7月23日(金) 分　欧州銀ストレステスト結果 91行中7行不合格、英第2四半期GDP 前期比1.1％前年比1.6％、独7月IFO景況指数106.2、スイスフラン売りポンド買い、SENSEX指数18,200

トリシェECB総裁
今こそ財政の持続性を模索する時期だ。 各国は緊縮財政を開始すべき。 景気刺激策を維持し続ける事には同意しかねる。

10:GCI-中国人民銀行 人民元中心レート 1ドル＝6.779元(前日比0.0841％)。

荒井国家戦略相
株安・円高続けば景気の下押し要因になりかねない。 厳しい財政状況もあり、長期金利の先行き楽観すべきでない。

自見金融担当相
米金融規制改革、米国と世界金融市場の安定化につながると期待。 バーゼル委の新銀行規制、適切な移行期間設定など時間かけ段階的実施が必要。

中国人民銀行 ： 中国とシンガポールが人民元スワップ協定、規模1500億元・期間3年。

スペイン地元紙 ： スペインの貯蓄銀行、ストレステスト不合格。

津村内閣府政務官 ： 現在の為替水準は少し高すぎるとの印象(円高で)。

日経平均9430.96(210.08)円、TOPIX 841.29(15.81)、日10年債1.065％。

北朝鮮
米韓軍事演習、北朝鮮の国家主権を侵害する。 米国の威嚇には、物理的な対応を行う。

ムーディーズ
ハンガリーのBaa1の格付けを格下げの可能性ありで見直し。 IMFとEUとの協議が中断の不確実性によるもの。 同国の外貨建て銀行預金のシーリングBaa1についても、外貨建て預金が凍結されるリスクを考慮して見直す。

ゴンザレスパラモECB専務理事 ： インフレ期待は引き続きしっかりと抑制されている。

デンマーク地元紙 ： デンマークの3つの銀行、ストレステスト合格の見通し。

ゴンザレスパラモECB専務理事 ： 現在の状況の中では、市場と人々に信頼感を与える信頼できる予算の調整計画を採用することが不可欠。

アッベルガー独IFOエコノミスト
改善はすべてのセクターからもたらされている。 飲料セクターは熱波とワールドカップから恩恵を受けた。 製造業では人員削減のペースは緩和している。 下半期の経済はより抑制される可能性がある兆候がある。 ユーロ高の変化は企業には困難と分かっているが、輸出の楽観は先月の水準と同様。 欧州の緊縮財政計画を考えると主要政策金利は適切な水準。

ゴンザレスパラモECB(欧州中銀)専務理事
ストレステストは、来年度の経済成長が予想以下の3％になるとの予想を担う。 ストレステストは、欧州の銀行の不確実性を払拭するであろう。 ストレステストは、良い影響をもたらすと確信。 2010年下半期のユーロ圏の成長はほとんどプラスにならない可能性があるが、二番底の恐れはない。

欧州委員会 ： ポルトガルとスペインが2010年の終わりまで銀行支援措置を延長すること、明らか。

ショイブレ独財務相
ストレステストの結果によって､何らかの措置を取らなければならないということ､想定しておらず。 トゥンペルグゲレルECB専務理事(更新：07/23 19:21)。 経済見通しは高度の不確実性に囲まれている。 金融危機を抜け出す道は間近にみえる。 景気回復が進行中の兆しがある。 ストレステストは市場に金融システムの回復力に関する明確なメッセージを送るだろう。

ムーディーズ
ハンガリーの格付け見直しの計画対象期間は4ヶ月間、しかし早まる可能性も。 IMF・EUによって提案された2011年の赤字目標は、対GDP比での債務安定化には十分である。 ハンガリーがIMF・EUの2011年の提案に沿って行動することは心強いもの。

S&P
ハンガリーの格付け見通しを安定的からネガティブに引き下げ。 ハンガリーの政策、中期で経済見通しに不利になる可能性。 仮に来年度、政策が中期的に債務削減するのに不十分なようであれば格下げの可能性。 ハンガリー政府が、明確に成長を押し上げるような政策を立案できれば、格付けを支持。

トゥンペルグゲレルECB専務理事
ギリシャはかなり進歩している。 財政刺激策は適切な時に段階的にやめる必要。 債券買い入れプラグラムはここ数週間でペースを落としたが、ツールとして残る。 ドイツの一部の指標は良くなった、アイルランドは景気後退から抜け出している。 ユーロ圏の中で多少相違がある。

IMF
2010年のシンガポール経済は9.9％成長する見通し。 強い経済を維持するために柔軟かつ先を見越した政策をシンガポールに促す。 IMFスタッフ評価は、シンガポールドルの価値はいくぶん弱い側にあるように見えることを示す。 改革がより速い生産性の伸びを促進するとともに、シンガポールドルは強くなるだろう。

独財務省 ： 現地時間18時(日本時間 25時)にストレステストに関する声明を出す。

EUストレステスト関係者
テストは保有債券ではなく、取引債券の損失に限定。 ソブリン債のデフォルトを想定せず。 ヘアカット、ギリシャ債には23.1％、ポルトガル債には14％を想定。 英国債には10.2％、フランス債には5.9％、スペイン債には12.3％、ドイツ債には4.7％を想定。

中国銀行関係者 ： 中国の銀行融資、1兆ドル中23％にリスクがある。

マーカスSARB総裁
中央銀行の重要な役割の一つは貯蓄を促進させる事だ。 南アの債務レシオ、持続的な経済成長を目指す新興国としては高水準だ。

欧州銀行監督委員会(CEBS)
ストレステストは景気の二番底、20％株価下落を想定。 ストレステスト、銀行の証券化資産の4ノッチの格下げを想定。 欧州のストレステスト、2009年の米ストレステストよりも厳格。 欧州銀行監督委員会は依然、この後日本時間25:00に発表する見通し。

欧州ストレステスト(健全性審査)結果
不合格となったのは91行中、以下の7行。 【ドイツ】ヒポ・レアル・エステート。 【ギリシャ】ギリシャ農業銀行。 【スペイン】ディアダ貯蓄銀行、エスピーガ貯蓄銀行、バンカ・シビカ、カハスール、UNNIM貯蓄銀行グループ。

ポルトガル中銀 ： ポルトガルの銀行は全てテストを通過。

ノワイエ仏中銀総裁 ： ソシエテ・ジェネラル、クレディ・アグリコル、BPCEはテストを通過。

欧州銀行監督委員会(CEBS)
欧州のストレステスト(健全性審査)、91行中7行が不合格。 ストレステスト不合格行の資本不足、全体で35億ユーロ。 7行の中核的自己資本比率(Tier1)は6％を下回った。

ショイブレ独財務相
欧州のストレステストの結果を歓迎。 今回のテスト結果は市場の信頼回復に向けた大事な一歩だ。 ヒポ・レアル・エステートの不合格は事業再編効果を勘案せず。

ノワイエ仏中銀総裁
フランスの4大銀行は十分な財務力を立証した。 仏4大銀行の中核的自己資本は最悪事態で9.3％の公算。

カタイネン・フィンランド財務相 ： ストレステストの結果は欧州の不透明性を和らげた。

ドイツ金融市場安定化基金(Soヒポ・レアル・エステートの不合格はサプライズではない。

ECB・欧州銀行監督委員会(CEBS)・欧州委員会
ストレステスト(健全審査)は包括的で厳格なものだった。 個々の銀行のパフォーマンスを公表した事を歓迎。 テストは、EUの銀行システムそして経済・金融ショックに対する弾力性を確認した。 テストは、安定に向けた第1歩として重要なものだ。 テストは、銀行セクターに対する透明性を向上させる。 不合格となった銀行は必要とされる措置を講じるべき。 不合格となった銀行は民間・政府の両方に支援を求め、資本水準を強化すべき。 必要に応じ追加資本が必要となる銀行は政府制度を利用すべき。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁 ： 支援策がなければ、より多くの銀行が不合格になっていただろう。

コンスタンシオECB副総裁 ： ストレステストは厳格なものだった。

スウェーデン金融規制庁(FSA) ： スウェーデンの4銀行は余裕を持って通過した。

イタリア中銀
テスト結果は透明性をもたらすだろう。 テスト結果は市場の噂・不透明さに終止符を打ち、信頼感を創出するだろう。

ストロスカーンIMF専務理事
欧州のストレステストの結果を歓迎する。 今回の一連のテストは欧州の銀行システムを強める事になるだろう。

ホワイトハウス
2010年の失業率見通しを、10.0→9.7％に修正。 2011年の失業率見通しを、9.2→9.0％に修正。 2010年のGDP見通しを、2.7→3.2％に上方修正。 2011年のGDP見通しを、3.8→3.6％に下方修正。 2010年のCPI見通しを、1.9→1.6％に下方修正。 2011年のCPI見通しを、1.5→1.3％に下方修正。 米経済は、引き続き逆風に直面している。 失業率の低下は、緩やかなものだろう。 失業率は、2015年まで6％を下回る事はないだろう。 欧州は危機に対し力強く行動した。 緊縮財政の不透明性により、欧州経済にはリスクあり。

カンパ・スペイン副財務相
住宅価格に関するシナリオは十分過ぎるものだ。 ストレステストは信頼感を勝ち取るための一歩だ。 マーケットが大きく反応するとは予想せず。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁
オーストリアの銀行に対するストレステストの結果、満足している。 欧州ストレステストは、過去に米国で実施されたものよりも厳格だ。 オーストリア、欧州の銀行は良好で安定した状況。

米上院銀行委員会 ： イェレン副議長候補を含むFRBボードメンバーに対する採決、7月28日に実施。

ガイトナー米財務長官
EUのストレステスト結果公表を歓迎。 EUは情報開示拡大に大きく行動した。

NYダウ10424.62(102.32)$、FT100 5312.62(-1.19)、DAX 6166.34(24.19)。

米2年債0.58％、米10年債2.99％。

金1187.80(-7.80)$、WTI原油78.98(-0.32)$。

欧州銀ストレステスト結果公表の日。ポンド買い、スイスフラン売り。

東京時間、スペイン地元紙の、スペインの貯蓄銀行、ストレステスト不合格という報道で、ユーロが売られる場面があったもよう。またムーディーズが、ハンガリーのBaa1格付けを引き下げ方向で見直す、ということでもややユーロが売られる場面があったもよう。

その後、ドイツのIFO景況指数は106.2と予想を上回り、2007年7月以来の水準となったこともあってか、ユーロが買われる場面があった。

また、イギリスの第2四半期GDPが前期比1.1％前年比1.6％と予想を大きく上回り、前期比の1.1％は2006年第1四半期以来の伸び、前年比1.6％は2008年第1四半期以来の伸び、となり、ポンドは買われる。

SENSEX指数は、一時18,200台まで上昇し、年初来高値を更新する。

カナダの6月消費者物価指数は予想を下回り、少しカナダドルが売られる場面があったもよう。

欧州銀のストレステストについて、満期まで保有する債権は除いて、取引中の債権を評価する、という報道があり、それでは少し評価が甘くなってしまうのではないか、ということもあってか、ユーロは売られる。

欧州銀のストレステストの結果は、91行中ドイツのヒポ・レアル・エステート、ギリシャのギリシャ農業銀行、スペインのカハスールなど5行、の計7行が不合格となる。直後は、ユーロ買い戻しで反応していたもよう。NYダウは、上昇していた。アメリカのストレステスト発表の日。

NYダウは、ストレステストが予想通りだったということもあってか、上昇していたもよう。10,400ドルのせとなる。米債券利回りも上昇となる。WTI原油は少し下落、金も下落となる。

ユーロドルは、1.29後半まで上昇後、1.28われまで下落するが、乱高下をへて1.29前半まで戻していた。ユーロ円も111円後半から113円付近を往来する。ドル円は、86円後半から87円半ばまで上昇する。

ポンドドルは1.54半ばまで上昇、ポンド円は135円付近まで上昇、ポンドスイスフランも1.62後半まで大きく上昇する。ユーロポンドは0.83前半まで下落していた。

スイスフランは売られていた。ドルスイスフランは1.05後半まで上昇、ユーロスイスフランも1.36前半まで上昇していた。

豪ドル・ドルは、200日移動平均まで戻す。

ドル円年初来安値更新87円われ、ユーロドル1.30、円買い・ドル買い・ユーロ買い、ミシガン大消費者信頼感指数66.5、米6月CPI前月比-0.1％コア0.2％、GE BOA シティG決算から1週間。

ユーロスイスフラン1.35、米第1四半期GDP確報値2.7％個人消費3.0％、米6月ミシガン大消費者信頼感指数確報値76.0、ポンドドル1.50のせから4週間。

ゴールドマンサックス刑事追訴の可能性、ギリシャ見通し、豪ドル円88円、米第1四半期GDP3.2％。シカゴPMI 63.8、日3月失業率5.0％、日銀金融政策決定会合から12週間。

円安・債権安、ドル円100円のせ、ユーロ円135円のせ、ポンド円148円のせ、米3月雇用統計 失業率8.5％ NFP-66.3万人、NYダウ8,000ドルのせ、ISM非製造業指数(NMI)40.8景気指数44.1、スイス3月消費者物価指数-0.4％から68週間。

米2月雇用統計 失業率8.1％ 非農業部門雇用者数-65.1万人、NYダウ6,500ドル、NFP100万人減のうわさ(？)、GM1.45ドルから72週間。

ドル円89円、米自動車メーカー救済法案 廃案、ポンド円133円、スイスフラン円75円、米11月小売売上高-1.8％、ミシガン大消費者信頼感指数59.1、米11月PPIから84週間。

9月住宅着工件数81.7万件、建設許可件数78.6万件、10月ミシガン大消費者信頼感指数57.5、ウォーレン・バフェット氏株価見通しから92週間。

雇用統計をうけてドル売りがすすみ、ドル円が2005年1月17日の101.70処を下回り、101円半ばをわれ8年ぶりの水準となってから124週間。

メリルリンチの大幅な損失報道や、リンク債のノックイン価格14,231円われもあり、日経平均は安値を更新し14,100円われまで下落、金高値更新900$(ザラ場)、ポンドドル1.95、ポンド円213円、ポンドスイスフラン2.15から132週間。

NYダウ9,000ドルのせ、株高・債権安・円安、ドル円95円、米6月中古住宅販売件数489万件、ドル・カナダドル1.09われ、ユーロカナダドル1.54、フォード、マイクロソフト決算、VIX指数23.43から1年。

ドル･カナダドル1.08、IFO景況指数87.3、英第2四半期GDP-0.8％前年比-5.6％、VIX指数23.09から約1年。

WTI原油125$われ、ポンド円215円のせ、ポンド高・ドル高、BOE議事録、GSE支援策法案見通し、豪2Q消費者物価指数4.5％、カナダ6月CPI3.1％コア1.5％、ベージュブック、ハノーバー・ファイナンス、ユーロ円170円手前最高値から2年。

RBNZ 政策金利 0.25％引き下げ8.00％、IFO景況指数97.5、英6月小売売上高、米6月中古住宅販売件数486万件、新規失業保険申請件数40.6万件、AUD/NZD 1.29から約2年。

耐久財受注0.8％、新築住宅販売件数53.0万件、ミシガン大消費者信頼感指数(確)61.2、日6月消費者物価指数2％除く生鮮1.9％から約2年。

早朝円売り、ニュージーランドドル・ドル0.80、ポンドドル2.06、ポンドスイスフラン2.48から3年。

ドル・カナダドル1.04われ、株安・債権高・円高、ポンド円248円われ、ユーロ円166円われから約3年。

ドル円120円われ、オーストラリア消費者物価指数、ユーロ円165円われ、ドル買い戻し、ベージュブックから約3年。

約4年前の7月24日。

約4年前の7月25日。