2009年 07月のカテゴリー記事

中国6月製造業PMI 53.2(前回：53.1)。

イエレン・サンフランシスコ連銀総裁
今後数年間はインフレ率が低過ぎるリスクが続く。 住宅市場では住宅ローン金利が重しになる恐れがある。 今後数年間の失業率は痛みを伴うほどの高水準になるだろう。 米国経済の景気後退は2009年末までに終了する見通し。

ドル人民元基準レート 1$=6.8325元。

フィッチ
トヨタの優先債務格付けを、AA→A+に引下げ。 見通しは、ネガティブ。 日産は、BBB-で据え置き。 見通しは、ネガティブ。

イエレン・サンフランシスコ連銀総裁 ： 質疑応答
中国のドルに対する懸念は理論的だ。 現時点ではドルに代わる主要通貨は現実的でない。 米財務省による金融規制案は金融システムの強化に繋がる。 将来の金融危機の可能性を完全に除去する事は不可能だ。 現時点での自然失業率は5.0～5.5％程度の可能性。 高い失業率に対し、FRBはあらゆる措置を講ずる必要ある。 今後数年で失業率が6％に下がれば喜ばしい事だ。

イエレン・サンフランシスコ連銀総裁
米経済には、多大な緩みがある。 金利についてはさらなる措置をとる可能性もある。 米潜在成長率、リセッション後に大幅に低下する可能性は小さい。 失業率の低下には、潜在成長率を上回る必要。 FRBが出口戦略のための手段を有していることは非常に明白。 インフレ高進の可能性を強調するのは間違い。 様々な指標、米GDPギャップが現在非常に大きいことを示す。 米議会がFRBの行動について追求するのは妥当なこと。 米議会の波及、FRBの独立性に脅威を与えない。

イングリッシュNZ財務相 ： 輸出業者とニュージーランドドル高に対する懸念を共有している。

ウェーバー独連銀総裁
景気の回復は緩やかなものだろう。 景気回復は2010年半ばと予想。 2010年半ばより前のプラス成長は予想せず。

日経平均9939.93(-18.51)円、TOPIX 928.30(-1.46)。

中国人民銀行金融政策委員
中国の現在の景気回復は持続可能。 中国の輸出、年末までに再び増加する見込み。

与謝野財務相
官房長官が経済財政担当大臣の私の後任を今夕発表する予定。 手持ちの懸案事項に区切りついた(経済財政担当相の兼務解くことで)。 日銀短観で若干の明るさ見えてきたが、より確かなものとすることが政府の課題。 気をつけなければならない部分あると用心深く見る必要(日銀短観で)。 財務相・金融担当相として、それぞれの仕事に全力尽くす。

NHK ： 経済財政担当相に林芳正氏。

シュタインブリュック独財務相 ： 今のところ信用収縮はないが、下半期に信用状況が厳しくなる可能性。

ユンカー・ユーログループ議長
エストニアは2～3年でユーロ参加基準を満たすと確信。 2010年に緩やかな景気回復を予想するが、状況は引き続き非常に困難なまま。

ISM製造業景気指数は、景気指数 44.8(前回：42.8)、新規受注 49.2(51.1)、生産 52.5(46.0)、雇用 40.7(34.3)、入荷水準 50.6(49.8)、在庫 30.8(32.9)、仕入価格 50.0(43.5)、などとなる。

エバンズ・シカゴ連銀総裁
大きすぎ潰せない問題について体制変革を求める。 会社の素行についての変更を目的とした政策は、危機回避をサポートするだろう。 大きすぎ潰せない会社について、より明確な計画は市場原則を高める。

G8筋 ： 中国はイタリアG8で新しい準備通貨の問題について議論することを提案。

イタリアG8は、7月8日～10日までの日程でイタリアのラクイラで開催される予定。

エバンズ・シカゴ連銀総裁
より多くの規制より、金融市場の規律を好む。 2009年後半からプラス成長となり、2010年には2.5％～3.0％の成長を見込む。 出口戦略に期間を設けない。

IMF当局者
IMF理事会はIMF債発行のためのフレームワークを承認。 IMF債は支援が必要な時のみ発行される。 債券は中央銀行を含む公的セクター内で取引可能に。 債券は最大5年満期。 IMF理事会は発行額の上限を設定していない。

NYダウ8504.06(57.06)$、FT100 4340.71(91.50)、DAX 4905.44(96.80)。

米2年債1.04％、米10年債3.54％。

金941.30(13.90)$、WTI原油69.31(-0.58)$。

日銀短観の大企業製造業業況判断DIは、-48で予想を下回るが、水準は低いものの前回から上昇する。上昇するのは10四半期ぶり、2006年12月以来2年半ぶりとなる。

中国の6月製造業PMIは、53.2となり前回の53.1から少しだけ上昇、4ヶ月連続で50を上回る。株高・円売りとなっていた模様。

6月ADP全米雇用者数は予想を下回り-47.3万人となる。前回よりは縮小していた。

ISM製造業景況指数は、前回から上昇するものの予想とほぼ同じだった。6ヶ月連続の上昇となる。雇用指数も上昇、生産は52.5、支払い価格は50だった。

米5月中古住宅販売保留は予想を上回る。

ニューヨーク時間、中国がイタリアG8で新国際準備通貨提案の討議を要請、という報道でドル売りとなる場面があった模様。

NYダウは、ISM製造業の指数や中国製造業PMIなどもあってか上昇するが、やや戻してひける。米2年債利回りは低下、10年債利回りは上昇となる。

ドル円は97円手前まで上昇するが、96円前半まで下落、やや戻す。

ユーロドルは1.42ちょうど付近まで上昇、ドルスイスフランは1.07前半まで下落、となる。

ユーロ円は136円後半、スイスフラン円は90円手前、などとなる。

AUD/NZDは、1.26後半まで上昇していた。

公的年金の2008年度の利回りは-10％だったそうです。

FOMC政策金利0～0.25％・購入額据え置き、SNB介入実施観測、ドルスイスフラン1.10、ユーロスイスフラン1.53、ポンドスイスフラン1.81、ECB資金供給、米5月耐久財受注1.8％、新築住宅販売件数34.2万件から1週間。

ドル買い・円買い、日本韓国インド 準備通貨ドルコメント、イギリス政局、5月ADP全国雇用者数-53.2万人、ISM非製造業指数(NMI)44.0 景気指数42.4、豪1QGDP前期比0.4％、ポンドドル1.66、ポンド円160円、豪ドル円79円から4週間。

ドル円88円われ、ドルスイスフラン1.08われ、ユーロドル1.44のせ、ユーロポンド0.93、ポンドスイスフラン1.67われ安値更新、BOE議事録、ノルウェー中銀政策金利1.75％引き下げ3.00％、米10年債2.1％、WTI原油39.88ドルから28週間。

ドル円が109円をわれて2006年5月の水準を下回ってから84週間。

ECBが政策金利を4.00％に引き上げてから108週間。

モルガンスタンレーの株式モデルで強い売りサインがでてから108週間。

ISM製造業景気指数50.2、RBA政策金利7.25％据え置き、2Q日銀短観 大企業製造業DI5、ポンドドル2.00、WTI原油140.97$(終値)、GMから1年。

ドル人民元基準レート 1$=6.8309元。

中国外務次官
中国が準備通貨に関する議論を要請したとの話は聞いていない。 米ドルは世界の主要準備通貨だ。 世界の主要準備通貨が引続き安定する事を期待する。 中国政府はもちろん将来的には準備通貨の多様化を望んでいる。

日経平均9876.15(-63.78)円、TOPIX 924.02(-4.28)。

スウェーデン中銀、政策金利を0.50→0.25％へ引き下げ。

ジョーダンSNB理事
スイスフラン上昇と戦うために介入を続ける用意がある。 SNBは大規模な量的緩和を続けるという強い姿勢にある。 市場は我々の意図を理解していると思う。 金融市場は大きく改善したが、依然として危機前の水準の状態に機能していない。

マイルズMPC委員
明確でバランスの取れたCPIのターゲットを持つ事は有益。 インフレターゲットを放棄する事は世界危機への賢明な回答だとは思わない。 住宅価格は英国内で若干の改善。 住宅価格は数ヶ月前と比べ若干改善。 住宅価格はCPIの測定に考慮されるべき。 金融市場の安定を維持するために新たな方法が必要。 私の住宅価格下落という見通しはもはや予感ではない。 金利をカットし、金融緩和を行ったのは正しい選択だった。 金利の調節は資産価格を安定化し続けるためにもっとも良い方法ではない。 社債に希望の兆しが見られる。 ワイドスプレッドが現れたという事は金融市場規制に変化が必要であるということを示している。 我々は金融会社がもっと沢山の資本を持っているという過大評価をしていた。

林経済財政担当相
過剰設備・過剰雇用による悪循環にならないよう、しっかり政策運営。 需給ギャップマイナスで、物価下落が続く懸念には丁寧に政策を展開。 日銀には時宜にかなった政策を展開してもらいたい。 米・欧州・アジア経済の懸念大きい、米経済は底打ちしたとは言えない。

ベズリーMPC委員
BOEはある時点で金融政策の引き締めを求めるだろう。 量的緩和措置を解除する時期を予想するのは時期尚早。

聯合ニュース ： 北朝鮮、短距離ミサイルを試射。

ロシア財務省筋 ： 中国からG8で準備通貨について討論するという公式なリクエストは何も聞いていない。

ムーディーズ ： アイルランドをAA1に格下げ、アウトルックはネガティブ。

米雇用統計の5月分は-34.5→-32.2万人へ修正。

前回、雇用統計発表後の様子

雇用統計発表後の様子

トリシェECB総裁 ： 記者会見
現在の金利水準は適切。 6月のインフレ率低下は予想通り。 インフレ率低下は一時的要因を反映。 最近のデータ、年内の経済活動が低迷することを示唆。 下期の経済の落ち込み、上期より和らぐ見通し。 労働市場は今後さらに悪化する見込み。 2010年半ばまでには四半期成長率がプラスになる見込み。 中長期のインフレ期待はしっかり抑制されている。 最新のデータ、年内いっぱい経済活動が低迷するとの見通しを裏付け。 信頼感は予想以上に早く回復する可能性。 インフレ期待はプラスだが、需要低迷が圧迫要因。 銀行の貸付は引き続き抑制されている。 マクロ経済情勢が一旦改善すれば、政策を一刻も早く解消する。 中期的にインフレの脅威には適切に対処していく。 引き続きあらゆる動向を非常に注意深く監視していく。 政府は積極的に財政の出口戦略を準備すべき。

トリシェECB総裁 ： 質疑応答
期間12ヶ月の資金供給オペには満足。 EONIAと預金金利・オペ金利との関係、現時点では正常と認識。 カバードボンドのプログラム、7月6日から開始。 カバードボンドの期間、3年から10年になる可能性。 現在の措置は適切、それ以上のコメントはない。 異例の流動性を解消できると確信。 商業銀行に対し、ECBの努力を実体経済に波及させるよう求める。 本日の決定は全会一致。 現在の金利が最低だとは決めていない。 これまでのメッセージに変更はない(市場の金利見通しについて)。 規模は600億ユーロと確認する(カバードボンドについて)。 カウンターパーティーはオペの参加者。 カバードボンドの買い入れ、オペでやっていることの延長。 われわれの行動はすべて、容易な出口戦略を可能とすることを狙っている。 出口戦略は完全に物価安定の目標と一致したものに。 われわれがやっていることの解消を非常に留意している。 カバードボンドの買い入れ規模、全体の8％に。 翌日物預金、流動性を考えれば高水準にあることは驚きでない。

ECB
カバードボンドの買い入れを斬進的に実施へ、購入は市場の状況・金融政策上の必要性を考慮。 カバードボンドの購入、最低AAもしくは同等の格付け債券が対象。

ゼーリック・世界銀行総裁
世界経済が回復しつつある兆候ある。 状況を取り巻く不透明性は依然高い。 米国の商業用不動産には懸念ある。 雇用の減少は、保護主義の脅威を引き上げる。

NYダウ8280.74(-223.32)$、FT100 4234.27(-106.44)、DAX 4718.49(-186.95)。

米2年債0.98％、米10年債3.50％。

金931.00(-10.30)$、WTI原油66.73(-2.58)$。

翌日は独立記念日の振替休日のため、米雇用統計は本日発表となる。株安・円高・ドル高。

東京時間、中国の外務次官が、中国が準備通貨に関する議論を要請したとの話は聞いていない、と発言したこともあってか、ドル買いとなっていた模様。

ジョーダンSNB理事の発言を受けて、スイスフランが売られる場面があった。

スウェーデン中銀は、政策金利を予想0.50％据え置きのところ、0.25％引き下げて0.25％とする。スウェーデンクローナは売られる。

北朝鮮が、米独立記念日を前に短距離ミサイルを発射したが、目立った反応はなかった模様。

ムーディーズは、アイルランドの格付けをAA1へ下げる。ユーロ売りを後押ししていた模様。

5月のユーロ圏の失業率も9.5％だった。

米6月分の雇用統計は、失業率は予想より低かったけれども、非農業部門雇用者数の減少幅は予想よりも多かった。NFPのマイナスはこれで18ヶ月連続、前月より減少幅が増加したのは5ヶ月ぶりとなる。失業率の9.5％は、1983年8月以来の水準となる。円買いとなる。

トリシエECB総裁の会見は、・現在の金利水準は適切・現在の金利が最低だとは決めていない・最近のデータは年内の経済活動が低迷することを示唆・労働市場は今後さらに悪化する見込み、などとなる。前回、ECB理事会。

NYダウは、雇用統計をうけてか大幅下落となる。債券利回りも低下する。米2年債利回りは1％われとなる。

WTI原油は、一時66.26ドルまで下落する。

ドル円は95円後半、ユーロ円は134円前半、豪ドル円は76円前半、などとなる。

ユーロドルは1.39後半、ドルスイスフランは1.08後半、豪ドル・ドルは0.79前半、などとなる。

前日3,000のせとなった上海総合株価指数は、続伸となっていた。

SARB政策金利7.50％据え置き、ドル・カナダドル1.16、新規失業保険申請件数62.7万件、米1QGDP確報値-5.5％、FRB緊急貸出制度・ドルスワップ協定 延長、VIX指数26.36から1週間。

ポンド下落、ECB政策金利1.00％据え置き、BOE0.50％据え置き、BOC0.25％据え置き、ブラウン英首相辞任のうわさ(？)、新規失業保険申請件数から4週間。

ECB政策金利1.25→1.00％へ引き下げ・カバードボンド買入決定など、BOE政策金利0.50％据え置き・資産買い入れ500億ポンド拡大、米10年債3.33％、ストレステスト結果、新規失業保険申請件数60.1万件、日経平均年初来高値更新、豪・乳4月雇用統計から8週間。

SNB政策金利0.50→0.25％へ引き下げ(0.0～0.75％) 対ユーロで更なるスイスフラン高を阻止・介入、円買い円売り、バンクオブアメリカ1・2月黒字、米2月小売売上高-0.1％、新規失業保険申請件数65.4万件、TOPIX 700から16週間。

ECB政策金利0.25％引き上げ4.25％、トリシエECB総裁 no bias、米6月雇用統計 失業率5.5％ NFP-6.2万人、米6月ISM非製造業指数NMI 48.2(景況指数49.9)、スイスフラン円105円、AUD/NZD1.27、WTI原油145.29$(終値の高値)145.85$から52週間。

ドル円1995年11月以来12年4ヶ月ぶり100円われ、金1000$、ユーロドル1.56、ドルスイスフラン1.01、WTI原油111$、上海総合株価指数4000われから68週間。

BOEが政策金利を5.75％へ引き上げてから104週間。

米10年債利回りが5％をこえ、過去3年で最大の上昇率となってから108週間。

米6月ADP全国雇用者数-7.9万人、豪5月小売売上高 前月比0.7％、WTI原油143.57$(終値)144.32$、日経平均10日続落、GMから1年。

ISM製造業景況指数56.0、日銀短観23、米10年債利回り5％われ、ドル安・ユーロドル1.36のせから2年。

ドル人民元基準レート 1$=6.8333元。

インドネシア中銀、政策金利を7.00→6.75％へ引き下げ。

日経平均9816.07(-60.08)円、TOPIX 920.62(-3.40)。

ヒルデブランドSNB副総裁
世界経済は最早フリーフォールな状況ではない。 スイス経済の回復は、他国のそれより遅いかもしれない。

ノワイエ仏中銀総裁
非常に高い懸念が持たれる状況の中、経済の舵取りを行うのは困難である。 黒字国の金融動向は将来のバブルの可能性を減らすことを支援するだろう。 第一に、金融政策の主要な目的は物価安定化であるべき。 中央銀行は物価の安定を優先し続ける必要がある。 中央銀行は長期の見通しを持つべき、金融の不均衡の始まりに警戒すべき。

鈴木外務省経済局長
中国など新興5ヶ国会議で基軸通貨としてのドルめぐる議論行われても驚かない。 基軸通貨ドルを主要国で支えるのが日本の立場。 G8と新興5カ国の間で基軸通貨めぐる議論行われること想定していない。

トリシェECB総裁
消費者は、自らリセッションに立ち向かうことが出来る。 信頼感を取り戻せば、消費者は景気回復に貢献できる。 消費拡大は、企業投資を再開できる。 銀行は顧客に対し、中銀から提供された流動性を渡さなくてはならない。 金融機関に対し、懸命に取り組んでいる。 バランスシートの健全性回復、各国を通じて利用できる幅広い選択を有効的に活用する。 政策金利は適正な水準。 ECBは金利の下限を設定してはいない。

ECB研究論文
経済が常に打撃を受けた場合、ユーロ圏は米国に比べて賃金・物価の調整に時間がかかる。 生産性や雇用の打撃は、その傾向が堅調に現れる。 失業者の増加の影響後、賃金・物価上昇の調整に係る時間は、米国の9～10年に対しユーロ圏は約12年かかる。

フラハティ・カナダ財務相
準備通貨の問題がG8・G14会合で取り上げられると予想。 回復の前にグローバルな金融制度を整理する必要。 カナダドルは世界的な通貨再編成の一部として評価されるだろう。 石油価格の上昇は、ドルに対しカナダドルの上昇を予想する。

G8筋 ： 最終的なG8の声明には、準備通貨としてのドルの地位について言及されない見込み。

FT100 4236.28(-10.28)、DAX 4708.21(-10.28)。

アメリカが、独立記念日の振り替え休日。

早朝、前日の流れを引き継ぎ、ドル買い・円買いとなるが、東京時間は円売りドル売りで戻す。

その後は、ややドル買いとなっていた模様。

ドル円は小動き。ユーロドルは、1.39前半からやや戻す。

ロンドン時間、スイスフランが売られる動きがあったけれども、戻していた。

ドル売り、中国人民銀行、米5月個人所得1.4％貯蓄率、日5月消費者物価指数除く生鮮-1.1％、ニュージーランド第1四半期GDP前期比-1.0％前年比-2.7％、マイケルジャクソン急逝、米10年債3.5％、VIX指数25.93から1週間。

ドル高・債権安、米5月雇用統計 失業率9.4％ 非農業部門雇用者数-34.5万人、米2年債1.2％ 米10年債3.8％、ドル円98円のせ、ユーロ円139円、ユーロドル1.40われ、ポンドドル1.60われ、WTI原油70ドルから4週間。

日銀金融政策決定会合 政策金利0.20％引き下げ0.10％ CP買い入れ、自動車メーカー救済策、WTI原油1月限32.40ドルから28週間。

円急騰、株安、ドル円91円、日経平均8,000円われ、ユーロ円114円、ポンド円140円、豪ドル円55円、ユーロドル1.25、ポンドドル1.53、ユーロスイスフラン1.45、ポンドスイスフラン1.77、英第3四半期GDP前期比-0.5％、米9月中古住宅販売件数518万件、VIX指数 89.53から36週間。

トリシエECB総裁の「市場関係者らに相場調整に対する準備を求めた。」という発言から84週間。

ユーロ円168円のせから104週間。

ECB政策金利0.25％引き上げ4.25％、トリシエECB総裁 no bias、米6月雇用統計 失業率5.5％ NFP-6.2万人、米6月ISM非製造業指数NMI 48.2(景況指数49.9)、スイスフラン円105円、AUD/NZD1.27、WTI原油145.29$(終値の高値)から1年。

米独立記念日、日経平均12日続落、ゴールドマンサックスから約1年。

ユーロ円167円、ドル人民元7.60われ、アメリカ短縮取引から2年。

アメリカ独立記念日、ムーディーズ日本国債格付けA2引き上げ検討、ポンドドル2.02から約2年。

BOE政策金利5.75％、ECB政策金利据置き、ADP雇用者数15.0万人、ISM非製造業景況指数60.7から約2年。

ユーロドル1.28、ユーロ円147円から3年。

米独立記念日：北朝鮮ミサイル発射から約3年。

北朝鮮ミサイル7発目、ADP全米雇用報告から約3年。

何亜非・中国外務次官(週末)
ドルは今後長年にわたって主要な準備通貨であり続けると信じている。 中国当局が米国での中国資産の安全性を懸念するのは当然のこと。 中国は米ドルの安定を求めている。 新しい準備通貨が必要という話は学者間での議論、中国政府の姿勢ではない。

ドル人民元基準レート 1$=6.8330元。

白川日銀総裁
景気は大幅に悪化した後、下げ止まりつつある。 当面は景気下げ止まりの動きが次第に明確になっていく可能性が高い。 当面、景気・物価の下振れリスクを意識する必要がある(金融政策運営で)。 金融システムは全体として落ち着きを取り戻しつつあるが、金融機関運営の動向は引き続き注意必要。 金融環境は、CP・社債市場の発行環境が一段と改善。

カナダドル円、82円われ。

ニューヨーク・タイムズ紙 ： 米裁判所、GMの新会社への優良資産売却を承認。

キーNZ首相
ニュージーランドの銀行はRBNZに耳を傾けるべき。 現在の金利水準は経済にとって有益。

さくらレポート ： 日銀地域経済報告
景気は悪化ペースが鈍化しており下げ止まりつつあるが、引き続き厳しい状況。 全9地域の景気判断が前回比較で改善。

日経平均9680.87(-135.20)円、TOPIX 912.42(-8.20)。

早川日銀大阪支店長
足元の生産などのリバウンドは意外に早く大きかった。 秋以降、生産などどのくらい伸びるかは不透明感強い。

ポンド円、154円われ。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
ECBの措置が信用拡大をもらたらすこと期待。 銀行を経由せず直接貸し付けを行う必要はないだろう。 東欧の一部に経済安定化の動きが観察されている。

ブラウン英首相
景気後退の最悪期はまだ脱しておらず、更なる下落もあり得る。

ゼーリック世界銀行総裁
G8各国は2009年は依然危険な年のままであり、2010年の景気回復のペースは確実からは程遠いものである。 新興国の回復が間近であると見なすには時期尚早。

ISM非製造業景況指数は、総合 47.0(前回：44.0)、景気 49.8(42.4)、新規受注 48.6(44.4)、支払価格 53.7(46.9)、雇用 43.4(39.0)、など。

シュタインブリュック独財務相
世界の基軸通貨としてのドルの役割は継続していると考えるが、他国がどのように認識しているかは分析する必要がある。 グローバル通貨として、ユーロや人民元の役割も増大する。

ユンカー・ユーログループ議長
ユーロ圏の潜在成長率は低下したかもしれない。 政府が行動起こしていなければ、経済危機はより深刻なものだっただろう。 ユーロ圏の財務相らは出口戦略について議論した。 マイナスのインフレ率、そう長く続く事はないだろう。 デフレのリスクはない。 価格の下落は家計の購買力にとっては良い事だ。

アルムニア欧州委員
今は景気刺激策の巻き返しではなく、出口戦略の可能性について議論する時だ。 デフレのリスクは非常に小さい。 中期的にはインフレ圧力強まるリスクが幾分ある。 インフレリスクの原因はおそらく原油価格だろう。

フィッチ
カリフォルニアの債務格付けを、A-→BBBへと引下げ。 見通しは、ネガティブ。

NYダウ8324.87(44.13)$、FT100 4194.91(-41.37)、DAX 4651.82(-56.39)。

米2年債0.94％、米10年債3.51％。

金924.30(-6.70)$、WTI原油64.05(-2.68)$。

円買い・ドル買いの後、やや戻す。

ドイツ国債の償還で、円買いになっているとの解説もありました。

週末の英紙によるMPCでの資産買い取り額を250億ポンド増加させるとの観測もあってか、ポンドは売られていた模様。

ISM非製造業指数は、予想を上回り昨年9月以来の水準となる。新規受注、雇用も伸びていた。

NYダウは、下げて始まるも、ISM非製造業指数の上昇や10年物インフレ連動国債の入札が順調だったこともあり上昇してひける。債券利回りは、2年債は低下するが、長期債は上昇する。

ドル円は、95円をわれるがやや戻す。ユーロ円はトレンドラインを下回り132円をわれるが、トレンドライン付近まで戻ってくる。ポンド円は153円付近まで下落するが、やや戻す。

ユーロドルは、1.38後半まで下落後、戻す。ポンドドルは、1.61付近まで下落するが、戻す。

ドル・カナダドルは、1.16後半で少し高値を更新する。カナダドル円は、82円をわれて81円前半まで下落するがやや戻す。

カリフォルニアの格下げは、想定されていたためかあまり影響はなかった模様。

上海総合株価指数は、3,100のせとなる。SENSEX指数は、予算案での財政赤字の拡大懸念もあってか大幅下落となっていた。

WTI原油は、一時63.40ドルまで大幅下落、64.05ドルでひける。金も下落する。

さくらレポートの景気判断は、前回との比較で全9地域が改善となる。

ジムロジャースさんは、1年前よりドル資産は減らしており、米国債を空売りする計画があるそうです。

IMMのポンドの売り越しが大分減ってきていた。

株高・円売り、米10年債3.5％われ、VIX指数25.35、周・中国人民銀行総裁から1週間。

米2年債1.4％、10年債3.9％、S&Pアイルランド格下げ、日経平均9,800円のせ、ドル買い・ポンド買いから4週間。

日経平均バブル崩壊後の安値を更新、ユーロスイスフラン最安値更新、ユーロドル1.24、G7声明―円、9月新築住宅販売件数46.6万件、IFO景況指数90.2、ドル・カナダドル1.29、ニュージーランドドル円50円、ニュージーランドドル･ドル0.54、RBA介入から36週間。

NYダウ777ドル安 過去最大下げ幅、金融安定化法案否決、株安・債権高・円高、シティ ワコビア買収、フォルティス資金投入、ブラッドフォード＆ビンクレー国有化、独ハイポリアルエステート、WTI原油大幅下落、VIX指数48.40から40週間。

アメリカ雇用統計4.5％・13.2万人、カナダ雇用統計、ユーロ円168円、ポンド円248円から2年。

ECB2.75％、BOE4.50％政策金利 据え置きから3年。

ドル人民元基準レート 1$=6.8326元。

RBA声明
インフレ見通しには追加利下げの余地がある。 インフレは引き続き緩和が続く。 世界経済は安定しつつある。 中国経済はかなり拡大している。 豪州の経済状況は数ヶ月前の予想と比較して弱くない。 世界の金融市場改善に伴い先行きのダウンサイドリスクは低下。 住宅ローン需要の持ち直しは年後半に向けての住宅市場の回復を示唆。 信用状況は引き続きタイトな状況であり、弱い経済の影響は資産価値に困難な状況をもたらしている。 弱い労働需要は労働コストを低下させている。 前回、RBA会合。

日経平均9647.79(-33.08)円、TOPIX 909.13(-3.29)。

関係筋 ： 中国温家宝首相と経済顧問、今後数ヶ月金融緩和政策の維持が必要との認識で一致。

渡辺前財務官
ドルはピークを過ぎたが基軸通貨の地位を維持するだろう。 中国は国際通貨体制の変更を真剣に望んでいるわけではない。 円はアジアにおける貿易通貨としてありつづけるべき。

仏大統領府関係者 ： G8は為替についての討議の場として相応しくない。

与謝野財務相
世界経済、全体として最悪期脱したというのは共通の考え。 金融システム危機は収まった、あとは国民の消費動向。

声明草案
G8プラスG5首脳、ドーハラウンドの野心的で包括的な妥結を目指すことで一致。 G8とG5の首脳、ピッツバーグG20前にドーハラウンドについて会合開催するよう関係閣僚に指示。

ロシア大統領補佐官 ： ロシアと中国はG8にて新たな準備通貨の段階的な発展の必要性を強調する見込み。

独政府高官
主要国首脳会議で特定の為替についての協議は予想せず。 新たなIMFの見通しは、世界経済にはトンネルの出口の光があることを示す。

ルラ・ブラジル大統領
ドルは今後数十年にわたり重要な通貨。 世界貿易においてドルを他通貨に置き換えることは簡単でないが、将来的に可能性あり。 世界が1つの通貨に依存するのは良いことではない。 ドルに代替する通貨は必要だが、非常に長期にわたる議論が必要に。

シュタインブリュック独財務相 ： 将来的に利上げが流動性を吸収するために必要となりそうだ。

独連銀 ： 独連銀は仮にECBが商用銀行を迂回してのユーロ圏への信用供給を選択した場合、どのような選択をするかはまだ決めていない。

米大統領経済顧問ローラ・タイソン氏
米国はインフラ投資に焦点を絞った景気刺激策第2弾の取りまとめを検討するべきだ。 2月に承認された7870億ドル規模の刺激策は、やや小さ過ぎる。

英国立経済社会研究所(NIESR)
6月までの3ヶ月間のGDP予想は-0.4％。 前回の5月までの3ヶ月間のGDP予想も下方修正。 前月までの経済指標を見た限りにおいては、3月に景気が底打ちしたという証拠は見られず。 今日発表された鉱工業生産のデータからも4月に示したGDPに対する見解を再度見直す必要がありそうだ。

CFTC(米商品先物取引委員会) ： 投機的取引抑制のため、保有に制限を設ける措置を検討。

米3年債入札 ： 最高落札利回り 1.519％、応札倍率 2.62倍(前回2.82倍)。

ゼーリック世界銀行総裁
誰もがドルは主要な準備通貨の地位を維持するだろうと認識している。 米政府はドルについてまじめにコメントするべきである。 また、いったん危機が過ぎたなら財政問題に取り掛かるべき。

ホイヤー米下院院内総務
第2の景気刺激策をまとめる可能性について、オープンであるべきとの考えを示した。 同院内総務は7870億ドル規模の景気対策が成功したか判断するのはまだ早いとする一方で、。 追加措置が必要かについては、オープンであるべきだ。

NYダウ8163.60(-161.27)$、FT100 4187.00(-7.91)、DAX 4598.19(-53.63)。

米2年債0.97％、米10年債3.45％。

金929.10(4.80)$、WTI原油62.93(-1.12)$。

円買い・ドル買い。

RBA会合では、前回と同じような感じになっていた。・インフレ見通しには追加利下げの余地がある・豪州の経済状況は数ヶ月前の予想と比較して弱くない、などとなっていました。

FT紙の仏ソシエテゼネラルがCDS関連で13億ユーロの損失を計上するという報道で、ユーロが売られる場面もあった模様。

イギリスの5月鉱工業生産が、予想を下回りポンドが売られる場面があった模様。

ドイツの5月製造業受注が、予想を上回りユーロが買われる場面があった模様。

ロンドン時間は、株価が上昇して円売り・ドル売りとなるが、ニューヨーク時間は株価も下落、円買い・ドル買いとなる。

NYダウは、決算を控えていることや原油の下落などもあってか、下落する。8,200ドルわれとなる。

米3年債入札は予想を下回ったものの、無難に消化した模様。2年債利回りは上昇、長期債は低下していた。

ドル円は95円われとなる。ユーロ円もトレンドラインをしっかりわれる。ポンド円も152円後半まで下落する。

ユーロドルは1.40半ばまで上昇するが、戻す。

WTI原油は、一時62.21ドルまで下落する。CTFCが、過度の投機を取り締まることを目的として、 原油、天然ガス、おそらく他の商品先物取引についても、全面的な取引量制限を提案することを計画、と発表したことも影響していた模様。

日10年債利回りは、1.3％われとなる。

決算を一通り終えると戻るパターンでしょうか、それともずるずるといってしまうパターンでしょうか。

VIX指数は、30.85となる。

米6月消費者信頼感指数49.3、ポンドドル1.67、4月S&Pケースシラー住宅価格-18.12％、シカゴPMI 39.9、ネーションワイド住宅価格、ユーロ圏6月消費者物価指数-0.1％、日5月失業率5.2％から1週間。

ドル売り、WTI原油70ドルのせ、バークレイズ・グローバル・インベスターズ、米財務省680億ドル公的資金返済承認から4週間。

BOC政策金利0.50％引き下げ1.00％、ポンドドル1.39、ポンド円125円半値、ユーロドル1.29、ドルスイスフラン1.15、ニュージーランドドル円47円、ロイズ、ステートストリート、NYダウ8,000ドルわれ、シティ3ドルわれ、オバマ大統領就任式から24週間。

日銀政策金利0.25％引き下げ検討報道、円売り・株高、シュタインブリュック独財務相、NYダウ889ドル高、8月S&Pケースシラー住宅価格-16.6％、米10月消費者信頼感指数38.0、日経平均一時7,000円われ、フォルクスワーゲン、米主要金融機関へ資本注入開始から36週間。

ドル円95円台(2008年3月)の翌日、FOMC政策金利0.75％引き下げ2.25％、NYダウは過去4番目の上げ幅、ドル円も1999年以来9年ぶりの上昇率、株高・債権安・円安から68週間。

FRB 緊急利下げ：0.75％引き下げ3.50％、BOC政策金利0.25％引き下げ4.00％、NYダウ12,000$われ、日経平均2年4ヶ月ぶりの13,000円われ、米10年債3.5％われ、米2年債2％われから76週間。

アブダビ投資庁(ADIA)シティグループへ75億$出資との報道でか円が売られてから84週間。

ユーロドルが1.3680どころを上抜けてから104週間。

英3月HICPが3.1％と発表され、ポンドドルが上昇し2.00にのせてから116週間。

リーマンブラザーズレポート、ブリッジウォーター損失試算、G8洞爺湖サミットから1年。

非農業部門雇用者数12.1万人から3年。

新華社 ： 中国国家主席がイタリアから帰国へ、新疆問題への対応で。

新華社 ： サミットは戴国務委員が国家主席の代理として出席。

内閣府
5月機械受注、製造業からの受注は前月比+5.4％、非製造業は-6.9％。 5月の機械受注の判断「減少テンポが緩やかになってきている」に据え置き。

内閣府
4～6月期の機械受注は、6月が横ばいなら-7.9％の見通し。 5月の機械受注、民需の水準は過去最低。

ポンド円、152円われ。

ドル人民元基準レート 1$=6.8336元。

ムーディーズ ： 日本の銀行の業績が安定する可能性があるが、マクロ経済のリスクが依然残っている。

ユーロ円、131円われ。

カナダドル円、81円われ。

内閣府 ： 6月景気ウォッチャー判断、景気の現状は厳しいながらも下げ止まっている。

日経平均9420.75(-227.04)円、TOPIX 888.54(-20.59)。

ビニ・スマギECB専務理事
銀行の不良債権においてのリセッションの影響は引き続き不確実である。 中期、長期にわたり銀行のシステムは彼ら自身だけで利益を出すことは不可能である。 回復への見通しは非常に不確実性が高く、それは2010年のレポートの中で実現するはずだ。 回復に対するリスクは、銀行が資金需要のサポートをできないということだ。 回復への2つ目のリスクは原油価格だ。 回復への3つ目のリスクは上昇する失業率だ。 G8は経済を支える上で、規制に関しての条例と監視が必要。 G8/G20は様々な世界部門での規制枠を規定すべき。

G8とG8＋G5声明草案 ： 通貨や外為について直接言及せず。

G8首脳会議声明草案
経済および金融の安定には多大なリスクが残っている。 株式市場の回復を含め安定の兆しがみられる。 中期的な財政の持続可能性を確実なものにする。 物価安定と財政の持続性に沿った景気刺激策を提供する。 回復が確実になれば出口戦略の準備が必要との認識で一致。 出口戦略は経済や財政の状況によって異なる。 租税回避地への早急な対応にコミット。 安定的で持続可能な長期成長には経常収支不均衡のスムーズな是正が必要。 ドーハラウンドの早期妥結にコミット。

G8＋G5首脳会議声明草案
ドーハラウンド、野心的で均衡のとれた2010年の妥結を目指す。 9月G20前に貿易担当大臣の会合を開催するよう指示。

ゴンザレスパラモECB専務理事
依然として仕組み商品への需要がある。 ある特定の金融革新を制限することは理にかなっている。 新たな政策的措置は必要ない。 ECBはユーロ圏経済の回復が遅れる可能性を認識。 国際機関やECBＢスタッフが2010年下期にユーロ圏の一部の国がプラス成長に転じると予想していることについて高い不確実性がある。

IMF
世界成長率は2010年に+2.5％に回復する見通し(4月時点の見通しは＋1.9％)。 2009年は1.4％のマイナス成長。 先進国経済成長率見通しは2010年＋0.6％(4月時点の見通しは0％)。 アメリカ成長率見通しは2009年-2.6％、2010年+0.8％。 ユーロ圏成長率見通しは2009年-4.8％、2010年-0.3％。 日本成長率見通しは、2009年-0.6％、2010年+1.7％。 中国の成長率見通しは2009年+7.5％、2010年+8.5％。 インドの成長率見通しは2009年+5.4％、2010年+6.5％。

IMF
世界経済は景気後退から脱しつつある、回復は緩慢となる公算。 経済政策は成長が再開しデフレリスクが減少するまで協力的であるべき。 金融ショックおよび低需要による世界経済成長への足かせは徐々に軽減している。 失業の増加や金融セクターの信頼感の低下はデフレを招く可能性。 持続的なデフレのリスクは小さい。 多くの住宅市場はまだ底入れしていない。 政策の優先事項は金融セクターの健全性を回復させること。 信用状況は引き続きタイトなままであると予想され、融資はかなりの時間抑制されるであろう。 商品価格は改善するマーケット心理と、弱まるドルを反映。 高い原油価格は、マーケットが過剰供給からバランスの取れた状態へと移行していることを反映している。 世界経済はリセッションからの回復を始めた。

トリシェECB総裁
2008年の国際的なユーロの使用、比較的安定。 主要通貨群の相対的な安定性は変化してない。 東欧でのユーロの役割は今後増大していく可能性。

ドル円、93円われ。

ポンド円、150円われ。

ユーロ円、130円われ。

カナダドル円、80円われ。

豪ドル・ドル、0.78われ。

ドル円、92円われ。

ユーロ円、128円われ。

豪ドル円、72円われ。

スイスフラン円、95円われ。

ポンドドル、1.60われ。

ポンド円、147円われ。

カナダドル円、79円われ。

ドル円、2月以来の92円われ。

ドル・カナダドル、1.17のせ。

米10年債入札、最高落札利回り 3.365％、応札倍率 3.28倍。

エヴァンス・シカゴ連銀総裁
米経済は数ヶ月前に比べ、転換点により近づいている。 2009年下半期は緩やかな成長を予想。 2010年は幾分強い成長になるだろう。 経済が明らかな持続的成長に向かえば、非伝統的手段の巻き返しが必要。 現時点ではFEDの貸出プログラムに主要な変更必要なし。 非伝統的手段に関し、FRBは現在様子見モードにある。 投資サイクルの転換はGDPにとってポジティブ。 失業率は2009年後半も上昇続ける可能性。 2010年の失業率は横ばいか。 インフレに対する短期的圧力は上向きより下向きだ。 2％近辺のコアインフレ率、容認出来る水準だ。 リセッション(景気後退)は今年後半に終了する可能性。

バローゾ欧州委員
G8は本日通貨について議論しなかった。 通貨間には安定した関係が必要だ。 米ドルは依然、重要な通貨だ。 G8は明日、G5と通貨に関し議論するだろう。

ブランウン ： G8では準備通貨としてドルは協議しなかった。

G8首脳宣言
状況は依然不確実であり、経済・金融の安定に大きなリスクが引続き存在する。 株式市場の回復や金利スプレッドの縮小など、経済の安定化示す兆候見え始めている。 成長回復・金融安定などに必要なあらゆる措置講じる決定を再度確認。 景気回復が確実となった際の出口戦略の必要性に合意。 ドーハ・ラウンドの早期妥結に決意。 金融システムの修復、持続的な経済回復確保が緊急優先事項。 成長持続には経常収支不均衡の円滑な解消が必要。 危機克服措置は短期的に財政に影響、中期的な持続可能性確保にコミット。 出口戦略は国によって異なるが、長期的に持続可能な回復を確保する必要。

エヴァンス・シカゴ連銀総裁 ： 質疑応答
失業率のピークは、10％から10.6％になる可能性。 ここまでの失業率の上昇スピードは予測よりも速い。

ゴンザレスパラモECB理事
物価の安定がECBの主要な責務だ。 ECBは物価安定に対し明確なターゲットを持っている。 ECBは物価安定を非常に警戒している。 ECBの出口戦略は難しいものではないだろう。

米財務省
米財務省・FRB・FDIC、最大400億ドル規模の不良債権買い入れプログラムを発表。 政府が300億ドル、民間が100億ドル。 官民共同ファンドプログラム(PPIP)に参加するファンドマネージャー9社を指名。 PPIPに参加する各ファンドマネージャー、12週間以内に少なくとも5億ドルの資本を調達。

NYダウ8178.41(14.81)$、FT100 4140.23(-46.77)、DAX 4572.65(-25.54)。

米2年債0.91％、米10年債3.30％。

金909.30(-19.80)$、WTI原油60.14(-2.79)$。

機械受注は予想プラスのところマイナスだった。日経平均は、9,500円われとなる。

東京時間でも円買いとなっていたが、日付がかわる頃から円はストップを巻き込みながら急騰となる。

ドル円は、長期債買入のFOMC時の3月の安値をわれて、91.80円処まで急落となる。

ユーロ円は127円手前、ポンド円は146円後半、豪ドル円は71円処、カナダドル円は78円後半、スイスフラン円は84円処、などと円全面高となる。

ドルも上昇となる。ポンドドルは1.60われ、ドル・カナダドルは1.17前半、豪ドル・ドルは0.77前半、ユーロドルは1.38前半などとなる。

WTI原油は一時60.01ドルまで下落、金も904.8ドルまで下落していた。

NYダウは下落するものの、10年債入札が好調だったことや、官民共同ファンドプログラム発表もあってか、プラスで引けていた。引け後のアルコアの決算は、予想よりも赤字幅は小さかった。

債券利回りは、米10年債入札が好調だったことや、商品安・円買いなどもあってか、低下する。

IMFの世界経済見通しは、2009年は-1.3→-1.4％へ引き下げるが、2010年は1.9→2.5％へと引き上げる。

G8サミットは、特に新しいことはなかった模様。経済は安定化しつつあるが、リスクは引き続きあり、出口戦略は国ごとに、という感じでした。

中国の胡錦濤国家主席は、新疆問題への対応でG8サミットを代理をだして欠席する。

Googleがネットブック向けのChrome OSを年内に提供と発表する。

前日の下落もあったのだろうけれども、NYダウは下がっていなかったんだと思った。

ISM製造業景況指数44.8、米6月ADP全国雇用者数-47.3万人、中国6月製造業PMI 53.2、日銀短観 大企業製造業業況判断DI-48、上海総合株価指数3,000のせ、中国イタリアG8新国際準備通貨提案討議要請報道から1週間。

米10年債4％付近、ポンド円160円のせ、WTI原油71ドルのせ、日経平均9,900円のせ、上海総合指数2,800のせ、米4月貿易収支-292億$、ベージュブックから4週間。

FOMC政策金利0～0.25％据え置き 長期国債買い入れ、ドル安、米10年債2.5％、ユーロドル1.34のせ、ユーロ円129円のせ、日銀金融政策決定会合0.10％据え置き 長期国債買い入れ増額、BOE議事録、英2月失業率4.3％、米2月CPI0.2％コア1.8％から16週間。

円急騰急落、ポンド円120円、ドル円安値更新、ユーロ円113円、ポンドドル1.37、ドルスイスフラン1.16、カナダドル円69円、ニュージーランドドル円46円、AUD/NZD 1.25、ポルトガルA+、BOE議事録、ジムロジャース、1月NAHB住宅市場指数8、ドル円90円オプション(？)から24週間。

政策金利0.25％引き下げ4.50％、声明文は「インフレ上向きリスクは成長の下振れリスクとほぼ均衡」とのFOMCから88週間。

ドル円が122円20銭どころ、122円50銭をこえて上昇してから108週間。

FOMCで追加引き締め(any additional firming that may be needed)の文言はなくってから120週間。

日銀が政策金利を0.50％へ引き上げてから124週間。

ドル円が109.00(2006年)をつけてから164週間。

バーナンキFRB議長講演、WTI原油下落、米5月中古住宅販売保留-4.7％から1年。

ドル人民元基準レート 1$=6.8325元。

河村官房長官
為替市場の動向を引き続き注視していく。 為替相場の過度の変動は好ましいものではない、経済や金融に悪影響。

日経平均9291.06(-129.69)円、TOPIX 873.91(-14.63)。

グリアOECD事務局長
欧州は依然やや弱い。 ドルは主要な準備通貨としての地位を維持するだろう。 インフレは現時点では懸念せず、出口戦略の検討が必要だが実施は時期尚早。 景気刺激策はすぐに実施する必要。

ECB月報
現行の政策金利水準は適切。 経済見通しのリスクは均衡している。 経済は緩やかに回復し、2010年中盤にプラス成長する見込み。 経済は依然として弱いが、マイナス幅は前半より改善。

杉本財務次官
為替市場の動向は引き続き注視したい。 米国の経済指標についてさまざまな見方がある。

ホワイトハウス ： オバマ米大統領とルラ・ブラジル大統領、準備通貨としてのドルの問題は協議せず。

BOE
資産買い入れプログラムの規模は1250億ポンドで据え置き。 資産買い入れプログラムを完了するにはあと1ヶ月必要。 8月の会合で買い取りプログラムの規模の再検討を行う予定。

G8・G5声明案
保護主義に抵抗し開放市場を促進する。 成長と貧困根絶に対する危機の可能性に警戒。 競争的な為替相場抑制を回避。 貿易担当相にG20ピッツバーグ・サミット前の会合を指示。 ドーハラウンド、モダリティ(交渉の大枠)を含めこれまでの進展を基にする。 安定的でしっかりと機能する国際金融システムを促進へ。

中国当局者
世界経済における準備通貨制度の改革を呼び掛けた(G8・G5)。 G8・G5会合の首脳宣言草案には準備通貨制度への言及はなかった。

デュークFRB理事
景気の悪化ペースはさらに緩やかになるだろう。 国民は銀行に怒りを覚えているはずだ米経済は安定しつつあるが、景況感は依然低い。 金融システムに対する信頼感は危機の前の水準にはまだ戻っていない。 マーケットは緩やかながら改善の兆候示している。

ブラウン英首相
世界の準備通貨の代替候補をめぐる協議は長期的なものであり、早計な議論は為替市場の不安定化につながる。 G8と新興5カ国(G5)の会合では中国が、世界経済における準備通貨制度の改革を呼びかけた。

WTI原油、60ドルわれ。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
ユーロ圏経済の下向き圧力、まだなくなってはいない。 景気低迷がまだ終息しておらず、2010～2011年まで比較的低成長が続くだろう。 2011年以降、ユーロ圏経済は2～3％の成長率になる可能性がある。 ユーロ圏の失業率が上昇し、10％を超えるとの見通し。 ECBは適切に行動した。

G8・G5声明
金融規制の強化、国際金融機関の改革にコミット。 需要促進のため民間支出の拡大に努める。 回復が確実となった時点での出口戦略の導入を準備。 出口戦略は中期的な金融・財政の持続可能性を確実にする必要。 各国の状況に合わせ貯蓄・投資の調整に向け努力へ。 競争的な通貨切り下げを控え、安定的な金融システムの促進へ。

米30年債入札、最高落札利回り 4.303％、応札倍率 2.36倍。

スターン・ミネアポリス連銀総裁
米財務省は、大き過ぎて潰せない問題に対処していない。 バブルを抑制する事は、利上げを意味する事になる可能性。 経済の回復、もう目の前まで来ている。 景気回復はゆっくりしたものになるだろう。 健全な景気回復は2010年半ばからと予想。 インフレよりも、資産価格の過度な変動の方が懸念だ。 数ヶ月前よりも、家計・企業にとって信用市場はより利用可能なものになった。

NYダウ8183.17(4.76)$、FT100 4158.66(18.43)、DAX 4630.07(57.42)。

米2年債0.93％、米10年債3.41％。

金916.20(6.90)$、WTI原油60.41(0.27)$。

円急騰の翌日。

東京時間は、前日買われた円は、やや戻す展開となる。

日経平均は7日続落で、9,300円われとなる。

BOEは、政策金利を0.50％に据え置き、資産買い入れプログラムの規模も1250億ポンドで据え置く。1500億ポンドへ増加させる予想も多かったためか、ポンドは買われる。

新規失業保険申請件数は、56.5万件となり1月以来60万件をわれる。ただ継続受給者数は減っていなかった。

NYダウは小幅の上昇となる。債券利回りは、前日の低下もあってか上昇する。

クロス円は、やや戻す展開となる。ドルは売られる。

ユーロ円は130円後半、ポンド円は152円前半、などとなる。ユーロドルは1.40後半、ポンドドルは1.63後半まで上昇していた。

ドル円は、3月安値付近の93円後半まで戻していた。

前日、60.01ドルまで下落していたWTI原油は、59.25ドルまで下落、60.41ドルでひける。

ユーロスイスフランが急騰する場面があったが、戻していた。

株安・円高・ドル高、米6月雇用統計 失業率9.5％ NFP-46.7万人、ECB政策金利1.00％据え置き、スウェーデン中銀0.50→0.25％、ユーロ圏5月失業率9.5％、ムーディーズ アイルランド格下げから1週間。

米10年債4％から低下、RBNZ政策金利2.5％据え置き、米5月小売売上高0.5％、WTI原油73ドル、日経平均10,000円、豪ドル円80円、ポンド円162円、ユーロ豪ドル1.72、新規失業保険申請件数60.1万件から4週間。

仏BNPパリバABS関連3ファンド資産凍結、ECB緊急オペ、株安・円高・ドル高から100週間。

イースター休暇前、金が2日で84.3$の大幅下落となってから68週間。

ドル円123円のせから108週間。

日経平均が18,000円にのせてから124週間。

S&P500 1,250われ(終値)、NYダウ年初来安値更新(終値)、フィッチ メリルリンチ格下げ方向、イラン ミサイル試射から1年。

機械受注前月比5.9％、豪ドル円106円、カナダドル円118円、日経平均年初来高値更新(終値)、ムーディーズNZ住宅市場減速懸念、藤井財務次官から2年。

与謝野財務相
為替相場についてはコメントしない。 株安は残念だが、いずれ上向くと確信している。

ドル人民元基準レート 1$=6.8313元。

ロートSNB総裁
一段のスイスフランの上昇を望まない、なぜならデフレを回避したいからだ。 国際金融市場にポジティブな兆しがみられる。 SNBは為替の目標を提示しないが、スイスフランが一段と上昇しないように気を配る。 SNBは断固としてその政策を堅持する。 依然として政策金利の転換点は遠い。 経済のリスクは下方だが、来年の緩やかなプラス成長の兆しがみられる。

日経平均9287.28(-3.78)円、TOPIX 872.50(-1.41)。

シュタインブリュック独財務相
社債の買い入れが話し合われる必要がある。 ドイツ連銀は必要ならば社債を購入するだろう。 経済不振が底に達したかもしれない初期の兆候がある。

新華社
6月の中国輸出と輸入は前年同月を下回るが、減少ペースは鈍化。 6月の中国輸出、前年比-21.4％。 6月の中国輸入、前年比-13.2％。 1～6月の中国の貿易黒字は1.3％減の969億ドル。 6月の中国貿易黒字は81.5億ドル。

温家宝中国首相
中国は緩やかな金融政策を維持すべき。 景気回復は困難な局面が終わったことを意味する訳ではない。 中国の景気回復はまだしっかりしていない。 中国は先を見越した財政政策を維持する。 中国は特に出稼ぎ労働者や大学卒業者などの雇用創出にさらに努力する。 経済の最優先課題は成長を持続させること。

関係筋
新生GM、破産手続き終了。 米GM、新生GMの政府への売却を完了。

オバマ米大統領
景気刺激策の解消を始めるには時期尚早。 世界は世界経済が崩壊するのを回避した、しかし完全な回復は程遠い。

麻生首相
東京都議選はあくまで地方選、国政に直接関連しない。 総理大臣として日本の政治に責任、今後もその責任果たす。 衆院解散、諸条件勘案し近々判断。 解散時期の選択肢は広くない、判断の時期近づいている。 サミットでは米国の過剰消費の抑制、中国の内需主導転換が必要と訴えた。 G8だけで世界の問題対処できないが、重要性は一層増している。

ハーパー・カナダ首相
景気が回復すれば、カナダの財政は均衡状態に戻っていく。 柔軟な為替制度が構造的な不均衡を回避させる。 カナダの財政赤字、長期に続ける事はしない。 失業保険の減額や税率の引き上げは考えていない。 カナダの労働市場は米国のそれよりは良好だ。

ガイトナー米財務長官
金融危機は収束し始めており、改革に向けた勢いは後退の傾向にある。 大幅な改革に失敗すれば、経済は将来の危機から一段と影響を受けやすくなる。 デリバティブ市場の透明性欠如が金融市場全般への悪影響を増幅させた。 強いドルは米国の国益だ。 バーナンキFRB議長は類稀な仕事をやり遂げた。 世界的な新通貨の議論が高まっている事、懸念していない。 米国債については、投資家は最も流動性が高く安全な市場である米国債への投資を望むと自信を覗かせていた。

NYダウ8146.52(-36.65)$、FT100 4127.17(-31.49)、DAX 4576.31(-53.76)。

米2年債0.89％、米10年債3.29％。

金912.50(-3.70)$、WTI原油59.89(-0.52)$。

円買い・ドル買いとなる。

日経平均は8日続落となる。

ロンドン時間に入る頃、少なくとも10の東欧諸国がIMFと支援プログラムの話し合いをしているという報道もあってか、ユーロ下落となっていた模様。

アメリカの5月貿易収支は、予想より赤字額は少なく-260億ドルとなる。1999年以来の水準となる。

ミシガン大学消費者信頼感指数は、予想を大きく下回っていた。

NYダウは、ミシガンの指数などもあってか下落する。債券利回りは、低下する。米10年債利回りは、3.3％われとなる。

WTI原油は、一時58.72ドルまで下落、60ドルわれでひける。

ドル円は、一昨日の安値付近まで下落し、やや戻してひける。クロス円も下落するが、一昨日の安値には届かず。ドルも買われるが、やや戻す。

日6月企業物価指数は、昨年物価が高かったこともあり、統計開始以来のマイナス幅となる。

米独立記念日 振り替え休日から1週間。

日経平均10,000円のせ、ユーロポンド0.85、ミシガン大消費者信頼感指数69.0から4週間。

ポンドドル1.36(1985年9月以来)、ポンド円119円、英4QGDP前期比-1.5％(2四半期連続マイナス)、ドルスイスフラン1.17、ユーロドル1.28、金900ドル、ハノーバー・レーベンから24週間。

ドル全面高、ユーロドル1.51われ、ドル円110円のせ、豪ドル・ドル0.89、NZドル・ドル0.70、ポンドドル1.92、WTI原油一時115ドルわれ、ドルスイスフラン1.08のせ、ドル・カナダドル1.06のせ、上海総合株価指数年初来安値更新(終値)、グルジア南オセチア自治州紛争、北京五輪開幕から48週間。

ドル安・株安・債権安、NYダウ一時11,000$われ、ファニーメイ・フレディマック、豪ドル・ドル0.97、ユーロ円最高値更新、WTI原油147.27$、金960$台から52週間。

2003年以来の4年ぶりとなる非農業部門雇用者数のマイナス(その後修正でプラス8.9万人に)となり、ドル売り・円買い・株安・債権高、米10年債は4.3％台まで下落となってから96週間。

イラン国営石油の日本の石油元売に対して円建て決済の要請との報道から104週間。

中国の対ドル変動幅拡大・利上げ・預金準備率引き上げから116週間。

バーナンキFRB議長・ポールソン財務長官 下院金融委員会証言、ファニーメイ フレディマック、豪6月雇用統計 失業率4.2％ 新規雇用者数2.98万人、BOE政策金利5.00％据え置き、ピムコとリーマンブラザーズ、プール前セントルイス連銀総裁から1年。

ドル安・株安・債権安、NYダウ一時11,000$われ、ファニーメイ・フレディマック、豪ドル・ドル0.97、ユーロ円最高値更新、WTI原油147.27$、金960$台から約1年。

ユーロドル最高値更新、S&Pサブプライム関連証券格下げの可能性、BOC政策金利4.50％、ドル全面安、株安、債権高、円全面高から2年。

ポンドドル2.03のせ、円売り乱高下から約2年。

NYダウ最高値更新、リオ・ティントによるアルキャン買収報道、日銀金融政策決定会合8対1で据置きから約2年。

ポールソン氏、財務長官に就任から3年。

BOC政策金利4.25％据え置き、ドルカナダドル1.13のせから約3年。

米5月貿易収支-638億$から約3年。

ドル人民元基準レート 1$=6.8320元。

NHK
麻生首相、与党幹部と解散で合意。 投票は8月30日。

日経平均9050.33(-236.95)円、TOPIX 852.42(-20.08)。

7月月例経済報告
景気の足元は「このところ持ち直しの動きがみられる」に上方修正。 基調判断の上方修正は3ヶ月連続、2002年3～5月以来7年2ヶ月ぶり。 先行きは、雇用情勢が悪化するなか厳しい状況続く。 消費・公共投資・輸出・輸入・業況判断を上方修正。

麻生首相
景気回復にやっとのところまで来た、手を緩めず引き続き対策実施が必要と確信。 民主党は現実的な政策と財源を示していない。 批判を承知しているが政権を投げ出す無責任な態度とるべきではない。 都議選敗北、批判を謙虚に受け止めなければならない。 麻生降ろし封じというのは全く違う(解散総選挙のタイミングで)。 選挙はやってみなければ分からない、いつも良いタイミングでできるわけではない。

トリシェECB総裁
世界経済は依然として厳しく、未知の領域にある。 ECBの無制限の流動性供給はシステミックな安定性が脅かされた状態を避けるために必要だった。 経済は年内は低迷するが第1四半期ほどではない。 経済は徐々に回復し、2010年半ばまでに四半期ベースでプラスに。 物価は中長期的に、引き続き抑制された水準。 すべての中長期的インフレ指標は、引き続き抑制されている。 追加流動性供給がクレジットにつながるまで時間がかかるだろう。 カバードボンド買い入れプログラムは徐々に行う。

ビーンBOE副総裁
副総裁は量的緩和が経済に影響を及ぼすには少なくとも9ヶ月の時間を要する。

ガイトナー米財務長官
世界経済の回復は依然として大きなリスクに直面している。 米経済や世界経済は向こう2四半期で成長を再開する十分な可能性がある。

ダーリング英財務相
英国経済は2009年末に回復に向かうだろう。 G20財務相会合、9月4日ロンドンにて開催。

NYダウ8331.68(185.16)$、FT100 4202.13(74.96)、DAX 4722.34(146.03)。

米2年債0.89％、米10年債3.35％。

金922.50(10.00)$、WTI原油59.69(-0.20)$。

日経平均は、9,100円われとなる。

ロンドン時間まで円買い・ドル買い、その後、円売り・ドル売りとなる。

ドル円は、91.70円台と先週の安値を少し下回るが、93円台まで戻す。ユーロ円も128円台から130円台、ポンド円は147円台から151円台などとなる。

欧州株価は上昇する。

週末のNYタイムズでのゴールドマンサックスが20億ドル以上の収益の可能性という報道や、著名アナリストのホイットニーさんがゴールドマンサックスの投資判断引き上げたことや銀行セクターの強気見通しを示したことなどもあってか、NYダウは上昇する。米長期債利回りも上昇していた。

アメリカの6月の月次財政赤字は943億ドルで、6月としては統計開始以来最大となる。

WTI原油は、一時58.32ドルまで下落するが、戻す。金は、上昇する。

カナダドルがニューヨーク時間、上昇していた。

ユーロポンドは0.87手前まで上昇、ユーロ豪ドルは1.81付近まで上昇していた。

ドル円の91円後半は3度目、93円台でもとめられている。

8月30日投票となる模様です。

VIX指数は、26.31となる。

6月ISM非製造業指数NMI47.0 景気指数49.8、WTI原油64ドル、ユーロ円132円、カナダドル円82円、円買いから1週間。

株安・円高・ドル高、クドリン・ロシア財務相、ECB ユーロ圏銀行2830億ドル追加評価損計上の可能性、NY連銀製造業景況指数-9.41、NAHB住宅市場指数15、ユーロポンド0.85われから4週間。

株安・円高・ドル高、ユーロドル1.29、豪ドル・ドル0.70われ、ユーロ円127円われ、ポンド円143円われ、ドル円98円、バンクオブアメリカ決算不良資産増加、シティ信用損失継続増加指摘、ストレステスト16行厳密破綻ブログ(？)から12週間。

NYダウ10,000ドルわれ、円急騰、豪ドル円71円、ユーロ円136円、ポンド円175円、ニュージーランドドル円62円、豪ドル･ドル0.71、ニュージーランドドル･ドル0.62、ドル円101円、ユーロドル1.35、VIX指数58.24、WTI原油90ドルわれから44週間。

ドル円、2002年12月以来の122円のせ、WINDOWS VISTA 発売から128週間。

米6月小売売上高-0.9％、ミシガン大消費者信頼感指数92.4、ユーロドル1.38、イラン国営石油円建て決済要請、WTI原油74$、豪ドル・ドル0.87から2年。

WTI原油76$のせから3年。

ボラードRBNZ総裁
ニュージーランド経済の回復は貿易相手国よりも早いかもしれない。 借入れ・消費の悪循環を回避する必要。 世界的に景気回復の兆しがみられる。 バランスを取り戻す良い機会。 世界経済が回復に向かっている初期の兆候見える。 われわれは大恐慌の繰り返しを回避した。 向こう1～2年の世界経済成長率は抑制されたものに。 明確な中期的リスクは家計が借入れ・消費の悪循環を再開する事だ。 回復過程においては、インフレ期待の抑制が必要。

ドル人民元基準レート 1$=6.8332元。

日銀 ： 米ドル資金供給・固定金利方式 オファー額は適格担保の範囲内で制限を設けない。

ビーンBOE副総裁
量的緩和の早すぎる解消は望まず、日本の例を繰り返すことを懸念。 量的緩和の効果が出るように購入を続ける必要はない、購入の総合量が重要。 緩和策から抜け出すのに長くかかりすぎると、インフレを刺激し、多大な引き締めが必要となる。 時がきたら、BOEにとってふさわしいことは、まず最初に金利を引き上げ、その後資産を売り戻す。 資産の売却は適切な時期で、市場環境が許可したときに行われる。

日経平均9261.81(211.48)円、TOPIX 868.57(16.15)。

独ZEWエコノミスト
最新の数値はドイツが第3・第4四半期にゼロ成長になることを示唆。 現時点ではドイツに信用収縮はない。

ガイトナー米財務長官
リセッション(景気後退)は緩和しているが、世界経済は依然大きな問題に直面している。 景気回復は、米金融システムの安定にかかっている。 米国はドルの役割から特殊な責任を負う。 米国は危機対応で積極的な措置をとり、より深刻なリセッションを阻止した。 米経済情勢の回復、予想より早い。 米国と世界の景気回復には、かなり時間がかかる。 経済の持続的な下支え措置を必要な期間行う必要。 米国の危機対応措置は一時的なもの、リスク後退時には解消する。 米国は開かれた経済の維持にコミット、投資を歓迎。

ポーゼン次期BOE金融政策委員
景気悪化を乗り切るとかなり確信。 最大の理解すべきことは、景気回復はあまりスムーズでないこと。 景気回復は通常のこぎり型であり、スムーズではない。 我々は状況の安定を目にしている。 金融政策措置に影響を受けない成長にとっての多くの障害がある。 中期的にポンドは対ユーロで強いと予想。 誰も短期的な為替の動きを予測できず。 より遅いECBの金利行動は一時的にユーロを押し上げる金利ギャップを引き起こす可能性。 英国の成長率のトレンドは難題。 ドルは国内要因によって変動、ポンドはより外部要因に動かされている。

ゴールドマン・サックス
第2四半期の普通株1株利益は4.93ドル(予想：3.65ドル)。 第2四半期の収入は138億ドル。

オバマ米大統領 ： 米失業率は今後数ヶ月上昇を続けると予想。

メルシュ・ルクセンブルク中銀総裁
金利は適切。 市場金利は国際的基準から見ても非常に低い。 低い金利を一段と引き下げて、さらなる効果が得られるかは疑問。 最新の経済統計は経済減速率が遅くなることを示唆。 不確実性が取り囲む中で、2010年中頃の成長回復が基本シナリオ。

ホーニグ・カンザスシティ連銀総裁
下落の底近くにある米経済だが、回復は非常に遅いだろう。 米経済は構造的な調整に直面、てこ入れには時間がかかるだろう。 米第2四半期GDPの見通しについては、おそらく楽観的と予想。 米国のインフレは短期的ではなく、長期的な脅威。 出口戦略のタイミングを指定することは出来ない。 4～5年後にインフレが問題化しないよう回避する必要。

インテル
第2四半期の調整後1株利益は18セント(予想：8セント)。 売上高が80.2億ドル(予想：72.9億ドル)。 第3四半期の売上高は81～89億ドルの見通し(予想：78.6億ドル)。

NYダウ8359.49(27.81)$、FT100 4237.68(35.55)、DAX 4781.69(59.35)。

米2年債0.94％、米10年債3.47％。

金922.80(0.30)$、WTI原油59.52(-0.17)$。

日経平均は、9日ぶりに上昇となる。

ボーゼン次期BOE委員が、短期的な為替の動きを予測はできないが中期的にポンドは対ユーロで強いと発言したことも注目されていた模様。

ドイツのZEW景況感調査は、予想・前月を下回る。

ゴールドマンサックスは予想を上回る決算だったけれども前日に想定されていた感じだった。ジョンソンアンドジョンソンも予想を上回る決算だった。米6月の小売売上高は前月比プラスとなるが、自動車とガソリンを除くとマイナスとなっていた模様。NYダウは、小幅上昇となる。債券利回りは上昇する。

引け後のインテルの決算が予想を上回っていたこともあり、円が売られていた模様。

ドル円は93円後半まで上昇していた。ユーロ円は、130円後半、ポンド円は153円付近、豪ドル円は74円前半、カナダドル円は82円後半まで上昇する。

ユーロドルは1.39前半間で下落、ドルスイスフランは1.90前半まで上昇していた。

カナダドルが上昇、ドル・カナダドルは1.13前半まで下落、ユーロカナダドルは1.58手前まで下落となっていた。

上海総合株価指数は、少し高値を更新していた。

VIX指数は、25.02となる。

少し煮詰まってきているのでしょうか。

RBA政策金利3.00％据え置き、円買い・ドル買い、NYダウ8,200ドルわれ、WTI原油63ドル、ドル円95円われから1週間。

米5月鉱工業生産-1.1％ 設備稼働率68.3％、米5月住宅着工件数53.2万件、円買い・円売り・円買い、エカテリンブルクBRICsサミット、ユーロ圏6月ZEW 42.7、英5月消費者物価指数2.2％、日銀金融政策決定会合、RBA議事録から4週間。

BOC政策金利0.50→0.25％、スウェーデン中銀1.00→0.50％、独ZEW景況感調査13.0、ガイトナー財務長官 大半の金融機関は十分な資本がある、IMF損失見通し4.1兆ドルから12週間。

円全面安、ドル円96円のせ、バーナンキFRB議長半期議会証言、TOPIXバブル崩壊後安値、ユーロ円124円、ポンド円140円、米2月消費者信頼感指数25.0、米12月S&Pケースシラー住宅価格-18.55％、IFO景況指数82.6から20週間。

RBA政策金利0.75％引き下げ5.25％、S&P500 1,000のせ、円売り･ドル売り・株高・債権高、アメリカ大統領選挙投票日、ドル円100円、豪ドル円70円から36週間。

ブラジルのモデルさんが契約で「ドルではなくユーロ建てにして」と要求したとの記事から92週間。

WTI原油が78.23$と終値で高値更新してから96週間。

ポンド円250円のせ、NYダウ14,000$(ザラ場)、WTI原油75$(ザラ場)、ベアー・スターンズ傘下ヘッジファンド2社がほぼ無価値にとの報道から104週間。

チャイナショック、中国発の世界同時株安から124週間。

フレディマック(連邦住宅貸付抵当公社)・ファニーメイ(連邦住宅抵当金庫)支援策、インディマック・バンコープ破綻(週末)から1年。

ゼロ金利解除 ： WTI原油78$から3年。

ビーンBOE副総裁
量的緩和を継続するかどうか、8月に決定する。 政府は一旦量的緩和を停止しても、英国債売却にほとんど問題はない。 もし投資意欲が減退するならば金利は上昇するだろう、しかしBOEは国債の不足分に資金を供給しない。 我々は量的緩和を終えていない、8月まで続けるだろう。 8月のインフレレポートで量的緩和は検討するだろう。 信用供与の状況が今後改善するかすかな光が見られる。 辛抱強くなければならない、金融緩和の影響は即時に出るものではない。

ムーディズ
カリフォルニア州の格付けを、A2→BAA1へ引き下げ。 カリフォルニア州の格付け、さらに引き下げる方向で引き続き検討。 フロリダ州の格付けAA1を確認、ウォッチリストから除外。

中国
6月の中国のマネーサプライM2伸び率、前年比+28.5％(予想：26.0％)。 6月の人民元建て貸し出し、前年比34.4％増の1.53兆元。 6月末の中国外貨準備、2.13兆ドル。 中国外貨準備、6月単月で421億ドル増加。

日銀
政策金利の現状維持を全員一致で決定。 社債・CPの買い入れ、企業金融支援特別オペの期限を12月末まで延長。 補完当座預金制度の期限を2010年1月15日まで延長。 米ドル資金供給オペの期限を2010年2月1日まで延長。 民間企業債務の適格担保としての格付け用件の緩和を2010年3月31日まで延長。 ABCPの適格担保要件の緩和を2010年3月31日まで延長。

日銀展望リポート中間評価
2009年度実質GDP見通し中央値は-3.4％(4月時点：-3.1％)。 2010年度実質GDP見通し中央値は+1.0％(+1.2％)。 2009年度CPI見通し中央値は-1.3％(-1.5％)。 2010年度CPI見通し中央値-1.0％(-1.0％)。 成長率はおおむね展望リポート見通しにそって推移すると予想。 物価については2009年度はやや上振れ、2010年度は見通しに沿って推移。 4月の日銀展望レポート。

日銀声明
わが国の景気は下げ止まっている。 金融環境はなお厳しい状態にあるものの、改善の動きが続いている。 2010年度までの中心見通しとしては、日本経済は持ち直していく姿が想定される。 先行きの景気は最終需要の動向に大きく依存。 海外経済や国際金融資本市場の動向など見通しめぐる不確実性は大きい。 当面、景気・物価の下振れリスクを意識しつつ中銀として最大限の貢献行っていく。

イングリッシュNZ財務相
ニュージーランドドルを下落させるための介入は考えていない。 信用格付けを維持できると確信。 ファンダメンタルズは、ニュージーランドドルの下落を示唆している。

日経平均9269.25(7.44)円、TOPIX 866.37(-2.20)。

白川日銀総裁
2009年度と2010年度GDP見通し、下方修正したとの意識ない。 今後状況一段と改善していけば年末には時限措置を終了・見直し行うことが適当。 先行きの金融・経済情勢不確実性大きく、状況改善しなければ時限措置再延長も。 延長期間を3ヶ月にしたのは足元の金融環境改善傾向が続いているため。 日銀法に従って金融政策を運営していくだけ(政権交代があった場合の考え方について)。 企業の資金調達環境については格付けの程度によって二極化の動きがあり、依然解消されていない。 CP・社債の市場機能は着実に回復。 先行きの資金調達環境の不確実性、払拭できない。 CPレートが短期国債下回るなどの動き続けば、投資家の投資意欲は後退。 経済・市場の改善後も異例の措置長く続けると市場の自律的調整作用削ぎ、経済・金融の振幅大きくなる。

コンスタンシオ・ポルトガル中銀総裁
経済の不透明感は依然として非常に高い。 金利は適切な水準。 ECBは引き続き警戒する必要。 再び最近になって不透明感が高まっている。 楽観的な指標の一部は疑問に思える。 さまざまな金融市場セグメントの流動性が全般的に改善。 世界経済の不均衡が解決されない場合、新たな金融危機の可能性がある。

ビーンBOE副総裁
景気回復の強さは、楽観論が銀行システムにどのくらい早く戻るかに依存。 経済が弱い間、異例な金融刺激は続ける必要。 経済が上向き始めた場合、刺激をやめることについて考えなければならない。 量的緩和の狙いは消費の伸びを1990年代後半のレベルまで戻すことだ。 量的緩和における現在の兆候はやや心強い。 なぜ英財務大臣は1500億ポンドを追加してまで量的緩和を行わないほうがよいと考えるのか理解しかねる。 社債のスプレッドが狭くなるというのは、英国の信用状況が少しずつ改善されてきているということを表している。 量的緩和を中断してはいない。

スウェイデイUAE中銀総裁 ： ドルとディルハムとのペッグ制を維持することを重視。

ガイトナー米財務長官
米国は依然強いドルにコミット。 湾岸諸国、ドルは今後も主要な準備通貨にとどまるとの見解。 サウジ・UAE当局者と原油について協議、現在の価格についてコメントせず。 原油・商品市場のボラティリティを緩和する方法を模索したい。

FOMC議事録：6月24日開催分
一段の資産買い入れ、経済・インフレ期待への影響は不透明。 大半のメンバー、経済への下向きリスクは低下したが依然顕著と確信。 大半のメンバー、コアインフレは当面引き続き抑制されると確信。 商品価格の最近の上昇、短期的にインフレ率押し上げる公算。 大半のメンバー、雇用状況は当面弱いと予想。 大半のメンバー、経済が潜在成長率回復するまで5～6年かかると予想。 第2四半期に景気収縮は鈍化、生産は緩やかに増加の見込み。 一部のメンバー、バランスシートの拡大によりインフレ期待が高まる可能性を懸念。 米FRB、単位当たり労働コストの上昇が生産性向上により引き続き抑制されているとの見方。 大半のメンバー、中期的に経済は潜在成長率を大幅に下回り大きな物価圧力の可能性低いとの見方で一致。 米FRBが6月3日に経済・バランスシートに関する会合開催、ブライアン・サック氏をNY連銀SOMAマネージャーに選任。

FRB経済見通し
2009年の実質GDPは、-1.0～-1.5％(4月時点:-1.3～-2.0％)。 2010年の実質GDPは、+2.1～+3.3％(2.0～3.0％)。 2009年の失業率は、9.8～10.1％(9.2～9.6％)。 2010年の失業率は、9.5～9.8％(9.0～9.5％)。 2009年のPCEは、1.0％～1.4％(0.6％～0.9％)。 2010年のPCEは、1.2％～1.8％(1.0～1.6％)。 2009年のコアPCEは、1.3％～1.6％(1.0％～1.5％)。 2010年のコアPCEは、1.0％～1.5％(0.7～1.3％)。 長期予想はインフレ率・失業率・GDP全てが前回から変わらず。

IMF
日本経済、安定化の兆しあるが見通し不透明。 日本のインフレ率、2011年までマイナス続くと予想。 日本の2009年成長率見通しは-6％、2010年は+1.75％。 日本の景気回復、世界的融資状況と貿易次第。 日本の経常黒字、短期的にGDPの1.5％に縮小の見込み。 下方リスクが実現すれば追加的な信用緩和策が必要の可能性。 日本の財政出動による景気対策、一段の下方リスクへの対処で引き続き柔軟であるべき。 現在の刺激策は適切とみられる、景気後退悪化すれば2010年に追加策必要。 日本の純債務残高、2014年までに対GDP比約140％に拡大の可能性。 日銀は出口戦略を策定する一方でバランスシートへのリスクを引き続き最小化すべき。 円の価値、長期的な均衡価値に沿っている。 世界的なリスク選好の高まり、キャリー取引の再燃につながる可能性。

NYダウ8616.21(256.72)$、FT100 4346.46(108.78)、DAX 4928.44(146.75)。

米2年債1.02％、米10年債3.61％。

金939.40(16.60)$、WTI原油61.54(2.02)$。

株高・債権安・円安・ドル安。

日本以外株価は上昇していた。

日銀は政策金利を据え置く。社債・CPの買い入れ、企業金融支援特別オペの期限などの延長も決定する。

ニュージーランドで大きな地震があり、ニュージーランドドルが少し売られた場面があった模様。

ニューヨーク連銀製造業景気指数は-0.55となり予想・前回を大きく上回る。新規受注、雇用などの指数も上昇していた。鉱工業生産も予想を上回っていた。

FOMC議事録では経済見通しの数値が引き上げられたが、経済への下向きリスクは低下したが依然顕著ともありました。

NYダウは、前日引け後のインテル決算やニューヨーク連銀製造業景気指数の上昇、FOMC議事録でGDP予想の数値を引き上げたことなどもあってか、大幅上昇し8,600ドルのせとなる。債券利回りも上昇する。

ロンドン時間から、ドル売り・円売りとなる。

ドル円は93円後半を上にぬけて94円前半まで上昇していた。

ユーロ円は133円前半、ポンド円は155円前半、豪ドル円は76円手前、スイスフラン円は88円付近などとなる。

ユーロドルは1.41前半でトレンドライン付近まで上昇、ドルスイスフランは1.07前半、ポンドドルは1.64後半、豪ドル・ドルは0.80のせ、ニュージーランドドル・ドルは0.65となっていた。

カナダドルも上昇が続き、1.11前半まで下落していた。ユーロカナダドルは1.57われ、カナダドル円は85円付近となっていた。

上海総合株価指数も、高値を更新していた。

WTI原油・金も上昇していた。

VIX指数も少し上昇していた。

円高・原油安・債権高、ドル円92円、ユーロ円128円、ポンド円147円、豪ドル円71円、WTI原油60.01ドル、IMF経済見通し、米10年債3.3％、ポンドドル1.6、ドルカナダドル1.17、伊ラクイラG8サミット、官民共同ファンドプログラム(PPIP)から1週間。

米5月消費者物価指数-1.3％コア1.8％、S&P米銀格下げ、ノルウェー中銀政策金利1.50→1.25％引き下げ、BOE議事録、公的資金返済、オバマ米大統領 金融規制改革案から4週間。

米2月耐久財受注3.4％、米2月新築住宅販売件数33.7万件4.7％、SDR(特別引出権)、日2月貿易収支824億円、IFO景況指数82.1、英40年債札われ、米長期国債買い入れ開始、ノルウェー中銀政策金利2.50→2.00％から16週間。

FOMC政策金利0～0.25％据え置き 長期国債買い入れ用意、RBNZ 1.50％引き下げ3.50％(新＜豪)、バッドバンク報道、ウェルズ・ファーゴ、AUD/NZD 1.27、株高・債権安、独1月消費者物価指数0.9％から24週間。

10月ISM非製造業指数(NMI)44.4・景気指数44.2、米10月ADP雇用者数-15.7万人、米大統領選挙オバマ氏勝利から36週間。

6(10)中銀協調利下げ、英銀行資本投入、ユーロ円135円、ポンド円172円、豪ドル円64円、ニュージーランドドル円58円、カナダドル円89円、豪ドル・ドル0.65、ポンドドル1.73、ドル・カナダドル1.12、日経平均952円下落、DAX 5,000、FT100 4,500われ、VIX59.06から40週間。

ユーロドル(最)高値更新1.39のせ、WTI原油(最)高値更新80$、安倍首相辞任から96週間。

グリーンスパン前FRB議長の中国株はいずれ劇的な収縮に見舞われるだろう、という発言から112週間。

ポールソン財務長官の議会証言での円についての発言(very very carefully)で、円が急騰してから128週間。

バーナンキFRB議長半期議会証言、ユーロドル最高値(1.60前半)、豪ドル・ドル 0.98、ドル円105円われ、ポンドドル2.01、WTI原油大幅下落、NYダウ11,000$われ、BOC3.00％・BOJ0.50％政策金利据え置き、RBA議事録から1年。

中国・京華時報 ： 中国の第2四半期GDPは7.9％。

ドル人民元基準レート 1$=6.8315元。

中国 ： 第2四半期実質GDP 前年比 7.9％(予想：7.8％)。

中国国家統計局
回復の基盤は依然としてしっかりしておらず、勢いは不安定だ。 景気回復のパターンは均衡が取れていない。 積極的な財政政策と緩やかな金融緩和スタンスを維持。

CNBC ： CIT、明日(17日)にも破産法申請する可能性。

フィッチ ： ニュージーランドの長期格付け見通しを、ネガティブに引き下げ。

フィッチ
ニュージーランドは大きな経常赤字を抱えている。 ニュージーランドの対外債務は拡大している。 ニュージーランドには大きな財政改革が必要だ。 ニュージーランドは堅調な信用ファンダメンタル、公的ファイナンスを有している。 ニュージーランド経済は低成長のワナに陥る可能性ある。

7月日銀金融経済月報
景気は次第に持ち直しに向かうと考えられる。 資金繰りや金融機関の貸出態度はなお厳しいとする先多いが、大・中小企業とも幾分改善。 海外経済は全体として下げ止まっている。

日経平均9344.16(74.91)円、TOPIX 872.25(5.88)。

ムーディーズ ： 南アフリカの外貨建て信用格付けをA3へ引き上げ、自国通貨建てについてはA3に引き下げ。

バーカーBOE金融政策委員
量的緩和の効果は来年により強く現れると予想。 銀行貸出で改善がみられることを期待するのは時期尚早。 量的緩和にはCPIを押し上げる一時的なリスクがあるがまだ先の話。

JPモルガン・チェース
第2四半期の純利益は27億ドル・1株当たり0.28ドル(予想：0.04ドル)。 第2四半期の収入は280億ドル(予想：約259億ドル)。 JPモルガン・チェースのTier1比率は9.7％、普通株ベースでは7.7％。 TARP(不良資産救済プログラム)資金250億ドル全額を返済。

ガイトナー米財務長官
強いドルを支援。 ドルは引き続き主要準備通貨にとどまる。 ドルの世界的な役割、米国が景気回復後に財政赤字削減する必要があることを意味する。 ドルの世界的な役割、FRBによる物価安定維持の必要を意味する。 ドルの役割、米国が金融システムへの信用を維持する必要があることを意味する。 証券市場など市場機能は改善。 米企業信頼感の改善の兆候には非常に勇気付けられる。

S&P ： CITグループの格付けを、BB-→CCに格下げ。

トルコ中銀、政策金利を8.75→8.25％へ引き下げ。

ゴーダン・南アフリカ財務相
ムーディズの格付けは政府が財政健全化を維持することを公約していることを理解。 政策は一貫性を求めるが、世界的な危機は特別な対応を必要とする可能性。 対内、対外債務の構造は全体的に見てバランスを維持する。

IMF ： 英国の2009年の成長見通しを-4.2％で維持、2010年の見通しは+0.2％。

ルービニNY大教授 ： 米国経済は年末までにリセッションから抜け出す可能性がある。

NYダウ8711.82(95.61)$、FT100 4361.84(15.38)、DAX 4957.19(28.75)。

米2年債0.98％、米10年債3.57％。

金935.40(-4.00)$、WTI原油62.02(0.48)$。

フィッチがニュージーランドの長期格付け見通しをネガティブへ引き下げたことで、ニュージーランドドルが急落する場面があった。

CNBCのCIT(シティではない)は17日にも破産法申請する可能性という報道もあってか、円買いが続いていたようです。

ロンドン時間に入って、JPモルガンチェースの決算が予想を上回り、円売り・ドル売りとなっていた。

新規失業保険申請件数は、先週に続き予想より大分少なく円が売られる場面があった。ただ自動車工場関連で統計的な歪みが発生しているようです。

対米証券投資やフィリー指数が予想を下回り、円買い･ドル買いとなる。

NAHB住宅市場指数は上昇していた。

NYダウは、JPモルガンの決算、新規失業保険申請件数の減少などもあったけれども、フィリー指数の低下やCITの破綻懸念などがあった。悲観的な見通しだったニューヨーク大学のルービニ教授が、金融危機の最悪期はすでに終わりリセッション(景気後退)は今年終わるだろう、と発言したことが注目されて上昇していた模様。債券利回りは低下していた。

ユーロドルは、1.41後半まで上昇、トレンドラインを少し上にでる。

ドル円は93円前半まで下落、ユーロ円は131円後半から133円前半となっていた。クロス円はだいたい前日の範囲内で動いていた模様。

ナスダックは、6月の高値を少し更新していた。

上海総合株価指数は、3,200台へ上昇していたが、終値はやや下げていた。

BOE 政策金利0.50％ 資産買入プログラム1250億ポンド据え置き、新規失業保険申請件数56.5万件、WTI原油60ドルから1週間。

スイスフラン上下、SNB政策金利0.25％据え置き、フィラデルフィア連銀景況指数-2.2、失業保険継続受給者数、LIBORから4週間。

ポンドドル1.58のせ、ユーロドル1.39、ドル円94円、S&P英格付け見通しネガティブ、米格下げ懸念、金950ドルのせ、米4月景気先行指数1.0％、フィリー指数-22.6、米トリプル安から8週間。

スウェーデン中銀政策金利1.75％引き下げ2.00％、BOE政策金利1.00％引き下げ2.00％、ECB0.75％引き下げ2.50％、ポンドドル1.45、ユーロポンド0.87のせ、ポンド円135円、WTI原油43.36ドルから32週間。

NYダウ9,000ドルわれ、VIX 64.92、米公的資金投入検討、S&P GM・フォード ネガティブ、カナダドル円87円、ポンド円170円、ポンドドル1.71から40週間。

ユーロドル1.52、ドルスイスフラン1.05われ、バーナンキFRB議長議会証言・住宅価格の下落は2001年のITバブル崩壊よりも深刻・一部中小金融機関は破綻する可能性・ドル安、貿易赤字の縮小につながり前向きな動き・雇用保険申請件数の増加はこの先の失業率悪化に一致、ユーロスイスフラン1.60われ、ポンドスイスフラン2.10われから72週間。

ムーディーズ日本国債格付けA2からA1へ引き上げ、カナダドル円1991年8月以来120円のせ、ユーロスイスフラン1.68、南アフリカ政策金利10.5％から92週間。

WTI原油が終値で80$にのせてから96週間。

2007年夏、ドル円が115円をわれて円が急伸、ポンド円は10円下落など大相場となってから100週間。

バーナンキFRB議長の、サブプライムの損失は500億$～1000億$との上院証言から104週間。

バーナンキFRB議長：一定の状況下では為替介入は正当化の可能性、ドル高・株高・債権安、ウェルズ・ファーゴ決算、米6月消費者物価指数5.0％コア2.4％、WTI原油下落、DAX6000、FOMC議事録から1年。

新潟県中越沖地震 、ニュージーランドドル･ドル0.79のせ、ポンドドル2.04、ABX指数、NY連銀製造業景況指数26.5から2年。

CIT ： 融資の可能性に関し、複数の金融機関と交渉している。

ドル人民元基準レート 1$=6.8310元。

インドネシアの首都ジャカルタの複数のホテルで爆発。

日経平均9395.32(51.16)円、TOPIX 878.29(6.04)。

ビーンBOE副総裁
経済が回復するにはいくらか時間がかかる。 年末までに成長がみられるかもしれない。

周小川・中国人民銀行総裁
米国と中国は金融危機の原因について協議する。 米国と中国は世界経済の均衡回復へ向けて話し合う。 世界経済の不均衡解消のためには、人民元の上昇だけでは不十分。 世界経済の不均衡は米国の低い貯蓄率と中国の高い貯蓄率が一因。

玉木財務官
為替介入を絶対にしないということはない。 為替が過度な変動になった時、経済への影響を考えて行動(介入で)。 世界経済が深刻な状況に変わりない、出口戦略を直ちに実行できる状況ではない。 米ドル・米国債中心の運用を基本的に維持(外貨準備で)。 米ドル基軸通貨体制は当面続く、機能するよう日本も努力。 外貨準備の保有目的は為替市場の安定、運用は流動性と安全性が重要。 先進国の安定成長路線の回復以外に世界経済の安定はない。

ガイトナー米財務長官
3ヶ月前よりも経済に対して楽観的な見方をしている。 米赤字の規模は、投資家の信頼感に影響せず。 ドルは今後も、主要な準備通貨であり続ける。 第2の景気刺激策が必要かどうか、まだ決定する時期ではない。

GE ： 第2四半期決算は1株利益0.26ドル(予想：0.24ドル)。

ユンカー・ユーログループ議長
ユーロの上昇は、構造的に直面しているわけではない。 最近のユーロ上昇の動きは不安視していない。 ユーロ圏の銀行は企業の懸念を理解すべき。 銀行は依然として責任を負うことに積極的でないようだ。

バンク・オブ・アメリカ
第2四半期の一株利益は0.33ドル(予想：0.183ドル)。 同期の営業収益は60％増の331億ドル。 中国建設銀行株の売却(53億ドル)が収益押し上げ。

シティグループ
第2四半期決算は1株利益が+0.49ドル(予想：0.33ドルの損失)。 スミスバーニー売却が寄与。

周小川・中国人民銀行総裁
中国は外貨準備の運用には合理的なリターンを求める。 運用は米国債を中心に、慎重に分散させている。

メキシコ中銀、政策金利を4.75→4.50％へ引き下げ。

サマーズNEC委員長
米金融機関は、提供された異例の政府支援がなければ強い結果を報告していないだろう。 将来の米国の赤字への最も大きなリスクは、米国の景気後退。 一旦景気が回復すれば、収支で対策を講じる必要。 経済の回復は輸出主導であるべき。 半年前の経済崩壊のリスクから、経済救済する点から大幅に進展があった。

関係筋
CITグループが短期融資についてJPモルガン・チュース、ゴールドマン・サックスなどと交渉。 CITグループの一部資産の売却による資金調達もあり得るシナリオである。 CITグループは、20億～30億ドルの資金確保を目指している。

NYダウ8743.94(32.12)$、FT100 4388.75(26.91)、DAX 4978.40(21.21)。

米2年債0.99％、米10年債3.65％。

金937.50(2.10)$、WTI原油63.56(1.54)$。

インドネシアの首都ジャカルタの複数のホテルで爆発があり、少し円買いとなる場面があった様子。

米6月住宅着工件数は、増加していた。予想も上回っていた。円売りとなる。

ゼネラル・エレクトリックの決算は、あまりよくなかった模様。

シティグループ、バンクオブアメリカの決算は、予想を上回っていた。ただ、シティはスミスバーニーの売却、BOAは中国建設銀行株の売却、など資産の売却が寄与していた模様。

破綻懸念のあるCITが、複数の金融機関と交渉、との報道も注目されていた模様。

NYダウは、6月住宅着工件数の増加や、CITはJPモルガンとゴールドマンサックスと交渉、などの報道もあってか、上昇してひける。債券利回りも上昇する。

ドル円は94円前半でひける。

ユーロ円は133円半ばまで上昇していた。ユーロドルは、やや下落する。ポンドは売られていた。

カナダの消費者物価指数が前年比マイナスになったのは、1994年以来だそうです。

WTI原油も上昇、63ドルにのせる。

VIX指数は、25をわれて24.34となる。

円買い・ドル買い、米5月貿易収支-260億ドル、ミシガン大消費者信頼感指数64.6から1週間。

カリフォルニア州格下げ方向で見直し、カナダ4月小売売上高-0.8％から4週間。

NYダウ 7,100ドルわれ(半値)、米財務省シティグループ優先株を普通株へ転換、米第4四半期GDP改定値-6.2％、シカゴPMI34.2、日1月失業率4.1％有効求人倍率0.67、日1月消費者物価指数除く生鮮0.0％、ユーロ圏1月HICP改定値1.1％、シティ1.50ドルから20週間。

ドル円92円、豪ドル円65円のせ、ISM製造業景況指数32.4、NYダウ9,000ドルのせ、戦略石油備蓄、年明けから28週間。

NYダウ一時8,000ドルわれ、日経平均9,000円われ、ユーロドル1.33、ポンドドル1.68、ドル･カナダドル1.12、豪ドル･ドル0.64、ポンドスイスフラン1.89、ユーロスイスフラン1.51、AUD/NZD 1.07、ユーロ円133円、ポンド円167円、カナダドル円83円、WTI原油77.09ドル、VIX 76.94から40週間。

円売り・ドル売り、ミシガン大消費者信頼感指数73.1、米8月小売売上高-0.3％、米8月PPI前月比-0.9％、WTI原油一時99.99ドル、ワシントンポスト紙、リーマンブラザーズ(破綻前週末)、日第2四半期GDP二次速報-3.0％から44週間。

円急騰、ドル円年初来安値更新・2006年5月以来111円われ、ポンドドルが2.11後半から88週間。

日経平均874.81円下落(ITバブル崩壊2000年4月17日以来の下げ幅)、ドル円112円われ(111.60円どころ)、ユーロ円150円われ、FRB公定歩合0.50％引き下げから100週間。

ドル円124円、スイスフラン円100円、豪ドル円105円、ニュージーランドドル円95円から108週間。

株高・債権安・円安、WTI原油130$われ、JPモルガン決算、米6月住宅着工件数106.6万件、フィラデルフィア連銀景況指数-16.3、メリルリンチ決算、天然ガス下落から1年。

シティグループ決算、株高・債権安・円安から約年。

ポンド円250円のせ、NYダウ14,000$(ザラ場)、WTI原油75$(ザラ場)、米PPI・TICS、ベアー・スターンズ傘下ヘッジファンド2社がほぼ無価値にから2年。

バーナンキFRB議長半期定例議会証言、BOE議事録6対3で引き上げ、米消費者物価指数コア2.2％、カナダ消費者物価指数、ポンドドル2.05、豪ドル円107円、WTI原油75$(終値)から約2年。

豪ドル・ドル0.88、NYダウ14,000$のせ(終値)、中国2QGDP11.9％、バーナンキFRB議長議会証言：上院、FOMC議事録、新日鉄年初来高値更新から約2年。

ドル円117円のせから3年。

TICS 696億$から約3年。

CPIコア0.3％　バーナンキFRB議長議会証言から約3年。

ドル人民元基準レート 1$=6.8321元。

カナダドル円、85円のせ。

ドル・カナダドル、1.11われ。

独連銀 ： ドイツ経済は第1四半期から第2四半期にわずかに縮小したとみられる。

温家宝・中国首相 ： 人民元は基本的に安定、妥当で均衡化した水準に維持。

ムーディーズ ： リセッションからの回復に依然困難な状況が続き、世界各国の銀行は2010年まで格上げされる可能性が低い。

ビーンBOE副総裁
政策金利の今後の動向はわからない。 CPI は現在僅かながら2％を下回っている。 BOEはCPI の2％達成を目指す。 超低金利の期間をできるだけ短くしようとしている。 英国経済が底を打ったことを示す情報が確認される一方、企業は引き続き投資に対し慎重で、消極的な傾向にある。 リセッションはインフレに対し、中期的な下振れ圧力になるだろう。 英国企業は次にどんな問題が勃発するか、危機感を持って様子見姿勢を取っている。

ロックハート・アトランタ連銀総裁
米経済は安定しており、底に近い。 マネー市場には改善の兆候見える。 インフレとデフレに対するリスクは概ね均衡している。 経済は構造的な調整に耐えなければならない。 最近の経済データはまちまちな内容だ。 バランスシートを縮小させたりインフレを抑え込む特効薬などない。 時期がくればバランスシートに対処する用意ある。 第2四半期の米経済、僅かながら落ち込んだ可能性。 労働市場への懸念が消費者信頼感への重石になっている。 住宅市場は引続き重大なストレスだ。 金融市場は改善見せつつあるが、依然脆弱だ。 中期的に強い経済回復達成するとは見ていない。 特に商業用不動産に引続きリスクあり、これが銀行に悪影響も。 FRBには金融緩和の巻き返し策あるが、適切な使用時期までにはまだ時間ある。 低水準のFRBはオバマ政権と緊密に行動しており、そうした行動が最良の結果を生む。

NYダウ8848.15(104.21)$、FT100 4443.62(54.87)、DAX 5030.15(51.75)。

米2年債0.97％、米10年債3.61％。

金948.80(11.30)$、WTI原油63.98(0.42)$。

海の日。株高・ドル売りとなる。

東京・ロンドンと、円売り・ドル売りで推移する。CITが、債権保有者から30億ドルの融資を暫定合意という報道も影響していた模様。

ビーンBOE副総裁の、低金利の維持は可能な限り短い期間にする、という発言も注目されていた模様。

NYダウは、CITが債権保有者グループから30億ドルの融資で暫定合意という報道で破綻の懸念が和らいだことや、米6月景気先行指数が予想を上回り3ヶ月上昇していることなどもあってか、上昇する。8,800ドルのせで、終値では年初来6月の高値を更新する。S&P500も、終値で高値更新で950のせとなる。ナスダックも1,900のせで11年ぶりの9日連続上昇となったようです。米債券利回りは低下していた。

ドル円は、94円後半まで上昇するが、戻る。ユーロドルは1.42半ば、ユーロ円は134円後半まで上昇していた。ドルスイスフランは、1.06後半まで下落する。

ドル･カナダドルは1.11われ、1.10前半まで下落していた。豪ドル・ドルは0.81後半、ポンドドルは1.65後半などとなっていた。

韓国総合株価指数は4月からのレンジを上にぬけて1,480付近まで上昇、上海総合株価指数も高値を更新し3,200のせとなる。

WTI原油は一時64.90ドル、金は955.4ドルまで上昇していた。

翌日は、バーナンキFRB議長の半期の証言と、皆既日食の日。

ムボウェニSARB総裁が退任し、マーカスさんという人が次期総裁になるそうです。

メレディス・ホイットニー氏銀行株見通し、円買い・円売り、ユーロ豪ドル1.81、麻生首相解散時期から1週間。

株安・円高・ドル高、世界銀行 成長率見通し-2.9％、ドル･カナダドル1.15のせ、ユーロカナダドル1.60のせ、IFO景況指数85.9から4週間。

中国総額4兆元の景気刺激策、AIG追加支援策、ドイツ銀行GM目標株価0、ファニーメイ決算、サーキットシティ破綻、ユーロポンド0.82から36週間。

NYダウ 過去最大上げ幅(936.42ドル)、株高・円安・ドル安、三菱UFJファイナンシャルグループ モルガン・スタンレーへ出資完了、英銀行国有化、欧州救済対策、G7明けから40週間。

リーマンブラザーズ破綻、バンクオブアメリカ メリルリンチ買収、AIG、株安･債権高、VIX指数31、WTI原油95ドルわれ、NYダウ11,000ドルわれ、S&P500 1,200われ、円高、中国政策金利引き下げから44週間。

ドル円110円われ、日経平均一時15,000円われ、円買い・ドル買い、NYダウ終値で夏以来の13,000$われ、VIX指数が夏場より高くなるなどから88週間。

シティグループ、BOAなど複数大手米銀が資産担保コマーシャルペーパー(ABCP)市場支援に向けた共同基金を設立するとの報道から92週間。

ノーザンロックの問題もあり、ポンドドルは2.00われ、ポンド円230円われ、ユーロポンド0.695などポンドが下落してから96週間。

サブプライム懸念、株安・債権高・円全面高・ドル安、中国政策金利0.27％引き上げ、ニュージーランドドル円97円、ポンド円251円から2年。

ポンド円216円のせ、ユーロ円高値更新、FOMC議事録：6月29日分から3年。

CIT ： 債権者からの30億ドルの融資を発表。

日銀金融政策会合議事録 ： 6月開催分
臨時措置は一律ではなく、措置ごとの取り扱い検討が必要。 ある委員、臨時措置は介入市場ではなく関連市場への影響含めて検討必要。 何人かの委員、CP・社債応札額減少は制度設計時点で予想されていたこと。 ある委員、今後は異例の措置解除に向けて具体的な検討行うべき。 複数の委員、既存設備の陳腐化を考慮すると需給ギャップのマイナスは過大に計測されている可能性。 今後は異例の措置解除に向けて具体的な検討を行うべき。 内閣府からの出席者、日銀は引き続き適切かつ機動的な金融政策運営を。 内閣府からの出席者、需給ギャップ拡大のなかでデフレリスクへの留意が必要。

バーナンキFRB議長 ： WSJ紙へ寄稿
現在の緩和的な政策が長期間必要になる可能性が高い。 景気回復が定着するにつれ、インフレ防止の金融政策引き締めが必要。 金融緩和をスムーズかつタイムリーに修正するために必要な手段を確保していると確信。 出口戦略はバランスシートと緊密に結びついている。 経済状況からみて、長期間の金融引締めは正当化できない可能性。

ドル人民元基準レート 1$=6.8311元。

RBA議事録 ： 7月開催分
現在の政策は持続的な成長や低インフレを促すもの。 インフレ見通しは必要なら追加利下げの余地あることを示唆。 財政および金融政策の効果は十分に表れていないが、豪州経済は年内に回復へ向かう見込み。 経済活動は予想ほど弱くない、下振れリスクは薄れた。 小売業者によると6月の売上げは力強い。 豪州の住宅市場は、回復の兆しが見える。 年内の緩やかな景気回復を依然として予想している。 世界経済は今後1～2年低成長が続く、ディスインフレ圧力は残る見通し。 中国経済は力強く成長、豪輸出を支援。 豪ドル高を利用して外貨準備を積み増した。

関係筋 ： カリフォルニア州、知事と議会が予算協議で合意。

衆議院 ： 解散。

政府 ： 衆院選、8月18日公示・30日投開票を決定。

日経平均9652.02(256.70)円、TOPIX 901.55(23.26)。

麻生首相
景気回復実現するまで、総理・総裁の任務は投げ出さない。 景気最優先で、日本の経済を必ず回復させる。 民主党の政策、財源の裏うちないケタ違いのばら撒き。 民主党の政策、安全保障に対して極めて無責任。 衆院選の勝敗ライン、むやみに言うのは軽率。

ビーンBOE副総裁
金融危機が起こってからポンドは20％下落している、これは輸出の押し上げに寄与するだろう。 金融部門は依然として脆弱、デレバレッジが必要。

中国
中国の輸出の回復は保証できるものではない。 貿易収支は今年度下落すると予想。

ビーンBOE副総裁
第2四半期GDPはほぼ確実にマイナスだろう。 住宅市場に一部安定化が見られるが、その永続性に不確実性がある。 現在のポンドの水準は経済が均衡を取り戻すことを支援するだろう。 脆弱な金融システムは英経済の妨げの役割を果たしている。 新たなBOEインフレレポートは5月のレポートから大まかな概観を変更しないだろう。 英国の財政赤字の規模やポジティブな経済データが英国債利回りを最近押し上げたかもしれない。 外国人投資家からの英国債の買い入れはポンド安によって経済に対し刺激効果がある。 インフレリスクが下向きでなく2％の上方にある時、量的緩和を巻き戻し始めるだろう。 財政政策が急速に引き締められたならば、急速な金融政策の引き締めを望まないだろう。 現在の水準からのポンドの強い上昇を望まない。 ポンドの緩やかな上昇は良い、強い反発がみられないことを望む。

BOC声明文
政策金利は2010年第2四半期まで据え置き。 非伝統的措置については言及せず。 上昇するカナダドルは成長を著しく抑制(これまでにない急激な上昇、という文言を外す)。 2009年GDP見通し、-2.3％(4月時点：-3.0％)。 2010年GDP見通し、+3.0％(4月時点：+2.5％)。 インフレ見通しリスクは緩やかに下落、マクロ経済的リスクはおおよそ均衡が取れている。 2009年第2四半期のインフレは底であり、2011年第2四半期にはターゲットである2％に戻るだろう。 財政刺激策や金融緩和政策により、各国で景気回復を示す兆候が出始めている。

ドル・カナダドル、1.10われ。

CIT
第2四半期(4～6月)の損失は15億ドルを超える見通し。 8月の債務交渉の結果次第では破産法適用申請もありえる。

バーナンキFRB議長 ： 半期議会証言
経済見通しの改善と共に、金融市場の状況もよくなっている。 失業率は依然高い。 失業率は年末にピークつける可能性あるが、2011年まで長期的な持続可能水準を上回る可能性。 多くのFRBメンバーはインフレは向こう2年引続き抑制されると予想している。 FRBは緩和策の巻き戻しを完了する前でも必要なら利上げ可能。 異例な低水準の金利、長期間維持する可能性。 景気減速のスピード、大幅に弱まった。 労働市場が改善すれば金融政策は引き締めに移行。 住宅市場の落ち込みは緩やかになった。 多くの金融機関は更なる損失拡大のリスクに直面している。 金融機関の状況は依然ストレス下にある。 輸出の弱まりが経済の足かせになるリスク。 失業率や住宅価値の低下が消費に打撃。 個人消費の見通し、重大なダウンサイドリスクにある。 FRBが独立性失えば、インフレの脅威を加速させてしまう。 長期にわたる非常に緩和的な金融政策スタンスは適切だ。 FRBは適切な時期に景気対策を解消し、インフレを回避出来ると確約する必要ある。 FRBは出口戦略に相当の注意を払っている。 FRBは出口戦略に必要な手段を有していると確信。

バーナンキFRB議長 ： 質疑応答
FRBは商業用不動産市場の状況を注視している。 景気刺激策は良好な効果あった。 商業用不動産市場には一段の圧力見える。 大き過ぎて潰せない、は重大な問題だ。 現時点の消費者物価指数は非常に安定している。 景気対策なければ、失業率は更に上昇。 失業率は当面高止まりしそうだ。 失業率は今年下半期にピークつける可能性。 住宅差し押さえ、2009年下期にピークつける可能性、2010年は減少する見通し。 経済状況の改善は実感されていない。 現行の景気対策の効果を判断するのは時期尚早。 FRBは過去3年間消費者保護に尽力してきた、今後も引続き努力する。 FRBの資産買入計画、民間クレジット市場での借入状況の改善に繋がった。 FRBはAIG、ベア・スターンズへの介入で若干の損失被ったが、他の全ての融資は順調な利益だ。 民間の与信条件、今回の金融危機発生前の水準には戻らない可能性。 経済成長は時間と共に加速し、2011年には潜在成長率上回る見込み。 失業率の低下には時間を要する。 金融政策の効果は遅行的であり、出口戦略は将来の見通しに基づく。 需給ギャップ縮小と労働市場改善に繋がる持続可能な回復の一段の裏付けを見極めていく。 出口戦略の時期見極めに関し、インフレ期待指標も注視する。 失業率のうちおよそ0.5％が新規の求職者だろう。 インフレ懸念は誤った見方だ。 FRBには国債など購入した長めの債券を直ちに売却する計画ない。 商業用不動産で一段の問題が生じる可能性ある。 米債務の対GDP比率、恐らく今後数年で60％を超える見込み。 長期国債金利は依然かなり低水準、インフレが投資家の主要懸念になれば上昇する可能性。

NYダウ8915.94(67.79)$、FT100 4481.17(37.55)、DAX 5093.97(63.82)。

米2年債0.92％、米10年債3.48％。

金946.90(-1.90)$、WTI原油64.72(0.74)$。

7月のRBA議事録では、経済活動は予想ほど弱くない、下振れリスクは薄れた、となっていました。

BOCの声明文では前回のカナダドルのこれまでにない急激な上昇という文句がはずされたせいもあってか一時カナダドルが上昇して、ドル・カナダドルは1.10われとなっていた模様。その後戻していた。

バーナンキFRB議長の半期の議会証言は、・失業率は年末にピークつける可能性あるが2011年まで長期的な持続可能水準を上回る可能性、・異例な低水準の金利は長期間維持する可能性、・FRBは出口戦略に必要な手段を有していると確信、などとなる。

NYダウは、キャタピラーやコカコーラなどの決算が予想を上回ったけれども、前日30億ドルの融資が受けられると発表したCITが交渉次第では8月にも破産申請の可能性としたことで下落したが、ひけにかけて上昇し年初来高値を更新、8,900ドルのせとなる。S&P500も少し更新していた。ナスダックは10日上昇となる。

米債券利回りは大幅低下となる。

ドル円は、CITの件や米債権利回り低下もあってか93円前半まで下落する。

ユーロドルは1.42後半まで上昇するが、戻す。ドルスイスフランは、1.06前半まで下落していた。

ニュージーランドル・ドルは、6月の高値を更新し0.66台まで上昇していた。

ニューヨーク時間が円買いとなるが、やや戻していた。

FT100も、4,500台まで上昇していた。

WTI原油は、一時65.53ドルまで上昇していた。

スイス中銀の月例報告では、介入により第2四半期のユーロ残高が第1四半期から58％増えていたそうです。

VIX指数は、23.87となる。

ドル・カナダドル1,14われ、米6月小売売上高0.6％、独7月ZEW景況感調査39.5、ユーロ圏39.5、ゴールドマンサックス、インテル決算から1週間。

ドル円95円、ドルスイスフラン1.07、ユーロドル1.41、米5月中古住宅販売件数477万件、米2年債入札、ユーロ円132円、豪ドル円75円から4週間。

米公的資金注入発表、日経平均1,171円高(14.15％)上幅・上昇率 過去最大、英9月消費者物価指数5.2％、日銀金融政策決定会合、米2008年度財政赤字4,550億ドル、米10年債利回り4％から40週間。

FOMCで政策金利が0.50％引き下げられ4.75％となり、NYダウが大幅上昇、ドル売り･円売りとなってから96週間。

バンクオブアメリカ決算、ユーロ円最高値更新、AUD/NZD 1.28のせ、豪ドル円104円、ドリーから1年。

人民元切り上げ一周年から3年。

ドル人民元基準レート 1$=6.8309元。

キー・ニュージーランド首相 ： リセッションを脱しても、失業率は上昇を続けるだろう。

ビーンBOE副総裁
量的緩和の効果が出るには時間がかかる。 景気回復がしっかりとしてきた兆候はあまりみられない。

山口日銀副総裁
異例の措置をいつ終了させるかは重要な政策課題。 今後の企業金融や金融市場を注意深く点検しながら適切なタイミングで判断する。 景気の先行きは不確実な面が大きく、景気の下振れにより注意が必要な情勢。 経済がデフレスパイラルに陥る可能性低い。

日経平均9723.16(71.14)円、TOPIX 906.58(5.03)。

ビーンBOE副総裁
2008年10～12月期、2009年1～3月期よりは良いものの、4～6月期の英国の国内総生産(GDP)はマイナスだ。 インフレ率は、目標の2％を年内は下回るだろう。

BOE議事録
7月の英中銀金融政策委員会、全会一致で金利据え置きを決定。 資産買い入れプログラムの規模据え置きも全会一致で決定。 7月の1250億ポンドの資産買い入れプログラム、9対0で据え置きを決定。 資産買い取りプログラム増額を支持する十分な根拠がなかった。 重要な問題は、直ちに量的緩和策の総合購入枠を変更するかどうかであり、8月が再評価をするのによりふさわしい時期だ。 5月以降、中期の経済見通しで変更はほぼなし、しかし直近でのGDP下落リスクは低くなった可能性。 第2四半期GDPの落ち込みは2ヶ月前の予想(5月のインフレレポート)よりも縮小しているようだ。 下半期のGDPは、5月時点での予想よりも勢いが出るだろう、短期でのインフレ見通しは高め。 評価をするのに重要なのは、フローよりも買い入れを決定した資産の規模。 量的緩和策が資産価格の広範囲にどのような影響も持っているのか、はっきりとした兆候がない。 銀行の不十分な貸し出しが、引き続き回復見通しの重石となっている。

バンク・オブ・ニューヨークメロン決算 ： 1株損益0.23ドル(予想：0.524ドル)。

ブラウン英首相
政府の対応はリセッションの期間を短く、そしてその影響を軽減するだろう銀行システムを安定させた。 BOEの量的緩和プログラムは効果を生んでいる。 3分割性が金融機関の規制には一番の土台となる。 金融サービス機構の廃止は完全な誤りである。

ビーンBOE副総裁
2009年前半期にわずかながら成長が見られたのは、当然のことだ。 成長は必ずしも強いとは言えないかもしれないが、どの程度楽観的に見ているかにもよる。

モルガン・スタンレー決算
第2四半期は、1株損失1.37ドル、収入は54億ドル。 第2四半期、アナリストの収入予想は52億8063万ドル。 第2四半期、1株損益アナリスト予想は0.53ドルの赤字。

ウェルズ・ファーゴ決算
第2四半期は、1株利益0.57ドル、収入は225億ドル。 第2四半期、1株損益アナリスト予想は0.34ドルの黒字。

ムーディーズ
スェーデンの4つの銀行、格下げの可能性視野に入れ再精査している。 ノルウェーの6つの銀行、格下げの可能性視野に入れ再精査している。

バーナンキFRB議長 ： 議会証言 ： 証言テキストは昨日の下院でのものと同じ。

バーナンキFRB議長 ： 質疑応答
失業は最も切迫した課題で、現在の問題の中で最も困難なものだ。 失業が長期化すると、優秀な技能を失う恐れある。 商業用不動産も困難な問題の一つだ。 多くの銀行が商業用不動産の問題に直面するだろう。 議会が政策決定に介入するとすれば、懸念だ。 財政出動の効果は未だ不透明、追加的な財政政策の検討は時期尚早。 金融規制の改革は優先課題だ。 住宅差押さえ件数の増加、住宅価格の下落圧力に。 住宅価格は幾分横ばいの兆候あるが、価格下落が終わったとはまだ言えない。 最近の経済データには勇気付けられるものがある。 経済回復のペースは雇用、家計の状況次第だ。 一部の銀行は資本不足だ。 2008年9月10月の危機、過去最大だった可能性。 経済状況弱くても、必要なら利上げ可能だ。

ペルー中銀
外貨準備に占めるドルの割合を現在の80％から62％に切り下げる。 通貨のシフトは緩やかに行なう。

IMF
中国人民元は依然、過少評価されている。 中国には2010年にかけ景気刺激策を拡大させる余地ある。 中国経済の不均衡是正、失業者を増加させるだろう。

NYダウ8881.26(-34.68)$、FT100 4493.73(12.56)、DAX 5121.56(27.59)。

米2年債0.94％、米10年債3.54％。

金953.30(6.40)$、WTI原油65.40(-0.12)$。

皆既日食が見られる日。

オーストラリアの消費者物価は、ターゲットを下回り、1999年2Q以来の低水準となる。

英紙のバークレイズとRBSが増資が必要という記事も注目されていた模様。

7月のMPC議事録では資産買取プログラムの規模を全会一致で据え置きを決定したこともあってか、ポンド買いで反応していた模様。

モルガン・スタンレーの決算は予想を下回り3四半期連続での赤字計上、ウェルズ・ファーゴは不良資産が4割増加したこともあってか、円買いとなっていた模様。

米5月住宅価格指数は、予想を大きく上回り、円売りとなっていた模様。

バーナンキFRB議長の議会証言は、・失業は最も切迫した課題、・商業用不動産も困難な問題、・住宅価格は幾分横ばいの兆候あるが価格下落が終わったとはまだ言えない、というものでした。

NYダウは、8日ぶりに下落となる。ナスダックは、13年ぶりの11日連続上昇だそうです。債券利回りは、前日の低下もあってか上昇する。

ドル円は、93円前半まで下落するが、戻す。

ドル・カナダドルは1.09半ば、豪ドル・ドルは0.82、ニュージーランドドル・ドルは前日の高値を更新していた。

中国・ロシアなどの新興国保有の米国債のうち短期債の割合を大きく上げているという記事がありました。

カルパース(カリフォルニア州教職員退職年金基金)の運用資産が23.4％減となっていたようです。

上海総合株価指数は、3,300のせとなる場面があった。

前日からの円買いは、みずほ銀行の公募増資の影響もあったのではないかとのことです。

WTI原油は65ドルのせ、金は950ドルのせとなる。

VIX指数は、23.47となる。

株高・債権安・円安・ドル安、ニューヨーク連銀製造業景気指数-0.55、ドル・カナダドル1.12われ、FOMC議事録 FRB経済見通し、日銀金融政策決定会合政策金利0.10％据え置き 社債CP買入延長などから1週間。

FOMC政策金利0～0.25％・購入額据え置き、SNB介入実施観測、ドルスイスフラン1.10、ユーロスイスフラン1.53、ポンドスイスフラン1.81、ECB資金供給、米5月耐久財受注1.8％、新築住宅販売件数34.2万件から4週間。

・リセッション入りの可能性もある・ベアースターンズのような事態はおそらくないだろう、利下げに対するバイアスが少し後退していたような感じもあったバーナンキFRB議長の議会証言から68週間。

FRB・ECB・BOE・SNB・BOCの5か国中銀が協調して流動性資金供給策を実施と発表してから84週間。

インド証券取引委員会(SEBI)がインド企業の株式と債権の購入に関する規制の強化案を発表と表明したことにより、SENSEX指数が9％下落その後2％安ほどまで戻してから92週間。

NYダウがザラ場ではじめて12,000$にのせてから148週間。

ドル高・スイスフラン安、ワコビア決算、プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁、ポールソン財務長官、WTI原油下落から1年。

ブラジル中銀、政策金利を9.25→8.75％へ引き下げ。

ドル人民元基準レート 1$=6.8307元。

イングリッシュNZ財務相
ニュージーランドではリセッション(景気後退)の影響は数年間感じられるだろう。 輸出の伸びを促すため、ニュージーランドドルの下落が必要。 NZ経済は貯蓄を増加し、消費を減らす必要がある。

早川日銀大阪支店長
世界経済、最悪期脱したが本格回復につながっていない。 米国の家計の過剰債務問題あり、世界経済回復の勢いは強くならない。 米国会計の過剰債務問題、調整には数年以上かかる。 日本経済、雇用・所得面でこれからマイナスの影響でてくる。 日本経済の今後のけん引役として期待されるのは外需。

日経平均9792.94(69.78)円、TOPIX 908.69(2.11)。

シュタインブリュック独財務相
危機後も米ドルは主要通貨の立場を維持するだろう、しかし中国元とユーロも重要性を増している。 経済の回復において、デフレよりもインフレのほうが問題になる可能性。 今までのところECBの慣習を変更するという懸念はない。 独国内では今のところ信用収縮は起きていない、現状を注視している。

中国国務院
中国経済はよりポジティブな兆しを見せている。 金融政策において適度な緩和指針を維持。 中国の経済回復は重要な時期にある。

フォード・モーター決算発表 ： 第2四半期は1株当たり損失は0.21ドル(予想：0.50ドルの損失)、純利益は23億ドル。

IMF当局者
中国当局と経済予測をする上で、非常に前向きな討論が持てた。 更に人民元を強くすることで、中国経済の再調整に役立ち、それが必要とされる数多くの政策のひとつである。 中国は資本コストの増加が必要。 中国の金融政策は適切、よく測定してある、しかし貸付けの伸びにリスクが見られる。 中国内陸部での強まる成長は、沿岸地域での雇用減少や、輸出の落ち込みを相殺する。 中国の雇用市場は輸出の落ち込みにより想定されたものより良い。 中国の経済データの正確度に懸念はない。 中国当局者が預金金利自由化の必要性で原則的に合意、時期に付いては原則合意見られず。

タルーロFRB理事 ： 議会証言
リスク監督において、規制監督業務の一元化は不可欠。 システミックリスク規制と金融政策の間には重要な相乗効果がある。

BOC金融政策報告
カナダ経済のリセッション、今四半期に終了する。 第3四半期の物価下落率(年率)は-0.7％。 2009年のカナダGDPは-2.3％の見込み。 インフレ率は2011年第2四半期に2％に回帰か。 コアインフレ率は第4四半期に1.4％で底打ちか。 カナダドルの上昇が経済成長を抑制へ。 G20の行動が世界的な金融市場の安定化に寄与。 インフレリスクは下落傾向にある。 商品価格の動向、米ドルの下落がカナダドルを押し上げている。 見通しに関するダウンサイドリスクの原因は、カナダ以外の外部要因だ。 見通しに関する上向きリスクはカナダ国内に要因ある。 米経済の不振、底を打った兆候見える。

ユーロ円135円のせ。

NYダウ、9,000ドルのせ。

ドル円、95円のせ。

センタンスBOE政策委員
見通しによっては、国債購入を停止する可能性ある。 市場が、BOEは7月の会合で量的緩和を拡大する、と期待していた事驚いた。 7月の会合で量的緩和を拡大しなかった事、緩和終了を意味するものではない。 まだ何か悪いニュースや出来事が勃発する可能性、除外は出来ない。 種々の経済データ、下半期に英経済が回復する可能性を示している。 BOEは将来において購入枠を拡大する選択肢ある。 明日発表される第2四半期の英GDPについて、英中銀スタッフは小幅な落ち込むを見込んでいる。 BOEは引続きデフレリスクを意識している。 景気が上向けば、賃金も上昇へ。 8月はBOEの決定にとって重要な時期になるだろう。 ポンド安は競争力を非常に高める。

カーニーBOC総裁
世界経済の落ち込み、底打ちに近いようだ。 カナダドル高、鉱工業セクターの改革が成長を減速させる。 カナダドルの上昇、高変動率が重要なリスクだ。 カナダの労働市場、困難な状況が続くだろう。 カナダ経済の回復は緩やかなものだろう。 為替介入に対する政策スタンス、変わっていない。 カナダドルに関する問題は、どの程度の動向かとどの程度執拗かという事。

ジェンキンスBOC副総裁
統計局が事前に経済データの結果をリークしていた証拠はない。 2010年中頃あたりまで、経済がリセッション前の水準まで戻る事ないだろう。 経済に対するリスクは均衡しているが、ややダウンサイド寄りだ。 BOCが予測する水準からのカナダドルの執拗な乖離は政策に影響与える。 カナダドルの状況を非常に注視している。

米政府高官
7月27～28日に米中戦略経済対話を開催。 景気回復や人民元について意見交わす見通し。

フィッシャー・ダラス連銀総裁
景気回復、おそらくぼんやりとしたものになるだろう。 米経済が安定しつつある明確な兆候見える。 金融市場の状況、ノーマルからはまだほど遠い。 FRBによる3000億ドルの国債買入計画、拡充・延長を望まない。 向こう数四半期の米経済見通しは改善している。 米経済を持続的に成長させるエンジンはまだない。 失業率の上昇には非常に苦悩している。 個人消費の回復は非常にのろのろとしたものに。 住宅市場のGDPへの悪影響は止まった。 インフレは現時点において短期的な問題ではない。 経済成長率は以前のものより低いだろう。 景気回復は貧血のような快活さに欠けるものだろう。

NYダウ9069.29(188.03)$、FT100 4559.80(66.07)、DAX 5247.28(125.72)。

米2年債1.01％、米10年債3.66％。

金954.80(1.50)$、WTI原油67.16(1.76)$。

株高・債権安・円安。

東京時間、投信の設定などもあってか、円は売られる。

イギリスの6月小売売上高指数が予想を上回り、ポンドが買われる場面があった。

新規失業保険申請件数は、ほぼ予想の通りだったが、受給総数は減少していた。

米6月中古住宅販売件数は、予想を上回る。3ヶ月連続増加し、在庫も減少していた。

センタンスBOE政策委員の、国債購入を停止する可能性ある、という発言も注目されていた模様。

NYダウは、フォードなどの決算や中古住宅販売件数などもあってか上昇し、年初以来の9,000ドルのせとなる。ナスダックも、17年半ぶりの12日上昇となったようです。米債券利回りも来週に入札を控えていることもあってか上昇する。バーナンキFRB議長の議会証言前の水準まで戻っていた。

引け後のマイクロソフトの決算が予想を下回ったこともあってか、ドルと円が買われていた模様。

ドル円は、ストップをこなしながら、200日移動平均の95円前半まで上昇する。

ユーロドルは、1.42後半まで上昇するが、引け際売られていた。ユーロ円はトレンドライン付近の135円後半まで上昇後、やや下落する。

ロンドン時間、スイスフランが急落する場面があったが、介入かどうかはわからない模様。

ドル・カナダドルは1.08前半まで下落、ユーロカナダドルは、1.54われとなっていた。

WTI原油は、67ドルのせとなる。

韓国総合株価指数は1,500、上海総合は3,300のせ、DAXは6月の高値を更新し5,200のせ、FT100も更新し4,500のせ、などとなる。

財務省の後ろ盾で生保など機関投資家が安心して買っているといううわさ(？)があった模様。

VIX指数は、23.43となる。

ニューヨーク大学ルービニ教授、フィラデルフィア連銀景況指数-7.5、JPモルガン決算、新規失業保険申請件数52.2万件、CIT破綻懸念、フィッチ ニュージーランド長期格付け見通しネガティブ、米5月TICS-198億ドル、上海総合株価指数3,200から1週間。

SARB政策金利7.50％据え置き、ドル・カナダドル1.16、新規失業保険申請件数62.7万件、米1QGDP確報値-5.5％、FRB緊急貸出制度・ドルスワップ協定 延長、VIX指数26.36から4週間。

円売り、ドル円97円、ユーロ円135円、カナダドル円87円、ポンド円154円のせ、S&P NZ格付け見通し引き上げ安定的、SARB政策金利8.50→7.50％、WTI原油65ドルのせ、銀15ドルのせ、南アランド円12円のせ、日10年債1.50％、GMから8週間。

RBNZ政策金利3.00→2.50％へ引き下げ、日銀据え置き、SARB9.50→8.50％へ引き下げ、円売り、クライスラー破産申請、シカゴPMI 40.1、米3月個人支出-0.2％、ユーロ圏4月消費者物価指数0.6％、カナダドル円83円、日銀展望リポートから12週間。

株高・円安・ドル安、ECB政策金利1.50→1.25％へ引き下げ、G20ロンドン金融サミット、NYダウ8,000ドル、FASB時価会計緩和案可決、ネーションワイド住宅価格、豪ドル円71円、ユーロドル1.35、ポンドドル1.47のせから16週間。

ECB政策金利2.00→1.50％へ引き下げ、BOE 1.00→0.50％へ引き下げ 量的緩和英国債買入、トリシエECB総裁会見・追加利下げの可能性は排除しない、シティ1ドル、GM年次報告書から20週間。

株高・円売り・ドル売り、S&P500年初来安値更新・NYダウ8,000ドルわれから反発、ポンドドル1.46、ポンド円139円、ポンドスイスフラン1.75、ユーロポンド0.86、プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁、ドイツ第3四半期GDP前期比-0.5％、新規失業保険申請件数51.6万件、WTI原油54.67ドルから36週間。

日経平均-11.41％(1089円安)、フィラデルフィア連銀景況指数-37.5、米9月鉱工業生産-2.8％、米9月CPI 4.9％コア2.5％、スイス UBSへ公的資金注入、8月TICS140億ドル、シティ・メリルリンチ決算、VIX指数81.17、WTI原油70ドルわれから40週間。

利上げの是非を議論、金融政策はニュートラルではない、というトリシエECB総裁の会見と、バーナンキFRB議長の相当の追加的措置をとる用意があると発言から84週間。

ドル・カナダドル1976年以来のパリティ、ユーロドル1.40のせ、ドルスイスフラン1.17われから96週間。

上海総合株価指数は5000のせから100週間。

RBNZが政策金利を8.25％へ引き上げてから104週間。

ドルカナダドル1.15われから120週間。

米政策金利が5.25％に引き上げられてから160週間。

WTI原油125$われ、ポンド円215円のせ、ポンド高・ドル高、BOE議事録、GSE支援策法案見通し、豪2Q消費者物価指数4.5％、カナダ6月CPI3.1％コア1.5％、ベージュブック、ハノーバー・ファイナンス、ユーロ円最高値から1年。

早朝円売り、ニュージーランドドル・ドル0.80、ポンドドル2.06、ポンドスイスフラン2.48から2年。

ドル人民元基準レート 1$=6.8318元。

香港ハンセン指数、昨年9月以来の20,000のせ。

日経平均9944.55(151.61)円、TOPIX 920.48(11.79)。

オルファニデス・キプロス中銀総裁
深刻なリセッション(景気後退)は続いているが、最近改善の兆しが一部みられる。 状況に対処するための財政・金融政策措置がいくらか実を結び始めた。 世界経済に改善の兆候があり、ユーロ圏経済は2010年に緩やかに回復する。 インフレ期待はECBの目標に沿っている。 ECBの1年物資金供給オペはより低い金利での融資を支援。

中国人民銀行
経済回復はまだしっかりした基盤ではない。 柔軟に異なった金融政策の手段を使う。 マネーと信用の適切な成長を目指している。 マネーと信用の伸びは実体経済を支援するはず。 不動産市場の監督を強化する。 銀行の貸し出しリスクをコントロールする。 外国人による中国での債券発行を段階的に増やす方針。

バーン英財務副大臣
慎重だが、英国の成長は今年末頃に回復すると確信。 第2四半期GDPのデータは世界的な悪化の規模を示すが、落ち込みのペースの鈍化もまた示す。

ゴンザレス・パラモECB専務理事
現行の政策金利水準は適切。 危機が一度過ぎ去れば金融政策を変更するだろうが、現時点では変更しない。 経済減速は弱まっているが、底打ちしたという確信は依然持てない。

ウォーレン・バフェット氏
市場は実体経済より前に回復するだろう。 実体経済は依然として不景気。 長期国債の保有よりむしろ、ダウ平均の9,000ドル台回復で株式の保有がよい。

バーナンキ米FRB議長
システミックリスク規制と金融対策の間には相乗効果がある。 バーナンキ議長の証言内容、23日のタルーロFRB理事の証言とほぼ同じ。 システミックリスク規制でのFEDの役割は中央銀行の立場から直接生じる。 FEDは現在、巨大な複合的企業のための量的監視プログラムの設立を計画している。

ビーンBOE副総裁
第2四半期GDPの結果、英経済が底打ちしつつあるとの見通しに一致。 金融システムは依然脆弱であり、英経済の足かせに。 信用市場は緩やかに改善している。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
景気見通しは過去数ヶ月で改善。 景気回復について言及するのはまだ時期尚早だ。 世界経済見通しはここ数週間で改善しつつある。 中国、インドから明るい兆候が見え始めている。 金融危機はオーストリアの労働市場にとってディープ・インパクトとなった。

バーナンキFRB議長
大統領が連銀総裁を指名する制度には反対だ。 かつてのような大規模な貸し出しを見込んでいない(緊急貸し出し制度について)。

NYダウ9093.24(23.95)$、FT100 4576.61(-17.92)、米2年債1.01％、米10年債3.65％。

金953.10(-1.70)$、WTI原油68.05(0.89)$。

日経平均は、9,900円のせとなる。

イギリスの第2四半期GDPが予想を下回り、ポンドは売られる。前年比-5.6％は、1955年以来の低水準となる。

ドイツ・ユーロ圏の製造業・非製造業PMI、IFO景況感指数が予想を上回ったこともあり、ユーロが買われる場面があった模様。

ミシガン大消費者信頼感指数の確報値は、予想を上回るものの前回から低下する。

NYダウは、バフェット氏の発言などもあってか、高値を更新し引け際に9,100ドルまで上昇していた。ナスダックは、マイクロソフトなどの決算もあり13日ぶりに下落となる。債券利回りは、少し低下する。

ドル円はあまり動いていなかった。

ドル･カナダドルは1.08われまで下落、ユーロカナダドルは1.53前半まで下落する。

WTI原油は、一時68ドルのせとなる。

VIX指数は、23.09となる。

米6月住宅着工件数58.2万件、シティグループ バンクオブアメリカ GE決算、CIT、加6月CPI-0.3％、VIX指数25われから1週間。

ドル売り、中国人民銀行、米5月個人所得1.4％貯蓄率、日5月消費者物価指数除く生鮮-1.1％、ニュージーランド第1四半期GDP前期比-1.0％前年比-2.7％、マイケルジャクソン急逝、米10年債3.5％、VIX指数25.93から4週間。

円安・債権安、ドル円100円のせ、ユーロ円135円のせ、ポンド円148円のせ、米3月雇用統計 失業率8.5％ NFP-66.3万人、NYダウ8,000ドルのせ、ISM非製造業指数(NMI)40.8景気指数44.1、スイス3月消費者物価指数-0.4％から16週間。

米2月雇用統計 失業率8.1％ 非農業部門雇用者数-65.1万人、NYダウ6,500ドル、NFP100万人減のうわさ(？)、GM1.45ドルから20週間。

ドル円89円、米自動車メーカー救済法案 廃案、ポンド円133円、スイスフラン円75円、米11月小売売上高-1.8％、ミシガン大消費者信頼感指数59.1、米11月PPIから32週間。

9月住宅着工件数81.7万件、建設許可件数78.6万件、10月ミシガン大消費者信頼感指数57.5、ウォーレン・バフェット氏株価見通しからから40週間。

雇用統計をうけてドル売りがすすみ、ドル円が2005年1月17日の101.70処を下回り、101円半ばをわれ8年ぶりの水準となってから72週間。

メリルリンチの大幅な損失報道や、リンク債のノックイン価格14,231円われもあり、日経平均は安値を更新し14,100円われまで下落、金高値更新900$(ザラ場)、ポンドドル1.95、ポンド円213円、ポンドスイスフラン2.15から80週間。

RBNZ 政策金利 0.25％引き下げ8.00％、IFO景況指数97.5、英6月小売売上高、米6月中古住宅販売件数486万件、新規失業保険申請件数40.6万件、AUD/NZD 1.29から1年。

耐久財受注0.8％、新築住宅販売件数53.0万件、ミシガン大消費者信頼感指数(確)61.2、日6月消費者物価指数2％除く生鮮1.9％から約1年。

ドル・カナダドル1.04われ、株安・債権高・円高、ポンド円248円われ、ユーロ円166円われから2年。

ドル円120円われ、オーストラリア消費者物価指数、ユーロ円165円われ、ドル買い戻し、ベージュブックから約2年。

ドル円119円われ、ユーロ円163円われ、カナダドル円113円われなど、株安・債権高・円全面高、RBNZ政策金利8.25％から約2年。

3年前の7月24日(月)。

3年前の7月25日(火)。

ベージュブックから約3年。

バーナンキFRB議長
政治家が金融政策を担当すると良い結果が得られない。 FRBは政策に関し、幾らかの独立性が必要だ。 独立した金融政策が最善の結果をもたらす。 大きすぎてつぶせないという問題の対応は優先課題。 信用市場は現在非常に抑制されている。 FRBは過度な景気刺激策を望んでいない。 刺激策の結果を判断するのはまだ時期尚早だ。 今年下半期は1％の経済成長示現すると予想。 失業率は10％を超える可能性高い。 雇用はしばらく回復しない。 金融市場の状況は良い進展見せている。 米経済には全幅の信頼を寄せている。 米経済は数年以内に力強い成長を取り戻すだろう。 FRBは米財務省の強いドル政策を支援する。 強固な米経済が強いドルを後押しする。 向こう数年、インフレ率は低い水準か。 TALF(ターム物資産担保証券ローンファシリティ)は自動車ローン金利押し下げに貢献。 FRBは種々の政策がインフレを抑制させると強く確信している。 金融政策への政治的介入は、インフレの上昇を招くだろう。 FRBの独立性は憲法による保証ではなく議会の命令で存在しており、故に日々勝ち取る必要がある。 景気回復の時期を見極めたい。 企業の破綻を容認する新システムの構築が不可欠だ。 融資を増やすよう、銀行に促している。 刺激策を解消し、将来のインフレ問題回避に必要なあらゆる手段を有していると確信。 住宅差押さえ問題は依然深刻だ。 住宅差押さえ、今年は280万件以上見込まれるが、来年は減少へ。 下半期の経済成長、失業率を低下させるには不十分だろう。 新規労働者を吸収し、失業率を維持するには約2.5％の成長が必要だ。 弱い経済での赤字拡大は不可避だったが、議会、政権は健全な財政政策への回帰プラン必要。 ドルの強さを増すには、強い経済への回帰が必要。 FRBはサブプライムローン問題対処に後手に回ってしまった。 FRBの独立性は非常に重要な事だ。 米国民は議会が金融政策を行なう事望んでいない。

ドル人民元基準レート 1$=6.8316元。

日経平均10088.66(144.11)円、TOPIX 8.26(7.78)。

中国国家統計局 ： 中国都市部の一人当たり消費支出、上期に前年比8.9％増加。

クリーン貿易相 ： 豪ドルの上昇を懸念していない。

BOE
英国の企業クレジット市場の状況は第2四半期で改善する。 英国債利回りの緩やかな上昇は長期的な政策金利の趨勢への期待を反映したもの。 英中銀による社債買取策が流動性を改善した証拠がある。

ハンガリー中銀、政策金利を9.50→8.50％(予想：9.00％)へ引き下げ。

ガイトナー米財務長官
米中の刺激策は経済危機の鈍化の支えとなった。 米中は景気がしっかりとした回復となるまで強い政策を維持することを確約する。 米国は貯蓄率を高め、貿易赤字の縮小に取り組むことを確約する。 米中、持続可能かつ均衡のとれた成長を確実にするための新たな枠組みが必要。 中国が内需主導型成長にシフトすれば、中国・世界経済に貢献。

王岐山中国副首相
中国と米国は経済危機を和らげる更なるステップが必要。 景気の底入れ、回復の明白な兆しがある。

オバマ米大統領
米国と中国は経済回復を維持することで相互の利益を共有している。 自由で公平な貿易を追及し、ドーハラウンドの妥結を目指すことが可能。 米国の貯蓄増加と、中国の支出増加で持続的成長が可能。

プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁
米失業率、2009年末から2010年初めにピークに達すると予想。 遠くない時期に利上げが必要になる可能性。 失業率のピーク前に、利上げが必要となる可能性もある。 短期的にインフレリスクは無い。 オバマ政権の金融規制改革案では完全とはいえない。

NYダウ9108.51(15.27)$、FT100 4586.13(9.52)、DAX 5251.55(22.19)。

米2年債1.03％、米10年債3.72％。

金953.50(0.40)$、WTI原油68.38(0.33)$。

バーナンキFRB議長の発言は、・今年下半期は1％の経済成長示現すると予想、・失業率は10％を超える可能性高い、・FRBは米財務省の強いドル政策を支援する、・金融政策への政治的介入はインフレの上昇を招くだろう、などとなる。

日経平均は、9日連続上昇で、月の初め以来の10,000円のせ、ザラ場で年初来高値を更新する。

GFK消費者信頼感調査が予想を上回り、ユーロが買われる場面があった模様。

米6月新築住宅販売件数は、前月比11.0％、38.4万件で予想を上回り、円売りで反応していた。在庫も減少していたが、価格は下がっていた。先週の中古住宅販売件数が3ヶ月増となっていたことも、意識される様子。

NYダウは、米6月新築住宅販売件数が予想上回ったこともあってか上昇するが、その後マイナス圏で推移する。引け際に上昇し、9,100ドルのせでひける。

米債券利回りは、入札を控えていることもあってか上昇する。米10年債は3.7％後半まで上昇する。

ロンドン時間から、円安・ドル安となるが、やや戻す。

ドル円は先週の高値を少し更新する。ユーロドルは、1.43手前まで上昇後、下落する。

クロス円は、引き続き冬からのトレンドライン（レジスタンス）に沿って上昇しているような感じです。

ドル・カナダドルは、少し安値を更新する。豪ドル・ドルは、6月高値手前まで上昇する。

香港ハンセン指数は20,000のせ、上海総合株価指数は3,400のせとなる。

WTI原油は68.99ドル、金は960ドルまで上昇していた。

ワシントンで米中戦略経済対話がはじまる。

民主党は、中学生以下の手当てや高速道路の無料化などのマニフェストを発表する。

NYダウ8,800ドルのせ(終値)、株高・ドル売り、CIT30億ドル融資報道、ドル・カナダドル1.11われ、金950ドル、米6月景気先行指数0.7％から1週間。

株高・円売り、米10年債3.5％われ、VIX指数25.35、周・中国人民銀行総裁から4週間。

ドル円101円、ユーロ円137円、ポンド円151円、ニュージーランドドル円60円、カナダドル円82円、FRB主要4中銀外貨スワップ協定から16週間。

ドル・カナダドル1.30のせ、日1月経常収支-1728億円、日経平均バブル崩壊後安値更新(終値)、ポンドドル1.38、ユーロポンド0.91、ポンドスイスフラン1.60、英10年債3％、ポンド売り・ドル買い、ロイズ、DAX3,600、ウォーレンバフェット氏から20週間。

株安・円高・ドル高、WTI原油77$のせ(終値)、米2QGDP3.4％、ユーロ円162円われ、ポンド円240円われ、豪ドル円101円われなどから2年。

3年前の7月27日。

中国財務省高官 ： 中国は米国資産投資の価値を注視、元/ドル相場の安定を望む。

米当局者
米中高官、バブルや不均衡の高まりを防ぐ必要性で一致。 中国、米国がいつどのように財政刺激策の解消を開始するのか質問した。 米金融システムの修復や中国の金融システムの近代化についても協議。 米中戦略・経済対話、両国経済が06/07年の不均衡に戻ることはないという合意を築いた。 サマーズ国家経済会議委員長らは中国に対し、米財政収支が持続可能な水準に戻ると説明。 中国の為替政策について協議、中国側は国際金融システムの改革を期待すると言及。

エディRBA総裁補佐
豪の銀行は良好な状況にある。 豪の銀行は資本が十分にあり、収益性が高い。 豪の住宅価格は安定している。

ドル人民元基準レート 1$=6.8310元。

スティーブンスRBA総裁
経済については下方リスクを相殺するほどの上方リスクが想定できる。 本当の試練は、低水準の住宅ローン金利が住宅価格の上昇だけでなく建設の増加に結びつくこと。 豪経済の悪化は、戦後最も深刻な状況ではないようだ。 企業の信頼感は改善。 豪失業率は予想よりも緩やかに上昇している。 豪経済の回復は予想よりも早い。

ドイツ銀行決算 ： 第2四半期決算、純利益10.9億ユーロ(市場予想：9.85億ユーロ)。

豪ドル・ドル、2008年9月以来の0.83のせ。

インド中銀、政策金利を4.75％で据え置き。

日経平均10087.26(-1.40)円、TOPIX 0.13(1.87)。

ユーロドル、1.43のせ。

中国人民銀行
第2四半期の回復は予想よりも力強い。 第2四半期の成長率は季節調整済み前期比年率で14.9％。 CPIは第3四半期末に底入れする。 CPIは安定化した後、上昇する可能性。 インフレ期待が出始めている。

ガイトナー米財務長官
米中の政策選択は、世界経済の安定にきわめて重要。 世界の債権国の中で新興国の発言力を高まる方法めぐり中国と協議へ。 米中は自由貿易の維持および保護主義の抑制のための措置について協議。

王岐山・中国副首相
世界の金融危機の最悪期は終わったが依然見通しは不透明。 成長促進に向け、内需拡大に注力する。 金融部門を一段と開放する。 金融部門は依然として成熟度が低い。 米国からの輸入拡大に取り組む。 ハイテク輸出に対する米国の規制緩和を望む。

周小川・中国人民銀総裁
米国とドルの安定化について協議せず。 為替については触れられたが本格的な協議はせず。

イエレン・サンフランシスコ連銀総裁
FRBは適切な時期に引き締め必要とはっきり認識、手段と意思を有する。 2009年末までに成長が再開する最初の確固とした兆候を認識。 リセッションはいずれ終わるだろうが、景気回復は非常にゆっくりだろう。 米雇用状況が完全に回復するまで数年間は要する。 FRBの準備預金への付利、バランスシート大規模でも引き締めの主要手段。 量的緩和が高いインフレ率をもたらすことは無いだろう。 コアインフレは、より長期間2％を下回る。 失業率は一段と上昇する見込み。 FRBの行動は米経済の大きな緩みを相殺することを支援。 1970年代の高インフレは、現在の政策立案者を形成する出来事。 FOMCは1970年代の政策の過ちを繰り返さない。 金融引締めを判断するタイミングは難しい、完全雇用に戻る前の必要性。 バーナンキFRB議長は危機管理において、すばらしい仕事をした。 最近の米経済に関するバランスは上向き。 最も懸念されるのは商業用不動産ローンである。 購入している長期国債を含む、FRBの利用可能なツールを排除しない。 FRBの国債買い入れ拡大の必要に対してオープン。 景気のニ番底を予想していない。 米国債への世界的需要は引き続き強いと見込んでいる。

米2年債入札 ： 応札倍率2.75倍、最高落札利回り1.080％。

ガイトナー米財務長官
米中は持続的で均衡のとれた成長を促進する措置で協力することに合意。 米国は経常収支不均衡を是正する措置をとり、貯蓄率の上昇を維持していく。 中国は内需主導の成長によってリバランスをはかり、支出を促進へ。 米中は、より耐久力がある市場志向の規制システムの構築を目指す。 中国は時間をかけて金利を自由化、金融セクターにおける外国人の役割拡大を容認へ。 中国、国内債券市場で外国銀行の債券引き受けを認可へ。 米中は保護主義と闘い、ドーハラウンドの決着を目指す。 主要な国際金融機関における中国の発言権拡大を指示する。

米財務省
米中は、回復が本格化するまで刺激策を維持することで合意。 米国は、個人貯蓄の増加維持し赤字を2013年までに維持可能な水準まで削減する方針。 中国はセーフティネット・年金・貧困者支援の強化を通じ内需拡大を図る。 米国は金融システムの規制・監督強化へのコミットメントを再確認。 中国はより市場に基づく金融システムの構築や個人金融促進に向けた措置をとる。 中国はQFII(指定国外機関投資家)枠を300億ドルに拡大へ。 中国は合弁証券会社を促進、外国銀行の社債引き受けを認可へ。 中国、サービス市場を民間にさらに開放する意向表明。 中国は、外国からの投資に関する審査の条件を緩和へ。 米中、エネルギー・気候変動関連の協力を強化する覚書に署名。

NYダウ9096.72(-11.79)$、FT100 4528.84(-57.29)、DAX 5174.74(-76.81)。

米2年債1.07％、米10年債3.68％。

金939.10(-14.40)$、WTI原油67.23(-1.15)$。

円高・ドル高。

東京時間、スティーブンスRBA総裁の、豪経済の回復は予想よりも早い、などの発言で、豪ドルが上昇する。

S＆Pケースシラー住宅価格指数は、予想を上回り、前月比でも約3年ぶりにプラスとなる。円売りで反応するが続かなかった。

アメリカの消費者信頼感指数は、46.6と予想を下回り、2ヶ月続けて低下となる。円買い・ドル買いとなる。

NYダウは、消費者信頼感指数の低下や企業決算などもあり下落するが、やや戻してひける。米債券利回りは低下する。2年債入札が芳しくなかったこともあり利回りは上昇したが、やや低下して引ける。

ユーロドルは、1.43のせとなるが、その後1.41前半まで下落する。

ドル円は、94円前半まで下落、ユーロ円は3円、ポンド円も3円、ほど下落となる。

ドル・カナダドルは安値を更新し1.07半ばまで下落後、1.09台まで戻していた。豪ドル・ドルも、高値を更新し0.83前半間で上昇後、戻す。ニュージーランドドル・ドルも、少し高値を更新後戻す。

ユーロ豪ドルも、6月の安値を更新する。

WTI原油、金も下落する。

ドイツ銀行の決算は、大幅増益だったけれども貸倒引当金も増加していた。

モノラインのアムバックは、16億ドルの追加評価損計上見通しを示す。一部の利払いや配当を停止するそうです。

中国人民銀行によると、中国の第2四半期のGDPの前期比年率は14.9％となる。

米中戦略経済対話は、アメリカは貯蓄率を上げる、中国は内需拡大といった感じだった。

NYダウ8,900ドルのせ、バーナンキFRB議長半期議会証言、BOC政策金利0.25％据え置き、債権高、CIT破綻懸念(再)、ドル・カナダドル1.10、NZD/USD 0.66、RBA議事、衆議院解散、VIX指数23.87から1週間。

米6月消費者信頼感指数49.3、ポンドドル1.67、4月S&Pケースシラー住宅価格-18.12％、シカゴPMI 39.9、ネーションワイド住宅価格、ユーロ圏6月消費者物価指数-0.1％、日5月失業率5.2％から4週間。

RBA政策金利3.00％据え置き、超国家的な準備通貨の可能性、米4月中古住宅販売保留 前月比6.7％、ユーロドル1.43、ポンドドル1.65、ドルスイスフラン1.06、豪ドル・ドル0.82から8週間。

シティグループ1-2月黒字、株高、アップティックルール再開検討、バーナンキFRB議長、米独10年債利回り、金900ドル、ユーロポンド0.92から20週間。

FOMC政策金利 0.75～1.00％引き下げ 0～0.25％、ドル売り、ユーロドル1.41、ドルスイスフラン1.12、米11月CPI前月比-1.7％、米11月住宅着工件数62.5万件、米10年債2.3％われ、RBA議事録から32週間。

IMF金融安定報告で今回の損失額は9450億ドルの見込みと発表があってから68週間。

ドル円108円、IMF、CEA財政赤字拡大見通し、カバードボンドから1年。

米2QGDP2.5％　ドル円115円われから3年。

ラッド豪首相
豪国民は失業率の増加に直面している。 豪経済は引続き課題に直面している。 政策金利はいつか変更されるだろう。

パパデモスECB副総裁
潜在成長率の低下は出口戦略をより困難なものにする。 流動性の引き上げはECBにとって比較的容易だ。 ECBは十分な余裕をもって出口戦略を策定する。 今すぐに流動性引き上げを計画する理由はない。

RBNZ ： ボラード総裁は7月30日の金融政策発表後、記者会見を実施しない。

ドル人民元基準レート 1$=6.8314元。

日本・全国財務局報告
沖縄を除く10局が景気の基調判断を引上げ。 景気判断の上方修正は2004年4月以来。

日経平均10113.24(25.98)円、TOPIX 0.36(0.23)。

ECB貸出四半期調査
第2四半期の銀行の貸出基準は引き続き厳格化。 第3四半期、貸出基準の厳格化は続くと予想するが、第2四半期ほどではない。 第2四半期にローン需要が鈍化したが、第3四半期にわずかに上向くと予想。 第2四半期の与信基準の厳格化の主な要因は、経済期待や工業・企業見通し。 第2四半期に家計向け貸出基準は厳格化が続いたが、ペースは鈍化。 第3四半期に家計向けの与信基準の厳格化はさらに弱まると予想。

ジョーダンSNB理事
経済の安定化の兆しが国外で高まり、スイス経済がまもなく底に達することを臨む。 SNBは2010年に経済がわずかに回復すると見込み。 為替介入はこれまでのところ有効に機能。 今後も必要に応じてユーロに対するスイスフランの上昇と戦う。

ムーディーズ
スペインの国債格付けをAAAに据え置いた。 スペインの見通しは安定。

ポーランド中銀、政策金利を3.50％に据え置き。

マイクロソフト ： マイクロソフト、ヤフーのコア検索技術に対し10年間の独占的ライセンス獲得へ。

ダドリーNY連銀総裁
経済の縮小は弱まっているように思える、2009年下半期に緩やかに成長しそうだ。 リスクバランスはインフレ上昇ではなく、成長や雇用の弱さに傾いている。 回復のペースは通常よりも著しく遅いことを多くの要因が示唆。 民間設備投資は来年の経済を著しく妨げる可能性。 FEDが異例の政策調整から脱却する時について話すのは時期尚早。 拡大したバランスシートはFEDの脱却能力を抑制しない。 FEDのバランスシート拡大は重要な利益をもたらした。 インフレ抑制、インフレ期待はインフレを低水準に抑圧した不可欠な要素。 商業用不動産セクターは長期にわたり圧力を受けるようだ。 証券化市場を支援するためにFEDが出来る事は限界がある。 金融機関は、巨額のクレジット損失の対応により、回復のペースは限定的になるだろう。 失業率は高水準で推移し、設備稼働率は当面、異例の低水準にとどまる可能性。

SNBスポークスマン ： スイスフラン売りに関するコメントを拒否。

オバマ大統領
米国の景気後退、終わりの始まりが見られている可能性がある。 市場は上昇傾向、金融システムはもはや崩壊の寸前には無い。 6ヶ月前と比べ、雇用喪失のペースは約半分になっている。

米5年債入札
落札利回りは2.689％、応札倍率は1.92倍。 応札倍率の1.92倍は2008年9月の1.91倍以来の低水準。

ストロスカーンIMF専務理事
ドルはしばらく世界の準備通貨にとどまるだろう。 SDRがドルに代わるとは考えていない。

地区連銀経済報告 ： ベージュ・ブック
大半の地区で景気後退ペースは鈍化、あるいは低い水準で安定。 労働市場に緩み、大半のセクターで雇用は減少か変わらず、純雇用は減少。 弱い労働市場が実質的に賃金への上向き圧力を打ち消した。 企業は賃金凍結・削減に加えまたはそれに代わる様々な報酬削減措置を講じた。 物価の上昇圧力は大半の地区で極わずか。 製造部門は低迷、過去の比べると若干明るい状況。 自動車メーカーの迅速な破綻からの復帰はシカゴ地区の企業信頼感を押し上げ。 工場は向こう6～12ヶ月に生産は緩やかで不均衡な回復になると予想。 大半の融資カテゴリーで融資は安定あるいは一段と弱まった。 大半の地区で個人消費は前年の水準を下回った。 住宅用不動産市場は引き続き弱いが改善の兆しが多く報告された。 商業用不動産は全ての地区で低迷、後退の厳しさに幅。 ボストン地区連銀がまとめた7月20日までの情報に基づいて作成。 前回のベージュブック。

NYダウ9070.72(-26.00)$、FT100 4547.53(18.69)、DAX 5270.32(95.58)。

米2年債1.16％、米10年債3.66％。

金927.20(-11.90)$、WTI原油63.35(-3.88)$。

ドル買い。

中国建設銀行と中国工商銀行による新規融資上限設定の報道や、EUの中国鉄鋼製品に対する輸入関税の強化などもあってか、上海総合株価指数は7％をこえる下落、5％の下落で引ける。2008年11月以来の下げ幅となる。円買い・ドル買いとなる。

ジョーダンSNB理事の発言で、スイスフランが売られる場面があった様子。

米6月耐久財受は、予想を下回る。除輸送用機器は上回っていた。航空機の影響があった模様。

ドイツの消費者物価指数が予想を下回り、ユーロ売りを後押ししていた模様。

ベージュブックでは、大半の地域では景気下降ペースが緩和もしくは安定化し始めた、となる。労働市場は弱く、インフレリスクはわずかとなる。

NYダウは、耐久財受注や原油の下落もあってか、やや下落する。

米5年債入札は芳しくなく、米短期債の利回りは上昇する。長期債は低下していた様子。

ドル買いとなり、ドル円は94円付近から再度95円前半まで上昇する。ユーロドルは、1.40前半まで下落、トレンドラインまで戻ってくる。ドルスイスフランは1.09台まで上昇していた。

円は、買われた後、売り戻されたが、やや戻す。

ユーロカナダドルは、1.52後半まで下落する。

WTI原油は一時62.70ドルまで大幅下落、金も925ドルまで下落する。

マイクロソフトとヤフーは提携する。

米5月住宅価格指数0.9％、モルガンスタンレー・ウェルズファーゴ決算、バーナンキ議長議会証言、BOE議事録、VIX指数23.47から1週間。

ISM製造業景況指数44.8、米6月ADP全国雇用者数-47.3万人、中国6月製造業PMI 53.2、日銀短観 大企業製造業業況判断DI-48、上海総合株価指数3,000のせ、中国イタリアG8新国際準備通貨提案討議要請報道から4週間。

ドル円88円われ、ドルスイスフラン1.08われ、ユーロドル1.44のせ、ユーロポンド0.93、ポンドスイスフラン1.67われ安値更新、BOE議事録、ノルウェー中銀政策金利1.75％引き下げ3.00％、米10年債2.1％、WTI原油39.88ドルから32週間。

ドル円が109円をわれて2006年5月の水準を下回ってから88週間。

ECBが政策金利を4.00％に引き上げ、モルガンスタンレーの株式モデルで強い売りサインから112週間。

ドル高、米7月消費者信頼感指数51.9、米5月S&Pケースシラー住宅価格(20)-15.8％、日6月失業率4.1％、ガーディアン・トラスト、メリルリンチ増資、ドル南アランド7.40われから1年。

RBNZ声明
政策金利は2010年終盤まで低水準にとどまる。 回復が危ぶまれれば政策を見直しへ。 年末にかけて回復はまだら模様。 見通しは不透明、輸出は金属価格の上昇から恩恵受けず。 ニュージーランドドル高、リスクもたらす。 経済は依然として弱い。 政策金利は緩やかに引き下げる可能性。 緩和策が功を奏さなければ政策は見直しへ。 利下げと景気刺激策が功を奏している。 ニュージーランドドルの上昇は景気回復にとって好ましくない。 インフレ率はターゲット内に回帰している。 政策金利は向こう数四半期緩やかに引き下がる可能性。 2010年まで政策金利は現在の水準か、現在以下の水準と予想。 前回のRBNZ会合

経済産業省 ： 生産は持ち直しの動きで推移。

ドル人民元基準レート 1$=6.8335元。

中国人民銀行 ： 中国は適切な緩和措置を揺るがず堅持していく。

野田・日銀審議委員
野田忠男日銀審議委員。 出口政策をいつ実行するのかがもっとも重要。 異例の措置が長過ぎると景気・物価の振幅を大きくするリスクがある。 早過ぎる政策変更により問題が再発することも避ける必要がある。 国債買い入れが長期金利の上昇を招くリスクがある。 経済と乖離した長期金利の上昇には警戒する必要。 商品価格の上昇が日本経済の回復にリスク。

野田忠男日銀審議委員
長期金利に直接働きかける手段は持ち合わせていない。 時間軸政策、現時点で視野に入っていない。

日経平均10165.21(51.97)円、TOPIX 6.94(6.58)。

財務省幹部
米国を中心とした世界経済、インフレよりもデフレの方が心配な状況。 G20、G7・G8との並存が今後も続く可能性ある。 外貨準備の運用、SWF的な考え方はない。 外為特会の2009年6月末の正味積立金は1.4兆円の赤字。

中国銀行監督当局 ： 運転資金融資に対する規制を強化へ。

中国国家発展改革委員会
物価の上昇圧力が徐々に出始めている。 全般的な物価情勢は予想よりも良い。 水道・電気・ガス価格の改革を引き続き推進する。 国際商品価格の決定で発言力強化を目指す。

アイルランド中銀
ユーロ圏のインフレは非常に短期間でのみマイナスとなるだろう。 ユーロ圏のインフレは年末までに1％以上へかなり急速に上昇する可能性。 ユーロ圏GDPの下落率は今年第1四半期に底に達した可能性。 ユーロ圏GDPは向こう数四半期さらに緩やかに下落、成長は2010年半ばまで遅れる可能性。

新華社
中国人民銀行、適度に緩和的な金融政策を微調整へ(中国人民銀行当局者)。 インフレ期待が現れている、物価を妥当なレンジに抑える必要(中国人民銀行当局者)。

IMF
ディスインフレ圧力がある間はECBは金利を低水準に維持すべき。 ユーロ圏の金利を低く保つ最適な方法は無制限の資金供給。 ECBは政策余地をできるだけ早期に活用すべき。 下向きリスクが顕在化した場合には、一段と強いシグナルが必要。 すべての非伝統的措置は引き続き考慮するべき。

IMF
ユーロはファンダメンタルに比べ、少々力強い。 ユーロは0～15％過大評価されていると見る。

BOE
ABCP買い取りプログラムを8月3日から導入。 現状の1250億ポンドの枠内の英国債購入を完了。 MPCは8月の会合で資産買い入れの規模を見直す。

米7年債入札 ： 落札最高利回りは3.369％、応札倍率は2.63倍。

IMF(国際通貨基金)
世界的な金融危機は、劇的な衝撃を財務状況に与えた。 世界経済の回復とともに財務バランスは改善すると予想、しかし公的債務の見通しを憂慮。 各国は回復まで刺激を維持すべきだが、支払い能力を維持するための戦略が必要。 金利上昇のリスク、負債抑制政策の欠如によるプレミアムリスク。 G20の国は2010年から2014年の間で債務比率を約85％に安定させるべき。

オバマ米大統領
第2四半期GDPで経済は収縮し、雇用の悪化が引き続き大きな課題となる見込み。 米失業率は引き続き、高水準である。

NYダウ9154.46(83.74)$、FT100 4631.61(84.08)、DAX 5360.66(90.34)。

米2年債1.17％、米10年債3.61％。

金934.90(7.70)$、WTI原油66.92(3.57)$。

上海総合株価指数が急落した翌日。

RBNZの声明では、ニュージーランドドル高について景気回復にとって好ましくない、など前回からやや踏みこんだ形になったこともあってか、また依然経済は弱いとしてこともあり、ニュージーランドドルは下落する。

日経平均は、終値で年初来高値を更新する。

ネーションワイド住宅価格が予想を上回ったことも手伝ってか、ポンドは上昇していた。

ドイツの雇用統計は、予想を大きく上回るが、ユーロは上昇していなかった。

新規失業保険申請件数は予想より多かったけれども、受給総数が3週連続で減ったこともあってか、円は売られる。

米2年債と5年債の入札は芳しくなかったけれども、本日の7年債入札は順調だった模様。利回りが低めだったことで、円が一時的に買われていた模様。長期債の利回りは低下、短期債は上昇していた。

NYダウは、モトローラなどの決算や失業保険の受給総数が続けて減少していること、長期金利の低下などもあってか、年初来高値を更新し9,200ドル前半まで上昇する。S&P500は990、ナスダックは2,000、となる。

円は売られていた。ドル円は、95円半ばをこえて95円後半まで上昇する。

AUD/NZDは、1.26後半まで上昇していた。

ユーロ豪ドルは1.70われ、ユーロカナダドルは1.52われとなっていた。

ユーロスイスフランは1.53前半、ポンドスイスフランは1.80前半まで上昇していた。

ポンド円は158円、豪ドル円は直近高値付近、カナダドル円は88円後半、などとなる。

前日大きく下落したWTI原油は、戻す展開となる。金も上昇する。

DAXは、5,400手前まで上昇していた。FT100なども直近の高値を更新する。

IMFは、ユーロは0～15％過大評価されていると見る、とありました。

NYダウ9,000ドルのせ、株高・債権安・円安、ドル円95円、米6月中古住宅販売件数489万件、ドル・カナダドル1.09われ、ユーロカナダドル1.54、フォード、マイクロソフト決算、VIX指数23.43から1週間。

株安・円高・ドル高、米6月雇用統計 失業率9.5％ NFP-46.7万人、ECB政策金利1.00％据え置き、スウェーデン中銀0.50→0.25％、ユーロ圏5月失業率9.5％、ムーディーズ アイルランド格下げから4週間。

ECB政策金利1.25→1.00％へ引き下げ・カバードボンド買入決定など、BOE政策金利0.50％据え置き・資産買い入れ500億ポンド拡大、米10年債3.33％、ストレステスト結果、新規失業保険申請件数60.1万件、日経平均年初来高値更新、豪・乳4月雇用統計から12週間。

SNB政策金利0.50→0.25％へ引き下げ(0.0～0.75％) 対ユーロで更なるスイスフラン高を阻止・介入、円買い円売り、バンクオブアメリカ1・2月黒字、米2月小売売上高-0.1％、新規失業保険申請件数65.4万件、TOPIX 700から20週間。

ECB政策金利0.25％引き上げ4.25％、トリシエECB総裁 no bias、米6月雇用統計 失業率5.5％ NFP-6.2万人、米6月ISM非製造業指数NMI 48.2(景況指数49.9)、スイスフラン円105円、AUD/NZD1.27、WTI原油145.29$(終値の高値)145.85$から56週間。

ドル円1995年11月以来12年4ヶ月ぶり100円われ、金1000$、ユーロドル1.56、ドルスイスフラン1.01、WTI原油111$、上海総合株価指数4000われから72週間。

BOEが政策金利を5.75％へ引き上げてから108週間。

米10年債利回りが5％をこえ、過去3年で最大の上昇率となってから112週間。

ADP雇用統計、FRB・ECB・SNB 流動性供給策、ブッシュ米大統領住宅公社支援法案署名、テレグラフ紙：オーストラリアは米国よりも深刻、豪ドル・ドル0.95われ、日本鉱工業生産2四半期連続低下から1年。

朝方円買い、中国預金準備率引き上げ、円安・ドル安、週末、参議院選挙から2年。

ドル人民元基準レート 1$=6.8323元。

日経平均10356.83(191.62)円、TOPIX 0.26(13.32)。

麻生首相
手綱ゆるめず景気回復を確かなものにする、これが基本(衆院選マニフェスト発表会で)。 民主党マニフェスト、ケタ違いのバラマキ政策。 日本の安全保障に一貫性がない政党に日本を任せることはできない。

IMF
アメリカの生産の急激な落ち込みは、終息にむかっているもよう。 経済は下期にわずかに成長する見通し、2010年第2四半期までは持続的成長はない見通し。 ドルはやや過剰評価されている、金融危機における逃避買いが押し上げ。 弱い住宅・労働市場の不透明感から回復はゆっくりとなると予想。 景気が悪化した場合、金融緩和の維持や追加刺激策を検討すべき。

ホワイトハウス
状況は改善しているがさらなる取り組みが必要(第2四半期GDPで)。 来週の雇用統計ではより多くの失業が報告されると予想。

ポンドドル、1.67のせ。

オバマ米大統領
来週の米雇用統計、引き続き一段と多くの失業を示す見通し。 第2四半期GDPの減速ペース鈍化、景気刺激策と直結。 米経済は雇用を基盤とした力強い成長が必要。 中古車買い替え支援策は予想以上の効果になるだろう。

NYダウ9171.61(17.15)$、FT100 4608.36(-23.25)、DAX 5332.14(-28.52)。

米2年債1.11％、米10年債3.48％。

金955.80(18.50)$、WTI原油69.45(2.51)$。

ドル売り。

日6月消費者物価指数除く生鮮は、-1.7％で前月に引き続き最大の下落率となる。昨年の原油の上昇が影響している。

日6月失業率は0.2％上昇し5.4％となり、5.5％にせまる。有効求人倍率も0.43となり最低となる。

日経平均は、高値を更新し10,300円のせとなる。TOPIXは、11日連続上昇となる。

カナダの5月GDPは予想を下回り、カナダドルは売られるがその後戻す。

アメリカの第2四半期GDPは予想を上回るが、個人消費は下回る。統計開始以来、はじめて4四半期連続のマイナスとなる。また第1四半期のGDPを-5.5％から-6.4％へ修正する。円買いとなる。

シカゴPMIは予想を上回る。雇用指数も上昇していた。

IMFは、ドルはやや過剰評価されている、としました。それもあってか、ドルは売られていた模様。前日は、ユーロは0～15％過大評価されている、とありました。

NYダウは、小幅上昇となる。債券利回りは、個人消費の低下や大規模な入札がすんだこともあってか大きく低下となる。

ドル円は、95円後半から94円半ばまで下落する。ユーロドルは1.42後半、ポンドドルは1.67のせとなる。

豪ドル・ドルは高値を更新し0.83後半、ニュージーランドドル・ドルは0.66のせ、ドル・カナダドルは1.08われ、などとなる。

ユーロスイスフランは、1.53半ば手前から1.52前半へ下落となる。

WTI原油は69ドルのせ、金も950ドルのせとなる。

上海総合株価指数は、一昨日急落したが、大分戻していた。SENSEX指数は、6月高値を更新する。

ドル･カナダドル1.08、IFO景況指数87.3、英第2四半期GDP-0.8％前年比-5.6％、VIX指数23.09から1週間。

米独立記念日 振り替え休日から4週間。

日銀金融政策決定会合 政策金利0.20％引き下げ0.10％ CP買い入れ、自動車メーカー救済策、WTI原油1月限32.40ドルから32週間。

円急騰、株安、ドル円91円、日経平均8,000円われ、ユーロ円114円、ポンド円140円、豪ドル円55円、ユーロドル1.25、ポンドドル1.53、ユーロスイスフラン1.45、ポンドスイスフラン1.77、英第3四半期GDP前期比-0.5％、米9月中古住宅販売件数518万件、VIX指数 89.53から40週間。

トリシエECB総裁の「市場関係者らに相場調整に対する準備を求めた。」という発言から88週間。

ユーロ円168円のせから108週間。

米第二四半期GDP1.9％、新規失業保険申請件数44.8万件、カナダ5月GDP前月比-0.1％、シカゴPMI50.8、グリーンスパン前FRB議長、米2007年第4四半期GDP-0.2％へ修正、ユーロ圏7月消費者物価指数4.1％から1年。

米7月雇用統計 失業率5.7％ NFP-5.1万人、ISM製造業景況指数50.0、豪ドル・ドル0.93われ、ニュージーランドドル・ドル0.73われ、豪テレグラフ紙、モファズ・イスラエル副首相、中国外為管理規制改正についてから約1年。

WTI原油(終値)最高値更新、米住宅金融大手アメリカン・ホーム・モーゲージ、消費者信頼感指数112.6、PCEコアデフレータ1.9％から2年。

ドル円118円われ、日経平均17000円われ、WTI原油(ザラ場)高値更新、ADP全米雇用者数、ISM製造業景況指数、中古住宅販売留保、ユーロ円161円われ、豪ドル円100円われ、カナダドル円110円われから約2年。

ECB・BOE政策金利据置き、トリシエ総裁会見 strong vigilanceから約2年。

3年前の7月31日。

PCEコア2.4％　ポールソン財務長官講演から約3年。

RBAキャッシュ・ターゲット6.00％へから約3年。