8月5日(金) 分　米7月雇用統計 失業率9.1％ 非農業部門雇用者数11.7万人、ECB 改革促進条件にイタリア・スペイン国債買入大筋合意、株安、WTI原油83ドル、NYダウ11,200ドル、DAX 6,200、FT100 5,300われ、Bovespa 52,000、SENSEX 17,000、ドルスイスフラン0.76、スイスフラン円104円、VIX指数39.25、S＆P米格下げAA+(引け後)

野田財務相
一定の水準を目指す介入ではない。 為替介入の効果を判断するには尚早。

与謝野経財相
為替介入は1回限りと考えるのは早計。 為替介入は適宜効果的な時期を選んで実施するもの。

ドル人民元基準レート 1$=6.4451元。

RBA四半期金融政策報告
2011年の成長率見通しを2.00％に引き下げ(従来：3.25％)。 今年のコアインフレは目標である3％かそれ以上となる見込み。 2012年、2013年の基調インフレは比較的高い。 失業率は低下する前に暫く5.0％。 家計支出は依然慎重で抑制されている。 2012年の成長率見通しは4.50％に引き上げ(4.25％)。 世界経済の下振れリスクが増加している。 8月の会合で金融政策を引き締めるか検討したが、据え置きが賢明と決定した。 世界的な不安定性にもかかわらず、豪州の金融市場は緊張の証拠がほどんどない。

野田佳彦財務相
最近の為替相場は一方的。 為替介入は一方的な円高の動きや無秩序な動きへのけん制。 為替相場はファンダメンタルズを反映する必要。 中国の日本国債保有は短期債が中心であり、懸念する必要はない。

ヒルデブランドSNB総裁
スイスフランの過剰評価は不合理。 下半期のスイス経済は弱含むと予想。 スイスフラン高はスイスの成功が要因。 行動なしにスイスフランの一段の上昇を受け入れない。 必要なら一段の措置をとる用意がある。

リーカネン・フィンランド中銀総裁
世界経済の不確実性が増加した。 新興経済は依然として力強く成長している。 欧州債務危機が不確実性を増大させた。 リセッション後の景気回復はぜい弱で一様でない。 金融政策は引き続き緩和的。 7月の利上げは物価圧力に対抗するためだった。 米経済は困難な段階を通過した。 インフレ期待は抑制されなければならない。

クーン・ベルギー中銀総裁
先週から市場にマイナスの進展がみられる。 下半期に不確実性がみられる。 ギリシャのデフォルトリスクはいつも伝染する。 市場はギリシャ支援の詳細欠如を懸念している。 ECBの債券購入は良い政策なしに支援できない。 市場が納得していないのは明らか。

日経平均9299.88(-359.30)円、TOPIX 800.96(-25.40)、日10年債1.000％。

野田佳彦財務相
為替や株式市場を注意深く見ていく。

レーン欧州委員
危機管理の手段が効果を持つよう調整する用意がある。

パパンドレウ・ギリシャ首相
最近の進展はユーロ圏の危機対応の許容度に関する懐疑的な見方の広がりを反映している。 ユーロ圏当局や諸国はいま行動しなければならない。

レーン欧州委員
米国の債務状況が市場の緊張の原因。 ユーロ圏のほとんどの地域で回復が進行中。 ユーロを防衛するという政治的意思は過小評価されるべきではない。 EFSFの規模は拡大されるべき。

前回、雇用統計発表後の様子

雇用統計発表後の様子

米雇用統計
7月民間部門雇用者数変化 15.4万人(予想：11.3万人)。 7月製造業雇用者数変化 2.4万人(1.5万人)。 6月非農業部門雇用者数 1.8→4.6万人。 5月非農業部門雇用者数 2.5→5.3万人。

レーン欧州委員
現在、ユーロ共同債についての議論はしていない。 EFSFの規模についてはコメントしない」。

リーカネン・フィンランド中銀総裁
ユーロ圏諸国が7月に合意したことを実行することが重要。

オバマ米大統領
米国経済は荒れた年に直面。 足もとの世界経済も不安定な動きとなっている。 本日の雇用統計結果は歓迎すべき。 今後もさらなる努力が必要。 9月の議会再開時には雇用創出策の迅速な対応が望まれる。

ベルルスコーニ伊首相
イタリアは緊縮財政の前倒し実施を求める。 イタリアは2013年に財政を均衡へ。 G7会合を早期実施することでサルコジ仏大統領と合意。 G7会合には首相が参加する可能性。

トレモンティ・イタリア財務相
イタリアは経済の自由化に向けて憲法を修正へ。 イタリアは改革の変更ではなく、改革の加速が必要である。

ゴンザレス・パラモECB理事
スペインは8月19日に予算の緊縮財政目標を達成するための新たな対策を発表するだろう。

NYダウ11444.61(60.93)$、FT100 5246.99(-146.15)、DAX 6236.16(-178.60)。

米2年債0.29％、米10年債2.56％。

金1651.80(-7.20)$、WTI原油86.88(0.25)$。

介入の翌日。

昼を過ぎて、介入かと思わせるような動きがあったが、戻していた。

アジアの株式も下落する。日経平均は、震災のあった3月以来の水準となる。日10年債利回りは、1％をわれる。韓国総合は、2,000をわれて、3月以来の1,920まで下落していた。上海総合株価指数も6月の安値を下回り、昨年9月以来の水準まで下落していた。SENSEX指数は昨年6月以来の17,000われまで下落していた。

イタリアの10年債利回りは、6.39％台、2年債は、5％台まで上昇していたもよう。ドイツとの差は、4.15％台まで広がっていたもよう。

アメリカの7月雇用統計は、失業率は9.1％と予想より低く、非農業車部門雇用者数も11.7万人と予想より少し多かった。円売りとなるが、戻していた。

ロイターの、ECBはイタリアとスペインが主要な構造改革を前倒しして推し進めることを条件に両国の国債を買い入れることで4日に合意していた、という報道で、ユーロは買われていたもよう。

ベルルスコーニ・イタリア首相は、緊縮財政策を前倒しして実施し計画より1年早い2013年の財政均衡化を目指す、など会見があった。

S&Pは、引け後にアメリカの格付けを引き下げるといううわさがあったもよう。引け後、AA+へ引き下げる。

NYダウは、雇用統計は予想上回るが、景気減速・格下げ懸念もあってか下落、その後ECBがイタリア・スペインの国債購入について大筋合意という報道もあってか、少しプラスでひける。11,100ドル台まで下落するが、少し上昇してひける。S&P500は、昨年10月以来の1,160台まで下落するが、戻す。ナスダックは、昨年11月以来の2,460台まで下落するが、やや戻す。ボベスパ指数も、2009年7月いらの51,100台まで下落するが、戻す。米10年債利回りは2.428％まで低下するが、その後上昇する。

FT100は、昨年8月以来の5,200手前まで下落する。DAXは、昨年10月以来の6,100半ばまで下落していた。CAC40は、2009年7月以来の水準まで下落していた。

ドル円は、78円前半まで下落する。ユーロドルは、1.43手前まで上昇する。ドルスイスフランは安値を更新し、0.75後半まで下落するが、戻す。豪ドル・ドルは、1.03後半まで下落するが、同時線となる。

豪ドル円は、81円前半まで下落していた。スイスフラン円は、104円前半まで上昇するが、下落する。ユーロスイスフランは安値を更新し、1.07前半まで下落するが、上昇する。ポンドスイスフランも安値を更新するが、上昇する。EUR/NZDは、1.70前半まで上昇していた。ユーロ豪ドルは、1.36後半まで上昇していた。

WTI原油は、昨年11月以来の82.87ドルまで下落するが戻し、少しプラスでひける。金は、下落する。VIX指数は、一時39.25まで上昇、32.00でひける。

米第2四半期GDP1.3％、ドル円77円われ、ドルスイスフラン0.79われ、米10年債2.8％われ、ユーロスイスフラン1.14われ、ポンドスイスフラン1.30われ、スイスフラン円98円、加5月GDP-0.3％、ムーディーズ スペイン格下げ方向で見直し、金1637.5ドル最高値、VIX指数25.94から1週間。

米6月雇用統計 失業率9.2％ 非農業部門雇用者数1.8万人、スイスフラン買い・円買い・債券高、伊10年債利回り5.3％、USD/SGD 1.22、EUR/NZD 1.71われから4週間。

G7協調介入実施、円急落、スイスフラン円90円、ユーロドル1.41のせ、リビア即時停戦国連決議受け入れ決定、ドルインデックス76われ、中国預金準備率0.50％引き上げから20週間。

米7月雇用統計 失業率9.5％ 非農業部門雇用者数-13.1万人、加7月雇用統計、カナダドル売り・ドル売り、ドル円85円処、ユーロドル1.33、豪ドル・ドル0.92、米2年債0.50％ 10年債2.82％、英独6月鉱工業生産、VIX指数21.74から52週間。

ドル買い、カナダ2月消費者物価指数 1月小売売上高、インド中銀政策金利 4.75→5.00％引き上げ、ユーロカナダドル1.37、カナダドル円90円、NYダウ10,800ドル、米2年債1.00％、FT100高値更新から72週間。

円急騰、ドル円85円、日経平均9,100円われ、米2年債0.687％ 10年債3.207％、WTI原油72.39ドル、日10月失業率5.1％、CPI除く生鮮-2.2％から88週間。

ポンドドル1.36(1985年9月以来)、ポンド円119円、英4QGDP前期比-1.5％(2四半期連続マイナス)、ドルスイスフラン1.17、ユーロドル1.28、金900ドル、ハノーバー・レーベンから132週間。

ドル全面高、ユーロドル1.51われ、ドル円110円のせ、豪ドル・ドル0.89、NZドル・ドル0.70、ポンドドル1.92、WTI原油一時115ドルわれ、ドルスイスフラン1.08のせ、ドル・カナダドル1.06のせ、上海総合株価指数年初来安値更新(終値)、グルジア南オセチア自治州紛争、北京五輪開幕から156週間。

ドル安・株安・債権安、NYダウ一時11,000$われ、ファニーメイ・フレディマック、豪ドル・ドル0.97、ユーロ円最高値更新、WTI原油147.27$、金960$台から160週間。

2003年以来の4年ぶりとなる非農業部門雇用者数のマイナス(その後修正でプラス8.9万人に)となり、ドル売り・円買い・株安・債権高、米10年債は4.3％台まで下落となってから200週間。

イラン国営石油の日本の石油元売に対して円建て決済の要請との報道から212週間。

中国の対ドル変動幅拡大・利上げ・預金準備率引き上げから224週間。

2010年(1年前)新規失業保険申請件数47.9万件、ECB政策金利1.00％据え置き、BOE 0.50％ 2,000億£据え置き、ロシア小麦など輸出制限、ニュージーランド第2四半期失業率6.8％、AUD/NZD 1.25のせ。

2010年(約1年前)米7月雇用統計 失業率9.5％ 非農業部門雇用者数-13.1万人、加7月雇用統計、カナダドル売り・ドル売り、ドル円85円処、ユーロドル1.33、豪ドル・ドル0.92、米2年債0.50％ 10年債2.82％、英独6月鉱工業生産、VIX指数21.74。

2009年(2年前)米7月ISM非製造業指数(NMI)46.4景気指数46.1、ADP全国雇用者数-37.1万人。

2009年(約2年前)BOE政策金利0.50％据え置き 資産買取プログラム500億ポンド拡大1750億ポンド、ECB 1.00％据え置き、新規失業保険申請件数55.0万件、豪雇用統計、先行CI指数。

2009年(約2年前)円安・ドル高・株高・債権安、米7月雇用統計 失業率9.4％非農業部門雇用者数-24.7万人、ドル円97円のせ、カナダドル円90円のせ、豪ドル円81円のせ、ニュージーランドドル円65円のせ、NYダウ9,400ドル、AIG決算、カナダ雇用統計。

2008年(3年前)FOMC政策金利2.00％据え置き、RBA7.25％据え置き、7月ISM非製造業総合指数(NMI)49.5・景気指数49.6、WTI原油120$われ(終値)、金900$われ、ドル・カナダドル1.04のせ、ユーロドル1.55われ、豪ドル・ドル0.92われ、ドル高・円高。

2008年(約3年前)ドル円109円のせ、豪ドル・ドル0.91われ、ニュージーランドドル・ドル0.72われ、ポンドドル1.95われ、ドルスイスフラン1.06、WTI原油一時117.11$(高値から2割越え下落)、内閣府 景気基調判断「悪化」、フレディマック決算。

2008年(約3年前)ECB政策金利4.25％据え置き、BOE5.00％据え置き、トリシエECB総裁 景気懸念、ユーロ下落、中古住宅販売保留5.3％、新規失業保険申請件数45.5万件、ドル・カナダドル1.05のせ。

2007年(約4年前)NYダウ大幅上昇、WTI原油大幅下落。

2007年(約4年前)FOMC政策金利5.25％据え置き。

2006年(約5年前)英BPがアラスカの油田を閉鎖。