2010年10月31日アーカイブ

ドル円80円前半、米9月中古住宅販売件数453万件、ポンド円127円、AUD/NZD 1.32、豪3QPPI、米5年物TIPS、韓国慶州G20明け。G20明けの月曜日。

韓国慶州G20明け。早朝はあまり動かなかった。

オーストラリアの第3四半期生産者物価指数が予想を上回り、豪ドルが上昇する場面があったもよう。またシンガポール証券取引所が豪証券取引所を買収するという報道も、後押していていたもよう。

ドル売りが進み、ドル円は先週の安値を下回り、80円半ばもわれる。

韓国総合株価指数は、年初来高値を更新する。上海総合株価指数も、3,050台まで上昇する。

アメリカの9月中古住宅販売件数は、453万件と予想より多かった。

NYダウは、9月の中古住宅販売件数が予想を上回ったことや、追加の金融緩和期待などもあってか、4月の高値手前まで上昇するが、金融機関の住宅差し押さえ懸念もあってかやや戻す。ナスダックは、2,500台まで上昇していた。米債券利回りは、低下するが少し上昇していた。30年債利回りは、低下する。DAXは、2008年6月以来の水準まで上昇していた。WTI原油・金は、上昇となる。

ドル円は、80円後半を下回り、80.4円台まで下落、80円台でひける。ユーロドルは、1.40後半まで上昇するが、戻す。豪ドル・ドルは、0.99後半まで上昇していた。

ポンド円は、5月の安値を下回り、昨年2月以来の126円前半まで下落していた。ユーロポンドは、先週高値を上回るが、下落する。AUD/NZDは、4月以来の1.32前半まで上昇していた。ポンド豪ドルは、1.57後半まで下落していた。

米5年物TIPS(インフレ指数連動債)100億ドルの入札で、落札利回りは-0.550％と発行開始後初めてマイナスになる。

ポンド買い・スイスフラン売り、英第3四半期GDP 前期比0.8％、リクスバンク政策金利0.75→1.00％、S＆P英格付け見通し安定的、米10月消費者信頼感指数50.2、米8月S＆Pケースシラー住宅価格指数1.70％の火曜日。

ポンド買い、ドル買い、スイスフラン売り。

スウェーデン中銀は政策金利を0.25％引き上げ、0.75→1.00％とする。今後数年間は政策金利をそれほど引き上げる必要があるとは考えていない、としてスウェーデンクローナは下落する。

夕方、仙谷官房長官が勝財務次官と経済情勢や為替動向について話し合ったという報道や、機関投資家のドル円の買いが入った、ということもあってか、円が売られる場面があったもよう。

イギリスの第3四半期GDPは予想を大きく上回り、ポンドが買われる場面があった。GDP前にも、うわさで買われていたもよう。その後、S＆Pが英国の格付けAAAの見通しを、ネガティブ→安定的へに引き上げると、再度ポンドが買われる場面があった。

8月のS＆Pケースシラー住宅価格指数は、予想より低かった。10月消費者信頼感指数、10月リッチモンド連銀製造業指数は、予想を上回っていた。

NYダウは、8月S＆Pケースシラー住宅価格指数が予想を下回るが、10月消費者信頼感指数、10月リッチモンド連銀製造業指数が予想を上回ったことなどもあってか、少し上昇してひける。米債券利回りは上昇、10年債は2.6％のせとなる。

前日、80円前半まで下落したドル円は、81円後半まで上昇する。ユーロドルは、1.38前半まで下落する。ドルスイスフランは、0.98後半まで上昇する。

ポンドは、買われる。ポンドドルは、1.59手前まで上昇する。ユーロポンドは、0.87前半まで大きく下落する。ポンドスイスフランは、1.56前半まで大きく上昇する。ポンド円は、前日昨年2月以来の水準まで下落したが、129円前半まで上昇する。

WTI原油・金は、あまり変らず。

ドル買い、WSJ 国債買い入れ額数千億ドル(a few)観測、豪第3四半期消費者物価2.8％、RBNZ政策金利3.00％据え置き、ECB91日物資金供給オペ、米10年債2.7％のせ、ポルトガル予算案、ナスダック2,500のせの水曜日。

オーストラリアの第3四半期消費者物価は予想を下回り、2.8％でレンジの中におさまり、豪ドルが売られる場面があった。基調インフレ率も、2.4％で予想を下回っていた。前日の生産者物価指数は予想を上回り、豪ドルは上昇していた。

ECBの3ヶ月物(91日)資金供給は、424.75億ユーロと予想330億ユーロを上回ったこと、ポルトガルの政府予算案が野党と合意にならなかったこと、などもユーロ売りとして少し注目されていたもよう。

米9月耐久財受注は予想を上回るが、除輸送機器は予想を下回りマイナスとなっていた。9月の新築住宅販売件数は、予想より少し多かった。

RBNZは、政策金利を3.00％で据え置く。一部、経済見通しの引き下げの見方もあったようだけれども、それもなかったためかニュージーランドドルは、少し買い戻されていたもよう。・最近のニュージーランド経済指標データは予想より弱い・金利はある時点で引き上げる必要があるだろう・輸出と地震被害の復興が経済を後押し、などとなる。

NYダウは、WSJの11月のFOMCでは数千億ドル規模の買い入れになる公算という観測記事で、今までの観測より少ないこともあってか、下落となっていたもよう。ナスダックは、4月以来の2,500のせとなっていた。米債券利回りは、WSJの観測記事や5年再入札も芳しくなかったことなどもあってか上昇となる。10年債利回りは、2.7％のせ、2年債利回りも、0.4％のせとなっていた。日10年債利回りも、0.95％まで戻していた。

ドル円は、82円手前まで上昇する。ユーロドルは、1.37前半まで下落していた。豪ドル・ドルは、0.96半ばまで下落していた。ドルスイスフランは、0.99のせとなる。ユーロ円は、112円前半まで下落する。

ユーロスイスフランは、1.37のせまで上昇していた。AUD/NZDは、1.30付近まで下落していた。前日大きく下落したユーロポンドは、あまり動かず、やや下落となる。

WTI原油はやや下落となる。金は下落、終値では先週安値を少し下回る。

トリシェECB総裁の、為替相場において更なる変動を予想している、という発言が印象に残る。

ドル売り、FRB債券買取規模等聞き取り調査、日銀金融政策決定会合 0～0.1％据え置き 日程前倒し、日銀展望リポート、新規失業保険申請件数43.4万件の木曜日。

前日はドル買い、本日はドル売り。

東京時間、ブルームバーグが、FRBがプライマリーディーラーなどに対して、債券買取規模や追加金融緩和の影響などについて予想を聞き取り調査した、という報道があった。

日銀金融政策決定会合は、・資産購入対象の社債はトリプルB格以上、CPはa2格以上・社債CPの購入限度額はそれぞれ0.5兆円程度・長期国債の購入規模は1.5兆円程度・ETFは0.45兆円、J-REITは0.05兆円の購入規模 ・ETFやJ-REITの購入を早期に行うため次回の会合を来月の4～5日(FOMCのすぐ後)に変更、となる。日程を前倒ししたこともあってか少しだけ円売りで反応していたもよう。

日銀展望リポートでは、2010年度コアCPI見通し中央値は前年比-0.4％、2011年度+0.1％、2012年度+0.6％となる。今回はじめての2012年度の見通しは、物価安定の理解の「CPIの前年比で2％以下のプラスの領域にあり1％程度が中心」を下回る。・日本経済は景気回復テンポがいったん鈍化したのち、緩やかな回復経路に再び復していく・CPIは2011年度中に前年比プラスとなり、2012年度にかけてプラス幅を拡大していく・物価の安定が展望できる情勢になったと判断するまで、実質ゼロ金利政策を継続していく方針、などとなる。

白川日銀総裁の会見は、・11月の会合日程変更はFOMCのスケジュールを意識してのことではない・11月の会合では金融政策の議論も行う・経済の見通しが変われば、資産買い入れの増額も有力な選択肢、などとなる。

新規失業保険申請件数は、予想より少なかった。

前日は、WSJの買い取り規模は数千億ドル(a few)になる公算という観測記事でドルが買われたが、ブルームバーグのFRBがプライマリーディーラーなどに対して債券買取規模や追加金融緩和の影響などについて予想を聞き取り調査、という報道で予想よりも規模は大きくなるのでは、ということで一転ドル売りとなっていたもよう。

NYダウは、新規失業保険申請件数は予想より少なかったが、3Ｍが業績見通しを引き下げたこともあってか下落するけれども、やや戻してひける。ナスダックは上昇していた。米債券利回りは、FRBの聞き取り調査や7年債入札が順調だったこともあってか、低下となる。

ドル円は、80円後半まで戻ってくる。ユーロドルは、1.39前半まで上昇、ポンドドルも、1.59後半まで上昇する。ポンドスイスフランは、1.57前半まで上昇していた。AUD/NZDは、1.29後半まで下落していた。

WTI原油は、少し上昇。金は、前日の下げを戻す。

NZD/USD 年初来高値、AUD/NZD 1.29われ、ドル円80.4円、ドル買い・ドル売り、米第3四半期GDP2.0％、米10月シカゴPMI60.6、米10月ミシガン大消費者信頼感指数確報値67.7、日経平均9,300円われの金曜日。

ドル買い・ドル売り。ニュージーランドドルや円も、買われる。

午前中は、月末で実需の売りもあったのか、円買いとなっていたもよう。

日経平均は、9月鉱工業生産が予想を下回ったことや円高もあってか下落、9,300円処を下回り、円売り介入が入った日の水準まで戻る。

アメリカの第3四半期GDPは、予想と同じく2.0％となる。2％では失業率を低下させるには不十分という解説や、予想を上回るGDPだったら追加金融緩和期待が後退しドル買いになっていたのは、という解説がありました。そういうこともあってか、ドル売りとなっていたもよう。

NYダウは、第3四半期GDPは予想の通りで、来週FOMCを控えていることもあってか、あまり変らず少しの上昇でひける。米債券利回りは低下、ゴールドマンサックスがFRBは30年債も購入する可能性ということも少し注目されていたもよう。2年債利回りは、一時12日の最低近くまで低下していた。

ドル円は、月曜の安値を下回って、80円前半で安値引けとなる。ユーロドルは、1.38前半まで下落するが戻し、往って来いとなる。ユーロ円は、111円後半まで下落する。ポンドドルは、1.60前半まで上昇する。

スイスフラン円は、81円半ばまで下落していた。豪ドル円は、介入が入る前の水準の78円前半まで下落していた。ユーロポンドは、0.87われとなる。ポンドスイスフランは、1.58手前まで上昇していた。

ニュージーランドドル・ドルは、今月高値を上回り、2008年7月以来の0.76後半まで上昇していた。AUD/NZDは、1.28付近まで下落していた。

WTI原油は、下落する。金は、再度1,350ドルにのせる。

韓国慶州G20明け。国債買い取り規模に焦点があたっているFOMCと、米中間選挙を控えた週。ニュージーランドドルとポンドが買われる。

11月FOMCでは数千億ドル(a few)規模の買い入れになる公算というWSJの観測記事で、今までの観測より少なかったこともあってかドル買いとなったり、その翌日NY連銀がプライマリーディーラーなどに対して債券買取規模や追加金融緩和の影響などについて予想を聞き取り調査、という報道もあってかドル売りとなったり、買い取り規模で右往左往しているような感じもありました。

イギリスの第3四半期GDPは予想を大きく上回り、ポンドが買われる場面があった。その後、S＆Pが英国の格付けAAAの見通しを、ネガティブ→安定的へに引き上げると、再度ポンドが買われる場面があった。

アメリカの第3四半期GDPは、予想と同じく2.0％となる。2％では失業率を低下させるには不十分という解説や、予想を上回るGDPだったら追加金融緩和期待が後退しドル買いになっていたのは、という解説がありました。そういうこともあってか、ドル売りとなっていたもよう。

スウェーデン中銀は政策金利を0.25％引き上げ、0.75→1.00％とする。今後数年間は政策金利をそれほど引き上げる必要があるとは考えていない、としてスウェーデンクローナは下落する場面があった。RBNZは、政策金利を3.00％で据え置く。

日銀金融政策決定会合は、・資産購入対象の社債はトリプルB格以上、CPはa2格以上・社債CPの購入限度額はそれぞれ0.5兆円程度・長期国債の購入規模は1.5兆円程度・ETFは0.45兆円、J-REITは0.05兆円の購入規模 ・ETFやJ-REITの購入を早期に行うため次回の会合を来月の4～5日(FOMCのすぐ後)に変更、となる。日程を前倒ししたこともあってか少しだけ円売りで反応する場面があった。

日銀展望リポートでは、2010年度コアCPI見通し中央値は前年比-0.4％、2011年度+0.1％、2012年度+0.6％となる。今回はじめての2012年度の見通しは、物価安定の理解の「CPIの前年比で2％以下のプラスの領域にあり1％程度が中心」を下回る。・物価の安定が展望できる情勢になったと判断するまで実質ゼロ金利政策を継続していく方針、などとなる。

白川日銀総裁の会見は、・11月の会合日程変更はFOMCのスケジュールを意識してのことではない・11月の会合では金融政策の議論も行う・経済の見通しが変われば、資産買い入れの増額も有力な選択肢、などとなる。

豪ドルは、PPIで買われ、CPIで売られる場面があった。

日経平均は、1ヶ月ほど続いた9,300円処を下回る。円売り介入が入った日も下回っていた。TOPIXは、年初来安値に近づく。韓国総合株価指数は、年初来高値を更新するが、下落となる。上海総合株価指数は、先週高値を上回るが、上ヒゲとなる。DAXは、先週高値を上回るが、少し下落となる。

NYダウは、4月の高値手前まで上昇するが、同時線となる。ナスダックは上昇、4月以来の2,500のせとなる。米10年債利回りは、2.7％台まで上昇するが、やや戻す。2年債利回りも0.41％台まで上昇するが、過去最低の手前まで低下していた。

IMM円の買い越しは、少し減る。他の通貨も少し調整という感じだった。

ドル円は、82円手前まで戻すが、80.4円処まで下落、1995年来の安値を更新する。ユーロドルは、1.40後半から1.37前半で、今週も持ち合いという感じになる。ユーロ円は111円半ばまで下落、先週安値を少し下回っていた。ポンドドルは、先週の下げを戻し、1.60前半まで上昇する。ドルスイスフランは、0.99前半まで上昇していた。豪ドル・ドルは、先週安値を少し下回っていた。

ポンド円は、5月の安値を下回り、昨年2月以来の126円前半まで下落するが、129円後半まで戻していた。ユーロポンドは、3月以来の0.89前半まで上昇するが、0.86後半まで下落する。ポンドスイスフランは、1.58手前まで大きく上昇していた。スイスフラン円は81円半ばまで下落、豪ドル円は、介入が入る前の水準の78円前半まで下落していた。ユーロスイスフランは1.37前半まで上昇していた。

ニュージーランドドル・ドルは、先々週の高値を上回り、2008年7月以来の0.76後半まで上昇していた。AUD/NZDは大きく下落、4月以来の1.32前半まで上昇するが、1.28付近まで下落していた。

WTI原油は先週の範囲内だった。先週やや大きく下落した金は、やや戻す。