6月29日(火) 分　円高・スイスフラン高・ドル高・株安・債権高、米2年債0.6％、10年債3％われ 30年債4％われ、S&P500年初来安値、ユーロ円108円、ユーロスイスフラン1.32われ、ユーロポンド0.81われ、豪ドル・ドル0.85われ、米6月消費者信頼感指数52.9、日10年債1.1％、上海総合株価指数2,500われ

ストロスカーンIMF専務理事
人民元が正常な水準に達するには時間要する。 人民元の相場が急激に変化する事はないだろう。 人民元の動向は正しい方向に向かっている。 インドのインフレに関し、幾らか懸念している。 インドには短期的な経済問題ない。 韓国は段階的に刺激策からの脱却必要。 日本の財政に喫緊のリスクはない。

内閣府 ： 生産は「持ち直しの動きで推移」、判断据え置き。

ドル人民元基準レート 1$=6.7901元。

野田財務相
G20で成長と財政再建について理解得るとの目的を達成。 2009年度税収は補正後予算額に比べて1.9兆円増加(決算見込みで)。 2009年度の純剰余金1.6兆円、半額以上を借金返済に充てるとの規定踏まえ対応。 大きな税制改革は次期総選挙で問うとの姿勢は変わらない。

日経平均9570.67(-123.27)円、TOPIX 852.19(-8.61)、日10年債1.110％。

ノワイエ仏中銀総裁
各国は債務の積み上げを止める必要。 フランスの銀行に大きな問題はない。 2011年のフランスの成長は2％前後とみられる。 消費者信頼感は回復される必要。 ECBによる1年物資金供給が終わったとしても、仏銀は問題と感じない。 フランス政府は成長に影響を与えることなく財政赤字削減が可能。 危機から脱却するために5～10年の予算引き締めが必要。 ECBは1年物オペの返済後に十分な流動性があるかを確認する。

ラガルド仏財務相 ： フランスの格下げを考える理由は無い。

サルガド・スペイン経済財務相
スペインはストレステストが可能な限り早く公表されることを望む。 ECBはスペインの金融システムのニーズを把握する必要。

ユーロ円、2001年11月以来の108円われ。

ムーディーズ ： 日本の新戦略は政府格付けを支援するとみられる。

三谷GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)理事長
組織を2分割することが適当だとは思わない。 国内債が約7割占める現行ポートフォリオ、直ちに変える必要はない。 日銀の超低金利政策は2～3年続く、長期金利のさらなる低下も。 年金給付のため4月以降に資産売却を実施、市場への影響はない。

IMF
オーストリアは金融セクターの脆弱性の強力な監督が必要。 オーストリアの監督者は依然として増加している銀行の不良債権を監視すべき。 オーストリアの当局はストレステストに基づいて個々の銀行を監視すべき。 オーストリアの赤字と債務の水準は持続可能ではない、減少する必要。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
インフレの危険はない。 1年物資金供給オペを延長しない決定は長期的な出口戦略の一環。

欧州委員会 ： スペインの貯蓄銀行CAJAの再編救済を承認。

欧州委員会当局者 ： アイルランド、ハンガリー、デンマーク、スペインの銀行サポートスキームを延長。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
12ヶ月物入札を更新しないという決定は、長期的な出口戦略の一部である。 出口戦略は依然として有効なもの、しかしながらその間追加での政策がある。 流動性の逼迫がないように、追加の資金を提供している。 我々が利用している統計を変更すること考えていない。 残念ながら今週は、債券市場での多くの懸念を予期しなければならない。 多くのファンドは今後数日内に、格下げによってギリシャの国債を売却すること強いられるだろう。 これは債券市場での特別な状況であって、長期でのことではない。

フィッチ ： 日本の新たな財政のフレームワークについて、さらなる詳細が必要。

関係筋 ： ドイツ銀行、独コメルツ銀行、バイエルン州立銀行が欧州のストレステストを通過。

S&P ： スペイン政府と地方自治体におけるコストカットの同意は前向きなものだが、十分ではない可能性も。

オバマ米大統領
今朝バーナンキFRB議長と会談し、議長は経済について説明する予定。 バーナンキFRB議長と、米経済は力強さを増しているとの見方で合意。 雇用の創出を加速させるためにも、米国は経済成長の拡大が必要だ。 米経済は現在、回復期にある。 米経済にはまだすべき事が多く残っている。 金融規制法案を実行する事が、市場に透明性を与え、消費者支援に繋がる。 労働市場への注視を続ける必要ある。

バーナンキFRB議長
オバマ大統領と欧州債務危機について協議した(欧州債務危機の協議の詳細には触れず)。

フィッシャーBOE理事
英経済の不振がCPI に与える影響、予測よりも強くない。 英経済の不振、他国のそれとは状況が違う。 英国のGDPの落ち込み、予測ほど雇用には影響与えていない。 向こう数年、CPIは2％を下回る可能性が最も高い。 英国のデフレリスクは薄まったが、完全にはなくなっていない。 早すぎる引き締めに対するリスクに留意する必要。 CPIに対する圧力が続けば、BOCが行なう事は明白だ。 2007年8月以降のポンドの25％の下落は、英経済に対する再評価を反映。 6月の会合でインフレが下落する可能性を考慮し政策金利を据え置いたのは賢明な判断だった。 デフレリスクが過ぎ去っていないため、早急に利上げする事には慎重であるべき。 ポンドの下落、CPIを1～2.5ポイント押し上げる可能性。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
銀行税、ロンドンも含めるべき。 国債買入れは中銀のリスクを高めるが、マネーサプライには影響与えず。

ホワイトハウス関係筋 ： 上院で金融規制法案の支持獲得のため、銀行税導入の見送りを検討。

米下院
住宅購入者向け税控除措置、9月末まで延長する法案を可決。 賛成409、反対5。

NYダウ9870.30(-268.22)$、FT100 4914.22(-157.46)、DAX 5952.03(-205.19)。

米2年債0.60％、米10年債2.95％。

金1242.40(3.80)$、WTI原油75.94(-2.31)$。

円高・スイスフラン高・ドル高・株安・債権高。資源国通貨が売られる。

日本の5月失業率は予想を上回り、前月からも上昇。有効求人倍率は、上昇していた。

日10年債利回りは、2003年8月以来の水準で1.095％まで低下となる。日経平均は下落、上海総合株価指数は大きく下落、年初来安値を更新し、2,500をわれてひける。

株式の下落もあってか、円買い・ドル買いがすすむ。

アメリカの6月消費者信頼感指数は、52.9と予想を大きく下回り、3月以来の水準となる。円買いとなっていたもよう。

昨年の6月ECBが実施した1年物1％固定金利無制限資金供給オペ4,422億ユーロが、7月1日に満期となることで、流動性吸収でのコスト上昇などからユーロ売りということも注目されていたもよう。6月30日には3ヶ月物1％固定金利無制限資金供給オペもあり、どれくらいロールオーバーされるか注目されているようです。またそれに伴うスペインの銀行による資金調達懸念も注目されていたもよう。

NYダウは、アジア・ヨーロッパ株式の下落、米5月消費者信頼感指数の低下もあってか、大幅下落し10,000ドルをわれてひける。S&P500は、年初来安値を更新する。米債券利回りは低下、2年債利回りは過去最低となり、10年債は3％われ、2009年の前半の水準を下回ってくる。WTI原油は下落。金は少し上昇となる。

ドル円は、89円前半から88円前半へ下落する。昨年11月と5月のNYダウ急落時を結んだラインを下回り、101円からのトレンドライン付近までの下落となる。ユーロ円は、109円後半から108円をわれて、2001年11月以来の107円前半まで下落となる。ユーロドルは、先週安値を下回り1.21半ばまで下落する。

ユーロスイスフランは安値を更新、1.33後半から1.31後半まで下落する。ドルスイスフランは、1.08手前まで下落する。ユーロポンドは、0.80後半まで下落、2008年11月以来の水準となる。

豪ドル・ドルは0.84後半、豪ドル円は75円付近、ドル・カナダドルは1.05後半、カナダドル円は83円後半、など資源国通貨は売られる。

米5月中古住宅販売件数566万件、英予算案、ユーロスイスフラン1.36われから1週間。

BOC政策金利0.25→0.50％引き上げ、RBA4.50％据え置き、ユーロポンド0.84われ、ユーロドル安値更新、米5月ISM製造業景況指数59.7、日経平均先物誤発注(？)、ドルスイスフラン1.17、ポンドスイスフラン1.70から4週間。

RBA政策金利4.25→4.50％ 平均水準へ、ドル高・円高・株安・債権高、ユーロドル1.30われ、ドルスイスフラン1.10のせ、ユーロポンド0.86われ、スペイン支援うわさ、VIX指数23.84から8週間。

RBA政策金利4.00→4.25％引き上げ、ギリシャ支援修正要請報道、ユーロ売り、FOMC議事録、ドル・カナダドル1.00、AUD/NZD 1.32、ユーロ豪ドル1.45われ、ユーロカナダドル1.34、WTI原油87ドルから12週間。

シティグループ1-2月黒字、株高、アップティックルール再開検討、バーナンキFRB議長、米独10年債利回り、金900ドル、ユーロポンド0.92から68週間。

FOMC政策金利 0.75～1.00％引き下げ 0～0.25％、ドル売り、ユーロドル1.41、ドルスイスフラン1.12、米11月CPI前月比-1.7％、米11月住宅着工件数62.5万件、米10年債2.3％われ、RBA議事録から80週間。

IMF金融安定報告で今回の損失額は9450億ドルの見込みと発表があってから116週間。

株高・円売り、米10年債3.5％われ、VIX指数25.35、周・中国人民銀行総裁から1年。

日本消費者物価指数：除く生鮮-0.1％、米PCEコアデフレータ1.9％、ドル・カナダドル1.05われ、WTI原油70$のせ(終値)、ロンドンで爆弾発見・処理から3年。

FOMC政策金利5.00→5.25％へ0.25％引き上げから4年。