングは、物価安定化の見通しによってによって左右される。 弱まる経済活動は、銀行のバランスシートをさらに悪化させ、デレバレッジの状態は長引く。 経済が安定化しつつあることを示す数多くの明るい兆しが現れている。 景気回復はこれまでの予想よりも早い時期に始まる可能性がある。 経済の緩やかな回復は2010年に、経済データと調査によると、非常に低い水準での安定化となる。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
カバードボンドの決定について言うと、さらなる措置は議論されていない。 現在の金利は適切(政策金利について)。 カバードボンド購入の現在の規模は当面の間十分。 我々は新たな芽生えを目にしている、しかし重要なのは現実的なことだ。 見通しでは我々がまだ深いリセッションの中にあるということを示している。

ウェリンク・オランダ中銀総裁
成長とインフレに関しては、現在の状況を注意深く評価する必要。 600億ユーロのカバードボンド購入は十分だと思っている。 デフレではなく、ディスインフレである。 現在の状況で、明確なメッセージを送る事が重要であり、そうしてきた。 物価数値がマイナスになるだろう。 楽観的になりすぎてはいけない。

ウォルマート決算
第1四半期1株当たり利益0.77ドル(市場予想通り)。 第1四半期売上高、4.5%上昇、983.1億ドル。

榊原元財務官
世界的な景気後退、2~5年間続く可能性。 世界経済の回復はV字型というよりも、L字型になる公算が大きい。

ヘンダーソン・GM CEO : 破産法適用の可能性はより高まっている。

ジョーダンSNB理事
景気のターニングポイントを予測するのは依然難しいが、おそらく2010年と見ている。 SNBはスイスフランに対する政策を実行している。 スイスフランの更なる上昇を阻止していく。 カバードボンド市場には活況さが見える。 スイスの信用市場の状況は引続き非常に良好だ。

ゴンザレスパラモECB理事
現在の政策金利の水準は適切だ。 ECBはゼロ金利を検討していない。 プライマリー、セカンダリー市場での債券購入については決めていない。 現時点においてカバードボンドの購入額の拡大は考えていない。 適切とはわれわれが望む道筋に一致しているという事。 2009年の経済は非常に弱いものとなるだろう。 ECBの政策委員会は決して分断などしていない。 景気回復が当初の予想より早い段階で起こる可能性は否定出来ない。 景気は恐らく、底打ちしているかもしれない。

トルコ中銀、政策金利を9.75→9.25%へ引き下げ。

シュタルクECB理事
ユーロ圏の経済が安定化しつつある兆候ある。 ユーロ圏の景気は2008年第4四半期と2009年第1四半期に底を打った兆候がある。 5月のユーロ圏のインフレ率はマイナスとなる可能性。 ユーロ圏にはデフレの兆候はない。 インフレは今年末にかけて再上昇するだろう。 現在の政策金利水準は理に適っている。 政策金利は既に低い水準にある。

ガイトナー米財務長官
住宅ローンの借り手に対しては、融資条件を変更できない場合は政府が保護する。 貸し手に対しては、住宅価格下落対策として、奨励金を拡充する。

NYダウ8331.32(46.43)$、FT100 4362.58(31.21)、DAX 4738.47(10.86)。

米2年債0.84%、米10年債3.09%。

金928.40(2.50)$、WTI原油58.62(0.60)$。


ニューヨーク時間、円とドルはやや売り戻される。

ユーロ圏の要人発言は、おおよそ政策金利は低水準で適切な水準、という感じでしょうか。

新規失業保険申請件数は、クライスラー破綻に伴う工場閉鎖が影響して増加していた模様。受給総数も656万件で15週連続更新となっている。

ジョーダンSNB理事の、SNBはスイスフランに対する政策を実行しているという発言で、ユーロスイスフランが上昇する場面があったようだけれども、戻していた。まだユーロスイスフランの小動きは続いているなと思う。

NYダウは上昇、債券利回りはFRB買入もあってか低下となる。

ドル円は、95円にあるオプションが意識されていた模様。前日に続き95円前半で折り返す。

ユーロドルは、1.35前半、1.6からのトレンドライン手前まで下落後、戻していた。

ユーロ円は128円後半、ポンド円は143円前半から戻す。

ガイトナー財務長官は、住宅ローン条件変更支援に向けの対策を発表する。

前日見解の相違があるように見えたユーロ圏ですが、パラモ理事はECBの政策委員会は決して分断などしていない、という発言があったようです。

アメリカの4月生産者物価指数は、総合とコアでこんなにちがうのかと思った。

VIX指数は、31.37となる。

ECB政策金利1.25→1.00%へ引き下げ・カバードボンド買入決定など、BOE政策金利0.50%据え置き・資産買い入れ500億ポンド拡大、米10年債3.33%、ストレステスト結果、新規失業保険申請件数60.1万件、日経平均年初来高値更新、豪・乳4月雇用統計から1週間。

中国第1四半期GDP前年比6.1%、JPモルガン決算、米3月住宅着工件数51.0万件 建設許可件数51.3万件、新規失業保険申請件数61.0万件、フィラデルフィア連銀景況指数-24.4、ドル・カナダドル1.20から4週間。

ドル売り、ユーロドル1.37、ドル円94円、WTI原油52ドル、金960ドル、フィラデルフィア連銀景況指数-35.0から8週間。

イースター休暇前、金が2日で84.3$の大幅下落となってから60週間。

仏BNPパリバABS関連3ファンド資産凍結、ECB緊急オペ、株安・円高・ドル高から92週間。

ドル円123円のせから100週間。

日経平均が18,000円にのせてから116週間。

米4月消費者物価指数コア2.3%、BOE四半期インフレレポート、ムーディーズ・フレディマック格下げ、ポンドドル1.94われ、ニュージーランドドル・ドル0.76われから1年。

英生産者物価指数コア前月比0.1%、前年比2.3%、ダイムラー・クライスラーはクライスラー部門を米投資会社サーベラスに売却と正式発表、2006年度経常黒字21兆2531億円過去最高更新から2年。

為替チャート
07:45 NZ 3 小売売上高指数 前月比 0.5% -0.4
08:50 3 機械受注 前月比 -4.6%
前年比 -27.7%
-1.3
-22.2
08:50 4 企業物価指数 前月比 0.2%
前年比 -3.0%
-0.4
-3.8
15:00 1Q GDP・速報 前期比 -3.0%
前年比 -6.0%
-3.8
-6.9
16:15 3 実質小売売上高 前年比 --% 1.2
18:00 1Q GDP 前期比 -2.0%
前年比 -4.1%
-2.5
-4.6
18:00 4 消費者物価指数:確報 前年比 0.6% 0.6
21:30 3 製造業出荷 前月比 1.0% -2.7
21:30 4 消費者物価指数 前月比 0.0%
前年比 -0.6%
前月比 0.1%
前年比 1.8%
0.0
-0.7
0.3
1.9
21:30 5 ニューヨーク連銀製造業景気指数 -12.00 -4.55
22:00 3 対米証券投資
ネット長期フロー
ネットフロー合計

325億$
--億$

558億$
232億$
22:15 4 鉱工業生産
設備稼働率
前月比 -0.6%
68.8%
-0.5
69.1
22:55 5 ミシガン大消費者信頼感指数 67.0 67.9

内閣府 : 3月機械受注の判断を、減少のテンポが緩やかになってきている、に上方修正。

ドル人民元基準レート 1$=6.8247元。

与謝野財務相
景気のリスク要因は国内ではなく、海外に存在。 大手銀の資本調達、市場でめど立てば慶賀の至り。 大手銀の資本調達、政府の用意した金を無理矢理使ってもらう必要ない。 景気が回復基調に戻ったとは断言できない。

周小川・中国人民銀行総裁
中国の金融政策、若干の調整は可能。 金融危機への世界の政策対応、バブルにつながる可能性。

WSJ紙
GM、全米自動車労組と年10億ドル以上の労務費削減で合意近い。 GMと全米自動車労組、早ければ来週にも合意取りまとめの可能性。

シュタインブリュック独財務相
次の独政府は財源をもたらすため、非常に熱心に働かなければならない。 さらなる減税の余地はない。 地方銀行の一部はバッドバンクモデルを利用する可能性。

キー・ニュージーランド首相 : ニュージーランドドル、対豪ドルで適切な水準。

日経平均9265.02(171.29)円、TOPIX 881.65(18.99)。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
ECBメンバーの間で意見の相違はない。 カバードボンド買い取りは適切で、規模を拡大する計画はない。 欧州連合は一致したルールでストレステストを行う。 金融政策は中期を見越したものであり、統率力は適切である。 たとえ欧州経済の見通しがさらに下向きだとしても、金利水準は適切である。

ストロスカーンIMF専務理事
経済の底は夏以降に到達するだろう。 東欧にある程度のリスクが確実に存在し、我々は状況を気にかけている。 ユーロ圏の国々はIMFなしに問題に対応できるほど十分強い。

ドル円、95円われ。

ベズリーBOE政策委員 : 非グローバリゼーションの時代に突入しているが、これが一時的なことなのかどうか判断するのは難しい。

独政府広報担当
第1四半期GDPの縮小が再度起こりえる見込みはない。 2009年度内で第1四半期が最も困難な時期だったことは明らか。 独経済には安定化の希望に満ちた兆しが見られる。

トリシエECB総裁 : いったん景気が回復すれば、これまでの政策を素早く打ち止めにする。

欧州委員会 : ユーロ圏第1四半期GDPの数字は、緩やかな回復という見方を変更するものではない。

ニューヨーク連銀製造業景況指数は、仕入価格 -11.36(前月:-14.61)、販売価格 -27.27(-17.98)、新規受注 -9.01(-3.88)、雇用 -23.86(-28.09)、など。

フィッシャー・ダラス連銀総裁
FRBの一連の行動は米経済を深淵から引き上げる。 消費、貯蓄の混在により景気回復はかなりゆっくりとしたものになるだろう。 第1四半期の確報値は5~6%の落ち込みか。 2010年に入るまでに景気が回復すれば、驚きだ。 短期的なインフレは弱く、幾分デフレ圧力の方が強い。

メキシコ中銀、政策金利を6.00→5.25%に引き下げ。

スターン・ミネアポリス連銀総裁 : 米経済はリセッションの底に近いようだ。

フィッチ : AIGの格付けを、AA→BBBへ引き下げ。

フィッシャー・ダラス連銀総裁
銀行が適切に不測の事態に備えていたことに満足している。 商業用不動産市場は調整局面にあるが、崩壊するリスクは小さいと思う。

プロボポラス・ギリシャ中銀総裁
危機からの脱却は簡単ではなく、急速に出来るものではない。 ギリシャは過去の経済成長モデルから脱却しなければならない。

スイスフラン円、85円われ。

ユーロドル、1.35われ。

SNBスポークスマン : スイスフランの動向について、コメントは控える。

BISスポークスマン : スイスフランの動向についてはコメントしない。

ユーロ円、128われ。

ギブズ米大統領報道官 : 米GMの破産の必要性、数週間以内に決断する。

NYダウ8268.64(-62.68)$、FT100 4348.11(-14.47)、DAX 4737.50(-0.97)。

米2年債0.85%、米10年債3.13%。

金931.30(2.90)$、WTI原油56.34(-2.28)$。


3月機械受注は、予想を上回っていた。

ドイツの第1四半期GDPが予想を下回り、ユーロが売られ円が買われる。ドル円は、95円ちょうどまで下落する。

ユーロ圏の第1四半期GDPも予想を下回り、ドル円はしっかり95円をわれる。

前月マイナス幅を大きく縮小したニューヨーク連銀景況指数は、今月も予想を上回り、昨年8月以来の水準となる。円売りとなっていた模様。

ミシガン大消費者信頼感指数も予想を上回り、昨年9月以来の水準となる。

ニューヨーク時間、スイスフラン売り介入がおこなわれていたような感じで、スイスフランは急落する。

NYダウは下落、債券利回りは上昇となる。

前日前々日と95円前半だったドル円は94円後半まで下落、ユーロ円は128円われ、スイスフラン円は84円半ば、など円は買われる。

ユーロドルは1.34後半、ドルスイスフランは1.12前半など、ドルも買われる。

ドル売り、ユーロドル1.36のせ、ドルスイスフラン1.11われ、豪ドル・ドル0.77、ドル・カナダドル1.15、ニュージーランドドル・ドル0.60のせ、ポンドドル1.52のせ、米4月雇用統計 失業率8.9% NFP-53.9万人、加4月雇用統計 失業率8.0%雇用ネット変化3.59万人から1週間。

ユーロドル1.31われ、ポンドスイスフラン1.73、シティグループ決算、ミシガン大消費者信頼感指数61.9、ユーロ円129円、ユーロカナダドル1.58、ユーロ豪ドル1.81、トリシエECB総裁来日、さくらレポートから4週間。

ユーロ円130円のせ(終値)、AUD/NZD 1.23、春分の日、ユーロ圏加盟国破綻回避救済策(?)から8週間。

ポンドドル1.36(1985年9月以来)、ポンド円119円、英4QGDP前期比-1.5%(2四半期連続マイナス)、ドルスイスフラン1.17、ユーロドル1.28、金900ドル、ハノーバー・レーベンからから16週間。

ドル全面高、ユーロドル1.51われ、ドル円110円のせ、豪ドル・ドル0.89、NZドル・ドル0.70、ポンドドル1.92、WTI原油一時115ドルわれ、ドルスイスフラン1.08のせ、ドル・カナダドル1.06のせ、上海総合株価指数年初来安値更新(終値)、グルジア南オセチア自治州紛争、北京五輪開幕から40週間。

ドル安・株安・債権安、NYダウ一時11,000$われ、ファニーメイ・フレディマック、豪ドル・ドル0.97、ユーロ円最高値更新、WTI原油147.27$、金960$台から44週間。

2003年以来の4年ぶりとなる非農業部門雇用者数のマイナス(その後修正でプラス8.9万人に)となり、ドル売り・円買い・株安・債権高、米10年債は4.3%台まで下落となってから88週間。

イラン国営石油の日本の石油元売に対して円建て決済の要請との報道から96週間。

中国の対ドル変動幅拡大・利上げ・預金準備率引き上げから108週間。

独第1四半期GDP2.6%、ユーロ圏第1四半期GDP2.2%、AUD/NZD1.24、ニューヨーク連銀製造業景気指数-3.2、フィラデルフィア連銀景況指数-15.6、NAHB住宅市場指数19、米半期為替報告書から1年。

ミシガン大消費者信頼感指数59.5、米4月住宅着工件数103.2万件、日本第一四半期GDP3.3%、WTI原油127.82$、米4月NFP修正のうわさから約1年。

ドルカナダドル1.10われ、英HICP2.8%、米CPIコア2.3%、機械受注、ユーロカナダドル1.49われから2年。

米住宅着工件数152.8万件、NYダウ13400$のせ、英インフレレポート、ドル高円高から約2年。

ドル円121円のせ、日本第一四半期GDP 2.4%、カナダドル円110円のせ、日銀政策金利据え置きから約2年。

人民元8.00われから3年。

約3年前の5月16日

NYダウ大きく下げ、ドル戻す。から約3年。

為替チャート
07:45 NZ 1Q 生産者物価指数 前期比 0.5% -1.4
14:00 4 消費者態度指数 31.0 33.2
18:00 3 貿易収支 -3億€ 4億
26:00 5 NAHB住宅市場指数 16 16

ウェーバー独連銀総裁
ECBがこれまでに合意した対策、状況が大幅に悪化しない限りは十分な水準。 金融政策行動の効果があらわれるようにする必要。 金融市場・経済に関する希望の兆しを過度に誇張すべきでない。 ユーロ圏のインフレは夏の数ヶ月の間マイナスの見込みだが、年末に向けて1%かそれ以上に再び上昇するだろう。 2010年半ばに独成長率は若干プラス、2010年・2011年の冬に失業率の頂点になる見込み。 米国型のストレステストはユーロ圏ではあまり意味がなく、潜在的に誤解を与える。 ECBは信用収縮とデフレスパイラルを予想してしない。 1%の政策金利は適切、6月のECBスタッフ予測が大幅に下方修正されることを考慮した。

ドル人民元基準レート 1$=6.8267元。

ムーディーズ : 日本国債の格付けについて午後3時から会見を行う。

日経平均9038.69(-226.33)円、TOPIX 859.71(-21.94)。

ムーディーズ
日本の債務格付けをAa2に統一。 日本国債の格付けをAa3からAa2に引き上げ。 日本の外貨建て債務格付けをAaaからAa2に引き下げ。 日本の政府債務格付け見通しは安定的。

藤岡内閣府審議官 : 新型インフルエンザ国内感染拡大の経済への影響、注意深くみている。

杉本財務次官
日本の財政状況厳しく、財政責任をしっかり果たす(ムーディーズの日本国債格上げで)。 2009年3月期企業決算の減益、法人税減に結びつき税収取り巻く環境厳しい。 当面は景気対策最優先で景気回復にあらゆる手段とる。 新型インフルエンザ、今後の日本経済への影響を注意深く見守る。 為替相場の過度の変動は経済に影響あり好ましくない。 市場の動向を注視する(為替で)。 2008年度税収の予算額達成は難しい。

ウェーバー独連銀総裁
一部のポジティブな経済指標を背景とした過度の楽観的な見通しには警戒が必要。 現状でECBの政策金利は適切。 ECBのカバードボンド購入で銀行の資金調達環境は改善する。 経済は最悪期過ぎたが、2010年半ばまで持続的プラス成長は見込めず。

与謝野財務・金融・経済財政担当相
日本政府の財政再建への強い意志と日本市場の消化能力が評価された(ムーディーズの日本国債格上げで)。 経済対策に伴う国債増発、長期金利に対する影響出ていない。 強い決意で財政再建に臨むこと、堅持しなければならない。

トゥンペル・グゲレルECB専務理事
景気低迷やコモディティ価格の下落のためインフレリスクは無いと認識している。 金融政策は政策金利の域を越えた措置を取るべき。 銀行セクターの信頼回復や信用供給の確保が必要。

プロボポラス・ギリシャ中銀総裁
景気回復のペースは金融システムに対する信頼回復の度合いによる。 景気回復への芽吹きはユーロ圏経済の安定化を示唆。 ただ安定化が進展しているとしても経済活動の水準は低い。

ゴールドマン・サックス
バンク・オブ・アメリカの投資判断をバイに引き上げ。 目標株価も7→15ドルへ。

パパデモスECB副総裁
2010年に緩やかに経済は回復との見通しは引続き主要シナリオだ。 最近の経済データは回復が2009年末へと幾分早まる可能性を示唆している。 回復の速度について過大解釈すべきではない。

ガイトナー米財務長官
米経済の落ち込み速度、相当緩やかになってきている。 米経済は明らかに安定化してきている。 信用市場でもいくらかの改善が見られるが、課題はまだある。 米経済の回復、当面は脆弱なものに。 失業率は上昇続ける可能性。 米国の財政は持続不可能な状況にある。 米国はFRBの役割含め金融システム全体の再考必要。 財政赤字でも成長を再度軌道に乗せる事が緊急の課題。 財政赤字を持続可能な水準に縮小させる事が絶対的な課題。 赤字縮小しなければ、高金利が回復妨げる可能性。 監視制度改革について、数週間以内で広範で包括的な提案を行う。

ブルームバーグ
ゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェース、モルガン・スタンレーが不良資産救済プログラム(TARP)からの公的資金450億ドルの返済を申請。

NYダウ8504.08(235.44)$、FT100 4446.45(98.34)、DAX 4851.96(114.46)。

米2年債0.91%、米10年債3.23%。

金921.70(-9.60)$、WTI原油59.03(2.69)$。


先週の流れを引き継いで、午前中は、株価の下落とともに円買いとなる。

ムーディーズが日本国債の格付けについて会見を行うということで、格下げかネガティブ見通しかということで円はやや売り戻されていたようだけれども、発表は、Aa3→Aa2に引き上げ、外貨建て債務格付けをAaa→Aa2に引き下げ、日本債務格付けをAa2に統一ということで、直後は一時的に円買いにふれていた模様。

夕方の杉本財務次官の・為替相場の過度の変動は経済に影響あり好ましくない・市場の動向を注視するという発言で、円売りとなっていた模様。

インドの下院選挙で与党連合が過半数近くの議席を獲得して、インド株式は約15%の急騰、サーキットブレーカーが発動され取引停止となる。SENSEX指数は14,000のせとなる。インドルピーも急騰し、昨年12月以来の水準となる。

米5月NAHB住宅市場指数は、16となり昨年8月以来の水準となる。

NYダウは、ゴールドマンサックスがバンクオブアメリカの投資判断を強い買い推奨に引き上げたことや、ホームセンター大手のロウズが減収減益だけれども利益が予想を上回ったこと、5月NAHB住宅市場指数、ガイトナー財務長官の米経済は明らかに安定化しつつあるという発言などもあり、大幅上昇となる。債券利回りも上昇する。

日本以外の株価は上昇となる。午後からは、円売り・ドル売りとなる。

ドル円は94円半ばから96円半ばまで、ポンド円は143円付近から148円手前まで、ユーロ円は127円付近から130円後半まで、など円売りとなる。

ユーロドルは1.34前半から1.35半ば、ポンドドルは1.53のせ、豪ドル・ドルは0.76後半など、ドル売りとなる

WTI原油は、59ドル台でひける。

G7の中で最下位だった日本の格付けは、先進国の中でイタリアと並ぶ。なぜこの時期に格付けが上がったのでしょうか。

新型インフルエンザが日本(関西)でも広がりつつあり、4番目に多い国となる。

円買い・ドル買い、豪ドル円76円、ニュージーランドドル・ドル0.61、GM破綻の可能性高まる、USバンコープなど増資計画、ジョージ・ソロス氏から1週間。

株安・円高・ドル高、ユーロドル1.29、豪ドル・ドル0.70われ、ユーロ円127円われ、ポンド円143円われ、ドル円98円、バンクオブアメリカ決算不良資産増加、シティ信用損失継続増加指摘、ストレステスト16行厳密破綻ブログ(?)から4週間。

NYダウ10,000ドルわれ、円急騰、豪ドル円71円、ユーロ円136円、ポンド円175円、ニュージーランドドル円62円、豪ドル・ドル0.71、ニュージーランドドル・ドル0.62、ドル円101円、ユーロドル1.35、VIX指数58.24、WTI原油90ドルわれから32週間。

ドル円、2002年12月以来の122円のせ、WINDOWS VISTA 発売から120週間。

中国対ドル変動幅0.5%へ拡大・政策金利引き上げ・預金準備率引き上げ、ドルカナダドル約30年ぶりの水準へ、カナダドル円111円のせ、NYダウ13,500$のせから2年。

新規失業保険申請数が36万件でも跳ね上がってびっくりしていた3年前。

為替チャート
10:30 RBA議事録
13:30 3 鉱工業生産:確報 前月比 --%
前年比 --%
1.6
-34.2
17:30 4 消費者物価指数

コア
前月比 0.4%
前年比 2.4%
前年比 1.6%
0.2
2.3
1.5
17:30 4 小売物価指数

コア
前月比 0.2%
前年比 -1.1%
前年比 1.7%
0.1
-1.2
1.7
18:00 5 ZEW景況感調査 20.0 31.1
18:00 5 ZEW景況感調査 18.0 28.5
18:00 3 建設支出 前月比 -- -1.0
21:30 4 住宅着工件数
建設許可件数
52万件
53万件
45.8万件
49.4万件

FT紙
ゴールドマン・アメックス・JPモルガン、TARP(不良資産救済プログラム)資金を返済する第1陣となることが、ほぼ確実。 当局、他企業よりも先に公的資金を返済できると5~6の大手金融機関に通知。 モルガン・スタンレー、早期返済を希望。 米財務省とFRB、向こう数週間以内に返済第1陣の企業を指名する見通し。

スティーブンスRBA総裁
最近の動向は年末に向けて世界経済の回復が始まることを示す。 オーストラリアの金利水準は非常に低い。 政府の経済予測は中銀の2年見通しと大きく異なっていない。 平均を上回る成長率への早期回復はない。 中国が上向いていることに疑問の余地はない。 設備投資は静観モードの状態。

ドル人民元基準レート 1$=6.8260元。

RBA議事録
国内外経済の回復の兆しを引き続き監視していく。 国内経済の本格的回復は年末前後以降になる見通し。 3月の小売りの状況は良好、4月はまちまち。 インフレ率は2%を割り込む見通し。 世界経済縮小の最悪期は過ぎたかもしれない兆しがある。 設備投資は以前の景気減速でみられた水準へ落ち込むとは予想していない。 2009年第1四半期の輸出は安定している。 海外市場の地合い改善が、豪ドル高につながった。 豪州の失業率は来年に高まるだろう。

与謝野財務相
新型インフルエンザの経済への影響、少ないと願っている。 素直に喜んでいるわけではない、財政再建は最大の課題(国債格上げで)。 1~3月期GDPは過去の話で、大げさに取り上げる必要はない。

リプスキーIMF筆頭副専務理事 : 米国など一部先進国の消費需要は、過去のような強い回復は難しいかもしれない。

日経平均9290.29(251.60)円、TOPIX 879.76(20.05)。

ポンドドル、1.54のせ。

クラニェツ・スロベニア中銀総裁
ECB理事会に不一致はなく、統一された意見がある。 カバードボンドについての最近のコメントは文脈を無視して解釈された。

トゥンペル・グゲレルECB専務理事
危機が終わったと自信を持って語ることはまだできない。 合意された措置に関するモメンタムを維持することが重要。 ESRC(欧州証券規制委員会)による警告は具体的な措置へと形を変えるべき。

ZEW
楽観論は、最近の実体経済回復の兆しにサポートされている。 最悪期は脱したという指標がさらに出てきている。 しかし、労働市場での最悪期は今後訪れる。 工業生産の大幅な下落は終わりが近づいている。 輸出と発注が増加している。

シュタインブリュック独財務相
中期的なインフレリスクは短期的なデフレリスクよりもさらに深刻だ。 経済が上向き始めた時点で、流動性を抑制する。

国家外貨管理局 : 中国の2008年末海外金融資産は前年比23%増の2兆9000億ドル。

ポンドドル、1.55のせ。

トゥンペル・グゲレルECB専務理事
インフレ懸念がある、注意深い対処が必要。 ECBはやれることをやった。

ムラリーBOC副総裁
政策金利は2010年6月ごろまで0.25%を維持する計画。 デフレ、インフレのリスクは誇張されている。 世界経済の落ち込み速度は弱まっている。 世界経済は依然戦後最大の落ち込み期にある。

シュタルクECB理事
各国政府は公的赤字を適切な水準に維持すべきだ。 ECBはインフレを容認しない。 信頼回復なければ、景気回復は抑制されたものに。 信頼感指数は改善しており、おそらく悪化は底を打った可能性。 今四半期と向こう2四半期の成長率は落ち込むだろうが、依然ほどではないだろう。 経済状況は来年にかけて緩やかに改善していくだろう。 マネーマーケットの緊張は緩和しつつあり、銀行間の信頼も戻りつつある。 世界経済の成長率、もはや5~6%というのは見られないだろう。 景気回復に伴うインフレの可能性、容認するつもりはない。 インフレリスクが示現すれば、2次的影響を回避するために行動起こす。

関係筋
GMの破産計画では、政府出資の新会社への健全資産売却も含む。 従業員・旧無担保債権保有者に、新会社の株式取得を提案。 新会社向けクレジットラインを政府に要請、財務省は融資154億ドルの大半を免除。

スターン・ミネアポリス連銀総裁
景気後退はあと数ヶ月続く公算。 初期の景気回復は小幅に留まる。 健全な成長に至るには2010年半ばとなる見通し。 金融市場の状況改善はより広範なものに。 個人消費は安定化しつつある。 労働市場の改善には時間要するだろう。 雇用は金融、建設、自動車セクターで落ち込み続くだろう。 デフレの脅威は経済成長再開と共に消えていく。 経済から過剰流動性を吸収する時間は潤沢にある。

ダーリング英財務相 : 英国のリセッション(景気後退)は今年のクリスマスまでには終了する見込みだ。

NYダウ8474.85(-29.23)$、FT100 4482.25(35.80)、DAX 4959.62(107.66)。

米2年債0.89%、米10年債3.24%。

金926.70(5.00)$、WTI原油59.65(0.62)$。


ロンドン時間、ポンドが上昇する。ドル売り、円売りにもなっていた。FT紙の、イギリスの政府が政府保有の金融機関の株式売却の打診を始めたという報道も注目されていた様子。

ドイツのZEWの数値が予想を上回り3年ぶりの水準となったことで、ユーロ買いとなる場面があった。

米4月住宅着工件数は、45.8万件で再度50万件を下回る。前月比は-12.8%、予想も下回り、統計開始以来最低となる。円買い・ドル買いとなっていた。建設許可件数の一戸建て住宅は、それ程でもなかった模様。

NYダウは、住宅着工件数やホームデポの決算などもあってかやや下落する。

ポンドドルは、昨年12月以来の1.55前半まで上昇する。

豪ドル・ドルも高値を更新し、0.77後半まで上昇する。

ユーロドルは、1.36後半まで上昇、ユーロ円は131円後半まで上昇していた。

ドル円は、3月と4月のトレンドラインまで上昇するが、その後下落する。

ユーロ豪ドルは、1.76付近でひける。

上海総合株価指数は、高値を更新していた。ドイツDAXは、一時5,000のせとなる。SENSEX指数は、高値を更新するが、前日付近で引ける。

WTI原油は、一時60.48ドルまで上昇する。

VIX指数は、28.80となる。

ユーロドル1.37、ポンドドル1.53、米3月貿易収支-276億ドル、WTI原油60ドル、GM1.09ドルから1週間。

BOC政策金利0.50→0.25%、スウェーデン中銀1.00→0.50%、独ZEW景況感調査13.0、ガイトナー財務長官 大半の金融機関は十分な資本がある、IMF損失見通し4.1兆ドルから4週間。

ポンド円145円、ユーロ円134円、豪ドル円69円、英2月消費者物価指数3.2%・財務相へ書簡、SARB政策金利10.50→9.50%へ引き下げ、リッチモンド連銀製造業指数-20、米1月住宅価格指数1.7%、日経平均8,500円、WBC侍ジャパン優勝から8週間。

円全面安、ドル円96円のせ、バーナンキFRB議長半期議会証言、TOPIXバブル崩壊後安値、ユーロ円124円、ポンド円140円、米2月消費者信頼感指数25.0、米12月S&Pケースシラー住宅価格-18.55%、IFO景況指数82.6から12週間。

RBA政策金利0.75%引き下げ5.25%、S&P500 1,000のせ、円売り・ドル売り・株高・債権高、アメリカ大統領選挙投票日、ドル円100円、豪ドル円70円から28週間。

ブラジルのモデルさんが契約で「ドルではなくユーロ建てにして」と要求したとの記事から84週間。

WTI原油が78.23$と終値で高値更新してから88週間。

ポンド円250円のせ、NYダウ14,000$(ザラ場)、WTI原油75$(ザラ場)、ベアー・スターンズ傘下ヘッジファンド2社がほぼ無価値にとの報道から96週間。

チャイナショック、中国発の世界同時株安から116週間。

米4月景気先行指標総合指数0.1%、カナダドル、WTI原油高値更新127.05$(終値)から1年。

日GDP年率1.9%から3年。

為替チャート
8:50 1Q GDP

GDPデフレータ
前期比 -4.3%
前期比年率 -16.1%
前年比 1.8%
-4.0
-15.2
1.1
15:00 4 生産者物価指数 前月比 0.0%
前年比 -1.3%
-1.4
-2.7
17:30 BOE議事録
20:00 4 消費者物価指数

コア
前月比 0.2%
前年比 0.6%
前月比 0.1%
前年比 1.8%
-0.1
0.4
0.1
1.8
21:30 4 景気先行指数 前月比 -1.0% -1.1
27:00 FOMC議事録:4月28・29日

日本第4四半期GDPは、前期比-3.2%→-3.8%、前期比年率-12.1%→-14.4%に修正される。

内閣府
1~3月期実質GDPは過去最大の減少率。 1~3月期設備投資は過去最大の減少率。 1~3月期民間消費は1997年4~6月期以来の減少幅。 2008年度実質GDPは過去最大の減少率。

タイムズ紙 : ダーリング英財務相
英経済は年末までに成長を回復へ、現在の予想を変更する計画はない。 英経済の回復はG20景気刺激策の実施と銀行融資の増加次第。 英政府は保有する銀行株の売却を急いでいない。 英インフレの低下は想定内。

ドル人民元基準レート 1$=6.8251元。

与謝野財務・金融・経済財政担当相
1~3月期GDP、景気が急速に悪化し厳しい状況にあることを反映。 輸出・生産など一部の指標には下げ止まり、若干の改善(GDPで)。 今後の見通しは在庫調整圧力の低下や経済対策効果の下支えが期待される。 雇用の大幅な調整を引き続き懸念、景気下押しリスクに留意する必要。

日経平均9344.64(54.35)円、TOPIX 886.30(6.54)。

白川日銀総裁
2009年度の日銀GDP予測、変更する必要があるとは考えていない。 輸出・生産の下げ止まり、あくまで在庫調整の進展に伴うもの。 在庫が正常レベルに戻ったあとは、最終需要の動き次第。 消費・投資はこの先もまだ弱いとみている。

与謝野経済財政担当相
最悪の時期は脱した(1~3月期GDPで)。 日本が昔の成長軌道に戻るには相当な苦労と時間が必要。

BOE議事録
5月のMPC、全会一致で政策金利の据え置きを決定。 資産買い入れプログラムの規模拡大も全会一致で決定。 資産買入れについては全てのメンバーが賛成したが、500億ポンドの規模にするか、750億ポンドの規模にするかで討議した。 一部の委員は500億ポンドが正当化されるとの考え、他の委員はより規模の大きい刺激策の実施が可能としたが、差し迫った必要性はないとした。 資産買い入れプログラムは毎月再検討する、資産買い入れは拡大もしくは縮小する可能性がある。 資産買い入れを拡大しない議論には、効果の不確実性や経済状況が改善している兆しが含まれていた。 さらなる資産買い入れに関しては、効果への不透明感、金融刺激策の止め時を見極めることができないのではないかという懸念があった。 調査は経済の落ち込みペースが緩和したことを示すが、このようなデータは短期的なものであり、力強い回復、もしくは持続的回復はほぼ見られない。 CPIは今後数ヶ月の間に2%の目標を下回る可能性がある。 余剰生産能力がしばらくの間、CPIの下落圧力となる。

アラブ首長国連邦(UAE)は湾岸地域の通貨統合に参加しない見通し(一部通信社)。

一部通信社 : アラブ首長国連邦(UAE)が湾岸協力会議の通貨統合計画に参加しない見通し。

ウェリンク・オランダ中銀総裁 : 銀行へのストレステストは必要。

ラッド豪首相 : オーストラリア国内でのさらなる雇用喪失の見込み。

ドスサントス・ポルトガル財務相
この四半期で経済は底入れすると予想。 2009年に国債による資金調達をさらに増やす計画はない。 EUの財務相はここ数ヶ月のユーロ高に対して懸念していない。

IMF
日本銀行は日本の経済見通しが悪化するということであれば、さらなる支援を準備すべき。 IMFは日本の2009年GDP見通しを引き続き6.25%の下落と見込む。 日本の財政政策は引き続き柔軟であるべき。 リセッションが続くのであれば、さらに柔軟な政策が必要となるだろう。 英国による積極的な行動はシステム破綻阻止に役立っている。 英国での信頼が改善している僅かな兆候ある。 生産性は緩やかに低下している。 英国の金融システムは依然緊張下にある。 英国経済の回復力・スピードは非常に不透明だ。 短期的な財政政策の実施は適切だ。 英国の経済回復は抑制されたものに。

ガイトナー米財務長官
金融安定化の資金はまだ1237億ドル残っている。 不良資産の購入は6週間以内に開始予定。 金融市場が回復する重要な兆しが表れてきた。 多くの金利スプレッドが縮小している。

ポンドドル、1.56のせ。

豪ドル・ドル、0.78のせ。

ポンドドル、1.57のせ。

オバマ米大統領
米経済は安定しつつあるが、失業率は当面高止まりする可能性ある。 政府の経済チームには雇用創出に尽力するよう指示している。

ドル円、95円われ。

ユーロドル、1.38のせ。

FRB経済見通し
GDP 2009年 : -2.0~-1.3%(前回:-1.3~-0.5%)。 2010年 : 2.0~3.0%(2.5~3.3%)。 2011年 : 3.5~4.8%(3.8~5.0%)。 失業率 2009年 : 9.2~9.6%(8.5~8.8%)。 2010年 : 9.0~9.5%(8.0~8.3%)。 2011年 : 7.7~8.5%(6.7~7.5%)。 PCE価格指数 2009年 : 0.6~0.9%(0.3~1.0%)。 2010年 : 1.0~1.6%(1.0~1.5%)。 2011年 : 1.0~1.9%(0.9~1.7%)。 PCEコア 2009年 : 1.0~1.5%(0.9~1.1%)。 2010年 : 0.7~1.3%(0.8~1.5%)。 2011年 : 0.8~1.6%(0.7~1.5%)。 前回のFRB経済・インフレ見通し

FOMC議事録 : 4月29日開催分
一部のメンバー、追加資産購入の必要性を言及。 2009年のリセッション(景気後退)はより深いものに。 米経済は2010年に緩やかに回復へ。 4月に米経済が安定化しつつある幾つかの兆候見えた。 多くのメンバーはデフレが長期化するリスクは消失したと見ている。 経済は相当なダウンサイドリスクに直面している。 インフレ見通しに対するリスクは均衡。 複数のメンバー、景気の落ち込みがインフレを非常に低い水準に張り付かせるリスク指摘。 インフレ見通しに対するリスクは下向きと見るメンバー、1月時点より減った。 委員は、緩やかな回復には5~6年間を要するとの見方が大半、一部はそれより長いと予想。 成長見通しを下向きとみるメンバーは多いが、1月時点より減った。 一部のメンバーは一段の証券買い入れが景気回復の一助になる可能性との見方。 経済・金融状況の動向見極めるため、一段の証券買い入れに関する決定保留で一致。 情報筋はFRBのバランスシート拡大は望ましくないインフレを高進させる可能性あるとの懸念を表明。

関係筋 : ブルームバーグ
ECBは前回の理事会で、1250億ユーロの資産購入計画も協議していた。 その時の決定は600億ユーロのカバードボンド(担保付債券)の購入だった。 ウェーバー独連銀総裁は資産購入に反対していたが、一部の国からはFRBや英中銀のように幅広く資産を購入すべきとの意見も出ていた。 非伝統的措置について、ECB内でも意見の相違が出ているようだ。 ECBについては、更なる緩和措置拡大観測も根強い。

NYダウ8422.04(-52.81)$、FT100 4468.41(-13.84)、DAX 5038.94(79.32)。

米2年債0.83%、米10年債3.19%。

金937.40(10.70)$、WTI原油62.04(1.94)$。


ドル売り。

日本の第1四半期GDPは、予想を上回っていたためか(?)円買いとなっていた模様。-15.2%は戦後最大のマイナス幅で、戦後初めての4四半期連続でのマイナス成長となる。2008年度のGDPは-3.5%で、2001年度以来のマイナス、戦後最大のマイナス幅となる。2008年第4四半期GDPは大きく修正されて年率-14.4%となっていた。

資産買入額の500億ポンド増加を決定した時のBOE議事録は、全会一致で決定していた。規模を500億ポンドか750億ポンドかで討議があったようです。

ドスサントス・ポルトガル財務相の、EU財務相はここ数ヶ月のユーロ高を懸念せず、という発言で、ユーロが買われる場面があった様子。

FOMC議事録は、一部のメンバーは一段の債券買い取りが景気回復の一助になる可能性との見方 、とありました。FRB経済見通しは、2009年失業率を前回8.5~8.8%→9.2~9.6%へ修正、2010年も前回8.0~8.3%→9.0~9.5%へ修正される。GDP見通しは、2009年が前回-1.3~-0.5%→-2.0~-1.3%、2010年は前回2.5~3.3%→2.0~3.0%へ修正される。

NYダウは、バンクオブアメリカの資本増強が順調とのことなどで上昇して始まるが、FOMC議事録での経済見通しなどもあってか下落する。

ロンドン時間からドルは大きく売れれる。

ドル円は、94円後半まで下落する。

ポンドドルは、1.58手前まで上昇、昨年11月以来の水準で、200日移動平均を上にぬける。

ユーロドルは、1.38前半まで上昇、1月以来の水準となる。

ドル・カナダドルは、1.13後半まで下落、昨年10月以来の水準となる。

豪ドル・ドルは、0.78のせまで上昇する。

ユーロポンドは、0.87前半まで下落、ポンドスイスフランは1.73後半まで上昇する。

WTI原油は、62ドルのせとなる。金も940ドル台まで上昇していた。

米4月小売売上高-0.4%、BOE四半期インフレ報告、株安・円高・ドル高、米国AAA格付け懸念、ドルスイスフラン1.10、GM1.00ドルから1週間。

イギリス2009年度予算案ポンド下落、モルガンスタンレー決算、IMF世界経済見通し、米2月住宅価格指数0.7%、GMから4週間。

米2月耐久財受注3.4%、米2月新築住宅販売件数33.7万件4.7%、SDR(特別引出権)、日2月貿易収支824億円、IFO景況指数82.1、英40年債札われ、米長期国債買い入れ開始、ノルウェー中銀政策金利2.50→2.00% から8週間。

FOMC政策金利0~0.25%据え置き 長期国債買い入れ用意、RBNZ 1.50%引き下げ3.50%(新<豪)、バッドバンク報道、ウェルズ・ファーゴ、AUD/NZD 1.27、株高・債権安、独1月消費者物価指数0.9%から16週間。

10月ISM非製造業指数(NMI)44.4・景気指数44.2、米10月ADP雇用者数-15.7万人、米大統領選挙オバマ氏勝利から28週間。

6(10)中銀協調利下げ、英銀行資本投入、ユーロ円135円、ポンド円172円、豪ドル円64円、ニュージーランドドル円58円、カナダドル円89円、豪ドル・ドル0.65、ポンドドル1.73、ドル・カナダドル1.12、日経平均952円下落、DAX 5,000、FT100 4,500われ、VIX59.06から32週間。

ユーロドル(最)高値更新1.39のせ、WTI原油(最)高値更新80$、安倍首相辞任から88週間。

グリーンスパン前FRB議長の中国株はいずれ劇的な収縮に見舞われるだろう、という発言から104週間。

ポールソン財務長官の議会証言での円についての発言(very very carefully)で、円が急騰してから120週間。

株安・ドル安、米4月PPI6.5%コア3.0%、独ZEW景況感調査-41.4、豪ドル・ドル 0.96、RBA議事録、日銀金融政策決定会合政策金利0.50%据え置き、独ZEWフランツ所長、WTI原油129.60$から1年。

為替チャート
08:50 3 第3次産業活動指数 前月比 -1.5% -4.0
16:30

17:00


5 製造業PMI
非製造業PMI
製造業PMI
非製造業PMI
37.0
44.2
38.3
44.5
39.1
46.0
40.5
44.7
17:30 4 小売売上高指数 前月比 0.5%
前年比 2.4%
0.9
2.6
17:30 4 マネーサプライM4 前年比 --% 17.4
21:30 3 卸売売上高 前月比 -0.8% -0.6
21:30 3 国際証券取扱高 40.00億C$ 68.49億C$
21:30 新規失業保険申請件数 62.5万件 63.1万件
23:00 4 景気先行指数
前月比 0.8% 1.0
23:00 5 フィラデルフィア連銀景況指数 -18.0 -22.6

FT紙
バンカメ、年末までに450億ドルの公的資金返済を希望。 バンカメ、9月末までの350億ドル以上の資金調達に向け順調。

ドル人民元基準レート 1$=6.8245元。

ポンドドル、昨年11月以来の1.58のせ。

武藤前日銀副総裁 : 4~6月期GDP、プラスになる可能性は十分ある。

ヤムHKMA(香港金融管理局)長官
近い将来に通貨制度を変更する理由は見当たらない。 すぐに世界経済は回復しないだろう、香港の金融市場にリスクある。

FT紙 : 豪中通称合意が豪GDP押上げへ。

日経平均9264.15(-80.49)円、TOPIX 881.44(-4.86)。


S&P英格付け見通しをネガティブへ変更後の様子

S&Pイギリス格付け見通しを安定的からネガティブへ変更

S&P
英国の格付け見通しを安定的からネガティブに変更。 政府の債務残高の対GDPが100%に近づき、中期的にその水準付近にとどまる可能性がある。

英財務省スポークスマン
世界経済をめぐる状況に不透明感が強い。 財務状況が落ち着けば、見通しが安定的に変更される可能性があるとS&Pは指摘している。

フィッチ : トリプルAの英格付けを再確認、見通しは安定的。

ムーディーズ
見通しを安定的のまま英格付けを再確認。 英ソブリン格付けの見直しを行っていない。

ガイトナー米財務長官
今後数週間中に金融規制改革に関する広範な提案行なう。 TARPは恒常的なプログラムではない、9ヶ月間延長する可能性。 強いドルの維持は自分の責務。 ドルの信頼持続させる政策を実行する必要。 米経済は安定化の兆候を見せ始めている。 労働市場はまだ安定していない。

米財務省
6月12・13日にイタリアのレッチェでG8財務相会合を開催。 G8財務相会合にはガイトナー長官が参加。

ユーロドル、1.39のせ。

ドル円、94円われ。

ガイトナー米財務長官 : 米国の失業率、10%、もしくは10%を超える可能性ある。

NYダウ8292.13(-129.91)$、FT100 4345.47(-122.94)、DAX 4900.67(-138.27)。

米2年債0.86%、米10年債3.37%。

金951.20(13.80)$、WTI原油61.05(-0.99)$。


東京時間、ポンドドルは1.58のせとなる。ドル円は94円前半まで下落する。

ロンドン時間、S&Pがイギリスの格付け見通しを安定的からネガティブへ変更したことの発表を受けてポンドは急落する。ポンドドルは、1.55前半まで下落する。

新規失業保険申請件数は、予想より多く継続受給者数は666.2万件で最多を更新する。

フィラデルフィア連銀景況指数は、予想を下回ったが、雇用の指数はマイナス幅を大きく縮小していた。

米4月景気先行指数は、予想を上回り昨年6月以来のプラスとなる。

日銀がレートチェック(?)で、円が売られる場面があった模様。

NYダウは、景気先行総合指数は予想を上回ったものの、フィリー指数が予想ほど上昇していなかったことやグリーンスパン前FRB議長の、米国の銀行システムは資本不足、住宅価格が下落する限り深刻な住宅ローン危機の可能性、金融危機は終わっていない、などの発言、英国債見通しが引き下げられたことでの米国債の格下げ懸念などもあってか下落する。債券利回りも大幅上昇、ドルも下落し、アメリカは、株安・債権安・ドル安のトリプル安となる。

急落したポンドドルは、ドル安で1.58後半まで上昇する。ポンド円も一時150円のせとなる。ユーロポンドは、0.88後半まで上昇後、0.87半ばまで下落する。

ユーロドルは、1.39前半まで上昇する。ドルスイスフランは、1.09前半まで下落する。

ドル円は、94円われまで下落する。

アメリカ格下げへの試金石でしょうか。

金は、950ドルのせとなる。

新規失業保険申請件数63.7万件、ECB月報、米4月生産者物価指数-3.7%コア3.4%、ドル円95円オプションから1週間。

米3月中古住宅販売件数457万件、BOC非伝統的措置について、クライスラー破綻準備報道、ユーロ圏製造業PMI、ドル売りから4週間。

スウェーデン中銀政策金利1.75%引き下げ2.00%、BOE政策金利1.00%引き下げ2.00%、ECB0.75%引き下げ2.50%、ポンドドル1.45、ユーロポンド0.87のせ、ポンド円135円、WTI原油43.36ドルから24週間。

NYダウ9,000ドルわれ、VIX 64.92、米公的資金投入検討、S&P GM・フォード ネガティブ、カナダドル円87円、ポンド円170円、ポンドドル1.71から32週間。

ユーロドル1.52、ドルスイスフラン1.05われ、バーナンキFRB議長議会証言・住宅価格の下落は2001年のITバブル崩壊よりも深刻・一部中小金融機関は破綻する可能性・ドル安、貿易赤字の縮小につながり前向きな動き・雇用保険申請件数の増加はこの先の失業率悪化に一致、ユーロスイスフラン1.60われ、ポンドスイスフラン2.10われから64週間。

ムーディーズ日本国債格付けA2からA1へ引き上げ、カナダドル円1991年8月以来120円のせ、ユーロスイスフラン1.68、南アフリカ政策金利10.5%から84週間。

WTI原油が終値で80$にのせてから88週間。

2007年夏、ドル円が115円をわれて円が急伸、ポンド円は10円下落など大相場となってから92週間。

バーナンキFRB議長の、サブプライムの損失は500億$~1000億$との上院証言から96週間。

FOMC議事録、株安・ドル安・債権安、IFO景況指数103.5、カナダ4月消費者物価指数1.7%コア1.5%、BOE議事録、WTI原油134.15$から1年。

カナダドル円112円のせ、ユーロスイスフラン1.66のせ、ユーロカナダドル1.46われから2年。

為替チャート
12:34 日銀金融政策決定会合 据置:0.10% 据置:0.10%
14:00 3 景気動向指数:改定値
先行CI指数
一致CI指数

--
--

76.3
85.1
17:30 1Q GDP:改定値

個人消費:改定値
前期比 -1.9%
前年比 -4.1%
前期比 -1.0%
-1.9
-4.1
-1.2
21:30 3 小売売上高 前月比 0.5%
前月比 -0.1%
0.3
-0.2

ビーンBOE副総裁
英国のCPI は2%を割り込み、そのまま1年か2年推移する可能性。 BOEの資産買入は銀行間金利を押し下げている。 英経済リセッションの底打ち、それほど遠いものではないかもしれない。 種々のデータは英国経済のリセッションが緩やかになっている事を示唆。 BOEは金利を引き上げる前に資産を売却する必要はない。

ワシントン・ポスト
GMAC向けの新たな支援策、今日中に発表される見通し。 FDICがGMACに対し資本調達とクライスラー向け貸し出しの実施を認可。 FDIC、GMACに対しFDIC保証付き債券発行を認可。 財務省、GMACに75億ドルを注入へ、近く一段の注入の可能性も。

ムーディーズ
米国のAAA格付けに現時点では満足だが、永久には保証しない。 米国のAAA格付けに長期的な圧力があることは明白。

米財務省
GMACに75億ドル注入する。 米財務省による75億ドルの資本注入は優先株で実施、GMAC普通株は保有せず。 米財務省、普通株への転換後はGMACの35.4%株を保有する見通し。

関係筋 : FRB、GM車を購入するディーラー向けの融資実行をGMACに認可。

プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁
米国の中長期的なインフレリスクは上昇している。 緊急的な対策をとることはFEDの独立性に対するリスク。 拡大されたバランスシートは財政政策と通貨との間のぶれを反映する。 現在の状態は1970年代の不気味ななごり。 リセッションが減速を始めるサインを見ることができる。 安定化と住宅市場が底に近づいている兆しが見られる。 個人消費は多数が予測したほど悪くない。 第2四半期の実質GDPはそれほど厳しい落ち込みにならないだろう。 2009年下半期はプラスだが緩やかな成長と予想。 2010年の米成長率は3%に達する見込み。 失業率は来年初めに最高9%を超えるだろう。

GMAC(更新:05/22 08:02)
FDIC保証付き債券を最大74億ドル発行する認可取得と発表。

与謝野財務相
混乱が生活・経済に与える影響小さくする努力が必要(新型インフルエンザ感染拡大で)。 為替介入は考えの外。 円高要因はうまく分析できていない(為替で)。

ローゼングレン・ボストン連銀総裁
経済はゆっくりと回復しそうだ。 今年末までにはアメリカ経済の成長が見られるかもしれない。 いろいろな経済指標が景気底打ちを示す可能性がある。 主要貿易相手国の経済状況はいまだ不安定だ。 労働市場に弱さが見られ、今年度の失業率は上がるだろう。 2009年の残りは経済が期待ほど成長しないだろうと予想。 経済回復にとって、個人消費が鍵となる。

ドルスイスフラン、1月以来の1.09フランわれ。

プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁
米国が債務不履行になる可能性は小さい。 TALF(ターム物資産担保証券ローンファシリティー)は私のお気に入りではないFRBのプログラム。 米経済はFRBの賃借対照表にある資産はアメリカ政府同様国庫にとっても負債である。 賃借対照表に財務省証券を持つことは、他の事よりもよい。 FRBの緊急戦略には危険性が見える。

ドル人民元基準レート 1$=6.8239元。

山本日銀理事 : 現時点で、金融機関からの株式買入れの仕組みを変える考えはない。

ワシントン・ポスト紙 : オバマ米政権、来週のGMの破産法申請を準備。

日銀声明
日本の景気は悪化を続けている。 景気は悪化テンポが徐々に和らぎ次第に下げ止まっていく可能性高い。 米国債・英国債・独国債・仏国債を適格担保に追加。 金融環境は緊張感が後退しているがなお厳しい状態。

関係筋 : 米財務省、6月1日の期限以前にGMに破産を申請させる計画はない。

日経平均9225.81(-38.34)円、TOPIX 875.88(-5.56)。

白川日銀総裁
本邦経済は展望レポートに概ね沿った動き。 在庫調整後は最終需要次第で確実性高い下振れリスク注意しながら景気を見る必要。 経済はフリーフォールの状態は過ぎ去りつつある。 本邦第1四半期GDPの大幅下落は想定していた。 不確実性の度合いはここ20日間で大きく変わったとは見ていない。 欧米の長期金利の上昇は見通しが明るくなったことなどを反映。 新型インフルエンザ、経済全体へ大きな影響はみられていない。 米ストレステストは日本の経験踏まえても必要なステップ、米金融システムが安定に向かうこと期待。 消費・設備投資は当面弱い。 米金融機関による自己資本強化、日本の金融システム安定に重要なステップ。 今後は実体経済が金融機関の資産内容に与える影響がポイント。 新型インフルエンザによる経済全体へ大きな影響はみられていないが留意する必要がある。

グリアOECD(経済協力開発機構)事務総長
米国の経済回復は欧州諸国のものよりも早いと予想。 2009年後半に世界経済が回復する可能性ある。 英国の信用格付け引き下げは不合理。 英国の信用格付け引き下げを正当化する理由ない。

ドル・カナダドル、昨年10月以来の1.13われ。

ポンドドル、昨年11月以来の1.59ドルのせ。

ニュージーランドドル・ドル、昨年10月以来の0.62のせ。

ウェーバー独連銀総裁
現在のECB政策金利水準は適切。 独はすでに莫大な経済刺激策を行った、これは効果をもたらすべきだ。 独国内で信用収縮が起きているという証拠はない。 独企業は銀行の貸し渋りで打撃を受けたのではなく、注文の減少により悪化した。 ユーロ通貨統合は崩壊しない。 独経済での潜在的な緩やかな回復が見える、しかし来年より前には無理だろう。

ユーロドル、1月以来の1.40のせ。

ホワイトハウス
オバマ大統領は将来的に米国の格付けがAAAから変更される可能性を懸念していない。 政府は、米国の格付けが引き下げはないと考えている。

バーナンキFRB議長
経済は多くのファンダメンタル的な強さがあり、落ち込みが長い間続くとは思わない。 労働市場は弱く、苦しい経済状況。 経済の反映を回復し、経済の期間を最大化にすることが、われわれが主に取り組もうとしている点。

ユンカー・ユーログループ議長
ユーロの上昇は経済の回復を妨げる。 景気回復にはまだ道のり遠い。 更なるユーロの上昇、経済ファンダメンタルズに沿ったものとは思わない。

ドル・カナダドル、1.12われ。

NYダウ8277.32(-14.81)$、FT100 4365.29(19.82)、DAX 4918.75(18.08)。

米2年債0.89%、米10年債3.44%。

金958.90(7.70)$、WTI原油61.67(0.62)$。


翌週月曜は、アメリカ・イギリスは休場。

与謝野財務相の、為替介入は考えの外、という発言で、やや円買いとなる場面があった模様。

日銀は政策金利を据え置き、米国債・英国債・独国債・仏国債を適格担保に追加となる。

ロンドン時間に、前日を意識してかポンドが下落する場面があった様子。FSA(英金融サービス機構)が英ストレステストの結果を公表しないという報道でもポンド売りとなっていたようです。その後、戻す。

ドル売り・円売りとなる。

ユーロドルは、前々日1.38、前日1.39、そして1.40となる。1.40半ばまで上昇後、ユーログループ議長のユーロの上昇は経済の回復を妨げるという発言でやや下落していた様子。

ドル・カナダドルは1.12われで昨年10月以来の水準、ドルスイスフランは1.08前半で1月以来の水準、ニュージーランドドル・ドルは0.62前半で昨年10月以来の水準、ポンドドルは1.59のせで昨年11月以来の水準、豪ドル・ドルは0.78後半で昨年10月以来の水準となる。

円も売り戻され、ドル円は94円後半、ユーロ円は133円付近、ポンド円は151円のせ、カナダドル円は84円後半などとなる。

NYダウは下落、短縮取り引きだった債権市場は米10年債利回りは、3.4%にのせて半年ぶりの水準となる。

銀は、2月の高値を更新する。金は960ドル台まで上昇していた。

ドル円95円、スイスフラン円85円、ユーロ円128円、ユーロドル1.35われ、ドイツ第1四半期GDP前期比-3.8%、ユーロ圏第1四半期GDP前期比-2.5%、ミシガン大消費者信頼感指数67.9、ニューヨーク連銀製造業景況指数-4.55、スイスフラン売り介入(?)から1週間。

ドル売り・株高、米10年債3%、英第1四半期GDP前期比-1.9%、IFO景況指数83.7、米3月耐久財受注-0.8%、新築住宅販売件数35.6万件、テレグラフ英国債格下げ懸念、G7から4週間。

円買い・ドル買い、ユーロ売り、シュタインブリュック独財務相、ユーロ圏1月製造業新規受注、独3月HICP0.4%、日2月全国消費者物価指数除く生鮮0.0%、ユーロドル1.33から8週間。

NYダウ 7,100ドルわれ(半値)、米財務省シティグループ優先株を普通株へ転換、米第4四半期GDP改定値-6.2%、シカゴPMI34.2、日1月失業率4.1%有効求人倍率0.67、日1月消費者物価指数除く生鮮0.0%、ユーロ圏1月HICP改定値1.1%、シティ1.50ドルから12週間。

ドル円92円、豪ドル円65円のせ、ISM製造業景況指数32.4、NYダウ9,000ドルのせ、戦略石油備蓄から20週間。

NYダウ一時8,000ドルわれ、日経平均9,000円われ、ユーロドル1.33、ポンドドル1.68、ドル・カナダドル1.12、豪ドル・ドル0.64、ポンドスイスフラン1.89、ユーロスイスフラン1.51、AUD/NZD 1.07、ユーロ円133円、ポンド円167円、カナダドル円83円、WTI原油77.09ドル、VIX 76.94から32週間。

円売り・ドル売り、ミシガン大消費者信頼感指数73.1、米8月小売売上高-0.3%、米8月PPI前月比-0.9%、WTI原油一時99.99ドル、ワシントンポスト紙、リーマンブラザーズ(破綻前週末)、日第2四半期GDP二次速報-3.0%から36週間。

ポンドドルが2.11後半をつけてから80週間。

日経平均874.81円下落(ITバブル崩壊2000年4月17日以来の下げ幅)、ドル円112円われ(111.60円どころ)、ユーロ円150円われ、FRB公定歩合0.50%引き下げから92週間。

ドル円124円、スイスフラン円100円、豪ドル円105円、ニュージーランドドル円95円から100週間。

ニュージーランド減税策、英4月小売売上高指数、米新規失業保険申請件数36.5万件、日4月貿易収支、WTI原油135.09$、AUD/NZD1.22われから1年。

米4月中古住宅販売件数489万件、NYダウ12,500$われから約1年。

米中戦略経済対話、ポンド円240円のせから2年。

BOE議事録:9対0で利上げ決定、ポンド円241円のせ、ユーロ円164円前後、米中戦略経済対話、グリーンスパン前FRB議長:中国株はいずれ劇的な収縮に見舞われるだろう、から約2年。

新築住宅販売件数98.1万件、IFO景況指数108.6から約2年。

3年前の5月22日

日本の格付けアウトルックを安定的からポジティブに変更から約3年。

BOC政策金利を4.25%へから約3年。

為替チャート
08:50 3 全産業活動指数 前月比 -2.3% -2.4
17:00 5 IFO景況指数 85.0 84.2

GM : GMが財務省から新規で40億ドル借り入れ、6月1日以降76億ドル必要。

FT紙 : 中国は米国債を買いつづける以外の選択肢がほとんどない。

韓国メディア : 北朝鮮が核実験を25日朝に実施。

KCNA(朝鮮中央通信)
北朝鮮、地下核実験を成功裏に実施。 北朝鮮、核爆発力とコントロールを強めた。

白川日銀総裁
内外の経済悪化は下げ止まり、緩やかに回復する見通し。 株価大きく下がれば、貸し出し姿勢厳格化のリスクに留意。 今後は景気悪化テンポ徐々に和らぎ、次第に下げ止まる可能性。 景気・物価の下振れリスク意識しつつ、持続的成長復帰へ貢献。 金融環境は緊張感が後退しているものの、依然厳しい状況が続く。 2009年後半以降は、国内経済の緩やかな持ち直しを想定している。 世界経済の過剰調整にはかなり時間要する可能性。 米金融機関の資本増強、前向きに評価されている。 保護主義の芽が無いわけではない。

韓国メディア : 北朝鮮が短距離ミサイルを発射。

5月日銀金融経済月報
悪化続く実体経済や企業収益対比では低金利の緩和効果は減殺されている。 企業の資金調達コストは低水準で横ばい圏内の動き。

ロシア国連大使 : 国連安保理、北朝鮮核実験めぐり25日に緊急会合開催。

白川日銀総裁
4~6月期GDPはプラスになっていくと予想。 北朝鮮の核実験、経済・市場には大きな影響ないと聞いている。 日本の金融機関にとって株式保有リスクは信用リスクより大きい。 生産がプラスになってきているが、最終需要については慎重にみている。

日経平均9347.00(121.19)円、TOPIX 883.00(7.12)。

オバマ米大統領
北朝鮮の核・ミサイル実験は「あらゆる国にとって重大な懸念要因」。 北朝鮮の核兵器開発計画、国際社会の平和や安全保障の脅威。 明らかに国連決議に違反している。 北朝鮮の行動に対し、国際社会の対応が必要。

リプスキーIMF筆頭副専務理事
短期の原油市場は相対的安定性がみられる、余剰生産能力・在庫は十分な水準。 原油需要の回復は緩やかになると予想。 供給制限が再び浮上し、中期的に価格上昇を後押しする可能性。 2010年の原油投資は抑制される予想、大規模な投資削減は将来的に急激な価格上昇をもたらす可能性。

アッベルガー独IFOエコノミスト
ECBは今のところ中立であるべきだが、後に1%以下へ金利を引き下げることが可能。 ユーロの上昇は企業にとって現在主要な問題でない、需要不足が主要な問題。 転換はまだ見えないが、経済のフリーフォールは終わった。 経済が安定している兆しあるが、依然として縮小している。 小売業者は消費の不振を予想していないが、失業の増加が中期的に打撃を与える可能性。

アルムニア欧州委員
米国よりも欧州での銀行の資本再構築が必要。 積極的に雇用を生み出すことは、失業が構造上の問題となることを回避するために必要。 新たな景気刺激策は欧州では必要ない、しかし現在の計画の中では調整が必要である。

ウェーバー独連銀総裁
ドイツとユーロ圏では、景気の落ち込みが和らいでいる兆し。 ユーロ圏経済、2009年終盤に安定するとの期待がある。 ECBの政策金利水準は現在の環境下において適切である。 経済が回復すれば、過剰流動性を迅速に吸収する。 カバードボンド買い入れは金融機関や企業の資金調達に良い結果を与える。 危機の最悪期が終わり次第、EU加盟国は財政赤字を削減する必要がある。

聯合ニュース : 北朝鮮、さらに2発の短距離ミサイル発射実験を実施。

5月月例経済報告
足元は、「悪化のテンポが緩やかになっている」に上方修正。 基調判断の上方修正は3年3ヶ月ぶり。 先行きは「雇用情勢が悪化するなか厳しい状況続く」。 生産・輸出・倒産など上方修正、雇用は下方修正。

与謝野経済財政担当相
日本の景気は直感的に1~3月期が最悪。 4月以降、いろいろな産業で若干の明るい兆候が見え始めている。

中国 : 北朝鮮の核実験に、断固として反対する。

ロシア外務省
北朝鮮の核実験、国連安保理決議に違反している。 北朝鮮の核問題、6ヶ国協議が唯一の解決策。

米政府当局者
北朝鮮、核実験実施の約1時間前に米国に通知。 北朝鮮、通知の際に何ら要求は出さず。

ゴンサレスパラモECB専務理事
ECB、6月理事会から数週間以内に資産買い入れを開始する見込み。 ECB、1%が金利の最低水準と決定していない。 2010年には景気回復が始まる見込み。 いくつかの経済指標で変化が見える。

国連安保理声明
北朝鮮の核実験、決議1718に違反。 国連安保理、北朝鮮の核実験に強い反対を表明(議長)。

DAX 4918.45(-0.30)。


アメリカはメモリアルデー、イギリスはレイトメイバンクホリデーで休場。

早朝、米農務省がEUに対抗することもあってか米酪農品の輸出補助をするという報道で、ニュージーランドの主要な輸出品への懸念があり、ニュージーランドドルは下落していた模様。

午前9時55分ごろ、北朝鮮が核実験をおこなったようで、報道は11時半をまわったぐらいだった模様。

韓国総合株価指数は急落、ウォンも急落となる。円は、それほど大きな動きにはなっていなかった模様。

引き続き、午後2時前ごろに北朝鮮が短距離ミサイルを発射という報道があり、それが背景かどうかわからないけれども、円売りとなっていた模様。

ドイツのIFO景況指数は予想を下回っていたため、ユーロが売られる場面があった模様。

5月月例経済報告では、「急速な悪化が続いており厳しい状況にある」→「悪化のペースが緩やかになりつつある」とし基調判断を2006年2月以来3年3ヶ月ぶりに上方修正する。「厳しい状況にある」ことには変わりないとのことです。

ドル円は95円前半、ユーロ円は133円前半、ポンド円は4月高値の151円半ばまで上昇していた。ポンド円は200日移動平均に近づいてくる。

ユーロドルは1.39後半まで下落する。

2006年10月9日、北朝鮮が核実験をした日。

2006年7月4日アメリカの独立記念日に北朝鮮がミサイルを発射した日。

ちょうど2年前の2007年5月25日にも、北朝鮮はミサイルを発射していました。

23日、韓国の盧前大統領が亡くなる。山から転落、自殺の可能性が高いようです。

2年前のメモリアルデー(アメリカ)、レイト・メイ・バンク・ホリデー(ロンドン)の日は、松岡農水相が自殺、ZARDの坂井泉水さん亡くなる、という日でした。

あまり縁起のいい日ではなさそうです。

円売り・ドル売り・株高、SENSEX指数14,000のせ、NAHB住宅市場指数16、ムーディーズ日本債務格付けAa2、杉本財務次官、新型インフルエンザ関西から1週間。

円買い・ドル買い、豚インフルエンザ・フェーズ4、ペソ下落、ノボトニー・オーストリア中銀総裁、ユーロ円126円から4週間。

中国総額4兆元の景気刺激策、AIG追加支援策、ドイツ銀行GM目標株価0、ファニーメイ決算、サーキットシティ破綻、ユーロポンド0.82から28週間。

NYダウ 過去最大上げ幅(936.42ドル)、株高・円安・ドル安、三菱UFJファイナンシャルグループ モルガン・スタンレーへ出資完了、英銀行国有化、欧州救済対策、G7明けから32週間。

リーマンブラザーズ破綻、バンクオブアメリカ メリルリンチ買収、AIG、株安・債権高、VIX指数31、WTI原油95ドルわれ、NYダウ11,000ドルわれ、S&P500 1,200われ、円高、中国政策金利引き下げから36週間。

ドル円110円われ、日経平均一時15,000円われ、円買い・ドル買い、NYダウ終値で夏以来の13,000$われ、VIX指数が夏場より高くなるなどから80週間。

シティグループ、BOAなど複数大手米銀が資産担保コマーシャルペーパー(ABCP)市場支援に向けた共同基金を設立するとの報道から84週間。

ノーザンロックの問題もあり、ポンドドルは2.00われ、ポンド円230円われ、ユーロポンド0.695などポンドが下落してから88週間。

ドルカナダドル1.08われ、日本4月消費者物価指数(除生鮮)前年比-0.1%、中古住宅販売件数599万件、北朝鮮ミサイル発射から2年。

NZD円72円のせ、NZD/USD 0.64のせから3年。

為替チャート
07:45 NZ 4 貿易収支 2.50億NZ$ 2.76億NZ$
08:50 4 企業向けサービス価格指数 前年比 -2.2% -2.4
15:00 1Q GDP:確報

個人消費:確報
前期比 -3.8%
前年比 -6.9%
前期比 0.2%
-3.8
-6.9
0.5
15:10 6 GFK消費者信頼感調査 2.5 2.5
17:00 3 経常収支 --€ -65億
18:00 3 製造業新規受注 前月比 +1.0%
前年比 -30.6%
-0.8
-26.9
18:30 1Q GDP 前期比年率 -3.9% -6.4
22:00 3 S&Pケースシラー住宅価格指数(20) 前年比 -18.40% -18.70
23:00 5 消費者信頼感指数 42.6 54.9
23:00 5 リッチモンド連銀製造業指数 -6 4

ポール・クルーグマン : 世界経済は安定化、下半期に先進諸国はプラス成長に。

ヌアイミ・サウジアラビア石油鉱物資源相 : 原油相場、拡張投資なければ3年以内に1バレル150ドル付近に。

与謝野財務相
北朝鮮の核実験、米露中などとよく協議し必要な対応・対応措置を考えるべき。 中小・中堅企業の海外事業支援にJBIC(国際協力銀行)通じて長期のドル資金を供給。 JBIC通じたドル供給は来年3月末までの臨時措置、30億ドル規模のニーズ見込む。

韓国当局筋 : 北朝鮮、26日か27日にミサイル発射の準備を進めている。

KCNA(朝鮮中央通信)
北朝鮮、米オバマ政権でも敵視政策は変わっていないと表明。 北朝鮮、米国による無謀な攻撃の試みに対し完全に準備している。

ドル人民元基準レート 1$=6.8285元。

スワン豪財務相 : 資源価格の低迷、豪輸出利益を500億ドル押し下げる見通し。

テレグラフ紙 : ドイツ金融当局、国内銀行の不良債権増大の可能性を警告。

日経平均9310.81(-36.19)円、TOPIX 883.77(0.77)。

韓国聯合ニュース
北朝鮮、短距離ミサイルを発射。 北朝鮮によるミサイル発射は2発。

ロシア外務省筋 : 北朝鮮に対する厳しい国連決議は「不可避」。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
経済が回復次第、潤沢な流動性を迅速に吸収することが可能。 ここ当分の間、デフレと高インフレのどちらもないと予想。 一部の国で2010年のGDP成長率はプラスになると予想。 また、2010年のインフレ率はわずかにプラスと予想。 経済成長にとってポジティブな兆しあるが、2009年は全体的にみればマイナスと予想。 ECBは予測を修正するだろう、6月予測は今年初めよりも悪くなるだろう。 2010年のインフレは物価安定の定義を明らかに下回ると予想。 これまでのところ、非標準的措置は適切。 金融政策措置の効果がでるまでにはしばらく時間がかかる、安定した政策が必要とされる。 現在の金利は現在適切。

関係筋
大半のGM債券保有者、株式交換の期限のあと6月1日前にも破産法申請を予想。 GMが提示した債券と株式の交換に応じた債券保有者は、これまでのところ債券総額270億ドルの10%を大きく下回る水準にとどまっている。

2年物米国債入札
最高が0.94%、最低が0.79%中間値が0.91%。 応札倍率は2.94倍(前回:2.72倍)。

センタンスBOE政策委員
英経済の悪化ペースは鈍化したが、景気回復の兆しを見出すには時期尚早。 今年後半か来年には景気回復が始まると期待している。

ベスリーBOE政策委員
景気対策としての追加財政出動の余地が残されている可能性がある。 英国は最終的に財政赤字に対処しなくてはならないだろう。

NYダウ8473.49(196.17)$、FT100 4411.72(46.43)、DAX 4985.60(67.15)。

米2年債0.91%、米10年債3.55%。

金953.30(-5.60)$、WTI原油62.45(0.78)$。


午前中、北朝鮮が26・27日にミサイルの発射準備を進めているという報道で円売りとなるが、戻していた模様。

テレグラフ紙の、ドイツ金融当局、国内銀行の不良債権増大の可能性を警告、という報道がユーロ売りとなる場面があった模様。

午後の北朝鮮のミサイル発射は、株価の下落もあってか円買いにつながっていた模様。

南アフリカも2四半期続けてマイナス成長となり、リセッションとなる。1992年以来の約17年ぶりだそうです。

アメリカの3月ケースシラー住宅価格指数(20)は、前年比-18.70%で予想を下回り前月分を若干下回る。第1四半期は-19.1%となり過去最大のマイナス幅となる。

米5月消費者信頼感指数は、54.90で昨年9月以来リーマン破綻前の水準となる。リッチモンド連銀製造業指数は、昨年3月以来のプラスとなる。株高・円売り・ドル売りとなる。

米2年債の入札は、無事通過する。

NYダウは、3月S&Pケースシラー住宅価格指数が予想を下回ったけれども、消費者信頼感指数やリッチモンド連銀製造業指数の上昇をうけて、上昇する。米10年債利回りは、3.5%のせとなる。

ロンドン時間までは、ドル買い・円買いが進むが、ニューヨーク時間は、ドル売り・円売りとなる。原油は下落していたが戻し高値をやや更新、金も下落していたが、戻す。

ユーロドルは1.38後半まで下落するも戻す。ユーロ円も、131円半ばまで下落するが戻す。

ドル円は、94円後半から95円前半で推移する。

ポンド円は、151円半ばでやや高値を更新する。

ドル・カナダドルは安値を更新し1.11半ばまで下落、豪ドル・ドルも0.78後半、ニュージーランドル・ドルも0.62後半まで上昇する。

WTI原油は下落するものの、62.54ドルまで上昇する。

北朝鮮は昼に続き、午後9時10分頃にもミサイルを発射していたようです。

ポンドドル1.55、米4月住宅着工件数45.8万件、独5月ZEW景況感調査31.1、英4月消費者物価指数2.3%、DAX 5,000、RBA議事録、VIX指数30われから1週間。

ドル円96円、ユーロ円125円、ポンド円140円、BOA・シティに資本増強可能性(ストレステスト)報道、米4月消費者信頼感指数39.2、米2月S&Pケースシラー住宅価格-18.63%、ビーニ・スマギECB理事、米10年債3%のせから4週間。

米公的資金注入発表、日経平均1,171円高(14.15%)上幅・上昇率 過去最大、英9月消費者物価指数5.2%、日銀金融政策決定会合、米2008年度財政赤字4,550億ドル、米10年債利回り4%から32週間。

FOMCで政策金利が0.50%引き下げられ4.75%となり、NYダウが大幅上昇、ドル売り・円売りとなってから88週間。

バンクホリデー(英)、メモリアルデー(米)から1年。

朝日新聞(土)に韓国で円建て融資が人気という記事から3年。

為替チャート
08:50 日銀金融政策決定会合議事要旨:4月30日分
08:50 4 通関ベース貿易収支 -550億円 +689億
18:30 4 消費者物価指数 前年比 8.3% 8.4
23:00 4 中古住宅販売件数 466万件
前月比 2.0%
468万件
2.9
23:00 3 住宅価格指数 前月比 0.2% -1.1
23:22 5 消費者物価指数

調和消費者物価指数
前月比 0.1%
前年比 0.2%
前月比 0.2%
前年比 0.2%
-0.1
0.0
-0.2
-0.1

日経平均9438.77(127.96)円、TOPIX 892.85(9.08)。

ポンドドル、昨年11月以来の1.60のせ。

ノワイエ仏中銀総裁
現在の銀行セクターの主な問題はリスクコストの上昇。 不良資産は予想外のリスクあるが特定済み。 仏銀行は特別投資ビーグルへのエクスポージャーはない。 銀行にとって主なリスクは従来の信用リスク。 仏ストレステスト(健全性審査)は銀行の資本基盤を強化する必要がないことを示す。 欧州全体のストレステストは国別の結果を知らせることを支持する。 仏銀行は増資の必要ない。

ビーニスマギECB専務理事
中国は通貨を変動させ、外貨準備の累積を避ける必要がある。 ドルへリンクする中国の問題は強くあらわれている。 中国の為替・外貨準備に関する国際的協調が必要。 中銀は今後金融市場の動向により注意を払う必要がある。

中国人民銀行
世界的な経済危機は依然拡大している。 これまでの中国経済の回復はまだ底堅いとは言えない。 中国経済には一部で明るい兆しも出ているが、依然として下降圧力がかなり強い。

コンスタンシオ・ポルトガル中銀総裁
ユーロ圏の景気には若干の回復の兆しが出ているが、今年はマイナス成長になる。 全般的に見て、データは依然としてかなりネガティブ。 インフレは異例なほどしっかり抑制されている。

GM
GMの既存債務と株式の交換、申し込み期限が終了。 272億ドルの無担保債務に関する株式化提案の期限切れを発表。 応募が募集を大幅に下回ったため、交換は行わない。 米GM取締役会、債務株式化の期限切れに伴い次の措置を協議へ。

ビーニスマギECB専務理事 : 市場は5月7日の金利決定後のトリシェECB総裁のコメントを読み取るべき(金利の下限について)。

中国
中国は輸出セクターを支援するため人民元の安定を維持する。 外需の落ち込みは経済にとって最大の問題。

関係筋
GM、週内には破産法申請は行わない見込み。 GMに関する次の段階は6月1日前後になる可能性。

関係筋
ECBの600億ユーロのカバードボンド買い入れは、市場の動向次第で規模拡大を検討する可能性がある。 現在ECB内では誰も利上げを考えていない。 ECB、発行・流通市場でカバードボンドを購入する見込み。 ECB、モーゲージ・公的部門の融資に関連した債券購入について依然協議している。

ムーディーズ
米国の格付けAAAを債務が増加となっているものの維持。 経済がプラス成長を回復しても米国債務が現在の水準から減少しなければ、格下げ圧力に直面する可能性がある。

FHFA(米連邦住宅金融局)
米住宅価格は2008年第1四半期に比べ-7.1%。 米住宅価格3月の価格は2月に比べ-1.1%。

ロックハート・FHFA局長 : 最新のデータは住宅市場が安定している可能性を示す。

パパデモスECB副総裁
域内の中期経済見通しは期待できる。 財政コストは危機で膨大に上昇するだろう。 過去数週間の調査データは、安定して経済減速が緩和していることを示す。 デフレリスクは非常に小さい。 インフレ期待は価格安定にしたがい、据え置かれたままで残るだろう。 市場回復とともに、ECBは流動性供給の出口戦略はタイムリーな方法でなければならない。 ユーロ圏経済は2010年にゆるやかに回復するだろう。

ガイトナー米財務長官
米経済は安定の初期の兆候が幾分みられる。 信頼は改善、金融システムは安定化の兆しを見せ始めている。 ただ、景気回復といえるまでは、なお道のりは遠い。

米5年債入札
最高利回りが2.310%、最低利回りが2.000%。 落札金利としては2008年10月以来の高水準。 応募350億ドルに対し、応札総額は812億ドル。 応札倍率は、2.32倍(前回:2.22倍)。

ポンド円、153円のせ。

NYダウ8300.02(-173.47)$、FT100 4416.23(4.51)、DAX 5000.77(15.17)。

米2年債0.97%、米10年債3.72%。

金953.30(0.00)$、WTI原油63.45(1.00)$。


ポンド買い・ドル買い。

GMは、債権者との交渉は失敗となるが、想定済みという感じだったようです。ドル売りとはなっていたようですが、戻していました。

米4月中古住宅販売件数は、468万件となり前月を上回り予想も少し上回る。

米5年債の入札は順調だったけれども、前日3.5%まで上昇した米10年債利回りはさらに3.74%まで急騰する。ガイトナー米財務長官の訪中前に上昇しているなと思った。米2年債と10年債の利回り差は、275bpsまで広がる。

NYダウは、GMが破産法申請が近づいてきたことや長期金利の上昇もあってか前日の上昇分を戻す。

ユーロは、ドイツ5月消費者物価指数の低下や、カバードボンド買入額の拡大検討かという報道もあり下落していた模様。

ポンドは上昇する。ポンドドルは昨年11月以来の1.60、ポンド円は153円、ユーロポンドは0.87われ、ポンドスイスフランは1.74のせとなる。

ユーロポンドは0.86半ばまで下落、200日移動平均付近となる。

ユーロドルは、1.38後半・前半へ下落する。ドル円は94円後半から95円半ばとなる。

ドル・カナダドルは1.11付近まで下落する。

WTI原油は、63.82ドルまで上昇する。

ドル・南アランドは、8.1われとなる。

バルチック海運指数は、3,000のせとなる。

FDIC(米連邦預金保険公社)によると、問題のある米金融機関は2009年第1四半期で305行、前期比21%の増加となる。

東京時間は、投信の設定が多くあったとの解説もありました。

ドル売り、ポンドドル1.57のせ、ユーロドル1.38、ドル・カナダドル1.14、豪ドル・ドル0.78、日第1四半期GDP前期比年率-15.2%、FOMC議事録FRB経済見通し 2009年失業率9.2~9.6%、BOE議事録、カナダ4月CPI0.4%コア1.8%、WTI原油62ドルのせから1週間。

FOMC政策金利0~0.25%据え置き、円売り・ドル売り、米10年債3.1%のせ、米第1四半期GDP-6.1%個人消費2.2%、クライスラー、北朝鮮、豚インフルエンザ フェーズ5から4週間。

日銀短観 大企業製造業業況判断-58、米3月ADP全国雇用者数-74.2万人、ISM製造業景況指数36.3、上海総合株価指数2,400、ユーロ豪ドル1.90われから8週間。

・リセッション入りの可能性もある・ベアースターンズのような事態はおそらくないだろう、利下げに対するバイアスが少し後退していたような感じもあったバーナンキFRB議長の議会証言から60週間。

FRB・ECB・BOE・SNB・BOCの5か国中銀が協調して流動性資金供給策を実施と発表してから76週間。

インド証券取引委員会(SEBI)がインド企業の株式と債権の購入に関する規制の強化案を発表と表明したことにより、SENSEX指数が9%下落その後2%安ほどまで戻してから84週間。

NYダウがザラ場ではじめて12,000$にのせてから140週間。

米消費者信頼感指数57.2、米4月新築住宅販売件数52.6万件、米3月S&Pケースシラー住宅価格-14.4%、ドル高・原油安、豪ドル円100円から1年。

為替チャート
08:50 4 大型小売店販売額小売業販売額 前年比 -6.8%
前年比 -3.3%
-6.7
-2.9
15:15 4 貿易収支 --CHF 25.6億CHF
16:00 4 生産者物価指数 前年比 3.7% 2.9
16:55 5 失業率
失業者数
8.4%
6.4万人
8.2
0.1万人
18:00 5 消費者信頼感 -30 -31
21:30 4 耐久財受注
除輸送用機器
前月比 0.5%
前月比 -0.3%
1.9
0.8
21:30 新規失業保険申請件数 62.8万件 62.3万件
22:13 SARB政策金利 1.0%引下:7.50% 1.0%引下:7.50%
23:00 4 新築住宅販売件数 36.0万件
前月比 1.1%
35.2万件
0.3

バッテリーノRBA副総裁
政策が奏効しているかどうか判断するのはまだ時期尚早だ。 世界的な刺激策が機能し始めるにはまだ時間を要する。 各国の中央銀行は危機への対策に関し、後手に回った場合のリスクを承知している。 もしインフレが再び出てきた場合、世界中央銀行は現在の金融刺激策を容易にひっくり返すことができる。 オーストラリアの住宅金利は、10年平均よりも1.5~2%低く設定されている。 世界的に、政府債務拡大のリスクに直面している。 今後数年、政府債務が過大になるだろう。 国債の増額が投資家マインドの重しに。 昨年末あたりから豪の国内需要は拡大している。 豪経済は世界的な危機の中で十分拡大している。

ニュージーランド政府
2009~2010年度の財政赤字、118.7億NZドルの見通し。 2008~2009年度は84.6億NZドルの赤字見通し。 2010~2011年度は125.2億NZドルの赤字見通し。

イングリッシュNZ財務相
2010年度のGDP見通しは-1.7%。 2011年度のGDP見通しは+1.8%。 2010年第1四半期には失業率は7.5%へと上昇へ。

ムーディーズ : ニュージーランドの財政には懸念あるが、Aaaの格付けは維持、見通しも安定的。

S&P
ニュージーランドの格付け見通しを、ネガティブ→安定的、に引上げ。 格付けは据え置き。

S&P : ニュージーランドの格付け見通し修正は、財政見通しの健全性を反映。

ブランチフラワーBOE委員
偽りの兆しが多くあるのではないかと懸念している。 すべてが過ぎ去ったと見なすべきではない。 来年の英プラス成長予測を疑問視。 年内の英景気回復ない可能性。

イングリッシュNZ財務相
引続き、失業率を低下させるという職務がある。 S&Pによる格付け見通しの引上げは経済危機を取り除いた。

日経平均9451.39(12.62)円、TOPIX 895.59(2.74)。

カナダドル円、昨年11月以来の86円のせ。

ポンド円、昨年11月以来の154円のせ。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
景気が底打ちし、回復の芽が出始めた兆候見える。 危機終了後の経済成長は低水準の可能性。 資本、金融市場には落ち着き見られる。

コンスタンシオ・ポルトガル中銀総裁 : 前回のECB会合で金利の最低水準についての決定はなかった。

代表筋 : OPEC、生産量の据え置きを決定。

南アランド円、昨年10月以来の12円のせ。

コンスタンシオ・ポルトガル中銀総裁 : ECBは為替レートに対する姿勢を持っていない。

バンク・オブ・アメリカ : 普通株最大2億株を優先株に転換へ、期日は6月24日。

SARB報告書
世界経済は底打ちしているかもしれない一時的な兆候。 インフレリスクの見通しはランドの相対的な上昇により低下した。 厳しい信用条件により、消費支出は抑制され続けるだろう。 最近の指標は第2四半期のGDP成長率のネガティブな方向を示唆する。

CNBC
GM債券保有者、修正提案を受け入れ。 GM破産法申請の場合、米財務省が財産取得へ。 GM社債保有者委員会、債務株式化提案を支持。 GM社債保有者、新会社の株式10%と追加で15%ワラント取得へ。 GMの発行済み普通株保有者の割合、米財務省72.5%・VEBA17.5%・旧GM10%。 GM新会社の連結負債は約170億ドル、うち財務省向け80億ドルの見込み。 米財務省、GM新会社の優先株25億ドル取得へ。

ユーロ円、135円のせ。

ムボウェニSARB総裁
インフレ圧力は下方方向で継続すると予想。 世界経済が減速するなかで最悪を確認した一時的な兆候。 長期的なインフレ見通しは適度に改善されたと見える。 まだ、世界経済は迅速に回復する兆候はみえない。

GM : 米財務省と非政府機関がDIPファイナンスを実施へ。

関係筋 : カナダ連邦・オンタリオ州政府、GM新会社の債務・株式を米政府から一部引き受けの可能性。

関係筋 : 米GMの破産法申請の可能性依然残っている。

カナダドル円、昨年11月以来の87円のせ。

当局者 : 米政府自動車作業部会、GMがリストラ後に強く存続可能な企業として再建するよう努力続ける。

通信社 : 米GM、6月1日に破産法申請を計画。

米政府当局者
米GMに対する新たな資金援助は総額400億ドルの可能性、うち90億ドルはカナダ政府から。 米国は独オペルめぐる交渉で前向きな結果を望む、GMはオペルに関係なく破産法申請の可能性。 オペルをめぐるきょうの交渉、前日よりも前向き。 GM債務株式化修正案、最低35%の社債保有者から支援期待。 GM破産法申請の場合、最低60日-90日を見込む。

米7年債入札
最高落札利回りは3.300%、最低落札利回りは2.690%。 応札倍率は、2.26倍(前回:2.28倍)。 金利水準としては、今年2月以降で最高。

ラッツGM副会長
GMの破産は販売に確実に一時的マイナスの影響、破産の場合は政府からの保証を予想。 GM、長期間の破産法11条の過程で打撃受ける。

ホワイトハウス : 次回のG20金融サミットを9月24、25の両日にペンシルベニア州ピッツバーグで開催すると発表。

ホワイトハウス筋 : オバマ米大統領、GMについておそらく6月1日にコメントを発表する見通し。

NYダウ8403.80(103.78)$、FT100 4387.54(-28.69)、DAX 4932.88(-67.89)。

米2年債0.96%、米10年債3.61%。

金963.20(8.00)$、WTI原油65.08(1.63)$。


円売り。

ニュージーランドの予算で財政赤字拡大見通しで、ニュージーランドドルは売られる場面があったけれども、その後S&Pが格付け見通しをネガティブから安定的へ引き上げたことで、買われる展開となる。前日の日本のAa2の時の同じでなぜ引き上げなのかよくわからない。

投信の設定などもあってか円売りが進む。

ドイツの雇用統計が予想を上回りユーロが買われる場面があったような感じでした。

米4月の耐久財受注は2007年12月以来の伸びとなる。

米4月新築住宅販売件数は予想を下回る。

米7年債入札がすみ一連の入札が終わったことや、連日の利回り上昇もあってか、米債券利回りは低下する。

NYダウは、GMの債券保有者が修正案を受け入れたとの報道や米債券利回りの低下もあってか上昇して引ける。

ドル円は97円前半、ユーロ円は135円、ポンド円は154円後半、カナダドル円は昨年11月以来の87円前半、ニュージーランドドル円は昨年11月以来の60円後半、南アランド円は12円など、円は大きく売られる。

ユーロドルは1.38われから1.39後半まで上昇する。ドルも売られる。

ニュージーランドドル・ドルは、高値を少し更新し0.62後半まで上昇する。

ポンド円は、しっかり200日移動平均を上へぬける。

銀は15ドルのせとなる。

ドル・南アランドは昨年9月以来の水準まで下落する。

日10年債利回りは、1.50%まで上昇する。

WTI原油は65ドルのせとなる。

ポンドドル1.58のせ、ユーロドル1.39、ドル円94円、S&P英格付け見通しネガティブ、米格下げ懸念、金950ドルのせ、米4月景気先行指数1.0%、フィリー指数-22.6、米トリプル安から1週間。

RBNZ政策金利3.00→2.50%へ引き下げ、日銀据え置き、SARB9.50→8.50%へ引き下げ、円売り、クライスラー破産申請、シカゴPMI 40.1、米3月個人支出-0.2%、ユーロ圏4月消費者物価指数0.6%、カナダドル円83円、日銀展望リポートから4週間。

株高・円安・ドル安、ECB政策金利1.50→1.25%へ引き下げ、G20ロンドン金融サミット、NYダウ8,000ドル、FASB時価会計緩和案可決、ネーションワイド住宅価格、豪ドル円71円、ユーロドル1.35、ポンドドル1.47のせからから8週間。

ECB政策金利2.00→1.50へ引き下げ、BOE 1.00→0.50%へ引き下げ 量的緩和英国債買入、トリシエECB総裁会見・追加利下げの可能性は排除しない、シティ1ドル、GM年次報告書から12週間。

株高・円売り・ドル売り、S&P500年初来安値更新・NYダウ8,000ドルわれから反発、ポンドドル1.46、ポンド円139円、ポンドスイスフラン1.75、ユーロポンド0.86、プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁、ドイツ第3四半期GDP前期比-0.5%、新規失業保険申請件数51.6万件、WTI原油54.67ドルから28週間。

日経平均-11.41%(1089円安)、フィラデルフィア連銀景況指数-37.5、米9月鉱工業生産-2.8%、米9月CPI 4.9%コア2.5%、スイス UBSへ公的資金注入、8月TICS140億ドル、シティ・メリルリンチ決算、VIX指数81.17、WTI原油70ドルわれから32週間。

利上げの是非を議論、金融政策はニュートラルではない、というトリシエECB総裁の会見と、バーナンキFRB議長の相当の追加的措置をとる用意があると発言から76週間。

ドル・カナダドル1976年以来のパリティ、ユーロドル1.40のせ、ドルスイスフラン1.17われから88週間。

上海総合株価指数は5000のせから92週間。

RBNZが政策金利を8.25%へ引き上げてから96週間。

ドルカナダドル1.15われから112週間。

米政策金利が5.25%に引き上げられてから152週間。

4月耐久財受注-0.5%、除く輸送用機器2.5%、米10年債利回り4%、WTI原油上下、ドル円105円、FRBミシュキン理事辞任、アルカイダ(?)から1年。

メモリアルデー(アメリカ)、レイト・メイ・バンク・ホリデー(ロンドン)などで閑散、松岡農水相自殺から2年。

為替チャート
07:45 NZ 4 住宅建設許可 前月比 2.2% 11.2
08:01 5 GFK消費者信頼感調査 -25 -27
08:30 4 失業率
有効求人倍率
5.0%
0.49
5.0
0.46
08:30 4 全世帯家計調査 前年比 -0.7% -1.3
08:30 5 東京都区部消費者物価指数
除く生鮮
除く食料エネルギー
前年比 -0.7%
前年比 -0.6%
前年比 --%
-0.8
-0.7
-0.9
08:30 4 全国消費者物価指数
除く生鮮
除く食料エネルギー
前年比 -0.3%
前年比 -0.1%
前年比 --%
-0.1
-0.1
-0.4
08:50 4 鉱工業生産 前月比 3.3%
前年比 -32.5%
5.2
-31.2
15:00 4 小売売上高指数 前月比 0.5%
前年比 -0.3%
0.5
-0.8
15:00 5 ネーションワイド住宅価格 前月比 -0.9%
前年比 -13.7%
1.2
-11.3
17:00 4 マネーサプライM3:季調済 前年比 4.5% 4.9
18:00 5 消費者物価指数 前年比 0.2% 0.0
18:30 5 KOF先行指数
-1.78 -1.86
21:00 4 貿易収支 -34億ZAR -15億ZAR
21:30 1Q 経常収支 -103億C$ -91億C$
21:30 1Q GDP:改定値
個人消費:改定値
GDP価格指数:改定値
コアPCE:改定値
前期比年率 -5.5%
前期比年率 2.0%
前期比年率 2.9%
前期比年率 1.5%
-5.7
1.5
2.8
1.5
22:45 5 シカゴ購買部協会景気指数 42.0 34.9
22:55 5 ミシガン大消費者信頼感指数:確報 68.0 68.7

フィッシャー・ダラス連銀総裁
米国は景気回復に対し苦しい道のりに直面。 議会が連銀の総裁を選出すべきではない。 米国の失業率、10%に達するだろう。 短期的なインフレ見通しは落ちついている。 中国は米金融市場に悪影響を与える意図持っていない。 中国がドルのポートフォリオを大幅に変更しようとする証拠は見られない。 海外の中央銀行からの長期債に対する需要が高まってきていると感じている。 2009年末までに経済成長が安定的に始まったら、それは驚きだ。 インフレは起きにくいだろう、どちらかといえばデフレのほうが心配だ。 第二四半期には経済悪化は遅くなるだろうが、回復はゆっくりだろう。 インフレは雇用問題が解決するまでは問題にならないだろう。 賃借対照表に関する金融政策に対しては注意が必要。 Fedはインフレ問題を深刻に考えており、どうやって迅速に対処するかを考えている。

キー・ニュージーランド首相
ニュージーランド政府はリセッション(景気後退)の影響を和らげている。 公的債務は世界的に拡大している。 ニュージーランドの財政、景気回復を手助けする。 ニュージーランドの公的債務は比較的低い水準にある。

イングリッシュ・ニュージーランド財務相
格付け機関S&Pが格付け見通しを安定的に引き上げた事、サプライズだった。 格付けは長期買入コストの低下を手助けする。 政府の政策は輸出と投資に焦点当てている。 ニュージーランドの経常赤字は高水準過ぎる。 ニュージーランドドルが輸出をサポートするよう、望みたい。 ニュージーランドドルは景気回復において重要な要素だ。

日経平均9522.50(71.11)円、TOPIX 897.91(2.32)。

ポンド円、155円のせ。

ニュージーランドドル円、昨年11月以来の61円のせ。

ポンドドル、1.61のせ。

ユンカー・ユーログループ議長
為替市場のボラティリティは依然として高すぎる。 市場に多くの不合理がある。 市場の不合理性は組織立った景気回復の助けにならない。

中曽日銀理事
非伝統的政策は企業金融面で一定の効果、一頃に比べ緊張後退。 出口問題はまだ話すタイミングではないと思う。 カウンターパーティーリスクはもう少し縮小する可能性(LIBOR―OISスプレッドで)。

アルムニア欧州委員
リセッション(景気後退)の終わりに近づいている。 経済のフリーフォールはよりコントロールされるようになった。 経済に関し、より楽観的・より期待することが可能。

トリシェECB総裁
カバードバンド買い入れプログラムは約600億ユーロを見込む。 新興市場がいつ底入れするかを言うのは早すぎるが、一部のデータはいくぶん心強い。 世界経済は依然、非常に困難で予測不可能、安心できる状態にはない。 各国政府はこれまでに決めた危機対策を迅速に実行する必要。 ユーロ圏の長期インフレ期待は、引き続き物価安定水準にしっかりと抑制されている。

ユーロドル、昨年12月以来の1.41のせ。

韓国聯合ニュース : 北朝鮮、短距離ミサイルを発射。

アルムニア欧州委員
ユーロ圏にデフレの実質リスクはない。 公的債務が膨らむことは最終的に金利を押し上げるだろう。 インフレは年末までにプラスになると予想。

ストロスカーンIMF専務理事
2010年初めに世界経済が危機から抜け出すことを期待。 グローバルな金融システムの一部分が整理されれば、景気回復が支援される。 危機が終わった後、金融システムの監視は継続される必要。

GM
国内で小型車の生産を計画。 国内生産の水準が2013年までに70%を超えると予想。

GM債権保有者グループ
GM、31日か6月1日に破産法適用申請を行う可能性。 GM債券保有者と財務省、新たな債務株式交換の条件で合意。 GM債券保有者への株式割当て、25%から大幅に引き上げの見通し。 約35%のGM債券保有者が合意する見通し。

NYダウ8500.33(96.53)$、FT100 4417.94(30.40)、DAX 4940.82(7.94)。

米2年債0.91%、米10年債3.45%。

金980.30(17.10)$、WTI原油66.31(1.23)$。


ドル売り。

日経平均は、終値で9,500円のせとなる。

ネーションワイド住宅価格が予想を上回り、ポンドが上昇する場面があった。

ユーロ圏5月消費者物価指数は、0.0%となる。

シカゴPMI・米第1四半期GDPは、予想を下回る。

NYダウは、米債券利回り低下もあってか上昇する。

前日3.7%台まで上昇していた米10年債利回りは、大きな入札もすんだこともあってか急低下となる。

GMは、1ドルをわれて0.75ドルでひける。

前日97円台まで上昇したドル円は、95円付近まで下落し戻ってくる。

ユーロドルは1.41後半、ポンドドルは1.62手前、ドルスイスフランは1.06半ば、ドル・カナダドルは1.09付近、豪ドル・ドルは0.80前半、0.64前半など、ドル売りがすすむ。

ポンド円は155円後半、豪ドル円は76円後半、ユーロ円は135円後半、など上昇後戻す。

金は980ドルのせ、WTI原油は66ドルのせとなる。

韓国の政府系国民年金サービスが、ポートフォリオから米債の比率を下げ他資産に振り分けるという声明を発表したこともドル売りとなっていた模様。

ドル売り・円売り、ユーロドル1.40、米10年債3.4%、ドル・カナダドル1.12われ、ポンドドル1.59のせ、ドルスイスフラン1.09われ、ニュージーランドドル・ドル0.62から1週間。

ISM製造業景況指数40.1、中国4月PMI53.5、英4月CIPS製造業PMI42.9、ミシガン大消費者信頼感指数確報65.1、日3月失業率4.8%、消費者物価指数除く生鮮-0.1%、円売り、レーバーデーから4週間。

円安・債権安、ドル円100円のせ、ユーロ円135円のせ、ポンド円148円のせ、米3月雇用統計 失業率8.5% NFP-66.3万人、NYダウ8,000ドルのせ、ISM非製造業指数(NMI)40.8景気指数44.1、スイス3月消費者物価指数-0.4%から8週間。

米2月雇用統計 失業率8.1% 非農業部門雇用者数-65.1万人、NYダウ6,500ドル、NFP100万人減のうわさ(?)、GM1.45ドルから12週間。

ドル円89円、米自動車メーカー救済法案 廃案、ポンド円133円、スイスフラン円75円、米11月小売売上高-1.8%、ミシガン大消費者信頼感指数59.1、米11月PPIから24週間。

9月住宅着工件数81.7万件、建設許可件数78.6万件、10月ミシガン大消費者信頼感指数57.5、ウォーレン・バフェット氏株価見通しから32週間。

雇用統計をうけてドル売りがすすみ、ドル円が2005年1月17日の101.70処を下回り、101円半ばをわれ8年ぶりの水準となってから64週間。

メリルリンチの大幅な損失報道や、リンク債のノックイン価格14,231円われもあり、日経平均は安値を更新し14,100円われまで下落、金高値更新900$(ザラ場)、ポンドドル1.95、ポンド円213円、ポンドスイスフラン2.15から72週間。

米第一四半期GDP改定値0.9%、WTI原油上下、ドル高・債権安、新規失業保険申請件数37.2万件、ネーションワイド住宅価格前月比-2.5%、カナダドル円107円、豪ドル円101円、日10年債1.8%、ECB10周年から1年。

カナダ第一四半期GDP-0.3%、米4月PCEコア・デフレータ2.1%、シカゴPMI49.1、ユーロ圏5月消費者物価指数3.6%、日4月消費者物価指数除く生鮮0.9%から約1年。

BOC政策金利据え置き(may be required in the near term)、中国印紙税引き上げ、日本失業率3.8%、カナダドル円113円のせ、ユーロカナダドル1.45われ、ユーロ円最高値更新、スイスフラン円高値更新から2年。

上海総合株価指数-6.5%、NYダウ高値更新・S&P500株価指数7年ぶり終値ベース高値更新、FOMC議事録、ドルカナダドル1.07われから約2年。

米第一四半期GDP改定値0.6%、シカゴPMI61.7、カナダ第一四半期GDP3.7%、カナダドル円114円のせから約2年。

LDN・NY休場から3年。

財務長官にゴールドマンサックス会長のポールソン氏を指名から約3年。

FOMC議事録 : 5/10分から約3年。

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2009年 04月