7月4週　欧州銀ストレステスト、バーナンキFRB議長半期議会証言、BOC政策金利0.50→0.75％、米10年債利回り2.86％ 2年債0.56％、日10年債1.045％、英第2四半期GDP前期比1.1％、IFO景況指数106.2、SARB政策金利6.50％据え置き、ブラジル中銀10.25→10.75％、豪ドル・ドル0.89のせ、ハンガリー、SENSEX 18,200

ユーロポンド0.85、ムーディーズ アイルランドAa2格下げ、米7月NAHB住宅市場指数14、日銀追加緩和の可能性報道、独ヒポ・レアルエステートEUストレステスト不合格報道、IMFハンガリー緊急融資審査停止の月曜日。

海の日で日本は休場。

上海総合株価指数は、上昇する。

ムーディーズがアイルランドの格付けを「Aa1」→「Aa2」へと引き下げ、ユーロが売られた場面があったようだけれども、その後ユーロは大きく上昇していた。格付け見通しは「安定的」となる。

WSJ紙の、日銀はドル円が85円に接近した場合に一段の金融緩和策を打ち出す可能性という報道で、円が少し売られる場面があったもよう。

7月ドイツの独商業用不動産金融のヒポ・レアルエステートが、EUのストレステストで不合格となった、という報道も注目されていたもよう。

NYダウは、NAHB住宅市場指数が予想を下回ったこともあってか下落するが、上昇してひける。米債券利回りも上昇する。

ドル円は86円後半から87円前半、ユーロドルは1.28後半から1.29後半、ユーロ円は111円前半から113円前半などとなる。ユーロポンドは、0.85前半まで上昇していた。ユーロスイスフランは、1.36後半まで上昇していた。

WTI原油は上昇。金は下落、2月からのトレンドラインまで下げる。

週末の、ハンガリー政府が追加の緊縮財政措置を拒否した事で、EUとIMFがハンガリーに対する200億ユーロ相当の緊急融資についての審査を一旦停止したことも少し注目されていたもよう。ハンガリーフォリントは下落してはじまっていた模様。

BOC政策金利0.50→0.75％、米6月住宅着工件数54.9万件 建設許可件数58.6万件、ゴールドマンサックス アップル決算、RBA議事録の火曜日。

RBA議事録は、・過去の利上げを受け世界経済の先行きが不透明な場合にも利上げを見送る柔軟性を持てた・基調インフレ率が第2四半期に3％を下回ると予想、などとなる。

上海総合株価指数は、2,500のせとなり、6月の下げる前まで戻す。

イギリスの6月公共部門ネット負債が予想より多く、ポンドが売られる場面があったもよう。

先週末のEUとIMFの融資協議が一旦中断となったハンガリーは、3ヶ月物短期国債の入札を実施するが目標額に届かず、ユーロ売りを後押ししていたもよう。

ゴールドマンサックスの決算は、予想を下回りやや円買いとなっていたもよう。

アメリカの6月住宅着工件数は、予想より少なく54.9万件で昨年10月以来の水準となる。建設許可件数は、3ヶ月ぶりに増加となる。

BOCは、先月に引き続き政策金利を0.25％引き上げて、0.50→0.75％とする。声明文では前回と同じように、見通しを取り巻く重大な不透明性により一段の刺激策の解除は国内及び世界経済の推移を注視して行なうべき、となる。また、2010年と2011年のGDP見通しを引き下げる。カナダドルは売られていた。

NYダウは、ゴールドマンサックスなどの予想を下回る決算や住宅着工件数が予想より少なかったこともあってか、下落して始まるが、失業保険給付期間延長の法案が進展していることやバーナンキFRB議長の議会証言で追加緩和への期待、アップル決算期待などもあってか上昇する。米債券利回りは、やや低下となる。2年債利回りは、一時0.568％まで低下していたもよう。WTI原油・金は、上昇となる。

ユーロと円が売られる。ユーロドルは、先週高値を少し更新するが、1.28前半まで下げる。ユーロ円は、再度113円前半まで上昇するが、111円前半まで下落、その後やや戻していた。ドル円は、87円後半まで戻していた。

ユーロ豪ドル、ユーロカナダドルなど下落となる。豪ドル・ドルは、金曜の下げる前の水準まで戻していた。ドル・カナダドルは、1.05後半まで上昇するが、1.04前半まで下落する。

バーナンキFRB議長半期議会証言、米10年債利回り2.86％ 2年債0.56％、円買い・ドル買い、BOE議事録の水曜日。

ロンドン時間に入って、一時ポンドが急落する場面があった。オランダの銀行の誤発注ではないか、といううわさがあったもよう。その後、戻していた。

BOE議事録は、金利据え置きは7対1(センタスさん)、資産買い取りプログラムも据え置きで8対0、となる。緩やかな緩和と緩やかな引き締めの双方を議論、とありました。予想と同じだったので、ポンド売りで反応していたのでしょうか。

ドイツの30年債入札が芳しくなかったことや、ポルトガルの1年物の入札も芳しくなかったこともあってか、ユーロは売られていたもよう。ドイツは、ただ価格が高いだけなのでは、といった解説もありました。

バーナンキFRB議長の上院銀行委員会での議会証言は、・経済見通しは引き続き異常なほど不透明だ・FRBは必要に応じて一段の政策対応の用意ある・金融緩和措置の解除計画は常にある・景気回復基調は緩やかに進展、失業率は緩やかに低下・経済情勢は異例の低金利を長期間維持することを正当化する公算大きい、などとなる。追加的緩和策としては、・低金利への取り組みについてさらなる情報を与える(FOMC文言変更)・準備預金金利の引き下げ・FRBのバランスシートから証券を手放さないことや追加買い入れ、を挙げる。

バーナンキFRB議長の議会証言をうけて、株安・債権高・円高・ドル高となる。前日に、追加緩和への期待で上昇していた分を取り戻したような感じでしょうか。

NYダウは、バーナンキFRB議長の議会証言をうけて下落する。米債券利回りは低下、米10年債利回りは昨年4月以来の一時2.8514％まで、米2年債利回りも0.552％まで低下していたもよう。WTI原油は下落、金はほぼ変らずだった。

円買い・ドル買いとなる。ユーロドルは、1.29前半から1.27前半まで下落する。1.3まで上昇した達成感などもあったのでしょうか。ユーロ円も、112円後半から110円後半まで下落する。ドル円は、87円半ばから86円後半となる。ユーロスイスフランは、1.34われまで下落していた。

株高・ドル売り・円売り、豪ドル・ドル0.89のせ、米6月中古住宅販売件数537万件、ドイツ ユーロ圏製造業 非製造業PMI、ドルスイスフラン1.04、SARB政策金利6.50％据え置き、ブラジル中銀10.25→10.75％、日10年債1.045％、TOPIX年初来安値、SENSEX年初来高値(終値)の木曜日。

TOPIXは、年初来安値を更新、ドバイショック時以来の水準となる。日10年債利回りは、一時2003年8月以来の1.045％まで低下していた。SENSEX指数は18,100のせで、終値で年初来高値を更新する。

ドイツとユーロ圏の製造業PMI、サービス業PMIが、予想を上回り、円とドルは売られていたもよう。

新規失業保険申請件数は、予想より多かったが、総受給者数は減っていたもよう。

カナダの5月小売売上高が予想を下回り、カナダドルが売られる場面があったもよう。

アメリカの6月中古住宅販売件数はやはり前月より少なくなっているが、予想より多かったので、円売りドル売りとなる。

バーナンキFRB議長の下院金融サービス委員会での議会証言では、労働市場の低迷が続いた場合、準備預金金利の引き下げに踏み切る可能性、という発言も少し注目されていたもよう。

NYダウは、6月中古住宅販売件数が予想より多かったことや、米企業の予想を上回る決算、ユーロ圏製造業・非製造業PMIが予想を上回っていたことなどもあってか、大きく上昇する。FT100も、5,300のせなどとなる。米債券利回りも上昇、2年債利回りは少し上昇する。

WTI原油は、一時79.42ドルまで上昇、終値では5月以来の水準となる。金も上昇となる。

ドル円は86円前半まで下落するが戻す。ユーロ円は110円付近まで下落するが、112円後半まで上昇する。ユーロドルは、1.29前半まで上昇する。ドルスイスフランは、1月以来の1.04われまで下落していた。

豪ドル・ドルは、0.89半ばまで上昇する。豪ドル・カナダドルも戻ってくる。

欧州銀ストレステスト結果 91行中7行不合格、英第2四半期GDP 前期比1.1％前年比1.6％、独7月IFO景況指数106.2、スイスフラン売りポンド買い、SENSEX指数18,200の金曜日。

東京時間、スペイン地元紙の、スペインの貯蓄銀行、ストレステスト不合格という報道で、ユーロが売られる場面があったもよう。またムーディーズが、ハンガリーのBaa1格付けを引き下げ方向で見直す、ということでもややユーロが売られる場面があったもよう。

その後、ドイツのIFO景況指数は106.2と予想を上回り、2007年7月以来の水準となったこともあってか、ユーロが買われる場面があった。

また、イギリスの第2四半期GDPが前期比1.1％前年比1.6％と予想を大きく上回り、前期比の1.1％は2006年第1四半期以来の伸び、前年比1.6％は2008年第1四半期以来の伸び、となり、ポンドは買われる。

SENSEX指数は、一時18,200台まで上昇し、年初来高値を更新する。

欧州銀のストレステストについて、満期まで保有する債権は除いて、取引中の債権を評価する、という報道があり、それでは少し評価が甘くなってしまうのではないか、ということもあってか、ユーロは売られる。

欧州銀のストレステストの結果は、91行中ドイツのヒポ・レアル・エステート、ギリシャのギリシャ農業銀行、スペインのカハスールなど5行、の計7行が不合格となる。直後は、ユーロ買い戻しで反応していたもよう。NYダウは、上昇していた。

NYダウは、ストレステストが予想通りだったということもあってか、上昇していたもよう。10,400ドルのせとなる。米債券利回りも上昇となる。WTI原油は少し下落、金も下落となる。

ユーロドルは、1.29後半まで上昇後、1.28われまで下落するが、乱高下をへて1.29前半まで戻していた。ユーロ円も111円後半から113円付近を往来する。ドル円は、86円後半から87円半ばまで上昇する。

ポンドドルは1.54半ばまで上昇、ポンド円は135円付近まで上昇、ポンドスイスフランも1.62後半まで大きく上昇する。ユーロポンドは0.83前半まで下落していた。

スイスフランは売られていた。ドルスイスフランは1.05後半まで上昇、ユーロスイスフランも1.36前半まで上昇していた。

豪ドル・ドルは、200日移動平均まで戻す。

欧州銀のストレステスト結果発表の週。梅雨が明けて、猛暑の週。

WSJ紙の、日銀はドル円が85円に接近した場合に一段の金融緩和策を打ち出す可能性という報道で、円が少し売られる場面があった。

アメリカの6月住宅着工件数は、予想より少なく54.9万件で昨年10月以来の水準となる。建設許可件数は、3ヶ月ぶりに増加していた。また6月中古住宅販売件数は前月より少なくかったが、予想より多かったので、円売りドル売りとなる場面があった。

BOCは、先月に引き続き政策金利を0.25％引き上げて、0.50→0.75％とする。声明文では前回と同じように、見通しを取り巻く重大な不透明性により一段の刺激策の解除は国内及び世界経済の推移を注視して行なうべき、となる。また、2010年と2011年のGDP見通しを引き下げる。直後、カナダドルは売られていた。

一時ポンドが急落する場面があった。オランダの銀行の誤発注ではないか、といううわさがあったもよう。その後、戻していた。

バーナンキFRB議長の上院銀行委員会での議会証言は、・経済見通しは引き続き異常なほど不透明だ・FRBは必要に応じて一段の政策対応の用意ある・金融緩和措置の解除計画は常にある・景気回復基調は緩やかに進展、失業率は緩やかに低下・経済情勢は異例の低金利を長期間維持することを正当化する公算大きい、などとなる。追加的緩和策としては、・低金利への取り組みについてさらなる情報を与える(FOMC文言変更)・準備預金金利の引き下げ・FRBのバランスシートから証券を手放さないことや追加買い入れ、を挙げる。

バーナンキFRB議長の議会証言をうけて、株安・債権高・円高・ドル高となっていた。前日の、追加緩和への期待で上昇していた分を取り戻したような感じだったもよう。

ドイツとユーロ圏の製造業PMI、サービス業PMIが、予想を上回り、円とドルが売られる場面があった。

ドイツのIFO景況指数は106.2と予想を上回り、2007年7月以来の水準となったこともあってか、ユーロが買われる場面があった。

また、イギリスの第2四半期GDPが前期比1.1％前年比1.6％と予想を大きく上回り、前期比の1.1％は2006年第1四半期以来の伸び、前年比1.6％は2008年第1四半期以来の伸び、となり、ポンドが買われる場面があった。欧州の指標が予想を上回っていたのは、ワールドカップ効果もあるのではといった解説もありました。

欧州銀のストレステストについて、満期まで保有する債権は除いて、取引中の債権を評価する、という報道があり、それでは少し評価が甘くなってしまうのではないか、ということもあってか、ユーロが売られる場面があった。

欧州銀のストレステストの結果は、91行中ドイツのヒポ・レアル・エステート、ギリシャのギリシャ農業銀行、スペインのカハスールなど5行、の計7行が不合格となる。すでに出ていた報道とあわせても、予想の通りだった感じでした。直後は、ユーロ買い戻しで反応していたもよう。NYダウは、上昇していた。

先週末の、ハンガリー政府が追加の緊縮財政措置を拒否した事で、EUとIMFがハンガリーに対する200億ユーロ相当の緊急融資についての審査を一旦停止したことも少し注目されていたもよう。ハンガリーフォリントは今週下落してはじまっていた模様。またハンガリーは、3ヶ月物短期国債の入札を実施するが目標額に届かず、ユーロ売りを後押しする場面があった。ムーディーズは、ハンガリーのBaa1格付けを引き下げ方向で見直すようです。

TOPIXは、年初来安値を更新する日があった。日10年債利回りは、一時2003年8月以来の1.045％まで低下していた。上海総合株価指数は、25日移動平均の上へでてくる。SENSEX指数は、年初来高値を更新、18,200台まで上昇していた。

NYダウは、10,400のせまで上昇する。S&P500も、1,100のせまで上昇する。ヨーロッパ株式も上昇する。米10年債利回りは昨年4月以来の一時2.8514％まで、米2年債利回りも0.552％まで低下していたもよう。

IMM円の買い越しは少し減っていた。ユーロ、ポンドも少し減っていた。豪ドルは増えていた。

先週年初来安値を更新し86円前半まで下落したドル円は、87円台まで戻す。先週、12月からのトレンドラインから上へでたユーロドルは、先週の高値を少し更新するが、1.27前半まで下落、同時線となる。ユーロ円は、先週高値手前まで上昇後、110円付近まで下落、その後戻す。ドルスイスフランは、一時1.04われとなるが、1.05後半まで上昇していた。

ポンドドルは、1.51前半まで下落するが、1.54半ばまで上昇する。ポンド円も、130円後半まで下落するが、135円付近まで上昇する。ユーロポンドは、0.85前半まで上昇するが、0.83前半まで下落していた。ポンドスイスフランは、1.62後半まで上昇していた。

豪ドル・ドルは、0.89後半まで上昇、200日移動平均まで戻ってくる。ユーロ豪ドルは、ここ4週間往来が続く。

WTI原油は、79ドル後半まで上昇していた。金は2月からのトレンドラインに沿って動いていた。