1月14日(木) 分　NYダウ10,700ドルのせ、米12月小売売上高-0.3％、ECB政策金利1.00％据え置き、豪12月雇用統計 5.5％ 3.52万人、ギリシャ、S&P500 1,150、日経平均10,900円のせ

ダドリーNY連銀総裁
金融システムは融資を行うことに関していまだぎこちない。 米国の経済は回復の始まりかけたところだ。 米国では2～3ヶ月以内に雇用増加が始まる。 景気回復は、望ましいほど強くない。 利上げには、失業率の低下をもたらす強い経済が必要。 現時点では資産バブルの再発を懸念していない。 FRB、バランスシートを極めて円滑に縮小できる見通し。 MBS買い入れ終了に伴い、金利に若干の上昇圧力がかかる公算。 雇用は2010年には確実に拡大するだろう。 長期間(extended period)は少なくとも6ヶ月という意味。

内閣府
機械受注の基調判断「下げ止まりつつあるものの、一部に弱い動きがある」に変更。 機械受注が12月横ばいなら10～12月は前期比-5.6％。 設備投資には為替動向が重要、現在落ち着いており企業心理にはプラス。

ドル人民元基準レート 1$=6.8272元。

黒田ADB総裁
中国人民銀行による預金準備率引き上げは、かなり適切なもの。 刺激策からの撤退のタイミング、その国ごとに調整して行われるべき。 刺激策からの撤退はインフレリスク、負債の水準が考慮されるべき。

フィッチ
中国の格付けをA+で維持、見通しは安定的。 中国の信用度、例外的な対外金融ポジションによって支えられている。 中国の投資の高まり、信用の伸びは維持できないものである。 中国の銀行の資産価値に懸念。

菅財務相
為替は市場が決める、よほどの急変ない限り原則に沿って対応。 日銀はデフレ脱却を明確に位置づけている、政府と方向性を共有。 追加的な金融政策、日銀が経験と権能で判断。 政府・日銀は連携して対応。 日本経済はまだ十分に回復していない。 日本の財政、生やさしい状況ではない。 消費税引き上げ、選挙で国民に判断してもらうプロセス必要。 すぐに消費税議論すべきでない、財源配分見直しと無駄削減が優先。

日経平均10907.68(172.65)円、TOPIX 9.01(14.99)。

中国 ： 人民元の安定維持、中国および世界の経済にとって重要。

メルケル独首相
ユーロは向こう数年、非常に困難な局面に直面するだろう。 ユーロ圏の赤字を懸念している。

トリシェECB総裁 ： 記者会見
現在の政策金利は適切(appropriate)。 物価は当面抑制された状態が続く見通し。 景気回復を支援する一部要因は一時的性質を帯びている。 最新の情報、2009年に経済活動が拡大したことを確認。 2010年のユーロ圏経済は緩やかなペースで成長すると予想。 回復のプロセスは一定でない公算、見通しは不確実。 マネーの分析、インフレ圧力は中期的に弱いことを確認。 インフレ期待はしっかりと抑制されている。 経済見通しのリスクはおおむね均衡している。 経済の上方リスクには刺激策やその他の政策の影響が含まれる。 経済成長の上方リスクには予想以上に強い世界経済の回復が含まれる。 下方リスクには、マイナス影響の長期化・商品価格の上昇・保護主義が含まれる。 経済の下方リスク、市場の不安定な動きも含まれる。 インフレ見通しのリスクはおおむね均衡している。 インフレ率は当面1％付近で推移する見通し。 インフレの上昇はエネルギー価格による影響を反映。 銀行融資の鈍化、経済サイクルと一致。 M3・信用の伸びは非常に弱いままの公算。 信用の伸びは当面、非常に弱い状態が続く公算。 企業の資金調達環境はここ数ヶ月で改善した。 銀行は資本強化に向けた措置をとるべき。 ECBは引き続き必要のない措置の解除を徐々に進めていく。 インフレの脅威に対抗するため必要に応じて流動性を吸収していく。 大規模な政府借り入れニーズは市場ムードの変化をもたらす可能性。 全てのユーロ圏加盟国に対し適切な措置を取るよう求める。

トリシェECB総裁 ： 質疑応答
ばかげた仮説にはコメントしない(ギリシャなどのユーロ圏離脱説についての質問で)。 特定の国のために担保ルールを変更することはない(ギリシャについて)。 格付けについてコメントしない(ギリシャについて)。 ギリシャが発表した計画、注意深く検討していく。 討議しなかった(次回の6ヶ月物オペの条件について)。 不確実性のレベルは大きい、四半期ごとに浮き沈みがある可能性。 事情に警戒的で慎重な姿勢を維持する必要。 物価安定のリスクがないことは明確。 コメントはない(2010年末の金利見通しについて)。 金利決定は全会一致(unanimous)。 強いドルに関するバーナンキFRB議長のコメントは重要(ユーロの水準について)。 強いドルは重要(為替について)。 為替に関する米国のコメントを完全に支持する。 構造改革が絶対不可欠。 多くの国々・ギリシャやその他が改革を行う必要があることは明らか。 これまでのアイルランドの措置は正しい方向性にあるようだ。 ギリシャ経済はユーロ圏のおよそ2.5～3％だ。 中央銀行と銀行監督機関は緊密な関係を持つ必要。 低いEONIA(ユーロ翌日物無担保金利加重平均)金利は金融政策に完全に一致するということを考慮する。 もし我々が金利に関する立場を変更した場合、EONIAに影響する可能性。 大きな責任はギリシャ政府にある。 政府は過去の教訓を非常に明確に分かっている。 前月のECB理事会。

ストロスカーンIMF専務理事
先進国経済の回復はいまだ遅い。 世界経済の見通しは、強いが脆弱。 新興市場、アジア成長はかなり良い。 回復が確実になるまで刺激策を継続することを促す。 労働市場の危機はまだ最悪期になっていない可能性。 2010年は変化の年である必要。 出口戦略のタイミングは各国で異なるだろう。 IMFはまだ危機から脱していないと見ている。 中国が国内成長に動くことは喜ばしい。 ドルは多くの通貨の中で準備通貨として最も適している。 ドルの役割の急速な変化は見られない。 ユーロや他の通貨の役割は増加する可能性。

ホワイトハウス
銀行からの手数料徴収、TARPコスト全額回収に必要であれば10年以上実施も。 手数料徴収、最大手行と最もレバレッジ高い金融機関が対象。

ギリシャ国債
10年物ギリシャ国債・独連邦債の利回り格差が294bpに拡大、2009年2月以来の高水準。 ギリシャの5年物CDSスプレッドが340bpと過去最大に。

S&P ： 仮にギリシャがユーロ圏離脱するならジャンク等級に。

ストロスカーンIMF専務理事
IMFはアイスランド発の危機を避けようとした。 IMFはアイスランドの経済的崩壊を救済した。 欧州経済の回復はそれほど柔軟ではない。 IMFの欧州経済の見通しは良い。 来年、欧州で大きな成長は予想していない。

ボルカー元FRB議長
中央銀行は市場に強い声を持つべき。 FRBは市場でカウンターパーティを知る必要。

ユンカー・ユーログループ議長
ギリシャへのIMFの技術協力は歓迎。 ギリシャの状況は悪化できない。

米30年債入札
最高落札利回り、4.640％。 応札倍率、2.68倍(前回：2.54倍)。

バーナンキFRB議長
強い規制制度が安定性に不可欠。 FRBの銀行監督業務の役割は金融政策を強化する。

ECB
EUの財政規律の厳しい順守は不可欠。 ユーロシステムには、より強い監視の必要性が認められる。 EUの財務勧告は、より拘束力を持つべき。

ストロスカーンIMF専務理事
ギリシャがIMFローンを必要とすることは予想していない。 ギリシャについて、地域で解決策を求めることが正常。

フィッシャー・ダラス連銀総裁
回復は生ぬるいだろう。 2010年の成長は非常に低いだろう。 金融政策への監査は、ひどい誤り。 独立している中央銀行が必要。

インテル第4四半期決算
1株利益は0.40ドル。 第4四半期売上高、28％増の106億ドル。 第4四半期市場予想、1株利益0.30ドル、売上高101.7億ドル。 2010年第1四半期売上高見通しは、93～101億ドル。

ガイトナー米財務長官
米財務長官職にとどまるかはオバマ大統領の決定次第。 問題解決で大統領に貢献できる限り職務を遂行する。

NYダウ10710.55(29.78)$、FT100 5498.20(24.72)、DAX 5988.88(25.74)。

米2年債0.92％、米10年債3.74％。

金1143.00(6.20)$、WTI原油79.39(-0.26)$。

オーストラリアの12月雇用統計では失業率は予想を下回り、新規雇用者数は予想より多かったことで、豪ドルは買われる。

日経平均は、10,900円のせとなる。

アメリカの12月小売売上高は、予想を下回り4ヶ月ぶりにマイナスとなる。新規失業保険申請件数も予想より多かった。円買いとなる。

トリシエECB総裁の会見は、あまり大きな影響はなかったもよう。ギリシャのこともあってかややユーロは売られていた。・現在の政策金利は適切・物価は当面抑制された状態が続く見通し・強いドルは重要・ばかげた仮説にはコメントしない(ギリシャなどのユーロ圏離脱説について)、などとなる。

NYダウは、12月の小売売上高がマイナスとなったが、インテルの決算期待などもあってか上昇、昨年来高値を更新し10,700ドルのせとなる。S&P500も一時1,150まで上昇していた。米債券利回りは、30年債入札が好調なことなどもあってか、低下となる。

ドル円は92円のせまで上昇するが、90円後半まで下落する。ユーロ円は、133円後半まで上昇するが、131円後半まで下落する。ユーロドルは、1.45半ばから1.44半ばとなる。ポンドドルは1.63半ばまで上昇、ドル・カナダドルは1.02前半、豪ドル・ドルは0.93前半まで上昇していた。

ユーロカナダドル、ユーロ豪ドルなど下落となる。

WTI原油は下落、金は上昇する。

ギリシャ国債の5年物CDSスプレッドが、過去最大となったそうです。

円売り・ドル買い、菅財務相、カナダドル円90円のせ、豪ドル円昨年来高値更新、ユーロ豪ドル1.56われ、ユーロカナダドル1.48、BOE政策金利0.50％2000億£据え置き、NYダウ10,600ドルのせ、新規失業保険申請件数43.4万件、VIX指19.06から1週間。

ドル買い・円買い、ユーロドル1.44われ、豪ドル・ドル0.89われ、ドルスイスフラン1.05、新規失業保険申請件数48.0万件、フィラデルフィア連銀景況指数20.4、加11月CPI 1.0％から4週間。

ユーロ円137円のせ、SARB政策金利7.00％据え置き、南アランドレート固定報道、米8月住宅価格指数-0.3％、中国第3四半期GDP前年比8.9％、WINDOWS7発売、VIX指数20.69から12週間。

ポンド安・ドル高、米8月中古住宅販売件数510万件 前月比-2.7％、新規失業保険申請件数53.0万件、IFO景況指数91.3、キングBOE総裁、ユーロポンド0.91のせ、ポンドドル1.61われ、FRB・ECB・BOE・SNBドル資金供給策縮小から16週間。

ECB政策金利1.25→1.00％へ引き下げ・カバードボンド買入決定など、BOE政策金利0.50％据え置き・資産買い入れ500億ポンド拡大、米10年債3.33％、ストレステスト結果、新規失業保険申請件数60.1万件、日経平均年初来高値更新、豪・乳4月雇用統計から36週間。

SNB政策金利0.50→0.25％へ引き下げ(0.0～0.75％) 対ユーロで更なるスイスフラン高を阻止・介入、円買い円売り、バンクオブアメリカ1・2月黒字、米2月小売売上高-0.1％、新規失業保険申請件数65.4万件、TOPIX 700から44週間。

ECB政策金利0.25％引き上げ4.25％、トリシエECB総裁 no bias、米6月雇用統計 失業率5.5％ NFP-6.2万人、米6月ISM非製造業指数NMI 48.2(景況指数49.9)、スイスフラン円105円、AUD/NZD1.27、WTI原油145.29$(終値の高値)145.85$から80週間。

ドル円1995年11月以来12年4ヶ月ぶり100円われ、金1000$、ユーロドル1.56、ドルスイスフラン1.01、WTI原油111$、上海総合株価指数4000われから96週間。

BOEが政策金利を5.75％へ引き上げてから132週間。

米10年債利回りが5％をこえ、過去3年で最大の上昇率となってから136週間。

米12月小売売上高 前月比-2.7％、アイルランドIMFへ支援要請の可能性報道(否定)、加ノーテル破産法適用を申請、S&Pギリシャ ソブリン格付け引き下げ、ベージュブック、円売りドル売り・円買いドル買いから1年。

ドル売り・ポンド売り、ドルスイスフラン1.09われ、ドル円108円われ、ユーロドル1.49、ユーロポンド0.76のせ、シティグループ最大240億$評価損計上の可能性、IBM暫定決算、金続伸から2年。