5月27日(木) 分　円売り・ドル売り・株高・債権安、中国 ユーロ圏国債保有見直し報道否定、KIA、米第1四半期GDP改定値3.0％

ラッカー・リッチモンド連銀総裁
金融規制改革法案は、過度なセーフティーネットだ。 金融規制改革法案が成立すれば、市場の規律損なう可能性も。 向こう2～3年は低インフレ続くと予想。 経済見通しには新たなリスクがある。

シュレジンガー元独連銀総裁
ユーロは危機に瀕していない、恐らく下落は抑制されている。 ECBによる債券購入について、規模を抑制し最低限ににする必要。

財務省
4月対中輸出は、前年比+41.4％。 4月対米輸出は、前年比+34.5％。 4月輸出は、前年比+40.4％、輸入は+24.2％。 4月貿易黒字は、前年比+1415.2％。

豪財務省
採掘業の成長を減速させる提案は無い。 ソブリンリスクは鉱山セクターで増加していない。 鉱山事業への投資は増加しており、鉱山税を促進するべき 。 鉱山利益への課税は経済活動に影響を与えるべきではない。 財政黒字への回帰は鉱山利益への課税に依存しない。 2012～2013年の黒字予想は依然として維持している。 鉱山税のすべての計画について変更することを承知していない。

ドル人民元基準レート 1$=6.8281元。

中国政府高官 ： 外貨準備多様化の目的は変わらない。

ラガルド仏財務相
仏金融市場庁の権限を拡大。 金融市場庁はCDS市場での権限を拡大する。 金融市場庁は保有する売りポジションに対する透明性を求める。

中国政府系投資ファンドCIC ： ギリシャの債務危機は中国の海外投資に大きな影響を及ぼさないだろう。

ビニスマギECB専務理事
ユーロ圏内での公的部門の給与支払いの増加は、財政赤字の悪化を促した。 公的部門への負担の高まりは、欧州の成長の可能性を危うくする。

日経平均9639.72(117.06)円、TOPIX 869.89(10.89)、日10年債1.245％。

韓国高官 ： 韓国中銀、外貨準備のユーロ資産減らす計画ない。

ブラード・セントルイス連銀総裁
欧州政府、債務問題への政策対応で時間的余裕を確保。 欧州債務危機、債務再編があるとしてもおそらく数年先に。

中国人民銀行
中国がユーロ圏債券の保有見直しとの報道には根拠がない。 中国は外貨資産の多様化という原則を堅持。 欧州は外貨に関し引き続き中国の主要な投資市場に。 欧州の債務危機解決に向けた行動を支持。

キャメロン英首相
債務に対処する必要性について国際的合意がある。 英国は強いユーロ圏を望む。 世界貿易の協議を再開する取り組みを一層強める必要。 60億ポンドの財政削減は我々の経済に良い影響をもたらす。 財政削減と経済成長は両立可能。 財政赤字は英国にとって存在する脅威。

ブラード・セントルイス連銀総裁
米国のインフレは問題とは思わず、インフレリスクはあっても中期的。 欧州の財政への信頼を確立するには時間がかかる。 欧州債務危機が米国経済に波及する可能性は低いとみられる。 米国の消費者信頼感は改善している、最近の株価乱高下でも改善傾向は変わらない見通し。 現在の厳しい状況下では公定歩合引き上げの可能性は低い。 ECBとの通貨スワップの金利に問題はない。 米国の家庭の新規借り入れは拡大しているようには思えない。

米倉経団連新会長 ： 為替、急激な変動だけは避けてほしい。

ロシア中銀総裁 ： ユーロ相場の最近の変動を懸念せず、外貨準備の構造変更は議論していない。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
高い債務を減らし、信用バブル強化策持つこと必要。 債務危機に備え行動できるよう、より調和のある国策にする必要。 ECBの債券買入れは金利の動向に影響せず、それは量的緩和ではない。 最重要の目的は依然、物価安定化である。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
中期的にデフレあるいはとてつもないインフレのリスクはみられない。 流動性の動向は中銀の完全な制御下にある。 現在の低金利は永遠には続かない。 国家は借り換えのニーズに注意を払う必要。 我々は困難な時期に直面しているが、パニックに陥る必要はない。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
長期的には、ユーロの動きは依然として正常のレンジ内。 ユーロドル相場は完全に正常、動向は成長に対してマイナスではない。 対ドルでのユーロ安は明らかに前向きな動き。 中銀の債券市場の活動は、どの程度市場が機能しているか次第。 債券買い入れは市場の歪みに対処することを目的。

オバマ米大統領 ： 国家安全保障戦略
財政赤字削減は、米国の強さの押し上げという目標につながる、財政的に安定した道筋が必要。 米国経済の回復というのが、国家安全保障戦略の中心となるものである。 それは米国の力の源でもある。 国内でも国外でも米国は、均衡が取れ持続的な成長に尽力しており、G20をトップの経済フォーラムと見ている。 米国の海外の原油依存を減らすことは、米国の世界的なリーダーシップ押し上げのために必要。 保護主義を否定し、自由貿易主義を推奨するのは世界経済成長の基盤となる。 米国が、中国・ロシア・インド・ブラジル・南ア・インドネシアに手を伸ばすということは、世界の列強がもうすでにゼロ・サムゲームではないということを示している。 G20を通じて、我々はIMFと世界銀行統治の改革を求める。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
物価に対する輸入品の影響は物価安定を危うくするほど大きくない。 ECBは十分な設備が整い、使用する道具を持つ。 オーストリア中銀は昨年金を売却しなかった。

ショイブレ独財務相
我々はさらなる金融市場での規制が必要。 財政赤字削減に関するさらなる進展が必要。 我々は赤字との戦いにおいて非常に親密になっている。 世界的に通用するルールを見つける必要。 ガイトナー財務長官から様々なことを学び、そして有意義な進展となった。 我々の金融システムの構造の違いにも関わらず、共同の解決策のためにより良い働きができる。 米国が、ネイキッド・ショート・セリング(空売り)について違った視点を持っているのは知っている。 独は欧州で、空売り禁止について批判的な問題を抱えている。 欧州各国は財政赤字を削減しなければならないことを理解しており、それに関しては我々は全員合意している。

ガイトナー米財務長官
改革においてドイツが担うリーダーシップの役割を称賛。 米独、世界経済の回復を強固にするため緊密に働くことで共通の利益を共有。 米国は世界的な協調姿勢に完全にコミット。 安定した金融システムが必要だが、革新の余地がある。 我々は世界的な危機直面に協調するコミット維持を望む。 我々は若干異なるアプローチを行うだろう。 米独はリスクテイクに関するより保守的な制限実施の重要性について大筋で合意。 我々は世界の枠組みについて世界的な合意に達する非常に良いポジションにいる。 システムが安定するための枠組みを注意深く作りたい、しかし回復の妨げになるようなものを作ることなしにだ。 世界経済回復の責任は明確な目標にコミットすることであるということで理解し、合意している。 投資、信頼、雇用においての成長向上を明確にするよう共に行動したい。 最大規模の金融機関に資金を負担させ、危機によるコストをカバーすることを明確にしたい。 ドイツ内での金融課題会合での責任に、強い確信と尊厳を持っている。 将来的に中国内需は、さらなる世界成長の源となる必要。

ゴンザレスパラモECB専務理事
ECBによる行動だけでは市場の問題を解決することできない。 これまでのところ債券購入は市場を安定化させている。 ECBは市場の問題を解決するために行動しているが、政府によるサポートが必要である。 ユーロを守るためには経済ガバナンスを発展させる必要。

クウェート政府系ファンド
クウェート政府系ファンド、ユーロ圏への投資を減らす可能性があるとのレポートを否定。 長期的投資家であり、欧州を含めた投資戦略に変更はない。

ゴンザレスパラモECB専務理事
通貨の最近の急激な動きは好ましくない、通貨はファンダメンタルズを反映すべき。 ユーロ圏はギリシャの悲劇を乗り越える。 もし他にギリシャがあったならば、ユーロは生き残れない可能性。 ECB翌日物預金の水準は銀行間の信頼感の欠如を反映。 ユーロはしっかりした通貨。 急激な通貨の変動は成長に悪影響を与えるため、望ましくない。 ECBはインフレ期待を抑制している。

ストロスカーンIMF専務理事
ユーロ圏各国は正しい方向に向かっている。 ユーロ圏は、元の軌道へと急速に回帰するだろう。 世界経済は回復を続けているが、脆弱であり、脅威はまだある。 新興諸国は、莫大な資本流入をどう扱うかの問題に直面。 新興諸国への資本流入は、資産バブル、過熱感のリスク高める。

ポルトガル中銀
緊縮財政プランは経済成長にマイナスの影響もたらすだろう。 財政赤字削減には、貯蓄率の拡大が必要。

ノワイエ仏中銀総裁
弱いユーロは対外貿易を加速させる。 財政引き締めは徐々に実行すべきだ。 フランスは財政の持続性を示すべき。 フランスは長期的に公的債務をGDPの60％まで引下げる事を目標にすべき。 ユーロの現在の水準、長期的平均に近い水準だ。 現在のユーロの水準、輸出にとって良好。 中国がユーロ圏に懸念を持っているとは感じていない。 市場は如何なる噂も信じるべきではない。 経済改革が実行されなければ、フランスにも緊縮財政プランが必要となるだろう。

米7年債入札
発行額、310億ドル(前回：320億ドル)。 最高落札利回り、2.815％(3.210％)。 応札倍率、2.88(2.82)。

ムーディーズ
競争力はポルトガルの主要な懸念だ。 競争力、実質GDPの伸びの弱さの根幹だ。

ストロスカーンIMF専務理事
世界経済の回復は続くだろう。 二番底に陥るとは予想せず。 世界経済の回復、平坦なものではないだろう。

ムーディーズ
ポルトガルの格付けレンジを変更する事ないだろう。 ポルトガルは、ギリシャとは全く違う。

ストロスカーンIMF専務理事
スペインは良く対処しており、金融崩壊のリスクはない。 スペイン政府は必要なステップ踏んでいる。 スペインの危機とギリシャのそれを比較する事は出来ない。

ソクラテス・ポルトガル首相 ： ECBに絶対の信頼を寄せている。

NYダウ10258.99(284.54)$、FT100 5195.17(157.09)、DAX 5937.14(179.12)。

米2年債0.88％、米10年債3.35％。

金1214.40(-0.90)$、WTI原油74.55(3.04)$。

円売り・ドル売り・株高・債権安。資源国通貨が買われる。

前日、FT紙の中国のユーロ圏国債保有見直し報道があったけれども、中国は、・中国がユーロ圏債券の保有見直しとの報道には根拠がない・欧州は外貨に関し引き続き中国の主要な投資市場、とししたことや、中国政府系投資ファンドCICが・ギリシャの債務危機は中国の海外投資に大きな影響を及ぼさないだろう、としたこともあってか、ユーロドルは買い戻されていたもよう。

ポンドの上昇は、英保険大手プルーデンシャルの米AIGアジア保険部門(AIA)買収において株主の承認を得られないのでは、ということもあったもよう。

中国同様、クウェートのSWFのクウェート投資庁(KIA)がユーロ圏に対する投資を減少させることを計画しているとの報道があったけれども、KIAは否定していたもよう。

アメリカのGDP改定値は予想を下回り、円買いで反応していたが、そこからは売られていた。

NYダウは、第1四半期GDP改定値が予想を下回るが、中国のユーロ圏国債保有見直し報道の否定などもあってか大きく買い戻される。米債券利回りも大きく上昇する。ヨーロッパ株式も上昇する。

ドル円は、1週間ぶりに91円のせとなる。ユーロドルは1.23後半まで上昇、ユーロ円も112円後半まで上昇していた。ポンドドルは、1.46前半まで上昇する。ユーロポンドは、0.84前半まで下落していた。

豪ドル、ニュージーランドドル、カナダドルも大きく買い戻される。

WTI原油は、75ドル手前まで大きく上昇していた。金は、ほぼ変わらずとなる。VIX指数は、30をわれる。

関係ないと思うけれども、ガイトナー米財務長官がドイツに入ると株価は戻す。

円高・ユーロ高・株安・債権高、豪ドル・ドル0.82われ、ユーロ円110円、ポンド円127円、豪ドル円73円、ユーロ豪ドル1.52のせ、米4月景気先行指数-0.1％、米10年債3.3％われ、WTI原油65ドル、VIX指数45.79から1週間。

RBNZ政策金利2.50％据え置き、ブラジル中銀8.75→9.50％、ムーディーズ ギリシャ格付け複数段階引き下げ可能性、次期FRB副議長候補イェレン・サンフランシスコ連銀総裁指名、昭和の日から4週間。

円買い・ドル買い・株安・商品安、ユーロ円122円、ユーロドル1.38われ、豪ドル・ドル0.87われ、NYダウ10,000ドル、PIGS財政懸念、新規失業保険申請件数48万件、ルイスBOA前CEOら起訴、BOE政策金利0.50％ 2,000億￡据え置き、ECB1.00％据え置き、NZ4Q失業率7.3％から16週間。

円売り・ドル買い、菅財務相、カナダドル円90円のせ、豪ドル円昨年来高値更新、ユーロ豪ドル1.56われ、ユーロカナダドル1.48、BOE政策金利0.50％2000億￡据え置き、NYダウ10,600ドルのせ、新規失業保険申請件数43.4万件、VIX指19.06から20週間。

ECB政策金利2.00→1.50％へ引き下げ、BOE 1.00→0.50％へ引き下げ 量的緩和英国債買入、トリシエECB総裁会見・追加利下げの可能性は排除しない、シティ1ドル、GM年次報告書から64週間。

株高・円売り・ドル売り、S&P500年初来安値更新・NYダウ8,000ドルわれから反発、ポンドドル1.46、ポンド円139円、ポンドスイスフラン1.75、ユーロポンド0.86、プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁、ドイツ第3四半期GDP前期比-0.5％、新規失業保険申請件数51.6万件、WTI原油54.67ドルから80週間。

日経平均-11.41％(1089円安)、フィラデルフィア連銀景況指数-37.5、米9月鉱工業生産-2.8％、米9月CPI 4.9％コア2.5％、スイス UBSへ公的資金注入、8月TICS140億ドル、シティ・メリルリンチ決算、VIX指数81.17、WTI原油70ドルわれから84週間。

利上げの是非を議論、金融政策はニュートラルではない、というトリシエECB総裁の会見と、バーナンキFRB議長の相当の追加的措置をとる用意があると発言から128週間。

ドル・カナダドル1976年以来のパリティ、ユーロドル1.40のせ、ドルスイスフラン1.17われから140週間。

上海総合株価指数は5,000のせから144週間。

RBNZが政策金利を8.25％へ引き上げてから148週間。

ドルカナダドル1.15われから164週間。

米政策金利が5.25％に引き上げられてから204週間。

米10年債利回り3.7％のせ、ポンドドル1.60、ユーロポンド0.87われ、ポンド円153円、米4月中古住宅販売件数468万件、米3月住宅価格指数-1.1％、独5月消費者物価指数前年比0.0％、GMから1年。

米消費者信頼感指数57.2、米4月新築住宅販売件数52.6万件、米3月S&Pケースシラー住宅価格-14.4％、ドル高・原油安、豪ドル円100円から2年。