6月3週　SNB政策金利0.25％据え置き 声明文、ドルスイスフラン1.11われ、ドル売り、金1263.7ドル最高値更新、ユーロスイスフラン安値更新、スペイン2,500億ユーロ融資枠設定報道、ムーディーズ ギリシャA3→Ba1(投機的)格下げ、フィリー指数8.0、中国人民元レート柔軟性高める(週末)

ムーディーズ ギリシャA3→Ba1(投機的)格下げ、英予算責任局(OBR)見通し、ユーロ圏4月鉱工業生産前年比9.5％、スペイン支援協議報道の月曜日。

円売り・ドル売りがすすみ、ニューヨーク時間にやや戻す。

東京時間、英産業連盟(CBI)が、BOEが第3四半期に利上げを開始し、年内に1％、来年末には2％という見通しを発表したことや、週末センタンスBOE政策委員が、英サンデータイムズ紙にBOEは下半期に政策金利を引き上げざるを得なくなる可能性、と寄稿したこと、などもあってかポンドは上昇していたもよう。

ロンドン時間に入って、ドイツ紙のEUがスペインへの欧州支援メカニズムの発動を協議かという報道もあってか、ややユーロが売られる場面もあったもよう。

英予算責任局が発表した、2010～2015年の財政赤字は財務省の予想よりも220億ポンド少ない可能性という見通しもあってか、ポンドが上昇する場面があったもよう。

ユーロ圏の4月の鉱工業生産が予想を上回り、ユーロ導入以来最大の伸びとなったことも注目されていたもよう。

ニューヨーク時間、ムーディーズがギリシャ国債の格付けをA3から投資不適格級相当のBa1に4ノッチ引き下げ、円とドルは戻していたもよう。ただ1ヶ月前に、ムーディーズはギリシャの格付けを4週間以内にジャンク級へと引下げる可能性あり、と発表していました。S&Pがギリシャの格付けをジャンク級へ引き下げた日。

NYダウは、ユーロ圏の4月鉱工業生産が予想を上回ったことなどもあってか上昇するが、ムーディーズのギリシャ格下げもあってか、下落となる。米債券利回りは上昇するも、やや戻す。WTI原油は上昇、金は下落となる。

ユーロドルは、1.23手前まで上昇していた。ユーロ円も、112円後半まで上昇していた。ポンドドルは、1.48前半、豪ドル・ドルは、0.86後半、ニュージーランドドル･ドルは、0.70前半、ドル・カナダドルは、1.02前半、ドルスイスフランは、1.13半ば、などまでドルは売られていた。カナダドルも売られていた。

ドル円は、92円前半から91円前半で推移する。ユーロスイスフランは、1.39後半まで上昇する。豪ドル円は、79円後半まで上昇していた。AUD/NZDは、持ち合いが続く。

株高・ドル売り、スペイン入札、英5月HICP 3.4％、ユーロ圏ZEW景況感調査18.8、NY連銀製造業景気指数19.57、米6月NAHB住宅市場指数17、シティグループ 世界国債インデックスギリシャ除外可能性、ECBギリシャ国債5％ヘアカット、日銀成長基盤強化支援策3兆円、RBA議事録の火曜日。

RBA議事録は、・これまでの金利引上げで状況見守る柔軟性を確保・短期的には金利据え置きが適切と判断・7月後半に発表される第2四半期インフレ統計を待っている、などとなる。豪ドルは、やや売られていたもよう。

日銀の成長基盤強化支援策は、・総額は上限3兆円・貸付の借り換えは3回まで・貸付期間は最長4年・8月末メドに開始、などとなる。

白川方明日銀総裁の会見は、・欧州金融市場は依然として不安定・新興国経済は上ぶれ方向のリスク・成長基盤強化策は全員一致で決定・成長基盤強化策は異例の業務でありずっと続けることは出来ない、などとなる。

ロンドン時間序盤、シティグループが世界国債インデックスからギリシャ国債を除外の可能性ということなどもあってか、円買い・ドル買いがやや進むが、その後ドル売り・円売りとなる。

イギリスの5月消費者物価指数は予想を下回り、ポンドがやや売られる場面があったもよう。

ドイツとユーロ圏のZEWの数値が予想を大きく下回り、ユーロが少し下押す場面があった様子。

NY連銀製造業景況指数は、予想を下回るが、前回からは上昇となる。雇用指数は低下する。

NAHB住宅市場指数は、17と予想を下回り、前月から大きく低下していた。

NYダウは、NAHB住宅市場指数が予想を下回ったけれども、アイルランドやスペインなどの入札が順調にいったことや、NY連銀製造業景況指数、などもあってか、大きく上昇する。今月高値を上にぬけ、ダブルボトムのような感じになる。米債券利回りも、上昇となる。WTI原油は、77.16ドルまで上昇していた。金も上昇となる。VIX指数も低下する。

ユーロドルは、1.23半ばまで上昇する。ユーロ円は、113円前半まで上昇する。ドルスイスフランは、1.13われまで下落する。ユーロスイスフランは、1.40前半まで上昇するが戻していた。ドル円は、91円後半から前半で推移する。

EU・IMF・米財務省 スペイン2,500億ユーロ融資枠設定報道、米5月住宅着工件数59.3万件、BP200億ドル損害賠償、FSA廃止、英5月雇用統計の水曜日。

日経平均は、10,000円にのせて、ダブルボトムのようになる。

ロンドン時間、スペイン紙がEU・IMF・米財務省がスペインに対して2500億ユーロのクレジットラインを設定する、という報道もあってか、円が買われて、ユーロが売られる場面があった。スペインの国債利回りは上昇し、ドイツとの差も広がっていた。その後、EUなど否定していた。

イギリスの5月雇用統計が予想を上回り、ポンドが買われる場面があったもよう。

アメリカの5月住宅着工件数は、59.3万件で予想を下回り、約半年ぶりの水準となる。円買いとなっていたようだけれども、そこが高値となっていた。建設許可件数は57.4万件で、昨年5月以来の水準となる。5月は、税の還付期限の翌月。

NY時間、BPの巨額の賠償や配当停止やキングBOE総裁の一部発言などで、ポンドは売られていたのでしょうか。

NYダウは、住宅着工件数が予想を下回ったり、スペイン債などの下落、などもあってけれども、鉱工業生産が予想を上回ったことなどもあってか、少し上昇となる。米債券利回りは、低下する。WTI原油は、78.13ドルまで上昇する。金は、少し下落となる。

ドル円は、91円後半から前半で推移する。ユーロドルは、前日を少し上回る1.23半ばから1.22半ば、ユーロ円は、113円前半から111円後半、などとなる。ドルスイスフランは、1.12半ばまで下落していた。ドル円やAUD/NZDの持ち合いが続いている。

SNB政策金利0.25％据え置き声明変更スイスフラン買い、フィラデルフィア連銀景況指数8.0、新規失業保険申請件数47.2万件、スペイン10年30年債入札、米5月CPI前月比-0.2％コア0.1％、英5月小売売上高指数、金1248.7ドル最高値更新(終値)の木曜日。

スイスフラン買い、カナダドル売り、ドル売り。中国は休み明け。

SNBは声明で、前回3月会合時の「スイスフランの対ユーロでの過度な上昇には断固行動する(any→an)」という表現をなくし、「スイスフランの上昇によって、デフレリスクが引き起こされダウンサイドリスクが現れるようであれば、あらゆる措置をとる」という表現になり、介入姿勢を少しおさえた感じになったため、スイスフランは急騰する。ユーロスイスフランは安値手前まで下落する。スイス国内でのデフレリスク大部分でなくなっている、ともありました。

イギリスの5月小売売上高指数が予想を上回り、ポンドが買われる場面があったもよう。ワールドカップ前のセールの影響があったようです。

スペインの10年債・30年債の入札が順調だったことをうけてか、ユーロ買いを後押ししていたもよう。ユーロドルは1.23半ばをこえていたもよう。

新規失業保険申請件数は予想より多く、フィリー指数は予想を大きく下回り昨年8月以来の水準となり雇用指数も低下したこともあってか、円買いとなっていたもよう。

NYダウは、新規失業保険申請件数やフィリー指数で下げるけれども、スペインの入札が順調だったことやユーロの上昇などもあってか、上昇してひける。米債券利回りは、結構低下していた。金は上昇、1248.7ドルでひけて終値で最高値更新となる。WTI原油は、下落する。

ドルスイスフランは、1.11付近まで下落する。ユーロスイスフランは、安値手前の1.37前半まで下落していた。ポンドスイスフランは、1.64前半、スイスフラン円は82円のせ、などとなる。

ユーロドルは、今週高値の1.23半ばをこえて1.24前半まで上昇する。ドル円は、90円半ばまで下落していた。カナダドルは、売られていた。ニュージーランドドル・ドルは、0.70のせとなる。

金1263.7ドル最高値更新、ドルスイスフラン1.11われ、ムーディーズ英BP A2へ格下げの金曜日。

上海総合株価指数は、下落する。

ムーディーズは、英BPの格付けを「A2」に3段階引き下げる。

欧州のストレステストについての発言なども、少し注目されていたもよう。

NYダウは、上昇、米債券利回りも、上昇となる。

ドル円は、前日安値を少し更新し、90円前半となっていた。ユーロドルは、1.24前半から1.23後半となる。ドルスイスフランは、1.11われとなる。ポンドドルは、1.48後半まで上昇していた。ドル・カナダドルは少し安値を更新、豪ドル・ドルは0.87前半、などとなる。

ユーロスイスフランは、1.37前半まで下落、安値を更新する。

金は、一時1263.7ドルまで上昇、1258.3ドルでひける。ザラ場・終値とも最高値を更新する。

ドル売りとなる。スイスフランが買われる。

ムーディーズがギリシャ国債の格付けをA3から投資不適格級相当のBa1に4ノッチ引き下げましたが、もともと下げる可能性ありと発表していたこともあったので、ユーロはそれほど大きく下落はしなかった。

スペイン紙がEU・IMF・米財務省がスペインに対して2500億ユーロのクレジットラインを設定する、という報道もあってか、円が買われて、ユーロが売られる場面がありました。その後、EUなど否定していた。

スペインなどの国債の入札は順調に進んでいた模様。

SNBは、政策金利を0.25％で据え置き、声明文では「スイスフランの対ユーロでの過度な上昇には断固行動する」という表現をなくして「スイスフランの上昇によって、デフレリスクが引き起こされダウンサイドリスクが現れるようであれば、あらゆる措置をとる」となり、介入姿勢がややおさえられたようになって、スイスフランは急騰する。

米6月NAHB住宅市場指数17、5月住宅着工件数59.3万件、フィラデルフィア連銀景況指数8.0、などアメリカの経済指標は芳しくないものも見られました。

欧州のストレステスト開示についての発言なども、少し注目されていたもよう。

日銀の成長基盤強化支援策は、総額は上限3兆円で8月末メドに開始する、などとなる。

シティグループは、世界国債インデックスからギリシャ国債を除外の可能性とありました。またECBは、ギリシャ国債を5％ヘアカット(担保価値削減)とする。

日経平均は、11,000円台まで上昇する。休み明けの上海総合株価指数は、下落となる。

NYダウは、先週年初来安値を少し更新したが、10,400ドル台まで上昇する。DAXは、6,250台まで上昇していた。米債券利回りは低下となる。

IMM円の売り越しは、減る。ユーロの売り越しは、11→6万枚台へと大きく減っていた。ポンドも減っていた。豪ドルとカナダドルは、約2ヶ月ぶりに買い越しが増えていた。

先週、1.18台まで下落したユーロドルは、1.24前半まで戻していた。ユーロ円も、先週108円前半まで下落したが113円前半まで戻す。

ドル・スイスフランは、1.11われまで大きく下落する。ユーロスイスフランも、1.37前半まで下落し安値を更新する。ポンドスイスフランは、1.64付近まで下落する。

あまり動いていなかったドル円は、90円前半まで少し下落する。豪ドル・ドルは、0.87前半まで上昇する。

金は、最高値を更新し、1263.7ドルまで上昇、1258.3ドルでひける。WTI原油は、78ドル台まで上昇する場面があった。VIX指数は、23台まで下落する。

週末、日本オランダ戦は、0対1で惜敗する。

19日、中国人民銀行は「人民元為替レートメカニズムの改善を一段と進め、人民元為替レートの柔軟性を高めることが望ましい」と発表し、金融危機以降、ほぼ固定されていたレートが、再度前のように動き出していくような感じです。