2010年 月毎のカテゴリー記事

日経平均10,800円昨年来高値更新、米12月雇用統計 失業率10.0％ NFP-8.5万人 11月分+0.4万人、NYダウ10,600ドルのせ、豪ドル円カナダドル円昨年来高値更新、ユーロスイスフラン1.48われ、ユーロカナダドル1.48、ユーロ豪ドル1.56われ、菅財務相、VIX指数18.13の1週目。

12月ISM製造業景況指数は予想を上回り55.9となり、2006年4月以来の水準、5ヶ月連続で50を上回る。12月ISM非製造業景況指数は50.1と予想を下回るが前月から上昇し50を回復する。

アメリカの12月雇用統計は失業率は10.0％で変わらず、非農業部門雇用者数は変わらず予想のところ一部プラス予想もあったけれども-8.5万人とマイナス幅は拡大する。11月分のNFPは＋0.4万人に修正され、2007年12月以来のプラスとなる。

藤井財務相が体調のこともあってか辞任となり、後任に菅さんが選ばれる。会見で、菅さんは・もう少し円安方向に進めばいい、・為替が経済に与える影響を考え適切な水準になるよう日銀と連携して努力、・経済界からは1ドル90円台半ばあたりが適切との見方多い、と発言し円売りとなる。海外の報道では95円と表記される。

FOMC議事録では、・一部メンバー資産購入計画の拡大と延長の可能性を示唆、・一部メンバーMBS買入れ終了が住宅市場改善を損なうリスクあると指摘、などややハト派な感じだった。ドルは売られていた。

日経平均は昨年来高値を更新、一時10,800円台まで上昇していた。SENSEX、DAX、FT00も5,500のせで、昨年来高値を更新する。上海総合株価指数は、引締め観測もあってか下落となっていた。

NYダウも、昨年来高値を更新し10,600ドルのせ、S&P500、ナスダックも昨年来高値を更新する。Bovespaも、70,000のせとなる。米債券利回りは、特に短期債が低下していた。

ドル円は93円後半まで上昇、4月からのトレンドラインと200日移動平均まで上昇する。ユーロドルは1.42後半から1.44後半で推移する。

豪ドル円は2008年9月以来の水準で一時86円のせまで上昇、昨年来高値を更新する。カナダドル円も2008年10月以来の水準で90円後半まで上昇、昨年来高値を更新する。

ユーロスイスフランは、1.47前半まで下落する。ユーロ豪ドルは、2007年10月以来の1.55後半まで下落、ユーロカナダドルは2008年10月以来の1.47前半まで下落となる。1.23前半まで下落してたAUD/NZDは、戻していた。

WTI原油も、83.51ドルまで上昇、昨年来高値を更新する。金も上昇する。VIX指数は、18.13となる。

中国預金準備率0.50％引き上げ、米12月小売売上高-0.3％、ユーロドル1.45、ECB政策金利1.00％据え置き、ギリシャ、NYダウ10,700ドル、S&P500 1,150、日経平均10,900円のせ、TOPIX960のせ、VIX指数17.55の2週目。

円買い・ポンド買い・ややドル買い。中国預金準備率の引き上げもあってか円が買われ、やや戻し、小売売上高や米3連休などもあってか再度円は買われる。

中国預金準備率0.50％引き上げが注目されて、豪ドルが売られたり円が買われる場面があった。

ベージュブックは、12地区中10地区が活動の上昇や改善を報告となる。前回は8地区だった。労働市場は、依然脆弱となる。

オーストラリアの12月雇用統計では失業率は予想を下回り、新規雇用者数は予想より多かったことで、豪ドルは買われる場面があった。2月のRBA会合では、利上げされる見通しが多いようです。

アメリカの12月小売売上高は、予想を下回り4ヶ月ぶりにマイナスとなり、円買いとなる。

ECBは政策金利を1％で据え置く。トリシエECB総裁の会見はあまり大きな影響はなかった様子。ユーロは、ギリシャの財政問題が注目されていたもよう。ギリシャ国債の5年物CDSスプレッドが、過去最大となったそうです。

NY連銀製造業景気指数は3ヶ月ぶりに上昇していた。

日経平均は、1,100手前まで上昇、10,900円のせとなる。TOPIXも960のせとなる。NYダウは、10,700ドル台まで上昇するが戻す。S&P500も、1,150まで上昇するが、下落となる。米債券利回りは低下となる。FT100も、昨年来高値を更新し5,600まで上昇するが下落となる。DAXも更新するが下落となる。

メドレーレポートで、FRBが政策金利の上限を0.25％から0.50％へ引き上げる見通し、6月にも利上げする可能性、とあったようです。どうなるでしょうか。

先週93円後半まで上昇したドル円は、90円後半まで下落となる。ユーロドルは、1.45後半まで上昇するが、1.43前半まで下落する。ユーロ円も134円前半から130円前半まで下落となる。ポンドは買われ、ポンドドルは1.63後半まで上昇する。ユーロポンドも、昨年11月安値を更新する。

ドル・カナダドルは1.02前半まで下落、豪ドル・ドルは0.93前半まで上昇していた。

ユーロスイスフランは先週の安値を少し更新、ユーロカナダドル、ユーロ豪ドルも少し安値を更新する。

WTI原油は83.95ドルまで上昇するが、77.70ドルまで下落となる。金も、1163ドルまで上昇するが下落となる。

VIX指数は、月曜一時17われまで下落していた。

IMM円の売り越しは、少しだけ減るがほぼ変わらずだった。ユーロは売り越しが半減、スイスフランは買い越しが大幅に増えていた。豪ドル、カナダドルは、昨年のポジションを上回る買い越しとなる。

株安・ドル高・円高、オバマ大統領金融規制案、ユーロドル1.41、中国第4四半期GDP前年比10.7％、ユーロポンド0.87、ユーロ円127円、ユーロ豪ドル1.55、ユーロスイスフラン1.47、マサチューセッツ上院補選、JAL会社更生法適用申請、VIX指数27.31の3週目。

株安・ドル高・円高。中国の引締め観測とオバマ大統領の金融規制案が注目される。

BOCは、政策金利を0.25％で据え置く。成長率見通しを少し引き下げ、・カナダドルは成長に対し重い妨げとして助長、インフレは付加的に下方圧力、などとなる。

イギリスの12月消費者物価指数は、2.9％と予想を上回り、前月の1.9％から伸び率が大きくなる。

マサチューセッツ州上院補欠選挙で、共和党候補が議席を獲得、民主党が60議席われとなる。

中国の銀行監督当局が、一部の銀行に新規融資の停止や18日実施された預金準備率0.50％引き上げに上乗せて0.50％引き上げるよう要請などの報道での、中国の引き締め観測もあってか、豪ドルなど売られる。また、中国の第4四半期GDPは前年比10.7％となり、2008年の第2四半期以来の2桁となる。12月消費者物価指数も予想を上回る結果だった。2009年のGDPは、8.7％となる。

米12月住宅着工件数は、予想より少なかったが、建設許可件数は、2008年10月以来と多かったもよう。

米銀の決算は、シティグループやバンクオブアメリカは予想を下回り、ゴールドマンサックスは、予想を上回る、などとなる。

オバマ大統領が、・銀行の自己勘定取引、規模、リスクテイクに新たな制限を求める・顧客と関連しない自己勘定取引の制限を提案、など厳しい金融規制案を発表する。これをうけてか、株が売られ、円が買われるような、ややリスクアバージョンのような動きとなる。

バーナンキFRB議長の再任見通しが不透明となったことも、やや注目されているもよう。

IMM円の売り越しは、ほぼ変わらず、IMMユーロの売り越しは、増えていた。豪ドルの買い越しは、さらに増えていた。

株価は、下げる。先週、1,1000円手前まで上昇した日経平均は、1,0500円台まで下落する。NYダウは昨年来高値を更新するが、その後500ドル以上下げ大幅下落となる。債券利回りも、低下となる。

ドル円は、91円後半まで上昇するが89円後半まで下落する。ユーロ円は126円半ばまで下落、昨年4月以来の水準となる。ポンド円は144円後半、カナダドル円は84円後半、豪ドル円は80円後半、など円は買われる。

ユーロドルは、200日移動平均を下にぬけ1.40前半まで下落、昨年7月以来の水準となる。ポンドドルは1.60後半、ドルスイスフランは1.05手前、ドル・カナダドルは1.06付近、豪ドル・ドルは0.89後半、などドルも買われる。

ユーロポンドは0.88をわれて0.86半ばまで下落、昨年8月以来の水準まで下落後、やや戻す。ユーロスイスフランは1.46後半まで下落後、やや戻す。ユーロ豪ドルは、1.54前半まで下落後、上昇となる。ユーロカナダドルも1.46後半まで下落後、上昇する。

WTI原油は75ドルわれ、金も1,100ドルわれとなる。WTI原油は、10月からのトレンドラインの下へ戻ってくる。

昨年3月からの株価上昇局面がいったん休止か、といった見解がありましたがどうなるでしょうか。

先週、VIX指数は17.55まで下げる日があったが、今週、木曜金曜とはねて27.31まで上昇となる。

JALは、会社更生法の適用を申請する。

週末、小沢幹事長が事情聴取となる。

ユーロドル1.39われ、ユーロ円125円、ドル買い・円買い、FOMCホーニグ・カンザス連銀総裁反対、S&P日本格付け見通しネガティブ・英銀低リスクではない、米第4四半期GDP5.7％、中国引締め懸念、ギリシャCDS4％の4週目。

FOMCは、経済活動は引き続き強まる(前回：上向く)、政府機関債、MBS買取を予定通り3月末で完了、労働市場の悪化は和らいでいる、インフレは当面抑制される見込み、などとなる。住宅セクターに関する表現は削除となっていた。今年、投票できるメンバーとなったタカ派のホーニグ・カンザスシティ連銀総裁は、超低金利の長期化に反対を表明する。RBNZも据え置き、声明はそれほど変わらずだった。

米12月中古住宅販売件数、米12月新築住宅販売件数も、予想より少なかった。延長されたけれども、税控除期限の反動の影響か、という解説もありました。

S&Pは、日本のソブリン格付け見通しを安定的→ネガティブへ引き下げ、円が売られる場面があった。また、英国はもはや低リスクの銀行システムを有した国とは言えない、としてポンドが売られる場面もあった。

中国の預金準備率引き上げや、融資回収などの報道も注目されていました。

ギリシャの先行き不透明感があり、ギリシャのCDSが4％となったことも注目されていた。

アメリカの第4四半期GDPは5.7％と予想を大きく上回り、2003年第3四半期以来の伸びとなる。また、2四半期連続のプラスとなる。シカゴPMIも2005年11月以来の水準となっていた。

IMM円の売り越しは、減って-4,347枚、ユーロの売り越しは増えて、豪ドルなども買い越しは減っていた。

株価は先週に引き続き下落する。日経平均は、12月下旬の上げ始めた水準へ戻ってくる。上海総合株価指数は、昨年11月以来の3,000われとなる。NYダウは10,000ドル台まで下落する。米債権利回りは、上昇するが戻していた。

ユーロドルは、節目の1.40をわれて、昨年7月以来の1.38後半まで下落する。ユーロ円も、昨年4月以来の124円後半まで下落となる。ドルスイスフランは、昨年9月以来の水準まで上昇、1.06のせとなる。豪ドル・ドルは0.89われ、ドル・カナダドルも1.07のせ、となる。

ドル円は、89円前半まで下落後戻し、同時線となる。ポンド円は143円後半、豪ドル円は80円われ、カナダドル円は83円後半、などとなる。

ユーロポンドは、0.86手前まで下落する。ユーロスイスフランは、1.46前半まで下落するが、金曜、SNBの介入か急騰していた。ポンドスイスフランは、1.71のせとなる場面があった。

WTI原油は、72ドル台まで下落する。金も下落、12月安値を少し更新していた。

ギリシャの今年最初の入札はたくさんの応募があった。ただ、ECBが主な買い手か(？)、という解説もありました。

バーナンキFRB議長は、再任を承認される。

BOEの量的緩和の2,000億£は、終了となる。

円買い・ドル買い・ユーロ売り。

アメリカの12月雇用統計では失業率は変わらず、非農業部門雇用者数は-8.5万人とマイナス幅は拡大する。11月分は、＋0.4万人に修正され、2007年12月以来のプラスとなる。

藤井財務相の後任に、菅さんが選ばれ、その会見での発言が注目され、円が売られる場面がありました。

中国での預金準備率引き上げや融資回収などの報道で、中国の引締め懸念が注目される。また第4四半期GDPは前年比10.7％となる。

アメリカのマサチューセッツ州上院補欠選挙で、共和党候補が議席を獲得、民主党が60議席われとなるったことも注目される。その後、オバマさんは金融規制案を発表する。

オバマ大統領が、・銀行の自己勘定取引、規模、リスクテイクに新たな制限を求める・顧客と関連しない自己勘定取引の制限を提案、など厳しい金融規制案を発表する。これをうけてか、株が売られ、円が買われるような、ややリスクアバージョンのような動きとなる。

FOMCでは、経済活動は引き続き強まる(前回：上向く)、政府機関債、MBS買取を予定通り3月末で完了、労働市場の悪化は和らいでいる、インフレは当面抑制される見込み、などとなる。住宅セクターに関する表現は削除となっていた。今年、投票できるメンバーとなったタカ派のホーニグ・カンザスシティ連銀総裁は、超低金利の長期化に反対を表明する。

米12月中古住宅販売件数、米12月新築住宅販売件数も、予想より少なかった。延長されたけれども、税控除期限の反動の影響か、という解説もありました。

S&Pは、日本のソブリン格付け見通しを安定的→ネガティブへ引き下げ、英国はもはや低リスクの銀行システムを有した国とは言えない、としました。

ギリシャの先行き不透明感が続いており、ギリシャのCDSが4％に達する。国債の入札はたくさんの応募があったが、ECBが主な買い手か(？)といった解説もありました。

アメリカの第4四半期GDPは5.7％と予想を大きく上回り、2003年第3四半期以来の伸びとなる。また、2四半期連続のプラスとなる。

BOEの量的緩和の2,000億£は、終了となる。

バーナンキFRB議長は、再任を承認される。反対票は今までで一番多かったもよう。

株価は、かねがね引き続き昨年来高値を更新するが、下落となる。日経平均は、10,900円台まで上昇するが、その後下落となる。

NYダウは、10,700ドル台まで上昇するが、10,000ドル台まで下落する。S&P500も、1,150台まで上昇するが、下落する。ボベスパ指数も、70,000のせとなるが、下落となる。米債券利回りは、低下となる。

上海総合株価指数も下落、3,000われとなる。

先月93円台まで上昇したドル円は89円台まで下落する。

先月大きく下落したユーロドルは、今月も節目の1.40をわれて1.38台まで下落となる。ドルスイスフランは、1.06のせ、ドル・カナダドルは、1.07のせ、などドルは買われる。

円も買われる。ユーロ円は、4月以来の124円台まで下落する。豪ドル円は、昨年来高値を更新し86円前半まで上昇するが80円われとなる。カナダドル円も昨年来高値を更新するが、83円台まで下落する。

ユーロポンドは0.88をわれて、昨年8月以来の0.86付近まで下落する。先月1.50をわれたユーロスイスフランは、1.46前半まで下落する。介入で急騰する前の水準へ戻る。ユーロ豪ドルは1.54台、ユーロカナダドルは1.46台まで下落する。

WTI原油は、昨年来高値を更新し83.95ドルまで上昇するが、72ドル台まで下落となる。一昨年以来の陰線の長さとなる。先月1,200ドル台まで上昇していた金も下落、上ヒゲとなる。VIX指数は、17.55から27.31まで大きく上昇する。

今年のドル円の1月は、陰線となる。2009年の1月も陰線でしたが、年末は少し上昇していました。今年は、どうなるでしょうか。

JALが会社更生法の適用を申請する。

小沢幹事長は、政治資金問題で事情聴取を受ける。

円高・ドル高、RBA政策金利3.75％据え置き、ユーロ円121円、ユーロドル1.36、ポンド円139円、ポンドドル1.56、米1月雇用統計 失業率9.7％ NFP-2.0万人、ECB 1.00％、BOE 2,000億£据え置き、PIGS財政懸念、イカルイトG7の1週目。

RBAは、政策金利を3.75％で据え置く。4％へ引き上げ予想が多かったためかサプライズとなり、発表後豪ドルは急落する。円やドルも買われていた。声明では、・据え置きが適切と判断・経済が改善すれば金利はさらに上昇へ・失業率はかなり低い水準でピークを打ったもよう、など前向きな感じでした。

ギリシャの財政健全化計画は、欧州委員会に了承されるが、ポルトガル、スペインなどの金利も上昇し、ユーロ圏の信用不安がさらにクローズアップされる。

BOEは0.50％で政策金利を据え置き、枠を使い切った2,000億£の資産買取プラグラムは拡大されず、今後再開することもあるということでした。

ECBも1.00％で据え置き。トリシエECB総裁の会見は、ギリシャなどに関しては特にふみこまず。・政策金利は引き続き適切・多くのユーロ諸国の財政不均衡、巨額で急速に拡大している・強いドルは世界の利益だ・3月初めに段階的な解除についての決定を下す、などとなる。

ECBの理事会を通過した後から、円買い・ドル買いが大きく進む。新規失業保険申請件数が予想より多かったことや、オルイスBOA前CEOら起訴、ギブス報道官の米2009年雇用データ修正の可能性、PIGS財政懸念、など材料となっていたもよう。雇用統計前に、大きく動く。

アメリカの1月雇用統計は、失業率は予想より低く9.7％で、昨年8月以来の水準となる。非農業部門雇用者数は-2.0万人となり、予想はプラスだったので下回る結果だった。円買い・ドル買いで反応するももの乱高下、その後ポルトガルの歳出増の法案が承認、週末ECBが緊急会合を開くといううわさ(？その後トリシエECB総裁が否定)などもあってか、下押しがあった。

米1月ISM製造業景況指数は58.4と予想を上回り、2004年8月以来の水準、半年間50を上回る。ISM非製造業指数は、50.5で前回からやや上昇するが、予想を下回っていた。

日経平均は10,000円台まで下落する。上海総合株価指数も下落、SENSEX指数は、16,000われとなる。NYダウは、9,800ドル台まで下落するが、10,000ドルのせで引ける。米債券利回りは低下、10年債利回りは3.57％、2年債は0.77％となる。DAXは5,500われ、FT100は5,100われ、などとなる。

ドル円は89円後半から88円後半となる。後、やや戻す。ユーロ円も、123円前半から120円後半まで下落後、やや戻す。

ユーロドルは1.35後半で昨年5月以来の水準、ポンドドルも1.55後半で昨年5月以来の水準、ドルスイスフランは1.08手前で昨年8月以来の水準、豪ドル・ドルは0.85後半で昨年10月以来の水準で200日移動平均付近、ニュージーランドドル・ドルは0.68前半で昨年9月以来の水準、などドルは買われる。

ユーロ円は127円手前から120円後半で昨年2月以来の水準、ポンド円は138円前半で昨年3月以来の水準、豪ドル円は76円前半で200日移動平均を下ぬけ、スイスフラン円は82円前半で昨年3月以来の水準、など円も大きく買われる。ドル円は、91円前半まで上昇するが88円半ば、10月からのトレンドライン付近まで下落する。

ユーロスイスフランは1.45後半で2008年10月以来の水準まで下落後、SNBの介入でか急騰する場面があった。ユーロカナダドルは、1月安値を下回り1.46われ、2008年2月以来の水準となる。AUD/NZDは、1.24前半まで下落するが1.26後半まで上昇、RBAとNZ失業率で上下する。

WTI原油は78ドルのせまで上昇するが、69ドル後半まで下落する。金も、最高値からのトレンドライン付近まで上昇するが、1,050ドルわれまで下落する。VIX指数も再度上昇、一時29.22まで上昇していた。

EU臨時首脳会合 ギリシャ財政懸念、ユーロ豪ドル1.53、ユーロカナダドル1.43、バーナンキFRB議長 公定歩合FF金利スプレッド、BOE四半期インフレ報告、EUR/SEK10われ、ドルスイスフラン1.08、豪1月雇用統計の2週目。

ギリシャに関してEU臨時首脳会合が開催される。EU臨時首脳会談前は、各国思惑があってか、発言でユーロが上下する場面があった。

BOE四半期インフレ報告では、インフレ・GDPともに見通しを引き下げられたことや、キングBOE総裁の追加の資産買取プログラムの拡大が必要ないと結論付けるのは時期尚早という見方もあってか、ポンドが下落する場面があった。

バーナンキFRB議長の下院金融委員会の証言原稿で、・まず準備預金吸収手段を試し利上げは後になる見込み・準備預金への付利引き上げで実際の引き締め政策達成する見通し・公定歩合とFF金利目標のスプレッドを小幅拡大させることを間もなく検討すると予想、などの見方が示されたことで、金融引き締め思惑もあってかドル買いとなる場面があった。大雪のためバーナンキFRB議長は証言しなかったが原稿は公開された。

フィッシャー・ダラス連銀総裁も、ホーニグ総裁の反対票(長期間の文言について)に共感する、という発言もありました。

オーストラリアの1月雇用統計は、失業率は5.3％へ低下、新規雇用者数も5.27万人と2006年12月以来の水準となり、豪ドルが急騰する場面があった。

EU首脳会談では、ファンロンパイEU大統領は・ギリシャは合意された事項について履行する必要・ギリシャ支援に関して満場一致、などとなる。各国首脳からは、政治的に明確なシグナルを送った、という発言がありました。特に具体策は示されず、また来週の財務相会合でも支援の検討がなされる。おおよそ予想の通りという感じだったようです。ギリシャ自身は金融支援を求めてない、ともありました。その日は、短期的にEU首脳会合まではユーロは売り込まれ、その後戻していた。

金曜、旧正月を控えている中国が、銀行の預金準備率を0.50％引き上げ、円が急騰、豪ドルも急落、などする場面があった。

SNBの介入と思われるユーロスイスフランの1.46前半からの急騰が2度あった。

ドバイのCDSが、昨年のドバイショック以来の水準となったこともやや注目されていたもよう。

スウェーデン中銀は、声明で利上げ時期の見通しを若干早め、スウェーデンクローネが上昇する場面があった。ユーロ・スウェーデンクローネは、10われとなる。

IMM円は、昨年12月以来の水準まで買い越しは増えていた。ユーロの売り越しは、さらに増え5.7万枚となっていた。ポンドの売り越しも、昨年10月以来の水準まで増えていた。豪ドルやカナダドルの買い越しも減っていた。

日経平均は、12月以来の10,000円われとなるが戻していた。旧正月を前に上海総合株価指数は、3,000台へ戻していた。DAX、FT100など、やや戻す。先週9,800ドル台まで下落したNYダウもやや戻す。米債券利回りも、上昇となる。VIX指数は、低下していた。WTI原油も金も、先週の範囲内で上昇していた。

ドル円は、89円前半から90円前半で、先週の範囲内で推移する。ユーロドルは、1.38前半まで戻すが、1.35前半まで下落する。ユーロ円は、124円前半から121円前半となる。ドルスイスフランは、一時昨年8月以来の1.08のせとなる。

豪ドル・ドルは、0.89前半まで戻し、ドル・カナダドルは、1.04後半まで下落していた。ポンドドルは、1.55前半まで下落するが、上下しながらやや戻す。

ユーロカナダドルは、1.42後半まで下落、2007年12月以来の水準となる。ユーロ豪ドルも、1.52後半まで下落する。AUD/NZDは、1.27後半まで上昇する。

ニューヨークは大雪で、経済指標発表が遅れたり、バーナンキFRB議長の証言が延期(原稿は公開)されたりした。

バンクーバー五輪が開催される。

ユーロドル1.35、ポンドドル1.54、ドル円92円、FRB公定歩合0.50→0.75％引き上げ、ユーロ豪ドル1.51、ユーロカナダドル1.42われ、ユーロ圏財務相会合、英1月公共部門ネット負債43億£、米1月CPIコア前月比マイナス、中国旧正月の3週目。

ユーロ圏非公式財務相会合では、・ギリシャが財務削減目標達成に向け新たな措置提案すべきとの認識で一致・ギリシャの新たな措置は3月16日までに講じるべきとの見解で合意・新たな措置はギリシャの財政赤字が2010年の対GDP比で4％まで低下させる必要・新措置がされない場合ユーロ圏の安定を守るため確固とした行動の用意がある、などとなる。当日は、アメリカがプレジデントデー、中国も旧正月などもあってか、あまり動いていなかった。連休明けは、ギリシャ問題ひとまずでか、ドル売り・円売り・株高、となっていた。

イギリスの1月消費者物価指数は予想とほぼ同じだったものの、VAT引き下げが終了したことなどもあり3.5％となる。3％をこえたため、キングBOE総裁は財務相へ書簡を送ることとなる。

ニューヨーク連銀製造業景気指数やフィリー指数、鉱工業生産など予想を上回っていました。

BOE議事録では、9対0で政策金利と資産買取プログラム2000億£の枠の据え置きを決定していた。マイルズ委員も、枠拡大を主張せず据え置きとしていました。

米中ビジネス評議会(USCBC)代表が、中国は今年人民元の切り上げを容認する可能性がある、との報道がやや注目される場面があった。

FOMC議事録では、一部メンバーが近い将来に資産売却計画を開始する必要がある、とありました。ホーニグさんは、長期間の文言を、当面（for some time）の方がいいのではないか、としてました。

日銀金融政策決定会合の声明は、前回とほぼ同じとなる。同じだったことに何か意味がありそうだなと思う。

イギリスの公共部門ネット負債が、予想-26億£のところ+43億£、1月として初めて借り入れということになり、ポンドが下落する場面があった。

金曜早朝、FRBは公定歩合を0.25％引き上げ、050→0.75％とする。またTAFの最低応札金利を0.5％へ引き上げ、などもする。今回の変更は、経済・金融政策見通しの変更を示唆しない、とありました。ドルは急騰してました。アメリカの公定歩合は、2006年6月政策金利を5.25％へ引き上げた際に6.25％とした時以来の引き上げ、2008年12月に政策金利を1.00→0.0～0.25％、公定歩合を1.25→0.50％とした時以来の変更となる。

アメリカの1月消費者物価指数は、予想を下回り、コアの前月比が1982年12月以来のマイナスとなったことも注目されていたもよう。

日本の2009年第4四半期GDPは前期比年率4.6％と予想を上回るが、GDPデフレータは前年比-3.0％とマイナス幅は過去最大となる。また第3四半期GDPは、前期比年率1.3→0.0％へ修正される。

金曜引け際、ギリシャの首相は、必要だったら経済の支援も、という風に少しトーンが変わっていた。

ドル円は、一時92円前半まで上昇する。昨年4月からのトレンドライン付近、200日移動平均の手前まで上昇、1月はこの2つに抑えられましたが、今回はどうなるでしょうか。

ユーロドルは、1.37後半まで戻すが、1.34半ばまで下落する。ドルスイスフランも、1.09手前まで上昇していた。豪ドルやカナダドルは上昇していた。ポンドは売られて、ポンドドルは、1.53後半まで下落する。

豪ドル円は82円半ば、カナダドル円は88円のせ、ユーロ円は124円後半、など円も売られる。

ユーロカナダドルは、1.41手前まで下落、2007年11月以来の水準となる。ユーロ豪ドルは、1.50後半まで下落する。AUD/NZDは、1.28後半まで上昇、昨年5月以来の水準となる。

WTI原油は、1月からのトレンドラインを上にぬけ、一時80.10ドルまで上昇、79.81ドルでひける。金も最高値からのトレンドラインを上へぬける。IMFが市場で金の売却を近く開始するとのことやアメリカの公定歩合引き上げの際に下落するが、戻していた。VIX指数は低下、20.02となる。

ヨーロッパやアメリカの株式は上昇する。NYダウは、10,400ドル台まで上昇する。米債券利回りも上昇、10年債は3.8％台まで上昇、2年債は0.9％のせとなる。

円買い、ユーロ円120円、ポンド円135円、ポンドドル1.52、バーナンキFRB議長半期議会証言、米1月中古住宅販売件数505万件、米2月消費者信頼感指数46.0、AUD/NZD 1.29の4週目。

下院金融委員会でのバーナンキFRB議長半期議会証言は、・政策金利は長期間（extended period）低水準で推移する可能性・雇用市場は依然非常に弱い状態だ・公定歩合の引き上げは政策シフトのシグナルではない・欧州は財政問題や単一為替レートのため非常に深刻な課題に直面、などとなる。

今週のアメリカの経済指標は、芳しくなかった。2月消費者信頼感指数、1月新築住宅販売件数、新規失業保険申請件数、1月米中古住宅販売件数など、大雪のせいか、予想を下回るものが多かった。

米第4四半期GDP改定値は予想を上回るが、個人消費などは予想を下回るものだった。

ギリシャの問題は金曜、KFWがギリシャ債を購入する可能性、という報道がありました。

ムーディーズのスペインのハイブリッド債格下げ、フィッチのギリシャの4大銀行をBBB+→BBBへ格下げ、見通しをネガティブ、S&Pは1ヶ月以内にギリシャの格付けを現在のBBBプラスから1～2ノッチ引き下げる可能性、など、ありました。

NYダウはやや下落、米債券利回りは低下となる。WTI原油、金は、下落するが戻していた。VIX指数は、20われとなる。

先週92円前半まで上昇したドル円は、91円後半から88円後半まで下落となる。ユーロ円は、125円前半から119円後半まで大きく下落、1年ぶりの水準となる。ユーロドルは、先週安値を下回らず、ヒゲとなる。

ポンドは売られ、ポンドドルは1.51半ばまで下落、昨年5月の上昇する前の水準まで下落となる。ポンド円は、134円後半まで下落、昨年3月以来の水準となる。ユーロポンドは、0.89後半まで上昇、1月の下落する前まで戻ってくる。ポンドスイスフランは、1.63前半まで下落となる。

豪ドル円は78円前半、カナダドル円は83円前半、スイスフラン円は81円後半、などとなる。

ユーロ豪ドルは、先週安値を少し更新するが、戻す。AUD/NZDは、1.29前半まで上昇、昨年4月以来の水準となる。

期末へ向けてのリパトリや、輸出企業の売り、HIA法などの影響があったのでしょうか。

ギリシャ、PIIGSの財政懸念が続く。ユーロ、ポンドが売られる。FRBは公定歩合を0.25％引き上げる。

ギリシャに関してEU臨時首脳会合が開催され、注目される。EU臨時首脳会談前は、各国思惑があってか、発言でユーロが上下する場面があった。3月16日のギリシャの新たな措置待ちとなる。

RBAは、政策金利を3.75％で据え置く。4％へ引き上げ予想が多かったためかサプライズとなり、発表後豪ドルは急落する場面があった。声明では、・据え置きが適切と判断・経済が改善すれば金利はさらに上昇へ・失業率はかなり低い水準でピークを打ったもよう、など前向きな感じでした。

BOEは0.50％で政策金利を据え置き、枠を使い切った2,000億£の資産買取プラグラムは拡大されず、今後再開することもあるということでした。

アメリカの1月雇用統計は、失業率は予想より低く9.7％で、昨年8月以来の水準となる。非農業部門雇用者数は-2.0万人となり、予想はプラスだったので下回る結果だった。

米1月ISM製造業景況指数は58.4と予想を上回り、2004年8月以来の水準、半年間50を上回る。ISM非製造業指数は、50.5で前回からやや上昇するが、予想を下回っていた。

BOE四半期インフレ報告では、インフレ・GDPともに見通しを引き下げられたことや、キングBOE総裁の追加の資産買取プログラムの拡大が必要ないと結論付けるのは時期尚早という見方もあってか、ポンドが下落する場面があった。

バーナンキFRB議長の下院金融委員会の証言原稿で、・まず準備預金吸収手段を試し利上げは後になる見込み・準備預金への付利引き上げで実際の引き締め政策達成する見通し・公定歩合とFF金利目標のスプレッドを小幅拡大させることを間もなく検討すると予想、などの見方が示されたことで、金融引き締め思惑もあってかドル買いとなる場面があった。大雪のためバーナンキFRB議長は証言しなかったが原稿は公開された。

FRBは公定歩合を0.25％引き上げ、050→0.75％とする。またTAFの最低応札金利を0.5％へ引き上げ、などもする。今回の変更は、経済・金融政策見通しの変更を示唆しない、とありました。ドルは急騰していました。アメリカの公定歩合は、2006年6月政策金利を5.25％へ引き上げた際に6.25％とした時以来の引き上げ、2008年12月に政策金利を1.00→0.0～0.25％、公定歩合を1.25→0.50％とした時以来の変更となる。

アメリカの1月消費者物価指数は、コアの前月比が1982年12月以来のマイナスとなったこともやや注目されていたもよう。

米2月消費者信頼感指数、1月新築住宅販売件数、1月中古住宅販売件数など、大雪のせいか、予想を下回るものも多かったです。

期末へ向けてのリパトリや、輸出企業の売り、HIA法などの影響もあったか、円買いも進む。

NYダウは、10,000ドルをわれるが、上昇となる。米10年債利回りは、3.8％代まで上昇するが、3.6％付近となる。

WTI原油は、一時70ドルわれとなるが、80ドル近くでひける。金も、1,050ドルわれとなるが、上昇となる。VIX指数は上昇するが、20われまで下落となる。

ドル円は、88円半ばまで下落となる。ユーロドルは、3ヶ月連続陰線で1.34前半まで下落、2008年10月からの上昇の半値を下回る。ユーロ円は、119円後半まで下落、1年ぶりの水準まで下落する。

ポンドドルは1.51半ばまで下落、昨年5月以来の水準となる。ポンド円は134円後半まで下落、昨年3月以来の水準となる。

豪ドル・ドルは、0.85前半まで下落するが、上昇する。ドル・カナダドルは、1.07後半まで上昇するが、1.03後半まで下落していた。豪ドル円、カナダドル円は、同時線のようになっていた。

ユーロスイスフランは、一時1.45台まで下落する場面があった。SNBの介入と思われる急騰もありました。ユーロポンドは、0.89のせで昨年10月からのトレンドラインをこえる。ユーロ豪ドルは、1.50前半まで続落する。ユーロカナダドルは、1.41付近までの下落となる。AUD/NZDは、1.29前半まで上昇していた。

バンクーバー五輪が開催される。女子フィギュアの東京時間昼ごろ、あまり動かなくなる場面があった。

来月こそは、コンパクトにします。

RBA政策金利3.75→4.00％へ引き上げ、米2月雇用統計 失業率9.7％ NFP-3.6万人、ポンドドル1.48、AUD/NZD1.31、ポンド円133円、ギリシャ追加緊縮財政措置、ナスダック・FT100 昨年来高値更新、VIX指数17.42の1週目。

RBAは、政策金利を0.25％引き上げ、3.75→4.00％とする。声明では、・金利は正常に近づけるのが適切・今回の決定は金利を平均に近づけるための一段の措置、などとなる。豪ドルは上下する展開となっていた。

ギリシャが48億ユーロの追加財政引締措置を決定する。EU、IMFなどは歓迎に意を表する。

BOEは、0.50％の政策金利、2,000億£の資産買入規模、ともに維持とする。

ECBも、政策金利を1.00％で据え置く。・3ヶ月物資金供給は4月28日から入札方式へ移行・固定金利無制限資金供給、1ヵ月と7日物で10月12日まで継続、などとなる。

日銀は4月にかけ追加の金融緩和策の検討に入った、という報道があった。

アメリカの2月雇用統計は、大雪の影響もあったが、失業率も前回と同じで予想より低く、非農業部門雇用者数もマイナス幅は予想より少なかった。直後は、円売り・欧州通貨売りとなるが、その後、円売り・ドル売りとなる。

NYダウは、10,500ドルのせとなる。米債券利回りも上昇する。ナスダックとFT100は、昨年来高値を更新する。WTI原油は一時82ドル台まで上昇、金も上昇する。VIX指数は17.42へと低下する。

ドル円は、88円前半まで下落するが、90円後半まで上昇する。ポンド円は、昨年3月以来の132円付近まで下落するが、137円まで戻す。ユーロ円は120円をわれから123円前半まで上昇する

ユーロドルは、先々週の安値を少し更新するが戻し同時線となる。1ヶ月ほどヒゲが目立つ。ポンドドルは、昨年4月以来の1.47後半まで下落するが、下ヒゲとなっていた。ドル・カナダドルは1.02後半まで下落する。

先週、昨年10月からのトレンドラインを上へぬけたユーロポンドは、0.91半ばまで上昇するが、上ヒゲとなる。ポンドスイスフランは、1.59後半まで下落、昨年3月以来の水準となるが下ヒゲとなる。

ユーロカナダドルは1.39前半、ユーロ豪ドルも1.49半ばと、安値を更新する。AUD/NZDは、2008年7月の高値を更新し、1.31前半まで上昇する。

ドル・カナダドル1.02われ、欧州新救済基金構想(EMF)、ユーロ豪ドル1.49、中国2月CPI 2.7％、米2月小売売上高0.3％、ドルスイスフラン1.06われ、ユーロスイスフラン1.46われ、S&P500高値更新、FT100 5,600のせの2週目。

ギリシャに関しての発言は、欧州通貨基金構想(EMF)など、まだよく続くが、ユーロドルはやや持ち合いから上へ出る。

RBNZは、政策金利を2.5％で据え置く。国内経済の回復は遅い、としてニュージーランドドルは下落する場面があった。引き続き、利上げ見通しは2010年半ば頃になるとありました。

カナダの2月雇用統計は予想を上回り、ドル・カナダドルは2008年7月以来の1.02われとなる。

アメリカの2月小売売上高は、雪の影響でマイナス予想だったけれどもプラスとなり、円は売られるが、その後のミシガン大学の指数で戻す場面があった。

日経平均は、10,777円まで上昇する。NYダウは、上昇する。米2年債利回りは上昇、0.95％となる。S&P500は、1月の高値を上回り、昨年来高値を更新する。ナスダック、FT100も、先週に続き昨年来高値を更新する。WTI原油は、83ドル台まで上昇していた。金は、約1,100ドルまで下落する。

ドル円は、91円前半まで上昇するが、同時線のようになる。ユーロドルは、1.38手前まで上昇、同時線のような感じが続いていたが、はっきりした陽線となる。ドルスイスフランも、はっきりした陰線となる。ポンドドルは、下ヒゲが続いた。ドル・カナダドルは、1.02をわれて、2008年7月以来の水準へ下落する。豪ドル・ドルは、0.91後半となる。

ユーロ円は125円前半で2月の高値の手前、カナダドル円は89円後半、スイスフラン円は85円後半、豪ドル円は83円後半、など2月の高値を上回る。

ユーロスイスフランは、1.46われとなる。ユーロ豪ドルは安値を更新し、1.48手前まで下落するが戻す。

USD/CNYは、下落する。人民元の上昇を促すような発言も多いなと思った。

NY連銀がリバースレポでカウンターパーティーの数を増やすプログラムを開始、とありました。

FOMC政策金利0～0.25％据え置き、NYダウ昨年来高値更新、日銀新型オペ3ヶ月20兆円、ユーロ圏財務相会合、ドル･カナダドル1.01、ユーロスイスフラン1.44われ、ポンドスイスフラン1.60われ、インド中銀政策金利3.25→3.50％、ユーロ豪ドル1.48われ、ユーロカナダドル1.37、VIX指数17の3週目。

FOMCでは、金利を長期間（extended period)異例に低い水準に維持する、という文言は維持、反対票も前回と同じくホーニング・カンザスシティ連銀総裁のみだった。労働市場は安定してきている、設備・ソフトウェア支出は大幅の増加、などとなる。雇用者は追加雇用に消極的ともありました。ドル売りで反応していました。

S&Pが、ギリシャについてBBB+/A-2格付けを確認、見通しはネガティブだけれども、クレジットウォッチネガティブから除外する、としてユーロは上昇するが、ギリシャ高官がギリシャは4月2～4日のイースター期間にIMFへの支援要請を模索する可能性、という報道（その後否定）もあってか、ユーロは下落する。

いつもよりやや注目されていた日銀金融政策決定会合は、新型オペの期間は3ヶ月でそのまま、供給額は10→20兆円へと拡大させる。予想の通りの結果となり、直後円は買われるが、その後売られる。野田委員と須田委員が、この増額に対して反対していた。

イギリスの2月雇用統計は、失業率は予想より低く、失業保険申請件数も予想より少なかったことで、ポンドは上昇する場面がありました。

FRBの公定歩合引き上げのうわさでドルが買われる場面がありました。

ダンティーヌSNB理事の、経済は為替介入の終了を準備しなくてはならない、などの発言で、スイスフランが急騰する場面があった。

カナダは、2月消費者物価指数が予想を上回り、カナダドルが上昇する場面がありました。

金曜、インド中銀が政策金利を4.75→5.00％へ引き上げ、商品の下落、ドル買い、となる場面がありました。

日経平均は、10,800円のせとなる。SENSEX指数は、17,500のせとなる。

NYダウは、10,800ドル台まで上昇、昨年来高値更新となる。S&P500も昨年来高値を更新、ナスダックも一時2,400まで上昇していた。米債券利回りは、10年債は低下、2年債は1.00％まで上昇となる。DAXは、6,000台まで上昇、FT100は、引き続き昨年来高値を更新する。

ドル円は、ほぼ90円台で推移する。先週上昇したユーロドルは、再度1.35手前まで下落となる。12月からのトレンドラインの下へ戻ってくる。ユーロ円は122円前半となる。

ポンドドルは、1.50われまで下落後、1.53後半まで上昇後、再度1.50われまで戻ってくる。ポンド円も139円台まで上昇するが、戻す。ポンドスイスフランも、1.59手前まで下落、1年ぶりの水準となる。ユーロポンドは、0.89前半まで下落するが、0.90前半まで戻す。

ユーロスイスフランは、2008年10月以来の1.43前半まで下落する。ユーロカナダドルは1.36前半、ユーロ豪ドルは1.47前半まで下落する。

ドル・カナダドルは1.00後半まで下落、カナダドル円は一時90円の背まで上昇する。豪ドル・ドルは0.92半ばまで上昇していた。

WTI原油、金はやや上昇するが、インド中銀の利上げもあってか戻ってくる。VIX指数は、16台まで下落していた。

ユーロドル1.33、EU首脳会議ギリシャ支援策、ドル円92円のせ、カナダドル円91円、日経平均昨年来高値更新11,000円、SARB政策金利を7.00→6.50％、DAX 6,100のせ、NYダウ10,900ドル、米10年債3.9％ 2年債1.1％、ユーロカナダドル1.36の4週目。

ユーロドルは、3月安値を下に抜ける。ドル円は、2週間の持ち合いから上にでる。

フィッチは、ポルトガルの格付けをAA→AA-へ引き下げ、見通しをネガティブしユーロが下落する場面があった。

ノルウェー中銀は政策金利を1.75％で据え置く。金利を引き上げるのは、少し遅くなるかもしれないとのことで、ノルウェークローネは売られる場面があったもよう。

SARBは、政策金利を7.00→6.50％へ0.50％引き下げる。予想は据え置きだったので、南アランドは売られる。

EU首脳会議では、・ユーロ圏二国間融資とIMFによる融資の組み合わせ・市場から資金を十分に調達出来ない場合の最終手段・ECB及び欧州委員会が事前に是非を判断・ユーロ圏16ヶ国の全会一致が必要、などとなる。ユーロ圏が3分の2、IMFが3分の1の負担になる見通しだそうです。

トリシエECB総裁は、IMFに救済されることを、very very bad とし、ユーロが売られる場面がありました。

アメリカの2月中古住宅販売件数は502万件と予想を少し上回る。2月新築住宅販売件数は、予想より少なく最低件数となる。

日経平均は、昨年来高値を更新し、一時11,000円のせ、高値引けとなる。TOPIXも、昨年9月以来の水準まで上昇となる。

NYダウは、一時10,950ドル台まで上昇、引き続き昨年来高値更新、10,800のせとなる。ナスダック、S&P500も昨年来高値更新となる。FT100も、5,700のせとなる。DAXも、1月の高値を上へぬけ昨年来高値更新、6,100のせとなる。

米10年債利回りは、持ち合いを上へぬけて急騰し、3.9％台まで上昇、昨年12月以来の水準となる。米2年債利回りも、1.1％台まで上昇していた。今週の3つの入札は、ともに芳しくない結果だったようです。

ユーロドルは、1.34前半を下へぬけて1.32後半まで下落、やや買い戻される。EU首脳会議通過後、ユーロは買い戻される。

ドル円は、2週間の持ち合いを上へぬけて93円手前まで上昇する。昨年4月からのトレンドライン、200日移動平均の上へでる。2007年6月の124円からのトレンドライン(92円弱)の上へも、でているもよう。

ドル円の上昇でクロス円も買われ、カナダドル円は昨年来高値を更新91円前半まで上昇、スイスフラン円は87円付近、豪ドル円は84円後半、

ユーロスイスフランは1.43をわれて1.42前半まで下落する。ユーロカナダドルは1.35後半まで下落するが戻す。ユーロ豪ドルも、1.46付近まで下落するが戻す。ポンドスイスフランは1.58前半まで下落する。

VIX指数は16.35となる日あったが、その後戻していた。

ドル円93円のせ、カナダドル円92円のせ、ユーロ圏3月HICP1.5％、日経平均11,000円のせ、WTI原油(終値)昨年来高値更新の5週目。

日経平均は、昨年来高値を更新し、11,000円のせとなる。TOPIXは、1月の高値をしっかり更新し一時980まで上昇していた。日10年債は1.4％台となる。SENSEX指数は、1月の高値を少し上回り、昨年来高値を更新する。DAXは高値を更新し一時6,200まで上昇、FT100も高値を更新する場面があった。

ドイツとユーロ圏の3月HICPが高めだなと思った。

ギリシャは、50億ユーロの7年債を発行する。また20年債リオープン入札(12年)が突然あったが、あまり芳しくなかったもよう

米3月ADP雇用統計は、予想を下回りマイナスとなったことで、円買いとなる場面があった。シカゴPMIは、予想を下回る。

ドル円は、年初来高値手前の93円後半へ上昇する。ユーロ円は、126円後半で逆三尊のような感じになる。ポンド円も142円のせまで上昇、スイスフラン円は89円のせまで大きく上昇、カナダドル円は92円のせで高値更新となる。ユーロスイスフランは、1.42前半で安値を更新する。ユーロ豪ドルは、安値を更新し1.46われとなる。

WTI原油は、83.85ドルまで上昇、83.76ドルでひける。終値で昨年来高値を更新する。

RBAは、政策金利を0.25％引き上げ、3.75→4.00％とする。声明では、・金利は正常に近づけるのが適切・今回の決定は金利を平均に近づけるための一段の措置、などとなる。豪ドルは上下する展開となっていた。

FOMCでは、金利を長期間（extended period)異例に低い水準に維持する、という文言は維持、反対票も前回と同じくホーニング・カンザスシティ連銀総裁のみだった。

ギリシャは、48億ユーロの追加財政引締措置を決定する。

EU首脳会議では、・ユーロ圏二国間融資とIMFによる融資の組み合わせ・市場から資金を十分に調達出来ない場合の最終手段・ECB及び欧州委員会が事前に是非を判断・ユーロ圏16ヶ国の全会一致が必要、などとなる。ユーロ圏が3分の2、IMFが3分の1の負担になる見通しだそうです。トリシエECB総裁は、IMFに介入されるのをあまりいいようには思っていないようでした。

アメリカの2月雇用統計は、大雪の影響もあったが、失業率も前回と同じで予想より低く、非農業部門雇用者数もマイナス幅は予想より少なかった。

インド中銀が政策金利を4.75→5.00％へ引き上げ、商品の下落、ドル買い、となる場面がありました。

SARBは、政策金利を7.00→6.50％へ0.50％引き下げる。予想は据え置きだった。

ドイツとユーロ圏の3月HICPが高めだなと思った。

日経平均は、昨年来高値を更新、11,000円のせとなる。TOPIXは、昨年9月の高値手前まで上昇する。

NYダウは1月高値を上にぬけ昨年来高値を更新、10,900ドル台まで上昇する。ナスダックも2,400、S&P500も1,180まで上昇、昨年来高値を更新する。FT100も高値を更新、5,700台まで上昇する。DAXも、高値を更新、6,200台まで上昇していた。Bovespaは、70,000のせとなる。

米10年債利回りは、持ち合いを上へはなれ、3.9％台まで上昇していた。2年債利回りも、1.10％台まで上昇していた。

WTI原油は、終値で昨年来高値を更新する。

ドル円は、88円前半まで下落するが、その後2週間以上の持ち合いを上離れ、93円台まで上昇する。2007年の124円からのトレンドラインから頭をだす。

ユーロドルは、持ち合いを上へぬけたように見えて1.38前半まで戻すが、その後1.32後半まで下落する。ポンドドルは1.47後半まで下落するが戻す。ドル・カナダドルは、1.00後半まで下落する。

円は売られる。先月120円をわれたユーロ円は126円後半まで上昇、ポンド円は132円付近まで下落後、142円手前まで上昇する。スイスフラン円も89円台まで上昇する。豪ドル円は、上昇し昨年来高値に近づく。カナダドル円は、昨年来高値を更新、92円台まで上昇する。

ユーロも売られる。ユーロスイスフランは、1.41半ばわれまで下落するが、SNBの介入で1.44台まで上昇していた。ポンドスイスフランは1.58われまで下落していた。ユーロ豪ドルは1.45後半、ユーロカナダドルは1.35後半まで下落していた。AUD/NZDは、2008年7月の高値を更新し、1.31前半まで上昇する。

ドル円94円のせ、米3月雇用統計 失業率9.7％ 非農業部門雇用者数16.2万人、WTI原油85ドル昨年来高値更新、ISM製造業景況指数59.6、豪ドル円87円、ユーロスイスフラン1.42、SNB介入観測、TOPIX 昨年来高値を更新、米10年債3.94％、ボベスパ指数71,000のせ、グッドフライデーの1週目。

日銀短観は、予想とほぼ同じような感じだった。2010年度の大企業製造業の想定為替レートは91.00円(前回：92.93円)となる。

TOPIXは、一時991台まで上昇、昨年来高値を更新する。

アメリカの3月ISM製造業景況指数は、59.6と前回･予想を上回って2004年6月以来の水準となり、円は売られていたもよう。雇用指数は低下していた。

ボベスパ指数は1月の高値を更新し、71,000のせと、2008年6月以来の水準となる。

スイスフランは介入が入ったようで、ユーロスイスフランは1.41半ばわれから1.44前半へ、ドルスイスフランは1.04前半から1.06前半へ、急騰していた。

アメリカの3月雇用統計は、失業率は9.7％で前月と変わらず、非農業部門雇用者数は16.2万人となり、予想を下回るが、2007年3月以来の多さとなる。今回は、国勢調査の雇用増4.8万人が含まれているそうです。雇用統計発表後は、NFPが予想より少なかったためか円買いで反応するが、その後円は売られる。ドルは買われる。

雇用統計の日は、アメリカの株式市場は休場、債券市場は半日取引。米債券利回りは上昇、2年債は1.10％、10年債は3.94％、30年債は4.80％と、大きく上昇する。

ドル円は94円後半まで上昇、ユーロ円は127円後半、ポンド円は144円後半、豪ドル円は2008年9月以来の87円前半、カナダドル円は93円後半、などとなる。ユーロドルは、1.34後半まで下落していた。

WTI原油は一時85.37ドル、2008年10月以来の水準まで上昇、84ドル台でひける。

RBA政策金利4.00→4.25％引き上げ、EUギリシャ融資条件合意報道、米10年債4.0％、ECB政策金利1.00％据え置き BBB-ヘアカット段階制度導入へ、中国数日以内通貨政策変更報道、ドル・カナダドル1.00、NYダウ11,000ドル、ユーロカナダドル1.34、ユーロ豪ドル1.44、WTI原油87ドル、FOMC議事録の2週目。

米10年債利回りは、4.0％台まで上昇するが、やや低下する。

RBAは、政策金利を0.25％引き上げて4.00→4.25％とする。声明では、・今日の決定は金利を平均水準に向ける更なるステップ・金利を引き上げ平均に近づけることが適切・失業率はピークに達したもよう、などとなる。一部据え置き予想もあったためか、豪ドルは上昇していた。

FOMC議事録では、・長期間（extended period)の低金利は、かなりの期間（quite some time）続く可能性・数名のメンバー、早期利上げ政策へ着手するリスクが遅い利上げ政策へ着手するリスクを上回る、などとなり、いつもより少し注目され、ドルが売られる場面があった。

ギリシャ関連では、ギリシャはIMF支援を回避するためにEU首脳会議での合意の修正を求めるという報道があった。ギリシャとドイツの10年物スプレッド拡大や、ギリシャ国債の保証料上昇となる。金曜には、フィッチがギリシャの格付けをBBB+→BBB-へ引き下げて売られる場面もあったが、EUがギリシャへの融資条件で合意という報道でユーロは上昇する。

BOE、ECBは据え置き。トリシエECB総裁の会見は、・政策金利は引き続き適切・あらゆる動向を非常に注意深く監視する・担保として受け入れるBBB-の資産のヘアカットに新たな段階制度を導入(7月に詳細)、来年から他の通貨建ての債券は担保として不適格になる、などとなる。

NYタイムズの、中国複数の関係者が通貨政策の変更についての発表が数日内(coming days)に近づいている、という報道で、少し円が買われる場面がありました。さて、いつになるでしょうか。

カナダの雇用統計が予想を下回り、カナダドルが売られる場面があった。

イギリスの選挙の世論調査の関係でポンドは窓を開けて買われて始まっていた。総選挙は5月6日に決まる。

日経平均は一時11,400円のせとなるが下落となる。SENSEX指数は、一時18,000台まで上昇していた。

NYダウは、下落する場面もあったが、年初来高値を更新する。11,000ドルまで上昇していた。S&P500、ナスダック、も年初来高値を更新する。DAX、FT100なども更新する。

先週94円後半まで上昇したドル円は、92円後半まで下落する。ユーロ円も、127円後半から123円前半まで下落、やや戻す。豪ドル円は、87円半ばまで上昇していた。

ユーロドルは先々週安値手前の1.32後半まで下落するが戻し、下ヒゲとなる。ドル・カナダドルはパリティとなり0.99後半まで下落、2008年7月以来の水準となる。豪ドル・ドルは、昨年11月からのトレンドラインから頭を出し、0.93のせとなる。

ユーロポンドは0.87前半まで下落後、やや戻す。ユーロ豪ドルは、安値を更新し1.43半ばまで下落、ユーロカナダドルも、1.33前半まで下落していた。ポンドスイスフランは、一時1.65のせまで上昇していた。

WTI原油は、年初来高値を更新し一時87.09ドルまで上昇するが、戻す。金は1,160ドル台まで上昇、昨年12月以来の水準となる。VIX指数は、16.14となる。

SECゴールドマンサックス訴追、ユーロ窓、シンガポールドルバンド引き上げ、TOPIX 1,000、NYダウ11,000ドル、S&P500 1,200、ナスダック2,500、VIX指数16、中国第1四半期GDP前年比11.9％、中国地震、アイスランド噴火、民主党デフレ脱却議員連盟、USD/SGD 1.38われの3週目。

先週末に行われた電話会談で、・今年最大300億ユーロで期間3年・金利は約5％(融資時に決まる)・IMFは150億ユーロの融資を提供、などのギリシャ支援策が正式に合意されたことをうけて、ユーロは窓を開けて150ポイント以上上昇して始まるが、徐々に下げる。

ギリシャは、6ヶ月物と1年物の入札は順調だったが、やはり金利は高い水準となる。また、複数年の経済政策計画に関してEU、ECB、IMFとの協議を求めているとありました。

バーナンキFRB議長の議会証言はやはり、FOMCは非常に低い水準の金利が長期間必要な可能性、とありました。

ベージュブックでは、3月から4月初旬の米経済活動はセントルイスを除く大半の地区で強まった、となる。前回より回復している感じでした。

アメリカの3月消費者物価指数は予想をやや下回るが、3月小売売上高は、予想を上回っていた。

さくらレポートは、・ペースや広がりに差があるが全地域で持ち直しの動き・9地域の景気判断、7地域で前回比改善、2地域(四国・九州沖縄)で変化なし、となる。

先週、数日以内に中国が通貨政策を変更するという報道があったけれども、今週はなかった。中国の第1四半期GDPは、2007年第2四半期以来の伸びで前年比11.9％となる。また預金準備率引き上げのうわさがあったがなかった。一部、中国が徐々に管理変動相場制を採用する、という報道もありました。胡錦濤・中国国家主席の、中国は段階的に変動相場制を導入、という発言もありました。それよりも中国では大きな地震が起こり、たくさんの死傷者が出る事態となる。

MAS(シンガポール金融管理局)が、シンガポールドルの取引バンドを緩やかに上方シフト、と発表したことやGDPが予想を大きく上回ったことで、シンガポールドルは急騰する場面があった。USD/SGDは、1.38われとなり、昨年11月の安値を更新する。

金曜、SECが、サブプライムローンに絡むCDO(債務担保証券)の組成や販売で投資家に重要情報を開示しなかったとして、ゴールドマンサックスを詐欺罪で提訴した、との報道をきっかけに、株安・円買いとなる。

民主党のデフレ脱却議員連盟が、もっと円安水準にするように、ということで、2度円が急落する場面があった。

TOPIXは、1,000を上回る場面があったが下落となる。DAXは、6,300台まで上昇するが下落となる。FT100も5,800のせとなるが、下落する。

NYダウは、11,100のせとなるが、上ヒゲとなる。米債券利回りも低下となる。10年債は3.8％われ、2年債は1％われとなる。S&P500は、1,200のせとなるが下落する。ナスダックも、2,500のせとなるが上ヒゲとなる。

先週87ドル台まで上昇したWTI原油は、82ドル半ばまで下落する。金は、一時1,170ドル台まで上昇するが、1,130ドルまで下落する。VIX指数は、16われとなるが、金曜に上昇する。

ユーロは窓をあけて大きく買われて始まるが、だいたい埋められる。ユーロドルは、1.36後半まで上昇、トレンドラインを上回るが、先週末水準まで下落する。ユーロ円は再度127円後半まで上昇するが、また124円われまで下落となる。

先週94円後半のドル円は、92円われまで下落となる。金曜は大きく円は買われていた。ポンドドルは1.55台まで上昇していた。

先週パリティとなったドル・カナダドルは、0.99半ばまで下落し安値を少し更新するが上昇となる。豪ドル・ドルも0.93後半まで上昇するが下落となる。豪ドル円、カナダドル円も下落となる。

ギリシャ EU IMFへ支援要請、BOC政策金利0.25％据え置き・2Q末まで据え置き文言削除、ムーディーズ ギリシャソブリン格付けA2→A3、NYダウ11,200ドルのせ、ユーロドル1.32手前、ユーロカナダドル1.33、ユーロ豪ドル1.43、インド中銀5.00→5.25％、ワシントンG20の4週目。

ギリシャは、EU、IMFへ支援を要請する。ゴールドマンサックス訴追の件は月曜にやや緩和されたような感じで、人民元動向もあまり取り上げられなかったような感じでした。

アテネでEU・IMFなどと支援協議が始まる。その後、EU統計局が発表したギリシャの2009年の財政赤字はGDP比13.6％とギリシャ政府が発表した12％台より高かったこと、ムーディーズがギリシャのソブリン格付けをA2→A3へ引き下げ、更なる格下げの可能性も、ということなどもあり、ギリシャ10年債利回りは9％をこえ、ドイツとの差は6％こえ、2年債利回りは12％をこえ、とよくわからない水準となり、ユーロは下落する。ユーロドルは、一時1.32手前まで下落、約1年ぶりの水準となる。そして金曜にギリシャは、支援を要請するかたちとなり、ユーロは買い戻されていた。ムーディーズは、アイスランドの格付け見通しは安定的に戻していました。

BOCは政策金利を0.25％で据え置く。声明文では前回まであった、第2四半期末まで政策金利を据え置く、という文言を削除したことで、次回6月会合で引き上げかという思惑もあってか、カナダドルが急騰する場面があった。

イギリスの消費者物価指数は予想を上回り、カナダのCPIは予想を下回っていた。イギリスの第1四半期GDPは、予想を下回るもプラスとなる。

インド準備銀行は、先月続いて政策金利を引き上げ、5.00→5.25％とする。

CNBCの、FRB筋として、少なくとも6人は近くMBSの売却を支持、という報道があった。その後、バーナンキFRB議長は、売却確信していない、という報道もありました。

アメリカの3月中古住宅販売件数、新築住宅販売件数は予想を上回っていた。

スティーブンスRBA総裁の金利は平均にかなり近いという発言で、豪ドルが下落する場面があった。

フィッチが、日本の財政赤字の増加は信用リスクとして、円が売られる場面があった。

日経平均は、11,000円われとなる。上海総合株価指数は、月曜に急落し3,000われとなる。

NYダウは11,200ドルのせとなる。S&P500、ナスダックとも年初来高値を更新する。米債券利回りも、上昇となる。DAXは、上下しながら上昇していた。FT100は、やや下落となる。

ゴールドマンショック(？)で先週買われた円は、売り戻されていた。

ドル円は、91円後半から94円前半まで上昇となる。ユーロドルは、1.32手前まで下落後、1.34手前まで買い戻されていた。ユーロ円は、123円前半まで下落するが、126円のせまで上昇していた。

ユーロポンドは0.86手前まで下落するが、やや戻す。ユーロカナダドルは、安値を更新、1.32前半まで下落するが、やや戻す。ユーロ豪ドルも安値を更新、1.42後半まで下落するが、やや戻す。

ドル・カナダドルは、先週安値を下回り、0.99前半まで下落していた。豪ドル円・カナダドル円など高値圏へ戻してくる。ニュージーランドドル円は、年初来高値を更新、67円のせとなる。

WTI原油は、80ドル半ばまで下落となるが、85ドル台まで戻す。金もやや上昇となる。

S&P ギリシャBB+投機的等級へ格下げ、ユーロドル1.32、FOMC政策金利0～0.25％据え置き、RBNZ2.50％据え置き・数ヶ月以内に利上げを開始へ、ブラジル中銀政策金利8.75→9.50％、ゴールドマンサックス検察捜査、ドルスイスフラン1.09、豪ドル円88円の5週目。

S&Pが、ポルトガルの長期格付けを2ノッチ引き下げ、Aマイナスとし、そしてギリシャのソブリン格付けを3ノッチ引き下げ、投資不適格の投機的となるBB+とし、円高・ドル高・株安・債権高となる場面があった。翌日は、スペインもAA+→AAへ格下げする。

ギリシャの2年債利回りは、一時38％というよくわからない水準まで上昇していたようです。

RBNZの声明文では、数ヶ月以内に利上げを開始へ、となる。前回は、2010年半ば頃に刺激策の解除を開始する可能性、だったので、柔軟性を持たせたとの解説がありました。ニュージーランドドルは直後は上昇するが、その後下落していた。

ブラジル中銀は、政策金利を0.75％引き上げて8.75→9.50％とする。昨年7月から8.75％が続いていたが、政策金利の引き上げは2008年9月以来となる。

金曜、米検察当局によるゴールドマンサックスへの証券詐欺の捜査着手や、S&Pのエクイティ・リサーチ部門がゴールドマン・サックスの投資判断を、HOLD→SELLへ引き下げたことや、それによるゴールドマンサックス格下げのうわさ(？)もあってか、円買い・ドル買いとなる場面があったもよう。

FOMCの声明文は、長期間（extended period）の文言もそのままとなる。前回と同じようなイメージだったが・労働市場の改善が始まった・家計支出の伸びが上向いている、などとなり、円は売られていたもよう。

アメリカの財務省は、シティグループの株式15億株を売却すると発表する。

日銀金融政策決定会合は、・民間金融機関による取り組みを資金供給面から支援する方法について検討を指示、とありました。

先週、不動産規制で3,000われとなった上海総合株価指数は、年初来安値を更新する。DAXは 年初来高値を更新し、6,300のせとなるが下落となる。FT100も下落する。NYダウは、年初来高値を更新するが、下落する。乱高下していた。

ユーロドルは、1.31前半まで下落後、やや戻す。ユーロ円も、122円前半まで下落後、126円近くまで戻していた。

ドル円は、94円後半まで上昇、同時線となる。ドルスイスフランは、1.09前半まで上昇していた。豪ドル円は88円のせまで上昇していた。

ニュージーランドドル・ドルは、0.73前半まで上昇していた。AUD/NZDは、1.27付近まで下落する。

金は1,080ドル台まで上昇する。WTI原油は、81ドル前半まで下落するが、86.5ドルまで上昇する。VIX指数は上昇後、下落するが、再度上昇となる。

上海万博が始まる。

ギリシャ騒動は続く。

アメリカの3月雇用統計は、失業率は9.7％で前月と変わらず、非農業部門雇用者数は16.2万人となり、2007年3月以来の多さとなる。今回は、国勢調査の雇用増4.8万人が含まれているそうです。

RBAは、政策金利を0.25％引き上げて4.00→4.25％とする。声明では、・今日の決定は金利を平均水準に向ける更なるステップ・金利を引き上げ平均に近づけることが適切・失業率はピークに達したもよう、などとなる。

ECBは政策金利を1％で据え置き。トリシエECB総裁の会見は、・政策金利は引き続き適切・担保として受け入れるBBB-の資産のヘアカットに新たな段階制度を導入(7月に詳細)、来年から他の通貨建ての債券は担保として不適格になる、などとなる。

週末に行われた電話会談で・今年最大300億ユーロで期間3年・金利は約5％(融資時に決まる)・IMFは150億ユーロの融資を提供、などのギリシャ支援策が正式に合意されたことをうけて、ユーロは窓を開けて150ポイント以上上昇して始まる場面があったが、そこが今月の高値となっていた。

数日以内に中国が通貨政策を変更するという報道などがあり、人民元の切り上げ観測があったけれども、大きな地震が発生もあったのか、その後、特に話題としても取り上げられていなかった。中国の第1四半期GDPは、2007年第2四半期以来の伸びで前年比11.9％となる。中国は、5月から上海万博が始まる。

MAS(シンガポール金融管理局)が、シンガポールドルの取引バンドを緩やかに上方シフト、と発表したことやGDPが予想を大きく上回ったことで、シンガポールドルは急騰する場面があった。USD/SGDは、1.38われとなり、昨年11月の安値を更新する。

SECが、サブプライムローンに絡むCDO(債務担保証券)の組成や販売で投資家に重要情報を開示しなかったとして、ゴールドマンサックスを詐欺罪で提訴した、との報道をきっかけに、株安・円買いとなる場面があった。ゴールドマンショックという解説もありました。

そしてギリシャは、ムーディーズのA3へ格下げなど、国債が下落する中、EU・IMFへ支援を要請する。その時はユーロは、買い戻されていた。

BOCは政策金利を0.25％で据え置く。声明文では前回まであった、第2四半期末まで政策金利を据え置く、という文言を削除したことで、次回6月会合で引き上げかという思惑もあってか、カナダドルが急騰する場面があった。

RBNZの声明文では、数ヶ月以内に利上げを開始へ、となる。前回は、2010年半ば頃に刺激策の解除を開始する可能性、だったので、柔軟性を持たせたとの解説がありました。

ブラジル中銀は、政策金利を0.75％引き上げて8.75→9.50％とする。昨年7月から8.75％が続いていたが、政策金利の引き上げは2008年9月以来となる。

最終週、S&Pが、ポルトガルの長期格付けを2ノッチ引き下げ、Aマイナスとし、そしてギリシャのソブリン格付けを3ノッチ引き下げ、投資不適格の投機的となるBB+とし、円高・ドル高・株安・債権高となる場面があった。翌日は、スペインもAA+→AAへ格下げする。ギリシャの2年債利回りは、一時38％というよくわからない水準まで上昇していたようです。

月末、米検察当局によるゴールドマンサックスへの証券詐欺の捜査着手や、S&Pのエクイティ・リサーチ部門がゴールドマン・サックスの投資判断を、HOLD→SELLへ引き下げたことや、それによるゴールドマンサックス格下げのうわさ(？)もあってか、円買い・ドル買いとなる場面があった。

FOMCの声明文は、長期間（extended period）の文言もそのままとなる。前回と同じようなイメージだったが・労働市場の改善が始まった・家計支出の伸びが上向いている、などとなり、円は売られていたもよう。

アメリカの財務省は、シティグループの株式15億株を売却すると発表する。

日経平均は、一時11,400円台まで上昇後、戻す。TOPIXも、一時1,000のせとなる場面があった。上海総合株価指数は、不動産規制もあってか年初来安値を更新する。SENSEX指数は、18,000のせまで上昇するが、戻す。

NYダウは、11.200ドル台まで上昇するが、やや戻す。乱高下していた。S&P500は1,200、ナスダックは2,500台まで上昇していた。DAXは、年初来高値を更新し6,300のせまで上昇するが、戻す。FT100も、5,800台まで上昇するが、下落となる。米10年債利回りは、一時4％台となるが低下する。

先月長めのトレンドラインから頭をだしたドル円は、94円後半まで上昇する。

ユーロドルは、1.36後半まで戻すが、1.31前半まで下落する。5ヶ月連続の下落となる。ユーロ円は127円後半まで上昇するが122円前半まで下落、乱高下となる。ユーロポンドは、0.86手前まで下落する。ユーロ豪ドルは1.42前半、ユーロカナダドルは1.32前半、まで下落となる。

ポンドドルは1.55前半、ポンド円は145円後半、ポンドスイスフランは1.66後半まで上昇していた。

ドル・カナダドルは、20008年7月以来のパリティとなる。カナダドル円は、94円前半まで上昇する。豪ドル・ドルは0.93後半、ニュージーランドドル・ドルは0.73前半まで上昇する。豪ドル円は年初来高値を更新し88円のせまで上昇していた。

ユーロスイスフランは、1.41半ばまで下落するが、SNBの介入で戻す。AUD/NZDは、高値を更新し1.32前半まで上昇するが、1.27付近まで下落する。

WTI原油は年初来高値を更新し、一時87ドル台まで上昇する。金も1,180ドル台まで上昇する。VIX指数は15台まで下落するが、ギリシャ動向もあってはねる。

ギリシャとゴールドマンサックスがよく注目されていた。ギリシャがユーロ圏に加盟するとき、ゴールドマンサックスが金融商品で協力した、という報道があったけれども、関係あるのかなと思う。

ユーロは、ギリシャ動向で、上へ下へという印象がありました。

NYダウ約1,000ドル下げ幅 誤発注も(？)、円・ドル急騰、株安・債権高、ユーロ円111円、RBA政策金利4.25→4.50％、ドル円88円、ユーロスイスフラン1.41、ユーロドル1.26、ポンドドル1.45、ポンド円131円、英総選挙、金1,200ドルのせ、ノルウェー中銀1.75→2.00％、VIX指数40.95、ゴールデンウィークの1週目。

先週末：支援総額1,100億ユーロのギリシャ支援が合意となる。

月曜：ECBがギリシャ国債の担保基準の適用を停止する。株価も上昇、WTI原油も高値を更新する。

火曜：RBAが政策金利を4.25→4.50％へ引き上げる。声明では平均水準になるだろう、ということで利上げトーンは下がる。ギリシャ懸念も続き、円高・ドル高・株安・債権高となる。VIX指数も上昇する。

水曜：引き続き、やや円高・ドル高・株安・債権高となる。ユーロ圏諸国へ経級懸念などの発言があった。ムーディーズは、ポルトガルのAa2格付けを引き下げる方向で見直しとする。ノルウェー中銀は、政策金利を1.75％から0.25％引き上げ2.00％とする。

木曜：NYダウが10,800ドル台から9,800ドル台まで誤発注もあいまってか(？)、リーマンショック時を上回る約1,000ドルの下げ幅となっていた。円は急騰、ドル円94円近く→昨年12月以来の88円付近、ユーロ円120円後半→2001年12月以来の110円後半、ポンド円142円前半→130円前半、など円は急騰となる。ユーロドルは昨年3月以来の1.25前半、チャネルラインを少し下回るまで下落となる。ECB理事会後のトリシエECB総裁の会見では、・ギリシャにとってデフォルトは問題外・議論していない(政府債買い入れをECBが議論したかとの質問に)、などとなり、ややネガティブな印象だったもよう。

金曜：株価は続落するが、やや円は売り戻される。米4月雇用統計は、失業率は9.9％へ上昇、非農業部門雇用者数は29万人と予想を上回る。英総選挙は、どの政党も過半数を獲得できないことなどで、ポンドドルは1.45われまで売られるが、やや戻す。ドイツは、ギリシャ救済の法案を可決する。

日経平均は、持ち合いを下へぬけて10,200円台まで下落する。上海総合株価指数は2,700をわれて、昨年9月以来の水準となる。

先週、年初来高値を更新し乱高下していたNYダウは、一時9,800ドル台までの下げ、10,300ドル台でひける。FT100は、5,000台、DAXも先週高値を更新していたが5,600台、など急落となる。米債券利回りも低下、10年債利回りは3.3％台、2年債は0.7％台まで低下していた。

ドル円は95円手前から88円付近まで下落し、124円からのトレンドラインを再度下回るが戻し、91円台でひける。

ユーロドルは、1.33後半から1.25前半の昨年3月以来の水準まで下落、チャネルラインまで下げる。ユーロ円は125円台から、一昨年の安値を下回り2001年12月以来の110円台まで下落、116円台でひける。ユーロカナダドルは1.31前半、ユーロ豪ドルは1.40後半まで下落していた。

ポンドドルは1.53台から、昨年4月以来の1.44後半まで下落する。ポンド円は144円台から、昨年2月以来の130円付近まで下落、135円台でひける。ユーロポンドは0.84前半、昨年6月の水準まで下落、その後0.88のせまで上昇していた。ポンドスイスフランは1.69台まで上昇するが、1.61付近まで下落していた。

ユーロスイスフランは、1.43をわれて急落、1.40付近まで下落していた。ドルスイスフランは、1.07前半から昨年5月以来の1.12前半まで上昇する。NYダウが急落した日は、ユーロスイスフランも下落し、ユーロドルほどドルは上昇していなかった。

豪ドル・ドルは、0.87前半まで下落、ドル・カナダドルは、1.07前半まで上昇していた。豪ドル円は、87円後半から77円付近へ、カナダドル円は、93円後半から82円前半へ、となる。AUD/NZDは、200日移動平均を下回り、1.24手前まで下落する。

金は、昨年12月以来の1,200ドルのせとなる。WTI原油は、月曜87ドル前半で年初来高値を更新するが、74ドル台まで急落となる。VIX指数も、昨年4月以来の水準まで急騰、40.95となる。

欧州安定化メカニズム7,500億ユーロ規模、ECB公社債買い取り、ユーロドル1.24われ、日米欧6中銀ドル資金供給、英キャメロン新首相、BOE四半期インフレ報告、ドルスイスフラン1.13のせ、ユーロ豪ドル1.40われ、ユーロカナダドル1.28われ、金最高値更新1249.7ドルの2週目。

週末から続いていたEUの会合では、最大7,500億ユーロの欧州安定化メカニズムが決定される。またECBは不胎化介入で、ユーロ圏の公社債の買い取りを発表する。そして、SNB、BOE、BOC、FRB、ECB、日銀の日米欧主要6中銀は、ドルスワップ協定を再締結する。

欧州安定化メカニズムをうけて、月曜ユーロドルは1.30後半、ユーロ円は122円前半などユーロは大きく上昇するが、そこが今週の高値となる。

月曜、中銀の介入で、ギリシャなどの債権は急上昇、金利は急低下となっていたもよう。

イギリスの政局は、キャメロン保守党党首が新首相に任命され、自民党との連立政権となる見通しとなる。不透明感が後退したとしてポンドは買われる場面があった。

BOE四半期インフレレポートでは、英経済の下振れリスクは幾分増加、と示されたことや、キングBOE総裁の・短期的にはマイナス成長へのリスクがやや大きい・資産買取プログラムを増額する可能性排除しない、などの発言もあって、ポンドが下落する場面があった。

ポルトガル、スペインも財政の緊縮する措置を発表する。

金曜は、欧州安定化メカニズムが決定された会合でサルコジ大統領が、ギリシャ救済に踏み切らない場合はフランスのユーロ離脱も有り得るとの見方を示した、という報道や、メルケル独首相がユーロ圏は非常に深刻な状況にある、と発言したことも注目されていました。

オーストラリアの4月雇用統計は、新規雇用者数が予想を上回り豪ドルは買われる場面があった。

米4月小売売上高は予想を上回っていた。

中国の4月消費者物価指数は、前年比2.8％で、2008年10月以来の伸びとなったことも、やや引き締め観測があったもよう。

NYダウは、前半は上昇するが、後半は下落し、陽線だけれども上ヒゲとなる。ヨーロッパ株式も同じような感じでした。米債券利回りは、上昇するが、金曜特に低下していた。

ユーロドルは、1.30後半まで上昇するが、1.23後半で2008年10月の水準まで下落する。リーマンショック以降のほぼ全値戻しとなる。チャネルラインをわれてひける。ユーロ円は122円前半まで戻すが、113円半ばまで下落となる。ユーロスイスフランは、1.40手前でひける。ユーロカナダドルは、1.27前半まで下落、ユーロ豪ドルは、1.39前半まで下落する。

ドルスイスフランも1.13のせとなる。ポンドドルは、1.50半ばまで上昇するが、1.45付近へ下落する。ドル円は、91円前半から93円後半で、同時線となる。

金は、昨年12月の高値を上にぬけ、最高値を更新、1,250ドル手前まで上昇する。WTI原油は、先週に続いて下落、70ドル後半まで下落する。

豪ドル売り、豪ドル・ドル0.81、ユーロドル1.22、ユーロ円110円、豪ドル円72円、独ネーキッド売り禁止、AUD/CAD 0.87、AUD/NZD 1.22、WTI原油65ドル、米10年債3.2％、日経平均年初来安値更新、上海総合株価指数2,500、Bovespa60,000の3週目。

豪ドル売り・円買い・ユーロ買い・株安・債権高。

ドイツが突然、ドイツの主な金融機関10銘柄の株式とユーロ圏国債、CDSを対象にネーキッド・ショート（貸株手当てのない空売り）の禁止を発表し、ユーロが売られる場面があった。

メルケル首相の、欧州はここ数十年で最悪の危機に直面している、などの発言が多かったように思った。

ユーロの下落が行き過ぎた場合G7で介入する可能性、という某レポートが出ているといううわさもありました。

ドイツの議会は、ユーロ圏支援の法案を可決する。

RBAの議事録では、金融政策は現在のところ適切な状態にある、などとなり、豪ドルは少し下落する場面がありました。また、ウェストパック消費者信頼感指数が-7.0％と2ヶ月連続マイナスとなったこともあってか、下落する場面もありました。

SNBの介入があったためか、スイスフランが急落する場面がいくつかありました。また、豪ドル・ドルの安値付近では、RBAが介入を行った可能性という観測があったようです。

米3月対米証券投資のネット長期フローは、これまでで最高だったようです。アメリカの4月住宅着工件数は、予想を上回っていた。税還付の関係で、駆け込み需要もあったもよう。建設許可件数は、予想より少なかった。米4月消費者物価指数のコア前年比は0.9％で1966年以来44年ぶりの小幅となる。

FOMC議事録では、・大半のメンバーは当面資産売却の延期を支持・大半のメンバーは段階的な売却を5年程度で完了することを支持、などとなる。経済見通しでは、2010年のGDPを2月時点の2.8～3.5％→3.2～3.7％へ修正する。

日銀金融政策決定会合では、成長基盤強化の骨子素案が発表される。

日経平均は、年初来安値を更新し、9,700われまで下落していた。上海総合株価指数は、昨年4月以来の一時2,500われまで下落していた。

NYダウは、先々週の安値はわれなかったが、10,000ドルをわれる局面があった。また今年最大の下げ幅となる日があった。Bovespa指数は、60,000をわれて昨年9月以来の水準まで下落、金曜は60,000にのせてひけていた。FT100は、一時5,000われ昨年10月以来の水準まで下落していた。米10年債利回りは、3.10％台まで低下していた。

WTI原油は年初来安値を更新し、一時昨年7月以来の64.24ドルまで下落、70.04ドルでひける。先週最高値を更新し1249.7ドルまで上昇した金は、1,166ドルまで下落する。VIX指数は、先々週の高値を上回る。40.10でひける。

先週チャネルラインを下回ってひけたユーロドルは、2008年10月の安値を下回り、200年からの半値戻しで2006年4月以来の1.21前半まで下落するが、1.26後半まで戻す。ユーロ円は、先々週の安値を下回り、2001年11月以来の109円半ばまで下落していた。ユーロポンドは0.87後半まで戻す。

豪ドル・ドルは2月の安値を下回り、昨年7月以来の0.80後半まで下落する。豪ドル円も2月の安値を下回り、昨年7月以来の72円われまで下落する。ユーロ豪ドルは、1.39台から1.54台へと大幅上昇となる。AUD/CADは、0.86半ばまで下落していた。RBAが介入の可能性という観測もあったようです。AUD/NZDは、1.21前半まで下落する。ニュージーランドドル・ドルは、昨年8月以来の0.66前半まで下落する。

ユーロスイスフランは、介入もあってか1.40付近から、3月の下落を始める1.45後半まで上昇していた。

ドル円は93円手前から89円われまで下落、124円からのトレンドライン付近でひける。ポンドドルは昨年3月以来の1.42前半、ポンド円は昨年2月以来の126円後半となる。スイスフラン円も昨年2月以来の77円手前まで下落となる。そるスイスフランは、1.15後半まで上昇していた。

ユーロ円109円、ドルスイスフラン1.16、フィッチ スペインAAA→AA+格下げ、中国 ユーロ圏国債保有見直し報道と否定、スペイン中銀 貯蓄銀行カハスール(cajasur)公的管理下、ドル・カナダドル1.08、NZD/USD 0.66の4週目。

先週末にスペイン中銀が貯蓄銀行のカハスール(cajasur)を管理下に置いたこともあってか、ユーロは売られていた。

また、FT紙の、中国国家外為管理局(SAFE)が数日間外国銀行関係者と保有するユーロ圏国債の見直しを行っている、という報道もユーロ売りとなっていたもよう。翌日、中国人民銀行やCICは、根拠がないとして否定し、売られていたものが買い戻される展開となる場面があった。またクウェートも同様の報道と否定があった。

金曜のニューヨーク時間、フィッチは、スペインは債務削減で成長鈍化する見通しとしてAAA→AA+へ格下げされ、ユーロが下落する場面があった。

豪ドルは、新しい鉱山税のことで上下する場面があった。

アメリカの4月の住宅販売件数は、税還付の期限となることによる駆け込み需要もあってか、予想より多かった。また消費者信頼感指数も上昇していた。シカゴPMIは、低下していた。

北朝鮮と韓国の緊張は高まる。

3ヶ月物のLIBORの上昇も注目されている。

日経平均は、9,400円われまで下落するが、下ヒゲとなる。先週2,500われまで下落した上海総合株価指数は、やや上昇する。SENSEX指数は、一時16,000われとなるが、上昇となる。

NYダウは、5月1週の安値を下回り9,700後半まで下落するが、10,100ドル台でひける。米債券利回りは上昇する。10年債利回りは、3.10％台まで低下するが、3.3％台まで戻す。DAXは、5,600手前まで下落するが、やや上昇となる。FT100も、4,900われまで下落するが、上昇となる。

先週64ドル前半まで下落したWTI原油は、一時75ドル後半まで上昇する。金も上昇、1,200ドル台へ戻す。

ユーロドルは、先週安値手前の1.21半ばまで下げ、1.22後半でひける。ユーロ円は、一時2001年11月以来の108円後半まで下落するが、113円後半まで戻し、111円後半でひける。先週急騰したユーロ豪ドル、ユーロカナダドルなども下落する。ドルスイスフランは、1.17手前まで上昇していた。スイスフラン円は昨年2月以来の76円前半まで下げるが、79円半ばまで上昇していた。先週1.45台まで上昇したユーロスイスフランも下落となる。

豪ドル・ドルは、先週安値の0.80後半を少し下回るが、上昇となる。豪ドル円も一時78円付近まで戻していた。ドル・カナダドルは、昨年11月以来の1.08半ばまで上昇するが、1.04前半まで下落していた。ニュージーランドドル・ドルも先週安値を下回り、0.65後半まで下落するが、戻す。

ポンドドルは、1.46前半まで上昇していた。ドル円は、89円前半まで下落するが、91円前半まで上昇する。

米メモリアルデー、英レイト・メイ・バンク・ホリデー、加第1四半期GDP前期比年率6.1％、ECB年次金融安定報告の5週目。

カナダの第1四半期GDPは、6.1％と予想を上回り、1999年4四半期以来の水準となる。カナダドルは買われていた。

ECBの、ユーロ圏の銀行が不良資産処理のためにさらに損失を計上する可能性と発表したことも注目されていたもよう。

ユーロは大きく下落する。NYダウの突如の急落、ギリシャからユーロ圏に広がる懸念、ECBも債権を買い取ることになる。

5月6日にNYダウが、日中値幅が約1,000ドルとなる日があった。誤発注の売り注文が原因と言われていたが、その後特に発表はないもような感じです。ドル円は88円、ユーロ円は111円われなど、円も急騰となる。朝、聞いたニュースでは、ニュースが間違っているのではないかと思った。

RBAは、政策金利を4.25→4.50％へ引き上げる。声明では、利上げトーンは下がり、様子見するような感じがあった。豪ドルの下落する要因にもなっていた。ノルウェー中銀も政策金利を1.75％から0.25％引き上げ2.00％とする。

月初、ECBはギリシャ国債の担保基準の適用を停止する。

EUの会合では、最大7,500億ユーロという巨額の欧州安定化メカニズムが決定される。またECBは不胎化介入で、ユーロ圏の公社債の買い取りを発表する。そして、SNB、BOE、BOC、FRB、ECB、日銀の日米欧主要6中銀は、ドルスワップ協定を再締結する。この発表を受けて、大きく戻し、そこは戻り高値となる。ギリシャなどの債権も急上昇となっていた。トリシエECB総裁は、前週に政府債の買取の議論はしなかったと言っていたが、買い取ることになる。

ギリシャに続き、スペイン・ポルトガルも緊縮財政の計画と発表する。

欧州安定化メカニズムが決定された会合でサルコジ大統領が、ギリシャ救済に踏み切らない場合はフランスのユーロ離脱も有り得るとの見方を示した、という報道や、メルケル独首相がユーロ圏は非常に深刻な状況にある、と発言したことなど、ユーロ圏の足並みが乱れている状況も注目されていました。

そして、ドイツが突然、ドイツの主な金融機関10銘柄の株式とユーロ圏国債、CDSを対象にネーキッド・ショート（貸株手当てのない空売り）の禁止を発表し、株価が下落したりする場面があった。

豪ドルの安値付近では、RBAが介入したのではないかといった、観測もあったようです。

3ヶ月物のLIBORの上昇も注目されている。

イギリスの総選挙で、与党が議会で過半数をとれないハングパーラメント（中ぶらりんの議会）という言葉がよく使われていた。政権運営見通しの不透明さで、ポンドが上下していました。保守党が第一党となり、第三党の自民党と連立となる。キャメロン新英首相となる。ブラウンさんの陰口が、公に出ていたことが印象に残った。

韓国は、哨戒線の沈没を北朝鮮の魚雷と正式に発表、北朝鮮は戦争も辞さないとなり、緊張が高まる。

先月11,400円台まで上昇した日経平均は、10,000円をわれて9,300円台まで下落、年初来安値を更新する。上海総合株価指数は、昨年4月以来の2,500われとなる場面があった。

先月、11,200ドル台まで上昇したNYダウは、9,700ドル台まで下落する。6日に約1,000ドル下げる尋常じゃない日があった。誤発注が原因とも言われたが、調査の行方などはどうなったんだろうと思う。先月4％台まで上昇した米10年債利回りは、3.10％台まで急低下となる。2年債は、0.7％をわれる場面があった。FT100も4,800台まで下落していた。当のドイツは、陰線だが下ヒゲのようになっていた。

IMMの豪ドルの買い越しは、大きく減るが、ユーロの売り越しは、ほとんど減らない状態だった。

ユーロドルは、2008年10月の安値を下回り、2000年からの半値戻しで、2006年4月以来の1.21前半まで大きく下落する。ユーロ円も昨年1月の安値を下回り、2001年11月以来の108円後半まで大きく下落する。ユーロカナダドルも1.26半ばまで下落する。ユーロ豪ドルも1.39前半まで下落するが、大きな巻き戻しがあり、1.54後半まで上昇する局面があった。ユーロスイスフランは、1.40付近まで下落するが、介入でか1.45後半まで上昇していた。

豪ドル・ドルも、昨年7月以来の0.86後半まで下落する。先月88円まで上昇した豪ドル円も、昨年7月以来の72円われまで下落する。先月1.32前半まで上昇したAUD/NZDは、1.21前半まで下落となる。持ち合いが続いていたAUD/CADは、0.86半ばまで下落する。

ドル円は、3月に124円からのトレンドラインの上へでて今月95円手前まで上昇するが、トレンドラインを下回る88円付近まで下落、トレンドラインの上の91円台で引けていた。

ポンドドルは、昨年3月以来の1.42前半まで下落する。ポンド円は、昨年2月以来の126円後半まで下落する。ユーロポンドは、昨年6月以来の0.84前半まで下落する。

ドルスイスフランは、昨年4月以来の1.16後半まで上昇する。ドル・カナダドルは、1.08半ばまで上昇する。

金は、最高値を更新、一時1,249.7ドルまで上昇、1,200ドル以上でひける。WTI原油は、87.15ドルまで上昇するが、64.24ドルまで大きく下落する。VIX指数も、40以上へと2度大きく上昇する。

ユーロドル1.20われ、BOC政策金利0.25→0.50％引き上げ、RBA 4.50％据え置き、ハンガリー債務不履行懸念、ユーロスイスフラン1.39、ユーロポンド0.83われ、米5月雇用統計 失業率9.7％ NFP43.1万人、菅さん、ユーロカナダドル1.26、鳩山首相・小沢幹事長 辞任、釜山G20の1週目。

BOCは、政策金利を0.25％引き上げ0.50％とする。金融危機以降G7ではじめての利上げとなるが、声明は慎重な姿勢だった。声明では、見通しを取り巻く重大な不透明性により一段の刺激策の解除は国内及び世界経済の推移を注視して行なうべき、となり、直後カナダドルは売られていた。RBAは、政策金利を4.50％で据え置く。

鳩山首相が辞意の意向という報道で、円が売られる場面があった。そして次期首相に菅さんがついたら円安になるのでは、という期待もあってか円売りとなっていたもよう。

イラン中銀が、外貨準備から450億ユーロを売却し、ドルと金を購入する予定という報道もあってか、ユーロがおさえられる場面もあったもよう。4ヶ月をかけて、売却していく予定のようです。

タカ派のホーニグ・カンザスシティー連銀総裁の、FRBは夏の終わりまでに政策金利を1％に引き上げるべき、という発言も少し注目されていたもよう。

金曜に、オルバン・ハンガリー首相のシーヤート報道官が政治的な側面もあるものの、・ハンガリーの経済は非常に容易ならぬ事態でデフォ ルトの噂は決して誇張ではない・ギリシャ型の財政危機に直面している、と発言したことで、ハンガリーフォリントが下落。ハンガリーの金融機関は、ユーロやスイスフラン建ての融資が多く占めていることもあり、スイスフランが買われた影響もあってか、ユーロスイスフランが急落し1.40われとなる。ユーロドルも1.21われとなる。仏ソシエテジェネラル銀行がデリバティブ取引で損失の可能性という報道や、フィヨン仏首相の、ユーロの下落を懸念していない、ユーロとドルが等価水準になることは良いニュース、などの発言もユーロ売りを後押ししていたもよう。

アメリカの5月雇用統計は、失業率は低下、予想よりも低かったけれども、非農業部門雇用者数は、予想より少なく、また民間部門が4.1万人と大きく減っていたこともあり、円買いとなる。43.1万人は、2000年3月以来の多さとなる。国勢調査分は41.1万人で、2000年も国勢調査時の増加の時です。ハンガリーの債務不履行懸念もあいまって、株価も下落、債券利回りも低下となる。

中国の5月製造業PMIは、3ヶ月ぶりに前月から低下する。アメリカの5月ISM製造業景況指数は、前月より低下するが、予想は上回っていた。雇用指数は2004年5月以来の水準となる。ISM非製造業指数は、予想を下回り前月と同じとなる。雇用指数は、50.4となり2007年12月以来50を上回る。

日経平均は、今年最大の上げ幅となる日があった。菅さんに売りなし、という表現は上手だなと思った。NYダウは、金曜に大きく下落、終値では2月以来の水準となる。週足終値で10,000ドルわれとなる。米債券利回りは、低下となる。10年債は3.4％台まで上昇するが、低下となる。

金はほぼ変わらず、WTI原油は下落となる。VIX指数は、30われまで低下するが、金曜再度上昇する。

ユーロドルは1.20をわれて、2006年3月以来の水準まで下落する。ユーロスイスフランは安値を更新し、1.38後半まで下落していた様子。ユーロポンドは0.83をわれて2008年11月以来の水準まで下落する。ユーロカナダドルも安値を更新し1.25半ばまで下落していた。ユーロ円は114円前半まで上昇するが、109円後半まで下落する。

ドル円は、92円後半まで上昇していた。ポンドドルは、1.47後半まで上昇するが戻す。ドルスイスフランは、1.17前半まで上昇していた。ドル・カナダドルは、1.03前半まで下落するが、上昇となる。クロス円も下落となる。

RBNZ政策金利2.50→2.75％引き上げ、ユーロドル1.19、米5月小売売上高-1.2％、金1254.5ドル、NYダウ年初来安値、バーナンキFRB議長議会証言、ベージュブック、ブラジル中銀9.50→10.25％、ユーロスイスフラン1.38、ユーロカナダドル1.25、南アW杯開幕の2週目。

バーナンキFRB議長の議会証言は、緩やかに回復傾向が続くだろうけれども、抑制圧力もある、2番底は完全に否定できない、などのような感じでした。

ベージュブックは、・全地区で経済活動の緩やかな改善が継続・大部分の地区で成長ペースは控えめ・住宅市場は支援策である税控除によって押し上げられた・消費者は生活必需品のみの購入、などとなる。あまりいい印象ではなかったような感じでした。

中国の輸出の増加、消費者物価指数の上昇など、注目される場面がありました。

先週BOCが利上げしたが、今週はRBNZが利上げする。RBNZは、政策金利を0.25％引き上げ、2.50→2.75％とする。昨年5月に3.00→2.50％へ引き下げて以来の変更となる。この先は、経済状況次第ということでした。

オーストラリアの5月雇用統計は、失業率は予想より低く、新規雇用者数も予想より多かったので、豪ドルが買われる場面があった。

トリシエECB総裁会見は、・債券買い入れを継続するのは適切・2010年9月まで3ヶ月オペで固定金利で全額供給・ユーロは非常に信頼できる通貨、ということもあってか、ユーロは買われる場面もあった。

アメリカの5月小売売上高は、住宅の税還付期限後の建設などの落ち込みもあって、-1.2％と予想を大きく下回り、昨年9月以来の8ヶ月ぶりにマイナスとなり、円買いとなる場面があった。ミシガン大学消費者信頼感指数は75.5と2008年1月以来の水準となる。

ブラジル中銀は、政策金利を9.50→10.25％へ引き上げる。

NYダウは、5月の安値を少し下回り、年初来安値を更新するが上昇となる。日経平均も、5月安値を下回る場面があった。DAXは、週足で6,000のせとなっていた。米債利回りは、上昇する場面もあったが、戻していた。

先週1.2をわれたユーロドルは、週初1.18後半まで下落するが、1.21半ばまで戻す。ユーロ円も5月の安値を下回り108円前半まで下落し、111円前半まで戻していた。ユーロスイスフランも、安値を更新し1.37前半まで下落するが、戻していた。ユーロポンドは、先週安値を更新し0.82前半まで下落する。ユーロカナダドルも1.24半ばまで下落していた。

ドル円は、92円前半から90円後半で推移する。ドル・カナダドルは、1.02後半まで下落していた。豪ドル・ドル、ニュージーランドドル・ドルは、先週の下落を戻す。

金は、一時1254.5ドルまで上昇、最高値を更新する。WTI原油も76.30ドルまで上昇していた。VIX指数は、低下となる。

SNB政策金利0.25％据え置き 声明文、ドルスイスフラン1.11われ、ドル売り、金1263.7ドル最高値更新、ユーロスイスフラン安値更新、スペイン2,500億ユーロ融資枠設定報道、ムーディーズ ギリシャA3→Ba1(投機的)格下げ、フィリー指数8.0、中国人民元レート柔軟性高める(週末)の3週目。

ムーディーズがギリシャ国債の格付けをA3から投資不適格級相当のBa1に4ノッチ引き下げましたが、もともと下げる可能性ありと発表していたこともあったので、ユーロはそれほど大きく下落はしなかった。

スペイン紙がEU・IMF・米財務省がスペインに対して2500億ユーロのクレジットラインを設定する、という報道もあってか、円が買われて、ユーロが売られる場面がありました。その後、EUなど否定していた。

スペインなどの国債の入札は順調に進んでいた模様。

SNBは、政策金利を0.25％で据え置き、声明文では「スイスフランの対ユーロでの過度な上昇には断固行動する」という表現をなくして「スイスフランの上昇によって、デフレリスクが引き起こされダウンサイドリスクが現れるようであれば、あらゆる措置をとる」となり、介入姿勢がややおさえられたようになって、スイスフランは急騰する。

米6月NAHB住宅市場指数17、5月住宅着工件数59.3万件、フィラデルフィア連銀景況指数8.0、などアメリカの経済指標は芳しくないものも見られました。

欧州のストレステスト開示についての発言なども、少し注目されていたもよう。

日銀の成長基盤強化支援策は、総額は上限3兆円で8月末メドに開始する、などとなる。

シティグループは、世界国債インデックスからギリシャ国債を除外の可能性とありました。またECBは、ギリシャ国債を5％ヘアカット(担保価値削減)とする。

日経平均は、11,000円台まで上昇する。休み明けの上海総合株価指数は、下落となる。

NYダウは、先週年初来安値を少し更新したが、10,400ドル台まで上昇する。DAXは、6,250台まで上昇していた。米債券利回りは低下となる。

IMMユーロの売り越しは、11→6万枚台へと大きく減っていた。豪ドルとカナダドルは、約2ヶ月ぶりに買い越しが増えていた。

先週、1.18台まで下落したユーロドルは、1.24前半まで戻していた。ユーロ円も、先週108円前半まで下落したが113円前半まで戻す。

ドル・スイスフランは、1.11われまで大きく下落する。ユーロスイスフランも、1.37前半まで下落し安値を更新する。ポンドスイスフランは、1.64付近まで下落する。

あまり動いていなかったドル円は、90円前半まで少し下落する。豪ドル・ドルは、0.87前半まで上昇する。

金は、最高値を更新し、1263.7ドルまで上昇、1258.3ドルでひける。WTI原油は、78ドル台まで上昇する場面があった。VIX指数は、23台まで下落する。

19日、中国人民銀行は「人民元為替レートメカニズムの改善を一段と進め、人民元為替レートの柔軟性を高めることが望ましい」と発表し、金融危機以降、ほぼ固定されていたレートが、再度前のように動き出していくような感じです。

ドル人民元6.79、FOMC政策金利0～0.25％据え置き、BOE議事録7対1 センタンス委員0.25％利上げ主張、金最高値更新1266.5ドル、ユーロポンド0.82、ユーロスイスフラン1.35、米2年債0.64％、日10年債1.125％、米5月中古住宅販売件数566万件 新築住宅販売件数30.0万件、米金融改革法案、日16強、ムスコカG8、トロントG20の4週目。

先週末「人民元相場の弾力性を高める」と中国は発表し、ドル人民元は下落をし始める。月曜の基準値は、6.8275と先週金曜と変らずのスタートで、金曜の終値は6.7900となる。基準値の発表時間は、ドルが少し上下することもありました。

月曜は、人民元を上昇させるのは世界経済見通しもよいからかという感じもあってか、円が売られるが、その後は円は買われる展開となる。

イギリスの緊急予算案の発表は、大方予想の通りだったということもあってか、ポンドが上昇する場面があった。またMPC議事録では、センタンスBOE政策委員がCPIの高止まりを理由に0.25％の利上げを主張していたことがわかり、ポンドが買われる場面があった。

FOMCでは、景気について前回より控えめな表現となる。と表現。前回の「強まった（strengthen）」から「進展している（proceeding）」となる。ホーニグ総裁は、前回と同様に反対する。ドルはやや売られていたもよう。

月末に向けた動きか、またギリシャのCDSスプレッドが過去最大となる場面があったもよう。

オーストラリアの首相は、ラッドさんからギラードさんへと交代する。資源税に関する思惑で豪ドルが上下する場面もあった。

アメリカの5月中古住宅販売件数は予想を下回り、円買いとなる場面があった。住宅ローン申請処理手続きの遅れも影響していたもよう。また5月新築住宅販売件数も30.0万件と予想を大きく下回り、統計開始以来過去最低、減少率も過去最大となり、円買い・ドル買いとなる場面があった。

FOMCの声明が景気に関して控えめな表現となったことや、住宅指標が予想を大きく下回ったこと、などアメリカもやや芳しくなさそうな雰囲気もあったような感じでした。また内容はやや薄められたようだけれども、金融改革法案は合意となる。

日経平均は、再度10,000円をわれて下落する。窓がたくさん開いている。日10年債も一時1.125％まで低下、2003年8月以来の水準となっていたもよう。

NYダウは、10,600ドル手前まで上昇するが、その後、下落となる。米10年債利回りは3.1％われまで低下、2年債利回りも昨年11月以来の0.64％われまで低下していたもよう。DAXも年初来高値手前まで上昇するが、その後下落する。

IMM円は、約3ヶ月ぶりに買い越しとなっていた。先週大きく減っていたユーロの売り越しは、少し増えていた。

ドル円は、91円半ばまで上昇するが、89円前半まで下落する。124円からのトレンドラインに再度近づいてくる。ユーロドルは、1.24後半まで上昇するが、1.22前半まで下落、やや戻す。ユーロ円は、113円前半から109円半ばとなる。

ポンドドルは、1.50後半まで上昇する。ユーロポンドも、0.81後半まで下落していた。豪ドル・ドルは、0.88後半まで上昇後、やや下落する。ニュージーランドドル・ドルは、0.71後半まで上昇する。ドルスイスフランは、1.09前半まで下落する。豪ドル円は、80円後半まで上昇するが、下落となる。カナダドル円も下落となる。

ドル・カナダドルは、1.01前半まで下落するが、1.04後半まで上昇する。ユーロスイスフランは、1.35をわれて1.34後半まで下落する。

金は先週に続き、最高値を更新し、ザラ場で1266.5ドルまで上昇する。WTI原油は、79.15ドルまで上昇していた。VIX指数は上昇、30をこえる場面もあった。

ワールドカップは、日本はデンマークを3対1で勝利し、決勝トーナメントに進むこととなる。

ユーロスイスフラン1.32、ユーロポンド0.81、米10年債3％われ、米2年債0.6％、日10年債1.08％、米6月消費者信頼感指数52.9、NYダウ 日経平均 年初来安値の5週目。

アメリカの6月消費者信頼感指数は、52.9と予想を大きく下回り、3月以来の水準となる。6月のADP雇用統計も、-1.3万人と予想を下回る。

日経平均は、ダブルボトム処を下回り、年初来安値を更新する。日10年債利回りは、1.075％まで低下、約7年ぶりの水準となっていたもよう。上海総合株価指数も、2,400われとなる。NYダウも、年初来安値を更新する。米2年債は過去最低、10年債は3％をわれる。

ECBが実施した3ヶ月物の1％固定金利無制限資金供給オペは1319.33億ユーロで、予想より額が少なかったことをうけてか、ユーロが上昇する場面があった。4422億ユーロの約1年物のオペが、翌日満期を迎えます。

ドル円は88円前半、ユーロ円も今月安値を更新し107円前半、ユーロスイスフランも1.31後半、豪ドル・ドルは0.84手前、などとなる。

中国は、「人民元相場の弾力性を高める」と発表し、人民元が上昇し始める。

ユーロ圏は芳しくないが、アメリカの経済指標も低下するものが多く見られ、FOMCの声明もやや控えめな表現となったりで、アメリカの方にも目が向いていっている感じでした。

FOMCでは、景気について前回より控えめな表現となる。前回の「強まった（strengthen）」から「進展している（proceeding）」となる。ホーニグ総裁は、前回と同様に反対する。

BOCは、政策金利を0.25％引き上げ0.50％とし金融危機以降G7ではじめての利上げとなるが、声明は慎重な姿勢だった。RBNZも、政策金利を2.50→2.75％とする。この先は、経済状況次第ということでした。ブラジル中銀は、政策金利を9.50→10.25％へ引き上げる。SNBは政策金利を0.25％で据え置くが、声明文では「スイスフランの対ユーロでの過度な上昇には断固行動する」という表現をなくして「スイスフランの上昇によって、デフレリスクが引き起こされダウンサイドリスクが現れるようであれば、あらゆる措置をとる」となり、介入姿勢がややおさえられたようになって、スイスフランは、急騰する。

MPC議事録では、センタンスBOE政策委員がCPIの高止まりを理由に0.25％の利上げを主張していたことがわかり、ポンドが買われる場面があった。

アメリカの5月雇用統計は、失業率は低下するが、非農業部門雇用者数は予想より少なく、また民間部門が4.1万人と大きく減っていたこともあり、円買いとなっていた。43.1万人は、2000年3月以来の多さとなる。国勢調査分は41.1万人で、2000年も国勢調査時の増加の時です。

中国の5月製造業PMIは、3ヶ月ぶりに前月から低下、アメリカ5月ISM製造業景況指数も、前月より低下する。

鳩山首相と小沢幹事長が辞任、菅さんが総理となる。菅さんに売りなし、と株が上昇する場面もあった(？)。

アメリカの5月小売売上高は、住宅の税還付期限後の建設などの落ち込みもあって、-1.2％と予想を大きく下回り、昨年9月以来の8ヶ月ぶりにマイナスとなり、円買いとなる場面があった。

日経平均は、先月安値を下回り年初来安値を更新する。上海総合株価指数も、2,400われとなる。SENSEX指数は、上昇していた。

NYダウも、年初来安値を少し更新する。月足で10,000ドルわれとなる。DAXは、6,300台まで上昇するが、上ヒゲとなる。

日10年債利回りは、1.075％まで低下、約7年ぶりの水準となっていたもよう。米2年債は過去最低、10年債は3％をわれる。利回りは大きく低下する。

先月長い陰線となったユーロドルは、2000年からの半値戻しを下回り、1.18後半まで下落するが、下ヒゲとなる。ユーロスイスフランは安値を更新し、1.42前半から1.31後半へ下落、とても長い陰線となる。ユーロ円は、先月安値を下回り、108円をわれて107円前半まで下落する。ユーロポンドは、昨年6月の水準を下回り、0.80後半まで下落する。ユーロカナダドルは、1.24半ばまで下落するが上昇となる。ユーロ豪ドルは、同時線となる。

ドル円は、先月のNYダウ急落時からの持ち合いを下へ放れて88円前半まで下落、101円からのトレンドライン付近の水準となる。ドルスイスフランは、先月の上昇を取り戻す。ポンドドルは、1.51前半まで上昇する。

豪ドル・ドルは、0.88後半まで上昇するが、同時線となる。ドル・カナダドルは、上昇する。豪ドル円は73円後半、カナダドル円は83円付近まで下落となる。

金は、最高値を更新し1,266.5ドルまで上昇する。先月64ドル前半まで下落したWTI原油は、少し上昇となる。

ワールドカップで日本は16強となるが、パラグアイに負ける。

ドル円87円、ユーロド1.26、ユーロスイスフラン1.31、米6月雇用統計 失業率9.5％ NFP-12.5万人、米10年債2.89％、米2年債0.6％、日10年債1.06％、NYダウ 日経平均 年初来安値、スウェーデン中銀政策金利0.25→0.50％、インド中銀5.25→5.50％、2Q日銀短観1の1週目。

アメリカの6月雇用統計は、失業率は前月から低下、予想を下回る。非農業部門雇用者数は、-12.5万人で予想より少しマイナス幅は小さかった。国勢調査の影響もあったけれども、マイナスになるのは昨年12月以来、-12.5万人は昨年7月以来の水準となる。雇用統計後は、上下にふれるも、それからあまり大きく動かず。

日銀短観は、大企業製造業業況判断が1、大企業製造業先行きが3と予想を上回り、2008年第2四半期以来のプラスとなっていました。

中国の6月製造業PMIは、前回・予想を下回る。6月ISM製造業景況指数も、予想を下回り、前月から低下、昨年12月以来の水準となる。

スウェーデン中銀は、政策金利を0.25％引き上げ、0.25→0.50％とする。声明では、長期的にレポレートは以前に想定したほど引き上げる必要はない、とあり、スウェーデンクローナは売られる場面があった。インド中銀は、政策金利を0.25％引き上げ5.50％とする。

日経平均は、年初来安値を更新しダブルボトム処の9,300円を下回り、9,100円台まで下落する。上海総合株価指数も、5月の安値を下回り大きく下落、2,400われとなる。インドはそれほど大きく下落していなかった。

日10年債利回りは、1.055％まで低下、2003年8月以来の水準となる。米10年債利回りは、昨年4月以来の2.88％台、米2年債利回りは、0.6％で過去最低となっていたもよう。

NYダウは、9,600台まで下落、年初来安値を更新する。FT100も、昨年9月以来の4,800われまで下落する。

ドル円は、NYダウ1,000ドル急落時の安値を下回り、87円われまで下落、年初来安値を更新する。124円からのトレンドラインと、昨年4月の101円からのトレンドラインを、再度下回る。ユーロ円は、108円をわれて107円前半まで下落、2001年11月以来の水準まで下げる。110円台でひける。カナダドル円は、昨年12月以来の81円後半まで下落していた。豪ドル円は、72円後半まで下落する。

ユーロドルは、1.26前半まで大きく上昇する。ユーロスイスフランは、安値を更新し1.30後半まで下げるが、1.34台まで戻していた。ドルスイスフランは、200日移動平均を下回り、1.05後半まで下落していた。ポンドドルは、1.52前半まで上昇する。ポンドスイスフランは、1.59半ばまで下落していた。

豪ドル・ドルは、0.83前半まで下落していた。ドル・カナダドルは、1.06後半まで上昇する。ユーロ豪ドル、ユーロカナダドルなども大きく上昇する。AUD/NZDは、1.21前半まで下落する。

WTI原油は、71.62ドルまで下落していた。先週最高値を更新した金も、1,200ドルわれまで下落していた。

ユーロドル1.27、ドルスイスフラン1.05、豪・加6月雇用統計、米7月ISM非製造業指数(NMI)53.8、中国日本国債購入拡大観測、スイス6月CPI、日経平均9,100円、米財務省為替報告書、米独立記念日の2週目。

アメリカの独立記念日の振り替え休日で始まった週。休みのような雰囲気もあったような感じでした。株は、先週の下げを取り戻すような感じとなる。

中国が日本の期間1年以内の短期債を中心に買い越しが大幅に増えているという報道が、注目されていました。

RBAの声明では、・金融政策は適切・成長はトレンド付近となる見込み・需要や価格についての国内外の情勢についてさらなる情報を待っている、などとなる。それほどハト派ではなかったためか、豪ドルが上昇する場面があったもよう。

スイスの6月消費者物価指数が予想を下回り、スイスフランが売られる場面がありました。SNBは、スイス国内でのデフレリスク大部分でなくなっている、としていたので少し注目されていたようです。

ISM非製造業景況指数は、53.8と予想を下回り、約半年ぶりに低下、2月以来の水準となり、ドル売りとなる。雇用指数は、50を下回る。

欧州の銀行のストレステストの懸念後退(？)ということで、注目される場面がありました。

オーストラリアとカナダの6月雇用統計が、予想を大きく上回り、それぞれ豪ドル、カナダドルが買われる場面があった。

トリシエECB総裁の会見は、・直近のユーロ圏の経済指標は非常に良い・第2四半期のユーロ圏は第1四半期よりはるかに好調な見込み・多くのデータは二番底を裏付けていない、などとなり、ユーロ買いを後押しする場面がありました。

日経平均は、ドバイショック手前の9,100われまで下落するが、上昇となる。上海総合株価指数も上昇する。

NYダウは、先週の下落と取り戻し、10,200台まで上昇していた。DAXも、再度6,000のせとなる。米債券利回りも上昇、先週3％われとなった10年債利回りは3％にのせてひける。金は、1,185ドルまで下落するが戻す。WTI原油は、71.09ドルまで下落するが、76ドル前半まで上昇する。VIX指数は、32付近から25われまで下落となる。

先週87円付近まで下落したドル円は、今週もそのあたりまで下落するがその後、88円後半まで上昇する。長期トレンドラインの上へ再度頭をだす。先週107円前半まで下落したユーロ円は、112円後半まで戻す。ユーロドルは、1.27前半まで戻していた。12月からのトレンドライン付近まで上昇となる。ドルスイスフランは、1.04後半まで下落していた。スイスフラン円は、84円半ばまで上昇する。

豪ドル・ドルは、先週の下落と取り戻し、0.87後半まで上昇、豪ドル円も77円後半まで上昇する。ドル・カナダドルも、先週の上昇を取り戻し1.03付近まで下落する。カナダドル円も85円後半まで上昇する。ユーロ・カナダドル、ユーロ豪ドルも下落する。

ユーロポンドは、0.84手前まで上昇していた。ポンドスイスフランは、1.58後半まで下落する。

ドル円年初来安値更新87円われ、ユーロドル1.30、FOMC議事録、NY連銀製造業景気指数5.08、フィリー5.1、米6月小売売上高-0.5％、GS・SEC和解、SENSEX 韓国総合 年初来高値、米2年債、米銀決算の3週目。

ユーロ買い、円買い、カナダドル売り。

アメリカの経済指標が予想を下回ったり、米銀決算が芳しくなかったりする。

7月NY連銀製造業景気指数は予想を下回り5.08、昨年12月以来の水準となる。フィリー指数も5.1と予想を下回り、昨年8月以来の水準となる。製造業の指数の低下も注目されていました。アメリカの6月小売売上高は予想を下回り、2ヶ月連続でマイナスとなる。PPI、CPIの低下もやや注目されていました。ミシガン大学消費者信頼感指数も、昨年8月以来の水準となる。

FOMC議事録では、・大半のメンバーは、成長リスクが下振れに転じたと見ている・何人かのメンバーはデフレリスクがいくらかあるとの見方・見通しが著しく悪化した場合に一段の緩和が必要か検討すべき、などとなり、FRB経済見通しも2010年GDPは、3.2～3.7％→3.0～3.5％と引き下げられる。見通し引き上げは、じわじわ効いていたような感じでしょうか。

アルコア、インテルと決算は予想を上回ったけれども、JPモルガン、GE、バンクオブアメリカ、シティグループなどは予想を上回るもあまり芳しくない決算で株価は下落する。

中国の上半期GDPは11.1％で予想と同じ、6月の消費者物価指数は2.9％で予想を下回る。第2四半期GDPも、10.3％で予想を下回る。直後の反応は、事実で買いのような感じもあったけれども、あまり大きな影響はなかったもよう。

アメリカの5月貿易収支は、423億ドルの赤字で、2008年11月以来の水準となる。

ゴールドマンサックスが、サブプライムローン関連のCDO取引に関する詐欺行為に関し、5億5000万ドルでSECと和解したという報道で株価が上がる場面もありました。

ムーディーズは、ポルトガルの格付けを「AA2」→「A1」へ引き下げる。

ギリシャの26週物(6ヵ月)Tビル入札や、スペインの15年債入札などで、ユーロが買われる場面もあったもよう。

日経平均は、下落となる。日10年債利回りも、大きく低下する日があった。

SENSEX指数は、一時18,167まで上昇し年初来高値を更新、2008年2月以来の水準となる日があった。韓国総合株価指数も、年初来高値を更新し2008年6月以来の水準となる日があった。

NYダウは、10,400台まで上昇するが、下落となる。米10年債利回りは、再度3％われとなり、2年債は0.58％われる水準まで低下していたもよう。

WTI原油は、78ドル台まで上昇するが同時線となる。金は、1,200ドルをわれてひける。

ドル円は、87円をわれてドバイショックから戻る時の昨年12月以来の86円前半まで下落、年初来安値を更新する。ユーロドルは、一時欧州安定化メカニズムが発表された時の水準で1.30のせまで上昇する。ポンドドルも、1.54後半まで上昇していた。ドルスイスフランは、1.04付近まで下落していた。

ユーロカナダドルは1.36後半、ユーロ豪ドルも1.49手前、ユーロポンドは6月下落を始めた水準の0.84後半まで上昇、などユーロは買い戻される。ユーロ円は113円前半まで上昇するが、同時線となる。

カナダドルや資源国通貨は、売られる。ニュージーランドドル・ドルは、0.73のせまで上昇したが上ヒゲとなる。カナダドル円は、終値では12月以来の水準となる。

先週は、オーストラリアとカナダの雇用統計が予想を上回って買われる場面があったが、今週は売られる。

タイ中銀は利上げ、シンガポールの第2四半期GDPは大きな伸びでした。

BPは、メキシコ湾岸の原油流出を止める。

欧州銀ストレステスト、バーナンキFRB議長半期議会証言、BOC政策金利0.50→0.75％、米10年債利回り2.86％ 2年債0.56％、日10年債1.045％、英第2四半期GDP前期比1.1％、IFO景況指数106.2、SARB政策金利6.50％据え置き、ブラジル中銀10.25→10.75％、豪ドル・ドル0.89のせ、ハンガリー、SENSEX 18,200の4週目。

WSJ紙の、日銀はドル円が85円に接近した場合に一段の金融緩和策を打ち出す可能性という報道で、円が少し売られる場面があった。

アメリカの6月住宅着工件数は、予想より少なく54.9万件で昨年10月以来の水準となる。建設許可件数は、3ヶ月ぶりに増加。また6月中古住宅販売件数は前月より少なくかったが、予想より多かったので、円売りドル売りとなる場面があった。

BOCは、先月に引き続き政策金利を0.25％引き上げて、0.50→0.75％とする。声明文では前回と同じように、見通しを取り巻く重大な不透明性により一段の刺激策の解除は国内及び世界経済の推移を注視して行なうべき、となる。そして2010年と2011年のGDP見通しを引き下げる。直後、カナダドルは売られていた。

バーナンキFRB議長の上院銀行委員会での議会証言は、・経済見通しは引き続き異常なほど不透明だ・FRBは必要に応じて一段の政策対応の用意ある・金融緩和措置の解除計画は常にある・景気回復基調は緩やかに進展、失業率は緩やかに低下・経済情勢は異例の低金利を長期間維持することを正当化する公算大きい、などとなる。追加的緩和策としては、・低金利への取り組みについてさらなる情報を与える(FOMC文言変更)・準備預金金利の引き下げ・FRBのバランスシートから証券を手放さないことや追加買い入れ、を挙げる。

バーナンキFRB議長の議会証言をうけて、株安・債権高・円高・ドル高となっていた。前日の、追加緩和への期待で上昇していた分を取り戻したような感じだったもよう。

ドイツとユーロ圏の製造業PMI、サービス業PMIが、予想を上回り、円とドルが売られる場面があった。また、ドイツのIFO景況指数は106.2と予想を上回り、2007年7月以来の水準となったこともあってか、ユーロが買われる場面があった。

また、イギリスの第2四半期GDPが前期比1.1％前年比1.6％と予想を大きく上回り、前期比の1.1％は2006年第1四半期以来の伸び、前年比1.6％は2008年第1四半期以来の伸び、となり、ポンドが買われる場面があった。欧州の指標が予想を上回っていたのは、ワールドカップ効果もあるのではといった解説もありました。

欧州銀のストレステストについて、満期まで保有する債権は除いて、取引中の債権を評価する、という報道があり、それでは少し評価が甘くなってしまうのではないか、ということもあってか、ユーロが売られる場面があった。

欧州銀のストレステストの結果は、91行中ドイツのヒポ・レアル・エステート、ギリシャのギリシャ農業銀行、スペインのカハスールなど5行、の計7行が不合格となる。すでに出ていた報道とあわせても、予想の通りだった感じでした。直後は、ユーロ買い戻しで反応していたもよう。NYダウは、上昇していた。

TOPIXは、年初来安値を更新する日があった。日10年債利回りは、一時2003年8月以来の1.045％まで低下していた。上海総合株価指数は、25日移動平均の上へでてくる。SENSEX指数は、年初来高値を更新、18,200台まで上昇していた。

NYダウは、10,400のせまで上昇する。S&P500も、1,100のせまで上昇する。ヨーロッパ株式も上昇する。米10年債利回りは昨年4月以来の一時2.8514％まで、米2年債利回りも0.552％まで低下していたもよう。

先週年初来安値を更新し86円前半まで下落したドル円は、87円台まで戻す。先週、12月からのトレンドラインから上へでたユーロドルは、先週の高値を少し更新するが、1.27前半まで下落、同時線となる。ユーロ円は、先週高値手前まで上昇後、110円付近まで下落、その後戻す。ドルスイスフランは、一時1.04われとなるが、1.05後半まで上昇していた。

ポンドドルは、1.51前半まで下落するが、1.54半ばまで上昇する。ポンド円も、130円後半まで下落するが、135円付近まで上昇する。ユーロポンドは、0.85前半まで上昇するが、0.83前半まで下落していた。ポンドスイスフランは、1.62後半まで上昇していた。

豪ドル・ドルは、0.89後半まで上昇、200日移動平均まで戻ってくる。ユーロ豪ドルは、ここ4週間往来が続く。

金は2月からのトレンドラインに沿って動いていた。WTI原油は、79ドル後半まで上昇していた。

RBNZ政策金利2.75→3.00％、ドル円年初来安値86円、ユーロドル1.31、ポンドドル1.57、ベージュブック、、ブラード・セントルイス連銀総裁デフレ懸念、米第2四半期GDP2.4％ 個人消費1.6％、シカゴPMI62.3、豪第2四半期消費者物価、豪ドル・ドル0.90のせ、ポンド円137円、ユーロ円114円、インド中銀5.50→5.75％、米2年債0.55％の5週目。

RBNZは、政策金利を0.25％引き上げ、2.75→3.00％とする。声明では・利上げのペースと幅は6月時点の予測よりも更に緩やかになる可能性・最近のニュージーランドドルの上昇は経済見通しの弱まりに合致せず、などとあり、またボラードRBNZ総裁も、利上げのペースはより緩やかになる見通し、として、ニュージーランドドルは売られていた。

オーストラリアの第2四半期消費者物価が予想を下回り、豪ドルが急落する場面があった。

キングBOE総裁の、英景気回復が持続するかどうか確信もてない、という発言や、マイルズBOE政策委員の、さらなる資産買入れは将来のどこかのポイントで認められる可能性、という発言で、ポンドが売られる場面もありました。

ベージュブックは、・経済は大半の地区で継続して拡大しているが、2地区は横ばい、他の2地区はペース減速・大半の地区で住宅市場が低迷・大半の地区で融資が抑制・個人消費は増加したが高級品の売り上げは鈍化・購入者向け税控除措置の期限切れを背景に住宅販売は低迷、などとなる。前回より勢いは失速している。

SNBが次の金融政策決定会合で利上げするのでは(？)といううわさもあってか、スイスフランが買われる場面があった。

タカ派でもあるブラード・セントルイス連銀総裁が、・デフレリスクが拡大したら国債を購入すべき・ゼロ金利の維持は両刃の剣・「長期間(extended period)」の文言は米国を日本型デフレに陥れる確率を上昇させる可能性も、などの発言もあってか、金利低下、円買いとなる場面があった。

アメリカの第2四半期GDPは2.4％、個人消費も1.6％と予想を下回り、円は買われる。第1四半期GDPは、2.7→3.7％へ大きく修正、第1四半期の個人消費は、3.0→1.9％へと修正される。その後、シカゴPMIは、67.8と予想を大きく上回り、4月以来の水準となり、円が売られる場面があった。

週末・月末の日は、輸出の円買い、スペイン国債償還のユーロ売り、などの解説もありました。

日経平均は、9,700円台まで上昇するが、上ヒゲとなる。上海総合株価指数は、2,600のせとなる。韓国総合株価指数は、年初来高値を更新する。FT100は、5,400前半まで上昇するが下落となる。ボベスパ指数は、67,500のせとなる。

NYダウは、10,500台まで上昇するが、やや戻す。米債券利回りは低下、10年債利回りは2.90％台へ戻ってくる。2年債利回りは、一時0.55％をわれていたもよう。

ドル円は、88円前半まで上昇するが、昨年11月以来の一時86円われまで下落、年初来安値を更新する。ユーロドルは、今月の上値1.30半ばをこえて1.31前半まで上昇していた。ポンドドルは、200日移動平均をこえて2月以来の1.57前半まで上昇する。ドルスイスフランも、先週安値を少し更新、1月以来の水準となる。豪ドル・ドルは、0.90後半まで上昇していた。

ユーロ円は113円前半を上にぬけて114円後半まで上昇するが、戻す。ポンド円も137円後半まで上昇していた。ユーロポンドは、0.83手前まで下落する。

ユーロスイスフランは、1.38前半まで上昇するが、戻す。ポンドスイスフランも、200日移動平均をこえて1.65後半まで上昇するが、やや戻す。往来していたユーロ豪ドルは、小さな往来で変らず。AUD/NZDは、5月からのトレンドラインを上へぬけて1.25付近まで上昇していた。

WTI原油は下ヒゲ、金は1155.6ドルまで下落するが、やや戻す。

ドル売り。欧州銀ストレステスト。カナダ、ニュージーランド、スウェーデン、声明文はやや控えめだけれども、利上げする。インド、ブラジル、新興国は、利上げをする。バーナンキFRB議長の半期議会証言は、unusually uncertain。

アメリカの6月雇用統計は、失業率は前月から低下、非農業部門雇用者数は-12.5万人で国勢調査の影響もあったけれども、マイナスになるのは昨年12月以来、-12.5万人は昨年7月以来の水準となる。6月ISM製造業景況指数は、前月から低下し昨年12月以来の水準となる。ISM非製造業景況指数は、約半年ぶりに低下、2月以来の水準、雇用指数は、50を下回ていた。

日銀短観は、大企業製造業業況判断が1、大企業製造業先行きが3と予想を上回り、2008年第2四半期以来のプラスとなる。

中国が日本の期間1年以内の短期債を中心に買い越しが大幅に増えているという報道が、注目され実際に円買いがでているようなことも、注目されていた。

オーストラリアとカナダの6月雇用統計が、予想を大きく上回り、それぞれ豪ドル、カナダドルが買われる場面があった。

アメリカの6月小売売上高は予想を下回り、2ヶ月連続でマイナスとなっていた。

FOMC議事録では、・大半のメンバーは、成長リスクが下振れに転じたと見ている・何人かのメンバーはデフレリスクがいくらかあるとの見方・見通しが著しく悪化した場合に一段の緩和が必要か検討すべき、などとなり、FRB経済見通しも2010年GDPは、3.2～3.7％→3.0～3.5％と引き下げられる。見通し引き下げは、じわじわ効いていたような感じでしょうか。

米銀の決算は、予想を上回るもあまり芳しくないような感じでした。

中国の上半期GDPは11.1％で予想と同じ、6月の消費者物価指数は2.9％で予想を下回る。第2四半期GDPも、10.3％で予想を下回る。あまり大きな影響はなかったような感じでした。

アメリカの6月住宅着工件数は、予想より少なく54.9万件で昨年10月以来の水準となる。建設許可件数は、3ヶ月ぶりに増加していた。また6月中古住宅販売件数は前月より少なくかったが、予想より多かった。

BOCは、先月に引き続き政策金利を0.25％引き上げて、0.50→0.75％とする。声明文では前回と同じように、見通しを取り巻く重大な不透明性により一段の刺激策の解除は国内及び世界経済の推移を注視して行なうべき、となる。そして2010年と2011年のGDP見通しを引き下げる。直後、カナダドルは売られていた。

バーナンキFRB議長の上院銀行委員会での議会証言は、・経済見通しは引き続き異常なほど不透明だ(unusually uncertain)・FRBは必要に応じて一段の政策対応の用意ある・金融緩和措置の解除計画は常にある・景気回復基調は緩やかに進展、失業率は緩やかに低下・経済情勢は異例の低金利を長期間維持することを正当化する公算大きい、などとなる。追加的緩和策としては、・低金利への取り組みについてさらなる情報を与える(FOMC文言変更)・準備預金金利の引き下げ・FRBのバランスシートから証券を手放さないことや追加買い入れ、を挙げる。

バーナンキFRB議長の議会証言をうけて、株安・債権高・円高・ドル高となっていた。前日の、追加緩和への期待で上昇していた分を取り戻したような感じだったもよう。

ドイツとユーロ圏の製造業PMI、サービス業PMIが、予想を上回り、円とドルが売られる場面があった。ユーロ安やワールドカップの影響もあったのでは、といった解説もありました。

イギリスの第2四半期GDPが前期比1.1％前年比1.6％と予想を大きく上回り、前期比の1.1％は2006年第1四半期以来の伸び、前年比1.6％は2008年第1四半期以来の伸び、となり、ポンドが買われる場面があった。

欧州銀のストレステストについて、満期まで保有する債権は除いて、取引中の債権を評価する、という報道があり、それでは少し評価が甘くなってしまうのではないか、ということもあってか、ユーロが売られる場面があった。

欧州銀のストレステストの結果は、91行中ドイツのヒポ・レアル・エステート、ギリシャのギリシャ農業銀行、スペインのカハスールなど5行、の計7行が不合格となる。すでに出ていた報道とあわせても、予想の通りだった感じでした。直後は、ユーロ買い戻しで反応していたもよう。NYダウは、上昇していた。

RBNZは、政策金利を0.25％引き上げ、2.75→3.00％とする。声明では・利上げのペースと幅は6月時点の予測よりも更に緩やかになる可能性・最近のニュージーランドドルの上昇は経済見通しの弱まりに合致せず、などとあり、またボラードRBNZ総裁も、利上げのペースはより緩やかになる見通し、として、ニュージーランドドルは売られていた。

オーストラリアの第2四半期消費者物価が予想を下回り、豪ドルが急落する場面があった。消費者物価指数などデータを待っている、と言っていたことや、ごく一部利上げ期待もあったもよう。

ベージュブックは、・経済は大半の地区で継続して拡大しているが、2地区は横ばい、他の2地区はペース減速・大半の地区で住宅市場が低迷・大半の地区で融資が抑制・個人消費は増加したが高級品の売り上げは鈍化・購入者向け税控除措置の期限切れを背景に住宅販売は低迷、などとなる。前回より勢いは失速している。

タカ派でもあるブラード・セントルイス連銀総裁が、・デフレリスクが拡大したら国債を購入すべき・ゼロ金利の維持は両刃の剣・「長期間(extended period)」の文言は米国を日本型デフレに陥れる確率を上昇させる可能性も、などの発言もあってか、金利低下、円買いとなる場面があった。

アメリカの第2四半期GDPは2.4％、個人消費も1.6％と予想を下回り、円は買われる。第1四半期GDPは、2.7→3.7％へ大きく修正、第1四半期の個人消費は、3.0→1.9％へと修正される。その後、シカゴPMIは、67.8と予想を大きく上回り、4月以来の水準となり、円が売られる場面があった。

前月、弾力化された人民元は、あまり上昇せず。

スウェーデン中銀は、政策金利を0.25％引き上げ、0.25→0.50％とする。声明では、長期的にレポレートは以前に想定したほど引き上げる必要はない、とあった。インド中銀は、政策金利を0.25％引き上げ5.25→5.50％、そして5.50→5.75％とする。

日経平均は、年初来安値を更新し9,100円われまで下落するが、少し上昇となる。上海総合株価指数は、2,300台まで下落するが、25日移動平均をこえて2,600台まで上昇していた。SENSEX指数は、一時2008年2月以来の8,200台まで上昇、年初来高値を更新する。韓国総合株価指数も、年初来高値を更新する。

NYダウは、年初来安値を更新し9,600ドル台まで下落するが、10,500ドル台まで上昇する。年初来プラスまで戻ってくる。FT100は、4,800われまで下落するが、5,400台まで上昇していた。DAXは前月の範囲内だったが、上昇する。

米債券利回りは低下する。10年債利回りはバーナンキさんの議会証言の日、一時昨年4月以来の2.8514％まで、2年債利回りは、30日0.5461％まで低下していたもよう。日10年債利回りは1.045％まで低下していた。

前月、昨年11月と今年の5月の安値を結んだラインを下回ったドル円は、そのラインをこえずに下落、年初来安値を更新し、一時86円われとなる。先月、1.18後半まで下落したユーロドルは、昨年12月からのトレンドラインをこえて、1.31前半まで大きく戻す。欧州銀ストレステストを通過して、欧州安定化メカニズム発表時の水準まで戻ってくる。豪ドル・ドルは、0.90後半まで上昇する。ドルスイスフランは、1月以来の1.03後半まで下落、200日移動平均を下回る。ポンドドルも、200日移動平均を上回り、2月以来の1.57前半まで上昇する。

ユーロ円は113円前半をこえて114円後半まで上昇するが、やや戻す。ポンド円も136円をこえて137円後半まで上昇するが、少し戻す。スイスフラン円は84円半ばまで上昇していた。

前月0.80後半まで下落したユーロポンドは、0.85前半まで戻していた。ユーロスイスフランは、1日に1.30後半まで下落、安値を更新していたが、1.38前半まで戻していた。ポンドスイスフランは3月以来の1.58前半まで下落するが、200日移動平均をこえて1.65後半まで戻していた。AUD/NZDは、昨年10月以来の1.21付近まで下落するが、1.25付近まで戻していた。

前月、1,266.5ドルまで上昇し、最高値を更新した金は、1150ドル台まで下落していた。WTI原油は、71.09ドルまで下落するが、79.69ドルまで上昇、前月の高値を少し更新していた。

ドル円は、86円台でも過熱感がない、という解説が多かったように思った。

欧州銀ストレステストを一旦通過したことで、アメリカの経済指標の低下や要人発言などに注目がうつってきている。

米7月雇用統計 失業率9.5％ NFP-13.1万人、ドル円85円処、ユーロドル1.33、ポンドドル1.59のせ、豪ドル・ドル0.92、DAX 韓国 SENSEX 年初来高値更新、WTI原油82ドル、米7月ISM非製造業指数(NMI)54.3、小麦、米2年債0.50％、10年債2.82％、日10年債1％の1週目。

アメリカの7月雇用統計は、非農業部門雇用者数は-13.1万人と予想の-6.5万人よりマイナス幅は大く、民間部門も予想より少なかったため、ドルは売られる。6月分も-12.5→-22.1万人へ修正される。失業率は、前月と同じで予想より低かった。

ISM製造業景況指数は、55.5と3ヶ月低下する。雇用指数は上昇していた。ISM非製造業の指数は、54.3で、前月・予想を上回る。雇用指数も50.9と5月以来の50こえ、2007年12月以来となっていた。中国7月製造業PMIは51.2で3ヶ月低下する。

トリシェECB総裁の会見では、・第2四半期のデータは経済の力強さを示している・第3四半期のデータは予想よりも良好となる見込み、などとなる。

カナダの7月雇用統計は、失業率は予想より高く、ネット雇用変化率も予想より少く昨年12月以来のマイナスとなったことで、カナダドルが急落する場面があった。

ニュージーランドの第2四半期の失業率が予想より高く、ニュージーランドドルが売られる場面があった。

WSJ紙のFed Mulls Symbolic Shiftという報道で、償還を迎えたMBSを、国債やMBSなどに再投資するのでは、という感じで量的緩和の再開を意識した報道も注目されていた。

RBA、ECB、BOEは、政策金利を据え置く。

小麦先物などが、ロシアの干ばつや輸出制限をうけて大きく上昇する。

IMM円の買い越しは増えて、昨年12月以来の水準となる。ユーロの売り越しは減って、昨年4月以来の水準となる。ニュートラルに近づく。ポンドの売り越しも減って、ほぼニュートラルとなる。2008年7月の買い越し以来の水準となる。豪ドル・カナダドルの買い越しは、増えていた。

日経平均、上海総合株価指数も上昇する。日10年債利回りは、2003年8月以来の1％われとなるが、その後戻していたもよう。韓国総合、SENSEX指数は、年初来高値を更新する。DAXも、4月の高値を更新し、年初来高値を更新する。

NYダウは、5月以来の一時10,700ドル台まで上昇していた。米2年債利回りは、一時0.4977％まで低下、10年債利回りも、一時2.81％台へ低下、昨年4月以来の水準となっていたもよう。

ドル円は、85円処まで下落、年初来安値を更新する。ユーロドルは1.33前半まで上昇、ゴールデンウィーク頃の水準まで戻ってくる。ポンドドルは、1.60手前まで上昇、2月以来の水準となる。豪ドル・ドルは、0.92前半まで上昇、ゴールデンウィークの下落を始める前の水準まで戻ってくる。

ドル・カナダドルは、1.01前半まで下落するが、下ヒゲとなっていた。ユーロカナダドルは、再度7月高値手前まで上昇する。

ユーロ円は114円前半から112円後半となる。ポンドスイスフランは、一時1.67後半まで上昇していた。AUD/NZDは、1.25のせとなる。

WTI原油は、6月と7月の高値を上にぬけ、83ドル手前まで上昇、80ドルのせとなる。金も、1,200ドルのせまで上昇、2月からのトレンドラインへ戻ってくる。VIX指数は、21.74でひける。

ドル円1995年以来の水準、FOMC政策金利0～0.25％据え置き 償還MBSなど国債へ再投資、米10年債利回り2.68％、、ドル買い・円買い・ユーロ売り、2年債0.49％、日10年債0.98％、BOE四半期インフレ報告、日経平均年初来安値更新、独第2四半期GDP前期比2.2％、アイルランド、ECBドル資金供給の2週目。

FOMCでは、・経済の回復ペースはここ数ヶ月で鈍化・インフレは当面抑制される公算、などとなる。そして、・償還を迎える政府機関債とモーゲージ担保証券(MBS)は期間が長めの米国債に再投資・証券保有を現在の水準に維持・償還を迎える米国債のロールオーバーも継続、となる。ホーニグ・カンザスシティ連銀総裁は反対、長期間の文言はFRBの行動を制限すると主張する。米10年債利回りは、大きく低下する。ドルは売られるが、ドル買いの流れは続いた。

BOE四半期インフレ報告では、緊縮財政や与信厳格化を反映してGDPは、向こう2年間で3％を若干上回るということで、5月の四半期インフレ報告の時の3.6％前後から修正される。またキングBOE総裁の、・成長に対するリスクは明らかにある・適切と感じれば量的緩和を拡大する可能性、などの発言もあってか、ポンドは下落する。

ユーロ圏当局者が、・円高を抑制するための日本の為替介入は欧州では歓迎されないだろう・しかし円の上昇は速すぎ、という発言もありました。

菅首相が仙谷官房長官に急激な円高について動きが激しいと語った、という報道で円が売られる場面があったもよう。また日銀からも総裁談話がでていました。ドル円のレートチェックもいつもより注目されていたようです。夏休み中だった野田財務相が夕方に会見をおこなったが、具体的な言及がなかったためか、売られていた円は買い戻される場面もありました。

ギリシャの第2四半期GDPは予想を下回り7四半期連続のマイナスとなったことや、アイルランドの財政懸念なども、注目されていたもよう。

アイルランドのアングロ・アイリッシュ・銀行の追加支援の件や、11日にECBが2ヶ月ぶりに4.3億ドルの7日物ドル資金供給オペを2行に対して行ったことがわかったことも、ユーロ売りを後押ししていたもよう。

ドイツの第2四半期GDPは予想を大きく上回り、東西統一以来の伸びとなったようです。ユーロは買われるが、戻していたもよう。またユーロ圏の第2四半期GDPも2006年第2四半期以来の伸びとなる。ただ第2四半期のGDPの伸びは、大きくなるだろうと言われていた。

アメリカの7月小売売上高は、予想を下回るが、4月以来のプラスとなる。ミシガン大学の数値は、予想を上回っていた。アメリカの7月消費者物価指数は、予想を少し上回り、前月比0.3％と4ヶ月ぶりに上昇する。

IMM円の買い越しは、5.2万枚へ増えて、昨年12月以来の水準となる。ユーロの売り越しは減って、ニュートラルに近づく。ポンドは、2008年7月以来の買い越しに転じていた。ポンドドルが1.99近辺で大幅下落を始める前以来です。豪ドル、カナダドルの買い越しも増えていた。

日経平均は、一時7月の安値を下回り、年初来安値を更新する。日10年債利回りは、2003年8月以来の0.98％へ低下する。SENSEX指数は、年初来高値を更新する。先週年初来高値を更新したDAXは下落する。

NYダウは、先週高値を少し更新するが、下落となる。FOMCで、償還を迎えるMBSなどを国債へ再投資するということをうけて、米10年債利回りは、2.68％へ低下、1年4ヶ月ぶりの水準となる。2年債利回りは、先週と比べると上昇していた。

ドル円は、昨年11月のドバイショック時の安値を下回り、一時1995年以来の84.70円台まで下落する。86円前半でひける。ユーロドルは、1.33前半から1.27半ばへと大幅下落となる。ポンドドルは、1.60手前から1.55後半へ下落する。豪ドル・ドルは0.89前半まで下落する。ドル・カナダドルは、1.04後半まで上昇していた。ドル人民元も、6.80台へ上昇させていた。

ユーロ円は、7月からのトレンドラインを下回り、113円後半から109円前半へ下落する。ポンド円は132円後半、豪ドル円は75円後半、カナダドル円は一時81円前半で昨年11月以来の水準へ下落していた。

ユーロポンドは0.81後半まで下落、ユーロスイスフランは1.39前半まで上昇するが、1.34前半まで下落する。ユーロカナダドル、ユーロ豪ドルも下落していた。AUD/NZDは、1.26後半まで上昇していた。

先週7月の高値を上回り、82ドル後半まで上昇したWTI原油は、75ドル手前まで下落する。5月からのトレンドラインを下回る。金は上昇する。

ドルスイスフラン1.03、米8月フィラデルフィア連銀景況指数-7.7、ウェーバー独連銀総裁、米2年債0.46％ 10年債2.54％ 30年債3.61％、日10年債0.91％、独10年債2.27％、BOE議事録、日第2四半期GDP前期比0.1％、日経平均年初来安値(終値)、SENSEX指数18,400のせ、GM再上場申請の3週目。

MBSなど償還されたものを国債へ再投資すると決まったFOMC、1995年以来の水準をつけたドル円、の翌週。

新規失業保険申請件数が50万件で昨年11月以来の水準、またフィリー指数が予想を大きく下回りマイナスで昨年7月以来の水準となり、円買いとなる場面もありました。

ウェーバー独連銀総裁の、ECBによる無制限の資金供給、年末以降も継続することが妥当、という発言で、ユーロが下落する場面があったもよう。

BOE議事録は、資産買取の枠の拡大に票が入るのではという思惑もあってか、9対1で決定されたことがわかると、ポンドは上昇していた。政策金利は、8対1でセンタス委員が0.25％利上げを主張する。

イギリスの7月英小売売上高が予想を上回り、ポンドが急騰する場面があった。

菅首相と白川日銀総裁23日に会談で調整、という報道も少し注目されていたが、あまり積極的な印象を与えていたなかったような感じでした。

日本の第2四半期GDPは、前期比0.6％予想のところ、0.1％と予想を大きく下回る。名目GDPは、-0.9％でマイナスとなる。

先週年初来安値を更新した日経平均は、終値で年初来安値を更新する。日10年債利回りは、0.905％まで低下していたもよう。SENSEX指数は、18,400のせで年初来高値更新となる。上海総合株価指数は、一時2,700のせまで上昇していた。

NYダウは、先週に続き下落となる。DAXも下落となる。米2年債利回りは、過去最低の一時0.4547％まで低下していたもよう。また10年債利回りも、2009年3月以来の一時2.5305％まで低下していたもよう。30年債利回りも、3.60％台まで低下していたもよう。独10年債も、過去最低の2.26％台まで低下していたもよう。

先週、1995年以来の84.70円台まで下落したドル円は、ほぼ85円台で推移する。先週大きく下落したユーロドルは、1.29前半まで戻すが、1.26後半まで下落していた。ユーロ円も、108円前半まで下落していた。

スイスフランは上昇する。ドルスイスフランは、1月以来の1.02後半まで下落していた。ユーロスイスフランは、1.31前半まで下落、終値では安値を更新する。ポンドスイスフランは、1.60前半まで下落する。

ポンド円は、5月からのトレンドラインをザラ場でわれる。AUD/NZDは、1.27前半まで上昇していた。

WTI原油は、73.19ドルまで下落していた。金は、1,240ドル手前まで上昇していた。

ドル円1995年6月以来84円、ユーロ円2001年以来106円、ユーロスイスフラン1.30、バーナンキFRB議長講演、米第2四半期GDP1.6％、米7月中古住宅販売件数383万件、カナダドル円79円、日経平均8,900円、日10年債0.90％、米2年債0.46％、米10年債2.42％の4週目。

ドル円が1995年以来の83円後半、ユーロ円が2001年7月以来の105円前半、となった週。

火曜日、ドル円は1995年以来の水準、ユーロ円は2001年以来の水準など、円は上昇する。その後、売り戻される。

アメリカの7月中古住宅販売件数は、383万件と予想を下回る。件数が大きく減ることは予想されていたが、結果はさらに少ないものだった。新築住宅販売件数も27.6万件と予想を下回り統計開始以来最低となる。

菅首相と白川日銀総裁の電話会談は15分程度だったもよう。仙谷官房長官も、介入の話は全くでなかった、などの発言もあった。また、野田財務相の記者会見は特に新たなことはなく、円買いとなる場面があった。政府関係の発言などは、少しマーケットとずれているような感じでした。

財務省は円高に歯止めがかからない場合日本単独での円売りドル買いの為替介入を視野に入れる、などの報道は、少し注目されていたもよう。

金曜昼頃に、夕方菅首相が円高対策を表明するという報道もあってか、日経平均は9,000円のせまで上昇、円も売られる。日10年債利回りも、1.015％まで上昇していたもよう。夕方の会見は、あまり影響はなかった感じでした。

大きく修正される予想だったアメリカの第2四半期GDPの改定値は、予想を上回り、円が売られる場面があった。

ジャクソンホールでのバーナンキFRB議長の講演では、景気回復が予想よりも弱いとの認識を示し円買い・ドル買いとなっていたようだけれども、・経済見通しが大幅に悪化した場合は追加の金融緩和を実施する用意がある・2011年の経済成長加速の条件は維持されている、として株価も上昇、円売り・ドル売りとなっていたもよう。

IMM円の買い越しは、火曜の83円台をつけた日に少し増えていた。ユーロの売り越しは、やや増えていた。豪ドル、カナダドルの買い越しは、減っていた。

日経平均は、年初来安値を更新し、昨年5月以来の一時8,800円台まで下落、9,000円をわれてひける。日10年債利回りは、一時2003年8月以来約7年ぶりに0.895％まで低下するが、1.015％まで戻していたもよう。先週、18,400台へ年初来高値を更新したSENSEX指数は、下落となる。

NYダウは、10,000ドルをわれるが、金曜の上昇でやや戻す。S&P500も1,050をわれるが、下ヒゲとなっていた。米2年債利回りは、0.50％をわれて最低を更新し、一時0.4542％まで低下し、その後上昇していたもよう。10年債利回りは、2009年1月以来の一時2.4157％まで低下していたようだが、その後上昇する。

ドル円は、84円後半を下回り、一時1995年6月以来の83円後半まで下落する。ユーロ円も、6月の安値を下回り、一時2001年7月以来の105円前半まで下落する。カナダドル円は、昨年4月以来の78円前半、ポンド円は5月以来の128円後半、豪ドル円は73円後半、などとなる。ドル円、クロス円は下げるが、下ヒゲとなっていた。

ユーロドルは、1.25後半まで下落するが、1.27後半まで戻す。ポンドドルは、1.53後半まで下げるが、やや戻す。ドル・カナダドルは、1.06後半まで上昇するが、やや戻す。豪ドル・ドルは、0.87後半まで下落するが、0.90付近まで戻す。

ユーロスイスフランは、一時1.3をわれて1.29後半まで下落していた。ドルスイスフランは、先週安値を下回る。

WTI原油は、70ドル後半まで下げるが、75ドル台へ戻す。金は上昇、1,246ドルまで上昇していた。

ポンドスイスフラン1.56、ドルスイスフラン1.02われ、ユーロスイスフラン1.29われ、臨時日銀金融政策決定会合、FOMC議事録の5週目。

日銀は月曜の朝から臨時の金融政策決定会合を開き、期間6ヶ月10兆円程度のオペを追加する。計30兆円となる。須田委員は、反対していた。予想とほぼ同じで、売られていた円は買い戻されていた。

ニュージーランドの金融機関South Canterbury Financeが経営破たんしたという報道で、ニュージーランドドルが下落する場面があったもよう。

S＆Pケースシラー住宅価格指数と消費者信頼感指数は、予想を上回り、円が売られる場面があったもよう。シカゴPMIは、予想を下回っていた。

FOMC議事録は、・見通しが明白に弱含めば追加の刺激策を検討する必要・メンバーは大方見通しは予想よりも弱含んでいると考えており、経済成長とインフレの下振れリスクが増したと見ている、などとなる。円買いで反応していたもよう。

ポンドスイスフランは、3月安値を下回り、昨年1月以来の1.55半ば付近まで下落する。ユーロスイスフランも、安値を更新し1.28半ば付近まで下落する。ドルスイスフランも、1月の年初来安値手前の1.01前半まで下落する。

WTI原油は、71ドル台まで下落する。金は、6月以来の1,250ドルのせとなる。

今年の8月も円は買われる。スイスフランも買われる。債権高・円高・スイスフラン高。

FOMCでは、・経済の回復ペースはここ数ヶ月で鈍化・インフレは当面抑制される公算、などとなる。そして、・償還を迎える政府機関債とモーゲージ担保証券(MBS)は期間が長めの米国債に再投資・証券保有を現在の水準に維持・償還を迎える米国債のロールオーバーも継続、となる。ホーニグ・カンザスシティ連銀総裁は反対、長期間の文言はFRBの行動を制限すると主張する。米10年債利回りは、大きく低下する。

ジャクソンホールでのバーナンキFRB議長の講演では、経済見通しが大幅に悪化した場合は追加の金融緩和を実施する用意がある・2011年の経済成長加速の条件は維持されている、などとなる。

ISM製造業景況指数は、55.5と3ヶ月低下する。雇用指数は上昇していた。中国7月製造業PMIも、51.2で3ヶ月低下する。ISM非製造業の指数は、54.3で、前月・予想を上回る。雇用指数も50.9と5月以来の50こえ、2007年12月以来となっていた。

アメリカの7月雇用統計は、非農業部門雇用者数は-13.1万人と予想の-6.5万人よりマイナス幅は大く、民間部門も予想より少なかったため、ドルは売られる。6月分も-12.5→-22.1万人へ修正される。失業率は、前月と同じで予想より低かった。

ドイツの第2四半期GDPは予想を大きく上回り、東西統一以来の伸びとなったようです。ユーロ安の影響も大きかったもよう。日本の第2四半期GDPは、前期比0.6％予想のところ、0.1％と予想を大きく下回る。名目GDPは、-0.9％でマイナスとなる。

アメリカの7月小売売上高は、予想を下回るが、4月以来のプラスとなっていた。

ウェーバー独連銀総裁の、ECBによる無制限の資金供給、年末以降も継続することが妥当、という発言で、ユーロが下落する場面があったもよう。

アメリカの7月中古住宅販売件数は、383万件と予想を下回る。件数が大きく減ることは予想されていたが、結果はさらに少ないものだった。新築住宅販売件数も27.6万件と予想を下回り統計開始以来最低となる。

IMMのポンドは、2008年7月以来の買い越しに転じる週がありました。

菅さんや野田財務相など、円高や介入に対する発言が、よくありました。野田財務相の会見では、特に新しい発言もなく円が買われる場面がありました。また菅さんと日銀総裁が会談をすると言われながら、時間がたって15分の電話会談になって、意図がよくわからなかった。

8月の最終週、月曜朝から日銀は臨時の金融政策決定会合を開くが、結果は予想とほぼ同じだった。

小沢さんが民主党代表戦選挙にでることになる。

日経平均は、年初来安値を更新、昨年4月以来の8,800円台まで下落する。日10年債利回りは、一時2003年8月以来約7年ぶりに0.895％まで低下していた。SENSEX指数は、一時18,400ドル台まで上昇、年初来高値を更新する。DAXも、年初来高値を更新するが下落となる。

NYダウは、10,700ドル台まで上昇するが、10,000ドルわれまで下落する。米10年債利回りは、2.8％をわれて一時2009年1月以来の一時2.4157％まで低下していたもよう。また2年債利回りも最低を更新し一時0.4542％まで低下していたもよう。

ドル円は、ドバイショック時を下回り、1995年6月以来の83円後半まで下落する。今月の値幅は3円強だった。ユーロ円は、2001年7月以来の105円前半まで下落する。カナダドル円は、昨年4月以来の78円前半、ポンド円は5月以来の128円後半、豪ドル円は73円後半、などとなる。

ユーロドルは、1.33前半まで上昇するが、1.25後半まで下落する。ポンドドルは、1.60手前まで上昇するが、1.53前半まで下落する。豪ドル・ドルは、0.92前半まで上昇するが、下落する。ドル・カナダドルは、再度1.06後半まで上昇する。

ドルスイスフランは、1月以来の1.01半ばまで下落する。ユーロスイスフランは、1.3をわれて1.28半ばまで下落、安値を更新する。ポンドスイスフランは、昨年の正月以来の1.55半ばまで下落する。

AUD/NZDは、1.27後半まで上昇していた。

金は、前月の下落を取り戻し、6月以来の1,250ドル台まで上昇する。WTI原油は、5月以来の83ドル手前まで上昇するが、70ドル後半までの下落となる。ロシアの干ばつによる輸出制限をうけて、小麦が2年ぶりの水準まで上昇する場面があったが、上ヒゲとなる。

猛暑の夏でした。