2月18日(木) 分　FRB公定歩合0.50→0.75％へ引き上げ、ドル買い、英1月公共部門ネット負債43億£、新規失業保険申請件数47.3万人、フィリー指数17.6、ユーロカナダドル1.42われ、ユーロ豪ドル1.51、AUD/NZD1.28、日銀金融政策決定会合

ロウRBA総裁補佐
豪経済の見通しは良好だ。 豪経済、他の先進諸国のそれと比べると良い状況にある。 雇用の成長、投資は引き続き高い水準にある。 向こう2年、インフレ率はRBAのターゲットに一致するだろう。 政策金利、中立水準からはほど遠いところにあった。 豪の失業利率は5.75％でピークを打った。 柔軟な労働市場の状況が、雇用の喪失に歯止めをかけた。 中国経済、刺激策をカットしなければオーバーヒートするリスクある。

ロウRBA総裁補佐 ： 質疑応答
中国の今後20年は、非常に良好なものだろう。 政府による景気刺激策が、豪経済の回復を助けた。 GDPが拡大するに従い、刺激策を解除していかねばばらない。 問題は、刺激策の解除をどの程度のスピードで、どのタイミングで行なうかという事だ。 アジアの経済成長は力強い。 財政支援策の引上げ、豪経済を傷つける事はないだろう。 世界的な危機の後、個人、企業は消費に対しより保守的になっている。 企業向けクレジットは上向くだろう。 消費、住宅建設は上向くだろう。 向こう2年、経済成長は平均を幾分上回り、徐々に余剰を減らすだろう。 好調な成長に裏付けられた中国の引き締め策、経済成長の拡大に寄与するだろう。

COSATU ： 南アフリカ労働組合会議
インフレ政策には極めて失望した。 政府は旧来の経済フレイムワークを堅持すべきだ。

日銀声明
わが国の景気は国内民間需要の自律的回復力はなお弱いが、対策効果などから持ち直している。 先行きは2010年度半ば頃までは持ち直しのペースは緩やかに止まる可能性高い。 金融環境は厳しさ残しつつも、改善の動き続いている。 デフレ脱却し、物価安定のもとでの持続的成長経路復帰が極めて重要な課題。 金融政策運営、極めて緩和的な金融環境を維持していく。 個人消費は、厳しい雇用・所得環境が続いているものの、各種対策の効果などから耐久財消費を中心に持ち直している。 上振れ要因は新興国・資源国の経済の強まり。 下振れ要因は米欧のバランスシート調整の帰趨や企業の中長期的な成長期待の動向。

ゴーダン南ア財務相
社会的なセーフティーネットの構築、それだけでは失業率の問題は解決出来ず。 失業率の持続的な解決策は、経済成長、そして雇用の創出だ。 政府は雇用を拡大させるための新経済成長プランを策定中だ。 SARBのインフレ・ターゲットには新たな委任事項が付与されている。 インフレ・ターゲットはより柔軟性を有し、一時的であればターゲットを外れる事も容認される。 インフレ・ターゲットはもはや中央銀行の唯一の委任事項ではない。 SARBは、成長とインフレのバランスを取っていかねばならない。

日経平均10335.69(28.86)円、TOPIX 4.73(0.10)。

バーカーBOE政策委員
成長は引き続き脆いものだ。 更に1四半期、生産が縮小に陥る可能性ある。

白川日銀総裁
インフレターゲット採用しているかどうかは意味のある切り口ではなくなっている。 中央銀行の金融政策が財政ファイナンスでなく市場の信任得ること大事(財政再建で)。 日銀の現状の枠組みが最適(政策で)。 日本の財政、債務残高対GDP比きわめて高く深刻。 市場の安定のためには中銀の金融政策が財政ファイナンスを目的としないこと大事。 日本の国債金利、低位安定で推移している。 EU諸国の取り組み見守る、内外市場への影響を丁寧にモニター(ギリシャ問題で)。 ターゲットで短期的物価変動を埋めているという見方生まれると持続的成長にマイナスとなる局面も。 当初の予定変えることは検討していない(金融機関保有株買取終了で)。 トヨタのリコール問題、注意してみていくが現在の経済に大きな影響出ていない。 金融緩和効果は強まっており、その効果は浸透しつつある。 新興国経済、予想を上回って力強く拡大している。 デフレ克服には生産性向上通じて成長期待を高めること大事。 銀行が自己資本の不足から貸し出しをしにくい状況にはない。 これだけ潤沢に資金供給しており、市場機能は低下しやすい。 物価安定の理解、安定とはどういうものかを示すもの。

ロシア中銀が14億ドルのドル買いルーブル売りの為替介入を実施したとの観測。

SNBスポークスマン ： スイスフランの下落についてコメントしない。

オバマ米大統領
短期的な焦点は依然雇用創出。 財政赤字に取り組む超党派の委員会創設を発表。 2015年までに利払い除く財政の均衡化に取り組むよう委員会に支持。

IMF
もし希望するならば中央銀行はIMFの金を購入することは可能。 希望するならばギリシャに専門知識について提供する準備はある。 IMFは金市場について混乱を回避する方法を検討。

ホワイトハウス
オバマ大統領とダライラマ、協調的な米中関係の重要性で一致。 ダライラマとの会談で中国とチベットの直接対話を要請。 チベットの独自性維持と人権保護への支持を表明。

フィッシャーBOE理事
英国の社債市場について流動性は問題。 BOEの金融政策は資産価格を強くサポートしている。 BOEはまもなくABS担保について議論するだろう。 2012年1月に特別流動性スキームは終了する予定。

関係筋
米上院銀行委員会メンバー、ボルカールール薄めた案を検討。 米上院銀行委員会メンバー、銀行の自己勘定取引の厳密な禁止に慎重。 米上院銀行委員会メンバー、自己勘定取引に関わる銀行の監視強化を検討。

ギリシャ財務相
EUは投機家から守るために、ギリシャへのサポートの計画表を与える必要。 市場は潜在的な支援手段を探すため、テストしている。 ギリシャはIMFに救援を求めないが、完全に捨てることはできない。 ギリシャは次の起債について、数週間以内に決定するだろう。 ギリシャはEUのパートナーが追加財政措置を希望していることを承知している。 GDPが予想以上に減少しても、ギリシャは赤字目標を達成するようにしている。

中国外務省
オバマ大統領とダライ・ラマの会談に強い不満。 米国は健全な両国関係の促進に向け対応すべき。

FRB
公定歩合を従来の0.50％から0.25％引き上げ0.75％に変更、19日から実施。 TAFの最低応札金利を0.5％に引き上げ。 今回の変更、経済・金融政策見通しの変更を示唆せず。 今回の変更、貸出制度のさらなる正常化が目的。 今回の変更、家計・企業の金融状況ひっ迫につながるとは想定せず。 経済・金融見通し、1月FOMC時点とほぼ変わらず。 プライマリークレジットローンの最長貸出し期間を翌日に短縮、3月18日から実施。

NYダウ10392.90(83.66)$、FT100 5325.09(48.45)、DAX 5680.41(32.07)。

米2年債0.92％、米10年債3.80％。

金1118.70(-1.40)$、WTI原油79.06(1.73)$。

日銀金融政策決定会合の声明は、前回とほぼ同じとなる。追加緩和期待がごく一部であったためか、円買いで反応していました。

イギリスの公共部門ネット負債が、予想-26億£のところ+43億£、1月として初めて借り入れということになり、ポンドが下落する場面があった。

SNBの介入があったのか、ユーロスイスフランが上昇する場面があったもよう。

新規失業保険申請件数が予想より多かったこともあってか、円が買われる場面があった様子。

ニューヨーク時間、ユーロドルが上昇する場面は、アジア系中銀が買ってストップをつけにいった動きという解説もありました。

フィリー指数は予想を上回り、景気先行指数は予想を下回ったけれども10ヶ月連続プラスとなる。

NYダウは、新規失業保険申請件数が予想より多かったけれども、フィリー指数が予想を上回ったことや、商品の上昇、ボルガールールに関して上院銀行委員会は中身を薄めた案を検討してるとの報道などもあってか、上昇する。米債券利回りも上昇、10年債は3.80％、2年債は0.92％となる。

早朝6時半に、FRBは公定歩合を0.50→0.75％へ引き上げる。またTAFの最低応札金利を0.5％へ引き上げ、などもする。釘を刺すように(？)、今回の変更は経済・金融政策見通しの変更を示唆しない、とありました。ドルは急騰、ユーロドルは1.35付近まで下落、ドル円は91円後半まで上昇となる。

ドル円は91円後半まで上昇、ユーロドルは1.35付近まで下落、直近安値を更新、ポンドドルも1.55付近まで下落、安値更新となる。

ユーロ豪ドルは1.50後半まで下落、ユーロカナダドルは1.41前半まで下落していた。AUD/NZDは、1.28前半まで上昇、昨年12月の高値を更新する。

大雪の時に、公定歩合とFF金利目標のスプレッドを小幅拡大させることを間もなく検討すると予想とありましたが、約1週間で実施となりました。

アメリカの公定歩合は、2006年6月政策金利を5.25％へ引き上げ、6.25％とした時以来の引き上げ、2008年12月に政策金利を1→0～0.25％、公定歩合を1.25→0.50％とした時以来の変更となる。

WTI原油は79ドル台まで上昇、金は少し下げる。

EU臨時首脳会合、ユーロ売り、EUR/SEK 10われ、ユーロカナダドル1.44われ、ユーロ豪ドル1.54われ、豪1月雇用統計 失業率5.3％ 新規雇用者数5.27万人から1週間。

円高・株安、オバマ大統領 金融規制案、中国第4四半期GDP前年比10.7％、ユーロ円128円われ、豪ドル円82円われ、ユーロスイスフラン1.47われ、VIX指数22.27から4週間。

ドル円1995年7月以来の87円われ、円買い・ドル買い・株安・債権高、ドバイワールド債務返済延期要請、SNB介入観測、金1196.8ドル、米感謝祭から12週間。

米第3四半期GDP 前期比年率3.5％個人消費3.4％、円安・ドル安・株高・債権安、FRB3000億ドル国債買い取り終了、ユーロスイスフラン値幅から16週間。

BOE政策金利0.50％据え置き 資産買取プログラム500億ポンド拡大1750億ポンド、ECB 1.00％据え置き、新規失業保険申請件数55.0万件、豪雇用統計、先行CI指数から28週間。

仏BNPパリバABS関連3ファンド資産凍結、ECB緊急オペ、株安・円高・ドル高から132週間。

イースター休暇前、金が2日で84.3$の大幅下落となってから100週間。

ドル円123円のせから140週間。

日経平均が18,000円にのせてから156週間。

ドル円93円のせ、米住宅支援策、BOE議事録、量的緩和会談、米1月住宅着工件数46.6万件、NYダウ日経平均7,500、GM再建計画、テレグラフ英AAA、FOMC議事録FRB経済見通し、ドルスイスフラン1.18から1年。

ノーザン・ロック一時国有化、ポンド売り、プレジデンツデーから2年。