11月2週　ドル買い、アイルランド独国債利回りスプレッド6.5％、ドル円82円のせ、ユーロドル1.36、ユーロポンド0.85われ、ユーロ豪ドル安値、BOE四半期インフレ報告、中国預金準備率引き上げ、中国10月CPI 4.4％、日経平均9,800円、SENSEX 21,000、米2年債0.5％、金1424.3ドル最高値、銀29ドル、WTI原油88ドル、VIX 17.83、韓国ソウルG20

ユーロ売り、金1,400ドルのせ最高値、銀27ドルのせ、WTI原油87ドルのせ、ドイツとアイルランド・ポルトガル国債 利回り格差過去最大、キウイフルーツ感染症、SENSEX 21,000の月曜日。

最近の調整もあってか、ユーロ売り、ニュージーランドドル売り、円買い、ドル買い。金は、1,400ドルに達する。

ニュージーランドの新聞でキウイフルーツの感染症発見という報道や、最近の上昇などもあってか、ニュージーランドドルは下落していたもよう。

東京時間、ドル買い、円買い、ユーロ売り、となっていた。

日経平均は、10月の高値を少し上回っていた。上海総合株価指数は、4月の高値に近づいていた。SENSEX指数は、21,000台まで上昇していたが、少し下落となる。

ユーロの売りは、ドイツと、アイルランドやポルトガルの国債の利回りスプレッドが過去最大となっていることが、注目されているもよう。少し前からそうだったけれども、ドル安の調整もあってか注目されていたようです。

NYダウは、下落。米債券利回りは、上昇となる。30年債はあまり上昇していなかったもよう。

ユーロドルは、1.40後半まで上昇するが、1.38後半まで下落する。ユーロ円も、112円後半まで下落する。ユーロポンドは、0.86前半まで下落していた。ユーロスイスフランは、10月のレンジへ戻ってくる。ユーロ豪ドルは、1.37前半まで下落、9月の安値に近づいてくる。ユーロカナダドルは、1.39前半まで下落していた。ドル円は、81円前半で推移する。

金は、一時1,410.4ドルまで上昇し最高値を更新、1,400ドルのせとなる。WTI原油は、先週高値を少し上回り、87ドルのせとなる。銀も30年ぶりの高値となり、27.74ドルまで上昇、27ドルのせとなる。

政府・日銀の円売り介入は、9月15日の1日だけでした。金額は、過去最大となる。

ガイトナー米財務長官の、・米住宅市場の調整ほぼ終了・米経済予想を上回るペースで回復する見通し、という発言が印象に残った。

またユンカー・ユーログループ議長の、・FRBによる追加緩和我々の期待に沿うものではない・ドルの対ユーロ相場然るべき水準ではない、などの発言も印象に残った。中国など新興国も、QE2の決定に直接的に批判してる。

ドル高、債権安、金1424.3ドル最高値、銀29ドル、中国国家外為管理局資本流入規制、DAX 6,800、FT100 5,900、VIX 17.83、米10年債入札の火曜日。

上下するが、ドル買い。

午前中、中国国家外為管理局が投機的な資本流入を抑制する規則を発表したことや、実需の売りなどもあってか、円買いとなる場面があったもよう。

アイルランドの財政緊縮措置が遅れる懸念や、WSJ紙の、アイルランドの商業不動産市場の破綻はアイルランド国内の銀行にとっても大きな問題となる、という報道なども、ユーロ売りを後押ししていたもよう。

ロンドン時間はドル売りとなるものの、ニューヨーク時間はドルは上昇となる。ポンドの下落は、明日発表のインフレレポートの内容が予想より低いものになるといううわさ(？)もあったもよう。

NYダウは、金利の上昇やドル高もあってか下落となる。米債券利回りは、大きく上昇する。先日FOMCで追加緩和が決まったが、10年債入札があまり芳しくなかったことや、30年債入札を控えているけれども追加緩和では30年債はあまり買い入れられないことなどもあってか、30年債は4.25％となる。10年債入札の海外中銀を含む間接入札の割合は、過去最高だったもよう。DAXは6,800台、FT100は5,900台まで上昇していた。

ドル円は、80円半ばまで下落するが、82円手前まで上昇する。ユーロドルは、1.39後半から1.37半ばまで下落する。ポンドドルは、1.61後半から1.59半ばまで下落となる。豪ドル・ドルは、1.00付近、ニュージーランドドル・ドルは、0.77後半まで下落していた。

ユーロスイスフランは、1.33前半まで下落する。ポンドスイスフランは、1.54前半まで下落していた。ユーロ豪ドルは、1.36後半まで下落する。ユーロカナダドルは、1.38前半まで下落する。ユーロ円は、111円後半まで下落するが、113円台まで戻していた。ユーロポンドは、0.85後半まで下落していた。

金は、1424.3ドルまで上昇、引き続き最高値を更新する。銀は、一時29.34ドルまで上昇、28.90ドルでひける。WTI原油は、2008年10月以来の87.63ドルまで上昇し、前日の高値を少し上回るが、下落となる。VIX指数は、一時4月以来の17.83まで低下していたが、上昇していた。

ポンド買い、ドル円82円のせ、BOE四半期インフレ報告、アイルランド独国債利回り差6％、新規失業保険申請件数43.5万件、米9月貿易収支-440億ドル、中国預金準備率引き上げ、日経平均9,800円のせ、WTI原油88ドルの水曜日。

日経平均は、6月以来の9,800円のせとなる。韓国総合株価指数は、年初来高値を更新する。

BOE四半期インフレ報告は、今後2年のCPI上昇率は1.6％前後、ということで前回インフレレポートの1.4％前後、から引き上げられたことや、CPIは短期的に一段と上昇、ということもあってか、ポンドは買われていたもよう。また前日インフレレポートで引き下げられるといううわさ(？)もあったことも影響していたもよう。

中国は、一部銀行に対して預金準備率を0.5％引き上げる。

ポルトガルの国債入札は、前回から利回りは大きく上昇する。

アイルランドとドイツの10年債利回り差が、600bpに拡大する。アイルランドの国債利回り上昇で、LCHクリアネットという債券決済機関がその証拠金率を引き上げたそうで、それもユーロ売りで注目されていたようです。

新規失業保険申請件数は予想を下回り、7月以来の水準となっていた。円売りとなっていたもよう。アメリカの9月貿易赤字も輸出もあってか予想より少なかった。対中国の赤字も縮小する。

NYダウは下落するが、少しの上昇でひけていた。米債券利回りは、上昇後、低下する。米30年債入札が芳しくなかったが、NY連銀の買い取り発表の影響もあったもよう。一時、2年債利回りは0.48％台、10年債は2.78％、30年債は4.33％、まで上昇していたもよう。

ドル円は、82円のせとなり、5月からのトレンドライン付近となる。ユーロドルは、10月の安値を下回り1.36後半まで下落するが、戻す。ポンドドルは、前日の下げを戻していた。

ユーロポンドは、0.85前半まで下落、200日移動平均を下回る。ユーロスイスフランは、1.32後半まで下落していた。ユーロカナダドルは、1.37後半まで下落していた。

ポンド円は、133円前半まで上昇していた。豪ドル円は、先週高値を上回っていた。カナダドル円も、82円後半まで上昇していた。

WTI原油は、一時88.21ドルまで上昇していた。金は、下落する。大きく上昇していた銀も、前日の証拠金比率引き上げもあってか下落する。

ドル買い、ユーロドル1.37われ、ユーロポンド0.85われ、アイルランド10年債9％、メドレーレポート、豪10月雇用統計、中国10月CPI 4.4％、米ベテランズデーの木曜日。

オーストラリアの10月雇用統計は、雇用者数変化が予想を上回り買われるが、失業率が予想より意外と高く売られるけれども、元に戻していたもよう。

中国の10月消費者物価指数は、4.4％と予想4.0％を上回る。ただ前日4.4％になるといううわさもあってか、あまり影響はなかったもよう。その後、ムーディーズが中国の格付けをAa3へ引き上げたことで、少し豪ドルが買われた場面があったもよう。

韓国総合株価指数は、高値を更新するが、大きく下落していた。上海総合株価指数は、4月の高値を上回り、1月の水準まで上昇するが、やや戻す。

アイルランドの10年債が9％をこえたことや、ラガルド仏財務相の債務再編コストを投資家も負担すべきという発言、ムーディーズがアイルランドの格付け変更12月中に結論出す、としたこと、などもあってか、ユーロは売られる。

メドレーレポートの、FRBは予想より早く需給ギャップが縮まれば6,000億ドルの国債の追加買い入れ規模を縮小する可能性がある、という見方が示されたことも、ドル買いを後押ししていたもよう。

NYダウは、シスコシステムズの見通し引き下げや、中国の予想を上回る消費者物価指数などもあってか、下落となる。米債券市場は、休場。

ユーロドルは、終値で10月の安値を下回る。1.36前半まで下落していた。ドル円は、前日のレンジで推移、5月からのトレンドラインを少し上回る。ユーロポンドは、0.84後半まで下落する。ユーロ豪ドルは、安値に近づく。ユーロカナダドルは、1.37付近へ下落する。

WTI原油は、88.63ドルまで上昇するが、変らず。金は、少し上昇となる。

アイルランドEFSF融資可能性、ユーロ買い戻し、米11月ミシガン大消費者信頼感指数69.3、上海総合株価指数3,000われ、米2年債0.5％、ユーロ豪ドル安値、ユーロドル1.36、韓国ソウルG20の金曜日。

ユーロは、買い戻される。豪ドル売り。資源国通貨は、売られる。

午前中、独政府報道官の・独英仏の財務相がアイルランドに関して協議・英仏の財務相がアイルランドについて12日に声明を発表する見通し、という報道で少しユーロが買い戻される場面があったもよう。

ニュージーランドの政府高官は、キウイフルーツの病気を根絶することはますます困難という見方を示したことも、やや注目されていたもよう。

アジア株式は下落、中国の利上げ懸念もあってか、上海総合株価指数は大きく下落、3,000われとなる。

ロンドン時間に入ると、株価の下落もあってか、リスクオフの円買いとなっていたもよう。

アイルランドへ800億ユーロ規模の支援を用意、といううわさもあってか、ドイツとユーロ圏諸国との国債利回り格差が縮小し、それをうけてユーロが上昇する場面があったもよう。アイルランドのスポークスマンは否定していたようです。

ミシガン大学消費者信頼感指数は、予想・前月を上回っていた。

ユーロ圏の関係者のコメントとして、・アイルランドは欧州金融安定ファシリティー(EFSF)の適用を申請する可能性が非常に高い・支援では債務再編や債券保有者に対するヘアカットは含まれないと見ている、というものも注目されていたもよう。

NYダウは、中国の追加利上げ懸念や、商品安などもあってか、下落となる。米債券利回りは、NY連銀がQE2の買い入れを実施するが、利益確定の売りや、アイルランド独などの利回り格差縮小などもあってか、上昇する。米2年債は、0.5％のせとなる。

ドル円は、81円後半まで下落するが、82円後半まで戻す。ユーロドルは、1.35後半まで下落するが、1.37後半まで上昇する。ポンドドルも、1.60われとなるが、1.61後半まで上昇する。豪ドル・ドルは、1.00のせから0.98前半まで下落する。

ユーロ円は111円前半まで下落するが、113円前半まで上昇する。ポンド円は、131円付近まで下落するが、133円後半まで上昇していた。豪ドル円は、80円前半まで下落するが、やや戻す。

ユーロ豪ドルは、9月の安値を下回り、1.36半ばまで下落するが、1.39のせまで上昇する。ユーロスイスフランは、1.32前半まで下落するが、1.34前半まで上昇する。

WTI原油は、84ドル後半、金は、1,360ドル台へ、大きく下落となる。銀も25ドル台となる。

韓国ソウルG20は、世界不均衡是正について、大幅な経常収支の不均衡を把握するための参考指針の開発を財務相会合に要請、などとなる。

ドル買い。アイルランドなどの金利上昇もあってか、ユーロは売られる。

アイルランドやポルトガルなどとドイツとの利回り差が拡大していることが注目され、ユーロは売られていたもよう。アイルランドの10年債利回りが9％にのせたり、ドイツとのスプレッドが6.5％まで開いたりした。アイルランドの国債下落で、LCHクリアネットという債券決済機関がその証拠金率を引き上げたりしたことも注目される。

債務返済が難しくなった時にその国の国債を保有する投資家にも負担を求めるという、欧州委員会が協議している恒久的債務危機対応制度(PCRM)も国債が売られやすくなっているもよう。

金曜は、アイルランドを支援する可能性、といううわさもあってかユーロは買い戻される場面があったもよう。

BOE四半期インフレ報告は、今後2年のCPI上昇率は1.6％前後、ということで前回インフレレポートの1.4％前後、から引き上げられたことや、CPIは短期的に一段と上昇、ということもあってか、ポンドは買われる場面があったもよう。

中国は、一部銀行に対して預金準備率を0.5％引き上げる。中国の10月消費者物価指数は、4.4％と予想4.0％を上回る。また、金曜は追加利上げ懸念もあってか、上海総合株価指数は、急落していた。

韓国ソウルG20は、世界不均衡是正について、大幅な経常収支の不均衡を把握するための参考指針の開発を財務相会合に要請、などとなる。

メドレーレポートの、FRBは予想より早く需給ギャップが縮まれば6,000億ドルの国債の追加買い入れ規模を縮小する可能性がある、という見方が示されたことも、ドル買いを後押ししていたもよう。

先週大きく上昇したニュージーランドドルは、キウイフルーツの感染症発見という報道も売りを後押ししていたもよう。

9月の政府・日銀の介入は、15日の1日だけ行われていたと発表されました。

日経平均は、6月以来の9,800円台まで上昇していた。ヘッドアンドショルダーのようになる。韓国総合株価指数は先週高値を上回り、2007年11月以来の水準まで上昇するが、下落となる。上海総合株価指数も、4月の高値を上回り、1月以来の水準まで上昇するが、金曜に急落し3,000われとなる。SENSEX指数は一時21,000台まで上昇、終値で最高値を更新する日があったが、下落となる。

NTYダウは、下落となる。米債券利回りは、上昇する。米2年債利回りは、9月以来の0.51％台まで上昇、10年債は、2.78％台まで上昇していた。DAXは、5,800台まで上昇していた。FT100は、5,900台まで上昇する場面があったが、やや下落となる。

IMM円の買い越しは、やや減っていた。ユーロの買い越しも減る。ポンドは増えていた（15日追記）。

先週80.2円台まで下落したドル円は、82円後半まで上昇する。5月からのトレンドラインを少し上回る。先週、1.42後半まで上昇したユーロドルは、10月の安値を下回り、一時1.35後半まで下落する。豪ドル・ドルは、0.98前半まで下落、先週の上昇を戻す。

ユーロ円は、111円前半まで下落するが、やや戻す。ポンド円は、133円後半まで上昇していた。豪ドル円は、82円後半まで上昇するが、80円前半まで下落していた。

ユーロポンドは、200日移動平均を下回り、0.84半ばまで下落していた。ユーロ豪ドルは1.36半ばまで下落、9月の安値を少し下回り安値を更新するが、戻していた。ユーロスイスフランは、1.32前半まで下落するが、やや戻す。ユーロカナダドルは、1.36後半まで下落していた。

金は引き続き最高値を更新、一時1424.3ドルまで上昇するが、下落する。銀も29.34ドルまで上昇が加速するが下落、長い上ヒゲとなる。WTI原油も、2008年10月以来の88.63ドルまで上昇するが、下落となる。VIX指数は、一時4月以来の17.83まで低下していたが、上昇していた。