9月15日(木) 分　ECB、5中銀協調3ヶ月物ドル資金供給オペ、米8月CPI3.8％ コア2.0％、SNB政策金利0～0.25％据え置き 当座預金残高2,000億CHF越え水準、RBNZ0.25％据え置き

RBNZ声明
世界経済のリスクに慎重を期し据え置いた。 国内経済は比較的良好。 世界経済は急速に下落するリスクも。 国内の資金調達コストが上昇するリスクも。 ニュージーランドドルドル高は輸入物価を緩和。 2012年のGDP見通しは、3.6％。 2013年のGDP見通しは、2.6％。

ボラードNZ中銀総裁
ニュージーランドドルの銀行は十分な流動性を確保。 資金調達コストの上昇は住宅ローン金利に反映する可能性。 ある時点での利上げは必要。 ニュージーランドドルはファンダメタルズに照らして割高。 輸出企業にとってマイナス。 東アジア経済は危機の影響の回避が期待される。 スイス中銀の決定は興味深く見ている。 スイスの為替政策は新たな大胆な試み。 カンタベリーの再興、後に開始されると期待。 カンタベリー被災の試算は200億NZドル。

ラガルドIMF専務理事
先進国は景気鈍化に直面している。 新興国には景気過熱のリスクがある。

ドル人民元基準レート 1$=6.3878元。

野田佳彦首相
(為替について)あらゆる処置を排除せず、必要あれば断固として行動する。 一方的に偏った円高が続いていることを懸念している。 日本の経済状況は依然として厳しいが持ち直してきている。 円高などで景気の下振れリスクがある。

日経平均8668.86(150.29)円、TOPIX 751.76(10.07)、日10年債0.990％。

SNB
政策金利であるスイスフランの3ヶ月物LIBOR目標レンジを0.00～0.25％で据え置き。 当座預金の残高を2000億スイスフランを超えた水準に維持する。 ユーロスイスフランで1.2000スイスフランに設定した最低水準を防衛する。 無制限に外貨を購入する用意がある。 景気見通しやデフレリスクによって必要であれば一段の措置を講じる用意がある。 ユーロスイスフランは1.2000スイスフランでも依然として低く、長期的に上昇が必要である。 見通し可能な将来においてインフレのリスクはない。 下限設定した時のSNB声明。8月時のSNB声明。

ECB月報
経済見通しへのリスクは下向きへ転じた。 インフレ見通しはおおむね均衡しており、上方向ではない。 インフレ率は年内2％超に留まり、2012年に低下。 不確実性は非常に高い、下向きのリスクが強まった。 市中銀行への翌日物融資が約1ヶ月で最高(準備積み期間初日)。

欧州委員会
2011年のユーロ圏GDP見通しをプラス1.6％で据え置き。 ユーロ経済は年末には足踏み状態に近い。 ユーロ経済の下期景気見通しを下方修正。

ECB
FRB、BOE、BOJ、SNBとの協調を下にドル建て流動性供給オペを実施する。 年末までをカバーする期間約3ヶ月の資金を供給する。

ブランチフラワー元BOE政策委員 ： ユーロ圏を離脱しないなら、ギリシャはデフォルト可能だ。

ノボトニー・オーストリア中銀総裁 ： 政策当局者らは、自身のコメントがマーケットに与える影響に気を配らなさ過ぎだ。

S&P
米国には景気刺激策の能力、あまり残っていない可能性。 米国の更なる格下げの可能性は3分の1。 2012年後半から2013年まで格付けは変更ない可能性。

カンザスシティー連銀 ： ホーニグ総裁の後任に、エスター・ジョージ氏を総裁に指名。

ノワイエ仏中銀総裁
ギリシャがデフォルトから得るものなど何もない。 ドル資金供給に関する中銀の決定は欧州の銀行に行動を調整する時間を与え、バランスシートを減少させなければならない。 デフォルトの結果が劇的であるため、ギリシャはデフォルトしないだろう。

シュタルクECB理事
私の辞任は、個人的な理由によるものだ。 後任が決まれば、改めてコメントしたい。 ギリシャが直面しているのは、即効性のある構造改革ではなく、長期的なもの。 アイルランド、ポルトガルは良好な軌道に乗っている。 現時点では、ギリシャの償還に疑問を持つ理由ない。

タルーロFRB理事
市場の集中構造は否定的な外部効果を生み出す可能性がある。 少数の金融機関が金融システムを支配するような構造リスクを研究する。

トリシェECB総裁
ドル資金供給に関する世界的な協調行動は各国中銀による密接な協力関係を明確にする。 バーゼルⅢの着実な実施とタイミングは非常に困難が伴う。 コンピュータープログラムを駆使した高頻度取引(HFT)については検証必要。

NYダウ11433.18(186.45)$、FT100 5337.54(110.52)、DAX 5508.24(168.05)。

米2年債0.19％、米10年債2.07％。

金1781.40(-45.10)$、WTI原油89.40(0.49)$。

ユーロドル1.39われ、ユーロ円108円われ、ECB政策金利1.50％据え置き、トリシエECB総裁会見、ドルスイスフラン0.87のせ、バーナンキFRB議長講演、豪8月雇用統計 新規雇用者数-0.97万人、BOE政策金利0.50％ 2,000億£ 据え置き、新規失業保険申請件数41.4万件、ギリシャ5年物CDS 3,000のせから1週間。

株安・債券高・円買い・ドル買い、フィラデルフィア連銀景況指数-30.7、米10年債利回り2％、欧州金融機関資金調達懸念報道、米7月CPI前月比0.5％、金1,800ドルのせ 1,832.0ドル最高値から4週間。

EU首脳会議ギリシャ第2次金融支援(約1,090億ユーロ)合意、ドル売り・ユーロ買い、フィラデルフィア連銀景況指数3.2、新規失業保険申請件数41.8万件、ブラジル中銀政策金利12.25→12.50％、中国7月HSBC製造業PMI48.9、ドル円78円前半(終値)、NZD/USD 0.86のせから8週間。

WTI原油90ドル、IEA戦略的石油備蓄放出、ポンドドル1.60、ユーロスイスフラン1.19安値、ポンドスイスフラン1.34安値、ギリシャ EU・IMF調査団財政緊縮5ヶ年計画合意報道、新規失業保険申請件数42.9万件から12週間。

トリシエECB総裁 strong vigilance、ユーロ買い、ユーロドル1.39のせ、新規失業保険申請件数36.8万件、ISM非製造業指数(NMI)59.7 景気指数66.9、AUD/NZD 1.37、リビア ベネズエラ和平提案受け入れ報道、ブラジル中銀政策金利11.25→11.75％から28週間。

ユーロ豪ドル1.34、AUD/NZD 1.32、BOE政策金利0.50％ 2,000億￡据え置き、新規失業保険申請件数42.1万件、フィッチ アイルランド格下げBBB+、アイルランド野党労働党支援策反対報道、米30年債入札、VIX指数17.25(終値)、豪11月雇用統計から40週間。

株高・ドル売り・円売り、豪ドル・ドル0.89のせ、米6月中古住宅販売件数537万件、ドイツ ユーロ圏製造業 非製造業PMI、ドルスイスフラン1.04、SARB政策金利6.50％据え置き、ブラジル中銀10.25→10.75％、日10年債1.045％、TOPIX年初来安値、SENSEX年初来高値(終値)から60週間。

円買い・ドル買い・株安・商品安、ユーロ円122円、ユーロドル1.38われ、豪ドル・ドル0.87われ、NYダウ10,000ドル、PIGS財政懸念、新規失業保険申請件数48万件、ルイスBOA前CEOら起訴、BOE政策金利0.50％ 2,000億￡据え置き、ECB1.00％据え置き、NZ4Q失業率7.3％から84週間。

円売り・ドル買い、菅財務相、カナダドル円90円のせ、豪ドル円昨年来高値更新、ユーロ豪ドル1.56われ、ユーロカナダドル1.48、BOE政策金利0.50％2000億￡据え置き、NYダウ10,600ドルのせ、新規失業保険申請件数43.4万件、VIX指19.06から88週間。

ECB政策金利2.00→1.50％へ引き下げ、BOE 1.00→0.50％へ引き下げ 量的緩和英国債買い入れ、トリシエECB総裁会見・追加利下げの可能性は排除しない、シティ1ドル、GM年次報告書から132週間。

株高・円売り・ドル売り、S&P500年初来安値更新・NYダウ8,000ドルわれから反発、ポンドドル1.46、ポンド円139円、ポンドスイスフラン1.75、ユーロポンド0.86、プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁、ドイツ第3四半期GDP前期比-0.5％、新規失業保険申請件数51.6万件、WTI原油54.67ドルから148週間。

日経平均-11.41％(1089円安)、フィラデルフィア連銀景況指数-37.5、米9月鉱工業生産-2.8％、米9月CPI 4.9％コア2.5％、スイス UBSへ公的資金注入、8月TICS140億ドル、シティ・メリルリンチ決算、VIX指数81.17、WTI原油70ドルわれから152週間。

利上げの是非を議論、金融政策はニュートラルではない、というトリシエECB総裁の会見と、バーナンキFRB議長の相当の追加的措置をとる用意があると発言から196週間。

ドル・カナダドル1976年以来のパリティ、ユーロドル1.40のせ、ドルスイスフラン1.17われから208週間。

上海総合株価指数は5,000のせから212週間。

RBNZが政策金利を8.25％へ引き上げてから216週間。

ドルカナダドル1.15われから232週間。

米政策金利が5.25％に引き上げられてから272週間。

2010年(1年前)財務省日銀円売りドル買い為替介入、円急落、ニューヨーク連銀製造業景気指数4.10、リーマン破綻2周年、SENSEX指数19,500のせ。

2009年(2年前)バーナンキFRB議長 テクニカル的にリセッション終了示唆、米8月小売売上高2.7％、NYダウ9,700ドル、キングBOE総裁 準備預金金利低下示唆ポンド売り、NY連銀製造業景況指数18.88、英8月消費者物価指数1.6％、ウォーレン・バフェット氏、リーマン破綻一周年。

2008年(3年前)リーマンブラザーズ破綻、バンクオブアメリカ メリルリンチ買収、AIG、株安･債権高、VIX指数31、WTI原油95ドルわれ、NYダウ11,000ドルわれ、S&P500 1,200われ、円高、中国政策金利引き下げ。

2006年(5年前)米8月CPIコア2.8％。