2月23日(水) 分　WTI原油100ドル、ドル売り、BOE議事録 0.50％センタス委員0.25％ウィール・デール委員、クライストチャーチ地震、リビア情勢、米1月中古住宅販売件数536万件、VIX指数23.22

キーNZ首相 ： 非常事態を宣言。

スティーブンスRBA総裁
交易条件は20世紀の平均より約65％高い。 交易条件のブームがどれらくい続くかは不確実だが、ブームは通常よりも長く持続すると思われる。 交易条件は低下すると推測するが、たとえそうなったとしても歴史的に高い。 豪ドルの上昇はインフレ抑制に役立つ。 収入の増加は浪費されるよりも貯蓄される方が望ましい、それは起こっているもよう。 資源投資は今後数年間、GDPの1～2％上昇する可能性。 国民所得の伸びが持続可能とは推測できない。 金利差が豪ドルを支援。 アジアの金融状況は今年引き締まる可能性。

ニュージーランドのクライストチャーチ市長 ： クライストチャーチの地震での死者は現段階で55人、300人が行方不明。

ボラードRBNZ裁
金融市場の安定維持を努力していく。 必要に応じて金融機関への資金供給を実施していく。 資金の安定供給を確かにする。 金融市場を注視していく。 資金の清算・決済システムには問題無し。

国連安保理 ： リビアの武力行使を非難、民衆に攻撃した者の責任を問うべき。

野田財務相 ： 特例公債法と予算関連法、あくまで年度内成立目指すのが政府の方針。

ムーディーズ ： ニュージーランドのAaa格付けへの地震による差し迫った影響はない。

ドル人民元基準レート 1$=6.5828元。

山口日銀副総裁
景気は早晩踊り場から脱出。 米経済、先行き楽観論が修正される可能性否定できない。 日本経済、短期的に楽観・中長期は慎重。 新興国経済、過熱抑制できなければ急激・大幅な調整リスク。 デフレ克服、CPI基準の改定など紆余曲折ある。 財政再建で先行き安心感醸造できれば支出活動活発化期待できる。 日本国債がデフォルトに見舞われることはない。 成長基盤強化支援策、呼び水効果が表面化しつつある。 国際商品市況の上昇、中東情勢あり先行き予断許さない。

イングリッシュNZ財務相
地震被害は、昨年9月の地震被害を上回る可能性がある。 景気回復は商品価格が手助けとなる。 景気回復は遅れるだろう。 政策金利の決定には、地震を考慮する可能性がある。

コリンズ米財務次官補
中国人民元は大幅に過小評価されている。 中国人民元の水準は、周辺相手国への圧力となる。 世界各国は米国国内需要への依存を減らしていかなければならない。 中国の外国企業への取り扱いに懸念する。 韓国との自由貿易協定は数週間のうちに議会へ提出される。

香港
香港のGDPは2010年に、6.8％増加。 香港のGDPは2011年に、4～5％拡大する見通し。 2011年の香港のインフレは4.5％の見通し。

GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)
日本国債の格付けアクションで基本ポートフォリオの変更考えず。 日本政府は財政再建に取り組んで欲しい、対応怠れば5～10年で臨界点に到達も。

菅首相 ： 任期中に消費税引き上げないとの方針変わっていない。

キーNZ首相 ： ニュージーランド経済はクライストチャーチの地震により打撃を受けるだろう。

山口日銀副総裁
国際商品市況上昇による日本経済・物価を展望して対応考える必要。 日本の経済・金融状況踏まえて適切な金融政策運営行う。 原油価格・為替・国内需給バランスを見て物価動向を注視。 デフレ克服に向けて日本経済は着実に歩を進めている。 国際商品市況の上昇、景気にプラス・マイナスの両面ある。 現段階で展望リポート中間評価の景気シナリオを見直す状況にない。 国際商品市況上昇の日本経済への影響、予断許さず注意深く点検。

日経平均10579.10(-85.60)円、TOPIX 946.88(-9.82)、日10年債1.245％。

山口日銀副総裁
日本の財政状況は厳しい、財政ポジションを早く改善する手立て必要。 為替相場円高方向にあり、原油など物価上昇圧力相殺している面も。 ムーディーズによる日本国債格付け見通し変更、長期金利に大きなインパクト与えていない。

クアデン・ベルギー中銀総裁
原油価格のさらなる高騰は、景気回復の妨げとなるが、まだ、そうした状態ではない。 ECBと傘下の中央銀行の目標は、インフレを抑制する事と購買力を請け合う事だ。

BOE議事録
金融政策の現状維持を3対5対1で決定。 2月の英中銀金融政策、金利は6対3で据え置きに決定。 資産買い入れ枠の現状維持を8対1で決定。 ウィール委員とデール委員は0.25％の利上げを主張。 センタンス委員が0.5％の利上げ主張。 ポーゼン委員が500億ポンドの量的緩和拡大を主張。 ほとんどの委員が中期的インフレリスクが高まったとの認識で一致。 刺激策解除の根拠が増えたと指摘。 利上げに反対したが、インフレリスクの高まりを認識する委員、第4四半期のマイナス成長続くか見極めたいと主張。 弱い第4四半期のGDPは一時的なものであるかもしれないが、経済見通しが悪化するとの早期のシグナルかもしれない。 商品価格や新興国の緩和的政策で高インフレが続く可能性も。 ウィール委員とデール委員は、経済の不確実性を背景に小幅な金利引き上げを主張。 センタンス委員は、コストが上昇しているという確固たる証拠と需要の上昇によりさらなる大きな幅の金利引き上げを主張。 ポーゼン委員は、世界的な需要が上昇していることと、ポンドに対する状況の変化がCPIの押し上げ要因となるかもしれないが、まだそこには達していないとの認識。

欧州委員会 ： リビアに関し、どのようなさらなるステップを取れるのかという話し合いを行う。

ゴーダン南ア財務相
2011年GDP見通しは、3.4％(前回：3.5％)。 2012年GDP見通しは、4.1％。 2013年GDP見通しは、4.4％。 2011年平均的インフレ見通しは、4.9％。 2012年平均的インフレ見通しは、5.2％。 2013年平均的インフレ見通しは、5.5％。 2013年にはインフレは、3～6％のターゲットの上限にまで上昇の可能性。 食品、オイル価格の上昇はインフレリスクを引き起こしている。 南アの金融政策は引き続きインフレコントロールに焦点を置く。

フィッチ ： スペインは信頼のできる予算運営を示している。

独政府スポークスマン ： まだトリシェECB総裁の後任について議論する時ではない。

現地紙クリイナ
リビアの戦闘機がベンガジの南西に墜落。 戦闘機のパイロットは爆撃命令を拒否し、自ら墜落した。

フィッチ ： アイルランドのsenior bank debtのリスクは、ソブリンリスクにリンクしている。

ムーディーズ
アイスセーブに関する計画が拒否されれば、アイスランド格下げの可能性も。 仮に承認されれば、格付け見通しを引き上げる可能性もある。

ガイトナー米財務長官 ： 石油高騰に対し、世界は依然よりも対応能力が増している。

ガイトナー米財務長官
金融システムは危機前よりも強くなっている。 人民元問題に関し、幅広い国際社会が米国を支持している。 人民元に関する行動を加速する事は、中国にとって利益だ。 米国はエジプトの経済改革を手助けするだろう。

EU6ヶ国内務相共同声明
リビアからの移民流入は深刻な影響を及ぼすおそれ。 制御不能なリビアからの移民を懸念している。

ゴーダン南ア財務相
財政スタンスにおいて、予算に変更ない。 南アの長期的な目標は財政の黒字化だ。 経済データは経済成長について明るい兆しを示している。 安定し、競争力のあるランドが目標だ。 南アの債務水準は、同レベルの国に比すると低い。

ウェーバー独連銀総裁
EU17の赤字国家は、より競争力を高めるべき。 G20が不均衡是正の合意をまとめると確信している。 ドイツのGDP、年末には危機前の水準を回復するだろう。 2010年のドイツの経済成長率は良い意味で驚くようなものだった。 2011年のドイツのGDP、2.5％水準と予想している。 過小評価された通貨を有する国は、為替の柔軟性をもっと高めるべきだ。

ホーニグ・カンザスシティー連銀総裁
大手銀行は分割すべきだ。 「大き過ぎて潰せない」問題は経済にとって大きなリスクだ。 ドッド・フランク法案は、状況を改善するには至らないだろう。 大手金融機関は経済を人質に取るべきではない。 大手金融機関は資金調達において大きな優位性を謳歌している。

ファンロンパイEU大統領
ユーロのファンダメンタルズは健全だ。 ユーロは力強い通貨の一つであり続ける。 危機に対するブルガリアの努力を歓迎する。

ウェーバー独連銀総裁
ユーロは危機になど晒されていない。 問題は債務危機であり、ユーロ危機ではない。 中国は極めて強い物価圧力に直面している。

WTI原油、2008年10月2日以来の100.00ドル。

ホーニグ・カンザスシティー連銀総裁
格付け機関に特別な恩恵を付与すべきではない。 低金利を長期間(extended period)続ける事は、いらぬ憶測を招いてしまう。 FRBの緩和政策は資産バブルを誘発するリスクも。

米5年債入札
発行額 350億ドル(前回：350億ドル)。 最高落札利回り 2.190％(2.041％)。 応札倍率 2.69倍(2.97倍)。

クアデン・ベルギー中銀総裁
ベルギーは堅調な財政ポジションを有している。 ベルギーはインフレ率を低下させる必要。 ベルギーは債務削減をし、潜在成長率を引き上げるべき。 ベルギーには詳細な財政削減計画が必要だ。 ベルギーは退職年齢の引き上げを。

マイルズBOE政策委員
英国のインフレを深く懸念している。 インフレ上伸の理由は商品価格の動向であり、緩和策ではない。 英国のインフレ率、VAT、商品動向を除けば限りなくゼロに近くなる可能性。 緩和的な政策によりポンドが下落する可能性はない。 市場金利の織り込みよりも強く早く引き締めるケースはない。 BOEのインフレ報告の調査に同意する。 インフレ率、2011年はターゲットを上回り続け、2012年に急激に低下する可能性。 中央成長見通しにはダウンサイドリスクが存在する。 現在、急激に利上げすると、2012年に急激に利下げせざるをえなくなる可能性。 インフレ上伸が賃金・価格の上昇に繋がる可能性は否定しない。 インフレ率が屈強なものとして急激に利上げする事は間違っている。 英国のGDP、トレンドよりも早く成長する可能性は低く、これは典型的な経済回復ではない。 将来、緩やかに利上げする事を支持する。

プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁
経済が強さを高めれば、QE2を期限前に終了させる可能性を排除しない。 QE2を定期的に再精査するという公約を真剣に実行する。 経済問題を修正するために金融緩和策に頼るのは危険な事だ。 失業率が高いままでも、政策変更が必要になる可能性も。 今年から来年の成長率はおよそ3.5％と予想。 来年以降、コアインフレは2％へと上昇へ。 経済成長が進むにつれ、物価圧力も拡大へ。 米経済の回復は進んでいる。 私はFRBの信頼性を壊したくない、私は1月のFOMC声明を支持している。 徐々に物価圧力が示現し始めている。 労働市場には改善の兆しが見えるが、失業率の低下はゆっくりとしたものだろう。 2011年末までの失業率は8.5％、2012年末までは7～8％と予想。 高水準の在庫が住宅価格、居住用住宅の建設を抑制すると予想。 デフレの脅威はほとんどなくなった。

キーNZ首相
地震の影響は、短期的な経済成長を抑制する可能性ある。 ニュージーランド経済は今回の事態を乗り越える事が出来ると確信している。 地震により、ニュージーランドの格付けが引き下げられるとは予想していない。 クライストチャーチの再建の遅れ、GDPを抑制するだろう。 政府は金融パッケージについて金融機関の首脳と協議へ。

プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁
欧州が抱える課題は、米国にとっても大きな問題だ。 ドルは引き続き、準備通貨であり続けるだろう。

IMF
ドルは引き続き、ファンダメンタルズに則して強い。 ドルの下落は経常赤字を削減させるだろう。 米国の債務・赤字削減の進展は不十分だ。 米国は中期的な財政戦略を欠いている事がリスクであり、これが金利を上昇させるリスクともなる。 中東の政情不安は食料品価格にとって上ブレ圧力の可能性。 一部のアジア主要国の中銀は、自国の通貨の過小評価を維持している。 日本の赤字・債務削減は不十分だ。 中国の不動産価格、急速な調整の可能性も。 新興国への資金流入は続いている。 FRBの量的緩和は過剰資金の原因となる可能性を懸念。 2011年の原油価格見通しは1バレル94.75ドル(前回は89.50ドル)。

プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁
インフレ連動債が上昇を続ければ、懸念となろう。 原油価格が大幅に上昇し高止まりすれば、GDPに劇的な影響与えるだろう。 インフレ・ターゲット論はまだ生きている。 経済見通しが多くの人が望むようなものとなれば、QE3待望論はないだろう。 QE2が雇用に影響を与えたかどうかは定かではない。 株価は金融政策が機能するための主要チャンネルではない。 出口戦略の配列はまだ決まっておらず、それは経済の状況次第だ。 6月のFOMCまで反対票を投じる可能性を排除しない。 強い雇用、インフレが投票行動に影響する。 食品、エネルギー価格がインフレ期待に影響を与える可能性。 原油価格の動向には注視必要。 更なるQEへの熱望はない。 FOMCは出口戦略の最初の一歩をまだ決めていない。 QE2を徐々に減額する必要はない。

オバマ米大統領 ： この後日本時間7時15分からリビアに関する声明を発表へ。

NYダウ12105.78(-107.01)$、FT100 5923.53(-73.23)、DAX 7194.60(-123.75)。

米2年債0.75％、米10年債3.48％。

金1414.00(12.90)$、WTI原油98.10(2.68)$。

株安・ドル売り。

ムーディーズが、地震はニュージーランドの格付けに影響しない、という見解を示したこともあってか、ニュージーランドドルは買い戻される場面があったもよう。

BOE議事録を前にポンドは買われていたもよう。

BOE議事録では、センタス委員が0.50％利上げを主張、ウィール委員とデール委員が0.25％を主張、ポーゼン委員が資産買取プログラム枠の500億ポンド拡大を主張、となる。前回は、センタス委員とウィール委員が0.25％利上げを主張、ポーゼン委員が資産買取プログラム枠の500億ポンド拡大を主張、だったが、今回は、センタス委員が0.25→0.50％利上げを主張し、新たにデール委員が0.25％利上げを主張する。これを受けてポンドは上昇するが、やや戻していたもよう。

アメリカの1月中古住宅販売件数は536万件と予想を上回り、昨年5月以来の水準となる。価格は下落していた。少し円売りで反応していたようだけれども、あまり影響はなかったもよう。

NYダウは、リビア情勢の緊迫化や原油の上昇などもあってか、引き続き大きく下落する。米債券利回りは、5年債入札が芳しくなかったこともあってか上昇する。30年債は低下していた。

ドル円は、82円前半まで下落、12月半ばと1月下旬の高値を結んだラインまで戻ってくる。ユーロドルは、1.37後半まで上昇する。ポンドドルは、今月高値手前まで上昇する。ドルスイスフランは、0.93前半まで下落、昨年末の安値手前まで下げる。

スイスフラン円は、前日高値を少し上回る。AUD/NZDは、1.34後半まで上昇していた。

WTI原油は中東情勢もあり、一時2008年10月以来の100.00ドルちょうどまで上昇、98.10ドルでひける。金も上昇する。VIX指数も、23.22まで上昇していた。

日本の1月貿易収支は、22ヶ月ぶりの赤字となる。

ニュージーランドの地震は、被害の状況がわかってくる。リビアでは、多くの死者が出ているもよう。

BOE四半期インフレ報告、米1月住宅着工件数59.6万件、イラン軍艦報道、日経平均10,800円のせ、NYダウ12,300ドル、FOMC議事録から1週間。

NYダウ12,000ドル、FOMC政策金利0～0.25％据え置き メンバー交代、米12月新築住宅販売件数32.9万件、BOE議事録ウィール委員、オバマ大統領一般教書演説から4週間。

ドル売り、NYダウ11,600ドル、豪ドル・ドル変動相場制後の高値、ドル人民元6.6212元、独12月HICP1.9％、米7年債入札、ユーロ豪ドル1.29前半から8週間。

FOMC政策金利0～0.25％据え置き 翌年6月まで6,000億ドル追加国債購入、NYダウ11,200ドルのせ年初来高値(終値)、円売り・ドル売り、豪ドル・ドル1.00のせ、NZD/USD 0.78、米10月ISM非製造業指数(NMI)54.3 景気指数58.4、ADP全国雇用者数4.3万人、米2年債0.33％われ(終値)、WTI原油85ドル、米中間選挙から16週間。

ドル円1995年7月以来の水準、円買い・ドル買い・株安・債権高、米10年債2.69％、2年債0.49％、BOE四半期インフレ報告、米6月貿易収支-499億ドル、ノルウェー中銀政策金利2.00％据え置き、アイルランドから28週間。

米2月耐久財受注3.4％、米2月新築住宅販売件数33.7万件4.7％、SDR(特別引出権)、日2月貿易収支824億円、IFO景況指数82.1、英40年債札われ、米長期国債買い入れ開始、ノルウェー中銀政策金利2.50→2.00％から100週間。

FOMC政策金利0～0.25％据え置き 長期国債買い入れ用意、RBNZ 1.50％引き下げ3.50％(新＜豪)、バッドバンク報道、ウェルズ・ファーゴ、AUD/NZD 1.27、株高・債権安、独1月消費者物価指数0.9％から108週間。

10月ISM非製造業指数(NMI)44.4・景気指数44.2、米10月ADP雇用者数-15.7万人、米大統領選挙オバマ氏勝利から120週間。

6(10)中銀協調利下げ、英銀行資本投入、ユーロ円135円、ポンド円172円、豪ドル円64円、ニュージーランドドル円58円、カナダドル円89円、豪ドル・ドル0.65、ポンドドル1.73、ドル・カナダドル1.12、日経平均952円下落、DAX 5,000、FT100 4,500われ、VIX59.06から124週間。

ユーロドル(最)高値更新1.39のせ、WTI原油(最)高値更新80$、安倍首相辞任から180週間。

グリーンスパン前FRB議長の中国株はいずれ劇的な収縮に見舞われるだろう、という発言から196週間。

ポールソン財務長官の議会証言での円についての発言(very very carefully)で、円が急騰してから212週間。

2010年(1年前)円高・ドル高・株安・債権高、米2月消費者信頼感指数46.0、IFO景況指数95.2、フィッチ ギリシャ4銀行格下げ、ムーディーズ スペインハイブリッド債格下げ、SNB介入観測。

2009年(2年前)ドル円年初来高値更新、NYダウ安値更新、DAX 4,000われ、AIG 600億ドル損失追加支援観測報道、米政府シティグループ普通株最大40％取得可能性、財務省・FRB・金融規制当局 共同声明、ユーロ円121円、ポンド円139円。

2007年(4年前)日興グループ、シティグループ傘下へ、チェイニー副大統領イランへの攻撃を示唆（？）。

2006年(5年前)02/23(木)。