2月8日(火) 分　米10年債3.74％、2年債0.85％、NYダウ12,200ドルのせ、DAX 7,300のせ、ユーロスイスフラン1.31のせ、米3年債入札、中国政策金利引き上げ5.81→6.06％、SENSEX 17,800われ、VIX指数15

スワン豪財務相
熱帯低気圧「ヤシ」や豪北東部クイーンズランド州の洪水での70億AUD規模の石炭や農業輸出産業の影響により、第1四半期の豪経済は縮小に陥る可能性がある。 これらの自然災害は、第1四半期の豪経済を叩きのめすだろう。 第1四半期の悲観論は排除できない。

野田財務相
長期金利の上昇、注視している。 減税は耳障りよいが、国政レベルで責任ある態度か。

与謝野経済財政担当相
年金の一元化、議論していいテーマ。 新旧の制度を継続するのは簡単でない、番号制度定着すれば結論容易に(年金一元化で)。 景気認識、日銀総裁の発言と一致している。

レニハン・アイルランド財務相 ： アイルランドは欧州諸国に政府保証のない銀行シニア債の大幅なディスカウントを要請している。

与謝野経済財政担当相
金融政策を駆使するとの意見は違うと思う(景気下支えで)。 長期金利1.3％前後は世界的に見ても低い、何か考えないといけないこと示している訳ではない。

自見金融担当相
長期金利の上昇は国債価格の下落など通じ銀行に影響。 各行が適切な管理に努めていると認識。 金融庁はモニタリングなど通じて銀行のリスク把握。

キーNZ首相
歳出削減は、政策金利への圧力を取り除きや、輸出への悪影響を避ける意図がある。 過熱する通貨高を回避しなければならない。 安定的で予測可能な金融政策を支持する。

オバマ米大統領 ： 州税増税の一時停止を求める。

コーベットRBA政策委員
洪水は長期的な価格傾向には影響しない。 洪水の影響は長続きしない、RBAは長期的な期間に焦点をあわせる。

スバラオ・インド中銀総裁 ： 中国人民元の過小評価は、インド経済への打撃だ。

S&P
2011年は、日本企業の格付けの安定が進展すると予想。 2011年は、日本の製造業の業績回復が継続すると予想。

市場筋 ： 韓国当局、ウォン高抑制に向けドル買い介入のもよう。

日経平均10635.98(43.94)円、TOPIX 944.00(3.57)、日10年債1.315％。

豪気象当局 ： 同国北部は今後も平均、またはそれ以上の降雨とサイクロンに見舞われる見通し。

仏中銀 ： 第1四半期GDP伸び率、+0.8％と予想。

BBC(英放送協会) ： 英政府は銀行税を25億ポンドまで引き上げる。

フィッチ ： 2011年の第3四半期で、日本のメガバンクの収益は鈍化するだろう、しかし崩壊することはないだろう。

南欧諸国ソブリンCDS拡大
スペインの5年物CDSが19bp拡大し、239bpに。 ポルトガルの5年物CDSが16bp拡大し、422bpに。 ギリシャの5年物CDSが22bp拡大し、815bpに。

ソクラテス・ポルトガル首相
優先事項は財政赤字の削減だが、成長の押し上げも必要である。 輸出は緊縮財政の動きによる後退のインパクトを相殺できる。

ムーディーズ ： ヨルダンのソブリン格付け見通しを「安定的」から「ネガティブ」へと引き下げ。

ギリシャ国債入札 ： 3.9億ユーロ、26週間、平均落札利回り 4.64％(前回：4.90％)、応札倍率 4.54倍(前回：3.4倍)。

中国利上げ
1年物預金金利は、2.75→3.00％へ。 1年物貸出金利は、5.81→6.06％へ。 実施は2月9日。 前回の中国利上げの日。

ギリシャ公的債務管理庁 ： 国債の購入は8割が外国人投資家。

モリナ・スペイン中銀チーフエコノミスト ： 政府が2011年に財政赤字目標であるGDP比6％という数値を達成すると考えること、妥当だ。

S&P
ヨルダンの格付けを「BB＋」から「BBB―」に引き下げ。 見通しは「ネガティブ」。

マンテガ・ブラジル財務相 ： ブラジル国内でのインフレ傾向、鈍化している。

ファンロンパイEU大統領
経済見通しは大幅に改善した。 措置は明らかに成果を挙げている。 自己満足をしている時ではない。 ユーロは引き続き強い通貨。 当局は安定のために必要なことは何でもする。

レーン欧州委員 ： 2011年にユーロ圏は危機から立ち直ると確信。

ラッカー・リッチモンド連銀総裁
米経済は着実にペースを上げて成長。 労働市場の改善は継続すると予測。 個人消費は2011年に力強く拡大する見込み。 設備投資は成長の大きな力になる公算。 2011年の米経済成長率は約4％と予想、設備投資・輸出の伸びは明るい見通し。 2011年のインフレ率は1.5～2％の見込み。 FOMCは真剣に量的緩和を再評価すべき。 QE2(量的緩和第2弾)実施以来の経済の著しい改善は、FRBがプログラムを非常に真剣に再検討すべきことを示唆。 雇用の伸びは弱いが一連の指標は雇用市場の改善を示す。 予想される2011年成長率は、雇用を増加させ失業率を一段と低下させる可能性。

パパンドレウ・ギリシャ首相
我々は正しい方向に向いているが、欧州は必要な決定を行う必要。 債務危機はユーロ圏の経済ガバナンスを前進する良い機会。

ユンカー・ユーログループ議長
ユーロは危機にひんしていないと確信。 ユーロは存続する。 ギリシャもまた存続する。 ギリシャ融資の返済期間を延長すべき。

ユンカー・ユーログループ議長
一部の国の債務危機に取り組んでいる。 ギリシャは債務問題を抱える国の一員。 ギリシャのユーロ圏脱退問題はない。 危機の解決策は今月まとまるだろう。 加盟国はEU融資の返済期間を延長することに同意。

サパテロ・スペイン首相 ： スペインは純雇用を創出するために1％以上成長する必要。

ラッカー・リッチモンド連銀総裁
債券購入プログラムを現時点で停止する用意はない。 雇用や消費支出が強まればQE2(量的緩和第2弾)の停止が正当化される可能性。 米経済データは予想よりも強い。 QE2(量的緩和第2弾)を現時点で停止する用意はない。 難しい部分は刺激策解除のタイミング。 継続的な改善は量的緩和の停止を正当化する可能性。 所得格差の拡大は継続すると予想。

ラッカー・リッチモンド連銀総裁
最近の雇用統計は天候の問題によって異常。 コアインフレは底を打った可能性。 総合インフレの上昇が持続する重大なリスクがある。 バーナンキFRB議長が記者会見を開くことに反対ではない。 量的緩和を段階的に縮小する方法には数多くの選択肢がある。 商品価格の上昇に対してFRBの緩和策を非難するのはほとんどが不当。

ロックハート・アトランタ連銀総裁
インフレは抑制されている。 経済状況は改善が続いている。 インフレ懸念は高まっている。 基調インフレは現時点で自身が定義する物価安定水準を下回っている。 個々の物価上昇は初期のインフレを示していない。 基調インフレは徐々に上昇する、2013年までに2％の目標レンジ内へ。 QE2(量的緩和第2弾)によりデフレの可能性は低下、二番底懸念は後退し株価は上昇。 今年の雇用の伸びは急激な改善を生みだすほど十分強い可能性低い。

米3年債入札
最高落札利回り 1.349％。 応札倍率 3.01倍(前回：3.06倍)。

ユンカー・ユーログループ議長
ユーロ圏共同債券構想は最終的に合意するだろうが、近い将来ではない。 ギリシャのないユーロは考えられない。

フラハティ・カナダ財務相 ： BOCの金利は依然として非常に低い。

ロックハート・アトランタ連銀総裁
FRBにはバランスシートを縮小するツールがある。 新興国経済のインフレに対してFRBを非難するのは不当。 長期間の低金利は依然として正当化。

フィッシャー・ダラス連銀総裁
現在の経済・金融状況を踏まえると、一段のFRBの金融緩和には反対。 予期しない衝撃がなければ、FRBは現在の債券買い入れプログラムで対応。 FRBのバランスシートのさらなる拡大に非常に慎重。 FRBは資産買い入れで限界に挑んでいる。 財政政策は雇用創出を促進させるカギ。 二番底とデフレのリスクは衰退した。 FRBは経済が縮まないようにし、インフレを抑制した。

ロックハート・アトランタ連銀総裁
FRBが緩和的な政策から最終的に脱却する能力に完全に自信。 緩和的な政策から脱却する時は今ではない。 新興国の中銀は自国経済のインフレへの対応能力がある。

フィッシャー・ダラス連銀総裁
将来の金融危機を阻止するため、大き過ぎてつぶせない銀行問題に対処する必要。 憲法改正で均衡の取れた予算を求めることは意図しない結果をもたらす可能性。

ロックハート・アトランタ連銀総裁
6000億ドルの国債買い入れプログラムの規模拡大のハードルは高い。 経済が自分の見通し通りに推移すれば、追加量的緩和の必要なし。 景気回復へのリスクは消え去っていない。 失業率の大幅な低下は例外かもしれない。

フィッシャー・ダラス連銀総裁
世界的需要が広範な物価圧力を生み出している。 米国の需要は依然として比較的落ち着いている。 食品価格を懸念。 刈り込み平均PCEデフレーターは物価が横ばいであることを示す。 システムに多くの緩みがある。 資産買い入れプログラムは最後までやりとおすと予想。 追加の資産買い入れは支持しないだろう。 雇用者数データはおそらく報告よりも強い。 雇用創出は始まったが、十分に強くない。 FRBは役目を果たしている。

ロックハート・アトランタ連銀総裁
資産買い入れプログラムは当初予定の規模をすべて実行するというのが私の作業仮説。 資産買い入れプログラムが縮小されるとは予想していない。 失業率の低下は誇張されるべきでない、主な要因は職探しをあきらめた失業者が雇用市場から離れたことだった。

フィッシャー・ダラス連銀総裁
インフレの兆候がみられた場合、FRBのバランスシートを調整することを主張する可能性。 緩和を再度行うことに賛成しないだろう。 1月の雇用統計は米国の雇用創出を過小評価している可能性。

ラガルド仏財務相
フランスは財政赤字削減のコミットメントを達成する。 フランスの2011年予算は困難だろう、努力が必要。 新興国は安定した通貨に関心を持っている。 ユーロはしっかりした通貨。

NYダウ12233.15(71.52)$、FT100 6091.33(40.30)、DAX 7323.24(39.62)。

米2年債0.85％、米10年債3.73％。

金1364.10(15.90)$、WTI原油86.94(-0.54)$。

先進国株高。

日経平均の値幅は25円と、1986年2月以来の水準の狭さだったそうです。昨年5月以来の10,600円のせとなる。日10年債利回りは、1.315％となる。

ロンドン時間BBCの、英政府は来月の予算で銀行税を引き上げるだろう、という報道もポンド下落を後押ししていたもよう。

ギリシャの国債入札では応札倍率が前回より高かったこともあってか、ユーロが上昇する場面があったもよう。

中国は、政策金利を0.25％引き上げる。1年物預金金利は、2.75→3.00％へ、1年物貸出金利は、5.81→6.06％となる。豪ドルは、下落していた。ただ休み明けに実施されるのではという予想はありました。中国が昨年10月に利上げした日。昨年12月に利上げした翌月曜。

SENSEX指数は、昨年7月以来の17,800われとなる。

ラッカー・リッチモンド連銀総裁の質疑応答で、債券購入プログラムを現時点で停止する用意はない、という発言もあってか、ややドルが売られる場面があったもよう。

米3年債の入札は、応札倍率がやや低かったこともあってか、債券は売られ、金利は上昇する。

NYダウは、マクドナルドの売上高が予想を上回ったことなどもあってか、高値を更新し7営業日連続上昇で12,200ドルのせとなる。S&P500、ナスダックも高値を更新する。米債券利回りは上昇する。3年債の入札が芳しくなかったこともあってか、10年債は3.74％、2年債は0.85％、まで上昇していたもよう。DAXも高値を更新、7,300のせとなる。FT100も、2008年5月以来の高値を更新する。CAC40も、4,100のせとなる。

ドル円は、81円後半まで下落するが、戻す。ユーロドルは、1.36後半まで上昇する。ドルスイスフランは、0.96前半まで上昇する。ドル・カナダドルは、0.99後半まで上昇する。

ユーロスイスフランは、1月の高値を上回り、1.31前半まで上昇していた。ユーロポンドは、0.85前半まで上昇していた。豪ドル円は、前日高値を少し上回っていた。AUD/NZDは、1.30前半まで下落する。

WTI原油は、85.88ドルまで下落していた。金は、上昇する。銀は、再度30ドルのせとなる。VIX指数は一時15を下回り、昨年4月の水準を下回り、サブプライムショック前の2007年6月以来の14.86まで低下していた。

翌日は、中国など旧正月明けとなる。

NYダウが最高値をつける前の2006年後半あたりにじりじり株価が上がっていく感覚と少し似ている感じが自分の中にあるとメモしておく。

ドル売り、ユーロドル1.38のせ、NYダウ12,000ドルのせ、S&P500 1,300のせ、ISM製造業景況指数60.8、RBA政策金利4.75％据え置き、NIESR見通し、ムバラク・エジプト大統領次期選挙不出馬、ドルインデックス77、銅4.5ドルのせ、SENSEX 18,000から1週間。

日本 EFSF(欧州金融安定ファシリティー)債購入表明、豪ドル売りから4週間。

ドル買い・円買い、中国政策金利0.25％引き上げ、BOC 1.00％据え置き、バンクオブアメリカへMBS買い戻し要求可能性報道、米9月住宅着工件数61.0万件、上海総合株価指数3,000のせ、RBA議事録から16週間。

円買い、ドル円1995年6月以来84円われ、ユーロ円2001年以来106円われ、カナダドル円79円、日経平均9,000円われ、米7月中古住宅販売件数383万件、米2年債利回り0.46％ 10年債2.5％われ、S&Pアイルランド格下げ、ユーロスイスフラン安値更新から24週間。

ポンド円137円のせ、ユーロ円114円のせ、ポンドスイスフラン1.65のせ、米5月S＆Pケースシラー住宅価格指数4.61％、米7月消費者信頼感指数50.4、英7月CBI小売売上高、UBS ドイツ銀行決算、インド中銀政策金利5.50→5.75％から28週間。

円高・スイスフラン高・ドル高・株安・債権高、米2年債0.6％、10年債3％われ 30年債4％われ、S&P500年初来安値、ユーロ円108円、ユーロスイスフラン1.32われ、ユーロポンド0.81われ、豪ドル・ドル0.85われ、米6月消費者信頼感指数52.9、日10年債1.1％、上海総合株価指数2,500われから32週間。

BOC政策金利0.25→0.50％引き上げ、RBA4.50％据え置き、ユーロポンド0.84われ、ユーロドル安値更新、米5月ISM製造業景況指数59.7、日経平均先物誤発注(？)、ドルスイスフラン1.17、ポンドスイスフラン1.70から36週間。

RBA政策金利4.25→4.50％ 平均水準へ、ドル高・円高・株安・債権高、ユーロドル1.30われ、ドルスイスフラン1.10のせ、ユーロポンド0.86われ、スペイン支援うわさ、VIX指数23.84から40週間。

RBA政策金利4.00→4.25％引き上げ、ギリシャ支援修正要請報道、ユーロ売り、FOMC議事録、ドル・カナダドル1.00、AUD/NZD 1.32、ユーロ豪ドル1.45われ、ユーロカナダドル1.34、WTI原油87ドルから44週間。

シティグループ1-2月黒字、株高、アップティックルール再開検討、バーナンキFRB議長、米独10年債利回り、金900ドル、ユーロポンド0.92から100週間。

FOMC政策金利 0.75～1.00％引き下げ 0～0.25％、ドル売り、ユーロドル1.41、ドルスイスフラン1.12、米11月CPI前月比-1.7％、米11月住宅着工件数62.5万件、米10年債2.3％われ、RBA議事録から112週間。

IMF金融安定報告で今回の損失額は9450億ドルの見込みと発表があってから148週間。

2010年(1年前)NYダウ10,000ドルわれ、日経平均10,000円われ、ギリシャ ストライキ見通し、スーパーボウル、キリン・サントリー。

2008年(3年前)カナダ1月失業率5.8％・雇用ネット変化4.64万人、ユーロカナダドル1.45われ、G7前日、景気ウォッチャー調査・現状判断DI35.6、小麦最高値更新、TOPIX先物障害。

2007年(4年前)BOE・ECB政策金利据置、トリシエECB総裁「strong vigilance」。

2006年(5年前)02/08(水)。