1月7日(金) 分　米12月雇用統計 失業率9.4％ 非農業部門雇用者数10.3万人、ユーロ売り、バーナンキFRB議長議会証言、ユーロポンド0.84われ、住宅差し押さえ裁判敗訴、ユーロカナダドル1.29われ、EUR/NZD 1.70われ

ラガルド仏財務相
今年ユーロから離脱する国はない。 フランス・ドイツはより密接した経済政策を持つことに取り組んでいる。

豪州の洪水回復責任者 ： 被害を受けたインフラの一部は再建するのに数年かかる可能性。

ドル人民元基準レート 1$=6.6341元。

海江田経済財政担当相
TPP(環太平洋経済連携協定)は日本経済活性化に大切、6月までに判断するとの方針に賛同。 物価をなんとか水面上に上げたいが、消費者物価改定スケジュール遅らせることはない。

フィッチ
豪クイーンズランド州は、洪水拡大により予算や財政状態に影響するだろう。 影響の範囲は、はっきりしていないが、国家財政全体への影響は管理できる。

日経平均10541.04(11.28)円、TOPIX 926.42(1.91)、日10年債1.195％。

中国人民銀行
欧州ソブリン債への投資、妥当な収益があげられる。 ユーロは外貨準備運用先の重要な一部。

易綱・中国人民銀行(PBOC)副総裁 ： ユーロ通貨と欧州金融市場は引き続き、中国の主要外貨準備投資地域だ。

自見金融相
SIFIsの議論、規模だけでなく市場での重要性・国際的な相互連関性も重要。 邦銀の国際相互連関性、欧米銀に比べれば薄い。 銀行経営、いたずらに自己資本比率を高めればいいというわけではない。

易綱・中国人民銀行(PBOC)副総裁 ： 多様性に基づき、外貨準備をユーロ諸国の国債へ投資することは、欧州の金融安定や世界市場を保護するのに役立つだけではなく、妥当な投資収益を得ることで、中国の外貨準備へ安全と投資利益の増加を確保することに役立つ。

トリシェECB総裁
全ての指標が、ユーロ圏の物価安定が予見可能な将来において確保されることを示唆。 欧州にはインフレは広がらない。 ユーロは安定した通貨、独マルクなど旧通貨と同じ。

トリシェECB総裁
ECBは政府の無責任な行為の代わりにはなれない。 財政再建へより意欲的に尽力するよう求める。 金融政策は政府の無責任な行為の代わりにはなれない。 EUは中途半端にそのままの状態にしておくにはいかない。 ブリュッセルでのいくつかの提案はECBの目的には至らない。 規則違反には、制裁はより厳格に適用しなければならない。 安定成長協定を深めなければならない。

独政府スポークスマン ： 欧州共同債券のアイディアは、仏と独にとっての検討課題ではない。

トリシェECB総裁
債券購入は継続している。 金融政策は中期の価格安定を意図していることを強く主張する。

ホワイトハウス ： サマーズ国家経済委員長の後任にジーン・スパークリング氏を指名へ。

バローゾ欧州委員長
欧州は、途方もなく大きい経済問題に直面し、経済政策の協調を必要としている。 欧州は、財政赤字へ積極的な取り組みを必要としている。

ホノハン・アイルランド中銀総裁
アイルランド、民間も公的機関も負債が多すぎる。 負債に関し、マーケットが感じている大規模なリスクがある､特に銀行に関してだ。 EU・IMF支援による、問題縮小のための時間稼ぎは、アイルランド自体の問題を減らすものではない。 アイルランドの銀行規模縮小は、無数のリスクを減らすものである。 金融機関の不確実性を減少させるのは一夜で成し遂げられるものではない。 仮に350億ユーロ全ての資金が必要となれば驚きだが、弱い状況では資金の緩衝材が必要である。

アイルランド公的債務管理庁 ： 1月18日にEU・IMFから58億ユーロを受け取る見通し。

米12月雇用統計
民間部門雇用者数変化 11.3万人(予想：17.0万人)。 製造業雇用者数変化 1.0万人(0.5万人)。 前回修正。 11月非農業部門雇用者数変化 3.9→7.1万人。 10月非農業部門雇用者数変化 17.2→21.0万人。

前回、雇用統計発表後の様子

雇用統計発表後の様子

アイルランド公的債務管理庁
市場は、投資家を再び利用するまでは、アイルランド、ユーロ圏に関して安心していい。 格付け機関による格下げサイクルが終了したことを願う、債券がジャンク級に格下げされるということを想定していない。 投資家の疑念は理解できる、財政・負債目標は維持できるものである。 11月以降のアイルランドの銀行からの預金流出は非常にわずかなものである。 再編によってアングロ銀、そしてアイリッシュ・ネーションワイドからの預金が移ると予想。

バーナンキFRB議長 ： 議会証言
雇用市場が正常化するには、4・5年必要の可能性。 景気回復は2011年に緩やかに加速する可能性。 住宅市場は引き続き停滞している。 雇用市場の改善、最善でも緩やかなものだろう。 執拗に高い失業率が、回復にとって脅威。 インフレは当面抑制される可能性。 FRBはQE(量的緩和)から円滑に脱却する手段有している。 米経済の自律的な回復が確立している可能性を示す一段の証拠を最近認識している。 景気回復は継続しているが、失業率を大幅に引き下げるには不十分なペースだ。 財政赤字削減策を早急に策定する必要ある。 財政赤字の削減に失敗すれば、金利は上昇へ。 短期的な財政計画には、弱い経済と、脆弱な回復を加味すべき。 財政赤字の長期化は、金利の急上昇を招き、広範な金融混乱を引き起こす可能性も。 FRBは引き続き物価の安定に対し、断固とした決意を示す。 2011年の景気回復ペース、2010年よりも若干強まる公算ある。 政策担当者、短期的計画で弱い経済・脆弱な景気回復を引き続き考慮する必要。 失業保険申請件数の減少、求人指標と雇用計画の強まり、一部にはこうした明るい兆候も見える。 高水準の失業率長期化、回復の強さと持続性への脅威となり得る。 消費者物価指数は引き続き低下傾向にあり、低インフレリスクをはらむ。

カーニーBOC総裁 ： カナダにおける2010年の金利の引き上げ、マーケットにショックを与えるものではなかった。

バーナンキFRB議長 ： 議会証言
極めて低いインフレはデフレリスクを高め、実質的な国債費を押し上げる。 低インフレは通常弱い所得の伸びを伴う、購買力の増大は示さない。

バーナンキFRB議長 ： 質疑応答
短期的に、米国はGDP比での赤字を安定化させるべき。 米国には信頼ある財政計画が必要だ。 米国の経済回復は幾分脆弱だ。 政策金利の上下について、速すぎるという事も、遅すぎるという事もあり得る。 FRBはインフレを極めて注視している。 FRBは金融引き締めに対する正しい瞬間を見つけねばならない。 今回の雇用統計、我々が予想した通りのものだ。 財政赤字に対する不透明性は、経済成長に良い影響与えない。 原油価格高騰の原因はQEではない。 原油価格高騰の理由は新興諸国による需要だ。 FRBは「2つの責務」の変更の模索はしていない。 議会がFRBの責務をレビューするのは適切な事だ。

バーナンキFRB議長 ： 質疑応答
議会・政府が信頼ある構造的な赤字削減策を打ち出せない場合、金融市場で非常に深刻な問題となる恐れ。 赤字削減策を打ち出せれば、インフレが長期的問題になるとは考えず。 QE2の効果は既に一部表れている。 長期的な構造的債務への対処は信頼感の形で短期的な利益をもたらし、金利低下に繋がる可能性。 米国は財政問題に対する責任を明確にする必要。 米政府の支払い能力に疑問を持つ人はいない。 市場は、債務支払いに対する政治的な意思に注目している。 中央、地方政府はたくさんの圧力にさらされており、しばらくこの状況は続くだろう。 失業率は、高い財政赤字の原因の一つだ。 米経済の状況は、弱く脆弱なものだ。

バーナンキFRB議長 ： 質疑応答
QEは金融市場に良い影響与えた。 米国の金融緩和、中国にとって特に好ましいわけではない。 中国やその他の国による通貨の押し下げ政策は逆効果をもたらす。 住宅差押さえ件数は依然高水準だ。 住宅差押さえは経済成長を阻害する非常に深刻な問題だ。 米国は金融緩和政策を継続する必要ある。 経済が改善すれば、税収も拡大へ。 中国が為替レートを適正な水準にすれば、インフレ圧力軽減に繋がる。

オバマ米大統領
経済の成功には、企業の成功が必要だ。 民間セクターの雇用が12ヶ月連続で拡大している事は喜ばしい事だ。 経済成長を加速させ続けるために戦う事を誓う。

SNB
ポルトガル国債に関する決定はしていない。 ポルトガル国債、SNBの担保適格リスクに挙げられた事ない。

バーナンキFRB議長 ： 質疑応答
財政という観点から見れば、QEには利益性ある。 QEが納税者の損失に繋がる可能性は低い。 FRBは絶対にマネーを刷る事はない。 過去2年のマネーの伸びは正常以下だった。 26:10終了。

デュークFRB理事
資産買い入れ枠の拡大、実施した価値あった。 資産買い入れは脆弱な景気回復を支援。 FRBによる経済支援は適切なものだ。 資産買い入れは長期金利に下押し圧力をかけた。 長期利回りの拡大は、経済見通しの改善を反映したものだ。 失業率は徐々に低下していくだろう。 FRBは適切なタイミングで景気刺激を引き上げる事が出来る。 景気回復は徐々に基調を強め、失業率を徐々に低下させていくだろう。 景気回復は失業率を押し下げるほど強いものではないが、徐々に強まっているという勇気付けられる兆候ある。 高い経済のたるみにより、インフレは引き続き低い。 持続的な消費者支出、企業投資、信用市場の緩和が相乗的に力を増し、信頼感を回復させていくだろう。 最近の金利の上昇、マーケットによる経済回復の期待を反映。

NYダウ11674.76(-22.55)$、FT100 5984.33(-35.18)、DAX 6947.84(-33.55)。

米2年債0.59％、米10年債3.32％。

金1368.90(-2.80)$、WTI原油88.03(-0.35)$。

ユーロ売り、ポンド買い。

日本の格付けが引き下げられるといううわさ(？)があったもよう。

ベルギーでは、連立協議の調停役が辞任したということで政治的なリスクが注目されていたもよう。

SENSEX指数は、大きく下落していた。

カナダの12月雇用統計は予想を上回り、カナダドルが買われる場面があったもよう。

アメリカの12月雇用統計は、非農業部門雇用者数は予想より少なく、失業率は予想より低かった。円買い・カナダドル売り・ドル売りで反応していたもよう。失業率は、2009年5月以来の水準となる。10月分は非農業部門雇用者数は、3.9→7.1万人へ、11月分は 17.2→21.0万人へ修正される。先日のADP雇用統計で期待が少し高まっていたが、そうでもなかったという感じでした。

ポンドは、利上げ観測記事もあってか上昇していたもよう。

バーナンキFRB議長の議会証言は、・米経済の自律的回復を示す証拠を認識・FOMCは量的緩和から円滑に脱却する手段を持っている・2011年の景気回復ペースは穏やかに加速する見通し・雇用市場が正常化するには4・5年必要の可能性・住宅市場は引き続き停滞、などとなる。

NYダウは下落、同時線となる。マサチューセッツ州最高裁判所で審理された住宅差し押さえの裁判で、USバンコープとウェルズ・ファーゴが敗訴したことも注目されていた様子。米債券利回りも、低下する。

ドル円は、83円後半まで上昇するが、82円後半まで下落する。ユーロドルは、先月安値を下回り、1.29前半まで下落、9月以来の水準となる。ユーロ円も、106円後半まで下落する。カナダドル円は、84円前半まで上昇、200日移動平均付近まで上げる。

ユーロポンドも、12月の安値を下回り、9月以来の0.83付近まで大きく下落する。ユーロカナダドルも、1.29付近まで下落していたもよう。EUR/NZDも、1.70われとなる。

WTI原油は下落する。金も1,350ドル台まで下落していたが、少し戻す。

ドル売り、豪ドル・ドル1.02のせ、ドル・カナダドル1.00われ、ドル人民元6.6われ、WTI原油92ドル、金1421.4ドル最高値(終値)、大晦日から1週間。

米10月貿易収支-387億ドル、ミシガン大消費者信頼感指数74.2、中国預金準備率0.50％引き上げ、ユーロスイスフラン1.30われ、VIX指数17.06から4週間。

豪ドル・ドル1.00パリティ、バーナンキFRB議長講演、DAX 6,500、米9月小売売上高0.6％、米10月NY連銀製造業景気指数15.73、米9月CPIコア0.8％、ポンドドル1.61、Bovespa 72,000から12週間。

欧州銀ストレステスト結果 91行中7行不合格、英第2四半期GDP 前期比1.1％前年比1.6％、独7月IFO景況指数106.2、スイスフラン売りポンド買い、SENSEX指数18,200から24週間。

ゴールドマンサックス刑事追訴の可能性、ギリシャ見通し、豪ドル円88円、米第1四半期GDP3.2％。シカゴPMI 63.8、日3月失業率5.0％、日銀金融政策決定会合から36週間。

円安・債権安、ドル円100円のせ、ユーロ円135円のせ、ポンド円148円のせ、米3月雇用統計 失業率8.5％ NFP-66.3万人、NYダウ8,000ドルのせ、ISM非製造業指数(NMI)40.8景気指数44.1、スイス3月消費者物価指数-0.4％から92週間。

米2月雇用統計 失業率8.1％ 非農業部門雇用者数-65.1万人、NYダウ6,500ドル、NFP100万人減のうわさ(？)、GM1.45ドルから96週間。

ドル円89円、米自動車メーカー救済法案 廃案、ポンド円133円、スイスフラン円75円、米11月小売売上高-1.8％、ミシガン大消費者信頼感指数59.1、米11月PPIから108週間。

9月住宅着工件数81.7万件、建設許可件数78.6万件、10月ミシガン大消費者信頼感指数57.5、ウォーレン・バフェット氏株価見通しから116週間。

雇用統計をうけてドル売りがすすみ、ドル円が2005年1月17日の101.70処を下回り、101円半ばをわれ8年ぶりの水準となってから148週間。

メリルリンチの大幅な損失報道や、リンク債のノックイン価格14,231円われもあり、日経平均は安値を更新し14,100円われまで下落、金高値更新900$(ザラ場)、ポンドドル1.95、ポンド円213円、ポンドスイスフラン2.15から156週間。

2010年(1年前)円売り・ドル買い、菅財務相、カナダドル円90円のせ、豪ドル円昨年来高値更新、ユーロ豪ドル1.56われ、ユーロカナダドル1.48、BOE政策金利0.50％2000億£据え置き、NYダウ10,600ドルのせ、新規失業保険申請件数43.4万件、VIX指19.06。

2010年(約1年前)米12月雇用統計 失業率10.0％ NFP-8.5万人 11月分+0.4万人、ドル売り買い売り、豪ドル円86円、日経平均10,800円、NYダウ昨年来高値更新、VIX 18.13。

2009年(2年前)米12月ADP全国雇用者数-69.3万人、ユーロポンド0.90、ポンドドル1.52、米議会予算局(CBO)2009年会計年度財政赤字見通し1.186兆ドル、インテル。

2009年(約2年前)BOE政策金利0.50％引き下げ1.50％、ユーロポンド0.89、ポンドドル1.53、ウォルマート業績見通し修正、米11月消費者信用残高-79億ドル。

2009年(約2年前)米12月雇用統計 失業率7.2％ NFP-52.4万人、円買い・ドル買い・ユーロ売り。

2008年(3年前)日経平均14,500円われ(ザラ場)。

2008年(約3年前)金880$高値更新、米11月中古住宅販売保留-2.6％、カントリーワイド破綻のうわさ、AT&T。

2008年(約3年前)ポンドドル1.96われ、ユーロポンド0.75、金高値更新、ドル円110円、ゴールドマンサックス景気後退入り見通し。

2007年(約4年前)ユーロ円154円われ。

2007年(約4年前)WTI原油一時54$われ。

2006年(約5年前)NYダウ、2001年06月07日以来の11000ドル台。