2011年10月 9日アーカイブ

円買い・ドル買い、ユーロドル1.32われ、ユーロ円101円われ、S＆P500 1,100われ、豪ドル・ドル0.96われ、豪ドル円74円われ、カナダドル円73円われ、ドルインデックス79のせ、米9月ISM製造業景況指数51.6、WTI原油77.61ドル(終値)、デクシア、日銀短観、ギリシャ政府2011年財政削減目標未達成見通し(週末)の月曜日。

第4四半期入り。中国は、国慶節で1週間休場。株安・債券高・円買い・ドル買い・

想定されていたことだが、週末、ギリシャ政府は、2011年の財政赤字がGDP比8.5％と財政削減目標を達成できない見通しと発表し、EUとの合意が順守できないことになる。

ユーロは、下落して窓を開けて始まる。

イギリスの9月CIPS製造業PMIは予想を上回り、ポンドは買われたようだけれども、その後急落するなど上下していた。

仏・ベルギー系金融サービスグループのデクシアが、株価の急落を受けて緊急取締役会を招集するとしたことも、注目されていたもよう。

ユーロ圏財務相会合が開催されている。ユンケル・ユーログループ議長の、本日の財務相会合でギリシャ向け次回融資については決定しないだろう、という発言や、フリーデン・ルクセンブルク財務相の、現在EFSF(欧州金融安定ファシリティー)の規模は十分、という発言もやや注目されていたもよう。

ISM製造業景況指数は予想を上回り、51.6となる。雇用指数は、前月から上昇していた。

FTドイツ版が、パパンドレウ・ギリシャ首相が辞任を検討という報道(報道官が後に否定)も、少し注目されていたもよう。

NYダウは、ギリシャの破綻懸念、ヨーロッパ銀行株の下落、アメリカン航空の持ち株会社AMRの破綻懸念などもあってか、10,600ドル後半まで下落、終値では昨年9月以来の水準となる。S&P500は、昨年9月以来の1,100われとなる。米債券利回りも低下、初めてツイストオペが実施される。

ユーロドルは、1月以来の1.31後半まで下落、1.32われとなる。豪ドル・ドルは、昨年9月以来の0.95前半まで下落する。ニュージーランドドル・ドルは、3月以来の0.75前半まで下落する。ドルスイスフランは、4月以来の0.92前半まで上昇する。ドル円は、76円半ばまで下落する。ドルインデックスは、1月以来の79.696まで上昇する。

ユーロ円は、2001年6月以来の101円われまで下落する。豪ドル円は、昨年7月以来の73円付近まで下落、終値では2009年7月以来の水準となる。カナダドル円は、2009年2月以来の以来の72円後半まで下落する。

ポンドスイスフランは、5月以来の1.42前半まで上昇、200日移動平均を上回る。

カナダ/円が軟調に推移しており、09年2月18日以来となる73円台割れとなっている。

WTI原油は下落、77.61ドルでひけて終値では昨年9月以来の約1年ぶりの水準となる。金は、上昇する。VIX指数は、8月以来の45.55まで上昇する。

USD/TRYは、1.89手前まで上昇していた。USD/SGDは、先月高値を上回る。

FT紙 EU財務相金融機関共同資本注入支援策検討、ドル・カナダドル1.06、豪ドル・ドル0.94、豪ドル円73円、スイスフラン円83円、バーナンFRB議長、デクシア、ムーディーズ イタリア格下げAa2→A2(3ノッチ)、、NYダウ10,500ドル、RBA政策金利4.75％据え置き、WTI原油74.95ドル、FT100 5,000われ、USD/TRY 1.90の火曜日。

ニューヨーク市場では、円売り・ドル売り・株高が進む。

朝方、ユンケル・ユーログループ議長が13日の臨時ユーロ圏財務相会合が中止としたことで、少しユーロ売りがすすむ場面があったもよう。ギリシャは、11月2週まで資金が持つそうです。

RBAは、声明で・インフレ見通しの改善は需要支援のための金融政策の余地を増加させる、という部分が利下げの期待を高めたこともあってか、豪ドルは下落する場面があった。

SENSEX指数は、8月の安値を少し下回り、一時昨年2月以来の水準まで下落していた。

仏・ベルギーの金融大手デクシアの株価下落が、円買いを後押していたもよう。

SNBが、ユーロスイスフランの下限を1.20から1.30へ変更するとのうわさもあってか、ユーロスイスフランが買われる場面があったもよう。

ベルギー中銀の、ベルギーとフランスの中銀はデクシアを完全にサポートする、と声明をだしたこともユーロ買いを後押ししていたもよう。

バーナンFRB議長が上下両院合同経済委員会での議会証言で、景気回復を促進するため必要に応じて一段の行動を取る用意がある、と発言したこともユーロ買い戻しを後押ししていたもよう。

日経新聞の、日本政府はEFSF債の追加購入を検討、という報道も少し注目されていたもよう。

FT紙の、EU財務相らは金融機関に共同で資本注入を行う支援策を検討、という報道で、株価は上昇、円売り・ドル売りとなっていた。

引け際、ムーディーズが、イタリアの格付けをAa2→A2へ3段階引き下げ、格付け見通しもネガティブとしたことで、少し円買い・ドル買いとなる場面があった。

NYダウは、デクシアの下落などもあってか先月安値を下回り昨年9月以来の10,400ドル台まで下落するが、バーナンキFRB議長の議会証言もあってか上昇、アップルがiPhone5を発表しなかったこともあってか下落、FT紙の・EU財務相らは金融機関に共同で資本注入を行う支援策を検討という報道で、上昇してひける。ナスダックも、2,300われまで下落するが、上昇する。S＆P500も、1,074まで下落するが、上昇する。米債券利回りは、低下する。FT100は、終値で5,000われとなる。

ユーロドルは、前日安値を下回り、1.31前半まで下落するが、1.33後半まで上昇する。ドル・カナダドルは、昨年8月以来の1.06後半まで上昇するが、下落する。豪ドル・ドルは、0.93後半まで下落するが、上昇する。ドル円は、76円後半で推移する。ニュージーランドドル・ドルも、0.74後半まで下落するが、上昇する。

ユーロ円は、100円後半で前日安値を下回るが、102円後半まで上昇する。カナダドル円は、72円前半まで下落するが、上昇する。豪ドル円も、72円前半まで下落するが、上昇する。スイスフラン円は、82円後半まで下落するが、上昇する。

ユーロ豪ドルは、1.40後半まで上昇するが、やや戻す。

WTI原油は、8月安値を下回り、一時昨年9月以来の以来の74.95ドルまで下落する。金も、下落する。VIX指数は、8月以来の46.88まで上昇するが、その後低下する。

USD/TRYは、1.90台まで上昇していた。

ユーロスイスフラン1.23のせ、米9月ISM非製造業指数(NMI)53.0 景気指数57.1、メルケル独首相EFSF銀行資本増強活用可能性、米上院HIA法導入計画報道、マイクロソフト ヤフー買収検討報道、TOPIX 725の水曜日。

資源国通貨が買い戻される。スイスフランは売られる。

日経平均は、先月安値を下回っていた。TOPIXは、724.77まで下落、震災後の安値を下回り、2009年3月以来の水準まで下落していた。

メルケル独首相が、EFSF(欧州金融安定ファシリティー)を銀行の資本増強に活用する可能性を示唆し、やや歩み寄りを見せたことも注目されていたもよう。

ISM非製造業指数は53.0となり、前回より低下するが、予想は上回る。円売り、ドル売りで反応していたもよう。雇用指数は、低下していた。

米上院議員が本国投資法(HIA)導入の提言を計画している、という報道で、ドルが買われる場面があったもよう。

NYダウは、ISM非製造業指数が予想を上回ったことや、メルケル首相の発言、マイクロソフトのヤフー買収検討報道、などもあってか、上昇する。米債券利回りも、上昇する。

ユーロドルは、月曜の窓は越えず。ドル・カナダドルは、1.04付近まで下落していた。午前中円は買われるが、その後売られていた。

ユーロスイスフランは、5月以来の1.23後半まで上昇、1.23のせとなる。ポンドスイスフランは、1.42後半まで上昇する。

WTI原油は、80ドル近くまで戻していた。金も、上昇する。VIX指数は、低下する。

BOE政策金利0.50％据え置き 資産買い取りプログラム2,000億→2,750億£、ポンドドル1.53、ECB政策金利1.50％据え置き カバードボンド購入 期間1年以上の資金供給オペ、トリシエECB総裁任期最後の記者会見、株高・債券安、バロッソEU委員長、ユーロスイスフラン1.24、ポンドスイスフラン1.43、ドルスイスフラン0.93、スティーブ・ジョブズ氏死去の木曜日。

スティーブ・ジョブズ氏が亡くなる。

ロンドン時間に入って、スイスフランが売られる場面があったが、戻していた。

バロッソEU委員長の、加盟国に対して銀行の資本増強で協調行動をとることを提案する、という発言もあってか、ユーロが買われる場面があったもよう。

BOEは、政策金利は0.50％で据え置くが、資産買い取りプログラムの規模を2,000億→2,750億£へ引き上げることを決定し、ポンドは急落する。ポンドドルは、昨年9月以来の1.53われとなる。ユーロも少し連れていたもよう。声明では、・資産買取プログラムの規模は引き続き検討されるだろう・資産買取プログラムを完了するまでに4ヶ月かかると予想・中期的にインフレが2％の目標を下回るだろう、などとなる。四半期インフレレポートの月(次は11月)に政策変更されることが多いので、その意味でも少しサプライズとなったもよう。

ECB理事会では、政策金利を1.50％で据え置かれる。少し利下げ期待もあったためか、ユーロは少し売られる場面もあったもよう。そこが、ユーロの安値だった。

トリシエECB総裁の会見は、・景気は激しい下振れリスクに直面・利下げについても協議し据え置き決定には意見分かれる・インフレは数ヶ月は2％を上回る水準を維持しその後低下の可能性・約12ヶ月物長期リファイナンスオペを10月に、約13ヶ月物長期リファイナンスオペを12月に実施・カバードボンド買い入れを再開、規模は400億ユーロ、などとなる。ユーロは上下し、その後株価の上昇もあり、ショートカバーとなっていたもよう。

キングBOE総裁は、更なる量的緩和の可能性も除外しない、という発言もありました。

NYダウは、ECBのカバードボンド購入と期間1年以上の長期資金の供給を再開、などもあってか上昇となる。米債券利回りも上昇、ツイストオペが実施されるが、長期債の方が売られていた。

ユーロドルは、1.32前半まで下落するが、1.34前半まで上昇、月曜の窓を埋める。ポンドドルは、昨年7月以来の1.52後半まで下落するが、下ヒゲとなる。ドルスイスフランは、4月以来の0.93前半まで上昇するが、戻す。豪ドル・ドルは、0.97後半まで戻していた。ドル円は、76円後半で推移する。ポンド円は、117円付近まで下落するが、下ヒゲとなる。

ユーロスイスフランは、1.24前半まで上昇する。ポンドスイスフランは、1.43後半まで上昇するが、下落する。スイスフラン円は、83円前半まで下落するが、戻す。

WTI原油は、82.90ドルまで上昇していた。金も、上昇する。

米9月雇用統計 失業率9.1％ 非農業部門雇用者数10.3万人、ポンド買い、ポンドスイスフラン1.44のせ、ユーロスイスフラン1.24のせ、フィッチ イタリア格下げA+ スペイン格下げ AA- ポルトガル ウォッチネガティブ維持、加9月雇用統計 失業率7.1％ 雇用ネット変化6.09万人、ムーディーズ ベルギーAa1格下げ方向見直しの金曜日。

日米加は、三連休を控える。米雇用統計と、フィッチの格下げ。ポンド買い。

IMFが、豪ドルは10～20％過大評価されている、として少し豪ドルが売られる場面があったもよう。

ムーディーズが、イギリスの銀行を格下げするといううわさで、少しポンドが売られていた場面があったもよう。その後、英国の12金融機関を格下げしていた。

ロンドン時間、ポンドが上昇する場面があった。前日の資産買い取りプログラム拡大発表後のショートの買い戻しでは、といった解説もありました。

カナダの9月雇用統計では、失業率7.1％と予想より低く、雇用ネット変化も6.09万人と予想より多かったことをうけて、カナダドルが買われる場面があった。

アメリカの9月雇用統計では、非農業部門雇用者数は10.3万人と予想より多く、円売り・ドル売りとなる。8月分は 0.0→5.7万人へ、7月分も 8.5→12.7万人へ修正される。失業率9.1％と予想と同じだった。

フィッチが、イタリアの格付けを、AA-→A+へ、スペインの格付けを、AA+→AA-へそれぞれ引き下げ、ポルトガルの格付けを、引き続きウォッチ・ネガティブで維持、ジャンク級に引き下げる可能性ある、として、ドル買い・ユーロ売りとなる場面があった。雇用統計前の水準を下回る。

引け前、ムーディーズは、ベルギーのAa1格付けを引き下げ方向で見直す、とする。

NYダウは、9月雇用統計が予想を上回り上昇するが、フィッチのイタリア・スペインの格下げなどもあってか下落するけれども、その後上昇、また前日までの上昇や連休を控えていることもあってか下落、マイナスでひける。米債券利回りは、上昇する。米10年債は2％、30年債は3％、となる。

ドル円は、76円後半だった。ユーロドルは、1.35前半まで上昇するが、1.33後半まで下落する。ポンドドルは、1.56前半まで上昇していた。ドル・カナダドルは、1.02前半まで下落するが戻し、下ヒゲとなっていた。豪ドル・ドルは、0.98後半まで上昇するが、やや戻す。

ユーロ円は、103円後半まで上昇するが、戻す。ポンド円は、120円手前まで上昇していた。豪ドル円は、75円後半まで上昇していた。カナダドル円は、75円前半まで上昇するが、戻す。ユーロスイスフランは、1.24のせとなる。ポンドスイスフランは、1.44前半まで上昇する。

WTI原油は、84.0ドルまで上昇していた。金は、下落する。

1週間前ドル・カナダドル1.05のせ、ユーロ円102円、ニュージーランドドル・ドル0.77われ、カナダドル円74円われ、EFSF拡大(欧州版TARP)計画等報道、フィッチS＆P ニュージーランド格下げAA+→AA、ユーロ圏9月HICP 3.0％、ドイツ・フィンランド等EFSF拡充法案可決、仏伊スペイン空売り規制延長、日経平均8,400円、上海総合2,400われ、金1535.0ドル、銀26.15ドル、銅3.07ドル