2010年2月　ユーロドル1.35、ユーロ円120円、ポンドドル1.52、ポンド円135円、FRB公定歩合0.50→0.75％引き上げ、RBA政策金利3.75％据え置き、EU臨時首脳会合ギリシャ財政懸念、バーナンキFRB議長半期議会証言、米1月雇用統計 失業率9.7％ NFP-2.0万人、ユーロ豪ドル1.51、ユーロカナダドル1.42

円高・ドル高、RBA政策金利3.75％据え置き、ユーロ円121円、ユーロドル1.36、ポンド円139円、ポンドドル1.56、米1月雇用統計 失業率9.7％ NFP-2.0万人、ECB 1.00％、BOE 2,000億£据え置き、PIGS財政懸念、イカルイトG7の1週目。

RBAは、政策金利を3.75％で据え置く。4％へ引き上げ予想が多かったためかサプライズとなり、発表後豪ドルは急落する。円やドルも買われていた。声明では、・据え置きが適切と判断・経済が改善すれば金利はさらに上昇へ・失業率はかなり低い水準でピークを打ったもよう、など前向きな感じでした。

ギリシャの財政健全化計画は、欧州委員会に了承されるが、ポルトガル、スペインなどの金利も上昇し、ユーロ圏の信用不安がさらにクローズアップされる。

BOEは0.50％で政策金利を据え置き、枠を使い切った2,000億£の資産買取プラグラムは拡大されず、今後再開することもあるということでした。

ECBも1.00％で据え置き。トリシエECB総裁の会見は、ギリシャなどに関しては特にふみこまず。・政策金利は引き続き適切・多くのユーロ諸国の財政不均衡、巨額で急速に拡大している・強いドルは世界の利益だ・3月初めに段階的な解除についての決定を下す、などとなる。

ECBの理事会を通過した後から、円買い・ドル買いが大きく進む。新規失業保険申請件数が予想より多かったことや、オルイスBOA前CEOら起訴、ギブス報道官の米2009年雇用データ修正の可能性、PIGS財政懸念、など材料となっていたもよう。雇用統計前に、大きく動く。

アメリカの1月雇用統計は、失業率は予想より低く9.7％で、昨年8月以来の水準となる。非農業部門雇用者数は-2.0万人となり、予想はプラスだったので下回る結果だった。円買い・ドル買いで反応するももの乱高下、その後ポルトガルの歳出増の法案が承認、週末ECBが緊急会合を開くといううわさ(？その後トリシエECB総裁が否定)などもあってか、下押しがあった。

米1月ISM製造業景況指数は58.4と予想を上回り、2004年8月以来の水準、半年間50を上回る。ISM非製造業指数は、50.5で前回からやや上昇するが、予想を下回っていた。

日経平均は10,000円台まで下落する。上海総合株価指数も下落、SENSEX指数は、16,000われとなる。NYダウは、9,800ドル台まで下落するが、10,000ドルのせで引ける。米債券利回りは低下、10年債利回りは3.57％、2年債は0.77％となる。DAXは5,500われ、FT100は5,100われ、などとなる。

ドル円は89円後半から88円後半となる。後、やや戻す。ユーロ円も、123円前半から120円後半まで下落後、やや戻す。

ユーロドルは1.35後半で昨年5月以来の水準、ポンドドルも1.55後半で昨年5月以来の水準、ドルスイスフランは1.08手前で昨年8月以来の水準、豪ドル・ドルは0.85後半で昨年10月以来の水準で200日移動平均付近、ニュージーランドドル・ドルは0.68前半で昨年9月以来の水準、などドルは買われる。

ユーロ円は127円手前から120円後半で昨年2月以来の水準、ポンド円は138円前半で昨年3月以来の水準、豪ドル円は76円前半で200日移動平均を下ぬけ、スイスフラン円は82円前半で昨年3月以来の水準、など円も大きく買われる。ドル円は、91円前半まで上昇するが88円半ば、10月からのトレンドライン付近まで下落する。

ユーロスイスフランは1.45後半で2008年10月以来の水準まで下落後、SNBの介入でか急騰する場面があった。ユーロカナダドルは、1月安値を下回り1.46われ、2008年2月以来の水準となる。AUD/NZDは、1.24前半まで下落するが1.26後半まで上昇、RBAとNZ失業率で上下する。

WTI原油は78ドルのせまで上昇するが、69ドル後半まで下落する。金も、最高値からのトレンドライン付近まで上昇するが、1,050ドルわれまで下落する。VIX指数も再度上昇、一時29.22まで上昇していた。

EU臨時首脳会合 ギリシャ財政懸念、ユーロ豪ドル1.53、ユーロカナダドル1.43、バーナンキFRB議長 公定歩合FF金利スプレッド、BOE四半期インフレ報告、EUR/SEK10われ、ドルスイスフラン1.08、豪1月雇用統計の2週目。

ギリシャに関してEU臨時首脳会合が開催される。EU臨時首脳会談前は、各国思惑があってか、発言でユーロが上下する場面があった。

BOE四半期インフレ報告では、インフレ・GDPともに見通しを引き下げられたことや、キングBOE総裁の追加の資産買取プログラムの拡大が必要ないと結論付けるのは時期尚早という見方もあってか、ポンドが下落する場面があった。

バーナンキFRB議長の下院金融委員会の証言原稿で、・まず準備預金吸収手段を試し利上げは後になる見込み・準備預金への付利引き上げで実際の引き締め政策達成する見通し・公定歩合とFF金利目標のスプレッドを小幅拡大させることを間もなく検討すると予想、などの見方が示されたことで、金融引き締め思惑もあってかドル買いとなる場面があった。大雪のためバーナンキFRB議長は証言しなかったが原稿は公開された。

フィッシャー・ダラス連銀総裁も、ホーニグ総裁の反対票(長期間の文言について)に共感する、という発言もありました。

オーストラリアの1月雇用統計は、失業率は5.3％へ低下、新規雇用者数も5.27万人と2006年12月以来の水準となり、豪ドルが急騰する場面があった。

EU首脳会談では、ファンロンパイEU大統領は・ギリシャは合意された事項について履行する必要・ギリシャ支援に関して満場一致、などとなる。各国首脳からは、政治的に明確なシグナルを送った、という発言がありました。特に具体策は示されず、また来週の財務相会合でも支援の検討がなされる。おおよそ予想の通りという感じだったようです。ギリシャ自身は金融支援を求めてない、ともありました。その日は、短期的にEU首脳会合まではユーロは売り込まれ、その後戻していた。

金曜、旧正月を控えている中国が、銀行の預金準備率を0.50％引き上げ、円が急騰、豪ドルも急落、などする場面があった。

SNBの介入と思われるユーロスイスフランの1.46前半からの急騰が2度あった。

ドバイのCDSが、昨年のドバイショック以来の水準となったこともやや注目されていたもよう。

スウェーデン中銀は、声明で利上げ時期の見通しを若干早め、スウェーデンクローネが上昇する場面があった。ユーロ・スウェーデンクローネは、10われとなる。

IMM円は、昨年12月以来の水準まで買い越しは増えていた。ユーロの売り越しは、さらに増え5.7万枚となっていた。ポンドの売り越しも、昨年10月以来の水準まで増えていた。豪ドルやカナダドルの買い越しも減っていた。

日経平均は、12月以来の10,000円われとなるが戻していた。旧正月を前に上海総合株価指数は、3,000台へ戻していた。DAX、FT100など、やや戻す。先週9,800ドル台まで下落したNYダウもやや戻す。米債券利回りも、上昇となる。VIX指数は、低下していた。WTI原油も金も、先週の範囲内で上昇していた。

ドル円は、89円前半から90円前半で、先週の範囲内で推移する。ユーロドルは、1.38前半まで戻すが、1.35前半まで下落する。ユーロ円は、124円前半から121円前半となる。ドルスイスフランは、一時昨年8月以来の1.08のせとなる。

豪ドル・ドルは、0.89前半まで戻し、ドル・カナダドルは、1.04後半まで下落していた。ポンドドルは、1.55前半まで下落するが、上下しながらやや戻す。

ユーロカナダドルは、1.42後半まで下落、2007年12月以来の水準となる。ユーロ豪ドルも、1.52後半まで下落する。AUD/NZDは、1.27後半まで上昇する。

ニューヨークは大雪で、経済指標発表が遅れたり、バーナンキFRB議長の証言が延期(原稿は公開)されたりした。

バンクーバー五輪が開催される。

ユーロドル1.35、ポンドドル1.54、ドル円92円、FRB公定歩合0.50→0.75％引き上げ、ユーロ豪ドル1.51、ユーロカナダドル1.42われ、ユーロ圏財務相会合、英1月公共部門ネット負債43億£、米1月CPIコア前月比マイナス、中国旧正月の3週目。

ユーロ圏非公式財務相会合では、・ギリシャが財務削減目標達成に向け新たな措置提案すべきとの認識で一致・ギリシャの新たな措置は3月16日までに講じるべきとの見解で合意・新たな措置はギリシャの財政赤字が2010年の対GDP比で4％まで低下させる必要・新措置がされない場合ユーロ圏の安定を守るため確固とした行動の用意がある、などとなる。当日は、アメリカがプレジデントデー、中国も旧正月などもあってか、あまり動いていなかった。連休明けは、ギリシャ問題ひとまずでか、ドル売り・円売り・株高、となっていた。

イギリスの1月消費者物価指数は予想とほぼ同じだったものの、VAT引き下げが終了したことなどもあり3.5％となる。3％をこえたため、キングBOE総裁は財務相へ書簡を送ることとなる。

ニューヨーク連銀製造業景気指数やフィリー指数、鉱工業生産など予想を上回っていました。

BOE議事録では、9対0で政策金利と資産買取プログラム2000億£の枠の据え置きを決定していた。マイルズ委員も、枠拡大を主張せず据え置きとしていました。

米中ビジネス評議会(USCBC)代表が、中国は今年人民元の切り上げを容認する可能性がある、との報道がやや注目される場面があった。

FOMC議事録では、一部メンバーが近い将来に資産売却計画を開始する必要がある、とありました。ホーニグさんは、長期間の文言を、当面（for some time）の方がいいのではないか、としてました。

日銀金融政策決定会合の声明は、前回とほぼ同じとなる。同じだったことに何か意味がありそうだなと思う。

イギリスの公共部門ネット負債が、予想-26億£のところ+43億£、1月として初めて借り入れということになり、ポンドが下落する場面があった。

金曜早朝、FRBは公定歩合を0.25％引き上げ、050→0.75％とする。またTAFの最低応札金利を0.5％へ引き上げ、などもする。今回の変更は、経済・金融政策見通しの変更を示唆しない、とありました。ドルは急騰してました。アメリカの公定歩合は、2006年6月政策金利を5.25％へ引き上げた際に6.25％とした時以来の引き上げ、2008年12月に政策金利を1.00→0.0～0.25％、公定歩合を1.25→0.50％とした時以来の変更となる。

アメリカの1月消費者物価指数は、予想を下回り、コアの前月比が1982年12月以来のマイナスとなったことも注目されていたもよう。

日本の2009年第4四半期GDPは前期比年率4.6％と予想を上回るが、GDPデフレータは前年比-3.0％とマイナス幅は過去最大となる。また第3四半期GDPは、前期比年率1.3→0.0％へ修正される。

金曜引け際、ギリシャの首相は、必要だったら経済の支援も、という風に少しトーンが変わっていた。

ドル円は、一時92円前半まで上昇する。昨年4月からのトレンドライン付近、200日移動平均の手前まで上昇、1月はこの2つに抑えられましたが、今回はどうなるでしょうか。

ユーロドルは、1.37後半まで戻すが、1.34半ばまで下落する。ドルスイスフランも、1.09手前まで上昇していた。豪ドルやカナダドルは上昇していた。ポンドは売られて、ポンドドルは、1.53後半まで下落する。

豪ドル円は82円半ば、カナダドル円は88円のせ、ユーロ円は124円後半、など円も売られる。

ユーロカナダドルは、1.41手前まで下落、2007年11月以来の水準となる。ユーロ豪ドルは、1.50後半まで下落する。AUD/NZDは、1.28後半まで上昇、昨年5月以来の水準となる。

WTI原油は、1月からのトレンドラインを上にぬけ、一時80.10ドルまで上昇、79.81ドルでひける。金も最高値からのトレンドラインを上へぬける。IMFが市場で金の売却を近く開始するとのことやアメリカの公定歩合引き上げの際に下落するが、戻していた。VIX指数は低下、20.02となる。

ヨーロッパやアメリカの株式は上昇する。NYダウは、10,400ドル台まで上昇する。米債券利回りも上昇、10年債は3.8％台まで上昇、2年債は0.9％のせとなる。

円買い、ユーロ円120円、ポンド円135円、ポンドドル1.52、バーナンキFRB議長半期議会証言、米1月中古住宅販売件数505万件、米2月消費者信頼感指数46.0、AUD/NZD 1.29の4週目。

下院金融委員会でのバーナンキFRB議長半期議会証言は、・政策金利は長期間（extended period）低水準で推移する可能性・雇用市場は依然非常に弱い状態だ・公定歩合の引き上げは政策シフトのシグナルではない・欧州は財政問題や単一為替レートのため非常に深刻な課題に直面、などとなる。

今週のアメリカの経済指標は、芳しくなかった。2月消費者信頼感指数、1月新築住宅販売件数、新規失業保険申請件数、1月米中古住宅販売件数など、大雪のせいか、予想を下回るものが多かった。

米第4四半期GDP改定値は予想を上回るが、個人消費などは予想を下回るものだった。

ギリシャの問題は金曜、KFWがギリシャ債を購入する可能性、という報道がありました。

ムーディーズのスペインのハイブリッド債格下げ、フィッチのギリシャの4大銀行をBBB+→BBBへ格下げ、見通しをネガティブ、S&Pは1ヶ月以内にギリシャの格付けを現在のBBBプラスから1～2ノッチ引き下げる可能性、など、ありました。

NYダウはやや下落、米債券利回りは低下となる。WTI原油、金は、下落するが戻していた。VIX指数は、20われとなる。

先週92円前半まで上昇したドル円は、91円後半から88円後半まで下落となる。ユーロ円は、125円前半から119円後半まで大きく下落、1年ぶりの水準となる。ユーロドルは、先週安値を下回らず、ヒゲとなる。

ポンドは売られ、ポンドドルは1.51半ばまで下落、昨年5月の上昇する前の水準まで下落となる。ポンド円は、134円後半まで下落、昨年3月以来の水準となる。ユーロポンドは、0.89後半まで上昇、1月の下落する前まで戻ってくる。ポンドスイスフランは、1.63前半まで下落となる。

豪ドル円は78円前半、カナダドル円は83円前半、スイスフラン円は81円後半、などとなる。

ユーロ豪ドルは、先週安値を少し更新するが、戻す。AUD/NZDは、1.29前半まで上昇、昨年4月以来の水準となる。

期末へ向けてのリパトリや、輸出企業の売り、HIA法などの影響があったのでしょうか。

ギリシャ、PIIGSの財政懸念が続く。ユーロ、ポンドが売られる。FRBは公定歩合を0.25％引き上げる。

ギリシャに関してEU臨時首脳会合が開催され、注目される。EU臨時首脳会談前は、各国思惑があってか、発言でユーロが上下する場面があった。3月16日のギリシャの新たな措置待ちとなる。

RBAは、政策金利を3.75％で据え置く。4％へ引き上げ予想が多かったためかサプライズとなり、発表後豪ドルは急落する場面があった。声明では、・据え置きが適切と判断・経済が改善すれば金利はさらに上昇へ・失業率はかなり低い水準でピークを打ったもよう、など前向きな感じでした。

BOEは0.50％で政策金利を据え置き、枠を使い切った2,000億£の資産買取プラグラムは拡大されず、今後再開することもあるということでした。

アメリカの1月雇用統計は、失業率は予想より低く9.7％で、昨年8月以来の水準となる。非農業部門雇用者数は-2.0万人となり、予想はプラスだったので下回る結果だった。

米1月ISM製造業景況指数は58.4と予想を上回り、2004年8月以来の水準、半年間50を上回る。ISM非製造業指数は、50.5で前回からやや上昇するが、予想を下回っていた。

BOE四半期インフレ報告では、インフレ・GDPともに見通しを引き下げられたことや、キングBOE総裁の追加の資産買取プログラムの拡大が必要ないと結論付けるのは時期尚早という見方もあってか、ポンドが下落する場面があった。

バーナンキFRB議長の下院金融委員会の証言原稿で、・まず準備預金吸収手段を試し利上げは後になる見込み・準備預金への付利引き上げで実際の引き締め政策達成する見通し・公定歩合とFF金利目標のスプレッドを小幅拡大させることを間もなく検討すると予想、などの見方が示されたことで、金融引き締め思惑もあってかドル買いとなる場面があった。大雪のためバーナンキFRB議長は証言しなかったが原稿は公開された。

FRBは公定歩合を0.25％引き上げ、050→0.75％とする。またTAFの最低応札金利を0.5％へ引き上げ、などもする。今回の変更は、経済・金融政策見通しの変更を示唆しない、とありました。ドルは急騰していました。アメリカの公定歩合は、2006年6月政策金利を5.25％へ引き上げた際に6.25％とした時以来の引き上げ、2008年12月に政策金利を1.00→0.0～0.25％、公定歩合を1.25→0.50％とした時以来の変更となる。

アメリカの1月消費者物価指数は、コアの前月比が1982年12月以来のマイナスとなったこともやや注目されていたもよう。

米2月消費者信頼感指数、1月新築住宅販売件数、1月中古住宅販売件数など、大雪のせいか、予想を下回るものも多かったです。

期末へ向けてのリパトリや、輸出企業の売り、HIA法などの影響もあったか、円買いも進む。

NYダウは、10,000ドルをわれるが、上昇となる。米10年債利回りは、3.8％代まで上昇するが、3.6％付近となる。

WTI原油は、一時70ドルわれとなるが、80ドル近くでひける。金も、1,050ドルわれとなるが、上昇となる。VIX指数は上昇するが、20われまで下落となる。

ドル円は、88円半ばまで下落となる。ユーロドルは、3ヶ月連続陰線で1.34前半まで下落、2008年10月からの上昇の半値を下回る。ユーロ円は、119円後半まで下落、1年ぶりの水準まで下落する。

ポンドドルは1.51半ばまで下落、昨年5月以来の水準となる。ポンド円は134円後半まで下落、昨年3月以来の水準となる。

豪ドル・ドルは、0.85前半まで下落するが、上昇する。ドル・カナダドルは、1.07後半まで上昇するが、1.03後半まで下落していた。豪ドル円、カナダドル円は、同時線のようになっていた。

ユーロスイスフランは、一時1.45台まで下落する場面があった。SNBの介入と思われる急騰もありました。ユーロポンドは、0.89のせで昨年10月からのトレンドラインをこえる。ユーロ豪ドルは、1.50前半まで続落する。ユーロカナダドルは、1.41付近までの下落となる。AUD/NZDは、1.29前半まで上昇していた。

バンクーバー五輪が開催される。女子フィギュアの東京時間昼ごろ、あまり動かなくなる場面があった。

来月こそは、コンパクトにします。