7月21日(木) 分　EU首脳会議ギリシャ第2次金融支援(約1,090億ユーロ)合意、ドル売り・ユーロ買い、フィラデルフィア連銀景況指数3.2、新規失業保険申請件数41.8万件、ブラジル中銀政策金利12.25→12.50％、中国7月HSBC製造業PMI48.9、ドル円78円前半(終値)、NZD/USD 0.86のせ

ブラジル中銀、政策金利を12.25→12.50％へ引き上げる
。 ドル人民元基準レート 1$=6.4536元。

IMF
中国の通貨は大幅に過小評価されている。 より強い人民元が中期的に重要である。 中国のインフレは今後1～2ヶ月でピークを打つ見込みだが、インフレの上振れリスクは依然としてある。 マクロ経済政策の一段の引き締めを促す。

シュナイダー・スイス経済相
スイスフランの状況を憂慮している。 短期的な措置を取るかどうかはSNB次第。

日経平均10010.39(4.49)円、TOPIX 860.11(-0.55)、日10年債1.090％。

関係筋
(今晩のユーロ圏首脳会合で)EFSFの弾抑性強化で合意が成立する可能性が非常に高い。 フランスが提案していたギリシャ債のロールオーバー案に関して、格下げを引き起こし銀行に寛容過ぎるため魅力が低下した。

ユンケル・ユーログループ議長
ギリシャに関する全般的な解決は必要だが、解決策の詳細については後に示すこととなるだろう。 救済案において銀行課税は含まれない見込み。 銀行課税についてはユーロ圏首脳会議で合意の可能性は低いだろう。 ギリシャの選択的デフォルトは1つの可能性である。

関係者
ECBはギリシャの選択的デフォルトを受け入れるだろう。 またEFSFがギリシャ債の買い戻しに使用されるような場合に選択的デフォルトがあり得るだろう。

ホーニッグ・カンザスシティー連銀総裁
QE3(量的緩和第3弾)を支持しない。 QE3が役立つとは思わない。 金利は1％へ向かう必要。 債務上限について合意に達することが重用。

ユーロ圏首脳会合声明草案
EFSF(欧州金融安定ファシリティー)による融資期間を7.5年から少なくとも15年まで延長する見込み。 ギリシャ向けの新たなEFSF融資は約3.5％ほどの金利となる見通し。 EFSFは、ECB次第で、流通市場に介入が可能となる見込み。 ギリシャの第2次支援における民間部門の3つの選択肢である債券買い戻し、ロールオーバー、スワップは引き続き協議される。

マーカスSARB総裁
GDPの見通しは、2011年が3.7％、2012年が3.9％、2013年が4.4％。 家計支出は抑制されている。

バーナンキFRB議長
金融システム上重要な機関の監督規則を今年夏に提案。 金融機関破綻時の遺言状の最終規則を今年夏に提案。 米国やその他の景気回復は完全から程遠い。 バーゼルⅢの国際的な努力はうまく進んでいる。

エバンズ・シカゴ連銀総裁
出口戦略に関して、いま議論する必要性はない。 状況によっては、第3の債券購入を支援する。 債務上限の引き上げに失敗すれば、金利上昇と金融政策の効果低下につながるだろう。

ユーロ圏声明
対ギリシャのEFSFによる融資の期間は7.5年から最低15年、最高30年に延長。 ギリシャの銀行流動性のための担保の質強化に向け、信用補完提供される見通し。 国債買い戻しプログラムの寄与額は126億ユーロ、民間部門の関与総額は2011～2014年に500億ユーロ。 民間部門は、差し引き370億規模の支援になる。 今回の措置でギリシャは、1090億ユーロ規模の支援を受ける。

サルコジ仏大統領
ギリシャ債務の持続性強化に向け強い措置を取ることを決定。 ECBが許可した場合、EFSF(欧州金融安定ファシリティー)は債券発行・流通市場への介入可能。 EFSFは、ギリシャに3.5～4％の金利で融資。 民間部門は自発的な金利引き下げとギリシャ国債の償還期限延長により参加。 今回の措置で格付け会社から何らかの反応あれば、各国とも金融機関・ECBに絡み保証をもって介入する。 また、融資金利の引き下げはギリシャ債務をGDP比12％削減。

トリシェECB総裁
民間部門の自発的関与伴う対ギリシャプログラムを政府が支援することを留意。 ギリシャの担保に関する先行きについては予断を持たない。 担保のギリシャ債がデフォルトの場合、ユーロ圏はECBへのサポートを確約。 ギリシャが選択的デフォルトになるか早まった判断を望まない。

IIF(国際銀行協会)声明
民間は、保有しているギリシャ債を4種類のギリシャ債に交換できるが、多くは既発のギリシャ30年物国債に交換。

IMF
引き続きギリシャ支援で役割を果たし続ける。 より望ましい融資条件を歓迎する。 追加支援はEU(欧州連合)のギリシャ支援次第だ。

NYダウ12724.41(152.50)$、FT100 5899.89(46.07)、DAX 7290.14(68.78)。

米2年債0.39％、米10年債3.00％。

金1587.00(-9.90)$、WTI原油99.13(0.73)$。

ムーディーズ米格下げ方向で見直し、バーナンキFRB議長上院銀行委員会半期議会証言、ニュージーランドドル・ドル0.85、ドルスイスフラン0.81、ユーロスイスフラン1.15、ポンドスイスフラン1.31、金最高値1594.9ドル、ニュージーランド第1四半期GDP、円急落、AUD/NZD 1.27から1週間。

WTI原油90ドル、IEA戦略的石油備蓄放出、ポンドドル1.60、ユーロスイスフラン1.19安値、ポンドスイスフラン1.34安値、ギリシャ EU・IMF調査団財政緊縮5ヶ年計画合意報道、新規失業保険申請件数42.9万件から4週間。

トリシエECB総裁 strong vigilance、ユーロ買い、ユーロドル1.39のせ、新規失業保険申請件数36.8万件、ISM非製造業指数(NMI)59.7 景気指数66.9、AUD/NZD 1.37、リビア ベネズエラ和平提案受け入れ報道、ブラジル中銀政策金利11.25→11.75％から20週間。

ユーロ豪ドル1.34、AUD/NZD 1.32、BOE政策金利0.50％ 2,000億￡据え置き、新規失業保険申請件数42.1万件、フィッチ アイルランド格下げBBB+、アイルランド野党労働党支援策反対報道、米30年債入札、VIX指数17.25(終値)、豪11月雇用統計から32週間。

株高・ドル売り・円売り、豪ドル・ドル0.89のせ、米6月中古住宅販売件数537万件、ドイツ ユーロ圏製造業 非製造業PMI、ドルスイスフラン1.04、SARB政策金利6.50％据え置き、ブラジル中銀10.25→10.75％、日10年債1.045％、TOPIX年初来安値、SENSEX年初来高値(終値)から52週間。

円買い・ドル買い・株安・商品安、ユーロ円122円、ユーロドル1.38われ、豪ドル・ドル0.87われ、NYダウ10,000ドル、PIGS財政懸念、新規失業保険申請件数48万件、ルイスBOA前CEOら起訴、BOE政策金利0.50％ 2,000億￡据え置き、ECB1.00％据え置き、NZ4Q失業率7.3％から76週間。

円売り・ドル買い、菅財務相、カナダドル円90円のせ、豪ドル円昨年来高値更新、ユーロ豪ドル1.56われ、ユーロカナダドル1.48、BOE政策金利0.50％2000億￡据え置き、NYダウ10,600ドルのせ、新規失業保険申請件数43.4万件、VIX指19.06から80週間。

ECB政策金利2.00→1.50％へ引き下げ、BOE 1.00→0.50％へ引き下げ 量的緩和英国債買い入れ、トリシエECB総裁会見・追加利下げの可能性は排除しない、シティ1ドル、GM年次報告書から124週間。

株高・円売り・ドル売り、S&P500年初来安値更新・NYダウ8,000ドルわれから反発、ポンドドル1.46、ポンド円139円、ポンドスイスフラン1.75、ユーロポンド0.86、プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁、ドイツ第3四半期GDP前期比-0.5％、新規失業保険申請件数51.6万件、WTI原油54.67ドルから140週間。

日経平均-11.41％(1089円安)、フィラデルフィア連銀景況指数-37.5、米9月鉱工業生産-2.8％、米9月CPI 4.9％コア2.5％、スイス UBSへ公的資金注入、8月TICS140億ドル、シティ・メリルリンチ決算、VIX指数81.17、WTI原油70ドルわれから144週間。

利上げの是非を議論、金融政策はニュートラルではない、というトリシエECB総裁の会見と、バーナンキFRB議長の相当の追加的措置をとる用意があると発言から188週間。

ドル・カナダドル1976年以来のパリティ、ユーロドル1.40のせ、ドルスイスフラン1.17われから200週間。

上海総合株価指数は5,000のせから204週間。

RBNZが政策金利を8.25％へ引き上げてから208週間。

ドルカナダドル1.15われから224週間。

米政策金利が5.25％に引き上げられてから264週間。

2010年(1年前)バーナンキFRB議長半期議会証言、米10年債利回り2.86％ 2年債0.56％、円買い・ドル買い、BOE議事録。

2009年(2年前)NYダウ8,900ドルのせ、バーナンキFRB議長半期議会証言、BOC政策金利0.25％据え置き、債権高、CIT破綻懸念(再)、ドル・カナダドル1.10、NZD/USD 0.66、RBA議事、衆議院解散、VIX指数23.87。

2008年(3年前)バンクオブアメリカ決算、ユーロ円最高値更新、AUD/NZD 1.28のせ、豪ドル円104円、ドリー。

2006年(5年前)人民元切り上げ一周年。