5月6日(木) 分　NYダウ約1,000ドル下げ幅 誤発注も(？)、円急騰・ドル高・株安・債権高、ユーロ円111円、ユーロスイスフラン1.41われ、ユーロドル1.26、金1,200ドル、ECB政策金利1.00％据え置き、英総選挙、VIX指数32.80

ユーロドル、昨年3月以来の1.28われ。

ユーロカナダドル、1.32われ。

ボラードRBNZ総裁
ニュージーランド経済の回復は脆弱性が後退する段階に入ってきている。 伝統的な金融政策は回復段階に導いている。 国内部門はさらに弱いようだが、見た目は強い。 刺激策の撤退に関しての討論は引き締めではない。 金利変更のタイミングは経済動向次第。 中銀の金利変更に関する考え方は、年半ばに小刻みな変更との市場の見方と一致。 政策金利は、前回のサイクルほどには引き上げないと予想。

ローゼングレン・ボストン連銀総裁
最近の米経済指標は一段と好ましくなっているが、回復への道のりは長い。 目先のディスインフレ観測に同意。 刺激策の早急な解除は、完全雇用達成を著しく遅らせる可能性。 妥当な期間で失業率を5％まで下げるには、非常に強い成長が必要に。 成長やインフレがFRBの望ましい水準に達するには数年かかる見通し。 経済は依然、ネガティブな衝撃の影響を受けやすい。 資産バブルの傾向に警戒が必要、今はバブルの兆候はほとんど見られず。 バランスシート縮小の決定は、経済状況次第とすべき。 FRBには、資産売却や超過準備への付利など過剰流動性吸収手段がある。 回復の初期の段階で、インフレ率が上昇するのは異常。 銀行の資本増強がなされ資源の余剰が緩和すれば、高水準の過剰準備は望ましくない。

ローゼングレン・ボストン連銀総裁
大半のインフレ指標は、ディスインフレを示している。 必要な場合、欧州との通貨スワップ枠設定の可能性を排除せず。 銀行のバランスシート改善ペースは緩慢。 個人的には、資産売却の前に利上げすることが望ましい。

ドル人民元基準レート 1$=6.8269元。

中国外為当局
欧州ソブリン債の危機は、他に波及する恐れ。 アジアにとって最大の短期的リスクは資本流入。 中国への投機資金の流入が加速している。 中国、対外投資を加速へ。 人民元上昇観測が高まっている。

日経平均10695.69(-361.71)円、TOPIX 956.72(-30.32)、日10年債1.265％。

ドルスイスフラン、昨年5月以来の1.12のせ。

バルニエ欧州委員 ： ギリシャからの波及のリスクを懸念していない。

ユーロ円、昨年2月以来の119円われ。

ゴーダン・南アフリカ財務相
南アフリカは雇用を創出する必要。 アフリカでキャリートレードは課題だ。 キャリートレードは通貨の上昇につながった。

バローゾ欧州委員長
欧州はより緊密な政策協力を必要とする。 すべてのユーロ圏諸国がギリシャ支援策を承認すると確信。 支援について全員一致の決定がなければ、ユーロ圏全体に悪影響の可能性。

パパコンスタンティヌ・ギリシャ財務相
デフォルトを回避する唯一の方法は支援の受け入れ。 ギリシャは支援を提供してくれる国に、財政再建できることを確信させる必要。 支援策はギリシャを変える最後のチャンス。

ショイブレ独財務相
ギリシャの債務再編は制御不可能な災害を引き起こす可能性。 我々はファンダメンタル危機にある、ユーロの安定は危機にひんしている。

ムーディーズ ： ソブリンリスクの波及はポルトガル・スペイン・イタリア・アイルランド・英国の銀行システムに広がる可能性。

メルケル独首相
ユーロは非常に深刻な状況下にある。 市場に対する戦いに勝利することを決意している。

パパンドレウ・ギリシャ首相
暴力は答えでは無い。 ギリシャは支援を承認するか、もしくは破産に向かわなくてはならない。 問題は簡単。 投機、破産は許容できない。 ギリシャは心から団結する必要。

トリシェECB総裁 ： 記者会見
現在の金利は引き続き適切。 ユーロ圏の物価動向は緩やかな状態を維持する見通し。 世界のインフレ圧力は商品価格が主因。 経済指標は2010年初めもユーロ圏の景気回復が続いたことを示唆。 域内の物価上昇圧力は弱い。 インフレ期待は引き続きしっかりと抑制されている。 2010年のユーロ圏経済は緩やかに拡大する見込み。 ユーロ圏の成長パターンは均一でない可能性。 マネー分析はインフレ圧力が抑制されていることを裏付け。 物価安定に必要なことは何でも行う。 成長見通しのリスクはおおむね均衡している。 引き続きあらゆる動向を注視していく。 春には成長がやや強まっている。 金融危機は成長にマイナス効果を及ぼす見込み。 成長見通しをめぐる不透明感が強い。 成長への上方リスクには貿易拡大や信頼感の回復が含まれる。 成長への下方リスクには一部市場の緊張再燃が含まれる。 成長へのリスクには原油・商品・世界不均衡の秩序なき調整が含まれる。 今後は世界的にインフレ圧力が高まる可能性。 インフレ率は数ヶ月前の予想よりもやや高まっている。 ユーロ圏の物価動向は緩やかな状態を維持する見込み。 エネルギー価格により、短期的にインフレリスクがやや上方に傾いている。 インフレリスクは商品価格に関連している。 M3の伸びは実質的なマネー拡大のペースよりも弱い。 銀行のバランスシート規模のさらなる調整は否定できない。 財政再建のため政府は断固たる措置を取るべき。 大規模な財政不均衡の調整にはさらなる努力が必要。

ブラード・セントルイス連銀総裁
米経済は回復傾向が続いていると見ている。 米景気回復に伴い、労働市場は改善しつつある。 ギリシャ債務危機は見通しへのリスク。 FRBは大規模銀行へ偏ってはならない。 金融政策への介入はFRBの独立制を脅かす可能性。

トリシェECB総裁 ： 質疑応答
ギリシャにとってデフォルトは問題外。 デフォルトの手続きに関してはまったく議論していない。 議論していない(政府債買い入れをECBが議論したかとの質問に)。 ギリシャに対する格付けルール変更には3つの理由。 我々は断固としてギリシャの味方だ。 担保基準に関する決定、ギリシャのプログラムが非常に野心的であることを考慮。 担保基準に関する決定は、ギリシャのプログラムに対する独立した判断。 政府債についてはこれ以上何も言うことはない。 担保については今後も見直しを続ける。 デフォルトは問題外だ。 ギリシャの担保基準に関しては、圧倒的な多数で決定。 IMFは全般的に債務に関して上位の権利をもつと理解。 財政調整が先延ばしにされるほど、信頼感喪失のリスクが高まる。 市場機能の改善は非標準的措置の段階的解除を正当化している。 非標準的措置は1週間物と1ヶ月物オペを通じて現在も行っている。 3ヶ月物オペ金利、1％を上回る水準にするのは我々の意図ではない。 3ヶ月物オペ金利、1％近い水準を維持すると予想。 ポルトガルとギリシャは同じ状況ではない。 ユーロ圏諸国には違いがあると認識。 統計について引き続き慎重。 引き続き慎重かつ警戒する必要あるが、一部に心強い統計がある。 ユーロ圏の景気回復は確認されつつあると認識。 スペインはギリシャではない。 ギリシャのプログラムは四半期ベースで点検を行う。 ECB内にユーロが必要でないとの考えがあるとは思わない。 ユーロ圏の一員であることは大きな利点をもたらしている。 ユーロへの参加、財政政策や改革への責任ある姿勢が必要。 ギリシャの件で、迅速で非伝統的な決定を下すECBの能力が示された。 非標準的措置の段階的解除、声明で触れなかったことを拡大解釈すべきでない。 為替レートについて決してコメントしない。 為替については、以前合意した表現を堅持する。 EUの財政、より厳しい措置を取る必要がある。 我々は方向感覚がある、我々は決して決してインフレを危険にさらさない。

バーナンキFRB議長
経済は引き続き強固になってきている。 小規模金融機関の多くは資本増強を必要とする可能性。 借り入れ需要は弱く、経済にストレスを与えており、小規模金融機関は貸し出し機会が減少している。 FRBは適切な借り手に対する融資を回復することに努力する。 銀行の融資への姿勢が変化している可能性はあるだろう。 2009年のストレステスト結果公表、成功への重要なカギ。 米経済活動は引き続き強まった。 米FRB、規制関連の一部の情報公開を検討中。

ホーニグ・カンザスシティ連銀総裁
レバレッジ規制に関しての厳しい規制を確立することを支持する。 経済の状況は金融システムの強靭さに左右される。 レバッレッジを抑制できない場合、再び危機に見舞われる可能性。 融資獲得が困難な状況は、景気回復を阻害するもの。

ラッカー・リッチモンド連銀総裁
低いインフレは誤った安全を作成する可能性。 今後数ヶ月、回復は力強さを増す見通し。 個人消費の回復は今後も持続可能なものになるだろう。 雇用は着実な成長への軌道上にあると見られる。 国民は、将来的に高いインフレ期待があると見ている。 財政は依然として持続不可能な軌道上にある。

バーナンキFRB議長 ： 商業用不動産ローンは、依然として極めて困難な状況にある。

ブラード・セントルイス連銀総裁
公定歩合の引き上げはより早期に実施するべき。 コンセンサスはFOMC決定で重要。 公定歩合は金融政策から切り離すべき。 失業保険申請件数は失望している。 長期間(extended period)との文言変更について、関係者と協議をしている。

IMF
ギリシャへの融資は十分なものと確信している。 ギリシャがデフォルトするという選択肢は無い。 ギリシャ融資に対しどこの通貨を使用するかは決定していない。 他の欧州各国も財政健全化を速やかに実行するべき。 ギリシャ支援、同国が最低1年半市場外にとどまることを確実にする。 制度拡充に関する手段は検討していない。

ラッカーリッチモンド連銀総裁 ： 資産価格にはバブルの兆候はみられない。

ホーニグ・カンザスシティ連銀総裁
長期間の低金利はクレッジットを促進する。 デリバティブのためのクリアリングハウスを支持する。

ブラード・セントルイス連銀総裁 ： FRBはギリシャの状況について非常に緊密にモニターしている。

ラッカー・リッチモンド連銀総裁
欧州の状況を注意深くモニターしている、しかし米国の見通しに影響するとは思わない。 現時点では長期間との文言に満足しているが、継続的に再評価する必要。

コンスタンシオ・ポルトガル中銀総裁
ポルトガルは緊縮計画を強化する新たな手段を検討するべき。 2010年にポルトガルの財政赤字を削減することに役立つだろう。

ホーニグ・カンザスシティ連銀総裁
FRBのバランスシートを削減する必要がある。 債務のマネタイズはインフレにリスク、ドルに影響を及ぼす。

トリシェECB総裁
金融規制の強化が必要だが、過度な規制は逆効果となる可能性。 資本基準を引き上げることにより、銀行のリスクを限定することは可能。 規制により、実体経済への融資を損なうことが無いようにする必要。 ネーキッド(実物を持たないで)CDSを購入することなどの、投機的な取引を禁止を。

オバマ米大統領 ： 金融改正法案に共和党の修正に反対する、それは消費者保護を破壊すると言える。

フィッチ
イタリア政府の成長見通し変更および債務予測は、格付け見通し「安定的」の見解に影響を与えない。 イタリアの比較的低い財政赤字は、他の周辺のユーロ圏の国からの目標。 危機により他のものよりも影響が軽微だった、イタリアの金融部門および家計の低い負債レベル。

パパンドレウ・ギリシャ首相 ： 緊縮法案をサポートしない3議員を政党から追放。

ギリシャ議会 ： ギリシャ議会は政府の追加緊縮策についての関連法案を可決。

バーナンキFRB議長
FRBに対する監査は、インフレ懸念を増加させるものになるだろう。 監査は、FRBの独立を脅かすものになるだろう。

PIMCO
欧州の銀行間での融資が停止することを懸念。 欧州の銀行間での融資が停止するリスクがある。 ユーロは危機を生き残るだろう。

ボルカー氏
活発なFRBの政策について、詳細が公開されることは、議論を抑制する傾向になるだろう。 重要な上院議員への書簡でFRBの独立について懸念を提起。

ホーニグ・カンザスシティ連銀総裁
米経済は好転している。 米国のデータは予想以上に良好で喜ばしい。 FRBのMBS保有を減らすには、年月がかかるだろう。

イタリア中銀筋
イタリア銀行によるギリシャへのエクスポージャーはわずかなもの、市場の反応はまったく不当なもの。 イタリアの銀行によるギリシャへのエクスポージャーは50億ユーロ、銀行システムの0.2％付近。

エバンス・シカゴ連銀総裁
FRBは欧州の状況をモニターを継続している。 米国は今年の成長率は3.5％の見通し、2番底の確率は非常に低い。 長期間の緩和政策は引き続き適切。 引き締めのタイミングに来た時の、資産売却は驚きではない。 長期間(extended period)との文言について、3～4回のFOMC会合もしくは6ヶ月との意味するとの見解を繰り返す。

バーナンキFRB議長
FRBへの監督に対する提案に深い関心を持っている。 より広範にわたる監査はFRBの独立を脅かすだろう。 FRBの監督について提案された上院の修正案は、経済的安定および雇用創出を毀損するだろう。 修正案がもし実行された場合は、インフレ懸念および市中金利を上昇させるだろう。

ホワイトハウス ： ギリシャの財政危機をモニタリングを緊密におこなう、欧州交渉の状況を見守るだろう。

NYSE ： ダウの下落・リバウンド時にシステムエラーは無い。

トリシェECB総裁 ： 欧州諸国への主要メッセージは、信頼できる財政を採用すること。

CNBC ： 米シティが誤った取引をおこなった可能性があり、現在同社が調査中。

NYダウ10520.32(-347.80)$、FT100 5260.99(-80.94)、DAX 5908.26(-50.19)。

米2年債0.78％、米10年債3.40％。

金1197.30(22.30)$、WTI原油77.11(-2.86)$。

NYダウが急落、円急騰、債権上昇、となる。

朝、ユーロドルは昨年3月以来の1.28われとなる。

ボラードRBNZ総裁の・ニュージーランド経済の回復は脆弱性が後退する段階に入ってきている・中銀の金利変更に関する考え方は年半ばに小刻みな変更との市場の見方と一致、などの発言でニュージーランドドルは買われ、次にニュージーランドの第1四半期失業率が予想より低く、さらに買われる。AUD/NZDは、200日移動平均われ、1.25われ、となる。

日経平均は、今年最大の下げ幅となる。上海総合株価指数は、2,800われとなる。

トリシエECB総裁の会見ではギリシャに関して、・ギリシャにとってデフォルトは問題外・議論していない(政府債買い入れをECBが議論したかとの質問に)、などとなる。ごく一部ギリシャ国債買取の期待もあったもよう。また担保基準の変更については、・ギリシャのプログラムが非常に野心的であることを考慮・ギリシャのプログラムに対する独立した判断・担保については今後も見直しを続ける、とありました。インフレは、やや高まっているとの認識でした。

NYダウは、暴落後、リバウンドとなる。10,800ドル台から9,800ドル台までリーマンショック時を上回る約1,000ドルの下げ幅となっていた。ブラックマンデー以来の動きとなる。引けは、347ドル安となる。証券会社のトレーダーがミリオンボタンとビリオンボタンを間違えたのではないか、といった解説がありました。米債券利回りも急低下、米10年債利回りは3.4％、2年債も0.7％台となる。

ドル円94円近く→昨年12月以来の88円付近、ユーロ円120円後半→2001年12月以来の110円後半、ポンド円142円前半→130円前半、豪ドル円85円前半→77円前半、カナダドル円91円前半→82円前半、スイスフラン円84円後半→79円付近、など円は急騰となる。その後、やや戻す

ユーロドルは昨年3月以来の1.25前半、チャネルラインを少し下回るまで下落となる。ポンドドルは、3月安値を下回る1.47前半まで下落、ドル・カナダドルは、1.07前半まで上昇、豪ドル・ドルは、0.87前半まで下落、などドルも急騰する。ドルスイスフランは、ユーロスイスフランの急落もあってか、やや下落となっていた。

ユーロスイスフランは1.40手前まで急落していた。ユーロ豪ドルは1.40後半まで下落後、上昇、ユーロカナダドルも1.31前半まで下落後、上昇となっていた。AUD/NZDは、1.24前半まで下落していた。エマージング通貨も急落となる。

金は、一時1211.9ドルまで上昇、1197.3ドルでひける。WTI原油は、一時74.58ドルまで下落、77ドル台でひける。VIX指数は、さらに40台へ上昇、32.80となる。

イギリスの総選挙は、保守党のみで過半数は獲得できないもよう。

ニュースで、NYダウの下げ幅を1,000ドルと100ドルを言い間違えているのかと思ったら、本当だった。

RBNZ政策金利2.50％据え置き、ブラジル中銀8.75→9.50％、ムーディーズ ギリシャ格付け複数段階引き下げ可能性、次期FRB副議長候補イェレン・サンフランシスコ連銀総裁指名、昭和の日から1週間。

ECB政策金利1.00％据え置き BBB-ヘアカット段階制度導入へ、円買いドル買い・円売りドル売り、中国数日以内通貨政策変更報道、BOE 0.50％ 2,000億£据え置きから4週間。

SNB政策金利0.25％据え置き(any→an)、中国2月消費者物価指数2.7％、新規失業保険申請件数46.2万件、豪2月雇用統計、米1月貿易収支-373億ドル、BOEインフレ態度調査から8週間。

EU臨時首脳会合、ユーロ売り、EUR/SEK 10われ、ユーロカナダドル1.44われ、ユーロ豪ドル1.54われ、豪1月雇用統計 失業率5.3％ 新規雇用者数5.27万人から12週間。

ユーロ円137円のせ、SARB政策金利7.00％据え置き、南アランドレート固定報道、米8月住宅価格指数-0.3％、中国第3四半期GDP前年比8.9％、WINDOWS7発売、VIX指数20.69から28週間。

ポンド安・ドル高、米8月中古住宅販売件数510万件 前月比-2.7％、新規失業保険申請件数53.0万件、IFO景況指数91.3、キングBOE総裁、ユーロポンド0.91のせ、ポンドドル1.61われ、FRB・ECB・BOE・SNBドル資金供給策縮小から32週間。

ECB政策金利1.25→1.00％へ引き下げ・カバードボンド買入決定など、BOE政策金利0.50％据え置き・資産買い入れ500億ポンド拡大、米10年債3.33％、ストレステスト結果、新規失業保険申請件数60.1万件、日経平均年初来高値更新、豪・乳4月雇用統計から52週間。

SNB政策金利0.50→0.25％へ引き下げ(0.0～0.75％) 対ユーロで更なるスイスフラン高を阻止・介入、円買い円売り、バンクオブアメリカ1・2月黒字、米2月小売売上高-0.1％、新規失業保険申請件数65.4万件、TOPIX 700から60週間。

ECB政策金利0.25％引き上げ4.25％、トリシエECB総裁 no bias、米6月雇用統計 失業率5.5％ NFP-6.2万人、米6月ISM非製造業指数NMI 48.2(景況指数49.9)、スイスフラン円105円、AUD/NZD1.27、WTI原油145.29$(終値の高値)145.85$から96週間。

ドル円1995年11月以来12年4ヶ月ぶり100円われ、金1000$、ユーロドル1.56、ドルスイスフラン1.01、WTI原油111$、上海総合株価指数4000われから112週間。

BOEが政策金利を5.75％へ引き上げてから148週間。

米10年債利回りが5％をこえ、過去3年で最大の上昇率となってから152週間。

NYダウ8,500ドルのせ、WTI原油56ドルのせ、米4月ADP全国雇用者数-49.1万人、ストレステスト動向、ドル・カナダドル1.17われ、ユーロ豪ドル1.78、ユーロカナダドル1.56われから1年。

RBA政策金利7.25％据え置き、WTI原油122.73$、ファニーメイ決算、Ivey購買部協会指数から2年。