2010年10月10日アーカイブ

ユーロ売り、欧州テロ警戒、アイルランド中銀GDP見通し引き下げ、ユーロドル1.38、ユーロ円115円、SENSEX 20,700、スイス政府諮問委員会、米2年債利回り0.4％の月曜日。

週末、温家宝中国首相は、・ギリシャが来年以降国債発行を再開した場合中国はギリシャ国債を購入する・中国はすでにギリシャ国債を購入し保有している、など会見する。先週末のユーロ上昇は、この会談内容がもれていて、それがユーロ買いを後押ししたという解説もありました。

SENSEX指数は、年初来高値を更新し、20,700台まで上昇するが、上ヒゲとなっていた。韓国総合株価指数、ハンセン指数、シンガポールST指数、なども更新していた。

アイルランド中銀が2010年2011年のGDP見通しを引き下げたこと、仏製薬会社サノフィ･アベンティスが米ジェンザイムへの買収提案(公表は1ヶ月前)、米英政府がヨーロッパでテロリスクが高まっていると警戒を呼びかけていること、2001年ノーベル経済学賞受賞のジョゼフ・スティグリッツ氏がスペインは投機筋に攻撃される恐れがありユーロの将来は厳しいと発言したこと、先週のユーロ上昇の調整、などもあってかユーロ売りとなっていたもよう。

アメリカの8月製造業受注指数は予想を下回るが、中古住宅販売保留は予想を上回っていた。

NYダウは、決算前の調整やアイルランド中銀のGDP見通し引き下げ、ゴールドマンサックスがマイクロソフトをbuy→neutralに引き下げたこと、などもあってか下落となる。米債券利回りは低下、2年債利回りは最低を更新し、一時0.3987％まで低下していたもよう。ヨーロッパの株式も下落となる。

ユーロドルは朝方1.38前半となるが、その後1.36後半まで下落する。ユーロポンドは、0.87後半まで上昇するが、0.86前半まで下落する。ユーロ円は115円前半まで上昇するが、113円後半まで下落する。ユーロスイスフランも1.32後半まで下落する。

ドル円は、83円後半まで上昇するが、前半へ戻す。ドルスイスフランは、先週安値を少し下回っていたもよう。ポンドスイスフランは、1.53前半まで下落していた。

WTI原油は、82ドル前半まで上昇するが、少し下落となる。金も、やや下落する。

日銀政策金利引き下げ0～0.1％ 5兆円資産買入等基金創設検討、RBA政策金利4.50％据え置き、ドルスイスフラン0.97われ、ユーロドル1.38のせ、ドルインデックス77.7、ユーロ円115円のせ、NYダウ10,900ドルのせ、米9月ISM非製造業指数(NMI)53.2 景気指数52.8、WTI原油82ドルのせ、金1342.9ドル最高値の火曜日。

RBAは政策金利を4.50％で据え置く。0.25％引き上げて4.75％にする予想の方が多かったようで、豪ドルは急落する。ただ声明では、ある時点で利上げが必要に、とはありました。

日銀金融政策決定会合では、政策金利が0.1％から0～0.1％へ引き下げられる。サプライズとなり、円は急落する。「中長期的な物価安定の理解」に基づき物価の安定が展望できる情勢になったと判断するまで実質ゼロ金利政策を継続していく、となる。インフレターゲットに近いものと言う解説もありました。また、従来の新型オペ30兆円に加えて、国債、CPなどを買い入れる5兆円程度の基金創設を検討、となる。日本経済が物価安定のもとで持続的成長経路に復する時期が後ずれする可能性が強まっている、とありました。

日銀金融政策決定会合を受けて、日経平均は大きく上昇、日10年債利回りは8月以来の0.895％まで低下していたもよう。

白川日銀総裁の会見では、・必要があれば基金の規模の拡大も行う・政策金利の一時的な下振れの許容が効果的・財政政策の領域に入っていく面や場合により損失を計上することもある・今回の追加措置は信用緩和と量的緩和の側面持つ「包括緩和」、などとなる。

ロンドン時間に入ると、ドル売りが進む。中国が多く売っているという解説がありました。

ISM非製造業指数は、53.2と予想・前月を上回り、ドル売りとなっていたもよう。新規受注も上昇、雇用も50を再度上回る。従来の景気指数は低下していた。

米財務省高官が日本の介入について米国は市場原理に沿った為替レートを支持する、と発言したことや、エヴァンス・シカゴ連銀総裁の、これまで以上の大幅な追加緩和を支持すする、という発言も、やや注目されていたもよう。

NYダウは、日銀の包括緩和や、ISM非製造業指数の上昇、などもあってか、10,900ドルのせとなる。S＆P500は、5月以来の1,160のせとなる。米債券利回りはやや低下。30年債は上昇していたもよう。FT100は、終値で4月以来の水準となる。Bovespa指数は、71,000のせとなる。

ドル売りとなる。ドルインデックスは、77.7まで下落する。ユーロドルは、2月以来の1.38後半まで上昇する。ドルスイスフランは、0.96前半まで下落、2008年3月の安値に近づく。ニュージーランドドル・ドルは、0.75手前まで上昇していた。ドル・カナダドルは、1.01半ばまで下落する。

ドル円は、日銀の発表を受けて84円手前まで上昇するが、介入の日以来の83円われまで下落する。豪ドル・ドルは、政策金利据え置きで急落するが、0.97前半まで上昇していた。

ユーロ円は、前日高値を上回って、115円のせとなる。ユーロ豪ドルは、1.43後半まで上昇していた。ポンドスイスフランは、前日安値を下回る。AUD/NZDは、1.28後半まで下落していた。

WTI原油は、5月以来の82.99ドルまで上昇、82.82ドルでひける。金も、1342.9ドルまで大きく上昇、1340.3ドルでひける。

ドルスイスフラン安値更新、ユーロドル1.39のせ、ドル円82.7円、米9月ADP全国雇用者数-3.9万人、NZD/USD 0.75のせ、ポンドスイスフラン1.53われ、日10年債利回り0.82％、米10年債利回り2.36％、2年債0.38％、韓国総合株価指数1,900のせ、銀23ドルのせ、金1351.0ドル最高値の水曜日。

日10年債利回りは一時0.82％と、2003年7月以来約7年3ヶ月ぶりの水準まで低下していた。国債先物は144円のせとなる。

韓国総合株価指数は1,900のせ、2007年12月以来の水準まで上昇していた。

ムーディーズがアングロ銀の劣後債をC→Caa1へ引き下げたことや、EUが第3四半期のギリシャの債務と財政赤字は上方修正されるだろう、としたこと、また以前アナウンスはあったけれどもフィッチがアイルランドをAA-→A+に引き下げ、見通しをネガティブとしたこと、などもあってか、ユーロが下落する場面があったもよう。その後、ユーロは上昇していた。

アメリカの9月ADP雇用統計は、-3.9万人と予想を大きく下回り、1月以来の水準となる。円買いで反応していたもよう。

IMF世界経済見通しは、2011年世界経済成長率を4.3→4.2％へ引き下げる。アメリカは大きく引き下げられていた。

NYダウは、ADP雇用統計が予想を下回ったが、追加金融緩和の期待もあってか、少しの上昇となる。米債券利回りは低下、10年債は一時2009年1月以来の2.35％台まで低下、2年債は最低を更新、一時0.3750％まで低下していたもよう。FT100は、持ち合いを少し上回ったような感じになる。

ドル円は介入が入った日の安値を少し下回り、1995年以来の水準の82.7円台まで下落、82円台でひける。ユーロドルは、2月以来の1.39半ばまで上昇する。ドルスイスフランは、2008年3月の安値を下回り、0.96手前まで下落、最安値となる。豪ドル・ドルは、2008年7月以来の0.97後半まで上昇する。ドル・カナダドルは、1.00後半まで下落していた。ニュージーランドドル・ドルは、2009年10月以来の0.75半ばまで上昇する。

ユーロ円は、115円後半まで上昇する。ユーロポンドは、0.87後半まで上昇する。ポンドスイスフランは、2008年大晦日以来の1.52半ばまで下落する。

WTI原油は、一時84.09ドルまで上昇する。金は最高値を更新、一時1351.0ドル台まで上昇し、1347.7ドルでひける。銀も、23ドルのせとなる。

豪ドル・ドル1983年以来0.99、ドル円82円前半、ドルスイスフラン0.96、ユーロドル1.40、ポンドドル1.60、ECB政策金利1.00％据え置き、BOE 0.50％ 2,000億£据え置き、ユーロポンド0.88、ポンドスイスフラン1.52、豪9月雇用統計、米2年債利回り0.36％、金1366.0ドル最高値の木曜日。

ドル売りの後、ドル買い・円買いとなる。

オーストラリアの9月雇用統計では新規雇用者数が4.95万人と予想を上回り、豪ドルが上昇する場面があった。

桜井財務副大臣の、経済対策を受けて為替がどう振れるかは市場の判断、という発言もあってか、ドル円は82円半ばをわれていたもよう。

ロンドン時間に入り、ドル売りが進む。豪ドル・ドルは、1983年以来27年ぶりの水準へ上昇、ドルスイスフランも0.96をわれて安値を更新、ユーロドルも1.40手前まで上昇する。

BOEは、政策金利を0.50％、資産買取プログラムも2,000億£で維持する。日本やアメリカが、資産の買い取り拡大へ動こうとしていることや、ストップロスなどもあってか、ポンドは上昇していたもよう。ポンドドルは、2月以来の1.60のせとなる。

トリシエECB総裁の会見は、・現在の政策金利は適切である・無制限の流動性供給は依然必要と判断・インフレ期待は引き続き中期的に抑制されている・景気回復は緩やかに進む見通し・過度な為替変動は悪影響与える・強いドルは国益との米国のスタンスに同意、などとなる。

フィッシャー・ダラス連銀総裁、ホーニグ・カンザスシティ連銀総裁は、追加の金融緩和に反対する発言をする。

NYダウは、新規失業保険申請件数が予想より少なかったこともあってか11,000ドル手前まで上昇するが、ドルの買戻しや商品の下落もあってか、少しの下落でひける。米債券利回りは低下、30年債は上昇していたもよう。2年債利回りは最低を更新し、0.35％台まで低下していたもよう。FT100は、一時5,700のせとなるが、やや下落する。

豪ドル・ドルは、2008年7月の0.98半ばを上回り、0.99前半まで上昇、1983年以来27年ぶりの水準となる。ドル円は、82円前半まで下落、1995年以来の水準となる。ユーロドルは、一時1月以来の1.40前半まで上昇するが、1.38後半まで下落していた。ドルスイスフランは安値を更新し、0.95後半まで下落するが、上昇となる。ポンドドルは、8月の高値を上回り、2月以来の1.60前半まで上昇するが、戻していた。

ユーロ円は114円前半、ポンド円は130円半ば、など円も買われる。豪ドル円は、81円後半まで上昇するが、戻す。ポンドスイスフランは、1.51後半まで下落していた。ユーロポンドは、0.88のせまで上昇していた。

WTI原油は、84.43ドルまで上昇するが、81ドルまで下落していた。金も、1366.0ドルまで上昇するが、1326.5ドルまで下落する。

ドル円82円、NYダウ11,000ドルのせ、米9月雇用統計 失業率9.6％ 非農業部門雇用者数-9.5万人、米2年債0.34％ 10年債2.34％、上海総合株価指数2.700のせ、ワシントンG7の金曜日。

日本・アメリカ・カナダは、三連休を控えた日。

連休明けの上海総合株価指数は、8月から9月のレンジを上回り、5月以来の2,700半ばまで上昇していた。

ブラード・セントルイス連銀総裁の、・次回FOMCは際どくなる見通し・一段の緩和は確実ではない、という発言で、ドルが買われる場面があった。

カナダの9月雇用統計は、失業率は予想より低かったが、雇用ネット変化が予想より少なかったこともあってか、カナダドルは売られる場面があったもよう。

アメリカの9月雇用統計は、失業率は予想より低かったが、非農業部門雇用者数のマイナス幅は予想より大きく、ドルは売られる。民間部門雇用者数も、予想よりやや少なかった。

その後、ユンカー・ユーログループ議長の、・ユーロドルの1.4到達は好ましくない・ユーロは現在強すぎる、という発言もあってか、ユーロが売られる場面があったもよう。

NYダウは、米9月雇用統計では非農業部門雇用者数のマイナス幅が予想より多かったこともあってか下げるが、追加の金融緩和期待や前日引け後のアルコア決算が予想を上回っていたことなどもあってか上昇、5月初め以来の11,000のせとなる。米2年債利回りは最低を更新し、一時0.3351％まで低下する。10年債は昨年1月以来の一時2.334％まで低下、その後上昇していたもよう。

ドル円は、82円をわれて81円後半まで下落、1995年5月以来の水準となる。ユーロドルは、1.38前半から1.39後半で上下する。ポンドドルは、1.58前半から1.59後半まで上昇する。豪ドル・ドルは、0.97前半まで下落するが、0.98後半で上昇する。

ユーロポンドは、前日高値付近まで上昇するが、0.87前半まで下落となる。ユーロカナダドルは、1.42前半まで上昇するが、下落となる。ユーロ円は、113円後半まで下落していた。ポンド円は、130円前半まで下落するが、戻す。

WTI原油・金は、前日安値を下回るが、上昇となる。VIX指数は、5月以来の20.29まで低下する。

G7が開かれる。今回のG7は、注目されているもよう。ワシントンG7後の要人発言など。

今週もドルは売られる。

日銀金融政策決定会合では、政策金利が0.1％から0～0.1％へ引き下げられる。サプライズとなり、円が急落する場面があった。「中長期的な物価安定の理解」に基づき物価の安定が展望できる情勢になったと判断するまで実質ゼロ金利政策を継続していく、となる。インフレターゲットに近いものと言う解説もありました。また、従来の新型オペ30兆円に加えて、国債、CPなどを買い入れる5兆円程度の基金創設を検討、となる。日本経済が物価安定のもとで持続的成長経路に復する時期が後ずれする可能性が強まっている、とありました。

白川日銀総裁の会見では、・必要があれば基金の規模の拡大も行う・政策金利の一時的な下振れの許容が効果的・財政政策の領域に入っていく面や場合により損失を計上することもある・今回の追加措置は信用緩和と量的緩和の側面持つ「包括緩和」、などとなる。

RBAは政策金利を4.50％で据え置く。0.25％引き上げて4.75％にする予想の方が多かったようで、豪ドルは急落する場面があった。ただ声明では、ある時点で利上げが必要に、とはありました。

アメリカの9月雇用統計は、失業率は予想より低かったが、非農業部門雇用者数のマイナス幅は予想より大きく、ドルは売られる。民間部門雇用者数も、予想よりやや少なかった。

トリシエECB総裁の会見は、・現在の政策金利は適切である・無制限の流動性供給は依然必要と判断・インフレ期待は引き続き中期的に抑制されている・景気回復は緩やかに進む見通し・過度な為替変動は悪影響与える・強いドルは国益との米国のスタンスに同意、などとなる。

フィッシャー・ダラス連銀総裁、ホーニグ・カンザスシティ連銀総裁は、追加の金融緩和に反対する発言をする。ブラード・セントルイス連銀総裁の、・次回FOMCは際どくなる見通し・一段の緩和は確実ではない、という発言で、ドルが買われる場面もありました。

ISM非製造業指数は、53.2と予想・前月を上回り、ドル売りとなっていたもよう。新規受注も上昇、雇用も50を再度上回る。従来の景気指数は低下していた。アメリカの9月ADP雇用統計は、-3.9万人と予想を大きく下回り、1月以来の水準となる。

IMF世界経済見通しは、2011年世界経済成長率を4.3→4.2％へ引き下げる。アメリカは大きく引き下げられていた。

指標など予想を下回っても、追加の金融緩和期待で買われるという解説も多く見られた。

韓国総合株価指数は、1,900台まで上昇、一時2007年12月以来の水準となる。上海総合株価指数は今週は1日だけだったが、8月9月のレンジを上回り、5月以来の2,700半ばまで上昇していた。SENSEX指数は、一時2008年1月以来の20,700台まで上昇するが、下落となる。FT100は、5,700台まで上昇していた。

NYダウは、5月以来の11,000ドルのせとなる。米2年債利回りは最低を更新し、一時0.3351％まで低下する。米10年債利回りは、一時2009年1月以来の2.334％まで低下していた。日10年債利回りは一時0.82％と、2003年7月以来約7年3ヶ月ぶりの水準まで低下していた。国債先物は144円台まで上昇していた。

IMM円の買い越しは増えて、また5万枚近くとなる。ユーロの買い越しも増えて、2009年10月以来の水準となる。ポンドの買い越しも増えて、2008年3月以来の水準となる。金利据え置きの日の豪ドルは、ほぼ変らずだった。

ドル円は、介入が入った日の安値を下回り、81円後半まで下落する。節目の80円と79.75円が意識される。ユーロドルは、1月以来の1.40前半まで上昇する。豪ドル・ドルは、リーマンショック前の2008年7月の高値を上回り、1983年以来の0.99となる。ドルスイスフランは、2008年3月の安値を下回り、0.95後半まで下落、安値を更新する。ポンドドルは、一時2月以来の1.60前半まで上昇する。ニュージーランドドル・ドルは、一時2009年10月以来の0.75後半まで上昇していた。

ユーロ円は、5月以来の115円後半まで上昇していた。ユーロポンドは、5月以来の0.88前半まで上昇する。ポンドスイスフランは、2008年12月以来の1.51後半まで下落する。ユーロ豪ドルは、1.43後半、ユーロカナダドルは、3月以来の1.42前半まで上昇していた。

金は、引き続き最高値を更新、一時1366.0ドルまで上昇する。やや下落する場面もあった。銀も、23ドルのせとなる。WTI原油は、一時84.43ドルまで上昇していた。VIX指数は、5月以来の20.29まで低下する。

根岸英一・米パデュー大特別教授と鈴木章・北海道大名誉教授が、ノーベル化学賞を受賞する。