2010年6月　人民元弾力化、ユーロドル1.19、ユーロスイスフラン1.31、BOC政策金利0.25％→0.50％、RBNZ 2.50→2.75％、SNB声明文、ブラジル中銀9.50→10.25％、ユーロ円108円、ユーロポンド0.81、米10年債3％われ、米2年債0.6％、日10年債1.08％、米5月雇用統計 失業率9.7％ NFP43.1万人、MPC議事録、鳩山首相辞任、金1,266.5ドル、南アW杯開幕

ユーロドル1.20われ、BOC政策金利0.25→0.50％引き上げ、RBA 4.50％据え置き、ハンガリー債務不履行懸念、ユーロスイスフラン1.39、ユーロポンド0.83われ、米5月雇用統計 失業率9.7％ NFP43.1万人、菅さん、ユーロカナダドル1.26、鳩山首相・小沢幹事長 辞任、釜山G20の1週目。

BOCは、政策金利を0.25％引き上げ0.50％とする。金融危機以降G7ではじめての利上げとなるが、声明は慎重な姿勢だった。声明では、見通しを取り巻く重大な不透明性により一段の刺激策の解除は国内及び世界経済の推移を注視して行なうべき、となり、直後カナダドルは売られていた。RBAは、政策金利を4.50％で据え置く。

鳩山首相が辞意の意向という報道で、円が売られる場面があった。そして次期首相に菅さんがついたら円安になるのでは、という期待もあってか円売りとなっていたもよう。

イラン中銀が、外貨準備から450億ユーロを売却し、ドルと金を購入する予定という報道もあってか、ユーロがおさえられる場面もあったもよう。4ヶ月をかけて、売却していく予定のようです。

タカ派のホーニグ・カンザスシティー連銀総裁の、FRBは夏の終わりまでに政策金利を1％に引き上げるべき、という発言も少し注目されていたもよう。

金曜に、オルバン・ハンガリー首相のシーヤート報道官が政治的な側面もあるものの、・ハンガリーの経済は非常に容易ならぬ事態でデフォ ルトの噂は決して誇張ではない・ギリシャ型の財政危機に直面している、と発言したことで、ハンガリーフォリントが下落。ハンガリーの金融機関は、ユーロやスイスフラン建ての融資が多く占めていることもあり、スイスフランが買われた影響もあってか、ユーロスイスフランが急落し1.40われとなる。ユーロドルも1.21われとなる。仏ソシエテジェネラル銀行がデリバティブ取引で損失の可能性という報道や、フィヨン仏首相の、ユーロの下落を懸念していない、ユーロとドルが等価水準になることは良いニュース、などの発言もユーロ売りを後押ししていたもよう。

アメリカの5月雇用統計は、失業率は低下、予想よりも低かったけれども、非農業部門雇用者数は、予想より少なく、また民間部門が4.1万人と大きく減っていたこともあり、円買いとなる。43.1万人は、2000年3月以来の多さとなる。国勢調査分は41.1万人で、2000年も国勢調査時の増加の時です。ハンガリーの債務不履行懸念もあいまって、株価も下落、債券利回りも低下となる。

中国の5月製造業PMIは、3ヶ月ぶりに前月から低下する。アメリカの5月ISM製造業景況指数は、前月より低下するが、予想は上回っていた。雇用指数は2004年5月以来の水準となる。ISM非製造業指数は、予想を下回り前月と同じとなる。雇用指数は、50.4となり2007年12月以来50を上回る。

日経平均は、今年最大の上げ幅となる日があった。菅さんに売りなし、という表現は上手だなと思った。NYダウは、金曜に大きく下落、終値では2月以来の水準となる。週足終値で10,000ドルわれとなる。米債券利回りは、低下となる。10年債は3.4％台まで上昇するが、低下となる。

金はほぼ変わらず、WTI原油は下落となる。VIX指数は、30われまで低下するが、金曜再度上昇する。

ユーロドルは1.20をわれて、2006年3月以来の水準まで下落する。ユーロスイスフランは安値を更新し、1.38後半まで下落していた様子。ユーロポンドは0.83をわれて2008年11月以来の水準まで下落する。ユーロカナダドルも安値を更新し1.25半ばまで下落していた。ユーロ円は114円前半まで上昇するが、109円後半まで下落する。

ドル円は、92円後半まで上昇していた。ポンドドルは、1.47後半まで上昇するが戻す。ドルスイスフランは、1.17前半まで上昇していた。ドル・カナダドルは、1.03前半まで下落するが、上昇となる。クロス円も下落となる。

RBNZ政策金利2.50→2.75％引き上げ、ユーロドル1.19、米5月小売売上高-1.2％、金1254.5ドル、NYダウ年初来安値、バーナンキFRB議長議会証言、ベージュブック、ブラジル中銀9.50→10.25％、ユーロスイスフラン1.38、ユーロカナダドル1.25、南アW杯開幕の2週目。

バーナンキFRB議長の議会証言は、緩やかに回復傾向が続くだろうけれども、抑制圧力もある、2番底は完全に否定できない、などのような感じでした。

ベージュブックは、・全地区で経済活動の緩やかな改善が継続・大部分の地区で成長ペースは控えめ・住宅市場は支援策である税控除によって押し上げられた・消費者は生活必需品のみの購入、などとなる。あまりいい印象ではなかったような感じでした。

中国の輸出の増加、消費者物価指数の上昇など、注目される場面がありました。

先週BOCが利上げしたが、今週はRBNZが利上げする。RBNZは、政策金利を0.25％引き上げ、2.50→2.75％とする。昨年5月に3.00→2.50％へ引き下げて以来の変更となる。この先は、経済状況次第ということでした。

オーストラリアの5月雇用統計は、失業率は予想より低く、新規雇用者数も予想より多かったので、豪ドルが買われる場面があった。

トリシエECB総裁会見は、・債券買い入れを継続するのは適切・2010年9月まで3ヶ月オペで固定金利で全額供給・ユーロは非常に信頼できる通貨、ということもあってか、ユーロは買われる場面もあった。

アメリカの5月小売売上高は、住宅の税還付期限後の建設などの落ち込みもあって、-1.2％と予想を大きく下回り、昨年9月以来の8ヶ月ぶりにマイナスとなり、円買いとなる場面があった。ミシガン大学消費者信頼感指数は75.5と2008年1月以来の水準となる。

ブラジル中銀は、政策金利を9.50→10.25％へ引き上げる。

NYダウは、5月の安値を少し下回り、年初来安値を更新するが上昇となる。日経平均も、5月安値を下回る場面があった。DAXは、週足で6,000のせとなっていた。米債利回りは、上昇する場面もあったが、戻していた。

先週1.2をわれたユーロドルは、週初1.18後半まで下落するが、1.21半ばまで戻す。ユーロ円も5月の安値を下回り108円前半まで下落し、111円前半まで戻していた。ユーロスイスフランも、安値を更新し1.37前半まで下落するが、戻していた。ユーロポンドは、先週安値を更新し0.82前半まで下落する。ユーロカナダドルも1.24半ばまで下落していた。

ドル円は、92円前半から90円後半で推移する。ドル・カナダドルは、1.02後半まで下落していた。豪ドル・ドル、ニュージーランドドル・ドルは、先週の下落を戻す。

金は、一時1254.5ドルまで上昇、最高値を更新する。WTI原油も76.30ドルまで上昇していた。VIX指数は、低下となる。

SNB政策金利0.25％据え置き 声明文、ドルスイスフラン1.11われ、ドル売り、金1263.7ドル最高値更新、ユーロスイスフラン安値更新、スペイン2,500億ユーロ融資枠設定報道、ムーディーズ ギリシャA3→Ba1(投機的)格下げ、フィリー指数8.0、中国人民元レート柔軟性高める(週末)の3週目。

ムーディーズがギリシャ国債の格付けをA3から投資不適格級相当のBa1に4ノッチ引き下げましたが、もともと下げる可能性ありと発表していたこともあったので、ユーロはそれほど大きく下落はしなかった。

スペイン紙がEU・IMF・米財務省がスペインに対して2500億ユーロのクレジットラインを設定する、という報道もあってか、円が買われて、ユーロが売られる場面がありました。その後、EUなど否定していた。

スペインなどの国債の入札は順調に進んでいた模様。

SNBは、政策金利を0.25％で据え置き、声明文では「スイスフランの対ユーロでの過度な上昇には断固行動する」という表現をなくして「スイスフランの上昇によって、デフレリスクが引き起こされダウンサイドリスクが現れるようであれば、あらゆる措置をとる」となり、介入姿勢がややおさえられたようになって、スイスフランは急騰する。

米6月NAHB住宅市場指数17、5月住宅着工件数59.3万件、フィラデルフィア連銀景況指数8.0、などアメリカの経済指標は芳しくないものも見られました。

欧州のストレステスト開示についての発言なども、少し注目されていたもよう。

日銀の成長基盤強化支援策は、総額は上限3兆円で8月末メドに開始する、などとなる。

シティグループは、世界国債インデックスからギリシャ国債を除外の可能性とありました。またECBは、ギリシャ国債を5％ヘアカット(担保価値削減)とする。

日経平均は、11,000円台まで上昇する。休み明けの上海総合株価指数は、下落となる。

NYダウは、先週年初来安値を少し更新したが、10,400ドル台まで上昇する。DAXは、6,250台まで上昇していた。米債券利回りは低下となる。

IMMユーロの売り越しは、11→6万枚台へと大きく減っていた。豪ドルとカナダドルは、約2ヶ月ぶりに買い越しが増えていた。

先週、1.18台まで下落したユーロドルは、1.24前半まで戻していた。ユーロ円も、先週108円前半まで下落したが113円前半まで戻す。

ドル・スイスフランは、1.11われまで大きく下落する。ユーロスイスフランも、1.37前半まで下落し安値を更新する。ポンドスイスフランは、1.64付近まで下落する。

あまり動いていなかったドル円は、90円前半まで少し下落する。豪ドル・ドルは、0.87前半まで上昇する。

金は、最高値を更新し、1263.7ドルまで上昇、1258.3ドルでひける。WTI原油は、78ドル台まで上昇する場面があった。VIX指数は、23台まで下落する。

19日、中国人民銀行は「人民元為替レートメカニズムの改善を一段と進め、人民元為替レートの柔軟性を高めることが望ましい」と発表し、金融危機以降、ほぼ固定されていたレートが、再度前のように動き出していくような感じです。

ドル人民元6.79、FOMC政策金利0～0.25％据え置き、BOE議事録7対1 センタンス委員0.25％利上げ主張、金最高値更新1266.5ドル、ユーロポンド0.82、ユーロスイスフラン1.35、米2年債0.64％、日10年債1.125％、米5月中古住宅販売件数566万件 新築住宅販売件数30.0万件、米金融改革法案、日16強、ムスコカG8、トロントG20の4週目。

先週末「人民元相場の弾力性を高める」と中国は発表し、ドル人民元は下落をし始める。月曜の基準値は、6.8275と先週金曜と変らずのスタートで、金曜の終値は6.7900となる。基準値の発表時間は、ドルが少し上下することもありました。

月曜は、人民元を上昇させるのは世界経済見通しもよいからかという感じもあってか、円が売られるが、その後は円は買われる展開となる。

イギリスの緊急予算案の発表は、大方予想の通りだったということもあってか、ポンドが上昇する場面があった。またMPC議事録では、センタンスBOE政策委員がCPIの高止まりを理由に0.25％の利上げを主張していたことがわかり、ポンドが買われる場面があった。

FOMCでは、景気について前回より控えめな表現となる。と表現。前回の「強まった（strengthen）」から「進展している（proceeding）」となる。ホーニグ総裁は、前回と同様に反対する。ドルはやや売られていたもよう。

月末に向けた動きか、またギリシャのCDSスプレッドが過去最大となる場面があったもよう。

オーストラリアの首相は、ラッドさんからギラードさんへと交代する。資源税に関する思惑で豪ドルが上下する場面もあった。

アメリカの5月中古住宅販売件数は予想を下回り、円買いとなる場面があった。住宅ローン申請処理手続きの遅れも影響していたもよう。また5月新築住宅販売件数も30.0万件と予想を大きく下回り、統計開始以来過去最低、減少率も過去最大となり、円買い・ドル買いとなる場面があった。

FOMCの声明が景気に関して控えめな表現となったことや、住宅指標が予想を大きく下回ったこと、などアメリカもやや芳しくなさそうな雰囲気もあったような感じでした。また内容はやや薄められたようだけれども、金融改革法案は合意となる。

日経平均は、再度10,000円をわれて下落する。窓がたくさん開いている。日10年債も一時1.125％まで低下、2003年8月以来の水準となっていたもよう。

NYダウは、10,600ドル手前まで上昇するが、その後、下落となる。米10年債利回りは3.1％われまで低下、2年債利回りも昨年11月以来の0.64％われまで低下していたもよう。DAXも年初来高値手前まで上昇するが、その後下落する。

IMM円は、約3ヶ月ぶりに買い越しとなっていた。先週大きく減っていたユーロの売り越しは、少し増えていた。

ドル円は、91円半ばまで上昇するが、89円前半まで下落する。124円からのトレンドラインに再度近づいてくる。ユーロドルは、1.24後半まで上昇するが、1.22前半まで下落、やや戻す。ユーロ円は、113円前半から109円半ばとなる。

ポンドドルは、1.50後半まで上昇する。ユーロポンドも、0.81後半まで下落していた。豪ドル・ドルは、0.88後半まで上昇後、やや下落する。ニュージーランドドル・ドルは、0.71後半まで上昇する。ドルスイスフランは、1.09前半まで下落する。豪ドル円は、80円後半まで上昇するが、下落となる。カナダドル円も下落となる。

ドル・カナダドルは、1.01前半まで下落するが、1.04後半まで上昇する。ユーロスイスフランは、1.35をわれて1.34後半まで下落する。

金は先週に続き、最高値を更新し、ザラ場で1266.5ドルまで上昇する。WTI原油は、79.15ドルまで上昇していた。VIX指数は上昇、30をこえる場面もあった。

ワールドカップは、日本はデンマークを3対1で勝利し、決勝トーナメントに進むこととなる。

ユーロスイスフラン1.32、ユーロポンド0.81、米10年債3％われ、米2年債0.6％、日10年債1.08％、米6月消費者信頼感指数52.9、NYダウ 日経平均 年初来安値の5週目。

アメリカの6月消費者信頼感指数は、52.9と予想を大きく下回り、3月以来の水準となる。6月のADP雇用統計も、-1.3万人と予想を下回る。

日経平均は、ダブルボトム処を下回り、年初来安値を更新する。日10年債利回りは、1.075％まで低下、約7年ぶりの水準となっていたもよう。上海総合株価指数も、2,400われとなる。NYダウも、年初来安値を更新する。米2年債は過去最低、10年債は3％をわれる。

ECBが実施した3ヶ月物の1％固定金利無制限資金供給オペは1319.33億ユーロで、予想より額が少なかったことをうけてか、ユーロが上昇する場面があった。4422億ユーロの約1年物のオペが、翌日満期を迎えます。

ドル円は88円前半、ユーロ円も今月安値を更新し107円前半、ユーロスイスフランも1.31後半、豪ドル・ドルは0.84手前、などとなる。

中国は、「人民元相場の弾力性を高める」と発表し、人民元が上昇し始める。

ユーロ圏は芳しくないが、アメリカの経済指標も低下するものが多く見られ、FOMCの声明もやや控えめな表現となったりで、アメリカの方にも目が向いていっている感じでした。

FOMCでは、景気について前回より控えめな表現となる。前回の「強まった（strengthen）」から「進展している（proceeding）」となる。ホーニグ総裁は、前回と同様に反対する。

BOCは、政策金利を0.25％引き上げ0.50％とし金融危機以降G7ではじめての利上げとなるが、声明は慎重な姿勢だった。RBNZも、政策金利を2.50→2.75％とする。この先は、経済状況次第ということでした。ブラジル中銀は、政策金利を9.50→10.25％へ引き上げる。SNBは政策金利を0.25％で据え置くが、声明文では「スイスフランの対ユーロでの過度な上昇には断固行動する」という表現をなくして「スイスフランの上昇によって、デフレリスクが引き起こされダウンサイドリスクが現れるようであれば、あらゆる措置をとる」となり、介入姿勢がややおさえられたようになって、スイスフランは、急騰する。

MPC議事録では、センタンスBOE政策委員がCPIの高止まりを理由に0.25％の利上げを主張していたことがわかり、ポンドが買われる場面があった。

アメリカの5月雇用統計は、失業率は低下するが、非農業部門雇用者数は予想より少なく、また民間部門が4.1万人と大きく減っていたこともあり、円買いとなっていた。43.1万人は、2000年3月以来の多さとなる。国勢調査分は41.1万人で、2000年も国勢調査時の増加の時です。

中国の5月製造業PMIは、3ヶ月ぶりに前月から低下、アメリカ5月ISM製造業景況指数も、前月より低下する。

鳩山首相と小沢幹事長が辞任、菅さんが総理となる。菅さんに売りなし、と株が上昇する場面もあった(？)。

アメリカの5月小売売上高は、住宅の税還付期限後の建設などの落ち込みもあって、-1.2％と予想を大きく下回り、昨年9月以来の8ヶ月ぶりにマイナスとなり、円買いとなる場面があった。

日経平均は、先月安値を下回り年初来安値を更新する。上海総合株価指数も、2,400われとなる。SENSEX指数は、上昇していた。

NYダウも、年初来安値を少し更新する。月足で10,000ドルわれとなる。DAXは、6,300台まで上昇するが、上ヒゲとなる。

日10年債利回りは、1.075％まで低下、約7年ぶりの水準となっていたもよう。米2年債は過去最低、10年債は3％をわれる。利回りは大きく低下する。

先月長い陰線となったユーロドルは、2000年からの半値戻しを下回り、1.18後半まで下落するが、下ヒゲとなる。ユーロスイスフランは安値を更新し、1.42前半から1.31後半へ下落、とても長い陰線となる。ユーロ円は、先月安値を下回り、108円をわれて107円前半まで下落する。ユーロポンドは、昨年6月の水準を下回り、0.80後半まで下落する。ユーロカナダドルは、1.24半ばまで下落するが上昇となる。ユーロ豪ドルは、同時線となる。

ドル円は、先月のNYダウ急落時からの持ち合いを下へ放れて88円前半まで下落、101円からのトレンドライン付近の水準となる。ドルスイスフランは、先月の上昇を取り戻す。ポンドドルは、1.51前半まで上昇する。

豪ドル・ドルは、0.88後半まで上昇するが、同時線となる。ドル・カナダドルは、上昇する。豪ドル円は73円後半、カナダドル円は83円付近まで下落となる。

金は、最高値を更新し1,266.5ドルまで上昇する。先月64ドル前半まで下落したWTI原油は、少し上昇となる。

ワールドカップで日本は16強となるが、パラグアイに負ける。