2010年1月　ユーロドル1.39われ、ユーロ円125円、ユーロポンド0.87われ、ユーロ豪ドル1.55、FOMCホーニグ・カンザス連銀総裁反対、オバマ大統領金融規制案、中国預金準備率、ギリシャ懸念S&P日本格付け見通しネガティブ、米12月失業率10.0％NFP-8.5万人11月+0.4万人、米第4四半期GDP5.7％、NYダウ10,700ドル、日経平均10,900円、豪ドル円86円、菅財務相就任、VIX指数27.31

日経平均10,800円昨年来高値更新、米12月雇用統計 失業率10.0％ NFP-8.5万人 11月分+0.4万人、NYダウ10,600ドルのせ、豪ドル円カナダドル円昨年来高値更新、ユーロスイスフラン1.48われ、ユーロカナダドル1.48、ユーロ豪ドル1.56われ、菅財務相、VIX指数18.13の1週目。

12月ISM製造業景況指数は予想を上回り55.9となり、2006年4月以来の水準、5ヶ月連続で50を上回る。12月ISM非製造業景況指数は50.1と予想を下回るが前月から上昇し50を回復する。

アメリカの12月雇用統計は失業率は10.0％で変わらず、非農業部門雇用者数は変わらず予想のところ一部プラス予想もあったけれども-8.5万人とマイナス幅は拡大する。11月分のNFPは＋0.4万人に修正され、2007年12月以来のプラスとなる。

藤井財務相が体調のこともあってか辞任となり、後任に菅さんが選ばれる。会見で、菅さんは・もう少し円安方向に進めばいい、・為替が経済に与える影響を考え適切な水準になるよう日銀と連携して努力、・経済界からは1ドル90円台半ばあたりが適切との見方多い、と発言し円売りとなる。海外の報道では95円と表記される。

FOMC議事録では、・一部メンバー資産購入計画の拡大と延長の可能性を示唆、・一部メンバーMBS買入れ終了が住宅市場改善を損なうリスクあると指摘、などややハト派な感じだった。ドルは売られていた。

日経平均は昨年来高値を更新、一時10,800円台まで上昇していた。SENSEX、DAX、FT00も5,500のせで、昨年来高値を更新する。上海総合株価指数は、引締め観測もあってか下落となっていた。

NYダウも、昨年来高値を更新し10,600ドルのせ、S&P500、ナスダックも昨年来高値を更新する。Bovespaも、70,000のせとなる。米債券利回りは、特に短期債が低下していた。

ドル円は93円後半まで上昇、4月からのトレンドラインと200日移動平均まで上昇する。ユーロドルは1.42後半から1.44後半で推移する。

豪ドル円は2008年9月以来の水準で一時86円のせまで上昇、昨年来高値を更新する。カナダドル円も2008年10月以来の水準で90円後半まで上昇、昨年来高値を更新する。

ユーロスイスフランは、1.47前半まで下落する。ユーロ豪ドルは、2007年10月以来の1.55後半まで下落、ユーロカナダドルは2008年10月以来の1.47前半まで下落となる。1.23前半まで下落してたAUD/NZDは、戻していた。

WTI原油も、83.51ドルまで上昇、昨年来高値を更新する。金も上昇する。VIX指数は、18.13となる。

中国預金準備率0.50％引き上げ、米12月小売売上高-0.3％、ユーロドル1.45、ECB政策金利1.00％据え置き、ギリシャ、NYダウ10,700ドル、S&P500 1,150、日経平均10,900円のせ、TOPIX960のせ、VIX指数17.55の2週目。

円買い・ポンド買い・ややドル買い。中国預金準備率の引き上げもあってか円が買われ、やや戻し、小売売上高や米3連休などもあってか再度円は買われる。

中国預金準備率0.50％引き上げが注目されて、豪ドルが売られたり円が買われる場面があった。

ベージュブックは、12地区中10地区が活動の上昇や改善を報告となる。前回は8地区だった。労働市場は、依然脆弱となる。

オーストラリアの12月雇用統計では失業率は予想を下回り、新規雇用者数は予想より多かったことで、豪ドルは買われる場面があった。2月のRBA会合では、利上げされる見通しが多いようです。

アメリカの12月小売売上高は、予想を下回り4ヶ月ぶりにマイナスとなり、円買いとなる。

ECBは政策金利を1％で据え置く。トリシエECB総裁の会見はあまり大きな影響はなかった様子。ユーロは、ギリシャの財政問題が注目されていたもよう。ギリシャ国債の5年物CDSスプレッドが、過去最大となったそうです。

NY連銀製造業景気指数は3ヶ月ぶりに上昇していた。

日経平均は、1,100手前まで上昇、10,900円のせとなる。TOPIXも960のせとなる。NYダウは、10,700ドル台まで上昇するが戻す。S&P500も、1,150まで上昇するが、下落となる。米債券利回りは低下となる。FT100も、昨年来高値を更新し5,600まで上昇するが下落となる。DAXも更新するが下落となる。

メドレーレポートで、FRBが政策金利の上限を0.25％から0.50％へ引き上げる見通し、6月にも利上げする可能性、とあったようです。どうなるでしょうか。

先週93円後半まで上昇したドル円は、90円後半まで下落となる。ユーロドルは、1.45後半まで上昇するが、1.43前半まで下落する。ユーロ円も134円前半から130円前半まで下落となる。ポンドは買われ、ポンドドルは1.63後半まで上昇する。ユーロポンドも、昨年11月安値を更新する。

ドル・カナダドルは1.02前半まで下落、豪ドル・ドルは0.93前半まで上昇していた。

ユーロスイスフランは先週の安値を少し更新、ユーロカナダドル、ユーロ豪ドルも少し安値を更新する。

WTI原油は83.95ドルまで上昇するが、77.70ドルまで下落となる。金も、1163ドルまで上昇するが下落となる。

VIX指数は、月曜一時17われまで下落していた。

IMM円の売り越しは、少しだけ減るがほぼ変わらずだった。ユーロは売り越しが半減、スイスフランは買い越しが大幅に増えていた。豪ドル、カナダドルは、昨年のポジションを上回る買い越しとなる。

株安・ドル高・円高、オバマ大統領金融規制案、ユーロドル1.41、中国第4四半期GDP前年比10.7％、ユーロポンド0.87、ユーロ円127円、ユーロ豪ドル1.55、ユーロスイスフラン1.47、マサチューセッツ上院補選、JAL会社更生法適用申請、VIX指数27.31の3週目。

株安・ドル高・円高。中国の引締め観測とオバマ大統領の金融規制案が注目される。

BOCは、政策金利を0.25％で据え置く。成長率見通しを少し引き下げ、・カナダドルは成長に対し重い妨げとして助長、インフレは付加的に下方圧力、などとなる。

イギリスの12月消費者物価指数は、2.9％と予想を上回り、前月の1.9％から伸び率が大きくなる。

マサチューセッツ州上院補欠選挙で、共和党候補が議席を獲得、民主党が60議席われとなる。

中国の銀行監督当局が、一部の銀行に新規融資の停止や18日実施された預金準備率0.50％引き上げに上乗せて0.50％引き上げるよう要請などの報道での、中国の引き締め観測もあってか、豪ドルなど売られる。また、中国の第4四半期GDPは前年比10.7％となり、2008年の第2四半期以来の2桁となる。12月消費者物価指数も予想を上回る結果だった。2009年のGDPは、8.7％となる。

米12月住宅着工件数は、予想より少なかったが、建設許可件数は、2008年10月以来と多かったもよう。

米銀の決算は、シティグループやバンクオブアメリカは予想を下回り、ゴールドマンサックスは、予想を上回る、などとなる。

オバマ大統領が、・銀行の自己勘定取引、規模、リスクテイクに新たな制限を求める・顧客と関連しない自己勘定取引の制限を提案、など厳しい金融規制案を発表する。これをうけてか、株が売られ、円が買われるような、ややリスクアバージョンのような動きとなる。

バーナンキFRB議長の再任見通しが不透明となったことも、やや注目されているもよう。

IMM円の売り越しは、ほぼ変わらず、IMMユーロの売り越しは、増えていた。豪ドルの買い越しは、さらに増えていた。

株価は、下げる。先週、1,1000円手前まで上昇した日経平均は、1,0500円台まで下落する。NYダウは昨年来高値を更新するが、その後500ドル以上下げ大幅下落となる。債券利回りも、低下となる。

ドル円は、91円後半まで上昇するが89円後半まで下落する。ユーロ円は126円半ばまで下落、昨年4月以来の水準となる。ポンド円は144円後半、カナダドル円は84円後半、豪ドル円は80円後半、など円は買われる。

ユーロドルは、200日移動平均を下にぬけ1.40前半まで下落、昨年7月以来の水準となる。ポンドドルは1.60後半、ドルスイスフランは1.05手前、ドル・カナダドルは1.06付近、豪ドル・ドルは0.89後半、などドルも買われる。

ユーロポンドは0.88をわれて0.86半ばまで下落、昨年8月以来の水準まで下落後、やや戻す。ユーロスイスフランは1.46後半まで下落後、やや戻す。ユーロ豪ドルは、1.54前半まで下落後、上昇となる。ユーロカナダドルも1.46後半まで下落後、上昇する。

WTI原油は75ドルわれ、金も1,100ドルわれとなる。WTI原油は、10月からのトレンドラインの下へ戻ってくる。

昨年3月からの株価上昇局面がいったん休止か、といった見解がありましたがどうなるでしょうか。

先週、VIX指数は17.55まで下げる日があったが、今週、木曜金曜とはねて27.31まで上昇となる。

JALは、会社更生法の適用を申請する。

週末、小沢幹事長が事情聴取となる。

ユーロドル1.39われ、ユーロ円125円、ドル買い・円買い、FOMCホーニグ・カンザス連銀総裁反対、S&P日本格付け見通しネガティブ・英銀低リスクではない、米第4四半期GDP5.7％、中国引締め懸念、ギリシャCDS4％の4週目。

FOMCは、経済活動は引き続き強まる(前回：上向く)、政府機関債、MBS買取を予定通り3月末で完了、労働市場の悪化は和らいでいる、インフレは当面抑制される見込み、などとなる。住宅セクターに関する表現は削除となっていた。今年、投票できるメンバーとなったタカ派のホーニグ・カンザスシティ連銀総裁は、超低金利の長期化に反対を表明する。RBNZも据え置き、声明はそれほど変わらずだった。

米12月中古住宅販売件数、米12月新築住宅販売件数も、予想より少なかった。延長されたけれども、税控除期限の反動の影響か、という解説もありました。

S&Pは、日本のソブリン格付け見通しを安定的→ネガティブへ引き下げ、円が売られる場面があった。また、英国はもはや低リスクの銀行システムを有した国とは言えない、としてポンドが売られる場面もあった。

中国の預金準備率引き上げや、融資回収などの報道も注目されていました。

ギリシャの先行き不透明感があり、ギリシャのCDSが4％となったことも注目されていた。

アメリカの第4四半期GDPは5.7％と予想を大きく上回り、2003年第3四半期以来の伸びとなる。また、2四半期連続のプラスとなる。シカゴPMIも2005年11月以来の水準となっていた。

IMM円の売り越しは、減って-4,347枚、ユーロの売り越しは増えて、豪ドルなども買い越しは減っていた。

株価は先週に引き続き下落する。日経平均は、12月下旬の上げ始めた水準へ戻ってくる。上海総合株価指数は、昨年11月以来の3,000われとなる。NYダウは10,000ドル台まで下落する。米債権利回りは、上昇するが戻していた。

ユーロドルは、節目の1.40をわれて、昨年7月以来の1.38後半まで下落する。ユーロ円も、昨年4月以来の124円後半まで下落となる。ドルスイスフランは、昨年9月以来の水準まで上昇、1.06のせとなる。豪ドル・ドルは0.89われ、ドル・カナダドルも1.07のせ、となる。

ドル円は、89円前半まで下落後戻し、同時線となる。ポンド円は143円後半、豪ドル円は80円われ、カナダドル円は83円後半、などとなる。

ユーロポンドは、0.86手前まで下落する。ユーロスイスフランは、1.46前半まで下落するが、金曜、SNBの介入か急騰していた。ポンドスイスフランは、1.71のせとなる場面があった。

WTI原油は、72ドル台まで下落する。金も下落、12月安値を少し更新していた。

ギリシャの今年最初の入札はたくさんの応募があった。ただ、ECBが主な買い手か(？)、という解説もありました。

バーナンキFRB議長は、再任を承認される。

BOEの量的緩和の2,000億£は、終了となる。

円買い・ドル買い・ユーロ売り。

アメリカの12月雇用統計では失業率は変わらず、非農業部門雇用者数は-8.5万人とマイナス幅は拡大する。11月分は、＋0.4万人に修正され、2007年12月以来のプラスとなる。

藤井財務相の後任に、菅さんが選ばれ、その会見での発言が注目され、円が売られる場面がありました。

中国での預金準備率引き上げや融資回収などの報道で、中国の引締め懸念が注目される。また第4四半期GDPは前年比10.7％となる。

アメリカのマサチューセッツ州上院補欠選挙で、共和党候補が議席を獲得、民主党が60議席われとなるったことも注目される。その後、オバマさんは金融規制案を発表する。

オバマ大統領が、・銀行の自己勘定取引、規模、リスクテイクに新たな制限を求める・顧客と関連しない自己勘定取引の制限を提案、など厳しい金融規制案を発表する。これをうけてか、株が売られ、円が買われるような、ややリスクアバージョンのような動きとなる。

FOMCでは、経済活動は引き続き強まる(前回：上向く)、政府機関債、MBS買取を予定通り3月末で完了、労働市場の悪化は和らいでいる、インフレは当面抑制される見込み、などとなる。住宅セクターに関する表現は削除となっていた。今年、投票できるメンバーとなったタカ派のホーニグ・カンザスシティ連銀総裁は、超低金利の長期化に反対を表明する。

米12月中古住宅販売件数、米12月新築住宅販売件数も、予想より少なかった。延長されたけれども、税控除期限の反動の影響か、という解説もありました。

S&Pは、日本のソブリン格付け見通しを安定的→ネガティブへ引き下げ、英国はもはや低リスクの銀行システムを有した国とは言えない、としました。

ギリシャの先行き不透明感が続いており、ギリシャのCDSが4％に達する。国債の入札はたくさんの応募があったが、ECBが主な買い手か(？)といった解説もありました。

アメリカの第4四半期GDPは5.7％と予想を大きく上回り、2003年第3四半期以来の伸びとなる。また、2四半期連続のプラスとなる。

BOEの量的緩和の2,000億£は、終了となる。

バーナンキFRB議長は、再任を承認される。反対票は今までで一番多かったもよう。

株価は、かねがね引き続き昨年来高値を更新するが、下落となる。日経平均は、10,900円台まで上昇するが、その後下落となる。

NYダウは、10,700ドル台まで上昇するが、10,000ドル台まで下落する。S&P500も、1,150台まで上昇するが、下落する。ボベスパ指数も、70,000のせとなるが、下落となる。米債券利回りは、低下となる。

上海総合株価指数も下落、3,000われとなる。

先月93円台まで上昇したドル円は89円台まで下落する。

先月大きく下落したユーロドルは、今月も節目の1.40をわれて1.38台まで下落となる。ドルスイスフランは、1.06のせ、ドル・カナダドルは、1.07のせ、などドルは買われる。

円も買われる。ユーロ円は、4月以来の124円台まで下落する。豪ドル円は、昨年来高値を更新し86円前半まで上昇するが80円われとなる。カナダドル円も昨年来高値を更新するが、83円台まで下落する。

ユーロポンドは0.88をわれて、昨年8月以来の0.86付近まで下落する。先月1.50をわれたユーロスイスフランは、1.46前半まで下落する。介入で急騰する前の水準へ戻る。ユーロ豪ドルは1.54台、ユーロカナダドルは1.46台まで下落する。

WTI原油は、昨年来高値を更新し83.95ドルまで上昇するが、72ドル台まで下落となる。一昨年以来の陰線の長さとなる。先月1,200ドル台まで上昇していた金も下落、上ヒゲとなる。VIX指数は、17.55から27.31まで大きく上昇する。

今年のドル円の1月は、陰線となる。2009年の1月も陰線でしたが、年末は少し上昇していました。今年は、どうなるでしょうか。

JALが会社更生法の適用を申請する。

小沢幹事長は、政治資金問題で事情聴取を受ける。